Hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp pvcombank chi nhánh bắc ninh

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PVCOMBANK CHI NHÁNH BẮC NINH Sinh viên thực : Nguyễn Minh Nguyệt Lớp : K20CLCA – Ngân hàng Khóa học : 2017 - 2021 Mã sinh viên : 20A4010455 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Bích Ngọc Hà Nội, Tháng 05/2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014126571991000000 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngân hàng LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực luận án tốt nghiệp Chi nhánh Sở giao dịch – Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo anh chị cán phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân giúp đỡ hướng dẫn em tận tình Đặc biệt, chân thành cảm ơn Nguyễn Văn Hường – giám đốc Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Bắc Ninh nhiệt tình hỗ trợ dạy suốt q trình kiến tập Từ đáy lịng, tơi chân thành biết ơn Học viện Ngân Hàng – nhà thứ hai tôi, tạo điều kiện cho tham gia vào đợt thực tập đầy bổ ích giúp tơi có thêm nhiều kiến thức q báu, tạo tiền đề vững cho nghiệp tương lai Ngoài ra, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Nguyễn Bích Ngọc – giáo viên hướng dẫn giúp cho khóa luận tơi hồn thành trọn vẹn Tôi xin chân thành cảm ơn SVTH: Nguyễn Minh Nguyệt i Msv: 20A4010455 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngân hàng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả khóa luận SVTH: Nguyễn Minh Nguyệt ii Msv: 20A4010455 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngân hàng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH x LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng NHTM 1.1.1 Khái niệm đặc trưng Tín dụng ngân hàng 1.1.2 Vai trị tín dụng 1.2 Khái quát rủi ro tín dụng NHTM 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng 11 1.3 Khái quát quản trị rủi ro tín dụng 12 1.3.1 Định nghĩa quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 12 1.3.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng chung NHTM 13 1.4 Các mơ hình phương pháp quản trị rủi ro tín dụng 15 1.4.1 Các mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 15 1.4.2 Các phương pháp quản trị rủi ro tín dụng 16 1.4.3 Sự cần thiết xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng hiệu 20 1.5 Một số tiêu chí dùng để đánh giá đo lường hiệu quản trị rủi ro tín dụng 21 1.6 Kinh nghiệm quản trị rủi ro số ngân hàng giới: 24 TÓM TẮT CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PVCOMBANK CHI NHÁNH BẮC NINH 31 SVTH: Nguyễn Minh Nguyệt iii Msv: 20A4010455 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngân hàng 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh 31 2.1.1 Giới thiệu chung 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy chi nhánh 31 2.1.3 Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng PVComBank chi nhánh Bắc Ninh ba năm gần (từ 2018 – 2020) 33 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP PVCombank chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2020 35 2.3 Chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng PVComBank chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2018 – 2020 38 2.4 Công tác quản trị RRTD ngân hàng PVComBank chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2018 – 2020 39 2.4.1 Mô hình tổ chức tín dụng quản trị rủi ro 39 2.4.2 Một số dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 40 2.4.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng triển khai 42 Sơ đồ 2.3: Quy trình nhận diện giai đoạn cấp tín dụng 42 2.4.4 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động quản trị RRTD 49 2.5 Đánh giá hiệu quản trị rủi ro tín dụng 52 2.5.1 Thành tựu 52 2.5.2 Hạn chế tồn 52 2.5.3 Nguyên nhân 53 TÓM TẮT CHƯƠNG 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PVCOMBANK CHI NHÁNH BẮC NINH 55 3.1 Bối cảnh nước quốc tế tác động đến hoạt động tín dụng quản trị RRTD PVCombank chi nhánh Bắc Ninh 55 3.2 Định hướng công tác quản trị RRTD ngân hàng TMCP PVComBank chi nhánh Bắc Ninh 55 3.2.1 Hoàn thiện khung quản trị RRTD 55 3.2.2 Xây dựng quy trình cấp tín dụng hợp lý 56 3.2.3 Tiếp tục lộ trình hồn thiện mơ hình quản trị RRTD theo chuẩn quốc tế 56 3.2.4 Nâng cao chất lượng cơng tác giám sát, kiểm sốt tín dụng, trình độ nghiệp SVTH: Nguyễn Minh Nguyệt iv Msv: 20A4010455 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngân hàng vụ cán tín dụng 58 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị RRTD ngân hàng PVComBank chi nhánh Bắc Ninh 58 3.3.1 Nhóm giải pháp trực tiếp 58 3.3.2 Nhóm giải pháp hạn chế thiệt hại RRTD xảy 63 3.3.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 65 3.4 Kiến nghị 69 3.4.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 69 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đại Chúng PVComBank 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 SVTH: Nguyễn Minh Nguyệt v Msv: 20A4010455 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngân hàng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa RRTD Rủi ro tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng Thương mại KH Khách hàng BĐTD Bảo đảm tín dụng EL Tổn thất dự kiến UL Tổn thất dự kiến NQH Nợ hạn 10 TT Thông tư 11 NCS Nghiên cứu sinh 12 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 13 KHCN Khách hàng cá nhân 14 m.SME Doanh nghiệp vừa nhỏ 15 RM Relationship Manager – Chuyên viên quan hệ STT khách hàng 16 TMCP SVTH: Nguyễn Minh Nguyệt Thương mại Cổ phần vi Msv: 20A4010455 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngân hàng 17 CN Chi nhánh 18 CVCN Cho vay cá nhân 19 DN Doanh nghiệp 20 SX-KD Sản xuất – Kinh doanh 21 HĐQT Hội đồng Quản trị 22 BCTC Báo cáo tài 23 CBTD Cán tín dụng 24 CNTT Cơng nghệ thơng tin 25 VCSH Vốn chủ sở hữu 26 TC Tài 27 QĐ Quyết định 28 TCTD Tổ chức tín dụng 29 KT - KSNB Kiểm tra – Kiểm soát nội 30 TSC Trụ sở 31 XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội 32 QHKH Quan hệ khách hàng 33 CBNV Cán nhân viên SVTH: Nguyễn Minh Nguyệt vii Msv: 20A4010455 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngân hàng DANH MỤC BẢNG Bảng, biểu Trang Bảng 1.1: Tỷ lệ ROE RAROC với khoản vay ANZ 26 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh PVComBank chi nhánh 34 Bắc Ninh năm 2018 – 2020 Bảng 2.2: Chi phí hoạt động Chi phí dự phòng qua năm theo 35 phương pháp so sánh ngang Bảng 2.3 Cơ cấu dư nợ phân theo kì hạn PVComBank chi nhánh Bắc 36 Ninh giai đoạn từ 2018 – 2020 Bảng 2.4 Cơ cấu dư nợ phân theo sản phẩm PVComBank CN Bắc 37 Ninh giai đoạn từ 2018 - 2020 Bảng 2.5 Cơ cấu dư nợ phân theo đối tượng khách hàng 38 PVComBank CN Bắc Ninh giai đoạn từ 2018 - 2020 Bảng 2.6 Nợ hạn phân theo kì hạn PVComBank chi nhánh 40 Bắc Ninh giai đoạn từ 2018 – 2020 Bảng 2.7 Những biểu khoản tín dụng có vấn đề 42 sách tín dụng hiệu Bảng 2.8 Tỷ trọng tiêu phi TC PVComBank 46 Bảng 2.9 Tỷ trọng tiêu tài phi tài 46 PVComBank Bảng 2.10 : Đáng giá xếp hạng doanh nghiệp theo thang điểm 10 47 Bảng 2.11: Phân loại nợ theo tiêu thức định tính PVComBank 48 Bảng 2.12 Tỷ lệ dư nợ cho vay tổng nguồn vốn 50 SVTH: Nguyễn Minh Nguyệt viii Msv: 20A4010455 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Ngân hàng PVComBank qua năm Bảng 2.13 Quy định tỷ lệ trích lập DPRRTD với nhóm nợ 51 Bảng 2.14 Tỷ lệ nợ xấu PVComBank qua năm 51 Bảng 2.15 Các tiêu toán PVComBank qua năm 52 Bảng 2.16 Tốc độ tăng trưởng PVComBank qua năm 52 SVTH: Nguyễn Minh Nguyệt ix Msv: 20A4010455