BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG DUY HOÀNG RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ÐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LU[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG DUY HỒNG RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ÐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG DUY HỒNG RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ÐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS LÝ HỒNG ÁNH TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Trƣơng Duy Hoàng Sinh ngày 05 tháng 03 năm 1989 – tỉnh Đồng Nai Q qn: Thanh Hóa Hiện cơng tác tại: Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định, địa chỉ: 127 Đinh Tiên Hồng, Phƣờng 3, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM Là học viên cao học khóa XIV Trƣờng Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh Cam đoan đề tài: Rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS., TS Lý Hoàng Ánh Đƣợc thực tại: Trƣờng Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chƣa công bố toàn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn đề tài đƣợc thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật lời cam đoan danh dự Tp.HCM, ngày tháng năm 2015 Trƣơng Duy Hoàng MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN TÍN DỤNG BÁN LẺ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tín dụng, tín dụng bán lẻ ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.1.2 Tín dụng bán lẻ ngân hàng 1.1.2 Bản chất tín dụng bán lẻ 1.1.3 Phân loại tín dụng bán lẻ 1.1.3.1 Căn vào đối tƣợng khách hàng vay 1.1.3.2 Căn vào mục đích vay 1.1.3.3 Căn vào sản phẩm tín dụng 1.1.4 Đặc điểm tín dụng bán lẻ 1.1.5 Vai trị tín dụng bán lẻ 1.1.5.1 Đối với khách hàng vay 1.1.5.2 Đối với ngân hàng 1.1.5.3 Đối với kinh tế 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.3 Bản chất rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.4 Biểu rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.5 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.5.1 Nguyên nhân khách quan 1.2.5.2 Nguyên nhân chủ quan 1.2.6 Tác động rủi ro tín dụng bán lẻ 10 1.2.6.1 Đối với Ngân hàng 11 1.2.6.2 Đối với khách hàng vay 11 1.2.6.3 Đối với kinh tế 11 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 12 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 12 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 12 1.3.2.1 Nhận dạng rủi ro 12 1.3.2.2 Đo lƣờng rủi ro 13 1.3.2.3 Kiểm soát rủi ro 13 1.3.2.4 Tài trợ rủi ro 14 1.3.3 Các tiêu đo lƣờng, đánh giá rủi ro tín dụng 14 1.3.4 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam 18 1.3.4.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung 18 1.3.4.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán 19 1.3.4.3 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng dƣới góc độ tổng thể 20 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 21 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ số quốc gia giới 21 1.4.1.1 Kinh nghiệm ngân hàng Accion Microfinance Bank Limited (AMFB) – Nigeria kiểm soát rủi ro tín dụng bán lẻ 21 1.4.1.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ ngân hàng Commonwealth Bank of Australia 22 1.4.1.3 Kinh nghiệm Hong Kong quản trị rủi ro tín dụng sản phẩm thẻ tín dụng 23 1.4.1.4 Kinh nghiệm Hàn Quốc hỗ trợ tín dụng cá nhân, hộ gia đình 23 1.4.2 Bài học cho Việt Nam 24 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ÐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 26 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ÐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ triển khai BIDV 27 2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BIDV GIAI ĐOẠN 20102014 29 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 29 2.2.2 Hoạt động tín dụng 31 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh 35 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ÐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 39 2.3.1 Quy trình cấp tín dụng bán lẻ BIDV 39 2.3.2 Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV 41 2.3.2.1 Cơ cấu tín dụng theo đối tƣợng khách hàng kỳ hạn 41 2.3.2.2 Cơ cấu tín dụng theo mục đích vay vốn 41 2.3.2.3 Chất lƣợng tín dụng bán lẻ 42 2.3.2.4 Hiệu kinh doanh hoạt động tín dụng bán lẻ 44 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV 44 2.3.3.1 Ngân hàng thiếu thông tin thẩm định cho vay bán lẻ 45 2.3.3.2 Ngân hàng thiếu công cụ hỗ trợ đánh giá rủi ro tín dụng bán lẻ 46 2.3.3.3 Năng lực, phẩm chất đạo đức cán tín dụng cho vay bán lẻ 46 2.3.3.4 Ngân hàng chƣa tách bạch chức kinh doanh với thẩm định tín dụng 47 2.3.3.5 Cán tín dụng kiêm nhiệm việc nhận, thẩm định, đánh giá TSĐB 48 2.3.3.6 Công tác kiểm tra, kiểm sốt khoản tín dụng bán lẻ 49 2.3.3.7 Khách hàng gặp khó khăn sản xuất kinh doanh, suy giảm thu nhập trả nợ 50 2.3.3.8 Khách hàng cố tình chiếm dụng vốn ngân hàng 51 2.3.3.9 Cơ cấu tín dụng ngân hàng chƣa hợp lý 51 2.3.3.10 Sự thay đổi chủ trƣơng sách tín dụng NHNN làm ảnh hƣởng đến tín dụng bán lẻ NHTM 52 2.4 ÐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ÐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 53 2.4.1 Những thành tựu đạt đƣợc 53 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 55 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ÐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 58 3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA BIDV TRONG NHỮNG NĂM TỚI 58 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ÐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 60 3.2.1 Cải tiến quy trình cho vay bán lẻ 60 3.2.2 Xây dựng hồn thiện cơng cụ hỗ trợ hoạt động tín dụng 61 3.2.3 Đa dạng hóa cấu tín dụng bán lẻ 62 3.2.4 Xây dựng chế cảnh báo sớm rủi ro tín dụng bán lẻ 64 3.2.5 Định kỳ đánh giá sách quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ ngân hàng 64 3.2.6 Củng cố hệ thống thơng tin tín dụng 65 3.2.7 Nâng cao chất lƣợng thẩm định cho vay bán lẻ 66 3.2.8 Đẩy mạnh triển khai sản phẩm tín dụng bán lẻ có bảo hiểm qua ngân hàng 67 3.2.9 Nâng cao lực đội ngũ cán tín dụng 68 3.2.10 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát nội 70 3.2.11 Xây dựng sách quản lý tín dụng bán lẻ phù hợp với đối tƣợng khách hàng 71 3.2.12 Kiểm soát tốt trị giá tài sản đảm bảo 72 3.2.13 Xây dựng mối quan hệ gắn kết khách hàng ngân hàng 73 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CÁC BAN NGÀNH 74 3.3.1 Đối với Ngân hàng nhà nƣớc 74 3.3.1.1 Xây dựng định hƣớng, chiến lƣợc phát triển tín dụng hợp lý 74 3.3.1.2 Nâng cao lực trung tâm thơng tin tín dụng CIC 75 3.3.1.3 Tăng cƣờng công tác tra, giám sát ngân hàng hoạt động tín dụng 75 3.3.2 Đối với Chính phủ 76 3.3.2.1 Hồn thiện mơi trƣờng pháp lý xử lý tài sản đảm bảo cho vay bán lẻ 76 3.3.2.2 Xây dựng mối liên hệ phối kết hợp giúp ngân hàng thƣơng mại xử lý thu hồi nợ cho vay 77 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng DPRR : Dự phịng rủi ro BIDV : Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc TMCP : Thƣơng mại cổ phần TSBĐ : Tài sản bảo đảm XHTD : Xếp hạng tín dụng QLKH : Quản lý khách hàng QLRR : Quản lý rủi ro QTTD : Quản trị tín dụng TCKT : Tài kế tốn PGD : Phòng giao dịch CBQLKH : Cán quản lý khách hàng CBQTTD : Cán quản trị tín dụng GTCG : Giấy tờ có giá TTK : Thẻ tiết kiệm STT 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Khu vực MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Chi Nhánh BAC KAN SON LA PHU THO BAC GIANG HOA BINH HOA BINH LAO CAI QUANG NAM QUANG NGAI BINH DINH PHU TAI PHU YEN KHANH HOA BINH THUAN NINH THUAN HAI VAN DA NANG NAM BINH DUONG MY PHUOC TAY NINH DONG NAI NAM DONG NAI LONG AN TIEN GIANG VUNG TAU BA RIA PHU MY DONG DONG NAI NAM GIA LAI KONTUM DAKLAK DONG DAKLAK BAC DAKLAK LAM DONG BAO LOC BINH PHUOC GIA LAI Dư nợ bán lẻ cuối kỳ 540.0 770.0 720.0 870.0 354.0 398.0 392.6 470.0 1,100.0 335.0 1,170.0 482.0 778.1 430.0 980.0 365.8 353.0 320.0 405.0 775.0 900.0 220.0 680.0 1,270.0 776.2 455.6 775.0 350.5 1,132.0 760.0 1,700.0 885.0 1,238.5 990.0 1,005.0 327.0 1,247.0 Dư nợ nhóm Dư nợ nhóm Dư nợ nhóm Dư nợ nhóm Dư nợ Dư nợ xấu nhóm bán lẻ Tỷ lệ nợ nhóm 504.55 764.50 710.30 854.00 346.43 21.12 4.00 5.03 5.25 13.31 2.40 5.65 1.14 3.00 0.30 0.86 1.03 2.50 3.30 3.40 0.32 14.33 5.50 5.70 9.35 2.32 3.91% 0.00% 0.56% 0.58% 1.48% 390.0 459.00 1,067.00 329.00 1,160.40 465.43 769.06 426.45 973.60 2.6 1.50 20.00 0.30 0.02 4.10 2.00 0.61 1.50 0.50 5.50 0.34 0.46 4.00 0.63 0.50 3.00 3.70 5.00 3.00 1.35 0.77 - 6.00 3.80 1.10 6.28 10.66 3.00 1.56 4.40 9.50 13.00 6.10 9.62 12.47 7.00 2.96 4.90 0.66% 0.32% 1.82% 0.09% 0.00% 0.85% 0.26% 0.14% 0.15% 304.00 403.00 747.40 896.84 220.00 655.00 1,203.70 438.39 442.43 759.71 350.0 1,097.00 720.00 1,667.00 862.00 1,224.50 984.00 1,000.80 317.00 13.00 0.77 7.40 6.00 57.00 28.82 2.66 7.00 16.50 19.50 0.03 4.00 6.00 9.34 3.00 0.14 3.20 0.84 9.00 3.00 33.10 0.45 0.93 0.1 3.00 3.61 5.00 16.00 1.30 4.20 0.51 0.80 0.19 2.00 1.97 5.00 1.90 189.73 3.60 1.95 0.2 5.00 9.47 5.00 4.60 1.76 0.58 0.10 15.00 2.02 5.00 4.40 86.14 9.18 9.75 0.2 20.00 10.40 3.00 1.50 6.00 0.55 3.90 0.33 20.20 4.83 19.00 9.30 308.97 