Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD

Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD Bài tập nhóm môn Kinh doanh ngoại hối: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM

Giảng viên hướng dẫn : Th.S Lê Minh Tuấn

Thông tin sinh viên : Phùng Bùi Nguyên Vũ - 21051065

Nguyễn Mạnh Phú - 21050976 Trần Nhật Hoàng - 21050086 Nguyễn Thị Hải Anh - 21050773 Đào Thị Thu Hoài - 21050861 Nguyễn Lê Minh Hằng - 20050021

Mã Lớp học phần : INE3083 1

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

MỤC LỤC

Chương 1: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD trong 1 năm gần đây 3

Chương 2: Tác động của sự kiện kinh tế và địa chính trị trong 6 tháng gần đây lên giá của EUR/ USD 5 Chương 3: Phân tích kỹ thuật trong 3 tháng gần đây EUR/ USD 6

Chương 4: Áp dụng chiến lược giao dịch cho cặp EUR/ USD - Tín hiệu giao dịch trong 1 tuần gần đây 11

4.2 Thời gian và điểm vào lệnh, thoát lỗ chốt lời, kết quả backtest 2023 13

5 Các bước giao dịch cụ thể 13

5.2 Áp dụng thực tế chiến lược giao dịch vào 1 tuần gần đây

14

TÀI LIỆU THAM

Chương 1: Phân tích dữ liệu lịch sử giá của cặp tiền EUR/ USD trong 1 năm gần đây

1.1 Xu hướng chung

Đồng tiền có nhiều con sóng biến động mạnh, nhưng không tạo thành xu hướng di chuyển trong dài hạn rõ ràng Có hai con sóng tăng giảm mạnh đáng chú ý từ tháng 7/2023 đến đầu năm 2024

Cặp tiền EUR/ USD hầu như không thay đổi giá trị trong một năm vừa qua khi tính đến ngày 17/5/2024 thì cặp tiền có mức tăng nhẹ là 0.02%

1.2 Những sự kiện quan trọng cần chú ý

Kể từ giữa tháng 7 năm 2023, giá trị của cặp tiền EUR/ USD đã có một đợt giảm rất mạnh Lý do dẫn đến sự sụt giảm là vì sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu gia tăng, chiến tranh giữa Nga và Ukraine xảy ra gây ảnh hưởng nặng nề lên nền kinh tế, đặc biệt là khối liên minh các nước khu vực Châu Âu khi mà phần lớn khí gas - nguồn nhiên liệu đốt thiết yếu của nền công nghiệp lại phụ thuộc rất nhiều vào việc nhập khẩu từ Nga (khoảng 45% tính từ tháng 4/2020) Hơn nữa, việc FED đối chọi với lạm phát ở mức cao nhất trong 40 năm qua bằng việc tăng lãi suất liên tục và điều đặn trong giai đoạn 2022 - 2023 đã khiến cho sức mạnh của đồng USD vượt xa so với EURO Cuối năm 2023 sang đến đầu năm 2024, EUR/ USD có một đợt hồi, khi mà ngân hàng ECB bắt đầu mua vào nhiều trái phiếu mới, kiềm chế lạm phát bằng cách tăng lãi suất

1.3 Dự báo xu hướng giá sắp tới

Áp dụng phân tích kỹ thuật Price Action kết hợp với Smart money concept Nhóm tác giả đưa ra một số những nhận định sau về EUR/ USD Nên nhớ, đây không phải là lời khuyên đầu

tư, giao dịch ngoại hối tiềm ẩn những rủi ro về mất tiền và phải chịu những khoản lỗ lớn Hãy giao dịch thật thông minh với chiến lược quản lý rủi ro khoa học

Nhìn vào biểu đồ khung ngày dưới đây, cặp EUR/ USD chủ yếu di chuyển trong hộp giữa hai mức giá 1.04482 và 1.12757 Chưa có một xu hướng di chuyển dài hạn rõ ràng

Trong ngắn hạn, có thể thấy EUR/ USD có xu hướng giảm nhẹ và khả năng cao sẽ tiếp tục giảm trong 2-3 tháng sắp tới Bằng việc tạo đáy và đỉnh thấp hơn, liên tục phá đáy cũ tạo đáy thấp hơn, biểu thị rõ ràng của cấu trúc giảm

Vùng màu xanh chính là key level chúng ta cần lưu ý, đấy sẽ là điểm đảo chiều tiềm năng theo phân tích Smart Money concept, ta sẽ phóng to vào khung H4 để tìm hiểu thêm

Vùng màu xanh tượng trưng cho vùng giá mất cân bằng, nơi mà vật phẩm bị bán xuống/ mua lên với khối lượng lệnh lớn nên giá chạy rất nhanh và dốc, sẽ có những lệnh mua, bán chưa được khớp tại vùng giá đó và thị trường sẽ có xu hướng tìm lại về những vùng key level đấy và đảo chiều Ta thấy lần đầu chạm vào key level, giá đã có một nhịp giảm rất đẹp (vùng màu vàng) , biểu thị cho xu hướng giảm trong 1-2 tháng sắp tới, phá đáy cũ

Chương 2: Tác động của sự kiện kinh tế và địa chính trị trong 6 tháng gần đây lên giá của

EUR/ USD

Trong 6 tháng trở lại đây từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024, tỉ suất EUR/USD đã có một vài biến động nhẹ chênh lệch rơi vào tầm 1.09士0.03 Lý do bắt nguồn từ rất nhiều tác nhân nhưng đây là một số lý do chính:

Ngân hàng Trung ương châu Âu đang thể hiện sự độc lập với Fed Nó sẽ cung cấp cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng Sáu Sự phân kỳ chính sách này đã chứng kiến chênh lệch tỷ giá

mở rộng đến mức cuối năm 2023 - khi EUR/USD được giao dịch ở mức 1,05

Căng thẳng Trung Đông chỉ làm tăng thêm sức hấp dẫn của đồng Đô la - vì nó có lợi thế

về mặt thanh khoản, lãi suất tiền gửi cao và sự độc lập về năng lượng của Mỹ

Cuộc họp chính sách mới nhất của ECB đã tạo ra một con đường rộng lớn cho việc giảm lãi suất vào tháng 6, nhưng các bản phát hành dữ liệu trong tương lai cho thấy lạm phát và tăng trưởng tiền lương chậm lại cũng sẽ cho phép ECB đi vào con đường đó Tốc độ giảm lạm phát thực tế đã vượt xa dự báo của chính Ngân hàng Trung ương châu Âu, vốn được đặt ở mức 2% trở xuống trong nửa cuối năm 2025 và hơn thế nữa

Nhiều nhà hoạch định chính sách của ECB đã bắt đầu lo lắng nhiều hơn về lạm phát thấp hơn nếu lãi suất không được hạ xuống Tuy nhiên, các sự kiện mới nhất có thể sẽ khiến một số nhân vật diều hâu của ECB xem xét lại việc cắt giảm lãi suất vào tháng Sáu

Mặt khác, Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất chính sách và lập luận rằng lập trường chính sách của họ là "ở một nơi tốt", nhưng các quan chức lo ngại về sự thiếu tiến bộ gần đây về lạm phát Việc tăng lãi suất vẫn khó xảy ra, nhưng Fed sẵn sàng để lãi suất ở mức hiện tại cho đến khi đạt được tiến bộ đó hoặc thị trường việc làm suy yếu rõ ràng

Những lo ngại về lạm phát bắt đầu với lạm phát của Mỹ, mạnh hơn dự đoán và thể hiện

xu hướng lạm phát Mặc dù Mỹ và khu vực đồng Euro thường được mô tả là có hai câu chuyện riêng biệt và nền kinh tế riêng biệt, nhưng sự thật là kể từ khi dịch bệnh, lạm phát tiêu đề của Mỹ chỉ đơn giản là vượt xa mức tương đương sáu tháng

Mặc dù có những câu chuyện hơi khác nhau về tăng trưởng kinh tế, sự tương đồng lạm phát có thể được giải thích bằng những cú sốc toàn cầu phổ biến và những hạn chế tương đương

về phía cung trên mặt trận trong nước Tuy nhiên, những lo ngại mới của ECB vượt ra ngoài lạm phát của Mỹ và bao gồm sự sụt giảm của đồng euro và sự gia tăng của giá dầu

Ngoài ra, sự lạm phát của Mỹ vẫn có xu hướng tiếp tục và điều này dẫn tới ING dự báo động thái đầu tiên diễn ra tại cuộc họp FOMC tháng 9 với hai đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed vào tháng 11 và tháng 12 so với dự báo cắt giảm 50 điểm cơ bản trong năm nay Các cuộc khảo sát kinh doanh cho thấy sự thận trọng về triển vọng của nền kinh tế là có cơ sở trong khi

các cuộc khảo sát việc làm chỉ ra sự chậm lại rõ rệt trong việc tuyển dụng trong những tháng tới.

Họ cũng kỳ vọng lạm phát sẽ có nhiều chỉ số đáng khích lệ hơn khi hoạt động kinh tế hạ nhiệt hơn và tăng trưởng chi phí lao động giảm bớt giúp giảm bớt áp lực giá cả Tuy nhiên, để thực hiện cắt giảm, chúng ta có thể sẽ cần phải thấy ít nhất ba bản in lạm phát lõi 0,2% MoM và xu hướng tỷ lệ thất nghiệp tăng lên có lẽ 4,2% hoặc cao hơn Với sức mạnh hiện tại trong các số liệu kinh tế, rủi ro nghiêng về phía Fed di chuyển muộn hơn và chậm hơn so với dự báo thực tế

Có thể thấy giá EUR/USD tiếp tục có nguy cơ tăng nhẹ rồi sẽ giảm mạnh sau đó, khi sự lạm phát của mỹ thực sự trở thành vấn đề trong khi đồng có thể tăng giá khi kì EURO 2024 sắp tới diễn ra trên đất nước Đức

Chương 3: Phân tích kỹ thuật trong 3 tháng gần đây EUR/ USD

3.1 Giới thiệu về đường trung bình

Trong ngắn hạn, đường giá biến động mạnh với những trồi sụt do tính bất ổn của cung cầu

Sử dụng đường trung bình động giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát hơn ít bị nhiễu động bởi những biến động mạnh này Đường trung bình động là cơ sở cho nhiều hệ thống theo sau xu hướng trend following trên thị trường hiện nay, giúp Xác định xu hướng và cả sự đảo ngược xu hướng của giá

● Khi đường giá nằm trên đường trung bình chúng ta có thể xác nhận đang trong xu hướng tăng (Uptrend)

● Khi đường giá nằm phía dưới đường trung bình chúng ta có thể xác nhận đang trong xu thế giảm (Downtrend)

Đường trung bình động cũng thường xuyên được sử dụng như mốc kháng cự hoặc hỗ trợ

● Mốc hỗ trợ (giá quay trở lại đường MA và bật lên): Đường trung bình động đóng vai trò

là đường hỗ trợ giá khi giá điều chỉnh về vùng đường trung bình động thì sẽ bật lên

● Mốc kháng cự (giá hồi trở lại nhưng không qua được đường MA): Đường trung bình động đóng vai trò là kháng cự khi giá đang nằm dưới và không thể xuyên phá lên các đường trung bình

Cách sử dụng đường trung bình

● Uptrend:

- Tín hiệu: giá cắt lên đường trung bình

- Đường trung bình đóng vai trò hỗ trợ

- Mua ngay khi giá cắt lên hoặc khi giá điều chỉnh về các đường trung bình

● Downtrend

- Tín hiệu: giá cắt xuống đường trung bình

- Đường trung bình đóng vai trò kháng cự

- Bán ngay khi giá cắt xuống hoặc khi giá hồi lại về các đường trung bình

Khi đường giá cắt lên đường trung bình, chúng ta có tín hiệu mua Đường trung bình trở thành đường hỗ trợ và khi giá quay trở lại đường trung bình chúng ta có các điểm mua tiếp diễn

và ngược lại khi giá cắt xuống đường trung bình, đường trung bình trở thành đường kháng cự, bạn nên bán ngay khi xu thế tăng đã kết thúc Có 2 loại đường trung bình phổ biến:

● Đường trung bình động giản đơn (SMA)

● Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một chỉ báo kỹ thuật mà các nhà giao dịch sử dụng Dữ liên gần giá hiện tại sẽ được đánh trọng số cao hơn; dữ liệu ở quá khứ xa hơn sẽ được đánh trọng số thấp Vì thế đường EMA tập trung vào những biến động gần hơn, thường bám sát những chuyển động giá hơn hay thường được sử dụng để phân tích những biến động ngắn hạn

3.2 Đường MACD

Kết hợp các đường trung bình động chúng ta có thể kết hợp nên các chỉ báo kĩ thuật khác

ví dụ như chỉ báo kĩ thuật MACD, được tạo bởi các đường trung bình EMA12, EMA26, EMA9

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là chỉ báo trung bình động được sử

dụng để giúp xác định sự chênh lệch giữa hai đường EMA 12 và 26 Bằng cách dựa vào sự tương tác giữa hai đường EMA, MACD giúp các nhà đầu tư xác định tín hiệu mua vào bán ra ở những

vùng giá tốt dựa trên tính chất tâm lý của thị trường Mức dao động của MACD di chuyển quanh

mức 0 và không có giới hạn trên dưới Qua đó, MACD giúp thể hiện sức mạnh của các xu hướng giá

Chỉ báo MACD được cấu tạo bởi đường Signal, đường Zero và biểu đồ Histogram Trong đó:

● Đường Signal (thường được biểu diễn màu xanh dương) và đường MACD (thường được biểu diễn bởi màu đỏ) là 2 đường trung bình động thể hiện xu hướng phát triển của giá

● Biểu đồ Histogram được dùng để đo mức độ phân kỳ và mức độ hội tụ giữa 2 đường trung bình Từ đó, giúp nhà đầu tư xác định tốc độ biến đổi giá thời điểm hiện tại là nhanh hay chậm Để trả lời cho câu hỏi bên mua đang mạnh lên hay yếu đi? Khi nào bên bán quay trở lại sử dụng MACD Histogram Chỉ báo này được coi là một trong những tinh hoa của Phân tích kỹ thuật

Công thức tính: MACD Histogram = MACD - Đường tín hiệu

● Khi MACD nằm trên đường tín hiệu MACD dương, được biểu diễn phía trên đường 0

● Khi MACD nằm dưới đường tín hiệu MACD âm, được biểu diễn phía dưới đường 0 Đường Zero được coi là mốc để xác định điểm khởi đầu của xu hướng tăng, giảm

MACD cũng giống như đường tín hiệu khác thường được thể hiện độc lập dưới khung giá để tiện so sánh và quan sát Cách sử dụng hệ thống MACD và sự giao cắt của đường MACD

và đường Tín hiệu:

● MACD: thể hiện sự đồng thuận của giá trong thời gian ngắn

● Tín hiệu: thể hiện sự đồng thuận của giá trong thời gian dài

Nếu MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu: Cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế nên bán Ngược lại, nếu đường MACD cắt lên trên Đường tín hiệu: Bên mua đang chi phối nên mua

3.3 Đường RSI (chỉ số sức mạnh tương đối)

RSI (Relative Strength Index) là chỉ báo hoạt động dựa trên độ mạnh của xu hướng giá Chỉ báo này đo lường mức độ biến động giá trong khoảng thời gian cụ thể Từ đó, cung cấp tín hiệu quá mua và quá bán, giúp trader xác định thời điểm vào lệnh hợp lý Khung RSI cũng giống như khung MACD đặt dưới khung giá để dễ dàng so sánh và phân tích

Giá trị của chỉ báo RSI luôn dao động trong khoảng từ 0 đến 100:

● Nếu RSI di chuyển ở trên mức 70 Giá thị trường đang đạt ngưỡng quá mua và có khả năng giảm mạnh trong thời gian tới

● Nếu RSI di chuyển dưới mức 30 Giá thị trường đang bước vào ngưỡng quá bán và có khả năng tăng mạnh trong tương lai

Cách sử dụng Chỉ báo RSI

Khi RSI nằm ở vùng quá mua hoặc quá bán thì thường sẽ được chú ý nhiều hơn

Cách 1: Tìm điểm đảo chiều khi RSI thoát khỏi vùng quá mua, hoặc quá bán

● Khi RSI tiến tới vùng quá bán, chúng ta chưa vội mua, hãy tiếp tục theo dõi cho đến khi giá thoát khỏi vùng này thì mới là lúc chúng ta có tín hiệu mua

● Ngược lại, RSI tiến tới vùng quá mua, chúng ta không vội mở bán bởi RSI có thể ở trong vùng này một thời gian khá lâu, giá còn có thể dư địa tăng mạnh Khi RSI cho tín hiệu cắt xuống đường 70, khi ấy chúng ta hãy bán

Kết hợp MACD và RSI để tìm điểm vào lệnh đẹp trong ba tháng vừa qua: Vào khoảng ngày 15 tháng 4, ta có sư cắt lên của đường MACD lên trên đường tín hiệu, sau một khoảng thời gian phân kỳ rộng của hai đường này Đồng thời vào ngày hôm đó, chỉ số RSI thông báo có tín hiệu quá mua mạnh lần đầu tiên tính từ tháng 3, kết hợp với Divergence hai đáy của RSI so với biểu đồ nến

Hai chỉ báo trên kết hợp cho ta một tín hiệu mua cực kì tiềm năng, và đúng như ta dự đoán, giá đã đi lên liên tục kể từ đó cho đến nay, chúng ta có thể canh thoát lệnh ở thời điểm hiện tại, khi mà RSI bắt đầu cho thấy tín hiệu quá bán

Chương 4: Áp dụng chiến lược giao dịch cho cặp EUR/ USD - Tín hiệu giao dịch trong 1

tuần gần đây

4.1.Chiến lược giao dịch

Trên tinh thần lựa chọn một chiến lược giao dịch đơn giản, kết hợp với yếu tố thời gian (kill zone) để tăng tỷ lệ “cưỡi” trên con sóng của “cá mập”, chúng tôi chọn giao dịch thuần theo trường phái Phân tích kỹ thuật, dựa vào quy luật Power of 3 của Smart Money Concept Sau đây

sẽ là phần giới thiệu sơ lược về cách hoạt động và logic đằng sau chiến lược này

● Giai đoạn Tích tụ:

Đây là giai đoạn khởi đầu khi mà các “smart money” như institutional traders hay Market makers, bắt đầu tích trữ các vị thế tại những mức giá đã định sẵn của của một cặp tiền hay một loại hàng hóa Trong giai đoạn này, giá thường di chuyển ổn định lên xuống, chưa có xu hướng

rõ ràng và tích tụ trong một vùng hộp chữ nhật Giai đoạn này thường diễn ra trong ngày vào Asian Killzone, là lúc mở cửa của thị trường Tokyo và Úc (khoảng từ 18:00 đến 2:00 UTC -4)

● Giai đoạn Thao túng:

Đây là lúc mà smart money thao túng giá tới vùng họ muốn để tạo ra một tâm lý nhất định trên thị trường (giá thấp tới mức quá bán sẽ tạo ra sự sợ hãi, giá cao tới mức quá mua sẽ tạo ra sự tham lam) Sự thao túng này có thể là những tín hiệu phá vỡ giả và stop hunt để thu hút các nhà giao dịch tư nhân (retail traders) tham gia vào thị trường Giai đoạn này thường diễn ra trong ngày vào London Killzone, là lúc mở cửa của thị trường Châu Âu (khoảng từ 2:00 đến 6:00 UTC-4)

● Giai đoạn Phân bổ :

Sau khi thao túng giá, smart money sẽ bắt đầu bán ra những vị thế đã được tích trữ cho những nhà giao dịch cá nhân (retail traders) tham gia vào thị trường trong giai đoạn Thao túng Việc này thường dẫn đến giá sẽ di chuyển lên hoặc xuống rất dốc trong một khoảng thời gian ngắn, ra xa khỏi vùng Thao túng trước đó Giai đoạn này thường diễn ra trong ngày vào NewYork Killzone, là lúc mở cửa của thị trường Mỹ (khoảng từ 7:00 - 14:00 UTC-4)

4.2.Thời gian và điểm vào lệnh, thoát lỗ chốt lời, kết quả backtest 2023

Trước hết, chúng ta cần hiểu về khái niệm của “Vùng mất cân cân bằng” - Fair Value Gap Đây là mô hình của điểm vào lệnh chúng ta canh chừng, mô hình 3 hay nhiều hơn những cây nến cùng hướng, di chuyển dốc - biểu hiện rõ ràng sự tham gia của smart money Chúng ta sẽ lợi

dụng việc “cưỡi” trên con sóng của các cá mập để kiếm lợi nhuận trong ngày.

Ví dụ 1: