Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - PHẠM DIỆU ANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội – 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128879461000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - PHẠM DIỆU ANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã Số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM QUỐC KHÁNH Hà Nội – 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày … tháng … năm 2022 Tác giả luận văn PHẠM DIỆU ANH ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu quý thầy cô trƣờng Học viện Ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Đặc biệt xin đƣợc bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Quốc Khánh hƣớng dẫn tận tình, giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo ngân hàng, lãnh đạo phòng ban, đồng nghiệp Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Tiên Phong nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè tận tình hỗ trợ, giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập nghiên cứu Kính mong nhận đƣợc bảo, góp ý quý thầy cô bạn bè đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2022 Tác giả luận văn PHẠM DIỆU ANH iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm khách hàng cá nhân 1.1.2 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 1.1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 1.1.2.2 Đặc điểm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 1.1.2.3 Phân loại hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 1.1.2.4 Vai trò hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 11 1.1.3 Rủi ro cho vay khách hàng cá nhân 12 1.1.3.1 Khái niệm rủi ro cho vay khách hàng cá nhân 12 1.1.3.2 Đặc điểm rủi ro cho vay khách hàng cá nhân 13 1.1.3.3 Nguyên nhân dẫn tới rủi ro cho vay khách hàng cá nhân 14 1.1.3.4 Phân loại rủi ro cho vay khách hàng cá nhân 17 1.1.3.5 Hậu rủi ro cho vay khách hàng cá nhân 19 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .20 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 20 iv 1.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 21 1.2.3 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 21 1.2.3.1 Mơ hình tập trung 21 1.2.3.2 Mô hình phân tán 22 1.2.3.3 Mơ hình kết hợp .22 1.2.4 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 22 1.2.4.1 Nhận diện rủi ro tín dụng .23 1.2.4.2 Đo lƣờng rủi ro tín dụng 26 1.2.4.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng .28 1.2.4.4 Xử lý rủi ro tín dụng 29 1.2.5 Các tiêu đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân .29 1.2.5.1 Chỉ tiêu định tính 29 1.2.5.2 Chỉ tiêu định lƣợng 30 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 35 1.3.1 Nhân tố chủ quan .35 1.3.2 Nhân tố khách quan 36 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 39 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 39 v 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 40 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Tiên Phong giai đoạn 2017-2021 42 2.1.3.1 Một số tiêu tài chủ yếu 42 2.1.3.2 Các hoạt động cụ thể 45 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG .51 2.2.1 Chính sách cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Tiên Phong 52 2.2.2 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Tiên Phong .52 2.2.3 Tình hình cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Tiên Phong .54 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 57 2.3.1 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Tiên Phong 57 2.3.2 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Tiên Phong 59 2.3.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Tiên Phong 60 2.3.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng .60 2.3.3.2 Đo lƣờng rủi ro tín dụng 61 2.3.3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng .63 2.3.3.4 Xử lý rủi ro tín dụng 65 vi 2.3.4 Các tiêu đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Tiên Phong 66 2.3.5 Đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Tiên Phong 67 2.3.5.1 Những kết đạt đƣợc .67 2.3.5.2 Những hạn chế .68 2.3.5.3 Nguyên nhân hạn chế 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG 73 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 74 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG GIAI ĐOẠN NĂM 2022-2025 74 3.2 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 76 3.3 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 77 3.3.1 Tăng cƣờng công tác nhận diện rủi ro tín dụng .77 3.3.2 Tăng cƣờng cơng tác đo lƣờng rủi ro tín dụng 78 3.3.3 Tăng cƣờng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 79 3.3.4 Tăng cƣờng cơng tác xử lý rủi ro tín dụng 80 3.3.5 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 82 3.4 KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC 83 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ 83 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 vii KẾT LUẬN .86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ TỪ VIẾT TẮT CBTD Cán tín dụng ĐHĐCĐ Ðại hội đồng cổ đơng DPRR Dự phịng rủi ro ĐVKD Đơn vị kinh doanh HĐQT Hội đồng quản trị HTTD Hỗ trợ tín dụng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại PGD Phòng giao dịch QHKH Quan hệ khách hàng RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TGĐ Tổng giám đốc TMCP Thƣơng mại cổ phần TPBank Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Tiên Phong TPDN Trái phiếu doanh nghiệp TSBĐ Tài sản bảo đảm