Luận văn thạc sĩ kinh tế phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên tại các nhtm việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - Th ươ ng m ại ĐẶNG THỊ XUÂN HỒNG tế PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN nh TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN TẠI CÁC Lu ận vă n Ki NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH m ại ĐẶNG THỊ XUÂN HỒNG ng PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Th ươ TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN TẠI CÁC nh tế NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM vă n Ki Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Lu ận Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRƢƠNG HOÀNG LƢƠNG Tp Hồ Chí Minh - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Đặng Thị Xuân Hồng, tác giả luận văn tốt nghiệp xin cam đoan cơng trình nghiên cứu với giúp đỡ TS Trương Hồng Lương Dữ liệu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá có nguồn gốc rõ ràng, minh ng m ại bạch Nội dung kết đề tài nghiên cứu trung thực tháng ươ TP Hồ Chí Minh, ngày Lu ận vă n Ki nh tế Th Người thực Đặng Thị Xuân Hồng năm 2017 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt ại Danh mục bảng biểu ng m Danh mục đồ thị, sơ đồ ươ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU Giới thiệu vấn đề nghiên cứu .1 1.2 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu .1 1.3 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .3 1.6 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu tế nh Ki vă n ận Lu 1.7 Th 1.1 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 2.1 Giới thiệu .6 2.2 Cơ sở lý luận: 2.3 2.2.1 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Các nghiên cứu có liên quan 10 2.3.1 Các nghiên cứu thực nghiệm giới 10 2.3.2 Các nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam .12 KẾT LUẬN CHƢƠNG 17 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 18 Giới thiệu: 18 3.2 Tổng quan ngân hàng thương mại hệ thống ngân hàng Việt Nam 18 3.3 Thực trạng tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NHTM Việt Nam giai đoạn m ại 3.1 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Th 3.4 ươ ng 2008 – 2016 .24 tế NHTM Việt Nam .29 Tình hình vốn chủ sở hữu .29 3.4.2 Rủi ro tín dụng 30 3.4.3 Tính khoản 32 3.4.4 Chi phí hoạt động 33 3.4.5 Thu nhập lãi 34 ận vă n Ki nh 3.4.1 Lu KẾT LUẬN CHƢƠNG 36 CHƢƠNG 4: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 37 4.1 Giới thiệu .37 4.2 Phương pháp nghiên cứu .37 4.2.1 Mơ hình nghiên cứu 37 4.2.2 Phương pháp nghiên cứu 42 4.2.2.1 Phân tích thống kê mơ tả 42 4.2.2.2 Phân tích tương quan 42 4.2.2.3 Phân tích hồi quy .42 4.2.2.4 Kiểm định đa cộng tuyến 43 4.3 Dữ liệu nghiên cứu 43 4.4 Kết mơ hình thảo luận kết 44 Mô tả mẫu nghiên cứu 44 4.4.2 Phân tích tương quan mơ hình nghiên cứu 45 m ại 4.4.1 Kiểm định giả thuyết hồi quy mơ hình nghiên cứu 47 Th 4.4.4 ươ ng 4.4.3 So sánh mơ hình panel data: Pooled Regression, Fixed effects model, Random effects model 46 tế 4.4.4.1 Kiểm định khơng có tự tương quan biến độc lập mơ hình (khơng bị tượng đa cộng tuyến) 47 nh 4.4.4.2 Kiểm định phương sai sai số không đổi .48 Ki 4.4.4.3 Kiểm định sai số khơng có mối quan hệ tương quan với (không bị tượng tự tương quan) .49 vă n 4.4.4.4 Tổng hợp kết kiểm định 49 ận 4.4.4.5 Kết kiểm định độ phù hợp biến giải thích mơ hình nghiên cứu thảo luận kết 50 Lu KẾT LUẬN CHƢƠNG 53 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC 54 5.1 Định hướng phát triển NHTM Việt Nam đến năm 2020 54 5.2 Một số giải pháp nhằm gia tăng tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NHTM NHNN 55 5.2.1 Đối với ngân hàng nhà nước 55 Đối với ngân hàng thương mại .56 5.2.2 KẾT LUẬN CHƢƠNG 58 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lu ận vă n Ki nh tế Th ươ ng m ại PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHNN : Ngân hàng nhà nước NHNNVN : Ngân hàng nhà nước Việt Nam NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần ại TCTD : Tổ chức tín dụng ng m TMCP : Thương mại cổ phần ươ NIM : Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Th WTO : Tổ chức Thương mại giới Lu ận vă n Ki nh tế IMF : Qũy Tiền tệ Quốc tế DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu thực nghiệm gần Bảng 3.1: Cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 1991 - 2016 Bảng 3.2: Tổng vốn chủ sở hữu bình quân NHTM Việt Nam giai đoạn 20082016 Bảng 3.3: Trích lập dự phịng rủi ro cho vay khách hàng bình quân NHTM m ại Việt Nam giai đoạn 2008 – 2016 ng Bảng 3.4: Chi phí hoạt động bình qn NHTM Việt Nam giai đoạn 2008- ươ 2016 Th Bảng 3.5: Thu nhập ngồi lãi bình qn NHTM giai đoạn 2008-2016 tế Bảng 4.1: Bảng mô tả biến đo lường sử dụng nghiên cứu nh Bảng 4.2: Bảng thống kê mô tả biến nghiên cứu vă n Ki Bảng 4.3: Mối tương quan biến độc lập Bảng 4.4: Kết phân tích hồi quy Pooled OLS, FEM REM Lu ận Bảng 4.5: Kết kiểm định F & Hausman Bảng 4.6: Kết kiểm định VIF Bảng 4.7: Kết kiểm định White Bảng 4.8: Kết kiểm định tự tương quan Bảng 4.9: Kết hồi quy mơ hình theo phương pháp GLS DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Hệ thống TCTD Việt Nam tháng 06/2017 Biểu đồ 3.2: NIM NHTM Việt Nam niêm yết giai đoạn 2008 - 2016 Biểu đồ 3.3: NIM ngành ngân hàng Việt Nam số nước khu vực ASEAN giai đoạn 2008-2015 Biểu đồ 3.4: NIM ngành ngân hàng Việt Nam số nước phát triển m ại khu vực Châu Á giai đoạn 2008-2015 ng Biểu đồ 3.5: Tỷ lệ Cho vay Huy động NHTM Việt Nam giai đoạn Lu ận vă n Ki nh tế Th ươ 2008-2016