Bài Tập Lớn Kinh Tế Lượng.pdf

Trang 1

Hoang Thi Minh Duyén - 2121013468 - CT2

TRUONG DAI HOC TAI CHINH — MARKETING

KHOA: TAI CHINH-NGAN HANG

BAI TAP LON

MON: KINH TE LU NG

HO VA TEN: HOANG THI MINH DUYEN HOC PHAN: 020045 _CT2

LOP: CLC_21DTC04 MSSV: 2121013468

Trang 2

Hoang Thi Minh Duyén - 2121013468 - CT2 Cau 1:

1/ SRE: ¥ =-0,509350 + 0,312778X + 0 v6i r(X,Y) = 0,870447 2/ R? = r*( X,Y) =(0,870447)? = 0,757678 Ý nghĩa: R? = 0,757678: 75,7678% những biến động c5a tỉ7n g8i tiết kiêm được giải thích bởi mô hình Trong SRF c5a (1), hệ số c5a X cho biết nêu Thu nhập tăng thêm I triệu đồng thì Tí7n g8i tiết kiệm (Y) tăng trung bình 312.780 đồng 3/ Bài toán kiểm định mô hình: Đặt giả thiết: Ho: R’= 0 ( Mô hình không phù hợp ) H:: R”z 0 ( Mô hình phù hợp ẵ _(n=2).R 1-R Tiêu chuẩn đề bác bỏ Hạ: F >F„(1,n-2) Voi do tin cay 1 - œ = 95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05 Ta có:

_(n- 2).R ˆ=25.01392 ¿F, (1, n-2) = Foos (1, 8) = 5,318

> D5 tiéu chuan dé bac bo Hy

=> Kết luận: Mô hình phù hợp với đữ liệu đi7u tra

Kiểm định sự phụ thuộc c5a ti7n g8i tiết kiệm (Y) đối với thu nhập (X): Đặt giả thiết:

- Ho: b =0 ( tỉ7n g8i tiết kiệm (Y) không phụ thuộc vào thu nhập (X)) - Hi: b# 0( ti7n g8i tiết kiệm (Y) phụ thuộc vào thu nhập (X))

4 , b n-

Tiêu chuẩn bác bỏ gia thuyét Ho |T] =| $(b)| Eth 5

Phương sai c5a hệ số ngẫu nhiên mẫu: ở?= 5 [1 —r | SY = 3,513669

^2

7 = 0.003991

x

Phương sai c5a hệ số hồi quy b: var (b) =

Độ lệch chuân c5a hệ số hồi quy b a eae (b = 0,062538 C6 0 = 0,05, = tors =2,306

2

= 5,001407 > ta =2,306

Trang 3

Vậy ta bác bỏ gt Họ nhận đt H;: b # 0 tức là ti7n g8i tiết kiệm thực sự phụ thuộc vào thu nhập

4/ Với đô tin cây y = l - œ = 95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05, ta có giả trị tới hạn:

C= la” = thos = 2,306,

+) Khoảng ước lượng hệ sô hồi quy tông thê b:

b€[?-C @(?));b+C ®¿)] = [0.168565; 0.456991]

Với độ tin cậy 95%, nếu thu nhập tăng thêm I triệu đồng thì tí7n g8i tiết kiệm sé dao d

ông trong khoảng từ 0,168565 triệu đồng đến 0.456991 triệu đồng

5/ Voi thu nhập là 35 triệu và d6 tin cay y = 1 - @ = 95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05, ta có dự báo điểm c5a Y: Yo =a+b.35 = -0,509345 + 0,312778.35 = 10,437885 Phương sai c5a Ÿo: — ›_| 1 35-33,67 -|4+ 10.85.84 3,513669 = 0,359033 _ 1 Xoo XP var (Yo) = n nS? D6 léch chudn c5a Yo: Se( ¥,) = var [¥,) = 0,599193 + var (Yo) = 3,872702

Độ lệch chuẩn c5a (Yo — Yo): se (Yo -¥ 0) =var (Yy—Ÿ,) =1.967918

Với độ tin cậy y = 1 - œ = 95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05, ta có giả trị tới hạn: C= fe = hon = 2,306

- Khoảng dự báo giá trị trung bình c5a tiết kiêm: E (Y|X=35):

E(Y|X=35) € [Ÿ¿ - Cse(Ÿ¿); Yo + Cse(¥ o)] = [9,056146; 11,819624]

- Khoảng dự báo gia tri cá biêt cŠa tiết kiêm Yo:

Yo€ [Ÿo— C.se(Yo -Ÿo); Ÿ o+ Cse(Yo - Ÿo)] = [5,899866; 14,975904]

Với thu nhập là 35 triệu và độ tin cậy 95%, khoản dự báo giá trị trung bình e5a tiết

kiệm là [9,056146; 11,819624], khoản dự báo giá trị cá biệt c5a tiết kiệm là [5,899866; 14,975904]

6/ Đặt biển giả Z4

- Z4= l (nếu X thuôc khu vực nông thôn)

Trang 4

- Zoy= 0 (nếu X thuôc khu vực thành phổ)

Mô hình PRE tuyến tính mô tả sự phục thuôc c5a Y vào thu nhâp và khu vực có dạng như sau:

(PRF):¿

Chạy kết quả hồi quy có biến giả Z4 trên EViews, thu v7 kết quả như sau:

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/17/22 Time: 09:06

Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob Cc -0.874183 2228027 -0.392710 0.7062 X 0.342659 0.070087 4.889066 0.0018 Zz -1.278338 1.328622 -0.962153 0.3680 R-squared 0.785982 Mean dependent var 10.00000 Adjusted R-squared 0.724834 S.D dependent var 3.590110 S.E of regression 1.883238 Akaike info criterion 4.347187 Sum squared resid 2482609 Schwarz criterion 4.437963 Log likelihood -18.73594 Hannan-Quinn criter 4.247607 F-statistic 12.85376 Durbin-Watson stat 2.716786

Prob(F-statistic) 0.004535

` | Ÿ=-0,874813+0,342659 X - 1,278338 Z Ham (SRF): Y=-0,874813+0,342659 X+1,278338 Z+ Ù ~ Ý nghĩa c5a các hê số hồi quy:

+ Hê số ñy = -0,874183 = const

+ Hê số ñ; = 0,342659 cho biết: Khi thu nhâp tăng thêm l triêu đồng thì ti7n tiết kiêm ở thành thị và nông thôn tăng trung bình 0,342659 triêu đồng/ tháng

+ Hê số ñ; = -I,278338 cho biết mức chênh lêch bình quân c5a ti7n tiết kiêm ở thành

thị và nông thôn là -1,278338 triéu déng/ thang Cầu 2:

1/ Ý nghĩa c5a hê số hồi quy

a)=6,426 = const

ä,=0,098 cho biết khi thu nhâp tăng lên I triêu đồng/ tháng thì mức chỉ tiêu sẽ tăng

Trang 5

ñ,=~0,025 cho biết khi thu nhân tăng | triéu đồng/ tháng, mức chênh lêch trong chi tiêu cho mặt hàng A c5a nam giới so với nữ giới giảm trung bình 0,025 triêu đồng = 25.000 đồng/ tháng, trong đi7u kiên các yếu tô khác không thay đổi

ầ;=2,453 cho biết mức chênh lêch trung bình trong chỉ tiêu cho mat hang A c5a nam giới so với nữ giới là 2,453 triêu đồng/ tháng, trong đi7u kiên các yếu tô khác không thay đôi

2/ Tìm khoảng tin cậy 95% cho các hệ số hồi quy:

Với ct mẫu n=20 và khoảng tin câ y y=95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05 Ta có giá trị tới hạn C =f% “=t00s=2.120 Đô lêch chuẩn c5a các hê số hồi quy : © | a,|=3.628 ; ° &iâi se Se|a,I=0.011; « 6[à,j=0.988 Khoảng ước lượng hê số hồi quy tổng thê %o Ay ¿ ñ+C.8(â,|¿ = [6,426 - 2,120 3,628 ; 6,426 + 2,120 3,628 ] > a,€ [-1,26536; 14,11736]

Khoảng ước lượng hê số hồi quy tổng thê @,

a,e ¿ đ,+C.®(8,]¿ = [0,098 — 2,120 0,032 ; 0,098 + 2,120 0,032 ]

> a,€ [0,03016; 0,16584] Khoảng ước lượng hê số hồi quy tong thé @,

ä,€ ¿ đ,+C.®(8,|¿ = [-0.025 - 2,120 0,011; -0,025 + 2,120 0,011] > q,€ [-0,04832; -0,00168]

Khoảng ước lượng hê số hồi quy tổng thê @,

Trang 6

Hoang Thi Minh Duyên - 2121013468 - CT2 Bài toán kiểm định l: Dat giả thiết: - Ho: à,=0 - Hi: à,0 , a, - 0,025 A 5 t =——— = , =- Nêu Ho dvng, ta co ¢, Ba.) 0,011 2272727 Giả s8 mức ý nghĩa œ =5% =0,05, ta có giá trị tới hạn C = fJ;*)=fs=2.120 Có : [T›| = 2,272727 > C =2,120 nên bỏ Họ, nhan H; => 429 (1)

Bài toán kiêm định 2:

Dat giả thiết: - Ho: a,—0 - Hi: a0 a, 2,453 A 5 t,= == = Nêu Họ đvng, ta có Í› Za 0,988 2.482794 Giả s8 mức ý nghĩa œ =5% =0,05, ta có giá trị tới hạn C = t};“'=t0.=2.120 Cé : |Ts| = 2,482794 > C =2,120 nén bỏ Họ, nhân Hị => @,0 (2) Từ (1) và (2) => ñ;â;0 => Bác bỏ Hạ, nhân Hạ

=> Kết luân: Có sự khác biệt giữa nam và nữ trong viêc chỉ tiêu mặt hàng A

Cau 3: 1/

tạ= =r~+ => âu = tụ SÈ|ñ„|E -0,236089 se |

j= " => %|8,]Ì= ÊL — 0153368 H1 f,=—= sé |G,| => â; =t›.% [ä,| = 1,179158

Ta có hàm (SRF): logQ = -0,236089 + 0,674625 logL + 1,179158 logk Từ kết quả Eviews, ta thấy được I < d= 1,295056 < 3

=> Mô hình không có hiên tượng tự tương quan nhi|u

2/

_ 2 _ 2

Trang 7

Hoang Thi Minh Duyén - 2121013468 - CT2 Y nghia: - _ Hê số Rˆ= 0,982464 cho biết sự biến thiên c5a chỉ phí v7 vốn hoặc sự biến thiên v7 lao đông giải thích 98,2464% sự biến thiên v7 tông sản phâm - Hés6 LOG(L): 4 =0,674625 cho biét: trong đi7u kiên chí phí v7 vốn không đôi, lao đông tăng thêm 1000 người thì bình quân sản phâm tăng thêm 0,672625 tỷ đồng

- _ Hê số LOG(K):8; =I,179158 cho biết: trong đi7u kiên lao đô ng không đổi, chỉ phí v7 vốn tăng I tỷ đồng thì bình quân sản phẩm tăng thêm 1,179158 tỷ đồng

3/

Với n=l5, k=3 và khoảng tin cây y=95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05

Ta có giá trị tới hạn: C = #2 *=t5-?)=2 =1,782

Khoảng ước lượng tối thiêu c5a ñ;: ñ;€¿ 8;— Cse (ñ;¿; +œ) = 0,640418

Khoảng ước lượng tối đa c5a 3z: ä;€ ( -œo; @ + Cse (G6 ] = 1,717898

Kết luân: Trong đi7u kiên lao đông không thay đối, nêu vốn đờu tư tăng 1% thi tong san pham tang it nhất 0,640418 tỷ đồng, tăng nhi7u nhất 1,717898 tỷ đồng 4/ Chức năng c5a các kiêm định:

Kiểm định I: Kiểm định White với chức năng chính là kiêm định xem nếu phương sai c5a sai số ngẫu nhiên c5a mô hình có thay đôi hay không

Kiểm định đối với dữ liêu cho sẵn:

Đặt giả thiết:

- _ Họ: Phương sai nhi|u không đổi - Hy: Phuong sai nhilu thay đôi

Với đô tin cây y=95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05

Từ dữ liêu cho sẵn, ta có p_value = 0.3081 > œ = 0,05 > Chưa có đỗ cơ sở để bác bỏ Họ

=> Kết luân: Mô hình có phương sai nhi|u không đôi

Kiểm định 2: Kiểm định Bereusch - Godfey (BG) với chức năng chính là kiếm định sự tự tương quan bâe 1 c5a mô hình

Kiểm định đối với dữ liêu cho sẵn:

Trang 8

Với đô tin cây y=95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05 Từ dữ liêu cho sẵn, ta có p_value = 0,3065 > œ = 0,05

=> Chưa có đŠ cơ sở để bac bo Hy

=> Kết luân: Mô hình không xảy ra hiên tượng tự tương quan bâc l

Kiểm định 3: Kiểm định Gleiser với chức năng chính là kiếm định xem phương sai c5a

sai số ngẫu nhiên c5a mô hình có thay đôi hay không Kiểm định đối với đữ liêu cho sẵn:

- _ Họ: Phương sai nhi|u không đổi - Hy: Phuong sai nhilu thay đôi

Với đô tin cây y=95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05

Từ dữ liêu cho sẵn, ta có p_value = 0,1760 > œ = 0,05 => Chưa có đŠ cơ sở để bac bo Hy

=> Kết luân: Mô hình có phương sai nhi|u không đổi

Kiểm định 4: Kiểm định Bereusch - Godfey (BG) với chức năng chính là kiếm định sự tự tương quan bâe 2 c5a mô hình

Kiểm định đối với đữ liêu cho sẵn:

- Ho: Mô hình không có hiên tượng tự tương quan bâc 2 - Hi: M6 hinh co hiên tượng tự tương quan bâc 2 Với đô tin cây y=95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05 Từ dữ liêu cho sẵn, ta có p_value = 0,18 > œ =0,05

=> Chưa có đŠ cơ sở để bac bo Hy

=> Kết luân: Mô hình không xảy ra hiên tượng tự tương quan bâc 2 Câu 4: Cho bảng số liêu như sau (Nguồn: Nhóm Dandelious)

Giá phòng trọ Pe Khoảng cách tới

Trang 9

Trang 10

45 500 15 1000 l 46 450 16 1250 l 47 500 15 70 0 48 600 15 1500 l 49 450 14 40 0 50 800 15 20 0 1/

Xác định biến phụ thc, biến giải thích:

- - X%¿,: Diện tích (m)

- X:¡: Khoảng cách tới trường (m)

- _D;: Khu vực (D,=0,1) với D=l: trung tâm thành phố, D;=0: ngoài trung

tâm thành phố

Thiết lâp hàm PRF tuyến tính mô tả sự phụ thuôc giữa giá phòng trọ với diện tích,

khoảng cách tới trường và khu vực phòng trọ:

(PRF):¿

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/03/23 Time: 09:09 Sample: 1 50

Included observations: 50

Trang 11

Ý nghĩa hê số xác định mô hình : R? = 0,504176 cho biết sự biến thiên c5a diện tích, khoảng cách tới trường hay khu vực giải thích 50,4176% sự biến thiên c5a giá phòng

trọ

3/ Ý nghĩa hê số hồi quy ước lượng :

4/

“_ Đối với ä;: Khi khoảng cách từ phòng trọ đến trường và khu vực không đôi,

nếu diện tích tăng giảm 1m? thì giá phòng trọ tăng giảm tương ứng là 10.052 48 (ngàn đồng/tháng)

Đối với ã;: Khi diện tích và khu vực không đối, nêu khoảng cách từ phòng tr ọ tới trường tăng giảm Im thì giá phòng trọ giảm tăng tương ứng là 0.05860 9 (ngàn đồng/tháng)

Đối với đa

Trang 12

CANDUOICABIET CANTRENCABIET CANDUOITRUNGBINH CANTRENTRUNGBINH

1 195.0660 760.2287 404.7176 760.2287 2 320.2477 894.3300 518.6368 894.3300 3 602.7283 1195.638 783.6323 1195.638 4 306.5441 864.4129 528.2865 864.4129 5 165.8742 731.6277 374.6848 731.6277 6 143.8080 708.5118 354.1241 708.5118 7 351.2107 919.9023 556.0638 919.9023 8 485.1506 1087.537 659.1280 1087.537 9 171.3294 737.8944 379.0108 737.8944 10 207.6127 772.4757 417.6972 772.4757 11 145.9542 709.7045 357.6855 709.7045 12 166.8713 728.9972 381.1289 728.9972 13 339.3847 896.0428 563.5509 896.0428 14 375.6883 931.7759 601.0547 931.7759 15 390.5524 949.1470 610.9130 949.1470 16 316.8885 874.1735 539.7799 874.1735 17 494.4346 1061.855 700.9562 1061.855 18 365.7320 920.8105 593.3255 920.8105 19 170.9772 733.2744 384.9612 733.2744 20 393.2220 952.4556 612.4061 952.4556 21 332.4898 892.0324 551.1177 892.0324 22 450.7995 1010.827 668.5706 1010.827 23 412.1893 971.2365 631.7129 971.2365 24 162.1234 732.1117 365.3359 732.1117 25 248.5655 809.7761 464.3182 809.7761 26 349.6404 905.0753 576.4311 905.0753 27 238.7940 814.9441 434.9245 814.9441 28 -19.93167 644.5632 122.9618 644.5632 29 351.2107 919.9023 556.0638 919.9023 30 532.3637 1189.513 678.1054 1189.513 31 186.2121 748.1609 400.7548 748.1609 32 197.3847 760.4321 410.1906 760.4321 33 391.3404 950.1173 611.3616 950.1173 34 306.5441 864.4129 528.2865 864.4129 35 378.4500 934.8751 603.1017 934.8751 36 349.6404 905.0753 576.4311 905.0753 37 321.8685 878.3932 546.3118 878.3932 38 379.0963 937.5677 599.6880 937.5677 39 362.8342 922.9974 580.3679 922.9974 40 389.2339 947.5350 610.1470 947.5350 41 361.7865 921.7007 579.7553 921.7007 42 478.9593 1041.276 692.9119 1041.276 43 399.5863 955.6542 624.9949 955.6542 44 306.5441 864.4129 528.2865 864.4129 45 337.3741 893.8977 561.8198 893.8977 46 331.6093 890.4628 551.4887 890.4628 47 209.7184 775.0588 419.1152 775.0588 48 304.8741 867.7883 517.8869 867.7883 49 200.8717 767.3171 408.7176 767.3171 50 212.3273 778.3108 420.8148 778.3108 51 743.3122 1397.655 890.1847 1397.655

Tu man hinh Eviews, ta co két qua sau:

- Khoảng dự báo giá trị trung bình c5a giá phòng trọ:

E(YVX;¡=55;X;;=100; D,=1):

E(Y VX;¡=55; X:¡= 100; D,=1) 6 (890,1847; 1397,655)

- Khoảng dự báo giá trị cá biết:c5a giá phòng tro Yo: