Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD

Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM

Giảng viên hướng dẫn : Th.S Lê Minh Tuấn

Thông tin sinh viên : Phùng Bùi Nguyên Vũ - 21051065Nguyễn Mạnh Phú - 21050976Trần Nhật Hoàng - 21050086Nguyễn Thị Hải Anh - 21050773Đào Thị Thu Hoài - 21050861Nguyễn Lê Minh Hằng - 20050021

Mã Lớp học phần : INE3083 1

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

MỤC LỤC

Chương 1: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD trong 1 năm gần đây 3

Chương 2: Tác động của sự kiện kinh tế và địa chính trị trong 6 tháng gần đây lên giá củaEUR/ USD 5Chương 3: Phân tích kỹ thuật trong 3 tháng gần đây EUR/ USD 6

Chương 4: Áp dụng chiến lược giao dịch cho cặp EUR/ USD - Tín hiệu giao dịch trong 1tuần gần đây 11

4.2 Thời gian và điểm vào lệnh, thoát lỗ chốt lời, kết quả backtest 2023 135 Các bước giao dịch cụ thể 13

5.2 Áp dụng thực tế chiến lược giao dịch vào 1 tuần gần đây14

TÀI LIỆU THAM

Chương 1: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD trong 1 năm gần đây

1.1.Xu hướng chung

Đồng tiền có nhiều con sóng biến động mạnh, nhưng không tạo thành xu hướng dichuyển trong dài hạn rõ ràng Có hai con sóng tăng giảm mạnh đáng chú ý từ tháng 7/2023 đếnđầu năm 2024.

Cặp tiền EUR/ USD hầu như không thay đổi giá trị trong một năm vừa qua khi tính đếnngày 17/5/2024 thì cặp tiền có mức tăng nhẹ là 0.02%.

1.2.Những sự kiện quan trọng cần chú ý

Kể từ giữa tháng 7 năm 2023, giá trị của cặp tiền EUR/ USD đã có một đợt giảm rấtmạnh Lý do dẫn đến sự sụt giảm là vì sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu gia tăng, chiến tranhgiữa Nga và Ukraine xảy ra gây ảnh hưởng nặng nề lên nền kinh tế, đặc biệt là khối liên minhcác nước khu vực Châu Âu khi mà phần lớn khí gas - nguồn nhiên liệu đốt thiết yếu của nềncông nghiệp lại phụ thuộc rất nhiều vào việc nhập khẩu từ Nga (khoảng 45% tính từ tháng4/2020) Hơn nữa, việc FED đối chọi với lạm phát ở mức cao nhất trong 40 năm qua bằng việctăng lãi suất liên tục và điều đặn trong giai đoạn 2022 - 2023 đã khiến cho sức mạnh của đồngUSD vượt xa so với EURO Cuối năm 2023 sang đến đầu năm 2024, EUR/ USD có một đợt hồi,khi mà ngân hàng ECB bắt đầu mua vào nhiều trái phiếu mới, kiềm chế lạm phát bằng cách tănglãi suất

1.3.Dự báo xu hướng giá sắp tới

Áp dụng phân tích kỹ thuật Price Action kết hợp với Smart money concept Nhóm tác giảđưa ra một số những nhận định sau về EUR/ USD Nên nhớ, đây không phải là lời khuyên đầutư, giao dịch ngoại hối tiềm ẩn những rủi ro về mất tiền và phải chịu những khoản lỗ lớn Hãygiao dịch thật thông minh với chiến lược quản lý rủi ro khoa học.

Nhìn vào biểu đồ khung ngày dưới đây, cặp EUR/ USD chủ yếu di chuyển trong hộp giữa haimức giá 1.04482 và 1.12757 Chưa có một xu hướng di chuyển dài hạn rõ ràng.

Trong ngắn hạn, có thể thấy EUR/ USD có xu hướng giảm nhẹ và khả năng cao sẽ tiếptục giảm trong 2-3 tháng sắp tới Bằng việc tạo đáy và đỉnh thấp hơn, liên tục phá đáy cũ tạo đáythấp hơn, biểu thị rõ ràng của cấu trúc giảm.

