Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt chi nhánh thanh hóa

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG ⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH THANH HOÁ Họ tên : Lê Xuân Trọng Mã sinh viên : 21A4011002 Khoa : Ngân hàng Lớp : K21NHC Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thị Thái Hưng Hà Nội, tháng năm 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014126493211000000 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Lê Xuân Trọng, tác giả đề tài khoá luận “Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt Chi nhánh Thanh Hố” Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi, khố luận thực hồn thành cách độc lập sở nghiên cứu lý thuyết tình hình thực tế hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Thái Hưng Tất số liệu, tài liệu tham khảo thu thập khoá luận trung thực trích dẫn cách đầy đủ rõ ràng Một lần nữa, xin khẳng định trung thực lời cam kết LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Thái Hưng, tận tình quan tâm hướng dẫn tơi q trình thực khố luận tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn tới nhà trường, đặc biệt thầy cô khoa Ngân hàng không truyền đạt kiến thức vơ có ích suốt bốn năm theo học mà tạo điều kiện giúp đỡ để tơi phát triển vận dụng tốt kiến thức học Cũng xin gửi lời cảm ơn tới Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Thanh Hoá, anh chị đồng nghiệp nhiệt tình hỗ trợ, trao đổi, đóng góp ý kiến, cung cấp số liệu để tơi hồn thành khố luận tốt nghiệp cách chu Lời cảm ơn cuối tơi muốn gửi đến gia đình, bạn bè người bên cạnh, động viên, hỗ trợ tơi q trình thực đề tài khố luận tốt nghiệp Sinh viên Lê Xn Trọng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết đạt Kết cấu khoá luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ PHỊNG NGỪA HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.1.4 Đo lường rủi ro tín dụng 10 1.1.5 Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.1.6 Các nhân tố tác động đến phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 18 1.2 Tổng quan nghiên cứu có liên quan phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 20 1.2.1 Các nghiên cứu nước ngồi 20 1.2.2 Các nghiên cứu nước 21 1.3 Kinh nghiệm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại học rút cho LienVietPostBank – Chi nhánh Thanh Hoá 22 1.3.1 Kinh nghiệm phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng số ngân hàng nước 22 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho LienVietPostBank – Chi nhánh Thanh Hoá 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH THANH HOÁ 26 2.1 Tổng quan LienVietPostBank – Chi nhánh Thanh Hoá 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển LienVietPostBank - Chi nhánh Thanh Hoá 26 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ LienVietPostBank – Chi nhánh Thanh Hoá 27 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực 27 2.2 Khái quát hoạt động kinh doanh LienVietPostBank – CN Thanh Hoá 29 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 29 2.2.2 Hoạt động tín dụng 31 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh 32 2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng LienVietPostBank – Chi nhánh Thanh Hố 33 2.3.1 Thực trạng hoạt động tín dụng LienVietPostBank – Chi nhánh Thanh Hoá 33 2.3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng LienVietPostBank – Chi nhánh Thanh Hố38 2.4 Thực trạng phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng LienVietPostBank – Chi nhánh Thanh Hoá 44 2.4.1 Khẩu vị rủi ro tín dụng 44 2.4.2 Các biện pháp ngân hàng phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 45 2.5 Đánh giá hiệu công tác phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng LienVietPostBank - Chi nhánh Thanh Hoá 55 2.6 Đánh giá công tác phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng LienVietPostBank – Chi nhánh Thanh Hoá 56 2.6.1 Những kết đạt 56 2.6.2 Hạn chế nguyên nhân 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH THANH HOÁ 60 3.1 Định hướng hoạt động LienVietPostBank – Chi nhánh Thanh Hoá 60 3.1.1 Định hướng phát triển chung 60 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng 61 3.2 Giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng LienVietPostBank – Chi nhánh Thanh Hoá 62 3.2.1 Nhóm giải pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng 62 3.2.2 Nhóm giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng 69 3.3 Các giải pháp hỗ trợ 71 3.3.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 71 3.3.2 Ứng dụng cơng nghệ thơng tin kiểm sốt rủi ro tín dụng 72 3.4 Kiến nghị 72 3.4.1 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước 72 3.4.2 Kiến nghị với LienVietPostBank 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC 78 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa Từ viết tắt CBNV Cán nhân viên CIC Trung tâm thơng tin tín dụng CN Chi nhánh DPRR Dự phòng rủi ro KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp LienVietPostBank Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng SL Số lượng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm TSCĐ Tài sản cố định VAMC Công ty quản lý tài sản DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ BẢNG Trang Bảng 1.1 Rủi ro tín dụng HDbank giai đoạn 2019 - 2021 22 Bảng 1.2 Rủi ro tín dụng Vietinbank giai đoạn 2019 - 2021 Bảng 2.1 Nhân LienVietPostBank - Chi nhánh Thanh Hóa giai 23 đoạn 2019 - 2021 Bảng 2.2 Huy động vốn LienVietPostBank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2019 - 2021 Bảng 2.3 Cơ cấu huy động vốn LienVietPostBank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2019 - 2021 Bảng 2.4 Tình hình hoạt động tín dụng LienVietPostBank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2019 – 2021 Bảng 2.5 Thu nhập LienVietPostBank- Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2019 - 2021 Bảng 2.6 Cơ cấu dư nợ phân bổ theo thời hạn LienVietPostBank Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2019 – 2021 Bảng 2.7 Cơ cấu dư nợ phân bổ theo thành phần kinh tế LienVietPostBank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2019 – 2021 Bảng 2.8 Thống kê nợ hạn tỷ lệ nợ hạn LienVietPostBank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2019 – 2021 Bảng 2.9 Thống kê nợ xấu tỷ lệ nợ xấu LienVietPostBank Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2019 – 2021 Bảng 2.10 Thống kê nợ khó địi tỷ lệ nợ khó địi LienVietPostBank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2019 – 2021 Bảng 2.11 Thống kê số khách hàng theo nhóm nợ LienVietPostBank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2019 – 2021 Bảng 2.12 Tình hình trích lập DPRR từ 2019 -2021 LienVietPostBank - Chi nhánh Thanh Hóa Bảng 2.13 Tổng hợp xếp loại khách hàng doanh nghiệp LienVietPostBank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2019 – 2021 Bảng 2.14 Tổng hợp xếp loại khách hàng cá nhân LienVietPostBank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2019 – 2021 29 30 30 31 32 35 36 38 40 40 41 42 46 47 Bảng 2.15 Tệ vay có/khơng tài sản bảo đảm khách hàng cá nhân LienVietPostBank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2019 – 2021 48 Bảng 2.16 Tệ vay có/khơng tài sản bảo đảm khách hàng doanh nghiệp LienVietPostBank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2019 – 49 2021 SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy LienVietPostBank - Chi nhánh Thanh Hóa Biểu đồ 2.1 Cơ cấu dư nợ phân bổ theo mức độ tài sản bảo đảm LienVietPostBank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2019 – 2021 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu dư nợ phân bổ theo ngành nghề LienVietPostBank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2019 – 2021 Trang 28 36 37 GVHD: TS Nguyễn Thị Thái Hưng Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng lại xem hoạt động chủ yếu ngân hàng thương mại, phần lớn nguồn thu từ hoạt động lớn, chiếm tỷ trọng cao tổng nguồn thu từ hoạt động nghiệp vụ ngân hàng nói chung đem lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng thương mại, hoạt động tín dụng có liên quan đến tất lĩnh vực kinh tế rủi ro đến từ lĩnh vực tác động trực tiếp đến hoạt động tín dụng ngân hàng Khi rủi ro tín dụng xảy châm ngịi, kích hoạt kéo theo rủi ro khác gây thất vốn gia tăng chi phí, đặc biệt rủi ro tính khoản khiến ngân hàng khơng đảm bảo nguồn vốn để trì hoạt động kinh doanh: toán, chi trả lãi, dẫn đến khách hàng, suy giảm uy tín thương hiệu Để hạn chế rủi ro đảm bảo nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng việc gia tăng biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng mục tiêu hàng đầu, trọng tâm thường xuyên Cùng với hội nhập quốc tế, điển hình xu hướng hịa nhập thơng lệ quốc tế ngân hàng thương mại thể nhiều mặt hạn chế định Chính việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro nói chung hồn thiện biện pháp phịng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng nói riêng có vai trị quan trọng hoạt động ngân hàng Để đứng vững đạt mục tiêu, định hướng phát triển lâu dài mà ngân hàng đặt bối cảnh tình hình kinh tế cịn khó khăn đại dịch Covid-19, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng chưa có dấu hiệu chững lại, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng kinh tế nói chung Do rủi ro tín dụng vấn đề mà ngân hàng cần phải quản lý, kiểm soát cách có hiệu quả, thường xuyên đảm bảo rủi ro giới hạn chấp nhận Với quy mô nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng ngày gia tăng việc nghiên cứu thực trạng đưa giải pháp hiệu quả, phù hợp mang tính khả thi cao nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng điều vơ cấp thiết giai đoạn Đó lý em chọn đề tài: “Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Thanh Hố” làm đề tài khố luận tốt nghiệp với mong muốn đóng góp số đề xuất, giải SV: Lê Xuân Trọng Trang