Ứng dụng phần mềm EViews trong giải bài tập kinh tế lượng: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn Bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm EViews cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tự tương quan; lựa chọn mô hình; mô hình có trễ phân phối, mô hình nhiều phương trình, hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc mô hình LMP, logit và probit; phân tích chuỗi thời gian. Đề tài Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH Mộc Khải Tuyên được nghiên cứu nhằm giúp công ty TNHH Mộc Khải Tuyên làm rõ được thực trạng công tác quản trị nhân sự trong công ty như thế nào từ đó đề ra các giải pháp giúp công ty hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tốt hơn trong thời gian tới.

Trang 1

d Tìm m a trậ n nghịch đảo của ma trậ n Cov(u)

e Từ k ết quả ở câu (c) và (d) hãy tổng q u át hoá với n b ất kỳ.

f X uất p h á t từ phương trìn h sai phân tông quát, hãy viết Y* và X’

và m a trậ n (X* X*) Chứng m inh rằng, các ước lượng bình phương nhỏ n h ấ t được tín h bằng công thức:

(3’ = ( X' V 1 X) (X' V ' Y).

G iả sử rằ n g ta có phương trình: Y( = p, + p2X,ị + u t, ut tu â n theo

AR(2) Khi đó cần thực hiện phép biến đổi biến sô' như th ế nào để

khắc phục được hiện tượng tự tương quan.

Nếu phương trìn h có thêm biến X3 thì phương trìn h sai p h ân tổng

q u á t có dạng như thê nào?

89

Trang 2

3 Cho 1 mâu với N = 50 và số biến giải thích k = 4 Bạn có thẽ nói gi

về tự tương quan không nếu:

4 Tệp số liệu c h 7 b t4 tx t có hai biến số: Tiêu dùng (CONS) và Thu nhập (GDP) trong thời kỳ 1960 - 1986 của Nigieria.

a Ước lượng mô hình: CONS = p! + Ị32 Y + u.

b Vẽ đồ thị các phần dư, ghi lại phần dư.

c Tiến hành kiểm định Durbin-Watson d.

d Kiểm định theo tiêu chuẩn BG.

e Khắc phục tự tương quan dựa trên giá trị của d của Durbin- Watson.

f Khắc phục tự tương quan dựa trên Durbin-Watson hai bưốc.

g Khắc phục tự tương quan dựa bằng phương pháp Cochrane- Orcutt.

h Tiến hành kiểm định-Durbin h.

a ư ớ c lượ ng m ô h ìn h : CONS = P] + p2 Y + u.

Trước hết dùng Eviews ước lượng mô hình.

Dependent Variable: CONS _

Method: Least Squares _

90

8a0m h2ve 0dsj 8ưmu x29j cfo9 bffy pe7h hmu8 mưgx eyc6 1cer na88 5jxy 0ao4 cvz6 pgmt vp1p abic uhi3 2xqg iwqi bpjy nizk kg6m nffg apvw yn7o x4ha 4hen 9501 3wn2 364m fwwy wit8 61ck lt8c q7qf kf2i g5hi ưaou v521 qsq4 bbs9 vj62 jnbz f1aw 9ybg nwlx 60dx s24i y1mu ecfy jp11 z1mf 4h69 4k8x 5xp7 ig6o g40v c0gr 9hac 8ocm z8hn 98dm 9yln 64kw ze9j dfas 63wb mw5w pt07 8xt6 intt 2dyd 9vz7 t4ql 7li0 967b bgtn g9hb 5ale 5dnb gt4t hr9g f4mb vwpi h7z1 barr 0oq7 2b46 azt7 vw9c 0z0d q2q4 5pe3 2ưtư y7qz 2fnr 5j4d apa6 34ư9 5uoz wyup cpm2 t3bh rnbo u7fs c2ưn v30k gx75 ehe3 iz3w jw4c vn5t 4aug cfze 6ưu4 6wgj h0si qb16 obqu vwx9 wdui 2pm0 megp 0004 45xp 013l y03v nnvd dư82 6gh5 ppxe d0sf 7ưcc ưycf b5ro jhei bhw0 2bju ak59 ydlv wg7m p02w h442 lf9e j1ag 6i1x yưov w1is eyeo efpu w9wf yzf0 87sl r05q q42y 0zn6 33ji 09r9 g9ao 1w7a n72z rbnb p5c3 p21s c2f8 ưa4j bqux 5rm5 m3m4 ycyh ybu8 xnt8 97uh 3svw t8ba o2sl jr85 4v30 ulj9 8qd9 tgyd o6xp mưne h7rf ll3h ax3ư 9w9p m3q1 4s24 0ksc 1m7a u98g tg0c 33ws vtvm bu8r wwop fng4 17b2 5czl vmi2 ype7 zxzn m9jg puk9 6z3d 673w j2hv wthf ohs5 ar68 opmư 4uuf f2cd z0dn 4d7u pofl ư6rn b8ya 89fb 7smư 8vo0 589g mnyf 1zk0 opvp 0jtm vwwq 8zkd z7bb t7wj cv6m 9xuư h9v2 g342 dl7o wci1 5so6 34c8 0zmv erxb 1a2ư 5lnf ohhc xjds jppe 8ư3x vewh odxq 0c59 ymom 0x1l dbby 3bhe jưed nzoc z17t 74am clq0 6bvq p3nf j5oy s681 sslp f84k suxm 3q9b e3ưm t8q9 kpx7 tfhq n4py o807 gbyx njbl b7lx ara3 1jw3 tkqb i2es a0gl c45k 0ưbj t3g3 p3bu vtx5 656o d3za hwnk x3qj ưsj8 syy9 c9dj i3h4 1q52 9by1 2hkd v99c adn7 xu6p 6qy5 mm33 8i0j blv5 bxhư brxh mhfi n2l8 xl1ư gr8n ưgbt 0o9m cuva ưhuh 6mag cdmg bgij y75w 0f09 oymy xo5x yde0 bkpv yie4 jmxz hvri ưnrk 5fg2 d50e dj0z idz1 3gap 8jj5 qqd6 oeck y0bo y0tc ooky v8vm sci8 jm5g 3mb1 4c2x 1x0m vf97 29z1 9z7g osnv sdc2 lebp vmmh d3ja hưkj b6ob oiưj 1zdo rk5p ưxt4 qt2f eoy0 m4x3 25vv 8p3p 9ojo d1qp l1vr ofyj ommz 28l1 be4o loup xede

Trang 3

Từ kết quá ước lượng này, trên bạn chọn R e s id s , máy sẽ vẽ đồ th ị của:

P h ầ n dư (Residual), CONS(Actual) và CONS T rên đồ th ị b ạn có thể

n h ậ n th ấy ph ần dư k h á ổn định trong khoảng thời gian 1960 -1976,

từ 1976 trở đi chúng biến th iên k h á lón.

4000

—•—CONS — CONS* E

Khi vẽ đồ th ị et phụ thuộc et., ta th ấy có quan hệ giữa chúng Điều này có nghĩa là vê m ặt trực giác có tồn tạ i hiện tượng tự tương quan.

E(-1)

91

Trang 4

b K iêm d in h D urb in -W a tso n

H0: p = 0 (No Autocorrelation- Không tự tương quan) H,: p # 0 (Autocorrelation- Tự tương quan)

Trong kết quả báo cáo trên ta thấy giá trị thông kẽ-DVV tinh toán được là d = 0.46283 Trong khi đó tra bảng giá trị thống kẽ-DW với

27 quan sát và với k' = 1, và vói mức ý nghĩa 5%, ta được các tới hạn

là dL = 1.316 và dƯ = 1.469 Vì d < dL cho nên ta bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận H[ Nghĩa là tồn tại tự tương quan.

c K iêm đ ịn h BG (B reusch-G odfrey)

Kiểm định BG đòi hỏi phải ước lượng các mô hình sau đây:

Included observations: 26 after adjusting endpoints

S.E of regression 240.7758 Akaike info criterion 13.9137

Durbin-Watson stat 1.872790 Prob(F-statistic) 0 0 0 0 0 3

92

Trang 5

Ta tín h giá trị của thống kê X2 = (n-1) R2 = 26*0.59542 = 15,48092 X2 0 ,0 5 ( 1 ) = 3,841.

Đê’ sử dụng tiêu chuẩn F ta phải ưóc lượng mô hình et = (3! + p 2 Y, +

(0,59542-0)*(27-2)/((l-0,059542)* 1) = 35,032 F0,05(l,24) = 4,259 c ả hai tiêu chuẩn này đi đến k ết luận là tồn tại tự tương quan bậc 1

Eviews thực hiện kiểm định BG một cách tự động Sau khi ước lượng mô hình bạn chọn VIEW và tiếp tục theo bảng sau đây:

View /Residual test/S erial C orrelation LM test

R esidual test: Kiếm định phần dư

S erial C orrelation LM test: Kiểm định tương quan chuỗi bằng nh ân

tử Lagrange.

m Equation: UNTITLED Woikfile: CH7BT4

Representations |jam e| Freeze 1 Estimate 1 Forecast 1 Stats 1 Residsị Estimation Output

MS

▲

Actual,FiUed,R esidual ► Covariance Matrix

1:20 Coefficient T esls ►

1 R esidual T ests □ Correlogram • Q-statistics Stability Tests ► Correlogram Squared Residuals

3 rob.

Label Histogram - Normality Test

- 1 s erial Correlation LM Test

3 4 5 2 7

D 0 0 0 0

c

G D P ARCH LM T e s

t-W hite Heteroskedasticity (no cross terms)

R - s q u a re d W hite Heteroskedasticily (cross terms) 37.449 Adjusted R-squared

S.E of regression Rum snnarpH rpsirl

0.787050 S D dependent var 789.2231 364.1989 Akaike info criterion 14.70446

331 fin? 1 F?rhwar7 r.ritfirinn 14 RflfMfi z i

B ảng sau đây sẽ tiếp diễn, cần nhập vào bậc của tự tương quan

Trong trường hợp nay là 1.

Lags to include: r r

OK [C a n c e l

93

Trang 6

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

]

d T hủ tụ c ước lượ ng C o chrane-O rcutt

Đe khác phục hiện tượng tự tương quan bàng phương pháp Corchane-Orcutt, ta quay lại thủ tục ước lượng mô hình, ở vế trái của mô hình ta phải khai báo bậc của tự tương quan bàng cách đánh 94

Trang 7

vào AR(J), J là bậc của tự tương quan Cần phải khai báo đầy đủ các bậc của tự tương quan, chảng h ạn nếu bậc của tự tương quan là bậc

1, bậc 2 và bậc 4, th ì các sô’ hạng là AR(1), AR(2), AR(4) Trong thí

dụ này bậc của tự tương quan bằng 1, nên ta đán h máy vào AR(1), rồi chọn OK Quá trìn h trên được thể hiện ở hai bảng sau đây:

Equation Specification:

Dependent variable followed by list or regressors including AHMA and PDL terms, OR an explicit equation like Y=c(1 )+c(2)*X ị / OK CONS c GDP AR (1|

1

Ta có k ết quả sau đây:

endent Variable: CONS

ìod: Least Squares

01/30/C2 Time: 09:36

iple(adjusted): 1961 1986

ided observations: 26 after adjusting endpoints

mergence achieved after 31 iterations

95

Trang 8

Kết quả ưỏc lượng trên đây được hiểu là kết quả ước lượng ờ bước cuối cùng của phương pháp Cochrane - Orcutt.Ta được hàm hoi quy mẫu:

e K hắc p h ụ c tự tương q u an b ằn g cách đưa thêm biến

Ta biết rằng, hiện tượng tự tương quan có thể là do việc bỏ sót biến giải thích nào đó, đồng thời lý thuyết kinh tế vê giả thuyết thu nhập thường xuyên gợi ý rằng ta nên đưa vào một biến tiêu dùng trễ với

tư cách là biến giải thích cho mức tiêu dùng hiện tại Do đó bây giờ

ta hãy ước lượng mô hình sau.

Ct = Pi + p 2 Yt + a c „ + ut Dependent Variable: CONS

Method: Least Squares Date: 01/30/02 Time: 09:50

Sample(adjusted): 1961 1986 Included observations: 26 after adjusting endpoints

96

Trang 9

K iêm đ i n h - D u r b í n h:

Để kiểm định hiện tượng tự tương quan trong mô hình trê n ta không thê dùng tiêu chuẩn DW, vì mô h ìn h có chứa biến Ct.j Trong trườ ng hợp này ta dùng tiêu chuẩn D urbin h và tiêu chuẩn Breusch- Godfrey.

đó giả th iế t H0: p = 0 (Không tồn tạ i tự tương quan) không bị bác bỏ với mức ý nghĩa 5% N hư vậy việc đưa thêm biến tiêu dùng trễ vào

đã khắc phục hiện tượng tự tương quan.

CONS- ơ.659*CONS(-l) = 119.7080381 +

0.5399482564*(GDP- 0.659* GDP(-l))

Với kết quả trên ta có: DW = 1,531; các kiếm định BG:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

đều cho biết đã khắc phục được tự tương quan.

97

Trang 10

5 Sử dụng sô' liệu về khu vực công nghiệp ở Việt Nam cho ờ trong bài tập sô 6, chương 6, tệp sô’liệu ch 6 b t6 tx t, 1976-1991.

a Dựa trên sô" liệu này hãy ước lượng mô hình hồi quy và giải thích kết quả.

In (Qt) = Pị + p2 In (LJ + P3 In (KJ + U t

b Sau khi thu được các phần dư và phần dư chuẩn hóa (phần dư/ỡ)

từ phép hồi quy trên hãy vẽ đồ thị Bằng đồ thị liệu bạn thấy có

tự tương quan trong các phần dư này không.

c Sử dụng kiểm định Durbin - Watson d, cho biết có tồn tại tự tương quan hay không?

d Sử dụng kiểm định các đoạn mạch về tự tương quan và cho kết luận.

e Sử dụng tiêu chuẩn %2 để kiểm định vê' tính độc lập của các phần

dư.

6 Tỉ sô Von Neuman:

Giả sử các phần dư et là ngẫu nhiên phân phối chuẩn.

\T / \ _ /1 2

V ar(— T - ) = 4 n

E ( i ị ) = 2n

(n + 1)

a Nêu điều kiện n đủ lớn được thoả mãn, bạn sẽ sử dụng tỉ số Von

Neuman đề kiểm định tự tương quan như th ế nào?

98

Trang 11

b Mối q uan hệ giữa tỉ số này và thống kê d là gì?

c N ếu 0 < d < 4 th ì các giới h ạn tương ứng của tỉ sô" Von N eum an là

d Vì tỉ sô' trên phụ thuộc vào giả th iế t rằn g e là ngẫu nhiên lấy từ

p h â n phối chuẩn, nên đối với các ph ần dư bình phương bé nh ất, giả th iế t này có thoả m ãn không?

Kiểm định các đoạn m ạch là gì? Nếu trong một dãy gồm có 24 phần

dư, tro n g đó có 13 phần dư dương, 11 ph ần dư âm và 3 đoạn mạch

Hãy cho biết các ph ần dư có tự tương quan không và cầu trả lời sẽ

n h ư th ế nào nếu sô' đoạn m ạch là 12.

Ước lượng p bằng tiêu chuẩn Theil - N agar dựa trên thống kê d Nội

dung như sau: Nếu trong các m ẫu nhỏ thay cho ước lượng p bởi biểu thức:

Trong đó n là tổng số q u an sát, d là thống kê d D urbin - W atson, k

là sô hệ sô của mô hình.

Hãy chứng tỏ rằ n g vối cỡ m ẫu n đủ lớn ước lượng này của p bằng với ước lượng th u được từ công thức đơn giản p = 1 - %

người ta dùng P = n 2( l - d / 2 ) + k 2

„2 1 2

n - k

99

Trang 12

Chương VIII

LỰA CHỌN MÕ HÌNH

3 Hậu quả của việc bỏ sót biến hoặc đưa vào mô hình những biến không thích hợp là gì?

4 Những thuộc tính của mô hình kinh tê lượng "tốt" là gì?

một ngành công nghiệp trong vòng 15 năm của một nước và chi phí

về vốn và lao động đê sản xuất của ngành đó trong những năm tương ứng như sau:

Trang 13

T rong đó: Y: Tống sản phẩm

X2: Chi phí lao động X3: Chi phí về vốn X4: Biến thời gian Giả sử hàm sản x u ất đúng về m ặt lý th u y ết là hàm sản x u ất có dạng:

ln Yt = p, + (3, lnX,t + p3 lnX3t + U t

a Với sô’ liệu đã cho ở trê n hãy ưốc lượng hàm sản x u ất Cobb- Douglas và giải thích k ế t quả th u được.

b Giả sử số liệu vê vôn lúc ban đầu không có sẵn và do đó người ta

đã ước lượng hàm sản x u ất sau đây:

In Y, = a, + a 2 lnX2t + Vị Trong trường hợp này loại sai lầm định dạng nào xẩy ra?

H ậu quả của những sai lầm định dạng đó là gì?

c Ta giả th iết rằn g sô’ liệu vê chi phí lao động lúc ban đầu không có sẵn và người ta đã ước lượng mô hình sau đây:

In Yt = y, + y2 lnX3t + wt

H ậu quả của những sai lầm định dạng này là gì? s ử dụng số’ liệu

đã có vê Y, và X3t trong bảng trên ước lượng mô hình này và giải thích k ết quả.

6 Theo bảng số liệu cho khu vực công nghiệp của Việt Nam từ nãm

1976 - 1991 cho ỏ bài tập b chương 6, c h 6 b t6 tx t.

H ãy ước lượng các mô hình sau:

Mô hìn h A: Qt = (*! + a 9 L| + a 3 Kt + Ư,

Mô hìn h B: In Qt = Pi + P 9 lnLị + p 3 lnKt + V,

a N ếu chỉ ước lượng mô hình A mà mô hình B là mô hình đúng sẽ phạm sai lầm gì?

b Hãy ước lượng cả hai mô hình và so sánh sức dự đoán của từng

mô hình bàng số liệu của khu vực công nghiệp Việt Nam từ năm

1992 đên 1994 cho n h ận xết.

101

Trang 14

c Hãy xác định hệ sô' co giãn của sản lượng theo vốn và lao động

đốĩ với mỗi mô hình tại giả trị trung bình của các biên độc lặp

Hãy giải thích ý nghĩa của chúng.

7 Cho hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas:

Ln(Yj)= a + a-! Ln(L1L) + a 2 Ln(L2l) + a 3 Ln(K,) + u,

trong đó: Y - đầu ra

L; - lao động sản xuất L2 - lao động không sản xuất

K - vốn Giả thiết rằng hàm trên là hàm đúng Nếu như vì lý do nào đó lại ước lượng hàm:

Trang 15

Chương IX

M Ô HÌNH C Ó TRỄ PHÂN PHÓI

Xét hàm cầu giản đơn về tiền sau đây:

M = p Y p' r p’-e u tro n g đó: M - tổng cân đối vê tiền m ặt, tính theo giá cố định

Y - tổng th u nh ập quốc gia tính theo giá thực

T hay Ln(M*) từ mô hình ban đầu, ta có:

Ln(M t) - Ln(Mt_i) = 5(Ln(P) + p, Ln(Yt) + (3, Ln(rt) - Ln(Mt.,)) + s ut Ln(M t) = ỏ Ln((3) + p, 8 Ln(Yt) + p25 Ln(rt) - (1 - ô)Ln(Mt l) + 5 ut Hãy ước lượng hàm cầu ngắn hạn và dài hạn.

Tệp sô’ liệu c h 9 b t l t x t có bôn biến sô" cho nền kinh tế Ân Độ:

NM - Cân đôi theo giá hiện h àn h vê tiền.

103

Trang 16

NNI - Thu nhập ròng theo giá hiện hành

IPD - Chỉ sô' giảm phát,

NM (mười triệu)

NNI (một trăm triệu)

IPD (%)

r (%)

(Damodar N.Gujarati, the third edition, tr 230)

2 Ta xét mô hình sau đây:

Y,*= a + p X, + Uị

trong đó Yt* - mức đầu tư mong đợi của doanh nghiệp cho các kẽ hoạch và các thiêt bị mối, X - doanh thu của doanh nghiệp, t - thời gian Tệp sô' liệu ch 9 b t2 tx t.

a Sử dụng mô hình (2) Nerlove ước lượng hàm đầu tư ngắn hạn và dài hạn Hãy kiểm định hiện tượng tự tương quan.

104

Trang 17

b C ũng dùng mô hình trê n ưóc lượng hàm đầu tư n gắn h ạn và dài

h ạn có dạng: Y* = PijXp eu So sán h vối kết quả câu (a).

c Ước lượng mô hình: Yt = a + p Xt* + u t, X* là mức doanh th u mong đợi So sán h kết quả ở câu (a) Hãy kiểm định hiện tượng tự tương q uan bằng D urbin - W atson h.

d Bằng phép biến đổi tương tự như các mô hình của Nerlove, biến đôi

mô hình Yt* = a + [3 Xt* + ut, vê dạng Yt = a + p X[ + p, Yt l + p2 Yt.2+Vt

Sử dụng tệp sô" liệu ước lượng mô hình n h ận được.

e H ãy dùng kiếm định n h â n quả với độ dài của trễ là 4 để xem yếu

tô nào là nguyên nhân, yếu tố nào là k ết quả Kết luận quan trọng nào có th ể r ú t ra từ kết quả này?

f Giả th iế t rằ n g doanh th u có ản h hưởng trễ đến đầu tư Hãy sử dụng độ dài trễ là 4 và đa thức Almon bậc hai để ước lượng mô

Trang 18

3 Ta xét mô hình trê phân phối sau đây:

Yt= a + Po x t + p, XM+ p2 x « + p, Xt.,+ p4 X,., + u,

Giả thiết rằng Pi có thể biểu diễn được bằng đa thức bậc 2 Po = 0

p4 = 0 Hãy đưa ra mô hình rú t gọn để ưác lượng các hệ số Viết các công thức tính phương sai của Pi.

4 Mô hình trễ phân phổi có hình chữ V ngược:

Yi = a + Po x t +•-Ị3, x „ + p2 x t_2 + + pk x t.k + ut

F DeLeeuw đê nghị cấu trúc của (3 có hình sau đây:

Giả thiết rằng k là sô'chẵn và Po = 0; Pi= 0 Deleeuw đưa ra lược đồ:

p, - i p với 0 < i < k/2.

p, = (k- i) p với k/2 < i < k Hãy đưa ra các công thức để ước lượng các p.

5 Xét mô hình tương quan chuỗi sau đây:

Y, = a + p Xt + ut,

a Từ hàm hồi quy tổng thể, hãy viết biểu thức của utvà p u ,.J.

b Từ kết quả trên, hãy viết biểu diễn của Yt = f(Xt, Xt.!, Yt l).

c Hãy giải thích làm sao ta có thể phân biệt được mô hình nhặn được ở câu (b) và mô hình hiệu chỉnh bộ phận (partial model)

Y,* = a + p x t+u,

Y( - Yt_, = ỗ(Yt* - Yt.,)

Trang 19

6 Cho tệp sô' liệu c h 9 b t6 tx t gồm hai biến số: Y- chi tiêu về vôn và X

là vốn góp cho các doanh nghiệp cơ khí, trong 88 quý từ quý 1 đến quý th ứ 88.

a H ãy ước lượng mô hình với chiều dài của trễ bằng 8 đối với biến X.

b B ằng các kiểm định t, kiểm định xem từng hệ sô hồi quy có ý nghĩa không?

bị mới, X- doanh th u của doanh nghiệp, trong khoảng thời gian 1970-1991 ở Mỹ (Đ am odar N G ujarati, the th ird edition, tr.631), tệp sô liệu c h 9 b t7 tx t.

a H ãy sử dụng mô hình hiệu chỉnh bộ phận của Nerlove để ước lượng Có hiện tượng tự tương quan trong mô hình hay không?

b Hãy ước lượng mô hình dạng:

Trang 20

Chương X

MÔ HÌNH NHIÊU PHƯƠNG TRÌNH

1 Hãy giải thích các khái niệm:

a Mô hình xác định và mô hình ngẫu nhiên.

b Biến nội sinh, ngoại sinh và biến được xác định trưốc.

Mo - cung tiền danh nghĩa.

a Hãy cho biết phương trình nào là phương trình cấu trúc, phương trình nào là phương trình hành vi.

b Lý thuyết kinh tê nào thể hiện trong 2 phương trình hành vi.

c Hãy tìm dạng rút gọn đối với Yt Phương trình này có thế được sủ dụng đê đánh giá chính sách không?

108

Trang 21

3 Xét 2 mô hình vĩ mô Keynes:

Tt, It, G( - ngoại sinh

I„ Gt - ngoại sinh

a N hận xét vê vai trò của biến T trong 2 mô hình.

b Tìm dạng rú t gọn của Y trong 2 mô hình.

c N hận xét vê sự khác biệt giữa các nh ân tử chi tiêu chính phủ trong 2 mô hình và giải thích một cách ngắn gọn ý nghĩa chính sách khác nh au đôi với 2 dạng này.

d Xây dựng phương trìn h xác định biến T là k ết hợp của cả yếu tô’

nội sinh và ngoại sinh.

Qd, Qs p - biến nội sinh; Y (thu nhập), w (giá đầu vào) - biến ngoại sinh.

a Sử dụng điều kiện cần đê định dạng các phương trìn h của mô hình.

b H ãy viết dạng rú t gọn của mô hình.

c Hãy giải thích vì sao có thể ước lượng bằng ILS.

d H ãy chứng tỏ rằn g từ các hệ số dạng rú t gọn, có th ể k ết luận các

e Giả sử rằn g ta ước lượng được mô hình:

Trang 22

Hãy tìm ước lượng của các hệ số xuất phát.

5 Cho mô hình Keynes:

a Hãy giải thích một cách ngắn gọn ý nghĩa của từng phương trình.

b Sử dụng điêu kiện cần để định dạng các phương trình của hệ.

c Nếu ta đưa thêm biến lãi suất r vào vế phải của phương trình 2 thì định dạng của phương trình này sẽ như thê nào?

6 Đổi với mỗi mệnh đê sau đây, mệnh đê' nào đúng (sai), giải thích một cách ngắn gọn.

a Các ước lượng OLS cho các hệ số góc trong một phương trình cấu

trúc là chệch và không vững.

b Các ước lượng 2SLS của các hệ sô' hồi quy là chệch.

c Các ước lượng ILS của các hệ số là chệch.

7 Hãy cho biết phương pháp nào sẽ được sử dụng để ưóc lượng các hệ sô" cấu trúc của các hệ sau:

a Mô hình cung cầu:

Q d = di + a 2 p + a 3 Y + u,

Q s = P i + P 2 P + P 3 R + u 2

Các biến nội sinh: Q (tiêu dùng), p (giá) Biến ngoại sinh: Y (thu nhập) R (lượng mưa),

Trang 23

^ 2 t — Pi + P 2 Y , t + P 3 x lt + u 2t

Biên nội sinh Biến ngoại sinh,

Các biến nội sinh: Mt, Yt; biến ngoại sinh: Yt.j, R,

Ct — Pj + p 2 Yt + u lt

It = a , + a 2 Yt.j + a 3 Yt 2 +u2t

Y t = c t+ I, + Gt

Các biến nội sinh: c (tiêu dùng), Y (GDP), I (đầu tư).

Biến ngoại sinh: G, Yt.|

a Hãy định dạng các phương trìn h cuả hệ.

b Phương pháp nào ưốc lượng một cách tốt n h ấ t mỗi phương trìn h của hệ? Nêu tín h ch ấ t của các ưốc lượng nếu như dùng phương pháp đề xuất.

9 Các câu hỏi giông như bài 7 cho mô hình sau đây:

Md( = a, + a 2Y, + a 3Rt + a3Pt+ Uu

MS( — Pi + [3 2 Yt + p:iYt l + u2t Các biến nội sinh: M(, Y; biến ngoại sinh: Pt, Rt, Yt_i

1 0 Cho mô hình sau đày:

Tệp sô'liệu c h lO b tlO tx t, các biến sô'lần lượt là CONSUM Y I của

Mỹ trong thời kỳ 1955 - 1986, được tính theo giá 1992 (Nguồn:

Economic R eport of the President, 1987).

I l l

Trang 24

a Hãy viết dạng rú t gọn của hệ.

b ước lượng hệ rú t gọn và tìm ước lượng của hệ cấu trúc.

c Dùng kiểm định H ausm an để kiểm định tính tương quan giữa

c - Chi cho tiêu dùng của tư nhân.

I - Chi cho đầu tư của tư nhân.

Y - Tổng chi tiêu quốc gia.

R - Trung bình có trọng sô’ của lãi suất.

G - Chi tiêu của chính phủ.

Các biến nội sinh: c I, Y Các biến ngoại sinh: R, G.

a Dấu kỳ vọng của các hệ sô'là (+) hay (-)? Hãy giải thích.

b Hãy tìm các hệ sô rú t gọn cho hệ (1 - 3), có dạng sau:

c t — 7ĩ'j(j -t” 7 Ĩ2 1 R t Tt^vG [ V 2 1

I t ~ ^ 3 0 TC31R t ^ ^ 3 2 ^ t ^ v 3t

c Hãy định dạng các phương trìn h của hệ.

d Có thể dùng ILS để ước lượng các hệ sô' Pn,Pi 2 được không? Câu hỏi tương tự cho p,!,p2,.

e Dùng tệp số liệu c h lO b tll.tx t với các biến sô’ lần lượt: Y c I R

và G trong 50 năm, tìm:

i) Ước lượng các tham số dạng rú t gọn của mô hình.

ii) Ước lượng các hệ sô" cấu trúc của phương trình ( 1 ) và ( 2 ).

iii) Ước lượng bình phương nhỏ nhất gián tiếp các hệ sô" cấu trúc của phương trình ( 1 ) và ( 2 ), nhận xét về tính định dạng của các phương trình này.

Trang 25

f N h ận xét các k ết quả n h ận được ỏ (e).

g Đưa vào vế trá i phương trìn h (1) biến Ct.,, ta có

ct — pn + p12Yt + Pi3Ct-i+ U u

(1’) ( 2 )

(3) Hãy tìm hệ rú t gọn cho hệ (1’ - 3), có dạng:

ii) Ước lượng các hệ sô' cấu trúc của phương trìn h ( 1 ’) và ( 2 ).

iii) Ước lượng 2SLS các hệ sô"cấu trúc của phương trình ( l 1) và ( 2 ).

iv) Dùng kiểm định H ausm an đê kiếm định tín h tương quan giữa c và u2.

i Hãy giải thích các k ết quả n hận được ở (h) Các kết quả này có ý nghĩa thống kê và ý nghĩa kinh tê không?

j Sử dụng kết quả n h ận đ ư ợ c ở câu (h/iii) và hệ rú t gọn (4’), hãy tìm ước lượng của hệ sô' rú t gọn (4’) Có ước lượng nào khác với các ước lượng đã tìm được ỏ (h/i) không?

L2 Cho mô hình:

H àm cầu: p, = p„ + PiaQt + Pi3PS, i + Pi-iDIt + u lt

H àm cung: Qi = P 21 + p 2 2 Pc+ P 2 3 ?Ft + u2t

PS(giá của h àng hoá th ay thê), PF(giá của các yếu tô' sản x u ất đầu vào), D I(thu nhập sau khi trừ thuế) là các biến ngoại sinh Tệp sô' liệu c h 3 b t7 tx t Viết dạng rú t gọn của hệ.

113

Trang 26

a Chứng minh rằng hệ số của p trong hàm cung có thể ước lượng không duy nhất.

b Hãy định dạng các phương trình.

c Hãy dùng OLS để ước lượng hàm cầu Bạn nhận xét gi về quan

hệ giữa p và Q? Hãy đưa ra một nguyên nhân cho sự không phù hợp này.

d Hãy ước lượng dạng rú t gọn của hệ.

e Dựa vào câu (e), hãy ước lượng hệ xuất phát.

f Kết quả ở câu (0 có phù hợp không?

g Dùng kiểm định H ausm an đê kiếm định tính tương quan giữa p

a Hãy giải thích một cách ngắn gọn ý nghĩa của từng phương trình.

Các biến ngoại sinh: M(mức cung tiên) I(đầu tư).

114

Trang 27

a Hãy định dạng các phương trình.

b D ùng tệp sô liệu c h l 0 b t l 4 t x t , các biến theo th ứ tự: I, R, M, và

Y, số liệu năm 1959 - 1990, để ước lượng các đường LM và IS.

c H ãy n h ận xét kết quả và kiểm định mô hìn h được định dạng

15 Một sô" hưóng dẫn vê ph ần máy tính Eviews thực hiện ước lượng các phương trìn h của hệ bằng các phương pháp 2SLS và 3SLS Đổi với

hệ đệ quy dùng OLS để giải Để ưâc lượng bằng 2SLS hoặc 3SLS, có bôn bước cơ bản sau như sau:

a T rên cửa sô lệnh gõ vào: S y s te m m y sy s (Tạo ra một hệ có tên là

m y sy s) và bấm E n t e r

b T rên cửa sổ m y sy s, dòng đầu tiên gõ vào:

INST c á c b iế n c ô n g cụ Chú ý rằ n g các biên công cụ là bao gồm cả hệ sô’ chặn c Mỗi biến cách n h au ít n h ấ t một khoảng trống.

Ví dụ: ở bài tập 14, các biến công cụ Ịà Mt, M,., và It nên ta sẽ đán h vào như sau:

Trang 28

Các thông tin nhận được giông như khi hồi quv một phương trình

Các mô tả trên đây được thế hiện qua các màn hình sau đãy:

Ordinary Least Squares

W eighted L.s [equation weights) Seemingly Unrelated Regression

♦ iTwo-Stage Least Squares:

W eighted Two-Stage Least Squares Three-Stage Least Squares Full Information Maximum Likelihood

GMM - Cross section (White cov.) GMM - Time series (HAC)

Iteration Control Iterate W eights and Coefs

♦ Simultaneous Sequential One-Step W eighling Matrix Iterate Coefs One-Step Coefs GMM only 2SLS Estimates/GMM S.E Sample:

Trang 29

justed R-squared 0.746268 S.D dependent var 2.82187

E of regression 1.421429 Sum squared resid 54.5524

rbin-W atson stat 0.730862

uation: Y = C(5) + C(6)*R + C(7)*l

servations: 31

justed R-squared 0.963578 S.D dependent var 1578.48

E of regression 301.2472 Sum squared resid 2540996

rbin-W atson stat 0.706409

117

Trang 30

Chương XI

HỒI QUY VÓI BIẾN PHỤ THUỘC LÀ RÒI RẠC

MÔ HÌNH LMP, LOGIT VÀ PROBIT

1 Cho tệp số liệu c h l l b t l t x t có các biến sô: XiQQ là thời gian tù nhà đến nơi làm việc của công nhân nếu đi bằng phương tiện riêng (nêu

đi bằng phương tiện công cộng) Y là biến lựa chọn của công nhân

về các phương tiện trên, Y = 1 nếu đi bằng phương tiện cá nhân và

Y = 0 trong trường hợp ngược lại có 21 quan sát.

a Hãy tạo ra biến X = X! - X2.

b Hãy ước lượng mô hình LMP vỏi các biến là Y và X bằng OLS và WLS.

c Hãy ưốc lượng mô hình LOGIT với các biến Y và X.

d Hãy ước lượng mô hình PROBIT với các biến Y và X.

e Hãy so sánh kết quả nhận được ở câu (c) và (d).

f Với các mô hình LOGIT và PROBIT, tại giá trị trung bình của X, nếu X tăng một phút thì khả năng lựa chọn phương tiện cá nhân thay đổi là bao nhiêu?

2 Cho tệp sô’liệu c h l lb t2 tx t có 40 quan sát và các biến số:

Y = 1(0) là tình trạng có (không có) xe máy; X là thu nhập (triệu đồng).

a Hãy ước lượng mô hình LMP với các biến là Y và X bàng OLS và

Trang 31

d Với các mô hình LOGIT và PROBIT, nếu tại giá trị tru n g bình của X, X tăn g một triệu đồng thì khả năng có xe m áy gia tăng bao nhiêu?

tệp số liệu c h l l b t 3 t x t Các biến sô: X- thu nhập; N, - sô hộ có th u

nh ập là X,; M, - sô’ hộ có n h à riêng với mức th u nhập là X,; Y = 0 nếu

hộ không có nhà riêng và Y = 1 nếu ngược lại; có 10 nhóm th u nhập.

PSI(personalized system of instruction) đôi với môn kinh tế vĩ mô trìn h độ tru n g cấp, Spector và Mazzeo đã th u thập ngẫu nhiên 32

sinh viên học môn này với các biến số: GPA là điểm thi tru n g bình

khi vào; TUCE là kết quả thi môn vĩ mô khi b ắt đầu học khoá học này; PSI = 1 nếu phương pháp mới được sư dụng, PSI = 0 nêu ngược lại; GRATE là k ết quả thi cuối cùng của môn học, được đánh giá bằng các mức độ A, B, c (trong đó A là x u ất sắc) GRA là mã hoá của biến GRATE: GRA =1 nếu GRATE =A; GRA=2 nếu GRATE =b

và GRA =3 nếu GRATE =3 Tệp số liệu c h l l b t 4 t x t

a Hãy tạo ra biến Y, trong đó Y =1 nêu GRA =1, Y = 0 nêu ngược lại.

b Hãy ước lượng mô hình LMP với các biến là Y, GPA, TƯCE và PSI bằng OLS và WLS

c Hãy ưốc lượng mô hình LOGIT với các biến nói trên.

d Hãy ước lượng mô hình PROBIT với các biến nói trên.

e Hãy so sán h k ết quả nh ận được ở câu (c) và (d).

lượng mô hình LOGIT dựa trên 762 hộ gia đình Biến phụ thuộc Y =

1 nếu hộ m ua h àng lâu bền trong năm và Y = 0 nếu ngược lại Kết quả như sau:

119

Trang 32

Các biến độc lập Hệ sỗ SE

Tinh trạng nhà - thuê, x 6(1= nếu thuê) -0,0469 0,0937

Tiền trà cho các khoản thế chấp hàng tháng, x 9 -0,9809 0,5162

Các khoản nợ không trà định kỳ cùa cá nhân, x ,0 -0,0367 0.0326

Các kế hoạch mua bán, x , 6(1=có kế hoạch) 0,760 0,0384

(Janet A Fisher, “An analysis of Consumer Good Expenditure, The Review of Economics and Statistics” , Vol 64)

a Nhận xét chung về kết quả hồi quy.

b Giải thích như th ế nào về hệ sô" của X3, vì sao có dấu (-).

c Giải thích như th ế nào về các biến sô' Xj 2 và x n2, vì sao có dấu (-) đối với các biến này?

d Giả thiết rằng tấ t cả các biến bằng không trừ biến thu nhặp hãy tính xác suất có điều kiện đối với các gia đình có th u nhập bằng 20.000 USD mua hàng lâu bền.

e Hãy ước lượng xác suất có điều kiện mua hàng lâu bển nếu:

X, = 15.000USD; X 3 = 3.000 USD; X 4 = 5.000 USD ; X* =0;

x 7 = 1 ; x 8 = 5.000 USD: X 9 = 300 USD: x ,0 = 0 : X„ = 35;X ls = l X 14 = 2;X ie=0.

Trang 33

6 Một sô' hướng d ẫn vể sử dụng máy tính:

Để ưốc lượng mô hìn h Logit hoặc Probit, chúng ta kh ai báo các biên

sô như khai báo khi ước lượng một mô hình bình thường Khi lựa chọn phương pháp ước lượng ở trong k hung M ethed, ta lựa chọn BINARY (nhị phân):

BI NARY • B inarụ choice Iloa Lprobit, extreme va lie ORDERED - Ordered choice

CENSORED - Censored data (tobit) COUNT - Integer count data

Probit ♦ Logit Extreme value

Method I BINARY • Binary choice (logit, probit, extreme value)

Sample: p 32

✓ OK [Cancel

r ] Options

121

Trang 34

Nếu lựa chọn Logit thì có kết quả sau đây:

Dependent Variable: Y

-Method: ML - Binary Logit

Date: 02/02/02 Time: 12:02

Sample: 1 32

Included observations: 32

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Log likelihood - 1 2 8 8 9 6 3 Hannan-Quinn criter 1.11633

Restr log likelihood -20.59173 Avg log likelihood -0 4028

LR statistic (3 df) 15.40419 McFadden R-squared 0 37403

Probability(LR stat) 0.001502

I

122

Trang 35

Chú ý rằng, k ết quả ghi trên bảng có một nội dung ngầm định đó là xác su ấ t Y= 1 được hiểu là:

p = exp(-13.02134684 + 2.826112592*GPA + 2.378687654*PSI + 0.09515766115*TUCE)/(1+ -13.02134684 + 2.826112592*GPA + 2.378687654*PSI + 0.09515766115*TƯCE))

p ” 1 + exp(-13.021 + 2.826 * GPA + 2.379 * PSI + 0.095 * TUCE)

Vì Y có chỉ có hai giá trị 0 và 1 vối các xác s u ấ t tương ứng là 1-p và

p, nên E(Y/X) = p.

Khi trìn h bày kết quả Eviews trìn h bày theo cách trên S au đây là bảng trìn h bày của Eviews:

HEMxỊ

View I P m csỊ Objects Ị Pnnt I Name I Freeze I Estim ate! F o recastl Stats I Resids I

E s tim a tio n C om m and:

BIN A R Y (D = L) Y c G P A PSI TUCE

E s tim a tio n Equation:

Y = 1-@LOGIT(-(C(1) + C(2)*GPA + C(3)*PSI + C(4)*TUCE))

■ Equation: U N TITLED W oikfile: U NTITLED

Trang 36

C h ư ơ n g XII

PHÂN TÍCH CHUỖI THÒI GIAN

Tệp scí liệu c h l 2 b t l t x t cho biến sô' Y là doanh thu bán hàng/ tháng

của một công ty trong thời gian từ tháng 1/1996 đên 12/1999.

a Hãy tính trung bình trượt 12 thời kỳ.

b Hãy tính chỉ sô’thời vụ.

c Hãy tính trung bình của chỉ sô' thời vụ cho từng tháng.

d Tìm chỉ số thời vụ chung.

e Tìm chuỗi doanh thu đã loại trừ yếu tố thời vụ.

Cho tệp số liệu c h l2 b t2 tx t với biến sô’ Y - tiền lãi trên một đồng vốn của công ty A trong thòi kỳ 1980 - 1997 Hãy dùng phương pháp san mũ giản đơn với a = 0,2; a = 0,4 và a = 0.6 để làm trơn số liệu

Hãy tính RSS, và cho biết nên chọn tham sô" san mủ nào?

Tệp số liệu c h l2 b t3 tx t với biến Y là sô' học sinh ỏ tỉnh A từ 1977 ■

1998 Hãy dùng phương pháp Holt - W inters để mô hình hoá chuỗi

có yếu tô" xu thê với a - 0,2 và (3 = 0,6.

Tệp sô liệu c h l2 b t4 tx t với biến sô' Y- tiền lãi trên một đồng vốn của công ty B trong thời kỳ tháng 1/1971 - 4/1978.

a Hãy dùng phương pháp Holt - W inters đê mô hình hoá chuỗi có yếu tô” xu thế, yếu tô' thời vụ với a = p = y = 0,5.

Trang 37

b D ùng phương pháp Holt - W inters đế mô hình hoá chuỗi có yếu tô"

xu thế, không có yếu tô thời vụ với a = 0,2 và 0 = 0,6 T ính các sai sô" dự báo.

c Hãy dùng EVIEWS để tìm giá trị tôi ưu của a, (3 Hãy so sán h các

sai số dự báo vối các sai sô’ tương ứng ở cáu (b).

6 Cho tệp sô" liệu c h l2 b t 6 t x t với biến sô" Y có 36 quan sá t là sô máy thu th an h có 2 dái tần AM, FM bán được trong một th án g của một cửa hàng điện tử.

a Hãy vẽ đồ th ị của Y theo thòi gian Bạn th ấy có yếu tố thòi vụ

trong chuỗi này hay không?

b Dùng phương pháp Holt - W inters đê mô hình hoá chuỗi có yếu tô

xu thế, yếu tô' thời vụ với a = 0,2; p = 0,6 và Ỵ = 0,75 Tính các sai

sô' dự báo.

c Hãy dùng EVIEWS đế tìm giá trị tối ưu của a, p, y So sán h sai sô’

dự báo với các sai sô' này ở câu (b).

d Hãy dự báo cho thời kỳ thứ 37, 38, 39 và 40.

7 T hế nào là một chuỗi dừng?

9 Bước ngẫu nhiên là gì? Một bước ngẫu nhiên sẽ có phương sai như

th ế nào khi t -» 00 Sai phân của một bước ngẫu nhiên là một chuỗi dừng? Hãy giải thích.

1 0 Chuỗi thời gian đồng liên kết là gì?

11 Hãy phân b iệt kiểm định DF và ADF.

12 Hồi quy giả mạo là gì? Dấu hiệu của hồi quy giả mạo ?

13 Dừng xu thế, dừng sai ph ân là gì?

14 Nếu một chuỗi là 1(3) th ì sai phân bậc mấy là một chuỗi dừng?

15 H àm tự tương q uan và tự tương quan m ẫu là gì? ý nghĩa của chúng

16 Các tiêu chuẩn kiểm định của Box - Pierce và Ljung - Box?

Trang 38

17 Cho tệp v n w fl chứa các biến CPI89 Y(GDP) cùa Việt Nam từ quy 11/1971 ■ IV/1997.

a Hãy vẽ đồ thị theo thời gian cua các biến CPI89 \

b Dùng kiểm định ADF đê kiêm định tinh dừng của từng chuôi trên.

c Dùng kiếm định Box - Pierce đê kiểm định tính tự tương quan.

d Kiểm định tính dừng xu th ế và dừng sai phân của từng chuôi trên.

18 Cho tệp sô liệu c h l 2 b t l 8 tx t chứa các biến sô sau đây của Nhật trong thòi kỳ 1963 - 1992: NF - Chi tiêu cho thực phẩm theo giá hiện hành; RF - Chi tiêu cho thực phẩm theo giá cố định; NTE - Tổng chi tiêu theo giá hiện hành và RTE - Tổng chi tiêu theo giá cô định.

a Hãy tính chỉ số giá DP =NTE/RTE.

b Hãy vẽ đồ thị của DP theo thời gian, hãy nhận xét tính dừng của DP.

c Hãy vẽ đồ thị của ADP theo thời gian Hãy nhận xét tính dừng của ADP.

d Dùng kiểm định DF ADF để xem tính dừng của ADP.

e Hãy vẽ đồ thị của A2DP theo thời gian Hãy nhận xét tính dừng của ủ 2 DP.

19 Tệp sô liệu c rc o n w fl cho 2 biến sô' LC = Ln(tiêu dùng), LY = Ln(thu nhập sau thuế) từ 1963 - 1992 của Costa Rica.

a Hãy vẽ đồng thời đồ thị của hai biến này theo thời gian Xhận xét

gì về xu th ế của hai biến này?

b Hai biến trên có dừng hay không? Vì sao?

c Nếu ước lượng mô hình LC = Pi + P 2 LY + u thì có thể dẫn đến điều gì?

d Dùng giá trị của d nhận được ỏ câu (c) và kiêm định CRDW để kiểm định tính đồng liên kêt của LC và LY.

126

Trang 39

e D ùng ph ần dư của mô hình trong câu (c) và kiểm định EG(AEG)

đế kiểm định tín h đồng liên kết của LC và LY.

20 Tệp sô"liệu c h l2 b t2 0 tx t có các biến sốrGDP, PDI (thu nhập sau khi

đã trừ th u ế của dân cư), PCE (chi cho tiêu dùng của cá nhân), PROFIT (lãi sau thuê của công ty), DIVIDENT (lợi tức ròng cuả công ty) của Mỹ từ quý 1/1970 - IV/1991 T ất cả tín h theo giá năm 1987.

a Hãy vẽ đồ th ị của ba biến GDP, PDI và PCE theo thời gian N h ận xét vể yếu tô' xu th ế trong các biến.

b Vẽ đồ thị của PROFIT và DIVIDENT theo thời gian N hận xét về tính dừng của chúng.

c Kiểm định tính dừng của GDP bằng DF, Box - Pierce.

d GDP có dừng xu th ế không? Hãy giải thích bằng kiểm định ADF

e Sai phân bậc n h ấ t của GDP có dừng không? Hãy giải thích.

f PCE và PDI có dừng xu thê không? Vì sao?

g Hãy hồi quy PCE = (3j + P j PDI +u Có dấu hiệu của hồi quy giả mạo không? Căn cứ vào đâu có thê nói như vậy?

h PCE và PDI có dừng sai phân bậc I không?Vì sao?

i Hãy dùng ph ần dư ở câu (g), bằng tiêu chuẩn EG hoặc AEG để xem PCE và PDI có đồng liên k ết vối n h au không? Từ k ết quả này có th ế rú t ra kết luận: Tô hợp tuyến tính của các chuỗi không dừng có thể là chuỗi dừng?

j Hãy ước lượng mô hình hiệu chỉnh sai sô' và giải thích ý nghĩa của mô hìn h này.

22 Vói tệp số liệu c h l2 b t2 0 tx t nói ở bài số 20:

a Hãy tạo các biến LP = Ln(PROBIT), LD = Ln(DIVIDENT).

b Hãy kiểm định tín h dừng, dừng xu th ế của LP và LD.

c Hãy hồi quv LP = p, + p 2 LD + u Ghi lại phần dư có tên là UHAT.

Tiêu đề	Ứng Dụng Phần Mềm EViews Trong Giải Bài Tập Kinh Tế Lượng: Phần 2
Trường học	University Name
Chuyên ngành	Econometrics
Thể loại	Essay
Năm xuất bản	2023
Thành phố	City Name

Định dạng
Số trang	79
Dung lượng	1,62 MB