Bài Tập Lớn Kinh Tế Lượng.pdf

Error t-Statistic Prob... Kết luân: Mô hình có phương sai nhi|u không đôi.. Kiểm định 2: Kiểm định Bereusch - Godfey BG với chức năng chính là kiếm định sự tự tương quan bâe 1 c5a mô hì

Hoang Thi Minh Duyén - 2121013468 - CT2

TRUONG DAI HOC TAI CHINH — MARKETING

KHOA: TAI CHINH-NGAN HANG

BAI TAP LON

MON: KINH TE LU NG

HO VA TEN: HOANG THI MINH DUYEN

HOC PHAN: 020045 _CT2 LOP: CLC_21DTC04 MSSV: 2121013468

GI2NG VIEN: TRAN KIM THANH

TP H4 CHI MINH - 4/2023

Hoang Thi Minh Duyén - 2121013468 - CT2

Cau 1:

1/ SRE: ¥ =-0,509350 + 0,312778X + 0 v6i r(X,Y) = 0,870447

2/ R? = r*( X,Y) =(0,870447)? = 0,757678

Ý nghĩa: R? = 0,757678: 75,7678% những biến động c5a tỉ7n g8i tiết kiêm được giải thích bởi mô hình

Trong SRF c5a (1), hệ số c5a X cho biết nêu Thu nhập tăng thêm I triệu đồng thì Tí7n g8i tiết kiệm (Y) tăng trung bình 312.780 đồng

3/ Bài toán kiểm định mô hình:

Đặt giả thiết:

Ho: R’= 0 ( Mô hình không phù hợp ) H:: R”z 0 ( Mô hình phù hợp ẵ

_(n=2).R

1-R

Tiêu chuẩn đề bác bỏ Hạ: F >F„(1,n-2)

Voi do tin cay 1 - œ = 95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05

Ta có:

_(n- 2).R ˆ=25.01392 ¿F, (1, n-2) = Foos (1, 8) = 5,318

> D5 tiéu chuan dé bac bo Hy

=> Kết luận: Mô hình phù hợp với đữ liệu đi7u tra

Kiểm định sự phụ thuộc c5a ti7n g8i tiết kiệm (Y) đối với thu nhập (X):

Đặt giả thiết:

- Ho: b =0 ( tỉ7n g8i tiết kiệm (Y) không phụ thuộc vào thu nhập (X))

- Hi: b# 0( ti7n g8i tiết kiệm (Y) phụ thuộc vào thu nhập (X))

Tiêu chuẩn bác bỏ gia thuyét Ho |T] =| $(b)| Eth 5

Phương sai c5a hệ số ngẫu nhiên mẫu: ở?= 5 [1 —r | SY = 3,513669

^2

7 = 0.003991

x

Phương sai c5a hệ số hồi quy b: var (b) =

Độ lệch chuân c5a hệ số hồi quy b a eae (b = 0,062538

C6 0 = 0,05, = tors =2,306

2

= 5,001407 > ta =2,306

h “|; &()

Hoang Thi Minh Duyén - 2121013468 - CT2

Vậy ta bác bỏ gt Họ nhận đt H;: b # 0 tức là ti7n g8i tiết kiệm thực sự phụ thuộc vào thu nhập

4/ Với đô tin cây y = l - œ = 95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05, ta có giả trị tới hạn:

C= la” = thos = 2,306,

+) Khoảng ước lượng hệ sô hồi quy tông thê b:

b€[?-C @(?));b+C ®¿)] = [0.168565; 0.456991]

Với độ tin cậy 95%, nếu thu nhập tăng thêm I triệu đồng thì tí7n g8i tiết kiệm sé dao d

ông trong khoảng từ 0,168565 triệu đồng đến 0.456991 triệu đồng

5/ Voi thu nhập là 35 triệu và d6 tin cay y = 1 - @ = 95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05, ta

có dự báo điểm c5a Y:

Yo =a+b.35 = -0,509345 + 0,312778.35 = 10,437885

Phương sai c5a Ÿo:

— ›_| 1 35-33,67 -|4+ 10.85.84 3,513669 = 0,359033 _

1 Xoo XP

var (Yo) = n nS?

