Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước việt nam,

TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Nêu vấn đề

Nghiệp vụ thị trường mở là công cụ quan trọng mà NHNN sử dụng để điều hành chính sách tiền tệ, bao gồm việc mua bán ngắn hạn các loại GTCG với các TCTD thông qua các phương thức giao dịch như mua có kỳ hạn, bán có kỳ hạn, mua hẳn và bán hẳn Trước đây, hệ thống chưa được nâng cấp, một số công việc trong nghiệp vụ vẫn phải thao tác thủ công, gây mất thời gian và không đảm bảo tính chính xác Với tính chất vi mô, phức tạp và khối lượng xử lý lớn, nghiệp vụ thị trường mở cần được quản lý và ứng dụng vào các phần mềm hiện đại để đảm bảo sự chính xác, nhanh chóng và kịp thời.

Việc xây dựng Hệ thống quản lý nghiệp vụ thị trường mở (OMO) sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện và kiểm soát các nghiệp vụ thị trường mở một cách hiệu quả qua phương thức điện tử Hệ thống này cũng cho phép quản lý toàn bộ các yêu cầu liên quan đến nghiệp vụ OMO, nâng cao tính chính xác và minh bạch trong các hoạt động tài chính.

Hệ thống OMO là một hệ thống lớn quản lý tổng hợp 6 quy trình nghiệp vụ cụ thể:

- Quy trình nghiệp vụ NHNN mua có kỳ hạn GTCG (chiều đi)

- Quy trình nghiệp vụ NHNN xử lý GTCG tại thời điểm đáo hạn (khi mua có kỳ hạn)

- Quy trình nghiệp vụ bán có kỳ hạn GTCG (chiều đi)

- Quy trình nghiệp vụ NHNN xử lý GTCG tại thời điểm đáo hạn (khi bán có kỳ hạn)

- Quy trình nghiệp vụ mua hẳn GTCG

- Quy trình nghiệp vụ bán hẳn GTCG

Mỗi quy trình nghiệp vụ đều được xây dựng như một hệ thống độc lập, bao gồm nhiều nghiệp vụ con riêng biệt Trong bài khóa luận này, tôi sẽ giới thiệu nghiên cứu về việc xây dựng hai hệ thống con quản lý trong số sáu nghiệp vụ, cụ thể là nghiệp vụ bán có kỳ hạn GTCG và nghiệp vụ xử lý tại thời điểm đáo hạn khi bán GTCG Đây là hai nghiệp vụ quan trọng để thực thi chính sách tiền tệ thông qua việc đấu thầu bán trái phiếu, tín phiếu kho bạc và các giấy tờ có giá khác.

Nghiệp vụ bán có kỳ hạn Giấy tờ có giá là giao dịch bán có cam kết mua lại các GTCG do NHNN thực hiện trên thị trường tiền tệ, nằm trong khuôn khổ hoạt động chính sách tiền tệ Các công cụ tài chính tiền tệ tham gia vào nghiệp vụ này bao gồm giấy nhận nợ và tín phiếu.

Khóa luận tốt nghiệp Xây dựng hệ thống thông tin quản lý Nghiệp vụ thị trường mở

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang triển khai trái phiếu nhằm phục vụ cho các hoạt động của thị trường tiền tệ, với mục tiêu tự động hóa các quy trình liên quan Việc này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng và đơn vị khác trong việc thực hiện các giao dịch tài chính.

- Tạo thông báo đấu thầu

Phê duyệt hồ sơ dự thầu bao gồm việc kiểm tra giá trị và tình trạng chứng khoán của các tổ chức tín dụng (TCTD), đồng thời kiểm tra tình trạng thanh toán và nắm giữ chứng khoán của các TCTD phục vụ cho đấu thầu trên thị trường mở.

- Thông báo kết quả đấu thầu

Xử lý giao dịch chứng khoán tại thời điểm đáo hạn khi bán là nghiệp vụ mà ngân hàng nhà nước thực hiện để tất toán hợp đồng mua bán Ngân hàng nhà nước cần tin học hóa các tiến trình này để nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong quản lý giao dịch.

- Theo dõi hạch toán số tiền thanh toán từ Thành viên thị trường

- Hạch toán GTCG tại thời điểm đáo hạn để tất toán hợp đồng

- Sửa hợp đồng nếu Thành viên trị trường có nhu cầu và được NHNH chấp thuận.

Vị trí của hệ thống quản lý bán có kỳ hạn GTCG và hệ thống Xử lý GTCG tại thời điểm đáo hạn trong phân hệ AOM – CSD

I.2.1 Tổng thể hệ thống thông tin quản lý Ngân hàng Nhà nước

Hệ thống thông tin quản lý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là một hệ thống lớn bao gồm ba phân hệ chính: T24, quản lý nghiệp vụ thị trường mở – GTCG (OMO – CSD) và ERP Các phân hệ này tương tác và trao đổi dữ liệu với nhau thông qua thành phần bus hệ thống, cho phép chúng có thể kết nối và tương tác với các hệ thống lớn bên ngoài như SWIFT, IBPS, và nhiều hệ thống khác.

Khóa luận tốt nghiệp Xây dựng hệ thống thông tin quản lý

Nghiệp vụ thị trường mở

I.2.2 Mô hình hệ thống nghiệp vụ

Hệ thống thông tin quản lý Ngân hàng Nhà nước bao gồm nhiều phân hệ nghiệp vụ khác nhau, như ngân quỹ, cấp hạn mức, cho vay và thanh toán, cũng như nghiệp vụ thị trường mở Trong đó, phân hệ AMO (AUCTION-OMO) và phân hệ CSD đều thuộc cùng một nhánh module nghiệp vụ, thực hiện vai trò quản lý nghiệp vụ thị trường mở trong hệ thống thông tin này.

I.2.3 Mô hình tổng quan các nghiệp vụ trong phân hệ OMO – CSD

AMO và CSD là hai hệ thống hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện và xử lý các nghiệp vụ con của mình Tổng quan, các nghiệp vụ của hai hệ thống này có thể được mô hình hóa như hình dưới đây Bài khóa luận này sẽ tập trung vào hai nghiệp vụ chính: Bán có kỳ hạn GTCG và Xử lý GTCG tại thời điểm đáo hạn, thuộc về các nghiệp vụ của Hệ thống quản lý nghiệp vụ thị trường mở OMO.

Thấu chi và vay qua đêm

Cho vay bằng cầm cố GTCG

Hạch toán, xử lý Lending

Quản lý lưu ký cầm cố GTCG

Cầm cố, chuyển nhượng, phong tỏa GTCG

Thông tin tra cứu chung

Mua có kỳ hạn GTCG chiều đi

Bán có kỳ hạn GTCG chiều đi

Mua có kỳ hạn GTCG tại ngày đáo hạn

Quản lý các phân hệ 1.Hệ thống

Quản lý các Vendor kết nối

Xử lý GTCG tại ngày đáo hạn (Bán có kỳ hạn GTCG )

OMO - Mua có kỳ hạn GTCG chiều đi

OMO - Bán có kỳ hạn GTCG chiều đi

OMO - Mua có kỳ hạn GTCG tại ngày đáo hạn

OMO - Xử lý GTCG tại ngày đáo hạn (Bán có kỳ hạn GTCG)

OMO - Báo cáo thống kê OMO

Tra cứu Hạn mức: HMNR, HMTC, HMTTTT

OMO - Báo cáo thống kê Phát hành Tín phiếu NHNN

Báo cáo thống kê phát hành Trái phiếu đặc biệt

Báo cáo thống kê phát hành Tín phiếu Kho bạc

Quản lý lịch hệ thống

Quản lý danh mục dữ liệu tĩnh

Quản trị hệ thống CSD

Báo cáo thống kê Trung tâm lưu ký chứng khoán CSD

Báo cáo thống kê Đấu thầu vàng

Báo cáo thống kê CENTER DESK PORTAL (Dành cho SBV) – AOM/CSD

Danh sách nhóm người dùng hệ thống

Hệ thống cần được phân chia rõ ràng theo từng nhóm người dùng với các thao tác và vai trò riêng biệt Danh sách người sử dụng hệ thống được chia thành hai nhóm chính: Nhóm người sử dụng là Admin hệ thống và Nhóm người sử dụng nghiệp vụ.

STT Người sử dụng Vai trò

Nhóm người sử dụng là Admin hệ thống

1 Cục CNTH hoặc bộ phận được giao trách nhiệm quản trị hệ thống

Thiết lập hệ thống Tạo người dùng

2 QT nghiệp vụ Phân quyền người dùng

Nhóm người sử dụng nghiệp vụ

1 Phòng Thị trường tiền tệ Thao tác nghiệp vụ

2 Phòng Kế toán Thao tác nghiệp vụ

Tra cứu, báo cáo Đẩy dữ liệu (nếu có) Nhận dữ liệu (nếu có)

3 Phòng Kiểm soát rủi ro Tra cứu

4 Các vụ liên quan Thao tác nghiệp vụ

5 Các tổ chức phát hành

6 Lãnh đạo Sở giao dịch

Ngân hàng nhà nước

7 Thành viên thị trường

8 Các tổ chức khác (VSD,

Nhận dữ liệu (nếu có)

PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

Nghiệp vụ bán có kỳ hạn GTCG chiều đi

II.1.1 Mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ bán hẳn Giấy tờ có giá

Quy trình này được xây dựng dựa trên các văn bản quy phạm:

- Quyết định số 26/VBHN-NHNN ngày 11/6/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở;

- Quyết định số 13/VBHN-NHNN ngày 21/5/2014 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế Lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN;

- Văn bản số 10876/QT-SGD ngày 12/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước về Quy trình nghiệp vụ thị trường mở;

Quy trình 2673/QT-SGD ngày 24/12/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn quy trình lưu ký tại Sở Giao dịch Đồng thời, Quyết định số 11/QĐ-NHNN ngày 01/01/2010 quy định về danh mục giấy tờ có giá (GTCG) được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước.

II.1.1.1 Sự kiện kích hoạt quy trình

Bán có kỳ hạn là hoạt động mà Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc bán và chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá cho các tổ chức tín dụng Đồng thời, ngân hàng cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu các giấy tờ này sau một khoảng thời gian nhất định.

Khi có nhu cầu bán có kỳ hạn GTCG nhằm thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ, vụ CSTT sẽ lập Tờ trình Ban Điều hành nghiệp vụ thị trường mờ phê duyệt và gửi SGD tổ chức phiên giao dịch.

II.1.1.2 Mô tả các bước trong quy trình nghiệp vụ

Mô tả chi tiết Đầu vào

Lập, kiểm soát, duyệt thông báo của ban điều hành

Vụ CSTT nhập thông báo của ban điều hành Sau khi lập, hệ thống cho phép Vụ CSTT kiểm soát, duyệt thông báo của ban điều hành

Hệ thống cho phép Vụ CSTT nhập, sửa, xãa thông báo

Thông báo của ban điều hành

Xác nhận thông báo của ban điều hành, tạo thông báo thầu tự động

Thông báo của ban điều hành

Sau khi ban điều hành xác nhận thông báo, hệ thống sẽ tự động tạo thông báo thầu dựa trên thông tin đã được xác nhận, nếu SBV có nhu cầu.

Thông báo của ban điều hành đã được xác nhận

Lập, kiểm soát thông báo thầu

Thông báo của ban điều hành đã được xác nhận

Lập thông báo đấu thầu và kiểm soát thông báo thầu là hai bước quan trọng trong quy trình Hệ thống cho phép lựa chọn GTCG bán trong danh mục có sẵn và tự động kiểm tra số dư Nếu GTCG đăng ký bán không đủ, hệ thống sẽ báo lỗi để người dùng có thể điều chỉnh kịp thời.

Hệ thống hỗ trợ các chức năng sau khi đã kiểm soát:

Sửa thông báo thầu Hủy thông báo thầu Quản lý thông báo thầu

Thông báo thầu chưa được duyệt

Cho phép duyệt: Sau khi duyệt, thông báo đó ở trạng thái sẵn sàng cho các thành viên xem

Cho phép không phê duyệt thông báo đấu thầu: Khi đó, thông báo đấu thầu sẽ chuyển trạng thái sẵn sàng để phòng TTTT sửa lại

Hệ thống hỗ trợ các chức năng sau duyệt:

Hủy thông báo thầu kèm lý do nếu cần

Thông báo thầu đã được duyệt

Xác nhận thông báo thầu

Thành viên thị trường

Thông báo thầu đã được duyệt

Sau khi Phòng TTTT hoàn tất việc thông báo thầu, các TV nhận được “Thông báo đấu thầu” trên hệ thống

Cho phép TV xác nhận đã nhận được thông báo đấu thầu

Thông báo thầu đã được thành viên xác nhận

Lập, kiểm soát, duyệt phiếu dự thầu

Thông báo thầu đã được thành viên xác nhận

Thành viên đăng ký phiếu dự thầu đã được mã hóa tới NHNN; kiểm soát, duyệt phiếu dự thầu (cho phép sửa, hủy sau duyệt)

Phiếu dự thầu của thành viên

Thực hiện tiến trình nhận phiếu dự thầu

Theo thông báo thầu, khi đến giờ quy định của phiên đấu thầu, hệ thống sẽ tự động chuyển sang tiến trình nhận phiếu dự thầu Để chính thức tiếp nhận các phiếu dự thầu từ các thành viên dự thầu, người dùng cần click vào nút "Bắt đầu nhận phiếu dự thầu".

Các phiếu lệnh đã duyệt chính thức được gửi lên SGD NHNN

- Trạng thái phiên thầu thay đổi

- Phiếu dự thầu của thành viên gửi lên NHNN

Email nhờ nhập hộ của thành viên

Văn bản nhờ nhập hộ của thành viên

Nếu có thành viên nhờ NHNN nhập hộ thì Phòng TTTT tiến hành nhập hộ thành viên

Các thành viên cần gửi email bao gồm một bảng Excel để hệ thống tự động nhập dữ liệu, kèm theo một bản gốc để nhờ nhập hộ.

Hoặc thành viên có thể gửi văn bản bằng giấy, SBV sẽ nhập dữ liệu bằng tay

Cho phép nhờ NHNN nhập hộ qua email, hệ thống cho phép đính kèm chứng từ yêu cầu nhập hộ bằng giấy scan

Phiếu dự thầu của thành viên được

NHNN nhập vào hệ thống

Đến giờ quy định của phiên đấu thầu, hệ thống sẽ tự động đóng thầu hoặc phòng TTTT sẽ thực hiện tiến trình "Đóng thầu" Trong thời gian này, hệ thống không cho phép thành viên nhập phiếu dự thầu vào hệ thống tiếp.

Phiên thầu ở trạng thái

Kiểm tra đơn dự thầu

Các đơn thầu được tiếp nhận qua hệ thống

Kiểm tra trạng thái đơn thầu: đơn thầu đã có điền đầy đủ các trường bắt buộc chưa, thời gian nộp đơn có hợp lệ không,…

Hiển thị cho phòng TTTT biết trong quá trình thao tác

- Danh sách các đơn dự thầu hợp lệ (RP.RS.1.7)

- Danh sách các đơn dự thầu không hợp lệ

Hủy đơn thầu không hợp lệ

Danh sách các đơn dự thầu không hợp lệ

Nếu đơn thầu không hợp lệ khi được kiểm tra ở bước 10, hệ thống sẽ tự động hủy đơn dự thầu và gửi thông báo kèm lý do không hợp lệ đến thành viên Đồng thời, thông tin này cũng sẽ được hiển thị cho phòng TTTT biết trong quá trình thao tác.

-Đơn dự thầu bị hủy -Thông báo hủy gửi cho thành viên kèm lý do không hợp lệ Danh sách các đơn dự thầu hợp lệ

Nhận thông báo đơn thầu không hợp lệ kèm lý do

Thông báo hủy gửi cho thành viên kèm lý do không hợp lệ

Thành viên có đơn thầu bị hủy sẽ nhận được thông báo hủy kèm lý do bị hủy

Danh sách các đơn dự thầu hợp

Hệ thống có chức năng “xét thầu giả lập”

Hệ thống cho phép NHNN lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng bước này

Nếu NHNN tích chọn sử dụng:

Khi cần nhập lịch sử trần sàn giả lập, hệ thống yêu cầu 4 bộ để so sánh Mỗi bộ có thể chứa nhiều dòng, với mỗi dòng tương ứng với từng kỳ hạn cụ thể.

Khi nhập lãi suất trần sàn, hệ thống sẽ để tham số 1 hoặc 2 người nhập

Kết quả xét thầu giả lập

Nhập lãi suất, khối lượng

Form nhập lãi suất trần/sà n

Nhập lãi suất trần/ sàn, khối lượng theo từng phiên tương ứng Sau khi nhập, hệ thống cho phép duyệt

Lãi suất, khối lượng được nhập vào hệ thống

Xét thầu và phân bổ thầu

Lãi suất, khối lượng được nhập vào hệ thống

Thực hiện xét thầu sau khi các đơn dự thầu được kiểm tra thành công và được SGD NHNN xác nhận lãi suất

Hệ thống tự động tính toán xác định khối lượng, lãi suất trúng thầu và phân bổ thầu

Kết quả phân bổ thầu

Lập, kiểm soát, thông báo kết quả thầu

Kết quả phân bổ thầu

Sau khi cán bộ đấu thầu Phòng TTTT thực hiện xét thầu thành công, hệ thống tự động sẽ gửi thông báo kết quả đấu thầu cho từng thành viên tham gia, với trạng thái "Chưa duyệt".

- Kiểm soát thông báo kết quả đấu thầu:

Cho phép kiểm tra danh sách thông báo kết quả thầu Tại đây hệ thống cho phép kiểm soát viên hủy kết quả thầu

Thông báo kết quả thầu

Duyệt thông báo kết quả thầu, gửi thành viên

Thông báo kết quả thầu

Cho phép thực hiện duyệt thông báo kết quả thầu cho thành viên

Sau khi duyệt, thông báo kết quả thầu mới được gửi đến thành viên: Thành viên nào nhận kết quả thầu của thành viên đó

Sau khi kết quả thầu đã được duyệt, hệ thống vẫn cho phép hủy kết quả thầu ở bước này

Thông báo kết quả thầu đã được gửi cho TV

Lập hợp đồng mua bán gửi cho

Thông báo kết quả thầu đã được gửi cho

Phòng TTTT lập (Hệ thống hỗ trợ lập), duyệt hợp đồng mua bán để chuyển thành viên ký

Hệ thống cho phép Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh hợp đồng mua bán khi tài sản đảm bảo không đủ giá trị để trả lại NHNN vào ngày đáo hạn giao dịch Repos.

Hợp đồng mua bán cho giao dịch Repos đã có chữ ký của NHNN

Xác nhận thông báo kết quả thầu

Thông báo kết quả thầu đã được gửi cho

Thành viên nhận kết quả và xác thực thông báo kết quả thầu

Thông báo kết quả thầu đã được TV xác nhận

Ký duyệt hợp đồng

Hợp đồng mua bán cho giao dịch Repos đã có chữ ký của NHNN

Sau khi nhận được hợp đồng,

TV ký duyệt để chuyển hợp đồng cho NHNN

Hợp đồng mua bán cho giao dịch Repos đã có chữ ký của thành viên

TV Thanh toán tiền cho NHNN

Thông báo kết quả trúng thầu đã được

TV xác nhận (RP.RS 1.12)

- Thành viên trúng thầu thực hiện thanh toán tiền cho NHNN

Số tiền thanh toán = Số tiền phải trả khi trúng thầu - Số tiền ký quỹ

- Thành viên thanh toán theo chỉ dẫn thanh toán

Tiền được chuyển theo chỉ dẫn thanh toán

Theo dõi và kiểm soát thanh toán tiền

Tiền được chuyển theo chỉ dẫn thanh toán

Thực hiện theo dõi xem thành viên có thanh toán đủ và đúng hạn không

CSD Phòng kế toán - SGD

Bút toán GTCG cho giao dịch Spot ở trạng thái hoàn tất

Các bút toán GTCG được đẩy sang và lưu vào CSD

Các bút toán GTCG cho giao dịch Spot được lưu vào CSD

II.1.1.3 Biểu đồ hoạt động

OMO.RS.1 : Quy trình N b án có kỳ hạn GTCG (Chiều đi)

Phòn g K ế t oá n - S GD Thà nh vi ên thị tr ườ ng Phòn g T TT T - SG D Vụ C ST T

Lập, kiểm soát, duyệt thông báo của ban điều hành Bắt đầu

Xác nhận thông báo của

Xác nhận thông báo thầu

Lập, kiểm soát, duyệt phiếu dự thầu Đóng thầu

Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của đơn dự thầu

Nhập lãi suất/ khối lượng

Lập, kiếm soát thông báo kết quả thầu

Có TV nhờ nhập hộ?

Nhập hộ thành viên

Kiểm tra đủ tiền? Đủ tiền

Xác nhận thông báo kết quả thầu

Duyệt bút toán GTCG cho giao dịch Spot

: Lập, kiểm soát, thông báo thầu

Theo dõi và kiểm soát việc thanh toán tiền

Duyệt thông báo kết quả thầu gửi TV và kế toán Không duyệt

Thực hiện tiến trình nhận phiếu dự thầu

Nhận thông báo đơn dự thầu không hợp lệ kem lý do

Tính và Trích tiền phạt từ tiền gửi khả dùng của Thành viên

Hạch toán GT CG cho giao dịch Spot

Lập hợp đồng mua bán gửi thành viên, kiểm soát và duyệt hợp đồng

Ký duyệt hợp đồng

II.1.2 Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống cần xây dựng

4 Email hoặc Văn bản hờ nh p

1 Thông báo thầu được SGD duyệt

10 Thanh toán ền cho NHNN

Ký qu và việc thanh toán

Hệ thống quản lý bán có kỳ hạn GTCG

9 Hợp đ ng Mua bán được xác nh n

II.1.3 Danh sách các hồ sơ dữ liệu của nghiệp vụ

STT Tên Hồ sơ dữ liệu Ghi chú

1 Thông báo của ban điều hành Theo quy trình nghiệp vụ thị trường mở số

2 Thông báo đấu thầu bán GTCG Theo quy trình nghiệp vụ thị trường mở số

3 Đăng ký đấu thầu mua GTCG Theo quy trình nghiệp vụ thị trường mở số

4 Danh sách/ bảng kê các đơn dự thầu hợp lệ

Theo quy trình nghiệp vụ thị trường mở số 10876/QT

5 Danh sách/ bảng kê các đơn dự thầu không hợp lệ

Theo quy trình nghiệp vụ thị trường mở số 10876/QT (09/TTM)

6 Thông báo đăng ký đấu thầu mua/bán

7 Kết quả xét thầu giả lập Theo quy trình nghiệp vụ thị trường mở số

8 Kết quả phân bổ thầu Theo quy trình nghiệp vụ thị trường mở số

9 Thông báo kết quả đấu thầu GTCG Theo quy trình nghiệp vụ thị trường mở số

10 Văn bản nhờ nhập hộ của thành viên Theo quy trình nghiệp vụ thị trường mở số

11 Hợp đồng mua bán Theo quy trình nghiệp vụ thị trường mở số

II.1.4 Ma trận thực thể chức năng

Ký hiệu HSDL đánh số từ 1 đến 11 trong bảng dưới đây tương ứng với số thứ tự của các hồ sơ dữ liệu đã được liệt kê ở mục II.3.

Các ký hiệu C, R, U lần lượt chỉ các thao tác khởi tạo, đọc – xem, cập nhật (thêm, sửa, xóa)

1 Lập, kiểm soát, duyệt thông báo của ban điều hành

2 Xác nhận thông báo của ban điều hành, tạo thông báo thầu tự động

3 Lập, kiểm soát thông báo thầu

5 Xác nhận thông báo thầu

6 Lập, kiểm soát, duyệt phiếu dự thầu

7 Thực hiện tiến trình nhận phiếu dự thầu

10 Kiểm tra đơn dự thầu

11 Hủy đơn thầu không hợp lệ

12 Nhận thông báo đơn thầu không hợp lệ kèm lý do

14 Nhập lãi suất, khối lượng

15 Xét thầu và phân bổ thầu

16 Lập, kiểm soát, thông báo kết quả thầu

17 Duyệt thông báo kết quả thầu, gửi thành viên

18 Lập, kiểm soát hợp đồng mua bán gửi cho TV

19 Xác nhận thông báo kết quả thầu

20 Ký duyệt hợp đồng

II.1.5 Mô hình phân rã chức năng

3 Lập, kiểm soát thông báo thầu

1 Lập, kiểm soát, duyệt thông báo của ban điều hành

Hệ th ng qu n nghiệp v thị trư ng m OMO

2 Xác nhận thông báo của ban điều hành, tạo thông báo thầu tự động

5 Xác nhận thông báo thầu

6 Lập, kiểm soát, duyệt phiếu dự thầu

9 Hủy đơn thầu không hợp lệ

11 Xét thầu và phân bổ thầu

12 Lập, kiểm soát, thông báo kết quả thầu

13 Duyệt thông báo kết quả thầu, gửi thành viên

15 Xác nhận thông báo kết quả thầu

7 Nhập hộ thành viên

8 Kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của đơn dự thầu

1 Tạo thông báo đấu thầu 2 Nộp thầu 3 Phê duyệt hồ sơ dự thầu 4 Phân bổ thầu 5 Thông báo kết quả trúng thầu

14 Lập hợp đồng mua bán gửi thành viên

16 Ký kết hợp đồng mua bán

Nghiệp vụ xử lý GTCG tại thời điểm đáo hạn khi bán có kỳ hạn

II.2.1 Mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ bán hẳn Giấy tờ có giá

Quy trình này được xây dựng dựa trên các văn bản quy phạm:

- Quyết định số 26/VBHN-NHNN ngày 11/6/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở;

- Quyết định số 13/VBHN-NHNN ngày 21/5/2014 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế Lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN;

- Văn bản số 10876/QT-SGD ngày 12/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước về Quy trình nghiệp vụ thị trường mở;

Quy trình 2673/QT-SGD ngày 24/12/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn quy trình lưu ký tại Sở Giao dịch Đồng thời, Quyết định số 11/QĐ-NHNN ngày 01/01/2010 quy định danh mục giấy tờ có giá (GTCG) được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước.

II.2.1.1 Sự kiện kích hoạt quy trình

Khi tới ngày đáo hạn của hợp đồng bán có kỳ hạn GTCG, NHNN tiến hành xử lý để tất toán hợp đồng

II.2.1.2 Mô tả các bước trong quy trình nghiệp vụ

Mô tả chi tiết Đầu vào Thực hiện Đầu ra

RS.2.01 Kiểm tra GTCG của thành viên có chuyển đủ không

- Ngày đáo hạn hợp đồng cho giao dịch Repos

- Hợp đồng mua bán cho giao dịch Repos

Tới ngày đáo hạn của hợp đồng cam kết mua bán lại, thành viên phải trả lại GTCG cho NHNN

Phòng KT kiểm tra xem thành viên có đủ GTCG để trả không

Kết quả kiểm tra thành viên đủ GTCG hoặc không đủ GTCG

RS.2.02 Duyệt bút toán hạch toán GTCG

Kết quả kiểm tra thành viên đủ GTCG

Hệ thống sinh tự động các bút toán hạch toán GTCG cho giao dịch Repos trên PORTAL ở trạng thái pending

Phòng KT duyệt để chuyển các bút toán sang trạng thái hoàn tất

Các bút toán GTCG cho giao dịch Repos ở trạng thái hoàn tất

RS.2.03 Hạch toán GTCG

Các bút toán GTCG cho giao dịch Repos ở trạng thái hoàn tất

Các bút toán hạch toán GTCG cho giao dịch Repos được đẩy sang và lưu vào CSD

Các bút toán GTCG cho giao dịch Repos được lưu vào CSD

RS.2.04 Thanh toán tiền cho

Các bút toán GTCG cho giao dịch Repos được lưu vào CSD

NHNN trả tiền cho TV theo cam kết trong hợp đồng

Tiền được thanh toán cho TV

RS.2.05 Sửa hợp đồng kỳ hạn thành hợp đồng bán hẳn

- Kết quả kiểm tra thành viên không đủ

- Hợp đồng mua bán cho giao dịch Repos

Nếu thành viên không đủ Giấy Tờ Chứng Minh Giao Dịch (GTCG) để hoàn trả cho Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN), NHNN sẽ điều chỉnh nội dung hợp đồng thành hợp đồng bán hẳn và tiến hành ký duyệt để gửi đi.

Hợp đồng bán hẳn GTCG đã có chữ ký của NHNN

RS.2.06 Ký duyệt hợp đồng đã sửa

Hợp đồng bán hẳn GTCG đã có chữ ký của NHNN

Khi nhận được hợp đồng, TV ký duyệt hợp đồng để chuyển lại cho

Hợp đồng bán hẳn GTCG đã có chữ ký của cả 2 bên

RS.2.07 Duyệt bút toán hạch toán tiền phạt/G

- Kết quả kiểm tra thành viên không đủ

-Hợp đồng bán hẳn GTCG đã có chữ ký của cả 2 bên

Khi thành viên không đủ GTCG để trả lại cho NHNN, NHNN sẽ xử phạt thành viên 1 khoản tiền

Hệ thống sinh tự động các bút toán hạch toán tiền phạt/GTCG nếu có ở trạng thái pending

Phòng KT duyệt để chuyển các bút toán sang trạng thái hoàn tất

Các bút toán hạch toán tiền phạt/GTCG ở trạng thái hoàn tất

RS.2.08a Hạch toán GTCG nếu có

Các bút toán hạch toán GTCG (nếu có) ở trạng thái hoàn tất

Các bút toán hạch toán GTCG được đẩy sang và lưu vào CSD

Bút toán GTCG được lưu vào CSD

RS.2.08b Hạch toán tiền phạt nếu có

Các bút toán hạch toán tiền phạt ở trạng thái hoàn tất

Các bút toán hạch toán tiền được đẩy sang T24 để thu tiền phạt của thành viên

Tiền phạt thành viên được trả cho NHNN

II.2.1.2 Biểu đồ hoạt động

OMO.RS.2 : Quy trình NHNN xử lý GTCG (tại thời điểm đáo hạn)

Ph òn g K ế to án - S G D Th àn h v iê n th ị tr ư ờ n g Phòn g TT TT - S G D

RB.2.04: Thanh toán tiền cho TV

RB.2.02: Duyệt bút toán hạch toán GTCG

RB.2.01:Kiểm tra GTCG của thành viên có chuyển đủ không Đủ

RB.2.05: Sửa hợp đồng kỳ hạn thành hợp đồng bán hẳn

RB.2.06: Ký duyệt hợp đồng đã sửa

RB.2.07: Duyệt bút toán hạch toán tiền phạt/ GTCG nếu có

RB.2.08a: Hạch toán GTCG nếu có

RB.2.08b: Hạch toán tiền phạt

RB.2.03: Hạch toán GTCG

II.2.2 Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống

4 Hợp đ ng mua bán sửa lại TV đ xác nh n 2b Trả lại GTCG cho NHNH

Hệ thống Xử lý GTCG tại thời điểm đáo hạn khi bán

3 Hợp đ ng mua bán sửa lại

5 Than toán ền phạt 2c Tiền thanh toán khi mua lại

1 Thông tin về nh trạng n m giữ GTCG c a TV

II.2.3 Danh sách các hồ sơ dữ liệu của nghiệp vụ

STT Tên Hồ sơ dữ liệu Ghi chú

1 Hợp đồng mua bán GTCG Theo quy trình nghiệp vụ thị trường mở số

2 Bảng kê tình trạng nắm giữ GTCG của Thành viên

II.2.4 Ma trận thực thể – chức năng

Các ký hiệu C, R, U lần lượt chỉ các thao tác khởi tạo, đọc – xem, cập nhật (thêm, sửa, xóa)

Hợp đồng mua bán GTCG

Bảng kê tình trạng nắm giữ GTCG của Thành viên

1 Kiểm tra GTCG của thành viên có chuyển đủ không R C, U, R

2 Duyệt bút toán hạch toán GTCG R

3 Sửa hợp đồng kỳ hạn thành hợp đồng bán hẳn R, U R

4 Ký duyệt hợp đồng đã sửa R, U

5 Duyệt bút toán hạch toán tiền phạt/GTCG nếu có R R

II.2.5 Mô hình phân rã chi tiết các chức năng

Xử lý GTCG tại thời điểm đáo hạn

Hệ th ng qu n nghiệp v thị trư ng m OMO

1.Kiểm tra tình trạng nắm giữ

2 Sửa hợp đồng kỳ hạn thành hợp đồng bán hẳn 3 Ký duyệt hợp đồng đã sửa

PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH

Nghiệp vụ bán có kỳ hạn GTCG

III.1.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0

1.0 Tạo thông báo đấu thầu

3.0 Phê duyệt hồ sơ dự thầu

9 Thông báo kết quả đấu thầu

8 Kết quả phân bổ thầu

7 Kết quả xét thầu giả l p

6 Thông báo đăng ký đấu thầu mua/bán GTCG không hợp lệ

Danh sách/ bảng kê các đơn d thầu không hợp lệ

4 Danh sách/ bảng kê các đơn d thầu hợp lệ

Thông báo đấu thầu Chưa được TV Xác nh n

2 Thông báo đấu thầu bán GTCG

3 Đăng ký đấu thầu mua GTCG

1 Thông báo c a ban điều hành

10 Văn bản nhờ nh p h c a thành viên

Thông báo kết quả trúng thầu

Thông báo thầu đ Được thành viên

Email hoặc Văn bản nhờ h p h c a TV

K m lý do không Hợp lệ

Thông báo Kết quả đấu thầu chưa được

Thông báo Kết quả đấu thầu đ được

11 Hợp đ ng mua bán GTCG

Hợp đ ng mua bán đ được TV ký kết

Hợp đ ng mua bán chưa được TV ký kết

III.1.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của từng tiến trình

III.1.2.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình Tạo thông báo đấu thầu

L p, kiểm soát, duyệt thông báo c a Ban điều hành

Duyệt thông báo đấu thầu

1 Thông báo c a ban điều hành

L p, kiểm soát thông báo đầu thầu

Xác nh n thông báo c a Ban điều hành, tạo thông báo thầu t đ ng

Xác nh n thông báo đấu thầu

Thông báo thầu đ Được thành viên Xác nh n

Thông báo thầu đ Duyệt nhưng thành viên Chưa Xác nh n

III.1.2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình Nộp thầu

L p, kiểm soát, duyệt Phiếu d thầu

Nhập hộ thành viên

3 Đăng ký đấu thầu mua

Email hoặc văn bản hờ nh p h c a TV

Email hoặc Văn bản nhờ nh p h c a

III.1.2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình Phê duyệt hồ sơ dự thầu

Kiểm tra đơn thầu (Kiểm tra sự đầy đủ và hợp lệ của thông tin trên phiếu)

Thông báo đăng ký đấu thầu mua/bán GTCG không hợp lệ

Danh sách/ bảng kê các đơn d thầu không hợp lệ

3 Đăng ký đấu thầu mua

K m lý do không hợp lệ

III.1.2.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình Phân bổ thầu

8 Kết quả phân bổ thầu

7 Kết quả xét thầu giả lập

Nghiệp vụ Xử lý GTCG tại thời điểm đáo hạn

Xử lý GTCG tại thời điểm đáo hạn là nghiệp vụ đơn giản hơn so với nghiệp vụ bán có kỳ hạn, chỉ bao gồm 3 tiến trình Do đó, việc phân tích chỉ cần dừng lại ở Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 0.

1.0 Kiểm tra tình trạng nắm giữ

Sửa hợp đồng kỳ hạn thành hợp đồng bán hẳn

Ký duyệt hợp đồng đã sửa

Thị trường Hợp đ ng mua bán đ sửa

Hợp đ ng mua bán đ sửa

Bảng kê nh trạng n m giữ GTCG c a Thành viên

HỆ THỐNG CSD Thông tin n m giữ GTCG c a TV

THỰC HIỆN CÁC THIẾT KẾ

Nghiệp vụ bán có kỳ hạn GTCG

IV.1.1 Xác định các thực thể và thuộc tính từ các mẫu hồ sơ, tài liệu

Ta tiến hành phân tích lần lượt các mẫu phiếu, tài liệu, hồ sơ để tìm ra các thực thể và thuộc tính của chúng

IV.1.1.1 Phân tích mẫu phiếu Thông báo của ban điều hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

THÔNG BÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ VIỆC ĐẤU THẦU MUA/BÁN GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Kính gửi: Sở Giao dịch

Dựa trên mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ tháng năm , Ban điều hành nghiệp vụ thị trường thông báo về việc đấu thầu mua/bán giấy tờ có giá với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày thông báo đấu thầu:

- Ngày đấu thầu/ thanh toán:

- Tổng khối lượng GTCG cần mua/bán:

- Thông tin chi tiết về GTCG:

Khối lượng chào thầu (đồng)

Thời hạn mua/bán (ngày)

Thời hạn còn lại (ngày)

Lãi suất thông báo (%/năm)

- Người được uỷ quyền chứng kiến mở thầu:

TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH NGHIỆP VỤ TTM

Bảng từ điển và thuộc tính tương ứng mẫu phiếu: “Thông báo của Ban điều hành Thị trường mở”

Từ, cụm từ trong HS Từ, cụm từ rút gọn, thay thế

Số thông báo của Ban điều hành

Ngày tháng của thông báo đề nghị phát hành

Sở Giao dịch SGD

Ngày tháng của chính sách tiền tệ

Ngày thông báo đấu thầu ANNOUNCE_DATE

Ngày tổ chức đấu thầu AUCTION_DATE

Ngày thanh toán SETTLEMENT_DATE

Phương thức đấu thầu AUCTION_METHOD

Tổng khối lượng GTCG cần bán

Khối lượng chào thầu AUCTION_AMT

Thời hạn mua bán TRADING_DATE

Thời hạn còn lại REMAIN_TIME

Lãi suất thông báo EXEC_INT_RATE

Người được ủy quyền chứng kiến mở thầu

Dựa vào bảng liệt kê trên, chúng ta có thể dễ dàng xác định các thực thể cùng với các thuộc tính của chúng Dưới đây là danh sách các thực thể và thuộc tính tương ứng với mẫu phiếu “Thông báo của Ban điều hành Thị trường mở”.

1 THÔNG BÁO CỦA BĐH (REG_ID, REG_DOCUMENT_NO,

REG_DOCUMENT_DATE, DATE_POLICY, ANNOUNCE_DATE,

SETTLEMENT_DATE, AUCTION_DATE, AUCTION_METHOD,

TOTAL_AMOUNT, SECURITIES_CODE, SECURITIES_NAME,

CREATED_BY, CREATED_TIME, VERIFIED_BY, VERIFIED_TIME);

2 SECURITIES (SECURITIES_CODE, PAR_VALUE, ISSUING_PRICE,

TOTAL_QTTY, DUE_DATE, TRADING_DATE, STATUS_LISTINGS,

TIME_ISSUE, LISTING_DATE, AUCTION_AMT);

3 USERS (USER_ID, USERNAME, DISPLAY_NAME, PASSWORD, STATUS, POSITION, IP_ADDRESS, DESCRIPTION);

IV.1.1.2 Phân tích mẫu phiếu Thông báo đấu thầu bán Giấy tờ có giá

Phụ lục số: 05/TTM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

THÔNG BÁO BÁN GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Căn cứ vào Thông báo số ngày của Ban Điều hành Nghiệp vụ thị trường mở, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thông báo đấu thầu bán các giấy tờ có giá với các nội dung chi tiết như sau:

- Ngày đấu thầu/ thanh toán:

(Tên, hình thức phát hành, hình thức trả lãi,

Ngày đến hạn TT của GTCG

Khối lượng bán GTCG (đồng)

Lãi suất (% năm) Phương thức bán (ngày)

Theo số tiền thanh toán

Bán hẳn (Kỳ hạn bán hoặc Thời hạn còn lại của GTCG)

Thời hạn còn lại của GTCG

GHI CHÚ: Thành viên không được phép xem dữ liệu có dấu * TLTHỐNG ĐỐC

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

Danh sách các thực thể và thuộc tính tương ứng của mẫu phiếu “hồ sơ dự thi”

1 THÔNG BÁO ĐẤU THẦU (AUCTION_ID, REG_ID, SBV_AUCTION_NO,

SBV_DOCUMENT_NO, SECURITIES _CODE, SBV_DOCUMENT_DATE,

REG_DOCUMENT_NO, REG_DOCUMENT_DATE, TOTAL_AMOUNT,

AUCTION_METHOD, ANNOUNCE_DATE, AUCTION_DATE,

SETTLEMENT_DATE, CREATED_ BY, CREATED_TIME, VERIFIED_BY,

2 PHIÊN ĐẤU THẦU (SBV_AUCTION_NO, ORDER_DATE, MEMBER_ID, MEMBER_CODE, CO_MEMBER_ID, CO_MEMBER_CODE, SECURITIES_CODE, PAYMENT_TYPE);

TOTAL_QTTY, DUE_DATE, TRADING_DATE, STATUS_LISTINGS, TIME_ISSUE, LISTING_DATE, AUCTION_AMT);

IV.1.1.3 Phân tích mẫu phiếu Đăng ký đấu thầu mua bán Giấy tờ có giá

Phụ lục số: 07/TTM TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU MUA GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Kính gửi: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

Căn cứ thông báo đấu thầu bán giấy tờ có giá số: ngày tháng năm của Sở Giao dịch

NHNN, (tên tổ chức tín dụng) đăng ký mua các loại giấy tờ có giá như sau:

(Tên, hình thức phát hành, hình thức trả lãi, Kỳ hạn)

Ngày đến hạn Thanh toán GTCG

Khối lượng đăng ký mua (đồng)

Mua hẳn (Thời hạn còn lại của GTCG)

NGƯỜI GIAO DỊCH NGƯỜI KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên) (Ký tên) (Ký tên)

Danh sách các thực thể và thuộc tính tương ứng

1 ĐƠN DỰ THẦU (ORDER_ID, SECURITIES_CODE, CO_MEMBER_NAME, CO_MEMBER_CODE, AUCTION_ID, ORDER_DATE, ANNOUNCE_DATE, VERIFIED_BY, VEFIFIED_TIME, VERIFIED_DATE, DATE_TRANS, CREATED BY, CREATED_TIME, MODIFIED_BY, MODIFIED_DATE, DESCREPTION);

2 SBV_MEMBER (CO_MEMBER_ID, CO_MEMBER_CODE, CO_MEMBER_NAME, NAME_VN, CITAD, ADDRESS, PHONE, FAX, EMAIL, BANK_ACCOUNT, FOUNDATION_DATE, FOUNDATION_ISSUERS, LICENSE_NO, LICENSE_DATE, LICENSE_ISSUER, CAPITAL, REP_NAME, REP_POSITION);

3 SECURITIES (SECURITIES_CODE, PAR_VALUE, ISSUING_PRICE, TOTAL_QTTY, DUE_DATE, TRADING_DATE, STATUS_LISTINGS, TIME_ISSUE, LISTING_DATE, AUCTION_AMT);

IV.1.1.4 Phân tích mẫu phiếu Danh sách các đơn dự thầu hợp lệ

Phụ lục số: 10/TTM BẢNG KÊ TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU MUA/BÁN GIẤY TỜ CÓ GIÁ HỢP LỆ

SẮP XẾP THEO THỨ TỰ LÃI SUẤT

NGÀY MỞ THẦU: THỜI HẠN MUA (BÁN):

(Tên, hình thức phát hành, hình thức trả lãi, Kỳ hạn)

Khối lượng đăng ký dự thầu hợp lệ

(đồng) Lãi suất dự thầu

Theo mệnh giá Theo số tiền thanh toán

Tổng cộng x x ĐẠI DIỆN BĐH LẬP BẢNG KIỂM SOÁT GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

Danh sách các thực thể và các thuộc tính của mẫu phiếu Danh sách các đơn dự thầu hợp lệ

1 ĐƠN DỰ THẦU (ORDER_ID, SECURITIES_CODE, CO_MEMBER_NAME,

CO_MEMBER_CODE, AUCTION_ID, ORDER_DATE, ANNOUNCE_DATE,

VERIFIED_BY, VEFIFIED_TIME, VERIFIED_DATE, DATE_TRANS, CREATED BY,

CREATED_TIME, MODIFIED_BY, MODIFIED_DATE, DESCREPTION);

2 SBV_MEMBER (CO_MEMBER_ID, CO_MEMBER_CODE, CO_MEMBER_NAME,

NAME_VN, CITAD, ADDRESS, PHONE, FAX, EMAIL, BANK_ACCOUNT,

FOUNDATION_DATE, FOUNDATION_ISSUERS, LICENSE_NO, LICENSE_DATE, LICENSE_ISSUER, CAPITAL, REP_NAME, REP_POSITION);

IV.1.1.5 Phân tích mẫu phiếu Danh sách các đơn dự thầu không hợp lệ

BẢNG KÊ TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU MUA/BÁN GTCG KHÔNG HỢP LỆ

Trang 1 NGÀY MỞ THẦU : THỜI HẠN MUA (BÁN):

(Tên, hình thức phát hành, hình thức trả lãi, Kỳ hạn)

Khối lượng không hợp lệ

(đồng) Lãi suất dự thầu (% năm)

Lý do Theo mệnh giá

Tổng cộng x x x x ĐẠI DIỆN BĐH GIAO DỊCH VIÊN KIỂM SOÁT GIÁM ĐỐC SỞ GIAO

(Ký tên) (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên)

Danh sách các thực thể và các thuộc tính của mẫu phiếu Danh sách các đơn dự thầu không hợp lệ

1 ĐƠN DỰ THẦU (ORDER_ID, SECURITIES_CODE, CO_MEMBER_NAME, CO_MEMBER_CODE, AUCTION_ID, ORDER_DATE, ANNOUNCE_DATE, VERIFIED_BY, VEFIFIED_TIME, VERIFIED_DATE, DATE_TRANS, CREATED BY, CREATED_TIME, MODIFIED_BY, MODIFIED_DATE, DESCREPTION);

IV.1.1.6 Phân tích mẫu phiếu Thông báo đăng ký đấu thầu không hợp lệ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU MUA/BÁN GIẤY TỜ CÓ GIÁ KHÔNG HỢP LỆ

Kính gửi: - Đăng ký đấu thầu ngày của Quý Ngân hàng không hợp lệ vì các lý do sau:

(Tên, hình thức phát hành, hình thức trả lãi, Kỳ hạn)

Thời hạn còn lại của GTCG (ngày)

Lãi suất (%/năm) Khối lượng

GTCG không hợ p lệ theo mệnh giá

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

1 THÔNG BÁO HỦY ĐƠN DỰ THẦU (DEL_ORDER_ANNOUNCE_ID, ORDER_ID, DEL_DATE, CO_MEMBER_CODE, SECURITIES_CODE, ORDẺR_DATE, LOCATION_RECEIVE, DESCREPTION, MODIFIED_BY, MODIFIED_DATE);

IV.1.1.7 Phân tích mẫu phiếu Kết quả xét thầu Giả lập/ Kết quả phân bổ thầu

Phụ lục số: 11/TTM BẢNG KÊ TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

MUA (BÁN) GIẤY TỜ CÓ GIÁ

NGÀY MỞ THẦU: THỜI HẠN MUA (BÁN):

(Tên, hình thức phát hành, hình thức trả lãi, Kỳ hạn)

Thời hạn mua/ bán (ngày)

Khối lượng trúng thầu (đồng) Lãi suất

TT Dự thầu Trúng thầu

Tổng cộng x x x x ĐẠI DIỆN BĐH LẬP BẢNG KIỂM SOÁT GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

Danh sách các thực thể và các thuộc tính tương ứng của mẫu phiếu Kết quả xét thầu

1 OMO_RESULT (RESULT_ID, CO_MEMBER_CODE, RESULT_DATE,

RESULT_TIME, AUCTION_ID, SECURITIES_CODE, TOTAL_EXEC_QTTY,

EXEC_INT_RATE, INTEREST_RATE, CREATED_BY, CREATED_DATE,

MODIFIED_BY, MODIFIED_DATE, VERIFIED_BY, VERIFIED_TIME);

2 SBV_MEMBER (CO_MEMBER_ID, CO_MEMBER_CODE,

CO_MEMBER_NAME, NAME_VN, CITAD, ADDRESS, PHONE, FAX, EMAIL,

BANK_ACCOUNT, FOUNDATION_DATE, FOUNDATION_ISSUERS,

LICENSE_NO, LICENSE_DATE, LICENSE_ISSUER, CAPITAL, REP_NAME, REP_POSITION);

TOTAL_QTTY, DUE_DATE, TRADING_DATE, STATUS_LISTINGS, TIME_ISSUE, LISTING_DATE, AUCTION_AMT);

IV.1.1.8 Phân tích mẫu phiếu Thông báo kết quả đấu thầu bán GTCG

Phụ lục số: 12/TTM NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM Số: _ /TB-SGD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Theo đăng ký đấu thầu ngày của Quý Ngân hàng, NHNN thông báo kết quả đấu thầu như sau: Phiên đấu thầu:

Ngày đấu thầu/ thanh toán

Thời hạn (ngày) Lãi suất (%năm)

Khối lượng dự thầu hợp lệ

Khối lượng trúng thầu (đồng) Giá mua /bán lại (Gv) (Đồn g) còn lại của GTC

Phá t hàn h Đă ng ký

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

- Phòng Kế toán SGD

Danh sách các thực thể và các thuộc tính tương ứng của mẫu phiếu Thông báo kết quả đấu thầu bán GTCG

1 PHIÊN ĐẤU THẦU (SBV_AUCTION_NO, ORDER_DATE, MEMBER_ID, MEMBER_CODE, CO_MEMBER_ID, CO_MEMBER_CODE, SECURITIES_CODE, PAYMENT_TYPE);

2 ANNOUNCE_RESULT (ANNOUNCE_RESULT_ID, RESULT_ID, SBV_AUCTION_NO, CO_MEMBER_CODE, SECURITIES_CODE, ANNOUNCE_RESULT_DATE, LOCATION_RECEIVE, DESCREPTION, CREATED_BY, CREATED_TIME, MODIFIED_BY, MODIFIED_DATE);

3 OMO_RESULT (RESULT_ID, CO_MEMBER_CODE, RESULT_DATE, RESULT_TIME, AUCTION_ID, SECURITIES_CODE, TOTAL_EXEC_QTTY, EXEC_INT_RATE, INTEREST_RATE, CREATED_BY, CREATED_DATE, MODIFIED_BY, MODIFIED_DATE, VERIFIED_BY, VERIFIED_TIME);

IV.1.1.9 Phân tích mẫu Văn bản nhờ nhập hộ của thành viên

Phụ lục số: 14/TTM TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG:

MÃ SỐ: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VB SỐ: ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP HỘ ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU MUA GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Kính gửi: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

Căn cứ thông báo đấu thầu bán giấy tờ có giá số: ngày tháng năm của Sở Giao dịch

NHNN đề nghị Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc đăng ký mua các loại giấy tờ có giá, bao gồm các chứng khoán và trái phiếu, nhằm đảm bảo tính thanh khoản và hỗ trợ cho hoạt động tài chính của tổ chức tín dụng.

(Tên, hình thức phát hành, hình thức trả lãi,

Ngày đến hạn Thanh toán GTCG

Khối lượng đăng ký mua (đồng)

Mua hẳn (Thời hạn còn lại của GTCG)

LẬP BẢNG NGƯỜI KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC(GIÁM ĐỐC) (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên)

1 ĐƠN DỰ THẦU (ORDER_ID, SECURITIES _CODE, CO_MEMBER_NAME, CO_MEMBER_CODE, AUCTION_ID, ORDER_DATE, ANNOUNCE_DATE, VERIFIED_BY, VEFIFIED_TIME, VERIFIED_DATE, DATE_TRANS, CREATED BY, CREATED_TIME, MODIFIED_BY, MODIFIED_DATE, DESCREPTION);

IV.1.1.10 Phân tích mẫu Hợp đồng mua bán GTCG

Mẫu số: 03/TTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA LẠI GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Số:……/HĐML-NHNN Ngày …… tháng… năm…

Căn cứ theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 của Thống đốc NHNN, Quy chế nghiệp vụ thị trường mở đã được ban hành Tiếp theo, Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN ngày 30/9/2008 đã thực hiện việc sửa đổi và bổ sung Quy chế này, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường mở trong hệ thống ngân hàng.

Căn cứ vào Quyết định số ngày của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, danh mục các loại giấy tờ có giá được xác định, bao gồm tỷ lệ chênh lệch giữa giá trị giấy tờ có giá tại thời điểm định giá và giá thanh toán Bên cạnh đó, tỷ lệ giao dịch của các loại giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở cũng được quy định rõ ràng.

Bên A: (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Địa chỉ: Điện thoại: FAX: E-mail:

Số tài khoản: mở tại

Bên B: (Tổ chức tín dụng) Địa chỉ: Điện thoại: FAX: E-mail:

Số tài khoản: mở tại

Nghiệp vụ Xử lý GTCG tại thời điểm đáo hạn

IV.2.1 Xác định các thực thể và thuộc tính từ các mẫu hồ sơ, tài liệu

IV.2.1.1 Phân tích mẫu Hợp đồng mua bán GTCG

Mẫu tài liệu này hoàn toàn giống với mẫu tài liệu Hợp đồng mua bán GTCG của nghiệp vụ Bán có kỳ hạn GTCG, do đó chúng ta có thể xác định danh sách các thực thể và thuộc tính tương ứng của chúng như được liệt kê dưới đây.

