Trang 1 TRẦN THỊ DIỆU HIỀN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN HOSE LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ DIỆU HIỀN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN HOSE LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2023 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ DIỆU HIỀN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN HOSE LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 834.01.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRƢƠNG HỒNG TRÌNH Đà Nẵng - Năm 2023 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1 Tính cấp thiết của đề tài 1 2 Mục tiêu của đề tài 2 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3 4 Phƣơng pháp nghiên cứu 3 5 Bố cục (dự kiến) của luận văn 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 8 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 8 1.1.1 Khái niệm và vai trò của hiệu quả hoạt động trong ngành ngân hàng 8 1.1.2 Đo lƣờng hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng 9 1.1.3 Khả năng sinh lời và đo lƣờng khả năng sinh lời của ngân hàng 10 1.1.4 Giá trị thị trƣờng của ngân hàng và đo lƣờng 12 1.2 ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH NGÂN HÀNG 16 1.2.1 Khái quát về đại dịch Covid-19 16 1.2.2 Tác động của đại dịch covid đối-19 với ngành ngân hàng 16 1.2.3 Một số nghiên cứu về tác động của covid đến khả năng sinh lời và giá trị thị trƣờng ngành ngân hàng 17 1.3 TỔNG QUÁT MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CƠ BẢN 19 1.3.1 Lý thuyết cú sốc kinh tế 19 1.3.2 Lý thuyết rủi ro tín dụng 20 1.3.3 Lý thuyết Chi phí đại diện 21 1.4 RÀ SOÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NHTM 22 1.4.1 Mối quan hệ giữa lạm phát và hiệu quả hoạt động ngân hàng 22 1.4.2 Mối quan hệ giữa tốc độ tăng trƣởng và hiệu quả hoạt động ngân hàng 22 1.4.3 Mối quan hệ giữa quy mô và hiệu quả hoạt động ngân hàng 23 1.4.4 Mối quan hệ giữa chi phí hoạt động và hiệu quả hoạt động ngân hàng 24 1.4.5 Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và hiệu quả hoạt động ngân hàng 24 1.4.6 Mối quan hệ giữa tỉ lệ vốn và hiệu quả hoạt động ngân hàng 25 1.4.7 Mối quan hệ giữa tỉ lệ nợ xấu và hiệu quả hoạt động ngân hàng 25 1.5 TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY 26 1.5.1 Nghiên cứu trong nƣớc 26 1.5.2 Nghiên cứu Quốc tế 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 36 CHƢƠNG 2 TỔNG QUAN NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRƢỚC VÀ TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 38 2.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM TỪ 2013 ĐẾN 2019 38 2.2 TỔNG QUAN TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 TỚI THỊ TRƢỜNG TÀI CHÍNH 39 2.3 TỔNG QUAN TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN NGÀNH NGÂN HÀNG 40 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 42 CHƢƠNG 3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 3.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 43 3.1.1 Phƣơng pháp nghiên cứu định tính: 43 3.1.2 Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng: 43 3.1.3 Các phần mềm sử dụng: 43 3.2 XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 44 3.3 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 46 3.4 CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐO LƢỜNG 46 3.4.1 Biến phụ thuộc – Hiệu quả tài chính trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 46 3.4.2 Biến độc lập- Đại dịch Covid-19 48 3.4.3 Các biến kiểm soát của mô hình 48 3.5 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 54 3.6 PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU 55 CHƢƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57 4.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2013-2022 57 4.1.1 Giá trị thị trƣờng và lợi nhuận 57 4.1.2 Quy mô tài sản và năng lực quản trị chi phí (CIR) 58 4.1.3 Tỷ lệ vốn và tỷ lệ thanh khoản (LDR) 59 4.1.4 Tỷ lệ nợ xấu 60 4.1.5 GDP và lạm phát 62 4.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN 65 4.3 TƢƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH 66 4.4 KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY THEO PHƢƠNG PHÁP POOLED (OLS) 69 4.4.1 Kết quả hồi quy Pooled (OLS) 69 4.4.2 Kiểm định phƣơng sai thay đổi 70 4.4.3 Kiểm định hiện tƣợng tự tƣơng quan 70 4.5 KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY THEO PHƢƠNG PHÁP GMM 71 4.5.1 Kết quả hồi quy GMM 71 4.5.2 Kiểm định mô hình ƣớc lƣợng 73 4.5.3 Phân tích kết quả hồi quy 73 KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 83 CHƢƠNG 5 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 84 5.1 TÓM TẮT NGHIÊN CỨU 84 5.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 85 5.3 HẠN CHẾ 89 5.4 Ý NGHĨA ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 90 KẾT LUẬN CHƢƠNG 5 93 PHẦN KẾT LUẬN 94 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (Bản sao) BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (Bản sao) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1 NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 2 BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT COVID19 : Bệnh virus corona 2019 CPHĐ : Chi phí hoạt động GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GTTT : Giá trị thị trƣờng HĐKD : Hoạt động kinh doanh HOSE : Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HQHĐ : Hiệu quả hoạt động LNST : Lợi nhuận sau thuế NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam NHTM : Ngân hàng thƣơng mại TC-NH : Tài chính- ngân hàng TCTD : Tổ chức tín dụng TTCK : Thị trƣờng chứng khoán VCSH : Vốn chủ sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Số 19 Tên bảng 30 hiệu 53 Tổng quan một số nghiên cứu về tác động của covid lên 64 65 1.1 67 ngành ngân hàng 68 69 1.2 Tổng quan một số nghiên cứu thực nghiệm trƣớc đây 72 2.1 Tổng hợp các biến trong mô hình và cách đo lƣờng 4.5 Tỷ lệ lạm phát của việt nam qua các năm 4.1 Tóm tắt thống kê mô tả các biến 4.2 Ma trận tƣơng quan của các biến 4.3 Kết quả kiểm tra hệ số vif 4.4 Kết quả mô hình hồi quy Pooled OLS 4.5 Kết quả hồi quy dữ liệu 2 bƣớc theo phƣơng pháp GMM Số hiệu DANH MỤC CÁC HÌNH Trang hình 57 4.1 Tên hình 58 4.2 59 4.3 Lợi nhuận các ngân hàng từ 2011-2021 59 Tăng trƣởng lợi nhuận một số ngân hàng (Q4.2022) 4.4 Tổng tài sản của các ngân hàng giai đoạn 2010 – 2021 60 Tổng tài sản các ngân hàng tính đến cuối 2022 và tăng 61 4.5 trƣởng so với đầu năm 63 Vốn điều lệ của các ngân hàng tính đến 06/2022 ( tỷ 4.6 đồng) 4.7 Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng qua các năm Tăng trƣởng GDP cả nƣớc giai đoạn 2011 2022