D6 léch chudn c5a Yo:

Se( ¥,) = var [¥,) = 0,599193

+ var (Yo) = 3,872702

Độ lệch chuẩn c5a (Yo — Yo): se (Yo -¥ 0) =var (Yy—Ÿ,) =1.967918

Với độ tin cậy y = 1 - œ = 95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05, ta có giả trị tới hạn:

C= fe = hon = 2,306

- Khoảng dự báo giá trị trung bình c5a tiết kiêm: E (Y|X=35):

E(Y|X=35) € [Ÿ¿ - Cse(Ÿ¿); Yo + Cse(¥ o)] = [9,056146; 11,819624]

- Khoảng dự báo gia tri cá biêt cŠa tiết kiêm Yo:

Yo€ [Ÿo— C.se(Yo -Ÿo); Ÿ o+ Cse(Yo - Ÿo)] = [5,899866; 14,975904]

Với thu nhập là 35 triệu và độ tin cậy 95%, khoản dự báo giá trị trung bình e5a tiết

kiệm là [9,056146; 11,819624], khoản dự báo giá trị cá biệt c5a tiết kiệm là [5,899866; 14,975904]

6/ Đặt biển giả Z4

- Z4= l (nếu X thuôc khu vực nông thôn)

2

Hoang Thi Minh Duyén - 2121013468 - CT2

- Zoy= 0 (nếu X thuôc khu vực thành phổ)

Mô hình PRE tuyến tính mô tả sự phục thuôc c5a Y vào thu nhâp và khu vực

có dạng như sau:

(PRF):¿

Chạy kết quả hồi quy có biến giả Z4 trên EViews, thu v7 kết quả như sau:

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/17/22 Time: 09:06

Sample: 1 10 Included observations: 10

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

Cc -0.874183 2228027 -0.392710 0.7062

X 0.342659 0.070087 4.889066 0.0018

Zz -1.278338 1.328622 -0.962153 0.3680 R-squared 0.785982 Mean dependent var 10.00000 Adjusted R-squared 0.724834 S.D dependent var 3.590110 S.E of regression 1.883238 Akaike info criterion 4.347187 Sum squared resid 2482609 Schwarz criterion 4.437963 Log likelihood -18.73594 Hannan-Quinn criter 4.247607 F-statistic 12.85376 Durbin-Watson stat 2.716786 Prob(F-statistic) 0.004535

` | Ÿ=-0,874813+0,342659 X - 1,278338 Z

Ham (SRF): Y=-0,874813+0,342659 X+1,278338 Z+ Ù ~

Ý nghĩa c5a các hê số hồi quy:

+ Hê số ñy = -0,874183 = const

+ Hê số ñ; = 0,342659 cho biết: Khi thu nhâp tăng thêm l triêu đồng thì ti7n tiết kiêm

ở thành thị và nông thôn tăng trung bình 0,342659 triêu đồng/ tháng

+ Hê số ñ; = -I,278338 cho biết mức chênh lêch bình quân c5a ti7n tiết kiêm ở thành

thị và nông thôn là -1,278338 triéu déng/ thang

Cầu 2:

1/ Ý nghĩa c5a hê số hồi quy

a)=6,426 = const

ä,=0,098 cho biết khi thu nhâp tăng lên I triêu đồng/ tháng thì mức chỉ tiêu sẽ tăng

trung bình 0,098 triêu đồng = 98.000 đồng/ tháng, trong đi7u kiên các yếu tố khác không thay đôi

Hoang Thi Minh Duyén - 2121013468 - CT2

ñ,=~0,025 cho biết khi thu nhân tăng | triéu đồng/ tháng, mức chênh lêch trong chi tiêu cho mặt hàng A c5a nam giới so với nữ giới giảm trung bình 0,025 triêu đồng = 25.000 đồng/ tháng, trong đi7u kiên các yếu tô khác không thay đổi