1 SBV_CONTRACT (CONTRACT_ID, ANNOUNCE_RESULT_ID, CO_MEMBER_ID, RESULT_ID, SECURITIES_CODE , CONTRACT DATE, CREATED_BY, VERIFIED_BY);

2 SBV_CONTRACT_DETAIL (CONTRACT_ID_DETAIL, CONTRACT_ID, ANNOUNCE_RESULT_ID, CO_MEMBER_ID, RESULT_ID, SECURITIES_CODE);

3 ANNOUNCE_RESULT (ANNOUNCE_RESULT_ID, RESULT_ID, SBV_AUCTION_NO, CO_MEMBER_CODE, SECURITIES_CODE, ANNOUNCE_RESULT _DATE, LOCATION_RECEIVE, DESCREPTION, CREATED_BY, CREATED_TIME, MODIFIED_BY, MODIFIED_DATE);

4 OMO_RESULT (RESULT_ID, CO_MEMBER_CODE, RESULT_DATE, RESULT_TIME, AUCTION_ID, SECURITIES_CODE, TOTAL_EXEC_QTTY, EXEC_INT_RATE, INTEREST_RATE, CREATED_BY, CREATED_DATE, MODIFIED_BY, MODIFIED_DATE, VERIFIED_BY, VERIFIED_TIME);

IV.2.1.2 Phân tích mẫu Bảng kê tình trạng nắm giữ GTCG của Thành viên

Phụ lục số: 15/TTM BẢNG KÊ TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG NẮM GIỮ GTCG

KHẢ DỤNG CỦA THÀNH VIÊN

TRANG 1 NGÀY MỞ THẦU: THỜI HẠN MUA (BÁN):

(Tên, hình thức phát hành, hình thức trả lãi, Kỳ hạn)

(đồng) Lãi suất dự thầu

Theo mệnh giá Theo số tiền thanh toán

Tổng cộng x x ĐẠI DIỆN BĐH LẬP BẢNG KIỂM SOÁT GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

Danh sách các thực thể và các thuộc tính của mẫu phiếu Bảng kê tổng hợp khối lượng nắm giữ GTCG của thành viên

1 PHIÊN ĐẤU THẦU (SBV_AUCTION_NO, ORDER_DATE, MEMBER_ID,

MEMBER_CODE, CO_MEMBER_ID, CO_MEMBER_CODE, SECURITIES_CODE,

FOUNDATION_DATE, FOUNDATION_ISSUERS, LICENSE_NO, LICENSE_DATE,

LICENSE_ISSUER, CAPITAL, REP_NAME, REP_POSITION);

3 SECURITIES (SECURITIES_CODE, PAR_VALUE, ISSUING_PRICE, TOTAL_QTTY, DUE_DATE, TRADING_DATE, STATUS_LISTINGS, TIME_ISSUE, LISTING_DATE,

IV.2.2 Tổng hợp danh sách các thực thể và thuộc tính

1 SBV_CONTRACT (CONTRACT_ID, ANNOUNCE_RESULT_ID, CO_MEMBER_ID, RESULT_ID, SECURITIES_CODE , CONTRACT DATE, CREATED_BY, VERIFIED_BY

2 SBV_CONTRACT_DETAIL (CONTRACT_ID_DETAIL, CONTRACT_ID,

ANNOUNCE_RESULT_ID, CO_MEMBER_ID, RESULT_ID, SECURITIES_CODE);

3 ANNOUNCE_RESULT (ANNOUNCE_RESULT_ID, RESULT_ID, SBV_AUCTION_NO, CO_MEMBER_CODE, SECURITIES_CODE, ANNOUNCE_RESULT _DATE,

LOCATION_RECEIVE, DESCREPTION, CREATED_BY, CREATED_TIME,

4 OMO_RESULT (RESULT_ID, CO_MEMBER_CODE, RESULT_DATE, RESULT_TIME, AUCTION_ID, SECURITIES_CODE, TOTAL_EXEC_QTTY, EXEC_INT_RATE,

INTEREST_RATE, CREATED_BY, CREATED_DATE, MODIFIED_BY,

MODIFIED_DATE, VERIFIED_BY, VERIFIED_TIME);

5 PHIÊN ĐẤU THẦU (SBV_AUCTION_NO, ORDER_DATE, MEMBER_ID,

MEMBER_CODE, CO_MEMBER_ID, CO_MEMBER_CODE, SECURITIES_CODE,

FOUNDATION_DATE, FOUNDATION_ISSUERS, LICENSE_NO, LICENSE_DATE,

LICENSE_ISSUER, CAPITAL, REP_NAME, REP_POSITION);

7 SECURITIES (SECURITIES_CODE, PAR_VALUE, ISSUING_PRICE, TOTAL_QTTY, DUE_DATE, TRADING_DATE, STATUS_LISTINGS, TIME_ISSUE, LISTING_DATE,

Mô hình dữ liệu logic

IV.3.1 Mô hình dữ liệu logic hệ thống quản lý Bán có kỳ hạn GTCG

ANNOUNCE_DEL_ORDER ANNOUNCE_DEL_ORDER_DETAIL

ANNOUNCE_RESULT_DETAIL_ID ANNOUNCE_RESULT_ID PK

PK DEL_ORDER_ANNOUNCE_DETAIL_ID

DEL_ORDER_ANNOUNCE_ID PK

PK CODE PK USER_ID

IV.3.2 Mô hình dữ liệu logic hệ thống Xử lý GTCG tại thời điểm đáo hạn

ANNOUNCE_RESULT_DETAIL_ID ANNOUNCE_RESULT_ID PK

PK CODE PK USER_ID

Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

Tại thời điểm đáo hạn, toàn bộ hệ thống xử lý GTCG sẽ sử dụng các bảng đã có sẵn Để tối ưu hóa quy trình, chúng tôi thiết kế chung cơ sở dữ liệu vật lý cho cả hai hệ thống bán có kỳ hạn GTCG.

IV.4.1 Bảng thông báo của Ban điều hành - ANNOUNCE_OF_OPERATOR

Tên trường Loại dữ liệu Độ rộng

Null (Y/N) Default Khóa Mô tả

REG_ID NUMBER 10 N PK Mã thông báo của BĐH

O NUMBER 10 Số công văn đề nghị

ATE DATE 7 Ngày công văn đề nghị

DATE_POLICY DATE 7 Ngày ban hành chính sách tiền tề

ANNOUNCE_DATE DATE 7 Ngày thông báo

SETTLEMENT_DATE DATE 7 Ngày thanh toán

AUCTION_DATE DATE 7 Ngày đấu thầu

1 : Cạnh tranh lãi suất

2 : Kết hợp CTLS và không CTLS

TOTAL_AMOUNT NUMBER 15 Tổng số lượng gọi thầu

SECURITIES_CODE VARCHAR2 20 Mã GTCG

SECURITIES_NAME VARCHAR2 200 Tên GTCG

CREATED_BY VARCHAR2 50 Người tạo

CREATED_DATE DATE 7 Ngày tạo

MODIFIED_BY VARCHAR2 50 Người sửa gần nhất

MODIFIED_DATE DATE 7 Ngày sửa gần nhất

VERIFIED_BY VARCHAR2 50 Người xác thực

VERIFIED_DATE DATE 7 Ngày xác thực

IV.4.2 Bảng chi tiết thông báo của Ban điều hành -

Tên trường Loại dữ liệu Độ rộng Null

REG_ID NUMBER 10 Mã đề nghị phát hành

REG_DETAIL_ID NUMBER 10 PK Mã chi tiết đề nghị

SECURITIES_NAME VARCHAR2 200 Tên GTCG

Thời gian đáo hạn của Giấy tờ có giá (GTCG) được xác định bằng trường BOND_PERIOD với kiểu dữ liệu VARCHAR2 20 Đối với GTCG mới phát hành, kỳ hạn sẽ là thời gian đáo hạn của GTCG Còn đối với các GTCG thứ cấp, kỳ hạn sẽ là thời gian còn lại của GTCG.

ISSUE_TYPE NUMBER 2 Hình thức phát hành

INTEREST_TYPE NUMBER 2 Loại hình trả lãi:

ISSUE_DATE DATE 7 Ngày phát hành

DUE_DATE DATE 7 Ngày đáo hạn

PAR_VALUE NUMBER 10 Mệnh giá GTCG

AUCTION_AMT NUMBER 15 Số lượng gọi thầu

EXEC_INT_RATE NUMBER 10 Lãi suất trúng thầu

INTEREST_RATE NUMBER 10 Lãi suất Coupon

TRADING_DATE DATE 7 Ngày Giao dịch

REMAIN_TIME NUMBER 10 Thời hạn còn lại của GTCG

IV.4.3 Bảng Phiên đấu thầu – AUCTIONS_SESSION

100 Số Phiên đấu thầu của

NHNN (Sẽ vào trường SESSION_NO trong bảng

ORDER_DATE DATE 7 Ngày bỏ thầu

MEMBER_ID NUMBER 10 ID Bên bán

MEMBER_CODE NUMBER 10 Mã Bên bán (NHNN)

CO_MEMBER_ID NUMBER 10 ID bên mua (Ở đây là

CO_MEMBER_CODE NUMBER 10 Mã bên mua (Ở đây là

PAYMENT_TYPE NUMBER 1 Hình thức thanh toán:

IV.4.4 Bảng Thông báo Đấu thầu nghiệp vụ Thị trường Mở

AUCTION_ID NUMBER 10 N PK Mã thông báo đấu thầu

REG_ID NUMBER 10 Mã đề nghị phát hành

NT_NO VARCHAR2 200 Số công văn của SGD

NT_DATE DATE 7 Ngày công văn SGD

ENT_NO VARCHAR2 200 Số công văn đề nghị

ENT_DATE DATE 7 Ngày công văn đề nghị

DATE DATE 7 Ngày thông báo

TE DATE 7 Ngày đấu thầu

ATE DATE 7 Ngày phát hành

_DATE DATE 7 Ngày thanh toán

_ISSUE VARCHAR2 50 Đợt của TCPH

ISSUE_TYPE NUMBER 1 Hình thức phát hành

Hình thức chào thầu

1 : Cạnh tranh lãi suất

2 : Kết hợp CTLS và không CTLS

UNT NUMBER 15 Tổng số lượng gọi thầu

ATE DATE 7 Ngày sửa gần nhất

TE DATE 7 Ngày xác thực

IV.4.5 Bảng chi tiết Thông báo Đấu thầu nghiệp vụ Thị trường Mở

AIL_ID NUMBER 10 N PK Mã chi tiết thông báo đấu thầu

AUCTION_ID NUMBER 10 N Mã thông báo phát hành

REG_ID NUMBER 10 Mã đề nghị phát hành REG_DETAIL_I

D NUMBER 10 Mã chi tiết đề nghị

_NO NVARCHAR2 100 Số Phiên đấu thầu của NHNN SBV_AUCTION

_NAME NVARCHAR2 200 Tên đợt phát hành

ISIN_CODE VARCHAR2 20 Mã ISIN của

PAR_VALUE NUMBER 10 Mệnh giá GTCG

T NUMBER 15 Số lượng gọi thầu

AUCTION_VA NUMBER 15 Giá trị gọi thầu

TE NUMBER 12 Lãi suất Coupon

TE NUMBER 10 Lãi suất trúng thầu

EXEC_VALUE NUMBER 20 Giá trị trúng thầu

DUE_DATE DATE 7 Ngày đáo hạn

1 – Định kỳ đầu kỳ

2 – Định kỳ cuối kỳ

MODIFIED_BY VARCHAR2 50 Người sửa

IV.4.6 Bảng Đơn dự thầu của thành viên Đấu thầu nghiệp vụ Thị trường Mở

ORDER_ID NUMBER 10 N Y Mã đơn dự thầu

ORDER_DATE DATE 7 Ngày bỏ thầu

ORDER_TIME VARCHAR2 20 Thời gian bỏ thầu

QUOTE_TIME VARCHAR2 50 Thời gian hiệu lực

AUCTION_ID NUMBER 10 Mã thông báo đấu thầu AUCTION_DE

TAIL_ID NUMBER 10 Mã thông báo đấu thầu chi tiết

DE NUMBER 10 Mã Bên bán

ID NUMBER 10 ID bên mua

CODE NUMBER 10 Mã bên mua

MODIFIED_BY VARCHAR2 50 Người sửa

TE DATE 7 Ngày xác thực

ME VARCHAR2 20 Thời gian xác thực

IV.4.7 Bảng chi tiết Đơn dự thầu của thành viên

AIL_ID NUMBER 10 N Mã chi tiết đơn dự thầu

ORDER_ID NUMBER 10 Mã đơn dự thầu

MEMBER_ID NUMBER 10 ID bên bán

ODE VARCHAR2 20 Mã bên bán

R_ID NUMBER 10 ID bên mua

R_CODE VARCHAR2 20 Mã bên mua

INT_RATE NUMBER 10 Lãi suất bỏ thầu

Y NUMBER 20 Số lượng bỏ thầu

NUMBER Tổng giá trị bỏ thầu theo mệnh giá

IV.4.8 Bảng Kết quả phân bổ thầu

RESULT_ID NUMBER 10 N Y Mã kết quả đầu thầu

RESULT_DATE DATE 7 Ngày kết quả

2 20 Thời gian sinh kết quả

AUCTION_ID NUMBER 10 Mã thông báo đấu thầu AUCTION_DET

AIL_ID NUMBER 10 Mã chi tiết thông báo đấu thầu

ODE NUMBER 10 Mã bên mua

QTTY NUMBER 20 Tổng số lượng trúng thầu EXEC_INT_RAT

E NUMBER 10 Lãi suất trúng thầu

E DATE 7 Ngày sửa gần nhất

IV.4.9 Bảng chi tiết Kết quả phân bổ thầu

AIL_ID NUMBER 10 N Y Mã chi tiết kết quả đấu thầu

RESULT_ID NUMBER 10 Mã kết quả đấu thầu

DE NUMBER 10 Mã Bên bán

_ID NUMBER 10 ID bên mua

_CODE NUMBER 10 Mã bên mua

EXEC_QTTY NUMBER 20 Số lượng trúng thầu

ATE NUMBER 10 Lãi suất trúng thầu

ORDER_QTTY NUMBER 20 Số lượng bỏ thầu

NUMBER Tổng giá trị trúng thầu theo mệnh giá

IV.4.10 Bảng hợp đồng mua bán GTCG

CONTRACT_ID NUMBER 10 Y Mã hợp đồng mua bán

DATE DATE 7 Ngày hợp đồng

SULT_ID NUMBER 10 Mã thông báo kết quả thầu

RESULT_ID NUMBER 10 N Mã kết quả đầu thầu

RESULT_DATE DATE 7 Ngày kết quả

RESULT_TIME VARCHAR2 20 Thời gian sinh kết quả

AUCTION_ID NUMBER 10 Mã thông báo đấu thầu

AIL_ID NUMBER 10 Mã chi tiết thông báo đấu thầu

ODE NUMBER 10 Mã bên mua

QTTY NUMBER 20 Tổng số lượng trúng thầu EXEC_INT_RAT

E NUMBER 10 Lãi suất trúng thầu

E DATE 7 Ngày sửa gần nhất

E VARCHAR2 20 Thời gian xác thực

IV.4.11 Bảng chi tiết Hợp đồng mua bán GTCG

CONTRACT_ID NUMBER 10 Mã hợp đồng mua bán

DATE DATE 7 Ngày hợp đồng

ULT_ID NUMBER 10 Mã thông báo kết quả thầu

_ID NUMBER 10 N Mã chi tiết kết quả đấu thầu

RESULT_ID NUMBER 10 Mã kết quả đấu thầu

MEMBER_CODE NUMBER 10 Mã Bên bán

CO_MEMBER_ID NUMBER 10 ID bên mua

DE NUMBER 10 Mã bên mua

EXEC_QTTY NUMBER 20 Số lượng trúng thầu

EXEC_INT_RATE NUMBER 10 Lãi suất trúng thầu

ORDER_QTTY NUMBER 20 Số lượng bỏ thầu

NUMBER Tổng giá trị trúng thầu theo mệnh giá

IV.5 Kiến trúc các thành phần của phần mềm ứng dụng

Về tổng quan Hệ thống được xây dựng và triển khai theo kiến trúc các tầng như dưới đây

Modules UI Modules UI Process

Oracle Data Access Web Service/Service Agents

Modules UI Modules UI Process Modules UI Components

End User/Developer(using AOMClient)

IV.6 Đặc tả kiến trúc kết nối các tầng dữ liệu hệ thống

Hệ thống AOM bao gồm 3 tầng xử lý có các chức năng tách biệt nhau:

Tầng Data Access cung cấp các thư viện và hàm cho phép đọc và ghi dữ liệu trên cơ sở dữ liệu Lớp này cũng bao gồm các thư viện và hàm để xử lý và khai thác dữ liệu thông qua các Web Service hoặc Enterprise Service Bus.

 Tầng Bussiness Layer, cung cấp các thực thể nghiệp vụ, các luồng xử lý nghiệp vụ, và các công cụ xử lý nghiệp vụ

Tầng Presentation cung cấp hai phương thức khác nhau cho phép người sử dụng truy cập vào hệ thống, bao gồm Ứng dụng Web và Ứng dụng Windows (AOMClient).

IV.6.1 Tầng Data Access

Là tầng truy xuất cơ sở dữ liệu, bao gồm:

 Oracle Data Access: cung cấp các thư viện/hàm cho phép đọc/ghi các dữ liệu trên database

 Web Service/Service Agents: cung cấp các thư viện/hàm cho phép xử lý, khai thác dữ liệu trên các Web Service hoặc Enterprise Service Bus

Là tầng xử lý nghiệp vụ, bao gồm:

 Business Entities: chứa các thực thể mô tả các đối tượng trong khối nghiệp vụ

 Business Components: bao gồm các công cụ trợ giúp cho việc khai thác xử lý nghiệp vụ

 Business Process: là các tiến trình xử lý nghiệp vụ, các tiên trình này có thể sử dụng các Bussiness Components

Quá trình quản lý phiên đăng nhập, hay Session Management Process, là một hệ thống cho phép theo dõi và quản lý các hoạt động của người sử dụng Tiến trình này không chỉ giúp giám sát các tác vụ mà người dùng thực hiện mà còn có khả năng chặn truy cập và hủy bỏ phiên truy cập hiện tại của họ khi cần thiết.

AOM System cung cấp hai loại giao diện cho người sử dụng đầu cuối: Web Application và Windows Form Application Mỗi giao diện này được thiết kế với ba thành phần khác nhau, nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng tối ưu và hiệu quả trong việc tương tác với hệ thống.

 Module UI Components: là các công cụ phục vụ cho việc xây dựng giao diện người dùng

 Module UI: là giao diện người dùng

Quá trình giao diện mô-đun (Module UI Process) bao gồm các xử lý diễn ra trên giao diện khi người dùng tương tác hoặc khi phát sinh yêu cầu từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như yêu cầu từ máy chủ, yêu cầu từ quản trị viên hoặc từ người sử dụng khác.

IV.7 Thiết kế giao diện

IV.7.1 Quản lý thông báo đấu thầu của Ban điều hành – NHNN

- Cho phép vụ CSTT có thể thực hiện các thao tác:

Nhập mới: lập mới một thông báo của ban điều hành Sau khi thêm mới thông báo có trạng thái “Chưa duyệt”

Sửa: sửa một thông báo của ban điều hành chưa được kiểm soát hoặc không được duyệt

Xãa: xãa một thông báo của ban điều hành chưa được kiểm soát hoặc không được duyệt

Xem thông tin chi tiết về một thông báo của ban điều hành, kiểm soát thông báo đó để đảm bảo tính chính xác, và thực hiện duyệt thông báo đã được kiểm soát.

Không duyệt: Không duyệt thông báo của ban điều hành đã được kiểm soát

Thoái duyệt: Thoái duyệt thông báo của ban điều hành đã được duyệt Xác nhận: Xác nhận thông báo của ban điều hành

Không xác nhận: Không xác nhận thông báo của ban điều hành

Nếu vụ CSTT chưa kết nối mạng đấu thầu điện tử, vụ CSTT sẽ gửi thông báo của ban điều hành cho SGD bằng văn bản Cán bộ đấu thầu Phòng TTTT sẽ nhập hồ sơ thông báo vào hệ thống.

IV.7.2 Quản lý thông báo đấu thầu

Xây dựng chức năng cho phép Cán bộ đấu thầu Phòng TTTT

 Lập/Sửa/Xãa/xem thông báo đấu thầu thị trường mở OMO

 Kiểm soát/ không kiểm soát thông báo đấu thầu

 Duyệt/ không duyêt/ thoái duyệt thông báo đấu thầu

IV.7.3 Quản lý tiến trình phiên thầu

Hệ thống quản lý tiến trình phiên đấu thầu vàng cho SBV được xây dựng dựa trên quy trình nghiệp vụ đấu thầu vàng Hệ thống này cung cấp màn hình quản lý cho từng đối tượng, giúp theo dõi các công việc đã hoàn thành và những nhiệm vụ cần thực hiện tiếp theo trong phiên đấu thầu.

 Xây dựng các chức năng cho phép Cán bộ đấu thầu Phòng KDNH quản lý đợt đấu thầu theo các tiến trình tuần tự:

- Cho phép quản lý các tiến trình trong phiên đấu thầu:

- Kết thúc phiên đấu thầu

IV.7.4 Xét thầu giả lập

Cho phép phòng TTTT nhập trực tiếp mức lãi suất đấu thầu vào căn cứ trên “Bảng kê đơn dự thầu của TVĐT” nhằm tiến hành các phép thử xét thầu giả lập.

Số phép thử được thực hiện không giới hạn, nhưng trên màn hình chỉ hiển thị kết quả của 4 phép thử Hệ thống sẽ lưu lại kết quả giả lập của 4 phép thử này cho đến khi tiến hành "Kết thúc phiên đấu thầu".

Cho phép phòng TTTT thực hiện các tình huống xét thầu giả lập:

 Không nhập lãi suất đấu thầu và thực hiện xét thầu theo đúng "Khối lượng gọi thầu" trong thông báo thầu

 Nhập lãi suất đấu thầu xét thầu theo đúng "Khối lượng gọi thầu" trong thông báo thầu

 Nhập "Khối lượng gọi thầu" mới khác với "Khối lượng gọi thầu" trong thông báo thầu và thực hiện xét thầu trên mức "Lãi suất đấu thầu " nhập vào

 Cho phép phòng TTTT tìm kiếm/ kết xuất kết quả xét thầu giả lập

IV.7.5 Nhập lãi suất trần sàn

Người có thẩm quyền của phòng TTTT được phép nhập, sửa, xóa, tra cứu và kết xuất lãi suất trần/sàn cho phiên đấu thầu, sau khi đã thực hiện giải mã và xác thực đơn thầu.

IV.7.6 Xét thầu và phân bổ thầu

Cán bộ đấu thầu Phòng TTTT được phép thực hiện xét thầu và phân bổ thầu Hệ thống tự động tính toán xác định khối lượng, lãi suất trúng thầu và phân bổ thầu dựa trên căn cứ xét thầu cùng nguyên tắc xét thầu đã quy định.

IV.7.7 Quản lý thông báo kết quả thầu

Sau khi Cán bộ đấu thầu Phòng TTTT xét thầu thành công, hệ thống cho phép:

 Tạo/ kiểm soát/ xem/ tra cứu/ kết xuất thông báo kết quả thầu

Gửi thông báo kết quả thầu đến các thành viên và phòng kế toán có thể thực hiện qua hệ thống gửi tự động hoặc do người sử dụng thực hiện thủ công chức năng này.

 Cho phép lãnh đạo SGD duyệt/ thoái duyệt/ không duyệt thông báo kết quả thầu ở trạng thái “ đã kiểm soát”

Hệ thống cho phép phòng TTTT thực hiện:

 Lập/sửa/xóa/xem/tra cứu/ kết xuất hợp đồng mua bán

 Gửi hợp đồng mua bán cho thành viên

Đặc tả kiến trúc kết nối các tầng dữ liệu hệ thống

Hệ thống AOM bao gồm 3 tầng xử lý có các chức năng tách biệt nhau:

Tầng Data Access cung cấp các thư viện và hàm cho phép đọc và ghi dữ liệu trên cơ sở dữ liệu Lớp này cũng bao gồm các thư viện và hàm hỗ trợ xử lý và khai thác dữ liệu từ các dịch vụ web hoặc Enterprise Service Bus.

 Tầng Bussiness Layer, cung cấp các thực thể nghiệp vụ, các luồng xử lý nghiệp vụ, và các công cụ xử lý nghiệp vụ

Tầng Presentation cung cấp hai phương thức khác nhau cho phép người sử dụng truy cập vào hệ thống, bao gồm: Ứng dụng Web và Ứng dụng Windows (AOMClient).

IV.6.1 Tầng Data Access

Là tầng truy xuất cơ sở dữ liệu, bao gồm:

 Oracle Data Access: cung cấp các thư viện/hàm cho phép đọc/ghi các dữ liệu trên database

 Web Service/Service Agents: cung cấp các thư viện/hàm cho phép xử lý, khai thác dữ liệu trên các Web Service hoặc Enterprise Service Bus

Là tầng xử lý nghiệp vụ, bao gồm:

 Business Entities: chứa các thực thể mô tả các đối tượng trong khối nghiệp vụ

 Business Components: bao gồm các công cụ trợ giúp cho việc khai thác xử lý nghiệp vụ

 Business Process: là các tiến trình xử lý nghiệp vụ, các tiên trình này có thể sử dụng các Bussiness Components

Quá trình quản lý phiên đăng nhập, hay Session Management Process, là các tiến trình nhằm theo dõi và kiểm soát các hoạt động của người sử dụng Tiến trình này cho phép quản lý việc truy cập, ngăn chặn các hành vi không hợp lệ và có khả năng hủy bỏ phiên truy cập hiện tại của người dùng, đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống.

AOM System cung cấp hai giao diện cho người sử dụng đầu cuối, bao gồm Web Application và Windows Form Application Mỗi giao diện này được xây dựng dựa trên ba thành phần khác nhau, đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong việc tương tác với người dùng.

 Module UI Components: là các công cụ phục vụ cho việc xây dựng giao diện người dùng

 Module UI: là giao diện người dùng

Quy trình giao diện mô-đun (Module UI Process) bao gồm các xử lý diễn ra trên giao diện khi người dùng tương tác hoặc khi có yêu cầu phát sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như yêu cầu từ server, quản trị viên hoặc người dùng khác.

Thiết kế giao diện

IV.7.1 Quản lý thông báo đấu thầu của Ban điều hành – NHNN

- Cho phép vụ CSTT có thể thực hiện các thao tác:

Nhập mới: lập mới một thông báo của ban điều hành Sau khi thêm mới thông báo có trạng thái “Chưa duyệt”

Sửa: sửa một thông báo của ban điều hành chưa được kiểm soát hoặc không được duyệt

Xãa: xãa một thông báo của ban điều hành chưa được kiểm soát hoặc không được duyệt

Xem thông tin chi tiết về một thông báo của ban điều hành, kiểm soát nội dung thông báo đó, và thực hiện duyệt thông báo đã được kiểm soát.

Không duyệt: Không duyệt thông báo của ban điều hành đã được kiểm soát

Thoái duyệt: Thoái duyệt thông báo của ban điều hành đã được duyệt Xác nhận: Xác nhận thông báo của ban điều hành

Không xác nhận: Không xác nhận thông báo của ban điều hành

Nếu vụ CSTT chưa kết nối mạng đấu thầu điện tử, vụ CSTT sẽ gửi thông báo của ban điều hành cho SGD bằng văn bản Cán bộ đấu thầu Phòng TTTT sẽ nhập hồ sơ thông báo vào hệ thống.

IV.7.2 Quản lý thông báo đấu thầu

Xây dựng chức năng cho phép Cán bộ đấu thầu Phòng TTTT

 Lập/Sửa/Xãa/xem thông báo đấu thầu thị trường mở OMO

 Kiểm soát/ không kiểm soát thông báo đấu thầu

 Duyệt/ không duyêt/ thoái duyệt thông báo đấu thầu

IV.7.3 Quản lý tiến trình phiên thầu

Hệ thống quản lý tiến trình phiên đấu thầu vàng cho SBV được xây dựng dựa trên quy trình nghiệp vụ đấu thầu vàng Hệ thống này sẽ cung cấp màn hình quản lý cho từng đối tượng, hiển thị các công việc đã thực hiện và những công việc cần làm tiếp theo trong phiên đấu thầu.

 Xây dựng các chức năng cho phép Cán bộ đấu thầu Phòng KDNH quản lý đợt đấu thầu theo các tiến trình tuần tự:

- Cho phép quản lý các tiến trình trong phiên đấu thầu:

- Kết thúc phiên đấu thầu

IV.7.4 Xét thầu giả lập

Phòng TTTT được phép nhập trực tiếp mức lãi suất đấu thầu dựa trên “Bảng kê đơn dự thầu của TVĐT” để thực hiện các phép thử xét thầu giả lập.

Số phép thử được thực hiện không hạn chế, nhưng trên màn hình chỉ hiển thị kết quả của 4 phép thử Hệ thống sẽ lưu lại kết quả giả lập của 4 phép thử này cho đến khi tiến hành "Kết thúc phiên đấu thầu".

Cho phép phòng TTTT thực hiện các tình huống xét thầu giả lập:

 Không nhập lãi suất đấu thầu và thực hiện xét thầu theo đúng "Khối lượng gọi thầu" trong thông báo thầu

 Nhập lãi suất đấu thầu xét thầu theo đúng "Khối lượng gọi thầu" trong thông báo thầu

 Nhập "Khối lượng gọi thầu" mới khác với "Khối lượng gọi thầu" trong thông báo thầu và thực hiện xét thầu trên mức "Lãi suất đấu thầu " nhập vào

 Cho phép phòng TTTT tìm kiếm/ kết xuất kết quả xét thầu giả lập

IV.7.5 Nhập lãi suất trần sàn

Người có thẩm quyền của phòng TTTT được phép nhập, sửa, xóa, tra cứu và kết xuất lãi suất trần/sàn cho phiên đấu thầu, sau khi đã thực hiện giải mã và xác thực đơn thầu.

IV.7.6 Xét thầu và phân bổ thầu

Cán bộ đấu thầu tại Phòng TTTT được phép thực hiện xét thầu và phân bổ thầu Hệ thống tự động tính toán khối lượng, lãi suất trúng thầu và phân bổ thầu dựa trên kết quả xét thầu và các nguyên tắc xét thầu đã được quy định.

IV.7.7 Quản lý thông báo kết quả thầu

Sau khi Cán bộ đấu thầu Phòng TTTT xét thầu thành công, hệ thống cho phép:

 Tạo/ kiểm soát/ xem/ tra cứu/ kết xuất thông báo kết quả thầu

Gửi thông báo kết quả thầu cho các thành viên và phòng kế toán có thể được thực hiện qua hệ thống gửi tự động hoặc do người sử dụng thực hiện thủ công chức năng này.

 Cho phép lãnh đạo SGD duyệt/ thoái duyệt/ không duyệt thông báo kết quả thầu ở trạng thái “ đã kiểm soát”

Hệ thống cho phép phòng TTTT thực hiện:

 Lập/sửa/xóa/xem/tra cứu/ kết xuất hợp đồng mua bán

 Gửi hợp đồng mua bán cho thành viên

KẾT LUẬN

Việc nghiên cứu và phát triển hệ thống thông tin quản lý nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước là cần thiết và đóng vai trò quan trọng trong quá trình tự động hóa và hiện đại hóa hệ thống ngân hàng - tài chính tại Việt Nam Xuất phát từ nhu cầu quản lý một trong những nghiệp vụ phức tạp nhất của Ngân hàng Nhà nước, hệ thống này yêu cầu tính chính xác, kịp thời và khả năng xử lý khối lượng lớn, nhằm đáp ứng mong đợi và nhu cầu thay đổi từ phía người sử dụng, bao gồm Ngân hàng Nhà nước và các thành viên thị trường.

Hiện nay, các công việc như tạo thông báo từ Ban điều hành gửi Sở giao dịch, tổ chức phiên đấu thầu theo chính sách tiền tệ, và nộp đơn dự thầu của các thành viên thị trường lên NHNN đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều Chỉ với những thao tác nhập liệu cơ bản và vài cú nhấp chuột, mọi việc được hoàn thành nhanh chóng và tiện lợi Hệ thống mới đã giúp giảm tải khối lượng công việc cho nhân viên điều hành, đảm bảo độ chính xác, tránh nhầm lẫn, và đặc biệt là nâng cao tính kịp thời, từ đó tiết kiệm chi phí hữu hình và vô hình cho các bên liên quan.

Trong quá trình phát triển, hệ thống gặp phải nhiều hạn chế, bao gồm tốc độ xử lý chậm khi thao tác với hàng nghìn bản ghi giao dịch GTCG Hệ thống chưa phát triển đầy đủ các chức năng tạo báo cáo, kết xuất và biểu đồ, những yếu tố quan trọng trong quản lý và kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước Ngoài ra, giao diện và màn hình chức năng của hệ thống vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chí đơn giản hóa và linh hoạt theo nhu cầu người sử dụng.

Việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý nghiệp vụ thị trường mở là một thách thức lớn, mặc dù đã đạt được nhiều thành công và ưu điểm Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần được hoàn thiện, bổ sung và tối ưu hóa Qua quá trình này, tôi đã tích lũy được nhiều kiến thức chuyên môn quý báu, đồng thời rèn luyện và thử thách bản thân, từ đó rút ra nhiều kinh nghiệm hữu ích cho công việc trong tương lai.

Tiêu đề	Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Nghiệp Vụ Thị Trường Mở Của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
Tác giả	Vì Trung Khánh
Người hướng dẫn	Ths. Bùi Thị Hồng Nhung
Trường học	Học viện Ngân hàng
Chuyên ngành	Hệ thống thông tin
Thể loại	Khóa luận tốt nghiệp
Năm xuất bản	2015
Thành phố	Hà Nội

Định dạng
Số trang	109
Dung lượng	2,31 MB