Đang tải... (xem toàn văn)
HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ĐẾN DOANH THU DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: LƯƠNG TRẦN HOÀNG HƯƠNG Lớp: DH36TC04 Khoá
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ĐẾN DOANH THU DỊCH VỤ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: LƯƠNG TRẦN HOÀNG HƯƠNG Lớp: DH36TC04 Khoá học: K36 MSSV: 030136200239 Giảng viên hướng dẫn: TS Vương Thị Hương Giang Tp Hồ Chí Minh, Ngày Tháng Năm 2023 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng em và được sự hướng dẫn khoa học từ TS Vương Thị Hương Giang Những số liệu trong các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là chính xác, trung thực phản ánh tính khách quan trong quá trình nghiên cứu và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung khóa luận của mình Tác giả Lương Trần Hoàng Hương i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này trước hết em xin gửi đến cô Vương Thị Hương Giang, người đã tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề khóa luận này lời cảm ơn sâu sắc nhất Cô đã dành thời gian và sự tâm huyết để chỉ dẫn tận tình, hướng dẫn các bước, định hướng lối làm bài và nghiên cứu Cảm ơn cô vì đã dành thời gian và công sức để hướng dẫn và giúp đỡ cho em Đồng thời cảm ơn nhà trường đã tạo cho em có cơ hội được thưc tập nơi mà em yêu thích, cho em bước ra đời sống thực tế để áp dụng những kiến thức mà các thầy cô giáo đã giảng dạy Qua quá trình nghiên cứu này em nhận ra nhiều điều mới và bổ ích, những ảnh hưởng trong việc sự thay đổi của công nghệ tác động đến hoạt động ngân hàng và để giúp ích cho công việc sau này của bản thân Trong quá trình nghiên cứu, cũng như là trong quá trình làm báo cáo, do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được những ý kiến đóng góp từ các thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! Tác giả Lương Trần Hoàng Hương ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii MỤC LỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii TÓM TẮT viii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 2 1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 3 1.3.1 Mục tiêu tổng quát .3 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 3 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 4 1.5 ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4 1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4 1.7 ĐÓNG GÓP ĐỀ TÀI 5 1.8 KẾT CẤU KHÓA LUẬN 5 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ LƯỢC KHẢO LÝ THUYẾT 8 2.1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ CHỈ SỐ ICT .8 2.1.1 Khái niệm về chỉ số ICT 8 2.1.2 Các chỉ số ICT của ngân hàng thương mại 10 2.1.3 Phương pháp tính ICT NHTM Việt Nam .10 2.1.3.1 Chuẩn hóa dữ liệu .10 2.1.3.2 Tính chỉ số thành phần 11 2.1.3.3 Hạ tầng kỹ thuật 12 2.1.3.4 Hạ tầng nhân lực .14 2.1.3.5 Ứng dụng CNTT nội bộ ngân hàng 14 2.1.3.6 Dịch vụ trực tuyến của ngân hàng 15 2.2 VAI TRÒ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG 16 iii 2.3 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ DOANH THU HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG 23 2.3.1 Khái niệm về doanh thu hoạt động dịch vụ của ngân hàng 23 2.3.2 Tầm quan trọng của doanh thu từ hoạt động dịch vụ với ngân hàng thương mại 24 2.4 LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN .28 2.4.1 Nghiên cứu tại Việt Nam 28 2.4.2 Nghiên cứu nước ngoài 30 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 33 3.1.1 Giả thuyết nghiên cứu 33 3.1.2 Phương pháp định lượng 37 3.1.2.1 Phân tích thống kê mô tả 38 3.1.2.2 Phân tích sự tương quan .38 3.1.2.3 Phương pháp phân tích hồi quy dữ liệu bảng 38 3.1.2.4 Công cụ nghiên cứu .39 3.1.3 Dữ liệu nghiên cứu .40 3.1.4 Mô hình nghiên cứu 40 3.1.4.1 Mô hình phân phối trễ 40 3.1.4.2 Mô hình hồi quy của nghiên cứu trong bài 41 3.1.5 Giải thích các biến .43 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN NGHIÊN CỨU 47 4.1 QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 47 4.1.1 Thống kê mô tả 47 4.1.2 Phân tích tương quan mô hình nghiên cứu 50 4.1.3 Phân tích tương quan giữa các biến độc lập và kiểm định đa cộng tuyến 52 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53 4.2.1 So sánh các kết quả của mô hình hồi quy Pooled OLS, FEM, REM 53 4.2.1.1 So sánh mô hình Pooled OLS và FEM 53 4.2.1.2 So sánh mô hình FEM và REM 55 4.2.2 Kiểm định các khuyết tật trong mô hình nghiên cứu 56 4.2.2.1 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 56 4.2.2.2 Kiểm định phương hiện tượng tự tương quan 58 iv 4.2.3 Ước lượng mô hình hồi quy FGLS ước lượng tác động ngẫu nhiên và thảo luận kết quả về thực trạng kinh tế 59 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ HÀM Ý KHUYẾN NGHỊ 67 5.1 KẾT LUẬN 67 5.2 MỘT SỐ HÀM Ý KHUYẾN NGHỊ 69 5.2.1 Phát triển công nghệ thông tin 69 5.2.2 Hạ tầng kỹ thuật 69 5.2.3 Hạ tầng nhân lực 70 5.2.4 Dịch vụ trực tuyến .71 5.2.5 Về các ngân hàng thương mại Việt Nam 72 5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU .73 5.4 HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 v MỤC LỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG MỤC LỤC HÌNH ẢNH Hình 1 Hệ thống chỉ số ICT của NHTM Việt Nam 10 Hình 2 Biểu đồ cột về thu nhập ngoài lãi tổng hợp các ngân hàng từ 2012- 2020 25 Hình 3 Lãi từ hoạt động dịch vụ của các ngân hàng 26 Hình 4 Biểu đồ thống kê 10 ngân hàng có thu nhập dịch vụ cao nhất 2018 27 MỤC LỤC BẢNG Bảng 1.Thống kê mô tả các biến trong mô hình hồi quy .47 Bảng 2.Ma trận tương quan mô hình 50 Bảng 3 Kết quả kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến .52 Bảng 4 Kết quả hồi quy mô hình FEM của các mô hình nghiên cứu .54 Bảng 5.Kết quả hồi quy mô hình REM của các mô hình nghiên cứu 55 Bảng 6 Kết quả kiểm định Hausman 56 Bảng 7 Kết quả kiểm định phương sai sai số thay đổi mô hình FEM 57 Bảng 8 Kết quả kiểm định phương sai sai số thay đổi mô hình REM .57 Bảng 9 Kết quả kiểm định Wooldridge 58 Bảng 10 Kết quả hồi quy mô hình FGLS .59 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CTQT Chuyển tiền quốc tế NHTM VN Ngân hàng thương mại Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại VN Việt Nam CNTT-TT Công nghệ thông tin và truyền thông CNTT Công nghệ thông tin HTKT Hạ tầng kỹ thuật HTNL Hạ tầng nhân lực DVTT Dịch vụ trực tuyến TT Truyền thông NHNN Ngân hàng nhà nước VIB Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam MBB Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội VPB Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng TPB Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong BID Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu tư và Phát triển VCB Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương TCB Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam SMS Dịch vụ tin nhắn ngắn BVIEB Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt NAB Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Á OCB Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông BAB Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á SCB Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn TNNL Thu nhập ngoài lãi vii TÓM TẮT Bài nghiên cứu khóa luận đề tài “Tác động của đầu tư công nghệ đến doanh thu dịch vụ của các ngân hàng thương mại việt nam” xem xét ảnh hưởng, đánh giá mối quan hê giữa đầu tư công nghệ thông qua bộ chỉ sổ ICT index với thu nhập từ hoạt động dịch vụ của 31 NHTM VN được tính toán chỉ số ICT index trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 Sử dụng dữ liệu gồm 203 quan sát với 11 biến trong 5 mô hình nghiên cứu, trong đó 1 biến phụ thuộc là SER đại diện cho doanh thu dịch vụ của ngân hàng, 5 biến độc lập mỗi biến tương ứng với một mô hình nghiên cứu Các biến độc lập là ICT đại diện cho phát triển tổng hợp và ứng dụng CNTT-TT, HTKT đại diện cho sự đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở kỹ thuật, HTNL đại diện cho sự đầu tư phát triển hạ tầng nhân lực, UD đại diện cho sự ứng dụng công nghệ vào hoạt động của ngân hàng, DVTT đại diện cho sự đầu tư phát triển, áp dụng dịch vụ trực tuyến vào hoạt động dịch vụ của ngân hàng Có 5 biến kiểm soát mô hình với 4 biến đại diện cho yếu tố vi mô là quy mô ngân hàng SIZE, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng tài sản LLP, khả năng sinh lời của ngân hàng ROA, và tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản CAP Biến kiểm soát GDP đại diện cho yếu tố vĩ mô là biến thể hiện sự tăng trưởng kinh tế VN Thông qua các mô hình hồi quy tuyến tính như bình phương nhỏ nhất-Pooled OLS, mô hình các ảnh hưởng cố định-FEM và mô hình các ảnh hưởng ngẫu nhiên- REM, hồi quy FGLS-được gọi là ước lượng hồi quy bình phương tối thiểu tổng quát khả thi để chọn mô hình để khắc phục các khuyết tật gặp phải, kết hợp với mô hình phân phối trễ để phân tích và đánh giá số liệu, từ đó thấy được sự ảnh hưởng của đầu tư công nghệ và doanh thu dịch vụ ngân hàng và từ kết quả nghiên cứu đề xuất các biện pháp và kiến nghị giúp giảm thiểu những vấn đề gây ảnh hưởng xấu đến thu nhập hoạt động dịch vụ đồng thời nâng cao chất lượng đối với những mặt tích cực để từ việc đầu tư công nghệ mà cải thiện thu nhập dịch vụ của các NHTM VN tốt lên viii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Từ lâu kinh tế tài chính và công nghệ luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà kinh tế học, các nhà khoa học công nghệ Thế giới nói chung và VN nói riêng đã trải qua ba cuộc cách mạng công nghệ mang đến nhiều sự thay dổi và phát triển và hiện nay là đang trong giai đoạn cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ với tốc độ phủ sóng nhanh hơn bất cứ lúc nào và với sự ảnh hưởng mạnh mẽ Cuộc cách mạng công nghệ mới mang đến những công cụ tuyệt vời có thể giúp đỡ các công việc trong hoạt động, đời sống xã hội và cả trong kinh tế nữa, vì vậy nó đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến các hoạt động của nền kinh tế hay nói cụ thể là các hoạt động của ngân hàng Đổi mới công nghệ trong hệ thống ngân hàng là một bước ngoặc đối với ngành ngân hàng VN Việc áp dụng công nghệ vào giao dịch, thanh toán, phần mềm xử lý dữ liệu, mạng internet, websize vào hoạt động kinh doanh đã giúp cho việc xử lý, truyền tải dữ liệu, quản lý nhanh chóng và thuận tiện hơn Hệ thống dữ liệu đa dạng hơn, mạng lưới phủ sóng cả nước không giới hạn Đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả nguồn thu nhập từ các hoạt động dịch vụ ngân hàng và cũng làm thay đổi hệ thống làm việc cũ, thay đổi quy trình tổ chức ngân hàng, các chiến lược kinh doanh, chiến lược quảng bá mới, đồng thời xây dựng lại mối quan hệ với các đối tác mới, đối tượng khách hàng mới Nhắc đến ngân hàng, mọi người thường nghĩ ngay đến cho vay, đây là nguồn thu nhập chính của ngân hàng Những khi thị trường không ổn định, việc các doanh nghiệp, các khách hàng giảm thiểu việc đi vay vốn thì nguồn thu này của ngân hàng sẽ bị tụt giảm, vì vậy việc chỉ có phụ thuộc một nguồn thu sẽ trở nên rủi ro cao Các ngân hàng thương mại ở Việt Nam ngoài lãi vay còn có nguồn thu ngoài lãi và nó chủ yếu là nguồn thu từ hoạt động dịch vụ, vậy các nguồn thu hoạt động dịch vụ có bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của công nghệ thông tin, truyền thông không Việc đáp ứng yêu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào trong hoạt động ngân hàng nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động, tối đa hóa thu nhập thì nguồn thu nhập từ hoạt động dịch vụ của các ngân hàng thương mại sẽ thay đổi theo hướng nào 1