Luận văn thạc sĩ kinh tế phân tích các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam bình

GIỚI THIỆU

Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh kinh doanh hiện nay, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng đóng góp một phần lớn vào tổng thu nhập của các ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt trong môi trường thông tin chưa đáng tin cậy như tại Việt Nam Tình hình cạnh tranh tín dụng giữa các ngân hàng thương mại và giữa các chi nhánh trong cùng một hệ thống ngày càng trở nên gay gắt và khốc liệt.

Tín dụng cá nhân là một sản phẩm thiết yếu trong hệ thống tín dụng của ngân hàng thương mại tại Việt Nam Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp giảm, dẫn đến việc cho vay doanh nghiệp chững lại Do đó, các ngân hàng đã chuyển hướng sang cho vay cá nhân để tiêu thụ vốn dư thừa và cải thiện hiệu quả hoạt động Mặc dù tín dụng cá nhân có tiềm năng và tạo nguồn thu bền vững, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro không trả nợ liên quan đến nợ gốc và thời hạn Việc gia tăng nợ xấu từ tín dụng cá nhân trong thời điểm hiện tại có thể gây nguy hiểm, khi mà nợ xấu vẫn chưa được xử lý.

Theo Báo cáo thường niên 2018 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), ngân hàng định hướng phát triển đến năm 2020 bằng cách tăng cường hoạt động bán lẻ và mở rộng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài BIDV đặt mục tiêu gia tăng tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ trong tổng dư nợ và nâng cao thị phần tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc vào các doanh nghiệp lớn Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV Nam Bình Dương cũng chỉ ra tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân tại chi nhánh này.

Luận văn thạc sĩ Kinh tế kế toán

Từ năm 2015 đến 2018, tỷ lệ nợ xấu tại BIDV Nam Bình Dương đã tăng từ 0.25% lên 2.1%, mặc dù dư nợ tăng trưởng nhanh chóng Điều này cho thấy khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng này đang gặp nhiều vấn đề cần được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài “Phân tích các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương” cho luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng Nghiên cứu sẽ sử dụng mô hình hồi quy OLS để phân tích quy mô trả nợ và mô hình Probit để xem xét thời hạn trả nợ Mục tiêu là đưa ra các giải pháp nhằm giúp BIDV Nam Bình Dương kiểm soát rủi ro tốt hơn trong lĩnh vực tín dụng cá nhân.

Tổng quan tình hình nghiên cứu

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước đã chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng đối với các khoản vay tại ngân hàng thương mại Tác giả sẽ lược khảo các nghiên cứu này và tổng kết các biến số mà các tác giả đã sử dụng, từ đó tạo cơ sở cho việc xây dựng mô hình đề xuất cho đề tài.

Nghiên cứu của Maharjan và ctg (1983) về khả năng trả nợ của nông dân Nepal trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp đã khảo sát 150 nông dân vào năm 1982 Sử dụng mô hình hồi quy bội, kết quả cho thấy rằng kích cỡ trang trại lớn hơn hoặc tỷ lệ chi tiêu hộ gia đình cao hơn theo tỷ lệ thu nhập dẫn đến tỷ lệ trả nợ thấp hơn Ngược lại, các biến số khác đều có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến khả năng trả nợ Các tác giả khuyến nghị cần kiểm soát khoản cho vay từ quá trình thẩm định đầu vào cho đến khi nông dân thực hiện trả nợ, nhằm nâng cao khả năng trả nợ của họ.

Kohansal và Mansoori (2009) đã áp dụng mô hình hồi quy logic để nghiên cứu khả năng trả nợ của nông dân tại tỉnh Kohansal và Razavi, Iran, dựa trên mẫu 175 nông dân năm 2008 Kết quả cho thấy, ngoài độ tuổi, diện tích trang trại và việc sử dụng máy móc canh tác, các biến số khác đều có ý nghĩa thống kê Các tác giả kết luận rằng lãi suất vay là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, tiếp theo là kinh nghiệm của nông dân.

Antwi và ctg (2012) đã nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro không trả được nợ tại Ghana, tập trung vào các khoản vay của ngân hàng Akuapem, sử dụng mô hình hồi quy logistic Nghiên cứu dựa trên cơ sở dữ liệu gồm 800 quan sát từ năm 2006 đến năm 2012.

Nghiên cứu năm 2010 cho thấy rằng hình thức vay mượn và khoản vay được đảm bảo có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng trả nợ của người vay Do đó, các ngân hàng nên chú trọng đến việc đảm bảo khoản nợ bằng tài sản của người vay để giảm thiểu rủi ro không trả được nợ.

Ifeanyi A.Ojiako và Blessing C.Ogbukwa (2012) đã áp dụng mô hình Tobits để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi trả nợ của hộ kinh doanh nông nghiệp nhỏ tại Bắc Yewa, bang Ogun, Nigeria Nghiên cứu chỉ ra rằng các rào cản tiếp cận tín dụng chính thức bao gồm khả năng cung cấp tài sản thế chấp, thời gian giải ngân và chi phí lãi suất cao Mức cho vay và thu nhập phi nông nghiệp là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu suất hoàn trả vốn vay Cụ thể, mức vốn cho vay có tác động tiêu cực đến hành vi trả nợ, trong khi thu nhập phi nông nghiệp lại có ảnh hưởng tích cực, cho thấy rằng người vay thường phải dựa vào nguồn thu nhập phi nông nghiệp để thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

C.A.Wongnaa và D.Awunyo-Vitor (2013) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các hộ nông dân trồng khoai lang tại quận Sene, Ghana Trong nghiên cứu này các nhà khoa học đã đi tìm các nhân tố ảnh hưởng để tìm ra các giải pháp cải thiện khả năng trả nợ của các hộ dân Tác giả lựa chọn 100 hộ nông

Nghiên cứu khảo sát 5 dân bất kỳ với bảng câu hỏi không cấu trúc, sử dụng mô hình probit Kết quả cho thấy giáo dục, kinh nghiệm, lợi nhuận, tuổi tác, giám sát và thu nhập phi nông nghiệp đều có tác động tích cực đến khả năng trả nợ Ngược lại, giới tính và tình trạng hôn nhân ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng này, trong khi tác động của quy mô hộ gia đình vẫn chưa rõ ràng.

Shaik Abdul Majeeb Pasha (2014) đã nghiên cứu tài chính vi mô liên quan đến việc cung cấp tín dụng nhỏ, tiết kiệm và các dịch vụ khác cho người nghèo mà không cần tài sản thế chấp từ ngân hàng thương mại Nghiên cứu sử dụng mô hình logistic nhị phân để phân tích dữ liệu từ các nguồn tài chính Tài chính vi mô ở Ethiopia còn mới mẻ vào giai đoạn 1994-1995, với Viện nghiên cứu tài chính vi mô Sidama (SMFI) là một trong 31 Viện tài chính vi mô phục vụ người nghèo Các nhà khoa học đã xác định các yếu tố kinh tế xã hội và các yếu tố liên quan đến khoản vay ảnh hưởng đến hiệu suất trả nợ của khách hàng Việc phân tích các yếu tố này là rất quan trọng để đạt được lợi nhuận và tính bền vững cho tổ chức tài chính vi mô Nghiên cứu chỉ ra 14 yếu tố quyết định hiệu suất trả nợ, trong đó có 9 yếu tố có ý nghĩa thống kê Trình độ học vấn và đào tạo được cho là giúp người nghèo sử dụng vốn hiệu quả hơn, trong khi tuổi tác và kinh nghiệm kinh doanh tốt cũng hỗ trợ họ trong việc trả nợ.

Nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) đã khảo sát 436 hộ nông dân tại tỉnh Hậu Giang để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn Các tác giả áp dụng mô hình hồi quy Probit, xem xét các biến số như mục đích sử dụng vốn, thu nhập sau khi vay, lãi suất vay, tuổi của người đi vay, và ngành nghề chính tạo ra thu nhập của chủ hộ.

Nghiên cứu cho thấy rằng khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm thu nhập sau khi vay, trình độ học vấn của chủ hộ và số thành viên trong gia đình có thu nhập Cụ thể, mối tương quan thuận giữa những yếu tố này và khả năng trả nợ đúng hạn được xác nhận, trong khi lãi suất đi vay lại có mối tương quan nghịch Hơn nữa, việc sử dụng khoản vay đúng mục đích cũng góp phần làm tăng xác suất trả nợ đúng hạn.

Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng (2006) tập trung vào việc xây dựng mô hình định mức tín nhiệm thể nhân qua hai bài toán chính: phân nhóm và phân biệt khách hàng Tác giả đã khảo sát 1727 khách hàng tại Techcombank để xác định các yếu tố ảnh hưởng, sử dụng mô hình hồi quy Logit với 16 biến, bao gồm tuổi tác, trình độ học vấn, loại hình công việc, thu nhập hàng tháng, và nhiều yếu tố khác Kết quả nghiên cứu cho thấy hai biến thời gian công tác và uy tín trong giao dịch không có ảnh hưởng đáng kể, trong khi các biến thu nhập hàng tháng, chênh lệch thu nhập và chi tiêu, cùng giá trị tài sản khách hàng có tác động tích cực đến biến phụ thuộc Các biến còn lại thể hiện tác động trái chiều lên biến phụ thuộc.

Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Đinh Thị Huyền Thanh (2006) với đề tài

Nghiên cứu "Chấm điểm tín dụng cho thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam" đã phân tích dữ liệu từ các ngân hàng bán lẻ Việt Nam thông qua mô hình hồi quy logistic với 22 biến số như độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian công tác, tình trạng cư ngụ, giới tính, tình trạng hôn nhân, mục đích vay và quan hệ với ngân hàng Mục tiêu là xác định ảnh hưởng của các yếu tố này đến rủi ro tín dụng, từ đó thiết lập mô hình điểm số tín dụng cá nhân cho ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Stefanie Kleimeier đã phát triển một mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân bao gồm hai yếu tố chính: chấm điểm nhân thân và năng lực trả nợ, cùng với chấm điểm quan hệ với ngân hàng Tuy nhiên, nghiên cứu này không cung cấp cách tính điểm cụ thể cho từng chỉ tiêu Để áp dụng mô hình, các ngân hàng thương mại cần thiết lập thang điểm cho từng chỉ tiêu đánh giá phù hợp với thực trạng và hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân của mình.

Các nghiên cứu đã hệ thống hóa lý luận về tín dụng ngân hàng và rủi ro tín dụng đối với KHCN, đồng thời xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng trả nợ của KHCN tại NHTM Mỗi đề tài đã đề xuất giải pháp nâng cao khả năng trả nợ của KHCN, nhưng sự khác biệt về đặc thù vùng miền và cấu trúc thể chế dẫn đến kết quả nghiên cứu không đồng nhất Do đó, các kiến nghị không thể áp dụng đồng loạt cho mọi địa bàn Tác giả nhận thấy cần tập trung vào việc đo lường tác động của các nhân tố đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương, từ đó đưa ra khuyến nghị chính sách và giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy khả năng trả nợ trong tương lai.

Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV Nam Bình Dương Nghiên cứu sẽ cung cấp những thông tin quan trọng để cải thiện quy trình cho vay và quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng.

8 xuất một số khuyến nghị thích hợp nhằm tăng khả năng đánh giá khả năng trả nợ KHCN tại BIDV Nam Bình Dương trong tương lai

Dựa trên mục tiêu tổng quát, các mục tiêu nghiên cứu cụ thể của đề tài được triển khai như sau:

(1) Xác định các nhân tố có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương

(2) Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố trên đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương

(3) Đề xuất một số khuyến nghị thích hợp nhằm tăng khả năng đánh giá khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương trong thời gian tới.

Câu hỏi nghiên cứu

Dựa trên mục tiêu nghiên cứu cụ thể, đề tài được triển khai với các câu hỏi nghiên cứu sau:

(4) Những yếu tố nào có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương?

(5) Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương như thế nào?

(6) Những khuyến nghị nào cần được đề xuất nhằm tăng khả năng đánh giá khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương trong thời gian tới?

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.5.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương

- Phạm vi về nội dung: nghiên cứu các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương

- Phạm vi về không gian: BIDV Nam Bình Dương

Mẫu nghiên cứu được thu thập từ hồ sơ vay vốn của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương, với thời gian chọn lọc từ 01/01/2015 đến 31/12/2018.

1.6 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng hỗn hợp giữa hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, trong đó phương pháp định lượng là phương pháp chủ đạo

Phương pháp nghiên cứu định tính được áp dụng để tổng hợp các nghiên cứu trước, tạo nền tảng cho việc phát triển mô hình lý thuyết và các giả thuyết liên quan Đồng thời, phương pháp này cũng hỗ trợ trong việc đưa ra các đề xuất sau khi thực hiện phân tích định lượng Trong khi đó, nghiên cứu định lượng được sử dụng để xây dựng mô hình ước lượng mối quan hệ giữa các biến số, đặc biệt là mối quan hệ nguyên nhân và kết quả, với dữ liệu được thu thập dựa trên mô hình đã phát triển và phân tích thông qua phần mềm STATA 12.

1.7 Nội dung nghiên cứu Để thực hiện được các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, đề tài tập trung bám sát các nội dung chính sau đây:

- Cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng, tín dụng cá nhân, và các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN của ngân hàng

Nghiên cứu này tiến hành lược khảo các tài liệu trước đây liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng Dựa trên những phát hiện từ các nghiên cứu trước, chúng tôi xây dựng một mô hình nghiên cứu đề xuất Mô hình này kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng với các kỹ thuật hồi quy nhằm phân tích sâu hơn về các yếu tố tác động.

Bài viết này tập trung vào việc sử dụng phương pháp OLS và Probit để xác định và đo lường ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp (KHCN) tại ngân hàng BIDV Nam Bình Dương Các phân tích sẽ giúp làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố tác động và khả năng trả nợ, từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng.

Bài viết này sẽ thảo luận về kết quả nghiên cứu liên quan đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV Nam Bình Dương, đồng thời đưa ra các đề xuất và kiến nghị nhằm nâng cao khả năng này trong tương lai Các giải pháp được đề xuất sẽ tập trung vào việc cải thiện quy trình xét duyệt tín dụng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tăng cường hỗ trợ tài chính cho khách hàng Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo sự bền vững trong hoạt động tín dụng và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc hoàn trả nợ.

1.8 Đóng góp của đề tài

Nghiên cứu “Phân tích các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương” đóng góp vào việc cung cấp bằng chứng thực nghiệm, từ đó củng cố cơ sở lý thuyết cho chủ đề khả năng trả nợ của KHCN tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu và khuyến nghị của đề tài sẽ giúp Ban lãnh đạo Ngân hàng BIDV Nam Bình Dương cải thiện quản lý và vận hành hoạt động tín dụng cá nhân, từ đó nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh mà còn gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng.

1.9 Kết cấu của đề tài Đề tài được triển khai bao gồm 5 chương, cụ thể:

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan

- Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

- Chương 4: Kết quả nghiên cứu

- Chương 5: Kết luận và khuyến nghị

Chương 1 đã cung cấp cái nhìn tổng quan và khái quát về đề tài, từ đó mở đường cho tác giả nghiên cứu sâu hơn về cơ sở lý thuyết trong chương 2.

Trong chương này, tác giả khám phá lý thuyết cơ bản về tín dụng ngân hàng, bao gồm khái niệm, đặc điểm và vai trò của nó Bên cạnh đó, tác giả phân tích các loại rủi ro liên quan đến tín dụng khách hàng cá nhân và cơ sở lý thuyết về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân (KHCN), cùng với các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng này Đồng thời, tác giả cũng tổng hợp nội dung một số nghiên cứu trước đây có liên quan, nhằm tạo nền tảng cho việc nghiên cứu và phát triển sâu hơn trong đề tài này.

Nội dung nghiên cứu

Để thực hiện được các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, đề tài tập trung bám sát các nội dung chính sau đây:

- Cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng, tín dụng cá nhân, và các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN của ngân hàng

Nghiên cứu này lược khảo các nghiên cứu trước đây liên quan đến các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng Dựa trên những phân tích đó, mô hình nghiên cứu được đề xuất nhằm kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng với các kỹ thuật hồi quy, giúp làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố và khả năng trả nợ.

Bài viết này nghiên cứu việc áp dụng mô hình OLS và Probit để xác định và đo lường mức độ tác động của các yếu tố đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại BIDV Nam Bình Dương Qua đó, chúng tôi phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ của khách hàng, nhằm cung cấp cái nhìn sâu sắc cho các quyết định tín dụng Việc sử dụng hai phương pháp này giúp đánh giá chính xác hơn về mối quan hệ giữa các biến độc lập và khả năng trả nợ, từ đó hỗ trợ ngân hàng trong việc quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV Nam Bình Dương cần được cải thiện Để nâng cao khả năng này trong tương lai, cần thực hiện các đề xuất như tăng cường tư vấn tài chính cho khách hàng, cải thiện quy trình thẩm định tín dụng, và áp dụng công nghệ số trong quản lý khoản vay Ngoài ra, việc tổ chức các chương trình đào tạo về quản lý tài chính cho khách hàng cũng sẽ góp phần nâng cao nhận thức và khả năng trả nợ của họ.

Đóng góp của đề tài

Nghiên cứu "Phân tích các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương" không chỉ cung cấp bằng chứng thực nghiệm mà còn củng cố cơ sở lý thuyết vững chắc cho chủ đề khả năng trả nợ của KHCN tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu và khuyến nghị của đề tài sẽ giúp Ban lãnh đạo Ngân hàng BIDV Nam Bình Dương cải thiện quản lý và vận hành hoạt động tín dụng cá nhân, từ đó nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Chi nhánh, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và gia tăng lợi nhuận.

