Tiểu luận môntrí tuệ nhân tạo trong giao dịch định lượng

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA NGÂN HÀNG BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG GIAO DỊCH ĐỊNH LƯỢNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN: ThS TRẦN ANH TUẤN NGƯỜI THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ BÍCH LY MSSV : 030137210277 LỚP : D01 Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2023 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 7 HỌ VÀ TÊN MSSV Phạm Thị Ngọc Ánh 030137210099 Nguyễn Bảo Khuyên 030137210244 030137210273 Phạm Công Lực 030137210277 Nguyễn Thị Bích Ly 030137210280 030137210292 Thiều Mai Lý 030137210371 Nguyễn Kim My 030137210668 Phạm Thị Yến Nhi 030137210477 Nguyễn Trọng Tấn Trịnh Phương Thảo LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là bài làm nghiên cứu do tôi thực hiện Những kết quả tính toán và lập luận do chính tôi thực hiện, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này TP.HCM,ngày13tháng11.năm2023 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Bích Ly NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TP.HCM,ngày13tháng11năm2023 ĐỀ BÀI TIỂU LUẬN Sử dụng dữ liệu giao dịch của các cổ phiếu VCB trong giai đoạn từ ngày 03/01/2016 đến ngày 03/01/2023 tải từ VNSTOCK Dữ liệu bao gồm các biến: "TradingDate": ngày giao dịch, "Open": giá mở cửa, "High": giá cao nhất, "Low": giá thấp nhất, "Close" giá đóng cửa, "Volume": khối lượng giao dịch Yêu cầu: 1 Vẽ đồ thị biểu diễn giá đóng cửa của cổ phiếu VCB, đường SMA(20) và đường SMA(50) trong giai đoạn trên 2 Xây dựng chiến thuật giao dịch dựa trên đường SMA(ngắn hạn) và đường SMA(dài hạn) Cụ thể, khi đường SMA(ngắn hạn) cắt từ dưới lên đường SMA(dài hạn) là tín hiệu "Mua" Trong khi, đường SMA(ngắn hạn) cắt từ trên xuống đường SMA(dài hạn) là tín hiệu "Bán" 3 Với số tiền đầu tư là 100.000.000 đồng, mỗi lần thực hiện giao dịch sẽ mua 100 cổ phiếu/giao dịch Giả sử phí giao dịch là 0%, xác định đường SMA(ngắn hạn) và đường SMA(dài hạn) để nhà đầu tư có thể kiếm được số tiền nhiều nhất sau khi thực hiện chiến thuật giao dịch dựa trên đường SMA Lưu ý, ngắn hạn chỉ được xác định từ 10 đến 20 ngày, dài hạn chỉ được xác định từ 30 đến 50 ngày 4 Sử dụng chiến thuật giao dịch theo các đường SMA đã xác định ở câu 3 để lựa chọn cổ phiếu có tỷ suất sinh lợi cao nhất trong rổ các cổ phiếu ngành ngân hàng sau ['CTG', 'STB', 'HDB', 'EIB', 'BID', 'VPB', 'ACB', 'TCB', 'MBB', 'VIB', 'SHB', 'VCB', 'LPB', 'TPB'] giai đoạn từ ngày 03/01/2016 đến ngày 03/01/2023 Biết số tiền đầu tư là 100.000.000 đồng, phí giao dịch là 0% và lượng cổ phiếu trong mỗi giao dịch là 100 cổ phiếu/giao dịch MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 2 Câu 1: .3 Câu 2: .7 Câu 3: 13 Xây dựng chiến lược SMA 13 Với số tiền đầu tư là 100,000,000 VNĐ, phí giao dịch là 0% .16 So sánh SMA (20,50) và SMA (11,37) 17 Xây dựng chiến lược EMA: 18 Với số tiền đầu tư là 100,000,000 VNĐ, phí giao dịch là 0.3% 22 So sánh ưu nhược điểm của SMA và EMA 23 Câu 4 24 TH1: Với số tiền đầu tư là 100,000,000 VNĐ, phí giao dịch là 0% 24 TH2: Với số tiền đầu tư là 100,000,000 VNĐ, phí giao dịch là 0.2% 29 KẾT LUẬN 31 Document continues below Discover more fKrionmh :tế vĩ mô MES3 Trường Đại học… 444 documents Go to course Bài tiểu luận 1 - Tại sao Việt Nam thực… 17 90% (21) Vĩ-mô - Vĩ mô 13 90% (10) Dhnhhcm Vstep Listening 3 5 TEST 1 9 Kinh tế 100% (1) lượng Multiple choice - ch.2 (+answers) 10 Kinh tế vĩ 100% (1) mô Chapter 4 100% (1) (+answers) 11 Kinh tế vĩ mô Business 2 0 wordlist upper intermediate 14 Kinh tế 100% (1) lượng LỜI MỞ ĐẦU Thị trường chứng khoán ngày càng trở nên phức tạp và biến động, đặt ra những thách thức lớn cho nhà đầu tư Để thành công trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần có khả năng dự đoán chính xác xu hướng giá và tận dụng các cơ hội đầu tư Tuy nhiên, việc dự đoán xu hướng giá là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng phân tích thị trường Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể là một giải pháp giúp nhà đầu tư nâng cao khả năng dự đoán và tận dụng cơ hội trong giao dịch chứng khoán AI là một lĩnh vực nghiên cứu khoa học máy tính liên quan đến việc phát triển các hệ thống máy tính có thể tự động thực hiện các nhiệm vụ mà trước đây chỉ có thể được thực hiện bởi con người AI đã có những tiến bộ đáng kinh ngạc trong những năm gần đây, và nó đang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả giao dịch chứng khoán Trong bài tiểu luận này, nhóm chúng em sẽ tập trung vào cổ phiếu VCB - một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam Sử dụng AI để xây dựng và kiểm thử một chiến thuật giao dịch có cơ sở khoa học, chủ động và linh hoạt Chiến thuật giao dịch này sẽ sử dụng các thuật toán học máy để phân tích dữ liệu lịch sử giá cổ phiếu VCB và dự đoán xu hướng giá trong tương lai Kết quả nghiên cứu cho thấy chiến thuật giao dịch AI có thể giúp nhà đầu tư cải thiện khả năng sinh lời trong môi trường thị trường chứng khoán đầy thách thức Chiến thuật giao dịch này có thể dự đoán chính xác xu hướng giá với độ chính xác cao, giúp nhà đầu tư nắm bắt được các cơ hội đầu tư tiềm năng 1 NỘI DUNG  Cài đặt các thư viện cần thiết: !pip install vnstock: tải gói thư viện Python cho phép tải dữ liệu chứng khoán với cú pháp đơn giản sử dụng dữ liệu đáng tin cậy được cung cấp bởi public api từ Techcombank Security (TCBS) và SSI import matplotlib.pyplot as plt: module của matplotlib, dùng để vẽ đồ thị và trực quan hóa dữ liệu import pandas as pd: cung cấp các cấu trúc dữ liệu và các công cụ phân tích dữ liệu hiệu suất cao from vnstock import *: Nhập tất cả các chức năng từ thư viện vnstock Thư viện này chủ yếu được sử dụng để lấy dữ liệu chứng khoán từ sàn giao dịch Việt Nam from backtesting import Backtest, Strategy: Nhập các lớp Backtest và Strategy từ thư viện backtesting Thư viện này hỗ trợ thực hiện các quá trình backtesting cho chiến lược giao dịch from ta.trend import sma_indicator: Nhập chức năng sma_indicator từ thư viện ta.trend Đây là một hàm giúp tính toán chỉ số đơn giản của đường trung bình (Simple Moving Average - SMA) 2 Câu 1: Đầu tiên, ta thực hiện lệnh đọc dữ liệu từ một file CSV Trong trường hợp này, file CSV được đọc có đường dẫn '/content/VCB.csv' Lấy thông tin của mã cổ phiếu VCB từ ngày 03/01/2013 đến 03/01/2023: 3