Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiêp tại ngân hàng tmcp thịnh vượng vpbank trung tâm sme trung hòa – nhân chính

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO ***** KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VPBANK TRUNG TÂM SME TRUNG HỊA – NHÂN CHÍNH Giảng viên: Th.S Nguyễn Bích Ngân Sinh viên: Nguyễn Ngọc Hà Phương Mã sinh viên: 20A4010484 Lớp: K20CLCA Hà Nội, tháng năm 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128877841000000 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiêp Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng VPBank- Trung tâm SME Trung Hịa – Nhân Chính” kết q trình tìm hiểu, học tập nghiên cứu độc lập hướng dẫn ThS Nguyễn Bích Ngân – Giảng viên Khoa Ngân Hàng – Học viện Ngân hàng Các nội dung nghiên cứu xem xét kĩ lưỡng kết nghiên cứu hoàn tồn trung thực; số liệu bảng biểu, hình vẽ em thu thập, thống kê tính tốn Những đánh giá, kết luận tác giả khác em trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo nguồn gốc đầy đủ Em xin cam đoan tồn nghiên cứu chưa trình bày công bố nơi trước Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021 Sinh viên Nguyễn Ngọc Hà Phương i LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban giám đốc, thầy cô khoa Ngân Hàng– Học viện Ngân hàng với tri thức tâm huyết tận tâm dạy, truyền đạt kiến thức chuyên môn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cho em suốt năm học tập rèn luyện Học viện Vốn kiến thức không tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp mà hành trang quý báu để em bước vào môi trường làm việc thực tế cách vững tự tin Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn ThS Nguyễn Bích Ngân, giảng viên Khoa Ngân Hàng, Học viện Ngân hàng giúp đỡ, bảo, khắc phục sai sót tận tình hướng dẫn em suốt q trình nghiên cứu hồn thành khóa luận tốt nghiệp Do trình độ lý luận kinh nghiệm thực tế hạn chế nên khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến góp ý thầy để em hồn thiện, chỉnh sửa khóa luận hồn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021 Sinh viên Nguyễn Ngọc Hà Phương ii MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC HÌNH ẢNH vii DANH MỤC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT viii LỜI MỞ ĐẦU Chương I: Tổng quan hoạt động tín dụng với khách hàng doanh nghiệp rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp 1.1 Hoạt động tín dụng với khách hàng doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng 1.1.2 Đặc điểm hoạt động tín dụng 1.1.3 Chính sách cho vay ngân hàng 1.2 Rủi ro tín dụng cho vay KHDN 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro 1.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.2.3 Các tiêu phản ánh rủi ro 1.2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 15 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng 17 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 19 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 19 1.3.2 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 19 1.3.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 22 Chương II: Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng – Trung tâm SME Trung Hòa – Nhân Chính 26 2.1 Khái quát Trung tâm Trung Hồ- Nhân Chính 26 2.1.1 Lịch sử hình thành Trung tâm SME Trung Hịa – Nhân Chính 26 2.1.2 Bộ máy nhân cấu tổ chức 27 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Trung tâm SME Trung Hòa – Nhân Chính – Ngân hàng TMCP VPBank iii 29 2.2.1 Thực trạng cho vay khách hàng doanh nghiệp Trung tâm SME Trung Hịa – Nhân Chính 29 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Trung tâm SME Trung Hòa – Nhân Chính 33 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Trung tâm SME Trung Hịa – Nhân Chính giai đoạn 20182020 34 2.3.1 Thực trạng mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Trung tâm SME Trung Hịa – Nhân Chính 34 2.3.2 Thực trạng nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Trung tâm SME Trung Hịa – Nhân Chính 36 2.3.3 Thực trạng đo lường rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Trung tâm SME Trung Hịa – Nhân Chính 39 2.3.4 Thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Trung tâm SME Trung Hịa – Nhân Chính 42 2.3.5 Thực trạng giám sát rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Trung tâm SME Trung Hòa – Nhân Chính 44 2.4 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHDN Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng – Trung tâm SME Trung Hòa – Nhân Chính 46 2.4.1 Ưu điểm quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Trung tâm SME Trung Hịa- Nhân Chính 46 2.4.2 Hạn chế quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Trung tâm SME Trung Hịa- Nhân Chính 47 2.4.3 Ngun nhân dẫn tới rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Trung tâm SME Trung Hịa- Nhân Chính 49 Chương III: Giải pháp nhằm quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP VPBank – Trung tâm SME Trung Hịa – Nhân Chính 51 3.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Trung tâm SME Trung Hịa- Nhân Chính iv 51 3.2.1 Hồn thiện công tác phân loại khách hàng 52 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ vay vốn 53 3.2.3 Tăng cường kiểm soát sau cho vay, giải ngân 54 3.2.4 Hồn thiện nâng cao chất lượng cơng tác xử lý nợ xấu 55 3.2.5 Giải pháp nâng cao công nghệ, chất lượng nguồn lực hoạt động quản trị rủi ro 56 3.2.6 Nâng cao chất lượng công tác tra, kiểm tra 58 3.3 Kiến nghị 58 3.2.1 Đối với Chính phủ 58 3.2.2 Đối với ngân hàng TMCP Thịnh Vượng VPBank 59 KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Trang Bảng 2.1: Dư nợ tín dụng phân theo loại hình doanh nghiệp Bảng 2.2: Cơ cấu dư nợ cho vay Trung tâm SME Trung Hịa – Nhân Chính – Ngân hàng TMCP VPBank theo ngành kinh tế 2018-2020 Bảng 2.3: Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ giai đoạn 2018 – 2020 36 39 41 Bảng 2.4: Kết phân loại đánh giá khách hàng doanh nghiệp VPBank - Trung tâm SME Trung Hòa – Nhân Chính giai đoạn 2018- 44 2020 Bảng 2.5: Kết chấm điểm theo quy mô doanh nghiệp giai đoạn năm 2018-2020 VPBank Trung tâm SME Trung Hòa – Nhân Chính 48 Bảng 2.6: Tình hình xử lý rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp VPBank - Trung tâm SME Trung Hịa – Nhân Chính giai đoạn 2018-2020 vi 52 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Trang Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức VPBank- Trung tâm SME Trung Hịa – Nhân Chính Hình 2.2: Cơ cấu tín dụng Trung tâm SME Trung Hịa – Nhân Chính – Ngân hàng TMCP VPBank theo quy mơ khoản vay Hình 2.3: Cơ cấu tín dụng khách hàng doanh nghiệp VPBank Trung tâm SME Trung Hịa – Nhân Chính theo TSĐB Hình 2.4: Cơ cấu dư nợ vay theo kỳ hạn VPBank Trung tâm SME Trung Hòa – Nhân Chính năm 2020 Hình 2.5: Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng VPBank - Trung tâm SME Trung Hịa – Nhân Chính vii 34 37 39 40 42 DANH MỤC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT Kí hiệu Nghĩa đầy đủ RRTD Rủi ro tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHCN Khách hàng cá nhân KVRR Khẩu vị rủi ro TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm DPRR Dự phòng rủi ro QTRR Quản trị rủi ro HTTT Hệ thống thông tin QLNN Quản lý nhà nước HĐKD Hoạt động kinh doanh viii LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng nghiệp vụ chủ yếu hệ thống NHTM Việt Nam, chiếm khoảng 80% doanh thu ngân hàng Tuy nhiên, rủi ro lại loại rủi ro lớn mà cá ngân hàng phải đối mặt Trên thực tế, rủi ro tín dụng (RRTD) khơng thể tránh khỏi mà hạn chế RRTD đa dạng, mang tính chất khách quan gắn với hoạt động tín dụng ngân hàng việc ngăn chặn, phịng ngừa phức tạp RRTD khơng kiểm soát kịp thời dẫn đến thiệt hại khôn lường vốn, thu nhập ngân hàng ảnh hưởng đến thương hiệu đơn vị tồn hệ thống Nếu khơng nhanh chóng xử lý gây khả khoản, dẫn đến phá sản hàng loạt ngân hàng doanh nghiệp kinh tế Mặt khác, thực tốt cơng tác QTRR đem lại nhiều lợi ích cho ngân hàng như: nâng cao thu nhập, giảm chi phí; khẳng định uy tín ngân hàng, tạo tiền đề để mở rộng thị trường Với tình hình kinh tế nước gặp nhiều khó khăn khủng hoảng tín dụng giới tăng cao diễn biến phức tạp đại dịch covid-19, nhiều hoạt động sản xuất, tiêu thụ hàng hố đình trệ, hàng tồn kho cao dẫn đến nhiều doanh nghiệp tuyên bố phá sản, không đủ điều kiện vay vốn không đủ khả chi trả khoản tiền vay Đứng trước tình hình nghiêm trọng đó, nhân hàng thương mại Việt Nam cần nâng cao chất lượng tín dụng, cong tác quản trị RRTD để hạn chế đến mức tối thiểu nguy rủi ro Nhận thấy nhiệm vụ hệ thống ngân thương mại nâng cao hiệu tín dụng bên cạnh biện pháp nhằm hạn chế, phịng ngừa RRTD khơng phần quan trọng, em chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHDN Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng VPBank- Trung tâm SME Trung Hịa – Nhân Chính” làm đề tài nghiên cứu khoá luận tốt nghiệp với mong muốn hiểu rõ hoạt động tín dụng ngân hàng nhằm góp phần sử dụng vốn hiệu quả, mang lại lợi ích chung cho tồn ngành ngân hàng