Kết cấu của đề tài

Đề tài được triển khai bao gồm 5 chương, cụ thể:

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan

- Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

- Chương 4: Kết quả nghiên cứu

- Chương 5: Kết luận và khuyến nghị

Chương 1 đã cung cấp cái nhìn tổng quan và khái quát về đề tài, tạo nền tảng cho việc nghiên cứu sâu hơn về cơ sở lý thuyết trong chương 2.

Trong chương này, tác giả khám phá lý thuyết cơ bản về tín dụng ngân hàng, bao gồm khái niệm, đặc điểm và vai trò của nó Bên cạnh đó, tác giả phân tích các loại rủi ro liên quan đến tín dụng khách hàng cá nhân và cơ sở lý thuyết về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân (KHCN), cùng với các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng này Cuối cùng, tác giả cũng tổng hợp nội dung của một số nghiên cứu trước đó để làm nền tảng cho việc nghiên cứu và phát triển sâu hơn về đề tài này.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Cơ sở lý thuyết

2.1.1 Tổng quan về tín dụng ngân hàng

2.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng

Tín dụng là quá trình vay mượn, trong đó giá trị tài sản được chuyển nhượng tạm thời từ người sở hữu sang người sử dụng dựa trên sự tin tưởng vào khả năng hoàn trả Phạm trù tín dụng có ba đặc điểm chính: tính tạm thời, yêu cầu hoàn trả với giá trị lớn hơn giá trị ban đầu, và sự tin tưởng vào khả năng hoàn trả đúng hạn của người sử dụng tài sản.

Ngày nay, khi có thừa vốn tạm thời, chúng ta đầu tư hoặc cho vay để kiếm lãi, và khi thiếu hụt, chúng ta đi vay Tuy nhiên, sự khác biệt về không gian, thời gian, khối lượng, loại tiền, lãi suất và độ tin cậy khiến quan hệ tín dụng trực tiếp khó phát triển Để kết nối nhu cầu đầu tư và vay mượn trong nền kinh tế, cần có một bên thứ ba huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi và cấp tín dụng cho những người cần vốn Các tổ chức tín dụng, chủ yếu là ngân hàng thương mại, thực hiện chức năng trung gian này, giúp luân chuyển vốn giữa các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế Qua đó, ngân hàng đóng vai trò là người đi vay và người cho vay, tạo ra quan hệ tín dụng gián tiếp, cho phép người tiết kiệm đầu tư vốn vào các chủ thể có nhu cầu trong nền kinh tế.

Tín dụng ngân hàng được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa tổ chức hoặc cá nhân để sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền nhất định.

14 loại tiền theo nguyên tắc hoàn trả bao gồm các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các hình thức cấp tín dụng khác.

2.1.1.2 Đặc điểm của tín dụng ngân hàng

Tín dụng ngân hàng có năm đặc điểm, bao gồm:

Tín dụng ngân hàng dựa trên lòng tin giữa ngân hàng và khách hàng; ngân hàng chỉ cấp tín dụng khi tin tưởng vào việc khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả và có khả năng hoàn trả nợ đúng hạn Ngược lại, người vay cũng cần tin tưởng vào khả năng kiếm tiền trong tương lai để trả nợ gốc và lãi Đây là đặc điểm quan trọng nhất, tạo nền tảng cho các đặc điểm khác của tín dụng ngân hàng.

Vào thứ hai, tín dụng được định nghĩa là việc chuyển nhượng tài sản có thời hạn vay và tính hoàn trả Ngân hàng đóng vai trò là trung gian tài chính, cho vay dựa trên khoản vay đã huy động, do đó mọi khoản tín dụng của ngân hàng đều cần có thời hạn để đảm bảo khả năng hoàn trả vốn.

Thứ ba, tín dụng phải trên nguyên tắc không chỉ hoàn trả gốc mà phải cả lãi

Tín dụng không thể tồn tại nếu không có sự hoàn trả, với giá trị hoàn trả phải lớn hơn giá trị gốc của khoản vay Điều này có nghĩa là khách hàng không chỉ hoàn trả giá trị gốc mà còn phải trả lãi suất cho ngân hàng, đây chính là chi phí cho việc sử dụng vốn vay Khoản lãi này không chỉ bù đắp chi phí hoạt động mà còn tạo ra lợi nhuận, phản ánh bản chất kinh doanh của ngân hàng.

Thư tư và tín dụng là những hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao cho ngân hàng, do khó khăn trong việc đánh giá độ an toàn của hồ sơ vay vốn Thông tin bất cân xứng có thể dẫn đến lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức Việc thu hồi tín dụng không chỉ phụ thuộc vào khách hàng mà còn vào các yếu tố bên ngoài như biến động giá cả, lãi suất, tỷ giá, lạm phát và thiên tai Khi khách hàng gặp khó khăn trong môi trường kinh doanh thay đổi, khả năng trả nợ sẽ bị ảnh hưởng, từ đó tăng rủi ro tín dụng cho ngân hàng.

Vào thứ năm, tín dụng phải dựa trên cam kết hoàn trả vô điều kiện Quá trình vay và cho vay được thực hiện theo các căn cứ pháp lý vững chắc như hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, hợp đồng thế chấp và hợp đồng bảo lãnh Trong đó, bên vay (cùng bên bảo lãnh nếu có) phải cam kết hoàn trả khoản vay cho ngân hàng đúng hạn.

Từ các đặc điểm trên cho thấy, tín dụng ngân hàng phải bảo đảm được hai nguyên tắc cơ bản sau:

- Vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích

- Vốn vay phải được hoàn trả cả gốc và lãi đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng

2.1.1.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng Đối với nền kinh tế

Tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra việc làm bằng cách tăng cường vốn đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn Nó giúp luân chuyển nguồn vốn từ những người có thặng dư tài chính đến những người thiếu hụt, đồng thời phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nền kinh tế Qua đó, vốn từ những dự án đầu tư kém hiệu quả được chuyển giao cho những dự án tiềm năng hơn nhưng thiếu vốn Cả người vay và ngân hàng đều nỗ lực tối ưu hóa việc sử dụng vốn để tránh rủi ro mất khả năng thanh toán, từ đó dẫn đến tăng trưởng kinh tế, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và nâng cao năng suất lao động.

Công cụ điều tiết kinh tế xã hội của nhà nước là việc đầu tư vốn tín dụng vào các ngành nghề và khu vực kinh tế trọng điểm, nhằm thúc đẩy sự phát triển và hình thành cơ cấu kinh tế hiệu quả Trong những thời kỳ kinh tế khó khăn, nhà nước còn hỗ trợ lãi suất và bảo lãnh cho các doanh nghiệp, giúp họ vượt qua khó khăn.

Tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, giúp truyền tải vốn từ nhà nước đến nông nghiệp và nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo và ổn định xã hội Thông qua lãi suất, ngân hàng không chỉ thúc đẩy lưu thông tiền tệ mà còn giúp ổn định giá trị đồng tiền, mang lại lợi ích cho khách hàng.

Tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng với nhiều ưu điểm như không bị hạn chế về thời gian vay và mục đích sử dụng So với tín dụng thương mại và tín dụng cá nhân nặng lãi, tín dụng ngân hàng dễ tiếp cận và có khả năng cung cấp vốn lớn, từ đó giúp nhà đầu tư tận dụng cơ hội kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình.

Tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp Khác với việc sử dụng vốn chủ sở hữu, tín dụng ngân hàng yêu cầu khách hàng phải hoàn trả vốn gốc và lãi trong thời gian nhất định, tạo ra áp lực buộc khách hàng phải nỗ lực tối đa để sử dụng vốn vay một cách hiệu quả, từ đó đảm bảo khả năng trả nợ cho ngân hàng.

Khi ngân hàng cấp vốn vay, điều này chứng tỏ khách hàng đã được lựa chọn kỹ lưỡng và có chất lượng tốt Việc này không chỉ nâng cao thương hiệu của khách hàng trên thị trường mà còn gia tăng uy tín, giúp khách hàng mở rộng kinh doanh hiệu quả hơn.

Các nghiên cứu liên quan

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước đã chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng đối với các khoản vay tại ngân hàng thương mại Tác giả sẽ lược khảo các nghiên cứu này và tổng kết các biến số mà các tác giả đã sử dụng, từ đó làm cơ sở để xây dựng mô hình đề xuất cho đề tài.

Maharjan và ctg (1983) đã tiến hành nghiên cứu về khả năng trả nợ của nông dân tại Nepal trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, sử dụng một mẫu khảo sát điều tra để thu thập dữ liệu.