ầ;=2,453 cho biết mức chênh lêch trung bình trong chỉ tiêu cho mat hang A c5a nam giới so với nữ giới là 2,453 triêu đồng/ tháng, trong đi7u kiên các yếu tô khác không thay đôi

2/ Tìm khoảng tin cậy 95% cho các hệ số hồi quy:

Với ct mẫu n=20 và khoảng tin câ y y=95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05

Ta có giá trị tới hạn C =f% “=t00s=2.120

Đô lêch chuẩn c5a các hê số hồi quy :

© | a,|=3.628 ;

° &iâi

se Se|a,I=0.011;

« 6[à,j=0.988

Khoảng ước lượng hê số hồi quy tổng thê %o

Ay ¿ ñ+C.8(â,|¿ = [6,426 - 2,120 3,628 ; 6,426 + 2,120 3,628 ]

> a,€ [-1,26536; 14,11736]

Khoảng ước lượng hê số hồi quy tổng thê @,

a,e ¿ ñ,+C.®(8,]¿ = [0,098 — 2,120 0,032 ; 0,098 + 2,120 0,032 ]

> a,€ [0,03016; 0,16584]

Khoảng ước lượng hê số hồi quy tong thé @,

ä,€ ¿ ñ,+C.®(8,|¿ = [-0.025 - 2,120 0,011; -0,025 + 2,120 0,011]

> q,€ [-0,04832; -0,00168]

Khoảng ước lượng hê số hồi quy tổng thê @,

à;e ¿ ñ;+C.S|ữ;|¿ = [2,453 - 2,120 0,988; 2453 + 2,120 0.988]

> @,€ [0,35844:; 4,54756]

3/

Bài toán kiểm định:

Dat gia thiết:

- Ho: %;¿8›=0(Không có sự khác biêt v7 chi tiêu măt:hàng A giữa nam và nữ)

- Hị: ñ;*;0 (Có sự khác biê:v7 chỉ tiêu mặt hàng A giữa nam và nữ)

Hoang Thi Minh Duyên - 2121013468 - CT2

Bài toán kiểm định l:

Dat giả thiết:

- Ho: à,=0

- Hi: à,0

A 5 t =——— = , =-

Nêu Ho dvng, ta co ¢, Ba.) 0,011 2272727

Giả s8 mức ý nghĩa œ =5% =0,05, ta có giá trị tới hạn C = fJ;*)=fs=2.120

Có : [T›| = 2,272727 > C =2,120 nên bỏ Họ, nhan H; => 429 (1)

Bài toán kiêm định 2:

Dat giả thiết:

- Ho: a,—0

- Hi: a0

A 5 t,= == =

Nêu Họ đvng, ta có Í› Za 0,988 2.482794

Giả s8 mức ý nghĩa œ =5% =0,05, ta có giá trị tới hạn C = t};“'=t0.=2.120

Cé : |Ts| = 2,482794 > C =2,120 nén bỏ Họ, nhân Hị => @,0 (2)

Từ (1) và (2) => ñ;â;0 => Bác bỏ Hạ, nhân Hạ

=> Kết luân: Có sự khác biệt giữa nam và nữ trong viêc chỉ tiêu mặt hàng A

Cau 3:

1/

tạ= =r~+ => âu = tụ SÈ|ñ„|E -0,236089 se |

j= " => %|8,]Ì= ÊL — 0153368 H1 f,=—= sé |G,| => â; =t›.% [ä,| = 1,179158

Ta có hàm (SRF): logQ = -0,236089 + 0,674625 logL + 1,179158 logk

Từ kết quả Eviews, ta thấy được I < d= 1,295056 < 3

=> Mô hình không có hiên tượng tự tương quan nhi|u

2/

_ 2 _ 2

Ta cé: F statistic = —@=A-R’_ _115-3.R* 336 1534 —> p2— 0.982464 k-1)(1-R*) (3-1)(1-R)

Hoang Thi Minh Duyén - 2121013468 - CT2

Y nghia:

- _ Hê số Rˆ= 0,982464 cho biết sự biến thiên c5a chỉ phí v7 vốn hoặc sự biến thiên v7 lao đông giải thích 98,2464% sự biến thiên v7 tông sản phâm

- Hés6 LOG(L): 4 =0,674625 cho biét: trong đi7u kiên chí phí v7 vốn không đôi, lao đông tăng thêm 1000 người thì bình quân sản phâm tăng thêm 0,672625 tỷ đồng

- _ Hê số LOG(K):8; =I,179158 cho biết: trong đi7u kiên lao đô ng không đổi, chỉ phí v7 vốn tăng I tỷ đồng thì bình quân sản phẩm tăng thêm 1,179158 tỷ đồng

3/

Với n=l5, k=3 và khoảng tin cây y=95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05

Ta có giá trị tới hạn: C = #2 *=t5-?)=2 =1,782

Khoảng ước lượng tối thiêu c5a ñ;: ñ;€¿ 8;— Cse (ñ;¿; +œ) = 0,640418

Khoảng ước lượng tối đa c5a 3z: ä;€ ( -œo; @ + Cse (G6 ] = 1,717898

Kết luân: Trong đi7u kiên lao đông không thay đối, nêu vốn đờu tư tăng 1% thi tong san pham tang it nhất 0,640418 tỷ đồng, tăng nhi7u nhất 1,717898 tỷ đồng

4/ Chức năng c5a các kiêm định:

Kiểm định I: Kiểm định White với chức năng chính là kiêm định xem nếu phương sai c5a sai số ngẫu nhiên c5a mô hình có thay đôi hay không

Kiểm định đối với dữ liêu cho sẵn:

Đặt giả thiết:

- _ Họ: Phương sai nhi|u không đổi

- Hy: Phuong sai nhilu thay đôi

Với đô tin cây y=95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05

Từ dữ liêu cho sẵn, ta có p_value = 0.3081 > œ = 0,05

> Chưa có đỗ cơ sở để bác bỏ Họ

=> Kết luân: Mô hình có phương sai nhi|u không đôi

Kiểm định 2: Kiểm định Bereusch - Godfey (BG) với chức năng chính là kiếm định

sự tự tương quan bâe 1 c5a mô hình

Kiểm định đối với dữ liêu cho sẵn:

Đặt giả thiết:

- Ho: Mô hình không có hiên tượng tự trong quan bac |

-_ H¡: Mô hình có hiên tượng tự trong quan bac |

Hoang Thi Minh Duyén - 2121013468 - CT2

Với đô tin cây y=95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05

Từ dữ liêu cho sẵn, ta có p_value = 0,3065 > œ = 0,05

=> Chưa có đŠ cơ sở để bac bo Hy

=> Kết luân: Mô hình không xảy ra hiên tượng tự tương quan bâc l

Kiểm định 3: Kiểm định Gleiser với chức năng chính là kiếm định xem phương sai c5a

sai số ngẫu nhiên c5a mô hình có thay đôi hay không

Kiểm định đối với đữ liêu cho sẵn:

Đặt giả thiết:

- _ Họ: Phương sai nhi|u không đổi

- Hy: Phuong sai nhilu thay đôi

Với đô tin cây y=95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05

Từ dữ liêu cho sẵn, ta có p_value = 0,1760 > œ = 0,05

=> Chưa có đŠ cơ sở để bac bo Hy

=> Kết luân: Mô hình có phương sai nhi|u không đổi

Kiểm định 4: Kiểm định Bereusch - Godfey (BG) với chức năng chính là kiếm định

sự tự tương quan bâe 2 c5a mô hình

Kiểm định đối với đữ liêu cho sẵn:

Đặt giả thiết:

- Ho: Mô hình không có hiên tượng tự tương quan bâc 2

- Hi: M6 hinh co hiên tượng tự tương quan bâc 2

Với đô tin cây y=95% => Mức ý nghĩa œ = 0,05

Từ dữ liêu cho sẵn, ta có p_value = 0,18 > œ =0,05

=> Chưa có đŠ cơ sở để bac bo Hy

=> Kết luân: Mô hình không xảy ra hiên tượng tự tương quan bâc 2

Câu 4: Cho bảng số liêu như sau (Nguồn: Nhóm Dandelious)

Giá phòng trọ Pe Khoảng cách tới

Hoang Thi Minh Duyén - 2121013468 - CT2

Hoang Thi Minh Duyén - 2121013468 - CT2

1/

Xác định biến phụ thuôc, biến giải thích:

¢ Biến phụ thuôc: Y¡: Giá phòng trọ (ngàn đồng/tháng)

e©_ Biến giải thích:

- - X%¿,: Diện tích (m)

- X:¡: Khoảng cách tới trường (m)

- _D;: Khu vực (D,=0,1) với D=l: trung tâm thành phố, D;=0: ngoài trung

tâm thành phố Thiết lâp hàm PRF tuyến tính mô tả sự phụ thuôc giữa giá phòng trọ với diện tích,

khoảng cách tới trường và khu vực phòng trọ:

(PRF):¿

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 04/03/23 Time: 09:09

Sample: 1 50

Included observations: 50

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

Cc 345.7041 49.72393 6.952470 0.0000 x2I 1005248 1.922442 5.229015 00000

xã -0.058609 0024002 -2441844 0.0185

DI 1777542 3580055 4965124 0.0000 R-squared 0.504176 Mean dependent var 595.0000

Adjusted R-squared 0.471839 S.D dependent var 166.0618

S.E of regression 120.6849 Akaike info criterion 12.50086

Sum squared resid 669982.6 Schwarz criterion 12.65382

Log likelihood -308.5215 Hannan-Quinn criter 12.55911

F-statistic 15.59160 Durbin-Watson stat 1.871161

Prob(F-statistic) 0.000000

2/ Tiến hành chạy hồi quy trên Eviews, ta thu được kết quả như hình sau :

.|_ Ÿ=345,7041+10,05248 X, - 0,058609 X„+177,7542.D

Y =345,7041+10,05248 X, - 0,058609 X„+ 177,7542.D+U

Hoang Thi Minh Duyén - 2121013468 - CT2

Ý nghĩa hê số xác định mô hình : R? = 0,504176 cho biết sự biến thiên c5a diện tích, khoảng cách tới trường hay khu vực giải thích 50,4176% sự biến thiên c5a giá phòng

trọ

3/ Ý nghĩa hê số hồi quy ước lượng :

4/

“_ Đối với ä;: Khi khoảng cách từ phòng trọ đến trường và khu vực không đôi,

nếu diện tích tăng giảm 1m? thì giá phòng trọ tăng giảm tương ứng là 10.052

48 (ngàn đồng/tháng)

Đối với ã;: Khi diện tích và khu vực không đối, nêu khoảng cách từ phòng tr

ọ tới trường tăng giảm Im thì giá phòng trọ giảm tăng tương ứng là 0.05860

9 (ngàn đồng/tháng)

Đối với đa

- Giá trung bình c5a phòng trọ ở trung tâm thành phó:

E(Y/X.,D¡ = L) = 345.7041 + 10.05248X),- 0.058609X3,+ 177.7542

- Giá trung bình c5a phòng trọ ở khu vực ngoải trung tâm thành phố:

E(Y/X,,.D¡ = 0) = 345.7041 + 10.05248X;;- 0.058609X;;

=4, 14 chénh léch gitra gid trung binh c5a phong tro 6 trung tam va ngoai tru

ng tam thanh phé

Vậy chênh lệch giữa giá trung bình c5a phòng trọ ở trung tam va ngoai trun

g tam la 177.7542 (ngan déng/thang)

Cho X,,=55; X4,=100;D,=1

Khoảng dự báo cho giá trị trung bình và giá trị cá biêt E(Y V X;¡=55; X:¡=100; D;=1)

có dạng ¿ạ - £; Ÿạ + £)

Tiến hành chạy dự báo trên Eviews, cho được kết quả sau: