Trên thực tế, các công việc phân tích hồi quy như: ước lượng, kiểm định, dựbáo cho mô hình hồi quy để đạt được độ chính xác và kết quả đáng tin cậy cần dựa trêngiả định các giả thiết cơ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ BÀI THẢO LUẬN KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ TÀI: TRÌNH BÀY CÁC CÁCH PHÁT HIỆN VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN LẤY VÍ DỤ MINH HỌA Giảng viên: Trịnh Thị Hường Nhóm thực hiện: Nhóm Mã lớp học phần: 2302AMAT0411 DANH SÁCH THÀNH VIÊN STT Họ tên Mã SV Nhiệm vụ Phạm Thu Trang 21D300157 Chương I.P2 + Word Lê Thị Trinh 21D300128 Chương II Hoàng Thanh Tú 21D290150 Chương I.P3 + Tóm tắt Vũ Thanh Tú 21D300035 Thuyết trình Cung Quốc Việt 21D300036 Thuyết trình Nguyễn Đại Đức 21D260176 Nhóm trưởng + Chương III Nguyễn Quỳnh Trang 15D150270 Mở đầu + Mindmap Đinh Hồng Anh 19D160141 Chương IV Nguyễn Nhật Lệ 19D120163 Chương II 10 Nguyễn Tùng Anh 21D300004 Chương I.P1 + Powerpoint 11 Trần Gia Hoàng 21D300009 Chương III MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT Hiện tượng đa cộng tuyến .7 1.1 Giới thiệu chung tượng đa cộng tuyến .7 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nguyên nhân .7 1.2 Hậu tượng đa cộng tuyến 1.2.1 Phương sai hiệp phương sai ước lượng bình quân bé lớn 1.2.2 Khoảng tin cậy rộng 1.2.3 Tỷ số t ý nghĩa .9 1.2.4 R² cao tỉ số t ý nghĩa 1.2.5 Các ước lượng bình phương bé sai số tiêu chuẩn chúng trở nên nhạy với thay đổi nhỏ số liệu 1.2.6 Dấu ước lượng hệ số hồi quy sai 1.2.7 Thêm vào hay bớt biến cộng tuyến với biến khác, mơ hình thay đổi độ lớn ước lượng dấu chúng 10 Các cách phát hiện tượng đa cộng tuyến 10 2.1 Hệ số xác định bội R2 cao (hầu hết) tỉ số t thấp 10 2.2 Hệ số tương quan cặp biến giải thích cao .10 2.3 Xét hồi quy phụ .11 Các biện pháp khắc phục tượng đa cộng tuyến 11 3.1 Thu thập số liệu lấy thêm mẫu .11 3.2 Bỏ biến .12 3.3 Sử dụng sai phân cấp 12 3.4 Sửa đổi mơ hình 12 CHƯƠNG II SỐ LIỆU PHÂN TÍCH 13 Giới thiệu chủ đề nghiên cứu 13 1.1 Một số khái niệm .13 1.2 Thực trạng kinh tế Việt Nam 16 1.2.1 Giai đoạn 2001-2005 17 1.2.2 Giai đoạn 2006-2010 18 1.2.3 Giai đoạn 2011-2015 21 Tổng quan nghiên cứu trước .23 Các giả thuyết nghiên cứu mơ hình nghiên cứu đề xuất 25 Bộ số liệu 27 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH MƠ HÌNH 28 Ước lượng phân tích mơ hình 28 1.1 Ước lượng mơ hình hồi quy mẫu 28 1.2 Kiểm định phù hợp mô hình hồi quy 31 Phát đa cộng tuyến 34 2.1 R² cao tỉ số t thấp 34 2.2 Tương quan cặp biến giải thích cao .35 2.3 Hồi quy phụ 36 CHƯƠNG IV KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN 37 Thu thập thêm liệu lấy thêm mẫu 37 Loại bỏ biến 37 2.1 Tiến hành loại bỏ biến FDI 37 2.2 Tiến hành loại bỏ biến XK .38 2.3 Tiến hành loại bỏ biến NK .39 Sử dụng sai phân cấp .40 CHƯƠNG V KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU 43 MINDMAP – TÓM TẮT LÝ THUYẾT .45 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, nhóm em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến cô Trịnh Thị Hường Trong q trình tìm hiểu học tập mơn Kinh tế lượng, chúng em nhận giảng dạy hướng dẫn tận tình tâm huyết Cơ giúp chúng em tích lũy thêm nhiều kiến thức hay bổ ích Từ kiến thức mà truyền đạt, nhóm em xin trình bày lại tìm hiểu đề tài: “Trình bày cách phát biện pháp khắc phục tượng đa cộng tuyến Lấy ví dụ minh họa” gửi đến cô bạn Tuy nhiên, kiến thức mơn Kinh tế lượng nhóm chúng em hạn chế định Do đó, khơng tránh khỏi thiếu sót q trình hồn thành đề tài thảo luận Mong bạn xem, góp ý để thảo luận chúng em hồn thiện Kính chúc hạnh phúc thành công nghiệp “trồng người” Chúc cô dồi sức khỏe để tiếp tục dìu dắt nhiều hệ học trị đến bến bờ tri thức Chúc bạn học tập tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Nhóm em xin chân thành cảm ơn! LỜI MỞ ĐẦU Khi chạy phân tích hồi quy tuyến tính, kết hồi quy không sử dụng Trên thực tế, cơng việc phân tích hồi quy như: ước lượng, kiểm định, dự báo cho mô hình hồi quy để đạt độ xác kết đáng tin cậy cần dựa giả định giả thiết phương pháp bình phương nhỏ (gọi tắt giả thiết