Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam chi nhánh hà nội,khoá luận tốt nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHANH HÀ NỘI Giảng viên hƣớng dẫn : TS Bùi Tín Nghị Họ tên sinh viên : Đào Phƣơng Linh Lớp : K17CLC-NH Mã sinh viên : 17A4000776 Khoa : Ngân hàng HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHANH HÀ NỘI Giảng viên hƣớng dẫn : TS Bùi Tín Nghị Họ tên sinh viên : Đào Phƣơng Linh Lớp : K17CLC-NH Mã sinh viên : 17A4000776 Khoa : Ngân hàng HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Em xin chân thành cam đoan nghiên cứu hướng dẫn giảng viên hướng dẫn TS Bùi Tín Nghị nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa cơng bố hình thức trước Số liệu cho bảng biểu phân tích, nhận xét thu thập từ nguồn tài liệu khác từ em có ghi rõ danh mục tài liệu tham khảo Nếu có gian lận báo cáo em xin hoàn tồn chịu trách nhiệm báo cáo Trường Học viên Ngân hàng không liên quan đến vi phạm quyền tác giả có lỗi báo cáo em ii LỜI CẢM ƠN Do hạn chế hiểu biết kinh nghiệm thực tế nên khó tránh khỏi sai sót thực báo cáo này, em mong muốn có đóng góp ý kiến thầy cơ, cán công ty để nội dung đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Các ban ngành, thầy cô khoa Học viện Ngân hàng, đặc biệt giúp đỡ tận tình giảng viên hướng dẫn TS Bùi Tín Nghị toàn anh chị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội hướng dẫn, dìu dắt em thời gian thực tập hồn thành báo cáo này! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 4 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 5 Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Bố cục khóa luận CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN TẠI CÁC NHTM 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.2 Tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn 10 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm doanh nghiệp lớn 10 1.2.2 Vai trò doanh nghiệp lớn kinh tế 12 1.2.3 Các hình thức tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn 13 1.2.4 Vai trị tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn 14 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng NHTM khách hàng doanh nghiệp lớn 15 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng với khách hàng doanh nghiệp lớn 15 iv 1.3.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn 15 1.3.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn 17 Kết luận chƣơng 29 CHƢƠNG 2: 30 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 30 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam chi nhánh Hà Nội 30 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam chi nhánh Hà Nội 30 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh 31 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam chi nhánh Hà Nội khách hàng doanh nghiệp lớn 36 2.2.1 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam chi nhánh Hà Nội khách hàng doanh nghiệp lớn36 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam chi nhánh Hà Nội khách hàng doanh nghiệp lớn 49 2.3 Đánh giá 55 2.3.1 Kết đạt đƣợc 55 2.3.2 Hạn chế 57 Kết luận chƣơng 58 CHƢƠNG 3: 59 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 59 3.1 Định hƣớng tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng với khách hàng doanh nghiệp lớn Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Hà Nội 59 v 3.1.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Hà Nội 60 3.1.2 Định hƣớng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn 60 3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng với khách hàng doanh nghiệp lớn Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Hà Nội 60 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng cơng tác thẩm định tín dụng 60 3.2.2 Tăng cƣờng kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng 61 3.2.3 Hồn thiện chế kiểm tra, kiểm sốt nội phù hợp hiệu quả61 3.2.4 Chú trọng nâng cao trình độ cán tín dụng 61 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng hệ thống thông tin tín dụng 63 3.2.6 Đẩy mạnh cơng tá khắc phục, xử lý rủi ro tín dụng, nợ xấu 62 3.3 Một số kiến nghị 64 3.3.1 Kiến nghị với NHNN 64 3.3.2 Kiến nghị với VCB 66 Kết luận chƣơng 68 KẾT LUẬN 68 Tài liệu tham khảo .69 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHTM: Ngân hàng thƣơng mại DNL: Doanh nghiệp lớn NHNN: Ngân hàng Nhà nƣớc TSĐB: Tài sản đảm bảo BCTC: Báo cáo tài CBTD: Cán tín dụng DPRR: Dự phịng rủi ro RRTD: Rủi ro tín dụng TMCP: Thƣơng mại cổ phần VCB: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam QTRR: Quản trị rủi ro KKH: Khơng kì hạn CKH: Có kì hạn vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.Biểu đồ phân phối tổn thất rủi ro tín dụng: Bảng 2.Mơ hình 6C: 20 Bảng 3.Mơ hình 5P: .21 Bảng 4.Mơ hình CAMPARI: 22 Bảng 5.Các mốc ban hành thời điểm hiệu lực hiệp ƣớc Basel: 25 Bảng 6.Chấm điểm tín dụng: 26 Bảng 7.Sơ đồ tổ chức VCB Hà Nội: 33 Bảng 8.Kết huy động vốn: 34 Bảng 9.Kết hoạt động tín dụng: Bảng 10.Kết cung cấp dịch vụ .6 Bảng 11.Sơ đồ mối quan hệ Hội đồng tín dụng giám đốc chi nhánh tổng giám đốc: 39 Bảng 13.Xếp hạng tín dụng theo quy mô VCB: .44 Bảng 14.Xếp hạng tín dụng theo số tài chính: 45 Bảng 15.Xếp hạng tín dụng theo mức điểm: .45 Bảng 16.Tính chất xếp hạng tín dụng VCB: .46 Bảng 17.Phân loại nhóm nợ: 53 Bảng 18.Nợ có TSĐB: 54 Bảng 19.Bảng dự phòng rủi ro: 55 viii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết lý chọn đề tài Ngành kinh doanh ngân hàng suốt q trình phát triển ln kèm với vấn đề rủi ro Đặc thù ngành khiến cơng tác phịng ngừa, giảm thiểu rủi ro trở nên vô cần thiết nhằm tối giản lượng rủi ro ảnh hưởng tới kết kinh doanh tất loại dịch vụ mà ngân hàng cung cấp Trong đó, tín dụng nghiệp vụ tạo nguồn thu với ngân hàng, mang lượng rủi ro tiềm ẩn cao Những năm gần đây, thực trạng ngành ngân hàng cho thấy có nhiều diễn biến bất ổn gây nhiều thiệt hại cho kinh tế mà toàn ngành ngân hàng phải thay đổi khắc phục Khi xét đến nguyên nhân cho vấn đề trên, nhận cách rõ ràng nguyên nhân đến từ khả quản trị rủi ro hệ thống ngân hàng chưa đáp ứng tốc độ phát triển mạnh mẽ kinh tế Việt Nam Nền kinh tế Việt Nam thập niên gần phát triển bùng nổ, đỏ, phải kể đến đóng góp to lớn doanh nghiệp nước ta Ở đây, phải kể đến tham gia không nhỏ doanh nghiệp lớn có nắm giữ nguồn lực vị trí trọng yếu kinh tế Việt Nam Tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp lớn mang lại lợi ích khơng nhỏ cho doanh nghiệp ngân hàng nói riêng, kinh tế nước ta nói chung Bên cạnh lợi ích, rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn vấn đề đáng quan tâm đặc điểm khác so với rủi doanh nghiệp nói chung hậu nghiêm trọng biện pháp quản trị rủi ro phù hợp; từ đặt yêu cầu có những nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro cho doanh nghiệp lớn nhằm rút đề xuất để chất lượng quản trị rủi ro thêm phần hiệu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội giai đoạn gần quan tâm nhiều đến vấn đề quản trị rủi ro tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp lớn, thực nhiều biện pháp hồn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng từ nhận kết tích cực mà thấy qua tỉ lệ nợ hạn nợ xấu có chiều hướng giảm Đặc biệt, với mảng khách hàng - Công tác kiểm tra giám sát vay cần chặt chẽ hơn: ngân hàng cải thiện nhiều cơng tác giám sát q trình khách hàng sử dụng vốn, tình trạng cán chưa trọng kiểm soát giai đoạn sau cấp tín dụng cịn tồn Đây nguy nghiêm trọng giai đoạn thời gian diễn biến chủ yếu rủi ro tín dụng, việc nắm bắt tình hình khách hàng giai đoạn sau cấp tín dụng vơ cần thiết để đưa biện pháp giải khó khăn khách hàng sớm giải khoản vay - Đánh giá nợ xấu chưa thực chất: Phân loại khoản nợ vào nhóm chi nhánh phần lớn dựa yếu tố thời gian hạn nợ, khả trả nợ phụ thuộc vào lực tài khách hàng nên số liệu nợ hạn chưa thực sát với thực tế - Tổ chức quản lý chưa phù hợp: cán tín dụng ôm đồm nhiều công việc, bao gồm tìm kiếm, quan hệ, thẩm định, đề xuất, kiểm sốt tín dụng làm giảm tính khách quan tăng rủi ro cho khoản vay cán phịng có xu hướng nhẹ tay chấm điểm tín dụng để tăng tiêu; đồng thời tất bước quy trình qua tay khiến tăng nguy rủi ro tín dụng đạo đức cán tín dụng 57 Kết luận Chƣơng Chương trình bày thực trạng quản tri rủi ro tín dụng Vietcombank chi nhánh Hà Nội đưa khái quát chung chi nhánh thực trạng hoạt động chi nhánh Phần thứ hai chương chi tiết quản lý rủi ro tín dụng với khách hàng doanh nghiệp lớn từ mặt tích cực tiêu cực hoạt động Trên sở đó, chương sau đưa giải pháp kiến nghị để cải thiện tình trạng 58 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 3.1 Định hƣớng tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng với khách hàng doanh nghiệp lớn Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Hà Nội 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội Với tình hình phát triển mạnh mẽ thủ đô Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội tập trung tăng cường chiếm lĩnh thị phần đặc biệt mảng khách hàng doanh nghiệp lớn khách hàng cá nhân Cùng với sách tái cấu trúc tổ chức tín dụng NHNN, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội nhanh chóng thay đổi cấu trúc ngân hàng phù hợp với tình hình kinh tế nhu cầu khách hàng, đồng thời nâng cao khả cạnh tranh cách tạo cấu tài lành mạnh, ổn định Các nhiệm vụ mà chi nhánh đặt là: - Đổi dịch vụ chăm sóc khách hàng từ tuyền thống sang phong cách đại, tập trung vào chăm sóc khách hàng - Mở rộng vốn huy động từ nhiều thành phần kinh tế nguồn tiền gửi tiết kiệm dân cư tạo thành nguồn vốn ổn định - Nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác quản trị rủi ro, đào tạo nâng cao chất lượng cán 3.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn Vietcombank chi nhánh Hà Nội đặt yêu cầu tăng cường khả lượng hóa rủi ro tín dụng cách áp dụng công cụ chấm điểm, đo lường từ tính tốn hạn mức cụ thể cho khách hàng Đồng thời, việc lượng hóa giúp ngân hàng cử lý khoản tín dụng nhanh chóng, hiệu trình tự hơn, cơng tác chăm sóc khách hàng chu đao hiệu quả, tăng tính cạnh tranh 59 thời kỳ hội nhập kiến chi nhánh không cạnh tranh với chi nhánh ngân hàng khác Hà Nội mà với ngân hàng quốc tế tiến vào Việt Nam Tăng cường phân tích, trích lập dự phịng tạo hệ thống tín dụng an tồn khỏe mạnh Tăng cường kiểm tra chu trình tín dụng nhằm phát hiện, giải sớm khoản vay có vấn đề giảm thiệt hại cho chi nhánh Tăng tần số đánh giá lại khoản nợ khoản nợ gặp vấn đề cần ý Áp dụng phương pháp giảm rủi ro đa dạng hóa danh mục vay đồng thời nhanhchongs xử lý khoản nơ hạn nhằm thu hồi lại vốn cho ngân hàng 3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng với khách hàng doanh nghiệp lớn Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Hà Nội 3.2.1 Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định tín dụng Cơng tác thẩm định tín dụng cơng tác quan trọng bậc ảnh hưởng trực tiếp đến độ xác phân loại phát rủi ro tín dụng Chất lượng thơng tin sau thẩm định tốt hiệu nhận dạng ban đầu rủi ro tín dụng tốt Đáng tiếc, q trình thẩm định lại chưa quan tâm xứng đáng với tầm quan trọng cơng việc tốn thời gian công sức cẩn thận tỉ mỉ để nhận bất hợp lý thông tin cung cấp Dưới số phương án đưa cho vấn đề này: - Cán tín dụng cần tìm hiểu đặc điểm doanh nghiệp từ đưa phương pháp thẩm định phù hợp với nội dung thông tin khách hàng cung cấp với khách hàng doanh nghiệp lớn, BCTC thường kiểm tốn hồn chỉnh, nhiên khơng thể loại trừ khả làm đẹp số Thêm vào đó, khảo sát thơng tin doanh nghiệp, cán cần linh hoạt áp dụng nhiều phương pháp doanh nghiệp lớn thường kèm theo mối quan hệ chồng chéo lượng thông tin khổng lồ Kết hợp phân tích định lượng định tính nhằm biết tình trạng xác doanh nghiệp 60 - Kết hợp chặt chẽ tình trạng doanh nghiệp với nội dung hợp đồng tín dụng nội dung phương án vay, từ đưa đề xuất phù hợp nhất, không để bảo vệ an tồn cho khoản vay mà cịn tư vấn tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn với khách hàng Chú ý đến tính pháp lý, quan tâm đến thông tin ưu tiên nguồn thơng tin đáng tin để đo lường tình trạng doanh nghiệp Thẩm định hoạt động yêu cầu ngân hàng khơng ngừng tìm hiểu, bám sát, cập nhật tình hình khơng doanh nghiệp mà cịn mơi trường hồn cảnh xung quanh vấn đề kinh doanh họ Vì lựa chọn cán thẩm định cần có phẩm chất cao, tinh thần làm việc tốt khả chuyên môn đầy đủ 3.2.2 Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng Trên thực tế, việc nhận diện rủi ro tín dụng q trình trước cấp tín dụng dễ dàng nhiều so với q trình sau cấp tín dụng Tuy nhiên, rủi ro tín dụng lại hình thành chủ yếu giai đoạn sau cấp tín dụng Cơng tác kiểm tra giám sát hoạt động ngân hàng sau cấp tín dụng đóng vai trị quan trọng giúp ngân hàng nhận biết kịp thời dấu hiệu bất thường từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thường xảy trước rủi ro tín dụng Đối với doanh nghiệp lớn, công tác giám sát thực xuyên suốt trước cấp tín dụng gồm xem xét lại tồn q trình phê duyệt tín dụng, giải ngân đảm bảo khơng có gian lận vốn vay sử dụng mục đích Chi nhánh cần khuyến khích doanh nghiệp lớn lựa chọn phương thức chuyển khoản để tăng khả kiểm sốt khoản tiền vay Ngồi ra, cần tăng cường tần suất kiểm tra trình hoạt động kinh doanh sau vay nhằm chắn việc sử dụng vốn không gian lận có bất thường Định kỳ ngân hàng cần đánh giá lại ngành nghề lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động từ đảm báo hoạt động kinh doanh khách hàng an toàn 61 3.2.3 Hồn thiện chế kiểm tra, kiểm sốt nội phù hợp hiệu Cơ chế kiểm soát nội chi nhánh thuộc phòng kiểm sốt với chức kiểm sốt lại q trình làm việc cán tín dụng định kỳ tuần, kiểm tra chất lượng hồ sơ công tác quản lý nợ, kiêm tra mức độ tuân thủ quy định Ngân hàng TMCP Ngoại thương đưa nhằm trì an tồn kiểm tra độ xác thơng tin tín dụng cập nhật hàng tuần vào hệ thống Tại chi nhánh Hà Nội, phòng kiểm soát chưa hoạt động thật rõ rệt phần tổ chức quản trị ngân hàng phân phòng ban chuyên biệt chức họ lại cán phòng quan hệ khách hàng quản lý nợ thực chồng chéo chí cịn có khả thực sớm hiệu Vì vậy, ngân hàng cần có biện pháp cấu trúc lại chức nằng phịng ban này, nhằm tránh lãng phí nguồn lực làm chậm tiến độ xử lý tín dụng chồng chéo phân phối công việc Ngoài ra, chồng chéo nên trách nhiệm làm việc chưa cao, cần có chế phân tách trách nhiệm khen thưởng rõ ràng cho phòng ban 3.2.4 Chú trọng nâng cao trình độ cán tín dụng Cán tín dụng đóng vai trị quan then chốt trình quản lý rủi ro Tất cơng đoạn quy trình cần can thiệp người, tất nhiên phủ nhận đóng góp máy móc cơng nghệ với trình độ cơng nghệ khơng có khả thay cán tín dụng bước Rủi ro tín dụng gây yếu tố người thường kể đến nguyên nhân: thiếu nghiệp vụ, hiểu biết chuyên môn kinh tế luật pháp; thiếu trách nhiệm vi phạm đạo đức kinh doanh; phối hợp khơng nhuần nhuyễn hệ thống Vì vậy, để nâng cao chất lượng tín dụng nói chung với khách hàng doanh nghiệp lớn nói riêng, ngân hàng cần đầu tư vào công tác đào tạo, tuyển chọn quản trị nhân lực đặt lên hàng đầu tiêu chí: đạo đức, chun mơn khả làm việc nhóm Tại VCB Hà Nơi, cán tín dụng có đội ngũ trẻ, nhiên làm việc với nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn cần ưu tiên 62 cán có kinh nghiệm lâu năm ứng phó với nhiều tình thực Chi nhánh thực sách xem kẽ: cho đội ngũ cán trẻ làm việc kết hợp cán có thâm niên; thường xuyên mở lớp bồi dưỡng khuyến khích cán học tập qua việc hỗ trợ kinh phí học tập; quan tâm đời sống cán bộ, cung cấp mức thu nhập hấp dẫn xứng đáng với công sức lao động cán bỏ kết hợp với chế độ thi đua khen thưởng hợp lý; bố trí cán vị trí họ u thích vầ có lực làm việc tốt Do người thực thể không ngừng tương tác với yếu tố xã hội nên việc định kì đánh giá lực phẩm chất bồi dưỡng nghiệp vụ vô quan trọng Đầu tư vào người lựa chọn đắn ngành nghề lĩnh vực mà không riêng với ngành ngân hàng 3.2.5 Nâng cao chất lượng hệ thống thơng tin tín dụng Việc định có đầu tư hay khơng hoạt động tín dụng ngân hàng thơng tin yêú tố quan trọng Để nâng cao chất lượng thẩm định cấp tín dụng cần trọng việc lưu trữ thông tin khách hàng, thông tin ngành, công nghệ… - Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội cần phát triển cập nhật công cụ tôt để hỗ trợ việc khai thác thác thông tin để giảm thiểu tối đa rủi ro khách quan chủ quan sai lệch thiếu thơng tin Vì hoạt động kinh doanh ngân hàng đặc biệt nhạy cảm trước thông tin kinh tế, trị, xã hội nên thơng tin cần đươc cập nhật thường xuyên khai thác triệt để giảm thiểu rủi ro - Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội cần nâng cấp hệ thống quản lý thông tin, cập nhật thường xuyên đảm bảo thơng tin, liệu hoạt động tín dụng xác, đầy đủ Ngồi xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro cho khoản vay, ngành nghề, lĩnh vực có nguy rủi ro Ngân hàng cần kiểm tra độ tin cậy liệu đầu vào, đa dạng hố, lấy thơng tin từ nhiều nguồn khác khác Nguồn liệu cịn phân tán, gây khó khăn 63 việc xử lý liệu Vì vậy, Vietcombank chi nhánh Hà Nội cần xác nhận, phân tích liệu kỹ lưỡng, định kỳ để đưa định cho vay 3.2.6 Đẩy mạnh công tác khắc phục, xử lý rủi ro tín dụng, nợ xấu Theo số liệu cơng khai, ngân hang Vietcombank chi nhánh Hà Nội có tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ cho vay tương đối lớn, việc đánh giá, kế hoạch thu hòi nợ cho cán thường xuyên, giao tiêu thu hồi nợ tiêu bắt buộc tính lương kinh doanh Bên cạnh áp dụng biện pháp khắc phục xử lý rủi ro tín dụng như: - Mua bảo hiểm tín dụng như: Bảo hiểm cho vay, bảo hiểm tài sản đảm bảo, bảo hiểm tiền vay - Theo dõi, nhắc nhở khách hàng thực nghĩa vụ với khoản vay, tra sốt dịng tiền doanh nghiệp để đảm bảo thu nợ hạn - Trong trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn ( chăn ni bị bệnh dịch, mùa…) ngân hàng đánh giá phương án kinh doanh doanh nghiệp vay them vốn tiếp tục phương án kinh doanh - Xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ 3.2 Một số kiến nghị 3.2.1 Kiến nghị với NHNN Tăng cường chức quan thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng CIC với vai trò chủ đạo giúp NHTM đối phó với tượng bất cân xứng thơng tin thị trường chưa đáp ứng nhu cầu thơng tin ngân hàng thương mại Vì vậy, NHNN cần mở rộng sách đầu tư phát triển sở hạ tầng, tăng số lượng chất lượng thơng tin tín dụng thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu thơng tin NHTM Ngồi ra, thân trung tâm thông tin cần phối hợp với NHTM, trung tâm có chứa thơng tin doanh nghiệp để có nhiều thơng tin thị trường ngồi ra, khơng gói gọn lãnh thổ Việt Nam, trung tâm CIC cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức thông tin quốc 64 tế, doanh nghiệp ngân hàng nước ngồi nhu cầu thơng tin thời điểm khơng cịn gói gọn lãnh thổ Việt Nam Ngồi ra, trung tâm nên mở rộng phạm vi cung cấp thông tin nhiều ngành nghề lĩnh vực kinh tế, có thêm nhiều sách quy chế nhằm bắt buộc trách nhiệm cung cấp thông tin trách nhiệm với thơng tin mà cung cấp Nâng cao khả quản lý điều phối NHNN Những năm vừa qua, ngành ngân hàng gặp nhiều biến động, để lại hậu đáng tiếc đe dọa đến phát triển kinh tế Điều đặt nhu cầu cấp bác cho NHNN cần tăng cường vai trò quản lý, giám sát toàn hệ thống ngân hàng Các vai trị NHNN vơ quan trọng Trong đó, NHNN tham gia điều phối giúp hoạt động hệ thống NHTM an toàn, hiệu Để trì chức này, NHNN cần tăng cường công tác tra giám sát để đảm bảo ngân hàng thực vai trò giới hạn, từ ngăn chặn nguy đổ vỡ đáng tiếc hệ thống ngân hàng Triển khai công cụ phòng ngừa rủi ro cho hệ thống NHTM Những năm gần đây, NHNN đẩy mạnh áp dụng khung cảnh báo rủi ro tín dụng Basel I, II Ngồi nên phổ biến đẩy mạnh sử dụng cơng cụ phái sinh phịng ngừa rủi ro tín dụng Đây cách tích cực giúp khả phân tích rủi ro tín dụng NHTM tăng lên đồng thời giúp thống cách giám sát quản lý chất lượng tín dụng nhưu hoạt động hệ thống ngân hàng 65 3.2.2 Kiến nghị với VCB Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tập trung Chi nhánh ngân hàng tích cực tham gia chủ trương áp dụng Basel II vào mặt quản trị rủi ro là: đánh giá, hoạch định kinh doanh theo vị rủi ro phòng tránh rủi ro Việc áp dụng phương pháp đánh giá rủi ro số đem lại nhiều lợi ích tích cực cho chi nhánh ngân hàng Chi nhánh từ nên tiến hành phân tách phận chăm sóc khách hàng từ xử lý hầu hết khâu cấp tín dụng thành phịng chun quan hệ khách hàng, phòng xử lý liệu đánh giá phịng xử lý tín dụng thực tế Với việc chun mơn hóa phịng tạo điều kiện cho phận xử lý liệu hoạt động mạnh mẽ hiệu hơn, từ có kết đánh giá tín dụng xác Bộ phận chăm sóc khách hàng từ đào tạo chuyên sâu, nâng cao khả tìm kiếm, thẩm định thông tin khách hàng Bộ phận chuyên xử lý tín dụng thực tế chuyên biệt giám sát xử lý khoản tín dụng sau cho vay giúp hạ thấp nguy xảy rủi ro tín dụng khâu kiểu sốt sau cấp tím dụng qua loa đại khái Việc xây dựng hệ thống tập trung tạo điều kiện cho việc xây dựng hệ thống quản lý liệu ngân hàng phần mềm công cụ giúp giải khoản đề nghị vay vốn nhanh chóng, xác hơn, giúp giảm bớt rủi ro tín dụng Đầu tư cải tiến hệ thống sở liệu cảu ngân hàng Hiện nay, hệ thống liệu ngân hàng Ngoại thương trở nên lạc hậu so với mặt công nghệ ngân hàng giới Các ngân hàng quốc tế áp dụng hệ thống giám sát riêng chuyên để phân tích thơng tin tín dụng, giám sát q trình cho vay đánh giá khoản nợ Việc sử dụng phần mềm không đẩy nhanh tiến độ lao động cán ngân hàng mà tăng độ xác phân tích liệu, cập nhật nhanh chóng thơng tin thị trường, khách quan đánh giá tình trạng tín dụng Vì vậy, ngân hàng nên đầu tư hệ thống thơng tin tín dụng đồng với phần mềm liệu ngân hàng để 66 tăng cường khả quản lý rủi ro tín dụng hiệu suất làm việc hệ thống Vietcombank không riêng với chi nhánh Hà Nội Hồn thiện quy trình tín dụng riêng cho khách hàng doanh nghiệp lớn Hiện tại, ngân hàng chưa hoàn tồn tách bạch hệ thống chấm điểm tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn Có thể dễ dang nhận thấy lượng tín dụng nhóm khách hàng chiếm tỉ trọng lớn so tổng tín dụng ngân hàng, tỏng việc phân tích tín dụng cho nhóm khách hàng khơng thể áp dụng chung hệ thống với khách hàng cá nhân hay SME tính chất phức tạp quy mơ hoạt động lẫn lĩnh vực kinh doanh quan hệ làm ăn chồng chéo nhóm khách hàng Vì vậy, cần hồn thiện hệ thống phân tích riêng cho doanh nghiệp lớn đồng thời hoàn thiện hệ thống giám sát tín dụng với doanh nghiệp cho xác hiệu cao 67 Kết luận chƣơng Qua q trình phân tích rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn chương 2, chương đưa giải pháp hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn chi nhánh kiến nghị với VCB NHNN dựa định hướng hoạt động Vietcombank Hà nội nói riêng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói chung 68 KẾT LUẬN Nền kinh tế thủ có tăng trưởng chóng mặt với sách nới lỏng thu hút đầu tư quốc tế đẩy mạnh nhu cầu tín dụng Hà Nội Trong đó, tín dụng với doanh nghiệp lớn đóng vai trị lớn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp này, đóng góp khơng nhỏ cho tăng trưởng GDP Hà Nội Đi kèm với tăng trưởng tín dụng rủi ro tín dụng, điều không mang muốn lẽ dĩ nhiên ngân hàng phải đối mặt Vietcombank chi nhánh Hà Nội gặp nhiều khó khăn đứng nhu cầu tăng thu nhập từ tín dụng giảm bớt rủi ro từ nợ xấu Đặc biệt, với cấu tín dụng có gần nửa đến từ khách hàng doanh nghiệp lớn, chi nhánh cần phải quan tâm đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nhóm khách hàng Trên sở lý luận kinh tế quản trị rủi ro tín dụng, phân tích thực trạng VCB chi nhánh Hà Nội, khóa luận em đưa số giải pháp kiến nghị với Vietcombank Ngân hàng Nhà nước nhằm cải thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho doanh nghiệp lớn chi nhánh ngân hàng Hi vọng khóa luận phần giúp VCB chi nhánh Hà Nội đạt thành tốt công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng doanh nghiệp lớn 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình môn Quản trị Ngân hàng, Học viện Ngân hàng Giáo trình mơn Kế tốn Ngân hàng, Học viện Ngân hàng Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp, Học viện Ngân hàng Báo cáo tài Vietcombank chi nhánh Hà Nội 2014, 2015, 2016, quý 1/2017, quý 2/2017, quý 3/2017, quý 4/2017 Báo cáo tổng kết Vietcombank chi nhánh Hà Nội 2014, 2015, 2016, quý 1/2017, quý 2/2017, quý 3/2017, quý 4/2017 Báo cáo phân loại nợ Vietcombank chi nhánh Hà Nội 2014, 2015, 2016, quý 1/2017, quý 2/2017, quý 3/2017, quý 4/2017 Cẩm nang tín dụng (2014), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Báo cáo thường niên Vietcombank 2017 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Áp dụng Basel II quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam: hội, thách thức lộ trình thực hiện, 12/2017, Đại học kinh tế quốc dân 10 Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 11 Nguyễn Đình Thiên, Nguyễn Chí Minh (2017), Mơ hình đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp niêm yết, Tạp chí tài kỳ tháng 4/2017 12 Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn Thanh Tùng, THS Phạm Quang Hưng, Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí tài kỳ tháng 8/2017 13 Lê Thị Huyền Diệu (2010), Luận khoa học xác định mô hình quản lý RRTD hệ thống NHTM Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế 14 Lê Thanh Hà (2017), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa – thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sĩ kinh tế 70 15 CIC giảm giá dịch vụ thơng tin tín dụng hỗ trợ TCTD giảm chi phí hoạt động, góp phần giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy phát triển KTXH, sbv.gov.vn 16 Using Economic Capital To Determine Risk, Fadi Zaher, Investopedia.com 17 Altman Z-Score, Investopedia.com 18 Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa: Lời giải cho tốn “Vốn”, baocongthuong.com.vn, 11/01/2018 19 Hồng Thị Thu Hường, Hệ số an toàn vốn ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí tài chính, số tháng 10/2017 20 Cơng cụ chứng khốn phái sinh, ssc.gov.vn 21 Phạm Hữu Hồng Thái (2015), Sử dụng mô hình RAROC để quản trị rủi ro tín dụng, số tháng 4/2015 22 Nghị định 56/2009/NĐ-CP, 30/6/2009 23 Nghị định 90/2001/CP-NĐ, 23/11/2001 71