Luận văn thạc sĩ kinh tế phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp công thương việt nam – chi nhánh cần thơ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO íM in h TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ố H Ch ĐOÀN LAN ANH h ph PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN àn QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG tế Th TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI nh NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Đ ại họ c Ki – CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – 2019  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ch íM in h TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ố H ĐOÀN LAN ANH ph PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN àn h QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG tế Th TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI nh NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM họ c Ki – CHI NHÁNH CẦN THƠ Đ ại CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS.TRƯƠNG QUANG THƠNG TP Hồ Chí Minh – 2019  LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ” riêng hướng dẫn khoa học PGS.TS Trương Quang Thơng Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân chưa công bố cơng trình khoa học TP.HCM, ngày …… tháng …… 2019 Ch íM in h Người thực Đ ại họ c Ki nh tế Th àn h ph ố H ĐOÀN LAN ANH MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii CHƯƠNG I – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI íM 1.3 Xác định vấn đề nghiên cứu in 1.2 Mục tiêu nghiên cứu h 1.1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu Ch 3.1 Phạm vi nghiên cứu 1.3.2 Đối tượng nghiên cứu H 1.4 Phương pháp nghiên cứu ph ố 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Kết cấu đề tài àn h CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Th 2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng tế 2.2 Phân loại rủi ro tín dụng nh 2.2.1 Căn vào nguyên nhân Ki 2.2.2 Căn vào mức độ tổn thất họ c 2.2.3 Căn phạm vi rủi ro tín dụng ại 2.2.4 Căn vào giai đoạn phát sinh Đ 2.2.5 Căn vào quy mô ảnh hưởng rủi ro tín dụng 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 2.2.1 Yếu tố khách quan 2.2.2 Các yếu tố chủ quan 2.4 Tiêu chí đo lường rủi ro tín dụng 2.4.1 Các tiêu chí trực tiếp đánh giá RRTD 2.4.2 Các tiêu chí gián tiếp đánh giá RRTD 12 2.4.2.1 Quy mơ tín dụng 12 2.4.2.2 Cơ cấu tín dụng 12 2.5 Tác động rủi ro tín dụng 13 2.5.1 Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng 13 2.5.2 Tác động đến kinh tế 13 2.6 Quản trị rủi ro tín dụng 14 2.6.1 Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng 14 2.6.1.1 Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro 14 2.6.1.2 Xây dựng sách quản trị rủi ro tín dụng 14 2.6.2 Tổ chức thực quản trị rủi ro tín dụng 15 h 2.6.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 15 íM in 2.6.2.2 Phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng 15 Ch 2.6.2.3 Đo lường rủi ro tín dụng 16 2.6.2.4 Xử lý rủi ro tín dụng 16 H 2.6.2.5 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 17 ph ố KẾT LUẬN CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG àn h VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ 19 Th 3.1 Lịch sử hình thành 19 tế 3.2 Cơ cấu tổ chức: 19 nh 3.3 Hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – CN Cần Ki Thơ 22 họ c 3.3.1 Tổng quan dư nợ cho vay NH TMCP Công Thương Việt Nam – CN Cần ại Thơ 22 Đ CHƯƠNG - CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ 28 4.1 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 28 4.1.1 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 28 4.1.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 31 4.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ: 33 4.2.1 Chiến lược sách quản trị rủi ro tín dụng: 33 4.2.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng: 33 4.2.3 Tổ chức thực quản trị rủi ro tín dụng 33 4.2.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 33 4.2.3.2 Phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng 34 íM 4.2.3.5 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 39 in 4.2.3.4 Xử lý rủi ro tín dụng: 37 h 4.2.3.3 Đo lường rủi ro tín dụng 34 Ch 4.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 39 H 4.3.1 Kết đạt 39 ph ố 4.3.2 Hạn chế 40 4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN NH àn h TMCP Công Thương Việt Nam – CN Cần Thơ 42 Th 4.4.1 Yếu tố từ phía khách hàng 42 tế 4.4.2 Yếu tố từ phía ngân hàng 42 nh 4.5 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng học Ngân Hàng Thương Mại Cổ Ki Phần Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cần Thơ 44 ại giới 44 họ c 4.5.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại Đ 4.5.2 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cần Thơ 47 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ 50 5.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ đến năm 2030 50 5.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng 50 5.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng 50 5.2 Các giải pháp tăng cường hiệu quản trị rủi ro tín dụng 51 5.2.1 Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng tồn diện 51 5.2.2 Hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 51 5.2.3 Hoàn thiện quy định quản trị rủi ro tín dụng 51 5.2.4 Nâng cao chất lượng nhân viên ngân hàng 52 5.2.5 Ứng dụng công nghệ thông tin quản trị rủi ro tín dụng xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng 52 in h 5.2.6 Phối hợp quản trị rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tác nghiệp, chủ động ứng íM phó rủi ro tín dụng 53 Ch 5.2.7 Tăng cường kiểm tra, giám sát rủi ro tín dụng 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 54 H KẾT LUẬN 55 Đ ại họ c Ki nh tế Th àn h ph ố TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cần Thơ 20 Biểu đồ 3.1: Dư nợ cho vay 233 Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ nợ xấu 255 Biểu đồ 3.3: Nợ hạn 255 Biểu đồ 4.1: Dư nợ khách hàng cá nhân 2828 Đ ại họ c Ki nh tế Th àn h ph ố H Ch íM in h Biểu đồ 4.2: Nợ xấu cho vay KHCN hệ thống ngân hàng 322 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Dư nợ cho vay 222 Bảng 3.2: Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn 233 Bảng 3.3: Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng kinh tế 244 Bảng 3.4: Nợ xấu 255 Bảng 4.1: Dư nợ khách hàng cá nhân 28 Bảng 4.2: Cơ cấu dư nợ khách hàng cá nhân theo kỳ hạn 29 Bảng 4.3: Cơ cấu dư nợ khách hàng cá nhân theo mục đích vay 29 h Bảng 4.4: Cơ cấu dư nợ khách hàng cá nhân theo sản phẩm 30 in Bảng 4.5: Nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân 31 íM 31 Bảng 4.6: Bảng tính điểm xếp loại cá nhân 355 Ch Bảng 4.7: Ma trận xác định xếp loại khách hàng cá nhân 355 H Bảng 4.8: Phân loại nợ Error! Bookmark not defined.5 Đ ại họ c Ki nh tế Th àn h ph ố Bảng 4.9: Tỷ lệ trích dự phịng cụ thể 3838 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt Bơ ̣ phâ ̣n quản lý rủi ro CSTT Chính sách tiền tệ HĐKD Hoạt động kinh doanh KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NĐT Nhà đầu tư NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NSNN Ngân sách nhà nước RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TDNH Tín dụng ngân hàng TDNH Tín dụng ngân hàng TMCP Thương mại cổ phần TSCĐ Tài sản cố định Ch H ố ph h àn Th Giá trị chịu rủi ro tế Value at Risk nh VAR h CRO in Tiếng Anh íM Từ viết tắt Đ ại họ c Ki WB World Bank