(Luận văn) các nhân tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam 001

B GIÁO D O t to I H C KINH T TPHCM ng hi ep w n NGUY N HOÀNG LÂM lo ad ju y th yi pl n ua al NG va CÁC NHÂN T IC n T NN X U PH N VI T NAM ll fu oi m at nh z z k jm ht vb LU om l.c gm an Lu n va ey t re TP H Chí Minh B GIÁO D O t to I H C KINH T TPHCM ng hi ep w n NGUY N HOÀNG LÂM lo ad ju y th yi NN pl CÁC NHÂN T al IC PH N VI T NAM n ua T X U n va ll fu m oi Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng nh at Mã s : 60340201 z z ht vb k jm LU om PGS.TS PH l.c gm NG D N KHOA H C: an Lu n va ey t re TP.H Chí Minh L t to u c a riêng D li u, thông ng tin lu c có ngu n g c rõ ràng K t qu nghiên c u hi ep lu c công b b t k cơng trình nghiên c u khác w n lo ad Tp.HCM, th ng 05 2017 ju y th T c gi yi pl n ua al va n NGUY N HO NG LÂM ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re M CL C t to ng TRANG PH B A L hi ep M CL C DANH M C T VI T T T w n DANH M C CÁC B NG lo ad DANH M C CÁC HÌNH V y th I THI T I NGHIÊN C U nghiên c u .1 ju 1.1 V TH yi pl 1.2 M c tiêu nghiên c u ua al 1.3 Câu h i nghiên c u .2 n ng ph m vi nghiên c u va n pháp nghiên c u .2 fu ll tài .3 m NG QUAN V N X U V C C NHÂN T T NG X U T I NHTM VI T NAM at nh NN t i oi 1.7 K t c z z 2.1 Khái ni m n x u vb ng n x u NHTM ht 2.2 Phân lo k jm ng c a n x u .7 n n x u t i NHTM gm 2.4 Các nhân t c thù ngành ngân hàng 2.4.2 Các nhân t 12 om tài 15 an Lu c kh o nghiên c l.c 2.4.1 Các nhân t nào? Beck Jakubik, 2013 .17 ey 2.5.4 N x u: Chu k kinh t n n x u, Messai, 2013 17 t re 2.5.3 Các nhân t n 2.5.2 Các nhân t nn x ng h p khu v c Châu Âu, Makri, 2012 16 va 2.5.1 Nhân t n n x u h th ng ngân hàng Hy L p, Louzis Vouldis, 2010 15 t to 2.5.5 Các nhân t n n x u: b ng ch ng ngân hàng Ý Bofondi Ropele, 2011 .18 ng 2.5.6 Các y u t nn x i Vi t Nam, Nguy n Th H ng Vinh, 2015 .19 hi ep K t lu n .20 w n C TR NG N X U T I NHTMCP VI T NAM GIAI N 2008-2015 21 lo i c ph n Vi t Nam .21 ad 3.1 Phân tích th c tr ng n x u ng ju y th 3.1.1 Phân tích tình hình n x u c i c ph n Vi t Nam 21 yi pl 3.1.2 Công ty Qu n lý tài s n c a t ch c tín d ng Vi t Nam (VAMC) 26 a ngành ngân hàng .29 ua al 3.2 Các nhân t n 3.2.1 T su t sinh l i 29 va n 3.2.2 Quy mô ngân h ng 31 ll fu 3.2.3 T su t t tài tr .35 ng t n d ng 36 oi m 3.2.4 39 at nh 3.3 Các nhân t ng kinh t 40 z z 3.3.2 N công 41 vb jm K t lu 42 ht 3.3.3 T giá h .44 k l.c gm NH CÁC NHÂN T NN X U T I NHTMCP VI T NAM 45 om 4.1 D li u nghiên c u 45 an Lu 4.2 Mô t bi n 45 4.2.1 Bi n ph thu c 45 c l p 46 51 4.3.3 Phân tích h i quy 51 ey 4.3.2 Phân tích ma tr t re 4.3.1 Phân tích th ng kê mơ t 50 n u 50 va 4.2.2 Bi 4.3.4 Ki nh vi ph m gi nh h i quy 51 t to 4.4 Mô hình nghiên c u 53 ng 4.5 Phân tích th ng kê mô t .54 hi ep 4.6 Phân tích ma tr .55 4.7 Phân tích h i quy .56 w n 4.7.1 K t qu h i quy FE, RE 56 lo nh vi ph m gi ad 4.7.2 Ki nh h i quy 57 t t ng quát (GLS) 58 y th 4.7.3 K t qu n h ju 4.8 K t qu nghiên c u th o lu n 59 yi .66 pl K t lu n ua al I PHÁP H N CH N X U T I NHTMCP VI T NAM 67 tài nghiên c u 67 n va 5.1 K t lu n chung v ll fu 5.2 Gi i pháp h n ch n x u t i NHTMCP .68 oi m 5.2.1 Gi m t l n x u qu kh .68 su t sinh l i 69 nh at l n công 70 i 71 z vb 5.3 H n ch c z 5.2.4 Gi m t gi h ng nghiên c u ti p theo .72 ht jm DANH M C TÀI LI U THAM KH O 73 k Danh m c t i li u ti ng Vi t .73 gm l.c Danh m c t i li u ti ng Anh .73 om M t s trang web tham kh o .75 an Lu n va ey t re DANH M C T t to STT VI T T T Ti ng Anh ng ADB Ti ng Vi t Asian Development hi ep Bank BCTC w BSBC n Báo cáo tài The Basel Committee on lo Banking Supervision ad ngân hàng ju y th Châu Á EA ER Eurozone Equity on asset yi pl Echange rate al ua Eurozone n Châu Âu va FE Fixed effect Model Mô h nh t GLS General Least Square 10 GDP Gross Domestic Product 11 GMM Generalized method of n ng c nh ll fu oi m at nh z z moment ht vb moments GPD Gross Domestic Product 13 IABS International accounting Chu n m c k to n v and banking standards ngân h ng qu c t NHTMCP 18 NHTMCPVN ey 17 t re NHNN n 16 va LOAN an Lu 15 om Fund l.c International Monetary gm IMF k 14 jm 12 t to ng NPL Non-performing loan 20 OLS Ordinary least squares 21 PDEB Publict debt RE Random effect Model hi 19 ep w n 22 Mô h nh t c lo nhiên ad RMSE Root mean square ju y th 23 ng ng u ROE 26 RRTD 27 SIZE Return on Asset ua al 25 pl ROA yi 24 bình n Return on Equity n va ll fu oi m nh 28 VAMC z 29 iám sát tài z UBGSTCQG at 32 ht vb Công ty jm Vietnam asset gm 30 k management company VCSH l.c 31 VIF om 33 Variance inflation factor 35 WTO World Trade ey Organization t re World Bank n WB va 34 an Lu sai t to ng B ng 3.1 T l n x n 2008-2016 .21 hi ep nh 53/2013 34/2015 NHNN .27 B ng 3.3 T ng tài s n c n 2008-2016 .33 B ng 3.2 N i dung ngh n 2008-2016 35 w B ng 3.4 T su t t t i tr n ng tín d lo B n 2008-2016 37 ad B ng 4.1 Tóm t t h s h i quy, d li u, k v ng 53 y th B ng 4.2 Th ng mơ t bi n mơ hình h i quy 54 ju n c a mơ hình .55 yi B ng 4.3 Ma tr pl B ng 4.4 K t qu h i quy theo mơ hình FE RE 56 al nh h s .57 n ua B ng 4.5 K t qu ki nh Wald 57 B ng 4.7 K t qu ki nh Wooldridge 58 n ll fu t t ng quát .59 oi m B va B ng 4.6 K t qu ki B ng 4.9 So sánh k v ng k t qu h i quy 59 at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to ng hi ep t ng n x u t l n x Hình 3.2 Bi t l n x uc Hình 3.3 Bi n x Hình 3.1 Bi n 2011-2012 24 w lý 28 n n 2008-2016 29 lo Hình 3.4 Bi ad Hình 3.5 Bi l i nhu n sau thu d phòng RRTD .30 y th Hình 3.6 Bi t ng tài s n v n ch s h ju n 2008-2016 31 ng t ng tài s n c yi Hình 3.7 Bi n 2008-2016 21 n pl 2008-2016 32 t ng tài s n c n 2008-2016 33 Hình 3.9 Bi t su t t t i tr n 2008-2016 35 n ua al Hình 3.8 Bi n va ng tín d n 2008-2016 37 ll fu Hình 3.10 Bi t ng kinh t Hình 3.12 Bi t l n Hình 3.13 Bi t giá h n 2008-2016 40 oi m Hình 3.11 Bi n 2008-2016 41 nh at n z 2008-2016 42 z n c ngồi Vi vb Hình 4.1 Bi n 2008-2014 64 k jm ht om l.c gm an Lu n va ey t re