Kinh tế lượng - Kiểm định và lựa chọn mô hình part 1 pptx

KIKIỂỂM ĐM ĐỊỊNH VÀ LNH VÀ LỰỰA CHA CHỌỌN MÔ HÌNHN MÔ HÌNH  Các loCác loạại sai sót ci sai sót củủa da dạạng mô hình ng mô hình hhồồi quii qui  HHậu quả của sai sót mô hìnhậu quả của sai sót mô hình  PhPhươương pháp phát hing pháp phát hiệện các sai sót n các sai sót ccủủa da dạạng mô hình hng mô hình hồồi quii qui  Tiêu chuTiêu chuẩẩn ln lựựa cha chọọn mô hình n mô hình Các loCác loạại sai sót ci sai sót củủa da dạạng mô ng mô hình hhình hồồi quii qui CCáác dc dạạng sai sng sai sóót ct củủa da dạạng mô hng mô hìình nhnh nhưư sau:sau:  BBỏỏ ssóót bit biếến quan trn quan trọọng, ng,  ĐĐưưa bia biếến không liên quan vn không liên quan vàào mô o mô hhìình, nh,  SSửử ddụụng dng dạạng hng hààm sm sốố không đkhông đúúng, ng,  Sai sSai sốố trong đo ltrong đo lườường, vng, vàà  XXáác đc địịnh dnh dạạng cng củủa pha phầần sai sn sai sốố không không đđ úú ng. ng.  Ví dVí dụụ vvềề hàm chi phí chàm chi phí củủa doanh nghia doanh nghiệệp, p, ddạạng hàm đúng sẽ là: ng hàm đúng sẽ là: YY ii = b= b 11 + b+ b 22 XX ii + b+ b 33 XX ii 22 + b+ b 44 XX ii 33 + u+ u 1i1i (6.1) (6.1)  BBỏỏ sót bisót biếến quan trn quan trọọngng ((XX i3i3 ):): YY ii = a= a 11 + a+ a 22 XX ii + a+ a 33 XX ii 22 + u+ u 2i2i (6.2)(6.2)  ĐĐưưa bia biếến không liên quan vào mô hình n không liên quan vào mô hình (X(X i4i4 )):: YY ii = l= l 11 + l+ l 22 XX ii + l+ l 33 XX ii 22 + l+ l 44 XX ii 33 + l+ l 55 XX ii 44 ++ uu 3i 3i (6.4)(6.4)  DDạạng hàm sai. ng hàm sai. lnY = glnY = g + g+ g XX + g+ g XX 22 + g+ g XX 33 + u+ u  Sai lSai lệệch vch vềề đo lđo lườườngng. . YY ii * = b* = b 11 * + b* + b 22 *X*X ii * + b* + b 33 *X*X ii ** 22 + + bb 44 *X*X ii ** 33 + u+ u ii ** trong đó trong đó YY ii * = Y* = Y ii + + εε ii và và XX ii * = X* = X ii + w+ w ii ; ; εε ii và wvà w ii là sai slà sai sốố ccủủa phép đo la phép đo lườường. ng. NhNhưư vvậậy, thay vì sy, thay vì sửử ddụụng các bing các biếến sn sốố đúng là đúng là YY ii và và XX ii , chúng ta l, chúng ta lạại si sửử ddụụng ng các bicác biếến thay thn thay thếế là là YY ii ** và và XX ii ** có chcó chứứa a các sai scác sai sốố. .  ddạạng ngng ngẫẫu nhiên không thích hu nhiên không thích hợợp cp củủa a phphầần sai sn sai sốố:: YY ii = = XX ii uu ii khác vkhác vớớii YY ii = = XX ii + + uu ii ,,  Theo trTheo trườường phái trng phái trọọng ting tiềền, sn, sựự thay thay đđổổi ci củủa GDP ca GDP củủa na nềền kinh tn kinh tếế chchịịu u ảảnh nh hhưởưởng bng bởởi si sựự thay thay đổi đổi ccủủa la lượượng cung ng cung titiềền, trong khi đó, theo Keynes, sn, trong khi đó, theo Keynes, sựự thay đthay đổổi ci củủa la lượượng chi mua hàng hóa ng chi mua hàng hóa ddịịch vch vụụ ccủủa chính pha chính phủủ sẽ sẽ ảảnh hnh hưởưởng ng llớớn đn đếến GDP. n GDP.  khi có skhi có sựự sai sót, ksai sót, kếết qut quảả ccủủa phép a phép ướước lc lượượng sẽ không thng sẽ không thỏỏa mãn các đa mãn các đặặc c điđiểểm cm củủa “a “ướước lc lượượng không chng không chệệch ch tuytuyếến tính tn tính tốốt nht nhấất” (BLUE). t” (BLUE).  chúng tôi chchúng tôi chỉỉ ttậập trung phát hip trung phát hiệện hai n hai lolo ạạ i sai sót đi sai sót đ ầầ u tiên. u tiên. Hậu quả của sai sót mô hìnhHậu quả của sai sót mô hình  Để minh họa, ta dùng mô hình 3 Để minh họa, ta dùng mô hình 3 biến và xem xét 2 loại sai sót đầu biến và xem xét 2 loại sai sót đầu tiên:tiên: 1.1. Bỏ sót biến có liên quan:Bỏ sót biến có liên quan: Giả sử dạng đúng của mô hình là:Giả sử dạng đúng của mô hình là: YY ii = =  11 + +  22 XX 2i 2i + +  33 XX 3i3i + u+ u ii (1)(1) Nhưng ta lại sử dụng mô hình:Nhưng ta lại sử dụng mô hình: YY ii = =  11 + +  22 XX 2i2i + v+ v ii (2)(2) Hậu quả của sai sót mô hìnhHậu quả của sai sót mô hình  Ta gặp những hậu quả sau:Ta gặp những hậu quả sau: 1.1. Nếu biến bị bỏ sót có tương quan với biến sẵn Nếu biến bị bỏ sót có tương quan với biến sẵn có trong mô hình, tức là rcó trong mô hình, tức là r 23 23  00, ,  11 và và  22 sẽ bị sẽ bị chệch và không vững.chệch và không vững. 2.2. Thậm chí nếu Thậm chí nếu XX 2 2 và Xvà X 33 không có tương quan thì không có tương quan thì  11 cũng bị chệch, mặc dù cũng bị chệch, mặc dù  22 không chệch.không chệch. 3.3. Var(uVar(u ii ) = ) =  22 bị ước lượng sai.bị ước lượng sai. 4.4. Var(Var( 22 ) là ước lượng chệch của var() là ước lượng chệch của var( 22 ).). 5.5. Do vậy, khoảng tin cậy và các kiểm định không Do vậy, khoảng tin cậy và các kiểm định không chính xác.chính xác. 6.6. Dự báo dựa trên mô hình sai sẽ không đáng tin Dự báo dựa trên mô hình sai sẽ không đáng tin cậy.cậy.         Hậu quả của sai sót mô hìnhHậu quả của sai sót mô hình  Đưa vào mô hình biến không có liên quanĐưa vào mô hình biến không có liên quan Giả sử mô hình đúng như sau:Giả sử mô hình đúng như sau: YY ii = =  11 + +  22 XX 2i2i + u+ u ii (3)(3) NhNhưng ta lại ước lượng mô hình:ưng ta lại ước lượng mô hình: YY ii = =  11 + +  22 XX 2i 2i + +  33 XX 3i3i + v+ v ii (4)(4) Những hậu quả:Những hậu quả: 1.1. Các ước lượng OLS sẽ không chệch và Các ước lượng OLS sẽ không chệch và vững, tức là: E(vững, tức là: E( 11 )=)= 11 ; ; E(E( 22 )=)= 22 ; v; và à E(E( 33 )=)=0; 0;      Hậu quả của sai sót mô hìnhHậu quả của sai sót mô hình  Phương sai sai số, Phương sai sai số,  22 , được ước , được ước lượng đúng;lượng đúng;  Khoảng tin cậy và các kiểm định Khoảng tin cậy và các kiểm định vẫn đáng tin cậy;vẫn đáng tin cậy;  Tuy nhiên, các ước lượng Tuy nhiên, các ước lượng  không không hiệu quả, tức là, phương sai của hiệu quả, tức là, phương sai của chúng có thể lớn hơn phương sai chúng có thể lớn hơn phương sai của của  PhPh ươươ ng pháp phát hing pháp phát hi ệệ n các n các sai sót csai sót củủa da dạạng mô hình hng mô hình hồồi i quiqui 11 PhátPhát hihiệệnn ssựự hihiệệnn didiệệnn ccủủaa cáccác bibiếếnn khôngkhông liênliên quanquan YY ii = b= b 11 + b+ b 22 XX 2i2i + …+ b+ …+ b kk XX kiki + u+ u ii XX kk có thcó thựực sc sựự nnằằm trong mô hình hay m trong mô hình hay không, dùng kikhông, dùng kiểểm đm địịnh nh t:t: => => khai thác dkhai thác dữữ liliệệuu =>=>có thcó thểể ddẫẫn tn tớới i sai lsai lầầm sau m sau ) ˆ (se/ ˆ t kk   [...]... tượng khai thác dữ liệu dữ liệ 2 Kiểm định biến bị bỏ sót và Kiể đị biế bị dạng hàm số không đúng số 2 .1 Kiểm tra phần dư Kiể phầ dư  hàm chi phí của doanh nghiệp: củ nghiệ Yi = b1 + b2Xi + b3Xi2 + b4Xi3 + u1i (1) Yi = a1 + a2Xi + a3Xi2 + u2i Yi = a1 + a2Xi + u3i (2) (3) 0 2 4 6 3 1 8 sanluong 2 10 -4 00 -2 00 Residuals 0 200 400 ...  chúng ta lựa ra k biến (k ≤ c) lự biế (k mức ý nghĩa thực sự (*) từ mức ý thự sự từ nghĩa danh nghĩa () có thể được tính thể ược theo công thức sau: thứ * ≈ (c/k). nếu c = 15 , k = 5, và  = 5%, ta có thể thể tính được mức ý nghĩa thực sự là được mứ thự sự (15 /5).(5) = 15 % lưu ý rằng khi c = k thì sẽ không có rằ hiệ tượng hiện tượng khai thác dữ liệu dữ liệ 2 Kiểm định biến bị bỏ sót và Kiể đị . ĐỊỊNH VÀ LNH VÀ LỰỰA CHA CHỌỌN MÔ HÌNHN MÔ HÌNH  Các loCác loạại sai sót ci sai sót củủa da dạạng mô hình ng mô hình hhồồi quii qui  HHậu quả của sai sót mô hình u quả của sai sót mô hình . của mô hình là:Giả sử dạng đúng của mô hình là: YY ii = =  11 + +  22 XX 2i 2i + +  33 XX 3i3i + u+ u ii (1) (1) Nhưng ta lại sử dụng mô hình: Nhưng ta lại sử dụng mô hình: YY ii = =  11 +. quan Giả sử mô hình đúng như sau:Giả sử mô hình đúng như sau: YY ii = =  11 + +  22 XX 2i2i + u+ u ii (3)(3) NhNhưng ta lại ước lượng mô hình: ưng ta lại ước lượng mô hình: YY ii = =  11 + +  22 XX 2i