25 gồm 150 nông dân trong năm 1982 Các tác giả sử dụng mô hình nghiên cứu hồi quy bội như sau:

Y: Khoản tiền vay đã trả được trên tổng số tiền vay

X1: Kích cỡ trang trại mà người nông dân sở hữu

X2: Thu nhập của người nông dân

X3: Tỷ lệ sản phẩm của người nông dân so với tổng sản lượng của thị trường X4: Tỷ lệ chi phí của cả hộ gia đình trên tổng thu nhập

D1: Biến giả, đạt giá trị 1 nếu khoản vay được thẩm định trước khi cho vay, bằng 0 nếu ngược lại

D2: Biến giả đạt giá trị bằng 1 nếu khoản vay được kiểm soát để sử dụng đúng mục đích, bằng 0 nếu ngược lại

D3: Biến giả đạt giá trị 1 nếu người vay nhận được thư nhắc nhở về khoản vay từ phía ngân hàng, bằng 0 nếu ngược lại

D4: Biến giả đạt giá trị bằng 1 nếu như ngân hàng cho vay tiến hành các cuộc thăm viếng thông thường đối với người vay, bằng 0 nếu ngược lại

Kết quả hồi quy cho thấy rằng kích thước trang trại lớn hơn và tỷ lệ chi tiêu hộ gia đình cao hơn theo tỷ lệ thu nhập sẽ dẫn đến tỷ lệ trả nợ thấp hơn Ngược lại, các biến số khác đều có ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa thống kê đối với khả năng trả nợ của nông dân Các tác giả khuyến nghị cần kiểm soát khoản vay từ quá trình thẩm định đầu vào cho đến khi người cho vay thực hiện việc thu hồi nợ, nhằm nâng cao khả năng trả nợ của người nông dân.

Kohansal và Mansoori (2009) đã áp dụng mô hình hồi quy logic để nghiên cứu khả năng trả nợ của nông dân tại tỉnh Kohansal và Razavi, Iran Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu dữ liệu gồm 175 nông dân vào năm 2008, nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tài chính của họ.

Biến phụ thuộc Y sẽ có giá trị 1 nếu người nông dân luôn trả nợ đúng hạn, trong khi giá trị 0 được ghi nhận khi có ít nhất một lần trả nợ trễ.

X1: Thể hiện độ tuổi của người vay chính

X2: Thể hiện diện tích của một trang trại

X3: Biểu hiện số năm kinh nghiệm trong công việc của người nông dân

X5: Là lãi suất của khoản vay

X6: Đại diện cho thời gian của khoản cho vay

X7: Tổng chi phí hành chính mà người nông dân phải trả để đạt được sự chấp thuận cho vay

X8: Kích cỡ của khoản vay

X9: Là số thành viên phụ thuộc

X10: Tổng số kỳ thanh toán cho khoản vay

D1: Là biến giả đạt giá trị 1 nếu người nông dân sử dụng khoản vay vào việc đầu tư trang trại, bằng 0 nếu ngược lại

D2: Là biến giả đạt giá trị 1 nếu người nông dân có máy móc canh tác, bằng 0 nếu ngược lại

Trong mô hình nghiên cứu, chỉ có biến X1, X2 và D2 không có ý nghĩa thống kê, trong khi các biến còn lại đều có ý nghĩa Các tác giả kết luận rằng lãi suất khoản vay là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người nông dân, tiếp theo là kinh nghiệm của họ.

Antwi và ctg (2012) đã nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro không trả được nợ tại Ghana, tập trung vào các khoản vay của ngân hàng Akuapem Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy logistic và dựa trên cơ sở dữ liệu gồm 800 quan sát từ năm 2006.

2010 Mô hình nghiên cứu của các tác giả như sau:

Y = f (LOAN TYPE, INTEREST RATE, SECURYTY, MARITAL STATUS, TOWN DUMMY, SEX)

Y là biến giá trị 1 nếu khoản nợ được hoàn trả đúng hạn và nhận giá trị 0 nếu ngược lại

LOAN TYPE là một biến số quan trọng trong phân loại hình thức vay mượn, bao gồm bốn loại chính: vay kinh doanh, vay cho mục đích sản xuất nông nghiệp, vay tiêu dùng cá nhân và vay mua phương tiện đi lại.

INTEREST RATE lãi suất khoản vay, SECURYTY biến giả nhận giá trị 1nêu khoản vay có đảm bảo và 0 nếu ngược lại

MARITAL STATUS : tình trạng hôn nhân, đạt giá trị 1 nếu đã lập gia đình, và

0 nếu ngược lại TOWN DUMMY cũng là biến giả đạt giá trị 1nếu người vay sinh sống tại thành phố Akuapem, bằng 0 nếu ngược lại

SEX : giới tính bằng 1 nếu là nam, bằng 0 là nữ

Các tác giả kết luận rằng hình thức vay mượn và khoản vay được đảm bảo là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người vay.

Để giảm thiểu rủi ro không thanh toán nợ, 28 hàng cần chú trọng vào khả năng đảm bảo khoản nợ vay bằng tài sản của người vay Việc này giúp tăng cường sự an toàn cho các khoản vay và bảo vệ lợi ích của cả bên cho vay lẫn bên vay.

Ifeanyi A Ojiako và Blessing C Ogbukwa (2012) đã áp dụng mô hình Tobits để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi trả nợ của hộ kinh doanh nông nghiệp nhỏ tại Bắc Yewa, bang Ogun, Nigeria Nghiên cứu chỉ ra rằng những rào cản tiếp cận tín dụng chính thức bao gồm khả năng cung cấp tài sản thế chấp hạn chế, sự chậm trễ trong giải ngân và chi phí lãi suất cao Mức cho vay và thu nhập phi nông nghiệp là hai yếu tố quyết định quan trọng trong hiệu suất hoàn trả vốn vay, trong đó mức cho vay có tác động tiêu cực đến hành vi trả nợ, trong khi thu nhập phi nông nghiệp lại có ảnh hưởng tích cực, cho thấy rằng người vay thường phải dựa vào nguồn thu nhập phi nông nghiệp để thanh toán nợ.

C.A.Wongnaa1 và D.Awunyo-Vitor (2013) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các hộ nông dân trồng khoai lang tại quận Sene, Ghana Trong nghiên cứu này các nhà khoa học đã đi tìm các nhân tố ảnh hưởng để tìm ra các giải pháp cải thiện khả năng trả nợ của các hộ dân Tác giả lựa chọn 100 hộ nông dân bất kỳ để tiến hành khảo sát với bảng câu hỏi không cấu trúc Mô hình nghiên cứu của tác giả sử dụng là mô hình probit Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng giáo dục, kinh nghiệm, lợi nhuận, tuổi tác, giám sát và thu nhập phi nông nghiệp có tác động tích cực đến khả năng trả nợ Ngược lại, giới tính và hôn nhân có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng trả nợ trong khi ảnh hưởng của quy mô hộ đã được tìm thấy là không rõ ràng

Shaik Abdul Majeeb Pasha (2014) đã tiến hành nghiên cứu về tài chính vi mô, tập trung vào việc cung cấp tín dụng nhỏ, tiết kiệm và các dịch vụ tài chính khác cho người nghèo mà không yêu cầu tài sản thế chấp từ ngân hàng thương mại Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu thu thập từ các nguồn tài chính và áp dụng mô hình logistic nhị phân để phân tích Tài chính vi mô là một lĩnh vực tương đối mới mẻ tại Ethiopia trong giai đoạn 1994-1995, với sự tham gia của Viện nghiên cứu tài chính.

Viện tài chính vi mô Sidama (SMFI) là một trong 31 MFIs phục vụ người nghèo ở Ethiopia, nơi các nhà khoa học nghiên cứu các yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng Việc xác định và phân tích các yếu tố quyết định tỷ lệ hoàn trả vốn vay là rất quan trọng để đạt được lợi nhuận và tính bền vững cho tổ chức tài chính vi mô Nghiên cứu chỉ ra có 14 yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trả nợ, trong đó 9 yếu tố có ý nghĩa thống kê Các nhà nghiên cứu cho rằng trình độ học vấn và đào tạo giúp người nghèo sử dụng vốn hiệu quả hơn, đồng thời tuổi tác và kinh nghiệm kinh doanh cũng góp phần nâng cao khả năng trả nợ của họ.

Nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) đã khảo sát 436 hộ nông dân tại tỉnh Hậu Giang để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn Các tác giả áp dụng mô hình hồi quy Probit để đánh giá ảnh hưởng của các biến số liên quan.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Dữ liệu nghiên cứu

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu thứ cấp từ hồ sơ vay vốn của khách hàng cá nhân tại BIDV Nam Bình Dương Mẫu nghiên cứu được thu thập ngẫu nhiên và được chọn lọc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2018.

Mô hình nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV Nam Bình Dương Nghiên cứu dựa trên tổng kết lý thuyết và xem xét các nghiên cứu thực nghiệm liên quan của Kohansal và Mansoori.

Năm 2009, Antwi và cộng sự, cùng với Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011), đã xây dựng một mô hình nghiên cứu tổng quát dựa trên các yếu tố từ các nghiên cứu trước đó Các yếu tố này được chia thành năm nhóm chính: (i) Đặc điểm nhân khẩu học, (ii) Năng lực của người vay, (iii) Đặc điểm của khoản vay, (iv) Rủi ro đạo đức của người vay, và (v) Rủi ro tác nghiệp từ ngân hàng.

