Luận văn thạc sĩ kinh tế phân tích các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam bình

ận Lu vă NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ạc th TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH h in K sĩ tế TẠ THỊ MAI LÂM kế án to PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 ận Lu vă NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ạc th TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH h in K sĩ TẠ THỊ MAI LÂM tế kế án to PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS NGƠ VĂN TUẤN TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 ận Lu i vă n ạc th TÓM TẮT Với định hướng phát triển trọng bán lẻ, tăng tỷ trọng khách hàng cá nhân K sĩ giảm dần phục thuộc vào doanh nghiệp lớn, đồng thời không ngừng nâng h in cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, cải thiện chất lượng tín dụng nhằm đưa hoạt động ngân hàng phát triển ổn định bền vững, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển tế Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương ngày hồn thiện mặt kế để đáp ứng mục tiêu đặt Một yếu tố quan trọng cần xem xét đánh to giá kỹ lưỡng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân khả trả nợ án khách hàng Ở đề tài này, tác giả sâu nghiên cứu phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương Trong đó, nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân chia thành: đặc điểm nhân học (giới tính, độ tuổi, tình trạng nhân), lực người vay (trình độ học vấn, đặc điểm nghề nghiệp, thu nhập), đặc điểm khoản vay (kích cở khoản vay, lãi suất, thời hạn vay, hình thức vay, mục đích vay), rủi ro đạo đức (sử dụng tín dụng mục đích), rủi ro tác nghiệp (chấm điểm tín dụng) Nghiên cứu sử dụng thơng tin thứ cấp liệu nợ vay 503 khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương thu thập khoảng thời gian năm từ 2015 đến 2018 Nghiên cứu thông qua mô hình hồi quy OLS xét khía cạnh quy mơ trả nợ mơ hình Probit xét khía cạnh thời hạn trả nợ Đề tài “Phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương” nhằm làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ mức độ tác động nhân tố để Ngân hàng xem xét hồn thiện cơng tác đánh giá khả trả nợ từ định cho vay đối tượng khách hàng cá nhân ận Lu ii vă n th LỜI CAM ĐOAN ạc Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ K sĩ khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương” cơng trình nghiên cứu tôi, hỗ trợ h in từ Thầy hướng dẫn TS Ngô Văn Tuấn Luận văn chưa trình nộp để tế lấy học vị thạc sĩ trường đại học nào, kết nghiên cứu trung thực, kế khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn án Tạ Thị Mai Lâm to Học viên ận Lu iii vă n th LỜI CẢM ƠN ạc Trong trình nghiên cứu thực luận văn tơi tìm hiểu đúc kết K sĩ nhiều kiến thức bổ ích liên quan hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Hiểu kiến thức liên quan đến hoạt động tín dụng nhân tố tác động h in đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát tế triển Việt Nam – chi nhánh Nam Bình Dương Thời gian thực luận văn khoảng tiễn đồng thời rút học trình thực kế thời gian quý báu, hội để tổng kết kiến thức học, nghiên cứu thực to án Để hồn thành luận văn cách tốt nhất, trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến TS Ngô Văn Tuấn hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình thời gian thực luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám Hiệu tất thầy cô giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, đặc biệt Thầy Cô khoa Sau Đại Học người nhiệt tình, hướng dẫn, giúp đỡ để tơi tích lũy nhiều kiến thức bổ ích Xin cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Bình Dương đồng nghiệp hỗ trợ mặt số liệu tạo điều kiện q trình cơng tác để chuyên tâm thực đề tài nghiên cứu Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè ln bên cạnh, chia sẻ động viên tơi giai đoạn khó khăn để tơi vượt qua hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin kính chúc q thầy trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đạt nhiều thành công nghiệp giáo dục tồn thể gia đình, bạn bè có nhiều sức khỏe nhiều thành đạt Trân trọng! ận Lu iv vă n ạc th MỤC LỤC TÓM TẮT i K sĩ LỜI CAM ĐOAN ii h in LỜI CẢM ƠN iii tế MỤC LỤC iv kế DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii to DANH MỤC BẢNG ix án DANH MỤC HÌNH x Giới thiệu chương CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.3 Mục tiêu đề tài 1.3.1 Mục tiêu tổng quát 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Nội dung nghiên cứu ận Lu v vă n ạc th 1.8 Đóng góp đề tài 10 1.9 Kết cấu đề tài 10 K sĩ Kết luận chương 11 h in Giới thiệu chương 12 tế CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 13 kế 2.1 Cơ sở lý thuyết 13 to 2.1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng 13 án 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 13 2.1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 14 2.1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng 15 2.1.2 Tổng quan khả trả nợ KHCN 17 2.1.2.1 Tín dụng cá nhân 17 2.1.2.2 Các loại rủi ro xuất phát từ hình thức tín dụng cá nhân 17 2.1.2.3 Khả trả nợ KHCN 18 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ KHCN 19 2.1.3.1 Đặc điểm nhân học 19 2.1.3.2 Đặc điểm nghề nghiệp 21 2.1.3.3 Đặc điểm trình độ học vấn 21 2.1.3.4 Đặc điểm thu nhập 22 2.1.3.5 Đặc điểm khoản cho vay 22 2.1.3.6 Rủi ro đạo đức người vay 23 2.1.3.7 Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng 24 ận Lu vi vă n Một số hành vi chi tiêu bất thường 24 ạc th 2.1.3.8 2.2 Các nghiên cứu liên quan 24 K sĩ Kết luận chương 35 h in Giới thiệu chương 36 tế CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 kế 3.1 Phương pháp nghiên cứu 37 to 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 39 án 3.3 Mơ hình nghiên cứu 39 Kết luận chương 55 Giới thiệu chương 56 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57 4.1 Thực trạng tình hình cho vay KHCN ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương 57 4.1.1 Tình hình kinh doanh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương giai đoạn 2016 – 2018 57 4.1.2 Thực trạng nợ xấu khách hàng cá nhân BIDV Nam Bình Dương 58 4.2 Phân tích thống kê mơ tả biến nghiên cứu mơ hình 59 4.2.1 Đặc điểm cá nhân 60 4.2.2 Đặc điểm khoản nợ vay 62 4.2.3 Khả trả nợ khoản vay 64 4.3 Phân tích tương quan 65 ận Lu vii vă n ạc th 4.4 Phân tích kết hồi quy 66 Phân tích tượng đa cộng tuyến 66 4.4.2 Phân tích kết hồi quy 67 4.4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 72 h in K sĩ 4.4.1 tế Kết luận chương 79 kế Giới thiệu chương 80 to CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 81 án 5.1 Kết luận 81 5.2 Khuyến nghị 82 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 83 5.3.1 Một số hạn chế đề tài 83 5.3.2 Hướng nghiên cứu 83 Kết luận chương 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 90 ận Lu vă n 1.1 Lý chọn đề tài ạc th CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU K sĩ Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nay, lợi nhuận từ hoạt động h in tín dụng chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, môi trường mức độ thông tin tin cậy chưa cao Việt tế Nam Ở Việt Nam, tình hình cạnh tranh tín dụng NHTM nói chung kế chi nhánh hệ thống ngân hàng nói riêng ngày gay gắt án to khốc liệt Tín dụng cá nhân sản phẩm thiết yếu cấu thành nên hệ thống sản phẩm tín dụng ngân hàng thương mại Tại Việt Nam, vài năm trở lại đây, trước bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, khả hấp thụ vốn doanh nghiệp trở nên thấp khiến cho hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng chững lại Điều khiến cho ngân hàng bắt đầu đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân để tiêu vốn dư thừa cải thiện hiệu hoạt động Lĩnh vực tín dụng cá nhân có nhiều tiềm tạo cho ngân hàng có nguồn thu bền vững dài hạn hoạt động hàm chứa nhiều rủi ro mà ngân hàng quan tâm, đặc biệt số rủi khơng thể trả nợ, đứng hai khía cạnh số nợ gốc thời hạn trả nợ Sẽ nguy hiểm thời kỳ ngân hàng tiếp tục tăng nợ xấu từ rủi ro tín dụng cá nhân lượng nợ xấu tồn chưa thể xử lý Theo Báo cáo thường niên 2018 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) định hướng phát triển đến năm 2020 ngân hàng đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, phát triển khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi; Gia tăng tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ tổng dư nợ, thị phần tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, giảm thiểu phụ thuộc vào doanh nghiệp lớn Bên cạnh đó, theo báo cáo kết kinh doanh BIDV Nam Bình Dương, tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân Chi nhánh