OLS) phải thỏa mãn Trong mơ hình phân tích hồi quy bội, giả thiết biến giải thích X mơ hình độc lập tuyến tính với nhau, tức hệ số hồi quy biến cụ i thể số đo tác động riêng phần biến tương ứng tất biến khác mơ hình giữ cố định Tuy nhiên, giả thiết bị vi phạm, tức biến giải thích có tương quan khơng thể tách biệt ảnh hưởng biến Hiện tượng gọi đa cộng tuyến Vậy đa cộng tuyến gì? Hậu tượng nào? Làm để phát có biện pháp để khắc phục tượng đó? Để trả lời câu hỏi trên, nhóm chúng em thảo luận đến tìm hiểu đề tài “Hiện tượng đa cộng tuyến – cách phát khắc phục” với ví dụ cụ thể để hiểu rõ tượng thực tế Document continues below Discover more from:tế thương Kinh mại Trường Đại học… 183 documents Go to course Đề cương KTTM ĐC 44 210 14 208 Kinh tế thương… 100% (10) KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐẠI CƯƠNG Kinh tế thương… 100% (6) Nhóm câu hỏi kttmđc Kinh tế thương… 100% (6) KINH TẾ THƯƠNG MAI GIÁO Trình Kinh tế thương… 100% (3) Thi kinh tế thương mại - 9.2 Kinh tế thương… 100% (2) ôn KTTMĐC revision Kinh tế thương… 100% (2) CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT Hiện tượng đa cộng tuyến I.1 Giới thiệu chung tượng đa cộng tuyến I.1.1 Khái niệm Đa cộng tuyến (trong tiếng anh Multi-collinearity) tượng biến số độc lập mơ hình hồi quy phụ thuộc tuyến tính với nhau, thể dạng hàm số Nói cách khác, biến độc lập dùng để biểu diễn nhiều biến độc lập khác Hiện tượng đa cộng tuyến thường xảy phổ biến nghiên cứu quan sát gặp phải liệu thử nghiệm a Đa cộng tuyến hoàn hảo: biến giải thích X2, X3, , Xk tồn λ2, λ3, , λk không đồng thời cho: λ2X2i + λ3X3i +…+ λk.Xki = ∀i => Ma trận X suy biến, khơng có lời giải b Đa cộng tuyến khơng hồn hảo: biến giải thích X2, X3, , Xk tồn λ2, λ3, , λk không đồng thời cho: λ2X2i + λ3X3i +…+ λk.Xki + vi = ∀i với vi YTNN có phương sai dương → có lời giải I.1.2 Nguyên nhân Theo lý thuyết, nguyên nhân dẫn đến tượng đa cộng tuyến vi phạm giả thuyết mơ hình hàm hồi quy đa biến, cụ thể hạng ma trận X nhỏ số biến k rank(X) < k Trên thực tế nhiều ngun nhân gây tượng đa cộng tuyến, nguyên nhân phổ biến với tượng là: - Dựa sở liệu: Điều thường xảy thử nghiệm bị bố kém, phương pháp thu thập liệu vận dụng liệu bị sai số quan trắc Trong số trường hợp, biến có mối tương quan cao - Do cấu trúc: Do người thực khảo sát, tạo nhiều biến độc lập Ngồi ra, tượng đa cộng tuyến do: - Cơ sở liệu không đầy đủ - Do việc sử dụng khơng xác biến giả - Một biến mơ hình hồi quy kết hợp nhiều biến khác - Xảy trùng lặp loại biến I.2 Hậu tượng đa cộng tuyến I.2.1 Phương sai hiệp phương sai ước lượng bình quân bé lớn var ( var ( cov ( Trong hệ số tương quan X2, X3 Khi tăng dần đến (tức cộng tuyến tăng) phương sai hiệp phương sai ước lượng tăng dần đến vô hạn I.2.2 Khoảng tin cậy rộng Ước lượng khoảng tin cậy cho phương sai biết Nếu tăng gần đến phương sai lớn dẫn đến khoảng tin cậy cho ước lượng lớn theo I.2.3 Tỷ số t ý nghĩa Kiểm định giả thuyết H0: sữ dụng tỷ số Khi tăng gần đến làm cho tỷ số t nhỏ dẫn đến việc tăng khả chấp nhận giả thuyết H0 I.2.4 R² cao tỉ số t ý nghĩa Để giải thích điều Ta xét mơ hình hồi quy k biến sau Y= … Trong trường có đa cộng tuyến gần hồn hảo, trên, ta tìm hệ số góc riêng khơng có ý nghĩa mặt thống kê sở kiểm định t Nhưng lại cao, nên kiểm định F, bác bỏ giả thuyết H0 = Mâu thuẫn tín hiệu đa cộng tuyến I.2.5 Các ước lượng bình phương bé sai số tiêu chuẩn chúng trở nên nhạy với thay đổi nhỏ số liệu I.2.6 Dấu ước lượng hệ số hồi quy sai Khi có đa cộng tuyến gần hồn hảo thu ước lượng hệ số hồi quy trái chiều với điều mong đợi Chẳng hạn lý thuyết kinh tế cho hàng hóa bình thường thu nhập tăng, cầu hàng hóa tăng, nghĩa hồi quy thu nhập biến giải thích cịn cầu hàng hóa biến giải thích, xảy tượng đa cộng tuyến gần hoàn hảo ước lượng hệ số biến thu nhập mang dấu âm - mâu thuẫn với điều mong đợi I.2.7 Thêm vào hay bớt biến cộng tuyến với biến khác, mơ hình thay đổi độ lớn ước lượng dấu chúng Triệu chứng chủ yếu đa cộng tuyến mà ta nói tăng sai số tiêu chuẩn Sai số tiêu chuẩn cao ngụ ý biến thiên hệ số hồi quy từ mẫu