Vùng màu xanh chính là key level chúng ta cần lưu ý, đấy sẽ là điểm đảo chiều tiềm năngtheo phân tích Smart Money concept, ta sẽ phóng to vào khung H4 để tìm hiểu thêm

Vùng màu xanh tượng trưng cho vùng giá mất cân bằng, nơi mà vật phẩm bị bán xuống/mua lên với khối lượng lệnh lớn nên giá chạy rất nhanh và dốc, sẽ có những lệnh mua, bán chưađược khớp tại vùng giá đó và thị trường sẽ có xu hướng tìm lại về những vùng key level đấy vàđảo chiều Ta thấy lần đầu chạm vào key level, giá đã có một nhịp giảm rất đẹp (vùng màu vàng), biểu thị cho xu hướng giảm trong 1-2 tháng sắp tới, phá đáy cũ.

Chương 2: Tác động của sự kiện kinh tế và địa chính trị trong 6 tháng gần đây lên giá củaEUR/ USD

Trong 6 tháng trở lại đây từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024, tỉ suất EUR/USD đã có một vàibiến động nhẹ chênh lệch rơi vào tầm 1.09士0.03 Lý do bắt nguồn từ rất nhiều tác nhân nhưngđây là một số lý do chính:

Ngân hàng Trung ương châu Âu đang thể hiện sự độc lập với Fed Nó sẽ cung cấp cắtgiảm lãi suất đầu tiên vào tháng Sáu Sự phân kỳ chính sách này đã chứng kiến chênh lệch tỷ giámở rộng đến mức cuối năm 2023 - khi EUR/USD được giao dịch ở mức 1,05.

Căng thẳng Trung Đông chỉ làm tăng thêm sức hấp dẫn của đồng Đô la - vì nó có lợi thếvề mặt thanh khoản, lãi suất tiền gửi cao và sự độc lập về năng lượng của Mỹ

Cuộc họp chính sách mới nhất của ECB đã tạo ra một con đường rộng lớn cho việc giảmlãi suất vào tháng 6, nhưng các bản phát hành dữ liệu trong tương lai cho thấy lạm phát và tăngtrưởng tiền lương chậm lại cũng sẽ cho phép ECB đi vào con đường đó Tốc độ giảm lạm phátthực tế đã vượt xa dự báo của chính Ngân hàng Trung ương châu Âu, vốn được đặt ở mức 2%trở xuống trong nửa cuối năm 2025 và hơn thế nữa.

Nhiều nhà hoạch định chính sách của ECB đã bắt đầu lo lắng nhiều hơn về lạm phát thấphơn nếu lãi suất không được hạ xuống Tuy nhiên, các sự kiện mới nhất có thể sẽ khiến một sốnhân vật diều hâu của ECB xem xét lại việc cắt giảm lãi suất vào tháng Sáu.

Mặt khác, Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất chính sách và lập luận rằng lậptrường chính sách của họ là "ở một nơi tốt", nhưng các quan chức lo ngại về sự thiếu tiến bộ gầnđây về lạm phát Việc tăng lãi suất vẫn khó xảy ra, nhưng Fed sẵn sàng để lãi suất ở mức hiện tạicho đến khi đạt được tiến bộ đó hoặc thị trường việc làm suy yếu rõ ràng.

Những lo ngại về lạm phát bắt đầu với lạm phát của Mỹ, mạnh hơn dự đoán và thể hiệnxu hướng lạm phát Mặc dù Mỹ và khu vực đồng Euro thường được mô tả là có hai câu chuyệnriêng biệt và nền kinh tế riêng biệt, nhưng sự thật là kể từ khi dịch bệnh, lạm phát tiêu đề của Mỹchỉ đơn giản là vượt xa mức tương đương sáu tháng.

Mặc dù có những câu chuyện hơi khác nhau về tăng trưởng kinh tế, sự tương đồng lạmphát có thể được giải thích bằng những cú sốc toàn cầu phổ biến và những hạn chế tương đươngvề phía cung trên mặt trận trong nước Tuy nhiên, những lo ngại mới của ECB vượt ra ngoài lạmphát của Mỹ và bao gồm sự sụt giảm của đồng euro và sự gia tăng của giá dầu.

Ngoài ra, sự lạm phát của Mỹ vẫn có xu hướng tiếp tục và điều này dẫn tới ING dự báođộng thái đầu tiên diễn ra tại cuộc họp FOMC tháng 9 với hai đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo củaFed vào tháng 11 và tháng 12 so với dự báo cắt giảm 50 điểm cơ bản trong năm nay Các cuộckhảo sát kinh doanh cho thấy sự thận trọng về triển vọng của nền kinh tế là có cơ sở trong khi

các cuộc khảo sát việc làm chỉ ra sự chậm lại rõ rệt trong việc tuyển dụng trong những tháng tới.Họ cũng kỳ vọng lạm phát sẽ có nhiều chỉ số đáng khích lệ hơn khi hoạt động kinh tế hạ nhiệthơn và tăng trưởng chi phí lao động giảm bớt giúp giảm bớt áp lực giá cả Tuy nhiên, để thựchiện cắt giảm, chúng ta có thể sẽ cần phải thấy ít nhất ba bản in lạm phát lõi 0,2% MoM và xuhướng tỷ lệ thất nghiệp tăng lên có lẽ 4,2% hoặc cao hơn Với sức mạnh hiện tại trong các số liệukinh tế, rủi ro nghiêng về phía Fed di chuyển muộn hơn và chậm hơn so với dự báo thực tế.

Có thể thấy giá EUR/USD tiếp tục có nguy cơ tăng nhẹ rồi sẽ giảm mạnh sau đó, khi sựlạm phát của mỹ thực sự trở thành vấn đề trong khi đồng có thể tăng giá khi kì EURO 2024 sắptới diễn ra trên đất nước Đức.

Chương 3: Phân tích kỹ thuật trong 3 tháng gần đây EUR/ USD

3.1 Giới thiệu về đường trung bình

Trong ngắn hạn, đường giá biến động mạnh với những trồi sụt do tính bất ổn của cung cầu.Sử dụng đường trung bình động giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát hơn ít bị nhiễu động bởinhững biến động mạnh này Đường trung bình động là cơ sở cho nhiều hệ thống theo sau xuhướng trend following trên thị trường hiện nay, giúp Xác định xu hướng và cả sự đảo ngược xuhướng của giá.

● Khi đường giá nằm trên đường trung bình chúng ta có thể xác nhận đang trong xu hướngtăng (Uptrend)

● Khi đường giá nằm phía dưới đường trung bình chúng ta có thể xác nhận đang trong xuthế giảm (Downtrend)

Đường trung bình động cũng thường xuyên được sử dụng như mốc kháng cự hoặc hỗ trợ● Mốc hỗ trợ (giá quay trở lại đường MA và bật lên): Đường trung bình động đóng vai trò

là đường hỗ trợ giá khi giá điều chỉnh về vùng đường trung bình động thì sẽ bật lên● Mốc kháng cự (giá hồi trở lại nhưng không qua được đường MA): Đường trung bình

động đóng vai trò là kháng cự khi giá đang nằm dưới và không thể xuyên phá lên cácđường trung bình

Cách sử dụng đường trung bình● Uptrend:

- Tín hiệu: giá cắt lên đường trung bình- Đường trung bình đóng vai trò hỗ trợ

- Mua ngay khi giá cắt lên hoặc khi giá điều chỉnh về các đường trung bình● Downtrend

- Tín hiệu: giá cắt xuống đường trung bình- Đường trung bình đóng vai trò kháng cự

- Bán ngay khi giá cắt xuống hoặc khi giá hồi lại về các đường trung bình

Khi đường giá cắt lên đường trung bình, chúng ta có tín hiệu mua Đường trung bình trởthành đường hỗ trợ và khi giá quay trở lại đường trung bình chúng ta có các điểm mua tiếp diễnvà ngược lại khi giá cắt xuống đường trung bình, đường trung bình trở thành đường kháng cự,bạn nên bán ngay khi xu thế tăng đã kết thúc Có 2 loại đường trung bình phổ biến:

● Đường trung bình động giản đơn (SMA)

● Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một chỉ báo kỹ thuật mà các nhà giao dịch sửdụng Dữ liên gần giá hiện tại sẽ được đánh trọng số cao hơn; dữ liệu ở quá khứ xa hơn sẽđược đánh trọng số thấp Vì thế đường EMA tập trung vào những biến động gần hơn,thường bám sát những chuyển động giá hơn hay thường được sử dụng để phân tíchnhững biến động ngắn hạn

3.2 Đường MACD

Kết hợp các đường trung bình động chúng ta có thể kết hợp nên các chỉ báo kĩ thuật khácví dụ như chỉ báo kĩ thuật MACD, được tạo bởi các đường trung bình EMA12, EMA26, EMA9.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là chỉ báo trung bình động được sử

dụng để giúp xác định sự chênh lệch giữa hai đường EMA 12 và 26 Bằng cách dựa vào sự tươngtác giữa hai đường EMA, MACD giúp các nhà đầu tư xác định tín hiệu mua vào bán ra ở những

vùng giá tốt dựa trên tính chất tâm lý của thị trường Mức dao động của MACD di chuyển quanh

mức 0 và không có giới hạn trên dưới Qua đó, MACD giúp thể hiện sức mạnh của các xu hướnggiá

Chỉ báo MACD được cấu tạo bởi đường Signal, đường Zero và biểu đồ Histogram Trongđó:

● Đường Signal (thường được biểu diễn màu xanh dương) và đường MACD (thường đượcbiểu diễn bởi màu đỏ) là 2 đường trung bình động thể hiện xu hướng phát triển của giá.● Biểu đồ Histogram được dùng để đo mức độ phân kỳ và mức độ hội tụ giữa 2 đường

trung bình Từ đó, giúp nhà đầu tư xác định tốc độ biến đổi giá thời điểm hiện tại lànhanh hay chậm Để trả lời cho câu hỏi bên mua đang mạnh lên hay yếu đi? Khi nào bênbán quay trở lại sử dụng MACD Histogram Chỉ báo này được coi là một trong nhữngtinh hoa của Phân tích kỹ thuật

Công thức tính: MACD Histogram = MACD - Đường tín hiệu

● Khi MACD nằm trên đường tín hiệu MACD dương, được biểu diễn phía trên đường 0● Khi MACD nằm dưới đường tín hiệu MACD âm, được biểu diễn phía dưới đường 0

Đường Zero được coi là mốc để xác định điểm khởi đầu của xu hướng tăng, giảm.

MACD cũng giống như đường tín hiệu khác thường được thể hiện độc lập dưới khunggiá để tiện so sánh và quan sát Cách sử dụng hệ thống MACD và sự giao cắt của đường MACDvà đường Tín hiệu:

● MACD: thể hiện sự đồng thuận của giá trong thời gian ngắn● Tín hiệu: thể hiện sự đồng thuận của giá trong thời gian dài

Nếu MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu: Cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế nên bán.Ngược lại, nếu đường MACD cắt lên trên Đường tín hiệu: Bên mua đang chi phối nên mua

3.3 Đường RSI (chỉ số sức mạnh tương đối)

RSI (Relative Strength Index) là chỉ báo hoạt động dựa trên độ mạnh của xu hướng giá.Chỉ báo này đo lường mức độ biến động giá trong khoảng thời gian cụ thể Từ đó, cung cấp tínhiệu quá mua và quá bán, giúp trader xác định thời điểm vào lệnh hợp lý Khung RSI cũng giốngnhư khung MACD đặt dưới khung giá để dễ dàng so sánh và phân tích

Giá trị của chỉ báo RSI luôn dao động trong khoảng từ 0 đến 100:

● Nếu RSI di chuyển ở trên mức 70 Giá thị trường đang đạt ngưỡng quá mua và có khảnăng giảm mạnh trong thời gian tới.

● Nếu RSI di chuyển dưới mức 30 Giá thị trường đang bước vào ngưỡng quá bán và cókhả năng tăng mạnh trong tương lai.

Cách sử dụng Chỉ báo RSI

Khi RSI nằm ở vùng quá mua hoặc quá bán thì thường sẽ được chú ý nhiều hơn

Cách 1: Tìm điểm đảo chiều khi RSI thoát khỏi vùng quá mua, hoặc quá bán

● Khi RSI tiến tới vùng quá bán, chúng ta chưa vội mua, hãy tiếp tục theo dõi cho đến khigiá thoát khỏi vùng này thì mới là lúc chúng ta có tín hiệu mua.

● Ngược lại, RSI tiến tới vùng quá mua, chúng ta không vội mở bán bởi RSI có thể ở trongvùng này một thời gian khá lâu, giá còn có thể dư địa tăng mạnh Khi RSI cho tín hiệu cắtxuống đường 70, khi ấy chúng ta hãy bán

Kết hợp MACD và RSI để tìm điểm vào lệnh đẹp trong ba tháng vừa qua: Vào khoảngngày 15 tháng 4, ta có sư cắt lên của đường MACD lên trên đường tín hiệu, sau một khoảng thờigian phân kỳ rộng của hai đường này Đồng thời vào ngày hôm đó, chỉ số RSI thông báo có tínhiệu quá mua mạnh lần đầu tiên tính từ tháng 3, kết hợp với Divergence hai đáy của RSI so vớibiểu đồ nến.

Hai chỉ báo trên kết hợp cho ta một tín hiệu mua cực kì tiềm năng, và đúng như ta dựđoán, giá đã đi lên liên tục kể từ đó cho đến nay, chúng ta có thể canh thoát lệnh ở thời điểm hiệntại, khi mà RSI bắt đầu cho thấy tín hiệu quá bán

Chương 4: Áp dụng chiến lược giao dịch cho cặp EUR/ USD - Tín hiệu giao dịch trong 1tuần gần đây

4.1.Chiến lược giao dịch

Trên tinh thần lựa chọn một chiến lược giao dịch đơn giản, kết hợp với yếu tố thời gian (killzone) để tăng tỷ lệ “cưỡi” trên con sóng của “cá mập”, chúng tôi chọn giao dịch thuần theotrường phái Phân tích kỹ thuật, dựa vào quy luật Power of 3 của Smart Money Concept Sau đâysẽ là phần giới thiệu sơ lược về cách hoạt động và logic đằng sau chiến lược này

● Giai đoạn Tích tụ:

Đây là giai đoạn khởi đầu khi mà các “smart money” như institutional traders hay Marketmakers, bắt đầu tích trữ các vị thế tại những mức giá đã định sẵn của của một cặp tiền hay mộtloại hàng hóa Trong giai đoạn này, giá thường di chuyển ổn định lên xuống, chưa có xu hướngrõ ràng và tích tụ trong một vùng hộp chữ nhật Giai đoạn này thường diễn ra trong ngày vàoAsian Killzone, là lúc mở cửa của thị trường Tokyo và Úc (khoảng từ 18:00 đến 2:00 UTC -4).

● Giai đoạn Thao túng:

Đây là lúc mà smart money thao túng giá tới vùng họ muốn để tạo ra một tâm lý nhất địnhtrên thị trường (giá thấp tới mức quá bán sẽ tạo ra sự sợ hãi, giá cao tới mức quá mua sẽ tạo ra sựtham lam) Sự thao túng này có thể là những tín hiệu phá vỡ giả và stop hunt để thu hút các nhàgiao dịch tư nhân (retail traders) tham gia vào thị trường Giai đoạn này thường diễn ra trongngày vào London Killzone, là lúc mở cửa của thị trường Châu Âu (khoảng từ 2:00 đến 6:00UTC-4)

● Giai đoạn Phân bổ :

Sau khi thao túng giá, smart money sẽ bắt đầu bán ra những vị thế đã được tích trữ chonhững nhà giao dịch cá nhân (retail traders) tham gia vào thị trường trong giai đoạn Thao túng.Việc này thường dẫn đến giá sẽ di chuyển lên hoặc xuống rất dốc trong một khoảng thời gianngắn, ra xa khỏi vùng Thao túng trước đó Giai đoạn này thường diễn ra trong ngày vàoNewYork Killzone, là lúc mở cửa của thị trường Mỹ (khoảng từ 7:00 - 14:00 UTC-4)

4.2.Thời gian và điểm vào lệnh, thoát lỗ chốt lời, kết quả backtest 2023

Trước hết, chúng ta cần hiểu về khái niệm của “Vùng mất cân cân bằng” - Fair Value Gap.Đây là mô hình của điểm vào lệnh chúng ta canh chừng, mô hình 3 hay nhiều hơn những cây nếncùng hướng, di chuyển dốc - biểu hiện rõ ràng sự tham gia của smart money Chúng ta sẽ lợi

dụng việc “cưỡi” trên con sóng của các cá mập để kiếm lợi nhuận trong ngày.

Ví dụ 1: