Bài Tập Kinh Tế Lượng.pdf

lOMoARcPSD|38146348 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG STT nhóm: STT MSSV BHàọi vtậàptê1n( Ngân), Bài tập%2(đNógnâgng),óBpài tậKpý tên Các tập thực hiện: 3(Hà), Bài tập 4(Như), Bài tập 5(Lan), Bàixtáậcp (0% - 100%) 6(Lan, Hà ,Như, Nam), Bài tập 7(Lan, Hànhận 195011538 Mai N,gNọhcưH, Nươanmg) Lan 100% 2Lớp -20C5a01h7ọ8c1:1 Vũ ng2u2y2ễ.nEKCOim11N0g4â–n Ca 100% 195011214 Đặng Thị Hồng Hà 100% 195010845 Nguyễn Bảo Nam 100% 195010604 Hoàng Thuỳ Quỳnh Như 100% HK _, Tháng _12_ / Năm 2022 Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com) lOMoARcPSD|38146348 Xi 15 20 22 25 30 32 35 37 39 43 45 47 Zi 38 40 39 45 47 56 58 57 69 68 70 74 Yi 86 88 87 93 95 104 106 105 117 116 118 122 Bài tập 1: Cho một mẫu thống kê như sau: Tính toán một số chỉ tiêu thống kê đo lường khuynh hướng tập trung và phân tán của biến X và Y  Chỉ tiêu thống kê đo lường khuynh hướng tập trung: - Mean: X= 32,5 Y=103,083 - Media: X=33,5 Y=104,5 - Sum: X=390 Y=1237  Chỉ tiêu thống kê đo lường khuynh hướng phân tán: - Variance : Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com) lOMoARcPSD|38146348 X= 107,3635835 Y= 172,6288538 - Standard devivation: X= 10,36164 Y=13,13883 Range: R = Xmax – Xmin = 47 – 15 = 32 Tính hệ số tương quan giữa X và Y; vẽ đồ thị scatter và đánh giá mức độ tương quan tuyến tính Theo bảng giữ liệu ta có: r= 0.971261 Vì r = 0.971261 >0 nên X Y biến thiên chiều  Đồ thị Scatter Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com) lOMoARcPSD|38146348 Bài tập 2: Xuất kết quả hồi quy từ phần mềm Viết phương trình hồi quy và nêu ý nghĩa hệ số hồi quy đứng trước biến X 2.a Phương trình hồi quy: Yi = 63,05687 + 1,231583 Xi Theo liệu mẫu, điều kiện yếu tố khác không dổi, chi tiêu chào hàng tăng ( triệu đồng/năm) trung bình doanh số bán hàng tăng 1,231583 (triệu đồng/năm) b Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com) lOMoARcPSD|38146348 Phương trình hồi quy: Yi = -15,53892 + 34,61026 Xi Theo liệu mẫu, điều kiện yếu tố khác không dổi, chi tiêu chào hàng tăng 1% trung bình doanh số bán hàng tăng 34.61026 (triệu đồng/năm) c Phương trình hồi quy: Yi = 4,235911+ 0,012065Xi Theo liệu mẫu, điều kiện yếu tố khác không dổi, chi tiêu chào hàng tăng ( triệu đồng/năm) trung bình doanh số bán hàng tăng 0,0012065% d Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com) lOMoARcPSD|38146348 Phương trình hồi quy: Yi = 3,458896+ 0,341116Xi Theo liệu mẫu, điều kiện yếu tố khác không dổi, chi tiêu chào hàng tăng 1% trung bình doanh số bán hàng tăng 0,341116% Bài tập 3: Tập đồn du lịch Woody có hệ thống gồm nhiều nhà hàng nhiều địa phương Tập đoàn thu thập liệu mẫu gồm 33 nhà hàng Thông tin nhà hàng lưu trữ sau: Nhóm 8, ca  Yi = x STT nhóm x Ca học + Zi = x x + Zi Y Z N P I Vung 107967 107919 65044 13240 118914 118866 101376 22554 98627 98579 124989 16916 122063 122015 55249 20967 152875 152827 73775 19576 91307 91259 48484 15039 123598 123550 138809 21857 160979 160931 50244 26435 98544 98496 104300 24024 108100 108052 37852 14987 144836 144788 66921 30902 Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com) lOMoARcPSD|38146348 164619 164571 166332 31573 105612 105564 61951 19001 102616 102568 100441 20058 103390 103342 39462 16194 127078 127030 139900 21384 166803 166755 171740 18800 125391 125343 149894 15289 121934 121886 57386 16702 134642 134594 185105 19093 152985 152937 114520 26502 109670 109622 52933 18760 149932 149884 203500 33242 98436 98388 39334 14988 140839 140791 95120 18505 101308 101260 49200 16839 139565 139517 113566 28915 115284 115236 194125 19033 136797 136749 233844 19200 105115 105067 83416 22833 136920 136872 183953 14409 117194 117146 60457 20307 163586 163538 65065 20111 Ước lượng hàm hồi quy SRF Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/23/22 Time: 09:42 Sample: 33 Included observations: 33 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 102240.4 12799.83 7.987641 0.0000 N -9074.674 2052.674 -4.420904 0.0001 P 0.354668 0.072681 4.879810 0.0000 I 1.287923 0.543294 2.370584 0.0246 R-squared 0.618154 Mean dependent var 125682.6 Adjusted R-squared 0.578653 S.D dependent var 22404.09 S.E of regression 14542.78 Akaike info criterion 22.12079 Sum squared resid 6.13E+09 Schwarz criterion 22.30218 Log likelihood -360.9930 Hannan-Quinn criter 22.18182 F-statistic 15.64894 Durbin-Watson stat 1.758193 Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com) lOMoARcPSD|38146348 Prob(F-statistic) 0.000003 Hệ số hồi quy Sai số chuẩn T- statistic = 102240,4 Se ( = 12799,83 T ( = 7,987641 = -9074,674 Se ( T ( = 0,354668 Se ( = 0,072681 T ( = 4,879810 = 1,287923 Se( = 0,543290 T ( = 2,370584 (SRF): = + Ni + Pi + Ii + ei = 102224,4 - 9074,674 Ni + 0,354668 * Pi + 1,287923 * Ii + ei Tìm khoảng tin cậy hệ số hồi quy tổng thể với độ tin cậy 95% Coefficient Confidence Intervals Date: 12/23/22 Time: 09:48 Sample: 33 Included observations: 33 95% CI Variable Coefficient Low High C 102240.4 76061.84 128419.0 N -9074.674 -13272.86 -4876.485 P 0.354668 0.206020 0.503317 I 1.287923 0.176763 2.399084 - Khoảng tin cậy hệ số chặn : – se() < < + se() 76061,84 < < 128419,0 Vậy khoảng tin cậy hệ số chặn (76061,84 ; 128419,0) đơn vị  Khoảng tin cậy có ý nghĩa độ tin cậy 95% - Khoảng tin cậy hệ số – se() < < + se() Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com) lOMoARcPSD|38146348 -13272,66 < < -4876,485 Vậy khoảng tin cậy hệ số (-13272,66 ; -4876,485) đơn vị  Khoảng tin cậy có ý nghĩa độ tin cậy 95% - Khoảng tin cậy hệ số – se() < < + se() 0,206020 < < 0,503317 Vậy khoảng tin cậy hệ số (0,206020 ; 0,503317) đơn vị  Khoảng tin cậy có ý nghĩa độ tin cậy 95% - Khoảng tin cậy hệ số – se() < < + se() 0,176763 < < 2,399084 Vậy khoảng tin cậy hệ số (0,176782 ; 2,399084) đơn vị  Khoảng tin cậy có ý nghĩa độ tin cậy 95% N có tác động đến Y hay khơng? (độ tin cậy 95%) Chiết xuất kết từ phần mềm Eviews, kiểm định Wald: Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value df Probability t-statistic -4.420904 29 0.0001 F-statistic 19.54440 (1, 29) 0.0001 Chi-square 19.54440 0.0000 Null Hypothesis: C(2) =0 Null Hypothesis Summary: Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com) lOMoARcPSD|38146348 Normalized Restriction (= 0) Value Std Err 2052.674 C(2) -9074.674 Restrictions are linear in coefficients - Căn vào khoảng tin cậy Ta có: Khoảng tin cậy hệ số (-13272,66 ; -4876,485) đơn vị  Khoảng tin cậy có ý nghĩa độ tin cậy 95%  bác bỏ , chấp nhận H1 Vậy N tác động dến Y với độ tin cậy 95% - Căn vào T t = -4,420904 = = 2,045  > 2,045 Vậy N tác động dến Y với độ tin cậy 95% Có nhận định cho N, P I không ảnh hưởng đến Y Hãy kết luận cho nhận định (độ tin cậy 95%) Chiết xuất kết từ phần mềm Eviews, kiểm định Wald: Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value df Probability F-statistic 15.64894 (3, 29) 0.0000 Chi-square 46.94683 0.0000 Null Hypothesis: C(2) = C(3) = C(4)=0 Null Hypothesis Summary: 10 Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com) lOMoARcPSD|38146348 Normalized Restriction (= 0) Value Std Err C(2) -9074.674 2052.674 0.072681 C(3) 0.354668 0.543294 C(4) 1.287923 Restrictions are linear in coefficients Ta có: F = Từ bảng eviews: F = 15,64894 = = 2,93  F > nên bác bỏ H0, chấp nhận H1 Vậy N, P I ảnh hưởng đến Y với độ tin cậy 95% Bài tập Bổ sung kiện cho Bài tập Các nhà hàng vị trí: Đơng Bắc, Đông Nam, Miền Tây (đực lưu trữ biến Vung) Hãy tạo biến giả phản ảnh thông tin biến Vung, sử dụng bổ sung thêm biến giả (dongbac, dongnam) vào mơ hình tập - Biến Vung mang giá trị 1, , tương ứng với vị trí Đông Bắc, Đông Nam, Miền Tây  Để phản ảnh thông tin biến Vung, tiến hành tạo biến giả “dongbac” , “dongnam” với phạm trù sau: dongbac = dongnam = Chiết xuất kết từ phần mềm Eview: dongbac dongnam 11 Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com) lOMoARcPSD|38146348 Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính mẫu Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 12/23/22 Time: 09:53 Sample: 33 Included observations: 33 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 11.66392 0.086673 134.5745 0.0000 N -0.058323 0.013437 -4.340475 0.0002 P 2.64E-06 4.67E-07 5.656540 0.0000 I 6.86E-06 3.50E-06 1.963072 0.0600 DONGBAC -0.167246 0.041044 -4.074809 0.0004 DONGNAM -0.095388 0.043883 -2.173673 0.0387 R-squared 0.773036 Mean dependent var 11.72632 Adjusted R-squared 0.731006 S.D dependent var 0.176525 S.E of regression 0.091554 Akaike info criterion -1.780813 12 Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com) lOMoARcPSD|38146348 Sum squared resid 0.226317 Schwarz criterion -1.508720 Log likelihood 35.38341 Hannan-Quinn criter -1.689262 F-statistic 18.39234 Durbin-Watson stat 1.305836 Prob(F-statistic) 0.000000 - hàm hồi quy tuyến tính mẫu: (SRF) : = 11,66392 - 0,058323 Ni + (2,64E-06)Pi + (6,86E-06) Ii - 0,167246dongbaci - 0,095388 dongnami + ei Hãy giải thích ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy ước lượng Ta có: Ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy ước lượng = 11,66392 : Theo liệu mẫu, điều kiện yếu tố khác không đổi, biến độc lập băng số lượt khách hàng trung bình phục vụ năm 11,66378%  Hệ số chặn phù hợp lý thuyết kinh tế = -0,058323 : Theo liệu mẫu, điều kiện yếu tố khác không đổi, đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhà hàng phạm vi bán kính (N) tăng/ giảm đối thủ số lượt khách hàng phục vụ năm giảm/tăng trung bình 5,8323%  Hệ số gắn với biến N phù hợp lý thuyết kinh tế = 2,64E - 06:Theo liệu mẫu, điều kiện yếu tố khác không đổi , số người dân sống xung quanh nhà hàng phạm vi bán kính (P) tăng/giảm người số lượt khách hàng phục vụ năm tăng/giảm trung bình 117,6264%  Hệ số gắn với biến P phù hợp lý thuyết kinh tế = 6,86E - 06: Theo liệu mẫu, điều kiện yếu tố khác không đổi, thu nhập trung bình hộ sống quanh nhà hàng phạm vi bán kính (I) tăng/giảm USD số lượt khách hàng phục vụ năm tăng/giảm trung bình 1264,7413%  Hệ số gắn với biến I phù hợp lý thuyết kinh tế 13 Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com) lOMoARcPSD|38146348 = - 0,167246:Theo liệu mẫu, điều kiện yếu tố khác không đổi N, P, I, chênh lệch số lượt khách hàng phục vụ trung bình năm Đông Bắc thấp Miền Tây 16,7246%  Hệ số gắn với biến “dongbac” phù hợp lý thuyết kinh tế = - 0,095388: Theo liệu mẫu, điều kiện yếu tố khác không đổi N, P, I mức chênh lệch số lượt khách hàng phục vụ trung bình năm Đông Nam thấp Miền Tây 9,5388%  Hệ số gắn với biến “dongnam” phù hợp lý thuyết kinh tế Với mức ý nghĩa 5%, mơ hình có phù hợp khơng? Vì sao? Chiết xuất kết từ phần mềm Eviews, kiểm định Wald: Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value df Probability F-statistic 18.39234 (5, 27) 0.0000 Chi-square 91.96168 0.0000 Null Hypothesis: C(2) = C(3) = C(4) = C(5) =C(6) =0 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) Value Std Err C(2) -0.058323 0.013437 C(3) 2.64E-06 4.67E-07 C(4) 6.86E-06 3.50E-06 C(5) -0.167246 0.041044 C(6) -0.095388 0.043883 Restrictions are linear in coefficients F = Mà F = 18,39234 = = 2,57  F > 2,57  bác bỏ H0, chấp nhận H1 14 Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com) lOMoARcPSD|38146348 Vậy mơ hình hồi quy phù hợp với mức ý nghĩa 5% Bài tập 5: Dựa liệu tập 4, kiểm định tượng đa cộng tuyến cách: Hệ số R2 tỷ số T Bước 1: Hệ số R2 - Ta có: Hệ số xác định: R2 = 0,773036: R2 cao, mơ hình hồi quy phù hợp Căn vào tập 4: kiểm định F phù hợp mơ hình hồi quy  F = 18,39234 >  bác bỏ H0, chấp nhận H1 bước 2: Tỷ số T biến độc lập có trị tuyệt đối nhỏ nhất: biến “I” , kiểm định: T = 1,963072 = = 2,052  >  bác bỏ , chấp nhận H1 bước 3: kết luận:  Kiểm định F : bác bỏ Ho  Kiểm định T: bác bỏ Ho  Mơ hình khơng có tượng đa cộng tuyến Tương quan cặp biến giải thích Chiết xuất kết từ phần mền Eviews: 15 Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com) lOMoARcPSD|38146348 Mức tương quan biến Y P Y I P N I P 0,392568 < 0,8 0,245198 < 0,8 0,537022 < 0,8 0,726251 < 0,8  Mơ hình khơng đa cộng tuyến Sử dụng mơ hình hồi quy phụ Mơ hình có biến độc lập định lượng, biến I có trị tuyệt đối T nhỏ ( 1,963106)  Hồi quy phụ I theo biến độc lập cịn lại Mơ hình hồi quy phụ: Ii = + *Ni + *Pi + *dongbaci + *dongnami + Ui Dependent Variable: I Method: Least Squares Date: 12/23/22 Time: 09:57 Sample: 33 Included observations: 33 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 21177.02 2437.904 8.686569 0.0000 N -936.1313 704.6294 -1.328544 0.1947 P 0.046732 0.023673 1.974068 0.0583 DONGBAC -2410.461 2171.874 -1.109853 0.2765 DONGNAM -1258.913 2360.692 -0.533281 0.5980 R-squared 0.189058 Mean dependent var 20552.58 Adjusted R-squared 0.073209 S.D dependent var 5141.865 S.E of regression 4950.072 Akaike info criterion 19.99092 Sum squared resid 6.86E+08 Schwarz criterion 20.21766 Log likelihood -324.8502 Hannan-Quinn criter 20.06721 F-statistic 1.631938 Durbin-Watson stat 2.133460 Prob(F-statistic) 0.193986 H0: MH khơng có tượng đa cộng tuyến H1: MH có tượng đa cộng tuyến 16 Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com) lOMoARcPSD|38146348 Prob Kiểm định F Prob (F-statistic) = 0,193986 > 0,05 F = 1,631938 = 2,71  F < 2,71  Bác bỏ Ho chấp nhận H1 Vậy mơ hình gốc khơng có đa cộng tuyến Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai (VIF) Variance Inflation Factors Date: 12/23/22 Time: 09:58 Sample: 33 Included observations: 33 Coefficient Uncentered Centered VIF Variable Variance VIF NA C 0.007512 29.57493 2.539115 N 0.000181 16.26274 2.603734 P 2.18E-13 11.88280 1.233134 I 1.22E-11 21.55041 1.619985 DONGBAC 0.001685 2.813659 1.503780 DONGNAM 0.001926 2.067698 Bảng đánh giá: VIF N P I dongbac dongnam < >2 >2 < <  Mơ hình khơng mắc tượng đa cộng tuyến Bài tập 6: Dựa liệu tập 4, kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi: Xem xét đồ thị phần