Các yếu tố nhân khẩu học quan trọng trong nghiên cứu bao gồm giới tính, độ tuổi, tình trạng hôn nhân và kích cỡ hộ gia đình Tại BIDV Nam Bình Dương, chỉ có kích cỡ hộ gia đình không được đề cập trong hợp đồng và hồ sơ vay vốn, trong khi các yếu tố còn lại là thông tin bắt buộc mà khách hàng cá nhân phải cung cấp.

Yếu tố "Năng lực của người vay" bao gồm trình độ học vấn, đặc điểm nghề nghiệp và thu nhập, được ngân hàng sử dụng để thẩm định hồ sơ vay vốn Các nghiên cứu của Antwi và cộng sự (2012), Grant H.D và Addo (2011), cùng với Kohansal và Mansoori (2009) đã chỉ ra rằng ba nhân tố này đóng vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá khả năng tài chính của khách hàng.

Rủi ro đạo đức của người vay là yếu tố quan trọng được nhiều nghiên cứu chú ý, phản ánh việc khách hàng có sử dụng vốn vay đúng mục đích hay không Tại BIDV Nam Bình Dương, nhân viên tín dụng cá nhân thực hiện việc kiểm tra mục đích sử dụng vốn của khách hàng trong quá trình thẩm định cho vay, và yếu tố này được ghi nhận trong biên bản kiểm tra định kỳ.

Nhóm yếu tố "Đặc điểm khoản cho vay" bao gồm kích cỡ khoản vay, lãi suất, và thời hạn cho vay, thường được đề cập trong nhiều nghiên cứu (Chapman, 1990; Onyeagocha và ctg, 2012) Hai yếu tố ít được nhắc đến hơn là hình thức vay (tín chấp hoặc thế chấp) và mục đích vay (như vay tiêu dùng hay vay mua bất động sản) Tất cả năm yếu tố này đều có mặt trong hợp đồng tín dụng cá nhân và được sử dụng để theo dõi tiến trình trả nợ của khách hàng.

Yếu tố "Rủi ro tác nghiệp từ ngân hàng" chủ yếu thể hiện qua quy trình thẩm định tín dụng Trong thực tế, rủi ro này có thể phát sinh ở nhiều giai đoạn, như thẩm định tài sản thế chấp và chấm điểm tín dụng để đánh giá khả năng tín dụng Đặc biệt, chỉ có chứng cứ về chấm điểm tín dụng cá nhân được lưu trữ và dễ dàng thu thập.

Trong nghiên cứu, yếu tố khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân được xem là biến số phụ thuộc, phản ánh hai khía cạnh quan trọng: số tiền đã trả và khả năng trả nợ đúng hạn Các khía cạnh này đã được áp dụng trong các nghiên cứu thực nghiệm trước đây, bao gồm nghiên cứu của Maharjan và cộng sự (1983) cũng như các nghiên cứu của Kohansal và Mansoori (2009), Antwi và cộng sự (2012), và Trương Đông.

Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) Hai khía cạnh này cũng được ngân hàng thu thập để phục vụ quá trình quản lý tình trạng tín dụng cá nhân

Hình 3.2: Mô hình nghiên cứu

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Giới tính, độ tuổi, tình trạng hôn nhân Đặc điểm nhân khẩu học

Trình độ học vấn, đặc điểm nghề nghiệp, đặc điểm thu nhập

Năng lực của người vay

Số tiền vay, lãi suất, thời hạn cho vay, hình thức vay, mục đích vay Đặc điểm khoản vay

Sử dụng tín dụng đúng mục đích Rủi ro đạo đức

Chấm điểm tín dụng Rủi ro tác nghiệp

Mô hình nghiên cứu tổng quát như sau :

Khả năng trả nợ = f(Đặc điểm nhân khẩu học, Năng lực của người vay, Đặc điểm của khoản vay, Rủi ro tác nghiệp từ ngân hàng)

Hai mô hình cụ thể được suy ra từ mô hình tổng quát như sau:

Mô hình 1: Tìm hiểu tác động của các nhân tố tới khả năng trả nợ được biểu hiện bởi khía cạnh khả năng trả nợ số tiền vay:

Khả năng trả nợ của người vay phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm đặc điểm nhân khẩu học, năng lực tài chính của người vay, và các đặc điểm của khoản vay Ngoài ra, rủi ro đạo đức từ phía người vay và rủi ro tác nghiệp từ ngân hàng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng trả nợ.

Mô hình 2: Tìm hiểu tác động của các nhân tố tới khả năng trả nợ được biểu hiện bởi khía cạnh khả năng trả nợ đúng hạn:

Khả năng trả nợ đúng hạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm đặc điểm nhân khẩu học của người vay, năng lực tài chính của họ, đặc điểm của khoản vay, cũng như rủi ro đạo đức và rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng.

Từ hai mô hình trên, đề tài sẽ tiến hành xác định từng biến số trong mô hình và các giả thuyết nghiên cứu kèm theo

Các biến số phụ thuộc

Các biến số phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu bao gồm “Khả năng trả nợ số tiền vay” (y_payrate) và “Khả năng trả nợ đúng hạn” (y_time) “Khả năng trả nợ số tiền vay” được xác định bằng tỷ lệ số tiền vay đã trả so với tổng số tiền vay đến thời điểm kết thúc hạn vay Đối với “Khả năng trả nợ đúng hạn”, nếu khách hàng trả hết nợ đúng hạn cho khoản vay gốc từng phần, họ sẽ được coi là trả nợ đúng hạn, bất chấp các lần trả nợ trễ hạn trước đó; trong trường hợp này, quan sát nhận giá trị 1, còn nếu không, giá trị sẽ là 0.

Vào ngày đáo hạn, nếu khách hàng trả hết nợ đúng hạn, sẽ ghi nhận giá trị 1; nếu không, giá trị sẽ là 0.

Các biến số độc lập

Nhóm biến số thuộc về đặc điểm nhân khẩu học, có ba biến số chính như sau:

Giới tính là một biến giả trong nghiên cứu, được mã hóa là 1 cho nam và 0 cho nữ Theo truyền thống, phụ nữ thường có xu hướng thận trọng hơn trong các hoạt động, điều này phản ánh sự đánh giá khắt khe của xã hội đối với họ Giả thuyết nghiên cứu được đặt ra dựa trên những đặc điểm này.

Nếu khách hàng vay tín dụng là nam, tính thích rủi ro sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng trả nợ Ngược lại, đối với khách hàng nữ, yếu tố này không có tác động tương tự.

Độ tuổi của người vay được tính bằng cách lấy thời điểm vay trừ đi năm sinh Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, với độ tuổi cao hơn, rủi ro nợ giảm do sự thận trọng, kinh nghiệm và trải nghiệm tăng lên Điều này phản ánh thực tế xã hội Việt Nam, nơi người lớn tuổi thường có xu hướng an phận, động lực kiếm tiền và sự năng động giảm, dẫn đến cơ hội tạo ra thu nhập thấp hơn so với người trẻ Giả thuyết nghiên cứu được đưa ra là: độ tuổi người vay ảnh hưởng đến mức độ rủi ro của khoản nợ.

H2: Khi khách hàng có độ tuổi càng cao, rủi ro trả nợ sẽ tăng lên

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Thực trạng về tình hình cho vay KHCN tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương

Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương

4.1.1 Tình hình kinh doanh của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt

Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương giai đoạn 2016 – 2018

Bảng 4.1: Kết quả kinh doanh giai đoạn 2016 - 2018 ĐVT: Tỷ đồng

I Chỉ tiêu về quy mô

1 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 3,605.67 4,463.66 5,438.06

2 Dư nợ KHCN cuối kỳ 1,020.58 1,244.01 1,573.35

3 Dư nợ tín dụng bình quân 3,247.81 3,942.44 5,001.07

4 Huy động vốn cuối kỳ 6,546.05 7,314.76 7,513.77

5 Huy động vốn bán lẻ cuối kỳ 2,931.09 3,358.78 3,305.57

6 Huy động vốn bình quân 5,911.78 6,432.53 7,627.17

III Các chỉ tiêu hiệu quả

2 LNTT bình quân đầu người 1.17 1.54 2.19

4 Thu nợ hạch toán ngoại bảng - 0.01 2.23

Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2016, 2017, 2018 BIDV Nam Bình Dương

Dư nợ tín dụng cuối kỳ của ngân hàng tăng liên tục qua các năm từ 2016 – 2018, năm 2017 tăng 23.08% so với cùng kỳ năm 2016, năm 2018 tăng 21.83%

Dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân (KHCN) đã tăng qua các năm, với tốc độ tăng trưởng năm 2018 đạt 26.47%, nhanh hơn so với mức 21.89% của năm 2017 so với năm 2016.

Ngoài ra, huy động vốn của chi nhánh cũng tăng đáng kể qua các năm

BIDV Nam Bình Dương đã đạt được lợi nhuận cao và trở thành chi nhánh hạng đặc biệt trong hệ thống BIDV, với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng ấn tượng Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 127.40 tỷ đồng, tăng lên 165.15 tỷ đồng vào năm 2017 (tăng 29.63% so với năm 2016) và tiếp tục đạt 228.99 tỷ đồng vào năm 2018 (tăng 38.66% so với năm 2017).

4.1.2 Thực trạng nợ xấu của khách hàng cá nhân tại BIDV Nam Bình Dương

Bảng 4.2: Tình hình nợ xấu của khách hàng cá nhân

Dư nợ cá nhân (Tỷ Đồng) 815 1,020 1,244 1,573

Nợ xấu cá nhân (Tỷ Đồng) 2.03 7.14 14.92 33.03

Tỷ lệ nợ xấu cá nhân (%) 0.25 0.7 1.2 2.1

Nguồn: Báo cáo tình hình nợ xấu giai đoạn từ 2015 - 2018 BIDV Nam Bình Dương

Tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân tại BIDV Nam Bình Dương đã tăng từ 0.25% năm 2015 lên 2.1% vào năm 2018, mặc dù dư nợ tăng gấp đôi Điều này cho thấy khả năng trả nợ của nhóm khách hàng cá nhân tại ngân hàng này đang gặp nhiều vấn đề cần được nghiên cứu.

Phân tích thống kê mô tả các biến nghiên cứu trong mô hình

Qua quá trình thu thập và xử lý dữ liệu tác giả thống kê các biến nghiên cứu như sau:

Bảng 4.3: Thống kê mô tả các biến nghiên cứu

STT Biến số N Nhỏ nhất

Trung bình Độ lệch chuẩn

11 Vay sản xuất kinh doanh 503 0 1 0.383 0.487

13 Vay mua Bất động sản 503 0 1 0.238 0.426

17 Số tiền vay (triệu đồng) 503 15 4,000 588.499 630.709

STT Biến số N Nhỏ nhất

Trung bình Độ lệch chuẩn

20 Số nợ gốc trả được

22 Kiểm tra mục đích sử dụng vốn 503 0 1 0.849 0.358

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu

Dữ liệu nợ của khách hàng cá nhân bao gồm 503 quan sát được thu thập trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2018 Trong nghiên cứu, tỷ lệ khách hàng nữ chiếm 38.2%, trong khi nam giới chiếm 61.8%, cho thấy sự chênh lệch giới tính trong dữ liệu nợ.

Bảng 4.4: Đặc điểm giới tính

Ngân hàng thu thập dữ liệu về trình độ học vấn của khách hàng, cho thấy 31.8% khách hàng có trình độ đại học và 42.1% có trình độ cao đẳng/trung cấp, trong khi tỷ lệ khách hàng có trình độ sau đại học chỉ đạt 8% Điều này cho thấy phần lớn khách hàng của ngân hàng là những người có trình độ học thức cao.

Bảng 4.5: Trình độ học vấn

Trung học phổ thông 91 18.1 Trung cấp/Cao đẳng 212 42.1 Đại học 160 31.8

Tỷ lệ khách hàng đã lập gia đình chiếm 65.4% trong tổng số mẫu, trong khi đó các khách hàng độc thân ở mức thấp hơn, đạt 34.6% (Bảng 4.6)

Bảng 4.6: Đặc điểm hôn nhân

Theo thống kê trong bảng 4.7, phần lớn khách hàng của ngân hàng (61.9%) là những người giữ vị trí lãnh đạo/quản lý và chuyên viên, cho thấy họ có thu nhập ổn định dựa trên tính chất công việc Ngược lại, nhóm khách hàng không được thống kê cụ thể như tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể và người làm nghề tự do chỉ chiếm 11.9%, trong khi công nhân viên chiếm 26.2%.

Bảng 4.7: Đặc điểm nghề nghiệp

Độ tuổi trung bình của khách hàng là 37, cho thấy sự ổn định và khả năng trả nợ cao do tính không ưa rủi ro Thu nhập trung bình hàng tháng trước khi vay của khách hàng đạt khoảng 33,5 triệu, phản ánh mức thu nhập khá cao Thông tin chi tiết về độ tuổi và thu nhập của khách hàng được trình bày trong Bảng 4.3.

4.2.2 Đặc điểm khoản nợ vay Đặc điểm khoản nợ vay của khách hàng thể hiện ở các yếu tố kích cỡ khoản vay (số tiền vay), kỳ hạn vay, lãi suất vay, hình thức vay và mục đích vay vốn

Các yếu tố số tiền vay, kỳ hạn vay, và lãi suất vay được thống kê tại Bảng 4.3

Số tiền một khách hàng vay trung bình là 588.5 triệu đồng, thời hạn vay trung bình kéo dài 15.41 tháng, và lãi suất vay bình quân ở mức 16.87%/năm

Mục đích vay vốn được phân loại thành ba hình thức chính: vay sản xuất kinh doanh, vay tiêu dùng và vay mua bất động sản Theo Bảng 4.8, vay cho sản xuất kinh doanh chỉ chiếm 38.3%, trong khi vay tiêu dùng và vay mua bất động sản, được đánh giá có rủi ro cao hơn, chiếm đến 61.7% tổng số khoản vay.

Bảng 4.8: Mục đích vay vốn

Hình thức vay vốn thế chấp tiếp tục được ngân hàng ưu tiên hàng đầu, chiếm 74,2% tổng số quan sát, trong khi vay tín chấp chỉ chiếm 25,8% số lượng khách hàng được giải quyết.

Bảng 4.9: Hình thức vay vốn

4.2.3 Khả năng trả nợ khoản vay

Khả năng tài chính của một cá nhân hoặc tổ chức được thể hiện qua các yếu tố quan trọng như điểm đánh giá tín dụng, mục đích sử dụng vốn, khả năng trả nợ gốc, tỷ lệ thanh toán nợ và việc thanh toán đúng hạn.

Bảng 4.3 thống kê các yếu tố quan trọng như điểm đánh giá tín dụng, số nợ gốc trả được và tỷ lệ trả nợ gốc Điểm đánh giá tín dụng trung bình của khách hàng trước khi vay đạt 90.278/100, cho thấy đây là mức điểm cao Trong quá trình vay, số tiền gốc trung bình mà khách hàng trả được là 479.609 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ trả nợ gốc trung bình đạt 92.23% Do đó, tỷ lệ nợ quá hạn từ khách hàng cá nhân trong thời gian quan sát là 7.77%.

Theo số liệu từ Bảng 4.10, tỷ lệ khách hàng sử dụng vốn không đúng mục đích là 15.1%, điều này đã góp phần làm tăng nợ quá hạn tại ngân hàng trong thời gian qua Nhân viên ngân hàng phụ trách theo dõi và báo cáo định kỳ về mục đích sử dụng vốn của khách hàng.

Bảng 4.10: Kiểm tra mục đích sử dụng vốn

Kiểm tra mục đích sử dụng vốn

Không đúng mục đích 76 15.1 Đúng mục đích 427 84.9

Theo thống kê tại Bảng 4.11, tỷ lệ trả nợ đúng hạn đạt 72%, trong khi tỷ lệ trễ hạn là 28%.

Bảng 4.11: Tỷ lệ trả nợ đúng hạn

Tỷ lệ trả nợ đúng hạn

Phân tích tương quan

Ma trận tương quan giữa các biến nghiên cứu phản ánh mối quan hệ giữa các biến giải thích trong mô hình phân tích Nghiên cứu tập trung vào các biến có hệ số tương quan từ 0.6 trở lên, cho thấy mối liên hệ tương đối chặt chẽ và có ý nghĩa thống kê ở mức 5% Điều này quan trọng vì mối liên hệ mạnh mẽ này có thể dẫn đến hiện tượng đa cộng tuyến, gây ra sự thiên lệch trong mô hình hồi quy.

Không có cặp biến nào có mối tương quan đạt từ 0.6 trở lên Tuy nhiên, có một cặp biến số có mối tương quan ở mức 0.58 và có ý nghĩa thống kê.

Thời hạn vay vốn có ảnh hưởng đáng kể đến việc sử dụng vốn đúng mục đích Cụ thể, khi thời hạn vay kéo dài, khả năng sử dụng vốn cho đúng mục đích sẽ cao hơn, và ngược lại.

Mối tương quan giữa "Kích cỡ khoản vay" và "Công nhân viên" đạt mức -0.57, cho thấy có sự liên hệ nghịch chiều giữa hai yếu tố này Cụ thể, khách hàng làm công nhân viên có xu hướng vay ít hơn, trong khi những người ở vị trí khác có khả năng vay nhiều hơn.

Tương quan giữa "Giới tính" và "Vay mua bất động sản" cũng như giữa "Vay mua bất động sản" và "Hình thức vay" cho thấy mức độ tương quan 0.52, có ý nghĩa thống kê Điều này chỉ ra rằng nam giới có xu hướng vay mua bất động sản nhiều hơn nữ giới, đặc biệt là thông qua hình thức vay thế chấp.

Một số cặp biến số có mối tương quan thấp với nhau, điều này không ảnh hưởng nhiều đến độ thiên lệch của mô hình trong quá trình ước lượng hồi quy.

Phân tích kết quả hồi quy

Trong phần phân tích này, nghiên cứu sẽ thực hiện kiểm định đa cộng tuyến trước khi tiến hành phân tích mô hình hồi quy Hai mô hình kinh tế lượng được xem xét là mô hình OLS và mô hình Probit.

4.4.1 Phân tích hiện tượng đa cộng tuyến

Thủ tục kiểm định đa cộng tuyến được thực hiện trên Stata, kết quả tóm tắt được trình bày ở Bảng 4.12 như sau:

Bảng 4.12: Phân tích hiện tượng đa cộng tuyến

STT Biến số VIF Tolerance

16 Vay mua bất động sản 1.11 0.9003

17 Điểm đánh giá tín dụng 1.14 0.8788

18 Kiểm tra mục đích sử dụng vốn 1.22 0.8202

Do hệ số VIF của từng biến độc lập đều nhỏ hơn 10 nên bỏ hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy

4.4.2 Phân tích kết quả hồi quy

Bảng 4.13: Kết quả hồi quy

Mô hình 1 (OLS) Biến phụ thuộc là khả năng trả nợ số tiền vay

Biến phụ thuộc là khả năng trả nợ đúng hạn

Cao đẳng và trung cấp -0.027 0.241 -0.234 0.339 Đại học 0.028** 0.040 0.137 0.559

Vay mua bất động sản -0.200*** 0.002 -0.596** 0.011 Điểm tín dụng 0.004 0.151 -0.009 0.654

Kiểm tra mục đích sử dụng vốn

Ghi chú: ***: Mức ý nghĩa 1%, **: Mức ý nghĩa 5%, *: Mức ý nghĩa 10%

Theo bảng 4.13, giá trị Sig của kiểm định F nhỏ hơn 0.05 cho thấy các hệ số hồi quy không đồng thời bằng không, chứng tỏ mô hình có ý nghĩa thống kê Cụ thể, trong mô hình 1, giá trị R² đạt 0.79, cho thấy các biến số hồi quy đã giải thích được 79% ý nghĩa của mô hình, trong khi mô hình 2 đạt 67.5%.

Trong mô hình 1, các kiểm định quan trọng về giả thuyết hồi quy tuyến tính đã được thực hiện, bao gồm việc kiểm tra không có liên hệ tuyến tính giữa phần dư và giá trị dự đoán, phương sai của sai số không đổi, và phần dư có phân phối chuẩn Dựa vào giá trị p-value, tác giả xác định các biến ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y, bao gồm: Giới tính, Đại học, Sau đại học, Lãnh đạo/quản lý, Công nhân viên, Số tiền vay, Lãi suất, và Hình thức vay vốn.

Vay tiêu dùng và vay mua bất động sản không bị ảnh hưởng đáng kể bởi các yếu tố như hôn nhân, độ tuổi, trình độ học vấn (Cao đẳng/Trung cấp), chuyên viên, thu nhập, và điểm tín dụng, với p-value > 0,1 Điều này cho thấy các yếu tố này chưa có tác động thống kê rõ ràng đến biến phụ thuộc Y trong mô hình 1 Tác giả đã trình bày mô hình 1 với các biến số có ảnh hưởng thống kê rõ ràng.

Mô hình 2 cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc bao gồm Giới tính, Sau đại học, Lãnh đạo/Quản lý, Chuyên viên, Số tiền vay, Lãi suất, Hình thức vay vốn, và Vay mua bất động sản Các biến như Hôn nhân, Độ tuổi, Cao đẳng/Trung cấp, Đại học, Công nhân viên, Thu nhập, Thời hạn vay, Vay tiêu dùng, Điểm tín dụng, và Kiểm tra mục đích sử dụng vốn không có ý nghĩa thống kê với p-value > 0,1 Tác giả đã biểu diễn mô hình 2 với các biến số có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê.

= -1.567*(Giới tính) + 2.059*(Sau đại học) + 2.252*(Lãnh đạo/Quản lý) + 0.957*(Chuyên viên) + 0.723*(Số tiền vay) + 2.536*(Hình thức vay) – 0.997*(Lãi suất khoản vay) – 0.596*(Vay mua bất động sản)

Trong mô hình 2, nghiên cứu tiếp tục thực hiện bảng tác động biên của các biến số có ý nghĩa đến biến phụ thuộc Kết quả chi tiết được trình bày tại Phụ lục, trong khi kết quả tóm tắt được thể hiện tại bảng 4.14.

Bảng 4.14: Phân tích tác động biên của các biến số có ý nghĩa thống kê

Biến số dy/dx (ảnh hưởng biên) Sig

Vay mua bất động sản -0.062 0.000

Như vậy mô hình 2 được viết lại như sau:

Y = -0.164*(Giới tính ) + 0.215*(Sau đại học) + 0.235*(Lãnh đạo/Quản lý) + 0.100*(Chuyên viên) + 0.075*(Số tiền vay) – 0.231*(Lãi suất khoản vay) + 0.256*(Hình thức vay) – 0.062*(Vay mua bất động sản)

Biến số "Giới tính" có ảnh hưởng âm đáng kể trong cả hai mô hình, trong khi "Đại học" tác động tích cực đến khả năng trả nợ quy mô, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn "Sau đại học" thể hiện ý nghĩa thống kê và tác động dương đến cả hai biến phụ thuộc, tương tự như "Lãnh đạo/Quản lý" và "Hình thức vay" "Chuyên viên" chỉ ảnh hưởng tích cực đến thời gian trả nợ, trong khi "Công nhân viên" có tác động âm đến tỷ lệ trả nợ gốc Cuối cùng, biến "Số tiền vay" cũng ảnh hưởng tích cực đến hai biến này.

Trong nghiên cứu, biến số “Lãi suất khoản vay” và “Vay mua bất động sản” có tác động tiêu cực đến hai biến phụ thuộc Các yếu tố như “Hôn nhân”, “Độ tuổi”, “Trung cấp/cao đẳng”, “Chấm điểm tín dụng” và “Kiểm tra mục đích sử dụng vốn” không có ý nghĩa thống kê trong hai mô hình So sánh kết quả hồi quy với giả thuyết nghiên cứu cho thấy các biến số “Giới tính”, “Trình độ học vấn”, “Đặc điểm nghề nghiệp”, “Lãi suất khoản vay”, “Mục đích vay”, “Hình thức vay” và “Kích cỡ khoản vay” phù hợp với thực tế Ngược lại, các biến số như “Hôn nhân”, “Độ tuổi”, “Chấm điểm tín dụng” và “Kiểm tra mục đích sử dụng vốn” không được chấp nhận do không ảnh hưởng đến khả năng trả nợ.

4.4.3 Thảo luận kết quả nghiên cứu Ảnh hưởng của các biến số này tới các biến phụ thuộc trong hai mô hình được giải thích như sau:

Biến số giới tính xuất hiện trong cả hai mô hình và có ý nghĩa thống kê, với mức tác động biên lần lượt là -0.248 cho mô hình 1 và -0.164 cho mô hình 2 Kết quả cho thấy biến số này có ảnh hưởng âm, phù hợp với thực tế trong mẫu nghiên cứu Những nghiên cứu thực nghiệm khác như của Chapman (1990) và Weber và Musshoff (2012) cũng ghi nhận kết quả tương tự.

Nghiên cứu cho thấy, khả năng trả nợ giữa nam và nữ có sự khác biệt rõ rệt, với nữ giới thường tỏ ra thận trọng hơn trong việc vay vốn Ảnh hưởng từ văn hóa Á Đông khiến phụ nữ ít ưa thích rủi ro, dẫn đến việc họ quản lý các khoản vay một cách cẩn trọng hơn so với nam giới Điều này đã giúp nữ giới có hiệu quả trả nợ tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế đang gặp nhiều rủi ro Một minh chứng rõ ràng là số lượng nam giới vay mua bất động sản gấp hai lần nữ giới, cho thấy rủi ro cao khi vay vốn trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.

73 mà điều này được thể hiện ở việc tác động âm của biến số “Vay mua bất động sản” tới khả năng trả nợ vay

Bảng 4.15: Phân tích mục đích vay theo yếu tố giới tính

Tổng cộng Sản xuất Tiêu dùng Bất động sản

Nguồn: Tính toán của tác giả

 Biến số “Trình độ học vấn”

Nghiên cứu này xem xét bốn biến giả liên quan đến trình độ học vấn: “Trung học phổ thông”, “Trung cấp/Cao đẳng”, “Đại học” và “Sau đại học” Ba biến “Trung cấp/Cao đẳng”, “Đại học”, “Sau đại học” được đưa vào mô hình để phân tích ảnh hưởng của trình độ học vấn đến khả năng trả nợ của khách hàng Kết quả cho thấy biến “Trung cấp/Cao đẳng” không có ý nghĩa thống kê, trong khi biến “Đại học” có ý nghĩa thống kê ở mô hình 1 với tác động biên 0.028 Đặc biệt, biến “Sau đại học” thể hiện ý nghĩa thống kê ở cả hai mô hình, với tác động biên lần lượt là 0.122 ở mô hình 1 và 0.215 ở mô hình 2.

Trình độ học vấn cao thường liên quan đến khả năng quản lý khoản vay tốt hơn và thu nhập cao hơn, dẫn đến khả năng trả nợ tốt hơn Nghiên cứu thực nghiệm của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) cũng như Sileshi và cộng sự (2012) đã xác nhận quan điểm này.

Kết quả phân tích thực nghiệm cho thấy khách hàng có trình độ học vấn từ đại học đến sau đại học có khả năng trả nợ cao hơn các nhóm khác Đặc biệt, nhóm khách hàng có trình độ đại học chỉ ảnh hưởng đến quy mô trả nợ, trong khi nhóm sau đại học không chỉ ảnh hưởng đến quy mô mà còn có tác động mạnh mẽ hơn trong việc trả nợ.

Khách hàng có trình độ sau đại học thể hiện hiệu quả trả nợ tốt hơn hẳn so với các nhóm khác, đặc biệt về yếu tố đúng hạn Trong khi đó, nhóm khách hàng cao đẳng, đại học và sau đại học đều có ảnh hưởng tích cực hơn đối với quy mô trả nợ so với các nhóm còn lại Sự khác biệt này có thể được giải thích bởi trình độ học vấn cao hơn, giúp nhóm khách hàng này sở hữu nhiều năng lực vượt trội như kiến thức, trải nghiệm và nhận thức, từ đó quản lý rủi ro và sử dụng khoản vay một cách hiệu quả hơn.

Yếu tố trình độ học vấn có ảnh hưởng tích cực đến khả năng trả nợ vay, như đã được chứng minh qua lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm trước đây.

 Biến số “Đặc điểm nghề nghiệp”

Yếu tố này gồm bốn biến giả là “Lãnh đạo/Quản lý”, “Chuyên viên”, “Công nhân viên”, và “Nghề nghiệp khác” Ba biến “Lãnh đạo/Quản lý”, “Chuyên viên”,

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Kết luận

Nghiên cứu này sử dụng phân tích thống kê mô tả và kinh tế lượng trên mẫu 503 quan sát từ 01/01/2015 đến 31/12/2018 để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV Nam Bình Dương Kết quả cho thấy trong nhóm biến số nhân khẩu học, ba biến chính được xem xét là "Giới tính", "Hôn nhân" và "Độ tuổi", trong đó chỉ có biến số nào đó có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng trả nợ.

Giới tính ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng trả nợ, với nam giới có xu hướng ưa thích rủi ro hơn, dẫn đến khả năng trả nợ thấp hơn so với nữ giới.

Nhóm biến số thứ hai liên quan đến năng lực của người vay, bao gồm trình độ học vấn, đặc điểm nghề nghiệp và thu nhập, đều ảnh hưởng đến khả năng trả nợ Khách hàng có trình độ sau đại học thể hiện khả năng trả nợ tốt hơn so với các nhóm khác Đặc biệt, nhóm này, cùng với những người có trình độ đại học và cao đẳng, có hiệu quả trả nợ cao hơn Trình độ học vấn cao giúp họ quản lý khoản nợ tốt hơn và có thu nhập cao hơn, dẫn đến khả năng trả nợ tốt hơn Ngoài ra, khách hàng ở vị trí lãnh đạo hoặc quản lý cũng cho thấy khả năng trả nợ vượt trội về quy mô và thời gian so với các nhóm khác.

Nhóm khách hàng "Chuyên viên" có hiệu quả trả nợ tốt hơn so với nhóm công nhân viên và những người có nghề nghiệp khác Ngược lại, nhóm công nhân viên lại có tác động tiêu cực đến thời gian trả nợ.

Khuyến nghị

Dựa trên kết quả nghiên cứu ở Chương 4, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại BIDV Nam Bình Dương.

Ngân hàng cần cải thiện quy trình thẩm định tín dụng bằng cách dựa vào nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ để điều chỉnh cấu trúc bảng xếp hạng tín dụng Việc xây dựng hệ thống thu thập thông tin khách hàng một cách chính xác từ đầu là rất quan trọng, nhằm tránh tình trạng số liệu bị bóp méo và sự thông đồng giữa cán bộ tín dụng và khách hàng Đồng thời, ngân hàng cũng cần thiết lập phương pháp giám sát hiệu quả và chế tài cụ thể đối với các cán bộ vi phạm.

Để nâng cao hiệu quả kiểm soát mục đích sử dụng vốn, ngân hàng cần hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng ban đầu.

Ngân hàng cần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả để phát hiện nguy cơ khách hàng sử dụng vốn không đúng mục đích Đồng thời, việc thiết lập hệ thống báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình sử dụng vốn của khách hàng là cần thiết, đảm bảo tính chính xác cao để tích hợp vào hệ thống cảnh báo Điều này cũng yêu cầu ngân hàng phải thiết kế các hoạt động giám sát chặt chẽ đối với cán bộ tín dụng chịu trách nhiệm theo dõi khoản vay.

Ngân hàng cần chú ý hơn đến các khoản vay dành cho nam giới, điều này đồng nghĩa với việc có thể áp dụng mức trọng số cao hơn cho nữ giới trong quá trình thẩm định tín dụng.

Ngân hàng thường áp dụng mức trọng số cao hơn cho khách hàng có trình độ học vấn cao, đặc biệt là những người sở hữu bằng sau đại học, tiếp theo là những người có bằng đại học hoặc cao đẳng.

Về yếu tố vị trí công việc, hiện nay chỉ có bốn cấp độ phân loại, chưa thể phân chia chi tiết hơn Tuy nhiên, ngân hàng vẫn ưu tiên các khoản vay cho khách hàng có vị trí nghề nghiệp cao, điều này được thể hiện rõ ràng trong bảng chấm điểm tín dụng thông qua trọng số.

Vào thứ sáu, các khoản vay tín chấp được đánh giá có mức độ rủi ro cao Để giảm thiểu rủi ro này, ngân hàng cần thực hiện thẩm định khách hàng kỹ lưỡng và áp dụng các biện pháp hạn chế cho vay Một trong những giải pháp là xây dựng cơ cấu vay hợp lý giữa tín chấp và thế chấp, nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu tổng thể của các khoản vay tín chấp.

Vào thứ bảy, cần hạn chế các khoản vay bất động sản dựa trên mục đích vay Đối với các khoản vay quá hạn và trở thành nợ xấu, việc giải quyết nhanh chóng là ưu tiên hàng đầu.

Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo

5.3.1 Một số hạn chế của đề tài Đề tài còn những điểm hạn chế như sau:

- Số lượng mẫu trong nghiên cứu còn khá hạn chế chỉ có 503 mẫu hồ sơ vay của khách hàng cá nhân tại chi nhánh BIDV Nam Bình Dương

Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV Nam Bình Dương có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài, không chỉ bởi các biến độc lập đã được đề cập trong nghiên cứu.

5.3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo

Trên cơ sở các hạn chế của đề tài, tác giả đề xuất một số hướng nghiên cứu trong tương lai như sau:

Để nâng cao độ tin cậy và tính phổ quát của kết quả nghiên cứu, cần gia tăng kích cỡ mẫu khảo sát, mở rộng phạm vi nghiên cứu đến tất cả các chi nhánh của Ngân hàng BIDV tại tỉnh Bình Dương hoặc toàn bộ hệ thống BIDV trên toàn quốc.

Để nâng cao độ chính xác của nghiên cứu định lượng về khả năng trả nợ của khách hàng, cần bổ sung các kỹ thuật phỏng vấn sâu với các chuyên gia trong lĩnh vực tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại Đồng thời, mở rộng mẫu nghiên cứu định tính sẽ giúp phát hiện thêm những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, từ đó gia tăng mức độ giải thích cho kết quả nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu bằng phương pháp định tính giúp làm rõ các nguyên nhân của những tồn tại trong ngân hàng, phù hợp với thực trạng hiện tại Dựa trên những phân tích này, các giải pháp đề xuất sẽ tăng cường tính thực tiễn và khả năng áp dụng tại Chi nhánh.

Chương 5 đã kết luận lại những kết quả nghiên cứu có được trong chương 4 về tác động của một số yếu tố đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất các khuyến nghị thích hợp dựa trên kết quả nghiên cứu nhằm hỗ trợ BIDV Nam Bình Dương trong việc đánh giá khả năng trả nợ của KHCN, nâng cao chất lượng khách hàng, từ đó kiểm soát được tình trạng xảy ra nợ quá hạn tại chi nhánh

Tiêu đề	Phân Tích Các Nhân Tố Tác Động Đến Khả Năng Trả Nợ Của Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Nam Bình Dương
Tác giả	Tạ Thị Mai Lâm
Người hướng dẫn	TS. Ngô Văn Tuấn
Trường học	Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh
Chuyên ngành	Tài Chính - Ngân Hàng
Thể loại	luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản	2019
Thành phố	TP. Hồ Chí Minh

Định dạng
Số trang	102
Dung lượng	1,37 MB