Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn sơn la

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN THANH HẢI HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SƠN LA p Tố tn gh iệ p Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP Ch uy ên đề th ự c tậ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.NGUYỄN THÀNH ĐỘ uy ên Ch đề th ự c p tậ iệ p gh tn Tố HÀ NỘI, 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tác giả Các số liệu kết luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Các số liệu trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Ch uy ên đề th ự c tậ p Tố tn gh iệ p Nguyễn Thanh Hải LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu viết luận văn tơi nhận giúp đỡ tận tình thầy cô giáo nhà trường cán Hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Sơn La Tôi xin chân thành cảm ơn GS.TS.Nguyễn Thành Độ, giảng viên trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, người trực tiếp hướng dẫn tơi nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Nhà trường, phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm khoa Sau đại học trường Kinh Tế Quốc Dân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu, viết luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình ý kiến đóng góp q báu thầy cô giáo, cán nhà Trường tạo điều kiện giúp đỡ Và xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, người thân giúp đỡ thực nhiệm vụ Xin chân thành cảm ơn! Sơn La, ngày tháng năm 2013 Tố tn gh iệ p Tác giả luận văn Ch uy ên đề th ự c tậ p Nguyễn Thanh Hải uy ên Ch đề th ự c p tậ iệ p gh tn Tố MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN 1.1 Tổng quan kết nghiên cứu 1.2 Xác định nội dung nghiên cứu luận văn 10 CHƯƠNG 2: RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 2.1 Rủi ro tín dụng 12 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng .12 2.1.2 Biểu rủi ro tín dụng 13 2.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng 16 2.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại 18 iệ p 2.2.1 Sự cần thiết cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 18 gh 2.2.2 Nhiệm vụ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 18 2.2.3.Các nội dung quản trị rủi ro tín dụng 19 tn 2.2.4 Những nhân tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín dụng 27 Tố 2.3 Kinh nghiệm Quản trị RRTD NHTM số nước 30 p 2.3.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 30 tậ 2.3.2 Kinh nghiệm NHTM Nhật Bản .32 th ự c 2.3.3 Kinh nghiệm Mỹ Châu Âu – xử lý nợ xấu 33 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI đề NHÁNH SƠN LA 34 Ch uy ên 3.1 Giới thiệu khái quát Agribank chi nhánh Sơn La 34 3.1.1 Lịch sử hình thành .34 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Agribank chi nhánh Sơn La 35 3.1.3 Tình hình kết kinh doanh Agirbank chi nhanh Sơn La thời gian gần 38 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Sơn La .43 3.2.1 Phân tích tình hình nợ hạn Chi nhánh 43 3.2.2 Phân tích thực trạng nợ xấu chi nhánh 43 3.3 Phân tích thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh 45 3.3.1.Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 45 3.3.2 Đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Sơn La 64 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH SƠN LA .73 4.1 Phương hướng mục tiêu phát triển Agribank chi nhánh Sơn La đến năm 2017 73 4.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh thời gian tới .76 4.2.1 Hoàn thiện Tổ chức máy cấp tín dụng & Quy trình tín dụng 76 4.2.2 Xây dựng sách tín dụng hiệu 79 iệ p 4.2.3 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng chi nhánh 83 4.2.4 Các giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất rủi ro xảy 87 gh 4.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 89 tn 4.2.6 Hoàn thiện chế giám sát nội .91 Tố 4.2.7 Đa dạng hoá danh mục cho vay 92 p 4.3.Một số kiến nghị cấp 92 tậ 4.2.1.Kiến nghị Agribank 92 th ự c 4.2.2.Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước .94 4.2.3.Kiến nghị phủ 95 đề KẾT LUẬN 97 Ch uy ên TÀI LIỆU THAM KHẢO uy ên Ch đề th ự c p tậ iệ p gh tn Tố DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam CBCNV Cán công nhân viên DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DNTN Doanh nghiệp tư nhân DNQD Doanh nghiệp quốc doanh DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh GHTD Giới hạn tín dụng GTVT Giao thơng vận tải NHNN Ngân hàng nhà nước 10 NHTM Ngân hàng thương mại 11 NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 12 NQH Nợ hạn 13 TCTD Tổ chức tín dụng 14 TDN Tổng dư nợ 15 TSĐB Tài sản đảm bảo 16 XDCB Xây dựng 17 RRTD Rủi ro tín dụng Ch uy ên đề th ự c tậ p Tố tn gh iệ p AGRIBANK DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn Agribank chi nhánh Sơn La .39 Bảng 3.2: Tình hình cho vay Agribank chi nhánh Sơn La 41 Bảng 3.3: Kết kinh doanh Agribank chi nhánh Sơn La 42 Bảng 3.4: Dư nợ hạn Agribank chi nhánh Sơn La 43 Bảng 3.5: Bảng tổng hợp phân loại nợ Agribank chi nhánh Sơn La năm 2010-2012 44 Bảng 3.6: Cơ cấu tín dụng Agribank chi nhánh Sơn La - phân theo thời hạn tín dụng 52 Bảng 3.7: Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế Agribank chi nhánh Sơn La .53 Bảng 2A: Chấm điểm quy mô doanh nghiệp 59 Bảng 2b : Xếp loại DN theo quy mô .60 Bảng 2c : Xếp hạng DN 61 Bảng 2d : Bảng xếp hạng khách hàng cá nhân 62 Bảng 4.1: Chính sách khách hàng dựa xếp hạng tín dụng 80 Sơ đồ 1.1: Biểu rủi ro tín dụng 13 Ch uy ên đề th ự c tậ p Tố tn gh iệ p Sơ đồ 3.1 Sơ đồ tổ chức Agribank chi nhánh Sơn La .37