13.22 12.63 0.5 28.00 23.48 13.00 22.10 9.06 4.20 1.65 4.06% 0.19% 0.95% 0.00% 0.00% 0.88% 4.49% 3.71% 0.00% 0.34% 0.00% 0.62% 2.17% 1.15% 0.00% 0.32% 0.61% 0.00% 2.86% Dư nợ Tỷ lệ nợ tiềm ẩn xấu bán nợ nhóm lẻ 2.65% 3.70 0.71% 0.79% 0.10 1.07% 1.68 0.66% 0.29 0.60% 0.29 0.00% 2.02% 1.18% 1.82% 1.77 0.82% 0.03 2.59% 0.90% 0.69% 0.50% 0.31 0.65% 0.23% 1.22% 0.08% 2.61% 0.54% 0.03 0.00% 2.79% 1.51 0.73% 0.04 39.80% 0.36 2.90% 6.27 1.63% 4.56 0.14% 2.47% 0.32 3.09% 3.29 0.76% 2.50% 0.06 0.73% 1.55 0.00% 1.00 0.42% 0.50% 1.07% 8.97 Dư nợ tiềm ẩn nợ xấu 17.82 0.02 0.04 0.32 3.18 0.81 0.01 0.00 6.76 0.59 0.27 5.44 0.39 0.07 0.41 5.00 0.01 0.19 - Phụ lục 2.5: Hiệu kinh doanh hoạt động tín dụng bán lẻ chi nhánh ngân hàng BIDV năm 2014 Đvt: tỷ đồng STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Khu vực Bắc Trung Bắc Trung Bắc Trung Bắc Trung Bắc Trung Bắc Trung Bắc Trung Bắc Trung Bắc Trung ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB SH ĐB SH ĐB SH ĐB SH ĐB TPHCM ĐB TPHCM ĐB TPHCM ĐB TPHCM ĐB TPHCM ĐB TPHCM ĐB TPHCM ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc Chi Nhánh THANH HOA BIM SON NGHE AN PHU DIEN PHU QUY HA TINH BAC QUANG BINH QUANG TRI TT HUE HAI BA TRUNG HA THANH QUANG TRUNG BAC HA NOI THANH DO HA NOI TAY HO NAM HA NOI DONG HA NOI CAU GIAY TAY HA NOI HONG HA DONG DA TRANG AN DONG HAI PHONG VINH PHUC PHUC YEN BAC NINH TU SON QUANG NINH TAY NAM QN MONG CAI HAI DUONG BAC HAI DUONG HUNG YEN BAC HUNG YEN THAI BINH NAM DINH HA NAM NINH BINH NAM KY KN NAM SAI GON GIA DINH CHO LON DONG SAI GON TAN BINH BEN NGHE DONG THAP AN GIANG BAC AN GIANG BEN TRE TAY NAM HAU GIANG CAN THO SOC TRANG KIEN GIANG CA MAU BAC LIEU CAO BANG TUYEN QUANG HA GIANG LANG SON DIEN BIEN LAI CHAU Thu nhập Thu nhập ròng từ TD doanh NIM cho vay ròng từ hoạt Thu nhập ròng từ TD bán lẻ nghiệp động tín bán lẻ dụng 62.6 42.8 73.2 46.7 28.1 40.8 35.7 39.9 34.2 55.5 163.1 275.0 (477.6) 12.0 128.8 48.0 70.7 61.2 81.9 41.8 5.3 5.2 2.9 21.0 38.3 44.5 7.4 67.4 128.6 45.5 26.0 80.0 29.8 40.4 64.2 38.7 76.9 55.2 119.0 89.1 75.1 151.2 27.2 30.1 8.3 0.3 47.5 36.1 11.2 61.6 53.9 (1.6) (18.4) 29.3 56.7 21.0 24.1 10.8 30.0 35.4 61.2 58.1 34.1 Giá trị 10.9 6.1 8.4 15.2 15.6 9.9 7.1 9.9 8.6 5.0 6.4 23.0 (109.9) 9.2 4.1 5.7 4.6 14.4 6.2 5.5 5.3 5.1 2.8 3.5 14.3 10.4 6.9 33.0 29.4 8.8 9.8 14.9 15.0 10.0 15.2 10.9 13.9 19.6 12.5 1.9 2.5 13.9 7.9 5.8 3.2 (1.3) 16.0 14.9 4.4 15.0 9.3 (16.6) 5.0 4.0 13.1 4.1 6.4 5.8 4.1 15.0 17.1 13.2 12.2 Tỷ trọng 17% 14% 11% 33% 55% 24% 20% 25% 25% 9% 4% 8% 23% 77% 3% 12% 7% 24% 8% 13% 99% 98% 99% 17% 37% 23% 93% 49% 23% 19% 38% 19% 50% 25% 24% 28% 18% 35% 11% 2% 3% 9% 29% 19% 38% 444% 34% 41% 39% 24% 17% 1022% 27% 14% 23% 19% 27% 53% 13% 42% 28% 23% 36% Giá trị 51.6 36.7 64.8 31.4 12.5 31.0 28.6 30.0 25.6 50.4 156.7 252.0 (367.7) 2.8 124.8 42.2 66.1 46.8 75.7 36.3 0.1 0.1 0.0 17.5 24.0 31.8 0.5 34.4 99.2 36.7 16.2 65.1 14.8 30.4 49.0 27.8 63.0 35.6 106.4 85.9 72.5 135.8 19.3 24.3 5.1 1.6 31.5 21.2 6.8 46.6 44.6 15.0 (23.5) 25.3 43.7 17.0 17.7 5.0 26.0 20.4 44.1 44.9 21.8 Tỷ trọng 83% 86% 89% 67% 45% 76% 80% 75% 75% 91% 96% 92% 77% 23% 97% 88% 93% 76% 92% 87% 1% 1% 1% 83% 63% 71% 7% 51% 77% 81% 62% 81% 50% 75% 76% 72% 82% 65% 89% 96% 97% 90% 71% 81% 62% 544% 66% 59% 61% 76% 83% 922% 127% 86% 77% 81% 73% 47% 87% 58% 72% 77% 64% 2.80% 2.50% 1.95% 2.40% 1.90% 2.10% 2.96% 2.34% 2.40% 1.77% 2.40% 0.99% -12.25% 1.80% 1.37% 1.68% 1.40% 1.85% 2.03% 1.90% 1.99% 2.50% 1.90% 1.10% 2.50% 2.89% 2.14% 3.35% 2.74% 3.25% 3.06% 2.29% 2.70% 2.22% 2.45% 2.56% 2.40% 3.50% 2.22% 1.47% 1.25% 2.01% 2.51% 2.18% 1.50% -1.00% 1.80% 2.00% 1.75% 2.20% 2.05% -7.54% 2.00% 1.25% 2.75% 2.40% 2.68% 2.50% 1.80% 2.90% 3.57% 2.75% 3.52% NIM cho vay KHDN 2.50% 2.35% 1.80% 2.20% 1.90% 2.10% 2.06% 1.99% 1.80% 2.80% 1.98% 2.62% -6.35% 0.10% 2.50% 1.65% 2.80% 1.56% 1.85% 1.90% 3.01% 2.55% 1.90% 1.72% 2.50% 2.89% 0.05% 2.90% 2.22% 3.37% 2.37% 1.90% 2.10% 2.27% 2.30% 2.41% 2.50% 2.36% 2.15% 2.65% 1.18% 2.67% 1.54% 1.84% 1.50% 0.12% 1.50% 1.85% 0.80% 2.12% 1.75% 0.49% -1.35% 1.72% 2.10% 1.04% 1.86% 0.40% 1.78% 2.00% 2.59% 2.75% 2.00% STT 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Khu vực MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Chi Nhánh YEN BAI THAI NGUYEN BAC KAN SON LA PHU THO BAC GIANG HOA BINH NAM THAI NGUYEN HAI VAN DA NANG QUANG NAM QUANG NGAI BINH DINH PHU TAI PHU YEN KHANH HOA BINH THUAN NINH THUAN BINH DUONG NAM BINH DUONG MY PHUOC TAY NINH DONG NAI NAM DONG NAI LONG AN TIEN GIANG VUNG TAU BA RIA PHU MY GIA LAI NAM GIA LAI KONTUM DAKLAK DONG DAKLAK BAC DAKLAK DAK NONG LAM DONG BAO LOC BINH PHUOC Thu nhập Thu nhập ròng từ TD doanh NIM cho vay ròng từ hoạt Thu nhập ròng từ TD bán lẻ nghiệp động tín bán lẻ dụng 76.3 114.0 (195.6) 169.7 60.4 53.8 55.3 63.6 37.0 52.2 53.0 46.3 146.5 147.7 24.0 54.0 43.5 45.9 138.1 22.7 12.5 39.5 66.8 33.9 31.7 50.5 8.9 5.8 33.6 129.4 102.8 36.1 72.5 43.8 60.1 25.3 52.6 40.2 55.8 16.6 16.0 10.3 14.8 17.9 21.1 9.7 11.6 5.6 7.6 9.0 15.5 8.5 29.8 6.6 12.4 8.6 20.7 19.3 7.5 7.2 17.9 12.7 5.5 16.6 24.6 (9.3) 8.3 17.4 23.7 22.9 18.6 48.5 27.9 36.4 22.5 22.0 25.7 8.5 22% 14% 5% 9% 30% 39% 18% 18% 15% 15% 17% 33% 6% 20% 28% 23% 20% 45% 14% 33% 58% 45% 19% 16% 52% 49% 105% 142% 52% 18% 22% 51% 67% 64% 60% 89% 42% 64% 15% 59.7 98.0 (205.8) 154.9 42.5 32.7 45.6 52.0 31.3 44.5 44.0 30.8 138.0 118.0 17.4 41.5 34.9 25.2 118.8 15.2 5.3 21.5 54.1 28.4 15.1 25.9 18.2 (2.5) 16.2 105.8 79.9 17.5 24.0 15.9 23.8 2.5 30.6 14.5 47.3 78% 86% 105% 91% 70% 61% 82% 82% 85% 85% 83% 67% 94% 80% 72% 77% 80% 55% 86% 67% 42% 55% 81% 84% 48% 51% 205% 42% 48% 82% 78% 49% 33% 36% 40% 10% 58% 36% 85% 3.74% 2.90% 2.00% 2.50% 3.02% 2.70% 3.42% 3.30% 1.85% 2.35% 2.39% 1.72% 2.32% 2.44% 1.78% 1.78% 2.20% 2.30% 2.10% 3.00% 2.40% 2.65% 1.70% 2.20% 2.90% 2.14% -1.13% 2.04% 2.54% 2.32% 2.60% 2.90% 3.44% 3.21% 4.10% 2.06% 2.75% 3.36% 3.16% NIM cho vay KHDN 3.32% 2.25% -9.27% 5.80% 2.14% 2.80% 3.10% 2.60% 1.35% 2.60% 2.04% 1.22% 2.19% 1.69% 1.70% 1.55% 2.01% 1.50% 2.25% 1.03% 1.50% 1.75% 1.85% 2.15% 1.15% 1.26% 0.92% -0.34% 3.15% 2.25% 2.50% 2.50% 1.12% 3.00% 3.50% 0.33% 2.50% 2.50% 2.90% PHỤ LỤC 2.6 PHIẾU KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – BIDV Kính chào anh (chị), tơi tên Trương Duy Hoàng – Cán QLKH Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – CN Gia Định Hiện thực đề tài nghiên cứu khoa học “Rủi to tín dụng bán lẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam”, mục đích đề tài nhằm tạo sở lý luận khoa học, thực tiễn giúp BIDV nâng cao lực quản trị rủi ro hoạt động cấp tín dụng bán lẻ đóng góp anh (chị) có ý nghĩa quan trọng để giúp tơi hồn thành đề tài Nội dung trả lời khảo sát anh (chị) hoàn toàn bảo mật sử dụng nhằm hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học Trân trọng cảm ơn anh (chị)! BẢNG KHẢO SÁT Phần quản lý Bộ phận anh (chị) làm việc: Thâm niên công tác anh (chị) BIDV: Thời gian thực bảng khảo sát ……………………………… ………… năm Ngày ….…/……./…………… Xin anh (chị) vui lòng đánh giá mức độ tác động nhân tố sau đến rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng với quy ước: Mức độ 1: Rất Mức độ 2: Ít Mức độ 3: Trung bình Mức độ 4: Nhiều Mức độ 5: Rất nhiều I Rủi ro tín dụng nhóm nguyên nhân tự nhiên, kinh tế, xã hội Chỉ tiêu Tác động điều kiện môi trường tự nhiên (thiên tai, bão lụt, hạn hán…) gây tổn thất cho khách hàng vay Những biến động chủ trương, sách phát triển kinh tế, tín dụng Môi trường pháp luật chưa tạo hành lang hoạt động an tồn, hiệu cho tín dụng ngân hàng Hệ thống thơng tin tín dụng chưa hiệu Rất Mức độ tác động Trung Ít Nhiều bình MT1 MT2 MT3 MT4 Ký hiệu Rất nhiều Ý kiến khác: II Rủi ro tín dụng nhóm ngun nhân từ khách hàng vay vốn Chỉ tiêu Khách hàng kinh doanh thua lỗ, việc Khách hàng cố tình lừa đảo, chiếm dụng vốn ngân hàng Rất Mức độ tác động Trung Ít Nhiều bình KH1 KH2 Ký hiệu Rất nhiều Khách hàng sử dụng nguồn vốn sai mục đích Khách hàng vay vốn nhiều tổ chức tín dụng, nguồn trả nợ chồng chéo Khách hàng cung cấp thông tin sai lệch, không minh bạch, rõ ràng KH3 KH4 KH5 Ý kiến khác: III Rủi ro tín dụng nhóm ngun nhân từ khoản vay Chỉ tiêu 10 Lãi suất cho vay biến động đột ngột theo hướng bất lợi cho khách hàng 11 Thời hạn khoản vay không phù hợp với lực trả nợ khách hàng 12 Kỳ hạn trả nợ gốc, lãi vay chưa phù hợp với nguồn tiền khách hàng Rất Mức độ tác động Trung Ít Nhiều bình KV1 KV2 KV3 Ký hiệu Rất nhiều Ý kiến khác: IV Rủi ro tín dụng nhóm nguyên nhân từ Ngân hàng Chỉ tiêu 13 Quy trình cấp tín dụng bán lẻ chưa chặt chẽ Ký hiệu NH1 Rất Mức độ tác động Trung Ít Nhiều bình Rất nhiều 14 Năng lực tổ chức quản trị rủi ro ngân hàng chưa hoàn thiện 15 Sự yếu lực, kinh nghiệm thẩm định cho vay cán tín dụng 16 Đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng khơng đảm bảo 17 Cơng tác kiểm tra, giám sát khoản vay chưa chặt chẽ 18 Sự giám sát cấp quản lý thiếu sát 19 Áp lực hoàn thành tiêu dư nợ cấp tín dụng 20 Áp lực hồn thiện hồ sơ vay vốn nhanh bối cảnh cán tín dụng phải kiêm nhiệm nhiều vai trị, khối lượng cơng việc cao 21 Ngân hàng thiếu công cụ hỗ trợ đánh giá rủi ro tín dụng NH2 NH3 NH4 NH5 NH6 NH7 NH8 NH9 Ý kiến khác: KẾT THÚC PHỤ LỤC 2.7 KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – BIDV Qua 60 phiếu khảo sát gửi đến 60 cán công tác hoạt động cấp tín dụng bán lẻ BIDV, 60 phiếu thu có 57 phiếu đạt đủ thơng tin cho phân tích Kết khảo sát sau: BOPHAN Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent QLKH 34 59.6 59.6 59.6 QLRR 11 19.3 19.3 78.9 QTTD 12 21.1 21.1 100.0 Total 57 100.0 100.0 THAMNIEN Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 10 17.5 17.5 17.5 8.8 8.8 26.3 12 21.1 21.1 47.4 15.8 15.8 63.2 8.8 8.8 71.9 14.0 14.0 86.0 8 14.0 14.0 100.0 57 100.0 100.0 Total MT1 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 7.0 7.0 7.0 14.0 14.0 21.1 13 22.8 22.8 43.9 15 26.3 26.3 70.2 17 29.8 29.8 100.0 Total 57 100.0 100.0 MT2 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 7.0 7.0 7.0 10 17.5 17.5 24.6 15 26.3 26.3 50.9 13 22.8 22.8 73.7 15 26.3 26.3 100.0 Total 57 100.0 100.0 MT3 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 12 21.1 21.1 21.1 18 31.6 31.6 52.6 18 31.6 31.6 84.2 14.0 14.0 98.2 1.8 1.8 100.0 57 100.0 100.0 Total MT4 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 7.0 7.0 7.0 16 28.1 28.1 35.1 13 22.8 22.8 57.9 24 42.1 42.1 100.0 Total 57 100.0 100.0 KH1 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 24 42.1 42.1 42.1 13 22.8 22.8 64.9 20 35.1 35.1 100.0 Total 57 100.0 100.0 KH2 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 25 43.9 43.9 43.9 12 21.1 21.1 64.9 20 35.1 35.1 100.0 Total 57 100.0 100.0 KH3 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 17 29.8 29.8 29.8 17 29.8 29.8 59.6 17 29.8 29.8 89.5 10.5 10.5 100.0 57 100.0 100.0 Total KH4 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 12.3 12.3 12.3 14 24.6 24.6 36.8 12 21.1 21.1 57.9 12 21.1 21.1 78.9 12 21.1 21.1 100.0 Total 57 100.0 100.0 KH5 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 7.0 7.0 7.0 17 29.8 29.8 36.8 15 26.3 26.3 63.2 21 36.8 36.8 100.0 Total 57 100.0 100.0 KV1 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 10 17.5 17.5 17.5 17 29.8 29.8 47.4 23 40.4 40.4 87.7 12.3 12.3 100.0 57 100.0 100.0 Total KV2 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 20 35.1 35.1 35.1 16 28.1 28.1 63.2 16 28.1 28.1 91.2 5.3 5.3 96.5 3.5 3.5 100.0 57 100.0 100.0 Total KV3 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 22 38.6 38.6 38.6 18 31.6 31.6 70.2 15 26.3 26.3 96.5 3.5 3.5 100.0 57 100.0 100.0 Total NH1 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 12.3 12.3 12.3 23 40.4 40.4 52.6 14 24.6 24.6 77.2 13 22.8 22.8 100.0 Total 57 100.0 100.0 NH2 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 15 26.3 26.3 26.3 12 21.1 21.1 47.4 17 29.8 29.8 77.2 13 22.8 22.8 100.0 Total 57 100.0 100.0 NH3 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 7.0 7.0 7.0 22 38.6 38.6 45.6 14 24.6 24.6 70.2 17 29.8 29.8 100.0 Total 57 100.0 100.0 NH4 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 5.3 5.3 5.3 21 36.8 36.8 42.1 20 35.1 35.1 77.2 13 22.8 22.8 100.0 Total 57 100.0 100.0 NH5 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 3.5 3.5 3.5 12 21.1 21.1 24.6 16 28.1 28.1 52.6 13 22.8 22.8 75.4 14 24.6 24.6 100.0 Total 57 100.0 100.0 NH6 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 7.0 7.0 7.0 20 35.1 35.1 42.1 16 28.1 28.1 70.2 16 28.1 28.1 98.2 1.8 1.8 100.0 57 100.0 100.0 Total NH7 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 14.0 14.0 14.0 17 29.8 29.8 43.9 18 31.6 31.6 75.4 14 24.6 24.6 100.0 Total 57 100.0 100.0 NH8 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 15.8 15.8 15.8 11 19.3 19.3 35.1 24 42.1 42.1 77.2 13 22.8 22.8 100.0 Total 57 100.0 100.0 NH9 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 7.0 7.0 7.0 22 38.6 38.6 45.6 16 28.1 28.1 73.7 15 26.3 26.3 100.0 Total 57 100.0 100.0 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation MT1 57 3.58 1.253 MT2 57 3.44 1.254 MT3 57 2.44 1.035 MT4 57 4.00 1.000 KH1 57 3.93 884 KH2 57 3.91 892 KH3 57 3.21 995 KH4 57 3.14 1.342 KH5 57 3.93 979 KV1 57 2.47 928 KV2 57 2.14 1.076 KV3 57 1.95 895 NH1 57 2.58 981 NH2 57 2.49 1.120 NH3 57 3.77 964 NH4 57 3.75 872 NH5 57 3.44 1.180 NH6 57 2.82 984 NH7 57 2.67 1.006 NH8 57 2.72 996 NH9 57 3.74 936 Valid N (listwise) 57 Từ kết khảo sát cho thấy cán tín dụng đánh giá 10 nhân tố có tác động mạnh đến rủi ro tín dụng bán lẻ ngân hàng BIDV bao gồm: Tác động điều kiện môi trường tự nhiên (thiên tai, bão lụt, hạn hán…) gây tổn thất cho khách hàng vay (biến MT1) Những biến động chủ trương, sách phát triển kinh tế, tín dụng (biến MT2) Hệ thống thơng tin tín dụng chưa hiệu (biến MT4) Khách hàng kinh doanh thua lỗ, việc (biến KH1) Khách hàng cố tình lừa đảo, chiếm dụng vốn ngân hàng (biến KH2) Khách hàng cung cấp thông tin sai lệch, không minh bạch, rõ ràng (biến KH5) Sự yếu lực, kinh nghiệm thẩm định cho vay cán tín dụng (biến NH3) Đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng khơng đảm bảo (biến NH4) Cơng tác kiểm tra, giám sát khoản vay chưa chặt chẽ (biến NH5) 10 Ngân hàng thiếu công cụ hỗ trợ đánh giá rủi ro tín dụng (biến NH9) Ngồi ra, biến số liên quan đến cấu kỹ thuật khoản vay “Lãi suất cho vay biến động đột ngột theo hướng bất lợi cho khách hàng” (biến KV1), “Thời hạn khoản vay không phù hợp với lực trả nợ khách hàng” (biến KV2), “Kỳ hạn trả nợ gốc, lãi vay chưa phù hợp với nguồn tiền khách hàng” (biến KV3) đánh giá ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ ngân hàng khách hàng hồn tồn chủ động ký kết phụ lục hợp đồng tín dụng để xác định lại kỳ hạn, thời hạn trả nợ thích hợp lãi suất cho vay thời gian qua BIDV ổn định có chiều hướng giảm nên không gây tác động xấu đến khách hàng Tương tự, biến số “Quy trình cấp tín dụng bán lẻ chưa chặt chẽ” (biến NH1), “Năng lực tổ chức quản trị rủi ro ngân hàng chưa hoàn thiện” (biến NH2), “Sự giám sát cấp quản lý thiếu sát sao” (biến NH6) cán tín dụng nhận định tác động đến nợ xấu BIDV theo cán tín dụng, quy trình tín dụng lẫn cơng tác quản trị rủi ro ngân hàng đầy đủ chặt chẽ, cấp lãnh đạo nhận thức tầm quan trọng kiểm sốt rủi ro tín dụng