(Tiểu luận) đề bài quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần ngoạithương việt nam

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH =====o0o===== BÀI TẬP NHĨM MƠN: QUẢN TRỊ RỦI RO_08 Đề bài: Quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Thành viên Nguyễn Duy Phương Ngơ Q Chí Bằng Hồ Thị Anh Ngọc Trần Gia Huy Bùi Thị Quỳnh Trang Trần Anh Tuấn 11214793 11210914 11218891 11212641 11218900 11218902 Hà Nội – 2023 MỞ ĐẦU Việt Nam trở thành thành viên WTO tiến trình hội nhập quốc tế Với xu hướng hội nhập tồn cầu hố mạnh mẽ này, hoạt động kinh doanh Ngân hàng xem lĩnh vực nhạy cảm, phải mở cửa gần hoàn toàn theo cam kết quốc tế Trong bối cảnh chung đó, việc NHTM Việt Nam phải đối mặt với thách thức nào, tận dụng hội cách để biến thách thức thành hội, biến khó khăn thành lợi thân, muốn tồn thành viên hệ thống NHTM Việt Nam phải chủ động nhận thức để tham gia vào trình hội nhập Quản trị rủi ro tín dụng đóng vai trị quan trọng việc đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng ngân hàng góp phần giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng Bài viết phân tích rủi ro mà Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đối mặt thời gian qua, đánh giá rủi ro từ rút giải pháp cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 1.1 Tổng quan ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam 1.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) Ngày 01 tháng 04 năm 1963, Ngân hàng Ngoại thương thức thành lập theo Quyết định số 115/CP Hội đồng Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 10 năm 1962 sở tách từ Cục quản lý Ngoại hối trực thuộc Ngân hàng Trung ương (nay NHNN) Theo Quyết định trên, Ngân hàng Ngoại thương đóng vai trị ngân hàng chun doanh Việt Nam thời điểm hoạt động lĩnh vực kinh tế đối ngoại bao gồm cho vay tài trợ xuất nhập dịch vụ kinh tế đối ngoại khác (vận tải, bảo hiểm ), toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, quản lý vốn ngoại tệ gửi ngân hàng nước ngồi, làm đại lý cho Chính phủ quan hệ toán, vay nợ, viện trợ với nước xã hội chủ nghĩa (cũ) Ngoài ra, Ngân hàng Ngoại thương tham mưu cho Ban lãnh đạo NHNN sách quản lý ngoại tệ, vàng bạc, quản lý quỹ ngoại tệ Nhà nước quan hệ với Ngân hàng Trung ương nước, Tổ chức tài tiền tệ quốc tế Ngày 21 tháng 09 năm 1996, ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN ký Quyết định số 286/QĐ-NH5 việc thành lập lại Ngân hàng Ngoại thương theo mơ hình Tổng cơng ty 90, 91 quy định Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 1994 Thủ tướng Chính phủ Ngân hàng Ngoại thương NHTM nhà nước Chính phủ lựa chọn để thực thí điểm cổ phần hóa, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thức vào hoạt động ngày tháng năm 2008, sau thực thành công kế hoạch cổ phần hố thơng qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng ngày 26/12/2007 Tháng 12 năm 2007, Vietcombank thực thành công việc chào bán cổ phần lần đầu công chúng theo quy định pháp luật với tổng số cổ phần chào bán lần đầu công chúng (IPO) 6,5% vốn điều lệ (tương đương 97.500.000 cổ phần) thông qua Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh, thức chuyển đổi chế từ doanh nghiệp Nhà nước sang cổ phần có tên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Trải qua 50 năm xây dựng trưởng thành, Vietcombank có đóng góp quan trọng cho ổn định phát triển kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu cho phát triển kinh tế nước, đồng thời tạo ảnh hưởng quan trọng cộng đồng tài khu vực toàn cầu Từ ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày trở thành ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ dịch vụ tài hàng đầu lĩnh vực thương mại quốc tế; hoạt động truyền thống kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án…cũng mảng dịch vụ ngân hàng đại: kinh doanh ngoại tệ công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử… Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng đại, Vietcombank có nhiều lợi việc ứng dụng cơng nghệ tiên tiến vào xử lý tự động dịch vụ ngân hàng, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử dựa tảng công nghệ cao Không gian giao dịch công nghệ số (Digital lab) dịch vụ: Vietcombank Internet Banking, Vietcombank Money, SMS Banking, Phone Banking,…đã, tiếp tục thu hút đông đảo khách hàng tiện lợi, nhanh chóng, an tồn, hiệu quả, tạo thói quen tốn khơng dùng tiền mặt cho đông đảo khách hàng Sau nửa kỷ hoạt động thị trường, Vietcombank ngân hàng thương mại lớn Việt Nam với 14.000 cán nhân viên, 460 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng đại diện/Đơn vị thành viên ngồi nước, gồm Trụ sở Hà Nội, 96 chi nhánh 368 phòng giao dịch tồn quốc, cơng ty Việt Nam, văn phịng đại diện cơng ty nước ngồi, cơng ty liên doanh, liên kết Bên cạnh đó, Vietcombank cịn phát triển hệ thống Autobank với 2.300 máy ATM 69.000 điểm chấp nhận tốn thẻ (POS) tồn quốc Hoạt động ngân hàng hỗ trợ mạng lưới 1.856 ngân hàng đại lý 176 quốc gia vùng lãnh thổ giới Trong suốt trình hoạt động mình, Vietcombank ln xác định rõ hướng tới việc xây dựng ngân hàng hoạt động chuẩn mực, tuân thủ quy định pháp luật bắt nhịp với thông lệ quốc tế, đảm bảo hoạt động an tồn bền vững Uy tín, chất lượng hiệu hoạt động Vietcombank không bạn bè khách hàng nước đánh giá cao mà cộng đồng quốc tế ghi nhận Liên tục nhiều năm liền từ 2000-2012, Vietcombank vinh dự tạp chí, tổ chức danh tiếng The Banker, Financial Time, EuroMoney, Asia Money, Trade Finance, … bình chọn Ngân hàng tốt Việt Nam Sẽ thiếu sót khơng nhắc đến cơng tác xã hội, từ thiện, đóng góp cho xã hội mà Vietcombank ln tích cực tham gia cộng đồng ghi nhận Trong suốt 50 năm qua, đặc biệt năm gần đây, Vietcombank quyên góp ủng hộ hàng trăm tỷ đồng năm cho công tác đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, xố đói giảm nghèo, đóng góp cho Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ chất độc DIOXIN, hỗ trợ huyện nghèo, xây dựng đền đài tưởng niệm, … Những hoạt động mặt thể tình cảm, trách nhiệm xã hội Vietcombank với cộng đồng, mặt khác giúp cho hình ảnh Vietcombank ngày trở nên gần gũi thân thiện khắp vùng miền đất nước Ghi nhận đóng góp tập thể cán nhân viên Vietcombank, Đảng – Nhà nước – Chính Phủ trao tặng Vietcombank, trao tặng đơn vị thành viên cá nhân xuất sắc Vietcombank nhiều Huân, Huy chương Bằng khen loại, đặc biệt phải kể tới Huân chương Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Huân chương độc lập Hạng trao tặng vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Vietcombank Với thành công đạt chuỗi dài 50 năm lịch sử, Vietcombank hôm ngày mai tiếp tục phấn đấu trưởng thành để xứng đáng với kỳ vọng niềm tin yêu xã hội Với mục tiêu xuyên suốt “Hướng tới ngân hàng xanh, phát triển bền vững cộng đồng”, Vietcombank ln tâm tiếp tục khẳng định vị với mảng kinh doanh lõi hoạt động NHTM, đảm bảo an toàn hiệu kinh doanh, phát triển tảng công nghệ đại với nguồn nhân lực chất lượng cao quản trị theo chuẩn mực quốc tế Có thể khẳng định rằng, Vietcombank đã, đồng hành tầng lớp khách hàng đường hướng tới hình ảnh vị ngân hàng đại diện quốc gia, thương hiệu mang tầm vóc khu vực quốc tế với giá trị cốt lõi “Sáng tạo - Phát triển - Tận tâm - Kết nối - Khác biệt - An toàn” Một tương lai tốt đẹp chờ đón Vietcombank tất phía trước 1.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Hình 1.1 Cơ cấu tổ chức Vietcombank Document contin Discover more from: Quản trị rủi ro QTRR01 Đại học Kinh tế Quốc dân 61 documents Go to course Docsity bai tap on tap qua truong dai hoc kinh te quo Quản trị rủi ro Bai tap Mo hinh Đo luong R 10 Quản trị rủi ro BẢN CHẤT CỐT LÕI CỦA BẢ Vì nhiều người ác cảm Quản trị rủi ro Rủi ro lãi suất sổ ngân Quản trị rủi ro ung dung cac mo hinh tai c 68 quản trị rủi ro lãi suất Quản trị rủi ro Luận Văn Hạn chế rủi ro tín 26 cho vay cá nhân N Quản trị rủi ro 1.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Trong năm qua gặp nhiều khó khăn thách thức chung kinh tế, song Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thực nghiêm túc đạo sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đề để giành thành tích đáng khích lệ mặt hoạt động kinh doanh ngân hàng Chất lượng hiệu hoạt động không ngừng nâng cao, kết hoạt động trì mức ổn định theo hướng lợi nhuận, dư nợ lành mạnh, phong cách phục vụ văn minh lịch sự, thu hút thêm nhiều khách hàng Bảng 1.1: Các tiêu tài Đơn vị tính: Tỷ VNĐ Chỉ tiêu/Năm Tổng giá trị tài sản 2012 2013 2014 2015 2016 Mức tăng trưởng (%) 13/12 14/13 15/14 414.488 468.994 576.996 674.395 787.907 13,2% 23% 16,9% 16,8% 16/15 Nguồn vốn huy động 287.410 334.259 424.413 503.642 600.737 12,5% 26,9% 18,7% 19,3% Dư nợ tín dụng Lợi nhuận trước thuế 241.191 274.315 323.349 387.103 460.808 13,7% 17,9% 19,7% 5.764 5.743 5.844 6.827 8.523 -0,4% Lợi nhuận sau thuế 4.421 4.378 4.586 5.332 6.851 Vốn điều lệ 23.174 23.174 26.650 26.650 35.978 Vốn chủ sở hữu 41.547 42.386 43.473 45.172 48.102 19% 1,8% 16,8% 24,8% -0,9% 4,8% 16,3% 28,5% 0% 14,9% 0% 35% 2% 2,6% 3,9% 6,5% ROA 1,13% 0,99% 0,88% 0,85% 0,94% -0,14% -0,11% -0,03% 0,09% ROE 12,61% 10,33% 10,76% 12,03% 14,69% -2,28% 0,43% Tỷ lệ nợ xấu 2,40% 2,73% 2,31% 1,79% 1,46% 0,33% -0,42% -0,52% -0,33% Tỷ lệ trả cổ tức 12% 12% 10% 10% 8% 0% -2% 1,27% 2,66% 0% -2% Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 14,63% 13,13% 11,35% 11,04% 11,13% -1,5% -1,78% -0,31% 0,09% (Nguồn: Báo cáo thường niên Vietcombank 2012 – 2016) Nhìn vào bảng 2.1 cho thấy tổng giá trị tài sản tăng qua năm năm 2014 đạt mức tăng trưởng cao 23% so với năm 2013 Tổng giá trị tài sản tính đến 31/12/2016 đạt 787.907 tỷ đồng tăng trưởng 16,8% so với năm 2015, đạt 103% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông Nguồn vốn huy động Vietcombank tăng theo năm đạt mức tăng trưởng cao 26,9% năm 2014 so với năm 2013 Tuy vậy, năm 2016 Ngân hàng thực nhiều giải pháp huy động cấu nguồn vốn theo hướng tích cực nên Vietcombank trì ổn định tăng trưởng bền vững, tính đến 31/12/2016 số dư vốn huy động Ngân hàng 600 nghìn tỷ đồng tăng trưởng 19,3% so với năm 2015 đạt 104% kế hoạch Đại hội đồng cổ đơng Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng đạt mức tăng trưởng cao năm 2015 đạt mức 19,7% so với năm 2014 Tính đến 31/12/2016 dư nợ tín dụng 460 nghìn tỷ đồng đạt 105% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, tăng 19% so với năm 2015 cao mức tăng trưởng bình qn tồn ngành Ngân hàng Việt Nam Các hệ số an toàn vốn đảm bảo tuân thủ theo quy định, vượt xa mức 8% 9% hiệp ước an toàn vốn Basel II NHNN quy định Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế Vietcombank lại có bị giảm năm 2013, năm 2016 lợi nhuận đạt 6.851 tỷ đồng, đạt 100,3% so với tiêu Đại hội đồng cổ đông giao Năm 2013 ảnh hưởng biến động kinh tế khiến tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống NHTM Việt Nam tăng Vietcombank đạt 2,73% cao năm Tuy nhiên, đến 2016 tỷ lệ nợ xấu Vietcombank mức thấp 1,46% đạt tiêu chuẩn kế hoạch Đại hội đồng cổ đông