dư 17 Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com) lOMoARcPSD|38146348 Ta có: phân tán khác theo giá trị Yf, đồ thị không lan tỏa  mơ hình có nguy có tượng phương sai sai số thay đổi Kiểm định Park Dependent Variable: LOG(E^2) Method: Least Squares Date: 12/23/22 Time: 09:59 Sample: 33 Included observations: 33 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -37.98765 25.14972 -1.510460 0.1411 LOG(YF) 4.720358 2.144542 2.201103 0.0353 R-squared 0.135162 Mean dependent var 17.36480 Adjusted R-squared 0.107264 S.D dependent var 1.992751 S.E of regression 1.882846 Akaike info criterion 4.162137 Sum squared resid 109.8983 Schwarz criterion 4.252835 Log likelihood -66.67526 Hannan-Quinn criter 4.192654 F-statistic 4.844856 Durbin-Watson stat 1.918939 Prob(F-statistic) 0.035303 Prob Kiểm định T Prob (F-statistic) = 0,035303 < 0,05 T = 18 Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com) lOMoARcPSD|38146348 = = 1,696   Bác bỏ H0 Vậy qua kiểm định Park phương sai sai số thay đổi Kiểm định Glejser Heteroskedasticity Test: Glejser F-statistic 2.712511 Prob F(5,27) 0.0412 Obs*R-squared 11.03393 Prob Chi-Square(5) 0.0507 Scaled explained SS 8.612786 Prob Chi-Square(5) 0.1255 Test Equation: Dependent Variable: ARESID Method: Least Squares Date: 12/23/22 Time: 10:00 Sample: 33 Included observations: 33 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.044560 0.041635 1.070240 0.2940 N 0.004396 0.006455 0.681117 0.5016 P -4.20E-08 2.24E-07 -0.186908 0.8531 I 2.16E-06 1.68E-06 1.284228 0.2100 DONGBAC -0.051894 0.019717 -2.631996 0.0139 DONGNAM -0.054575 0.021080 -2.588865 0.0153 R-squared 0.334361 Mean dependent var 0.066937 Adjusted R-squared 0.211095 S.D dependent var 0.049516 S.E of regression 0.043980 Akaike info criterion -3.247183 Sum squared resid 0.052225 Schwarz criterion -2.975090 Log likelihood 59.57852 Hannan-Quinn criter -3.155632 F-statistic 2.712511 Durbin-Watson stat 1.997420 Prob(F-statistic) 0.041234 Mơ hình hồi quy có dạng: Prob Kiểm định F Prob = 0,0412 < 0,05 F = 2,712511 19 = 2,57   Bác bỏ Ho Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com) lOMoARcPSD|38146348 Vậy qua kiểm định Glejer phương sai sai số thay đổi Kiểm định White Heteroskedasticity Test: White F-statistic 3.844552 Prob F(5,27) 0.0093 Obs*R-squared 13.72378 Prob Chi-Square(5) 0.0175 Scaled explained SS 8.844421 Prob Chi-Square(5) 0.1154 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/23/22 Time: 10:01 Sample: 33 Included observations: 33 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.007187 0.004477 1.605240 0.1201 N^2 2.25E-05 0.000106 0.211493 0.8341 P^2 8.07E-14 1.47E-13 0.547558 0.5885 I^2 1.12E-11 6.57E-12 1.707802 0.0991 DONGBAC^2 -0.009896 0.003575 -2.768422 0.0101 DONGNAM^2 -0.010217 0.003925 -2.603250 0.0148 R-squared 0.415872 Mean dependent var 0.006858 Adjusted R-squared 0.307700 S.D dependent var 0.009664 S.E of regression 0.008041 Akaike info criterion -6.645629 Sum squared resid 0.001746 Schwarz criterion -6.373537 Log likelihood 115.6529 Hannan-Quinn criter -6.554078 F-statistic 3.844552 Durbin-Watson stat 1.754923 Prob(F-statistic) 0.009268 Prob Kiểm định F Prob = 0,0175 < 0,05 X2 = 13,72378 = 11,0705  X2 >  Bác bỏ Ho Vậy qua kiểm định White phương sai sai số thay đổi Bài tập 7: Dựa liệu tập 4, kiểm định tượng tự tương quan Phương pháp đồ thị ei-1 biến trễ ei ei ei-1 20 Downloaded by van Nguyen (hacngocbachvan.1003@gmail.com)