1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Independent And Stationary Sequences Of Random Variables - Chapter 16 ppsx

17 310 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 17
Dung lượng 596,96 KB

Nội dung

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~ ~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~~~~~ ~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~ ~ ~ ~~~~~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~ ~ ~~~ ~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~~~~~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~~~~~~ ~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~ ~ ~~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~ ~ ~~~ ~ ~~~~ ~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~~~~~ ~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~~~~~ ~ ~~~ ~ ~~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~ ~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ [...]... (dF) J By (16. 5.9) the existence of lim I (O n ) entails that of 0=limO n , and Y = j 0 (A.) dZ (A,) Conversely, a similar argument shows that every random variable of the form (16. 6.1) belongs to L, so that we have proved the following result 16 6 STRUCTURE OF L,p AND LINEAR TRANSFORMATIONS 297 Theorem 16 6.1 The space L,,,, consists exactly of the random variables of the form (16. 6.1) In... Since in L 2 (dF) , i2 = lim h -1 {e", -1 } , h-0 and since X(t+h)-X(t) - •• e`h' `-1 e" A dZ (2) , h ) _ 00 h we have, in L2 (Q), X (t + h) - X (t) Y (t) = lim h-0 h Consequently, Y (t) is the derivative in mean square of X (t), and exists if and only if 00 f- A 2 dF(A ) < cc 00 © 7 Existence theorems for the spectral density Theorem 16. 7.1 Let Xj be a sequence stationary in the wide sense with... 294 THEORY OF STATIONARY PROCESSES : SOME RESULTS Chap 16 (16 5 5) (2) 1aY1+p2(f )-( XIY,(f)+jIY2(f) ° (3) E{I(f)1(9)} _ (af(A)9(;,)dF (16 5.6) (4) If E{Y(;~2)-YO~1)} =0, then E {I (f) } = 0 (16. 5.7) It follows in particular that, for step functions f, g, EII(f) -1 (g)1 2= II 1 (f) - I(9)II 2 = =f b If('~ )-9 (~)12dF(~) = IIf-911F , (16. 5.8) a so that I is an isometric mapping of the step functions... z dZ(2), (16. 5.11) if time is discrete, where Z (A,) is a process with orthogonal increments, and E IdZ (A) 1 2 = dF (~) Conversely, it is easy to verify that (16 5.10) and (16 5.11) always define stationary processes (in the wide sense) 29b THEORY OF STATIONARY PROCESSES : SOME RESULTS Chap 16 © 6 The structure of L a; and linear transformations of stationary processes Let Xt be a stationary. .. limit of a sequence (fn) of step functions Because I is an isometry and L2 (Q) is complete, the elements I (fn) will converge to some element of L2 (Q) This element is independent of the choice of the sequence (fn ), for if (g n ) also converges to f, then IIlim I (fn ) - lim 1(gn)II = Jim III (fn - 9n) II = Jim IIfn - 9nIIF = 0 Thus I (f) is defined for all f c- L 2 (F), and I is an isometry of L2... if and only if Xj can be represented by the sum Xj = Ck~k+j (16. 7.1) k=-oo where Z Ick1 2 < 00 , and the random variables ~ j are orthogonal, with E gj 1 2 =1 Theorem 16. 7.2 The spectral function F()2) of a continuous time process X (t), stationary in the wide sense, is absolutely continuous if and only if X (t) has a representation 16 7 EXISTENCE THEOREMS FOR THE SPECTRAL DENSITY X (t) = f "0 -. .. (z) d (~ + t) , 299 (16 7.2) 00 where C e L 2 (- co, oo) and ~ (r) is a process with orthogonal increments, with E Ids (r) 12 = dT Suppose that XX is of the form (16. 7.1) Then the sequence (~k) is stationary, and thus has a representation Proof of Theorem 16 7.1 = rrz ~k eiAk dZ , ( A ) ~ -rz where E IZ~(A)12 = FF (A) = A/27r Then e`(k +')' dZ~ (A) = rz e 'j' c (A) dZ~ (A) , - rz where c (~,) = E... =(27r) L -n e` U dZ4 (A) consists of orthogonal variables with E lbk12 =1 Hence n X-J e`'" dZx (~.) n e`' 2 (2) dZ~ (2) _ =1 rz n = E Ck -n e`('+k)AdZ4(2) _ (27) 2 r = Ck bk+ j k= - oo The proof of Theorem 16 7.2 is exactly similar, using Fourier integrals in place of Fourier series The process ~ (r) is defined by •• e'AT, - e` AT2 dZx (2) (T2) - (zl) _ c(a) , - 00 i2 where l C(2)12 =fx (2), so... orthogonal increments In fact, if A,< 22 < 23 < 24, then (EA2 - EA ,) and (EA4 -E23) are projections onto orthogonal subspaces of L am Therefore ((E22 - EA1)X0 , (Ex, - E23)Xo) = =E{(Z(22)-Z(21))(Z(24)-Z(23))} = 0 16. 5 THE SPECTRAL REPRESENTATION 295 (b) The function FZ (A) in the equation E IdZ (x,)1 2 = dFZ (A) is just the spectral function of Xt In fact, it has been shown that the spectral function... is a limit of sums of the form E 1; Xt., so that every linear transformation of Xt is either given by a finite sum of the form Y = I o; Xt; + 1 or is a limit in mean square of such sums Example : differentiation Let X (t) be a continuous time process If 00 f A2dF(2) 00 oo < , THEORY OF STATIONARY PROCESSES : SOME RESULTS 298 Chap 16 the function i2 is in L 2 (dF), and is the kernel of a linear

Ngày đăng: 02/07/2014, 20:20

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN