Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh vũng tàu luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐĂNG KHOA YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SỸ Thành phố HCM, Năm 2020 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐĂNG KHOA YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THẾ KHẢI Thành phố HCM, Năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự cơng trình nghiên cứu khoa học mình, cụ thể: Tơi tên là: Nguyễn Đăng Khoa Ngày tháng năm sinh: 23/08/1995 Quê quán: Bà Rịa – Vũng Tàu Hiện công tác tại: Agribank chi nhánh Vũng Tàu Là học viên cao học khóa CH21C4, Trƣờng Đại học Ngân hàng TP HCM Mã số học viên: Đề tài: Yếu tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu Tôi cam đoan luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Vũng tàu, tháng năm 2020 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Đăng Khoa ii LỜI CẢM ƠN Lời xin trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Thế Khải tận tình, nhiệt tình hƣớng dẫn tơi suốt trình làm bảo vệ luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, Thầy Cô Khoa Sau đại học Giảng viên Trƣờng Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhiệt tình truyền đạt kiến thức chun ngành để tơi hồn thành luận văn Tơi xin đƣợc gởi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, anh chị đồng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tơi q trình thu thập tổng hợp số liệu để thực luận văn Cuối cùng, tơi xin gửi lịng biết ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ, động viên tạo điều kiện hỗ trợ tơi suốt q trình học tập, thực luận văn Vũng Tàu, tháng năm 2020 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Đăng Khoa iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề: Yếu tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thơn Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu Tóm tắt Luận văn nghiên cứu về“Yếu tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu”, với mục tiêu: Đƣa giải pháp nâng cao khả trả nợ khách hàng cá nhân; sở phân tích đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Vũng Tàu Thực nghiên cứu này, luận văn sử dụng nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm trƣớc khả trả nợ khách hàng cá nhân, đặc biệt trọng tới yếu tố tác động tới khả trả nợ Nghiên cứu sử dụng thông tin liệu nợ cá nhân 300 khách hàng cá nhân khoảng thời gian từ 01/2017 tới 12/2019 Agribank chi nhánh Vũng Tàu Nghiên cứu sử dụng mơ hình để ƣớc lƣợng, mơ hình Logistic dùng để tìm hiểu yếu tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Chi nhánh Kết cho thấy xét mặt khả trả nợ, biến số phụ thuộc chiều với biến số nhƣ, “Tuổi”, “Trình độ”, ”Thu nhập”, “Tiêu dùng”, “Lãi suất”; “Thời hạn vay”, “Kích cỡ khoản vay” Trong biến “Tiêu dùng” có tác động mạnh Từ kết phân tích, nghiên cứu đƣa giải pháp liên quan tới hoạt động cho vay KHCN Agribank Vũng Tàu, nhằm nâng cao khả trả nợ khách hàng cá nhân thời gian tới Từ khoá Khả trả nợ vay, yếu tố tác động khả trả nợ vay, giải pháp nâng cao khả nâng trả nợ vay iv ABSTRACT Title Influencing factors on debt repayment ability of individual customers at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Vung Tau Branch Abstract Research thesis on "Influencing factors on debt repayment ability of individual customers at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Vung Tau Branch", with the aim: Propose solutions to improve debt of individual customers; on the parsation to evaluate the factors affecting the solvency of individual customers at Agribank Vung Tau branch Conducting this research, the thesis uses the researches on theory and previous empirical research on the repayment ability of individual customers, in which special attention is paid to factors affecting the solvency in debt Research on using personal data debt of 300 individual customers from 01/2017 to 12/2019 at Agribank Vung Tau branch Using the model to quantify, Logistic model is used to find out the factors that affect the ability of individual customers to pay debts at the Branch The results show that in terms of solvency, this variable depends on the same direction with variables such as, "Age", "Education", "Income", "Consumption", "Interest"; “Loan term”, “Loan size” In which the variable "Consumption" has the strongest impact From the analysis results, the research has proposed solutions related to science and technology lending activities of Agribank Vung Tau, in order to improve the repayment ability of individual customers in the coming time Keyword Debt repayment ability, factors affecting debt repayment ability, solutions to improve loan repayment ability v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Stt Nguyên nghĩa NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Vũng Tàu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu NHTM Ngân hàng thƣơng mại NH Ngân hàng KHCN Khách hàng cá nhân TCTD Tổ chức tín dụng NSNN Ngân sách nhà nƣớc BDS Bất động sản vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii ABSTRACT iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG x CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý thực đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Cấu trúc luận văn TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 Tổng quan cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại 2.1.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân 2.1.2 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân 2.1.3 Đặc điểm, phƣơng thức cho vay khách hàng cá nhân 2.1.4 Rủi ro tín dụng cho vay 2.2 Lý thuyết khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 2.2.1 Khái niệm khả trả nợ KHCN vii 2.2.2 Mối quan hệ khả trả nợ khách hàng rủi ro tín dụng: 10 2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng khả trả nợ vay khách hàng cá nhân tổng quan nghiên cứu trƣớc 10 2.3.1 Các yếu tố ảnh hƣởng khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 10 2.3.2 Tổng quan nghiên cứu trƣớc 14 TÓM TẮT CHƢƠNG 18 CHƢƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Mơ hình nghiên cứu giả thiết 19 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết yếu tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Agribank Vũng Tàu 19 3.1.2 Các biến phụ thuộc, biến độc lập nguồn gốc biến 23 3.1.3 Giả thuyết nghiên cứu 26 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 28 3.2.1 Quy trình nghiên cứu 28 3.2.2 Nghiên cứu định tính nghiên cứu định lƣợng 29 3.2.3 Thống kê mô tả 29 3.2.4 Phƣơng pháp chọn mẫu kích cỡ 30 3.2.5 Hồi quy Logistic 30 3.2.6 Công cụ nghiên cứu 32 3.3 Thu thập liệu xử lý liệu 32 3.3.1 Dữ liệu thứ cấp 32 3.3.2 Dữ liệu sơ cấp 33 3.3.3 Xử lý phân tích liệu 33 TÓM TẮT CHƢƠNG 33 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Giới thiệu Ngân hàng Agribank chi nhánh Vũng Tàu 35 4.1.1 Quá trình hình thành phát triển 35 4.1.2 Chức nhiệm vụ phòng ban tổ chức … 36 4.2 Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Vũng Tàu 40 viii 4.2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh Vũng Tàu 2017 – 2019 41 4.2.2 Chỉ tiêu doanh số cho vay 42 4.2.3 Chỉ tiêu dƣ nợ vay cá nhân giai đoạn năm 2017-2019 42 4.2.4 Nợ hạn nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân năm 2017-2019 43 4.3 Phân tích yếu tố tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Agribank Vũng Tàu 44 4.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu mô hình 44 4.3.2 Phân tích hồi qui 45 4.3.2.1 Lựa chọn mô hình tối ƣu 45 4.3.2.2 Phân tích tƣơng quan đa cộng tuyến 47 4.3.2.3 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 49 4.3.2.4 Kiểm định ý nghĩa thống kê hệ số 50 4.3.2.5 Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát 51 4.4 Vận dụng mơ hình hồi quy binary logistic cho mục đích dự báo khoản vay 51 4.4.1 Mức độ dự báo khả trả nợ Agribank Vũng Tàu 51 4.4.2 Vận dụng mô hình hồi quy binary logistic cho mục đích dự báo khoản vay 52 4.5 Thảo luận 53 TÓM TẮT CHƢƠNG 55 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 56 5.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH VŨNG TẦU 56 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH VŨNG TẦU THÔNG QUA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG 57 5.2.1 Yếu tố “Tiêu dùng” khách hàng 57 5.2.2 Yếu tố “Lãi suất cho vay” 58 xxv xxvi xxvii Correlations Correlations KNTRANO TUOI TRINHDO THUNHAP TIEUDUNG LAISUAT THOIHANVA KCOKV Y Pearson Correlation KNTRANO Sig (2-tailed) N Pearson Correlation TUOI Sig (2-tailed) N Pearson Correlation TRINHDO Sig (2-tailed) N THUNHAP Pearson Correlation 540** 445** 145* 400** -.093 399** 403** 000 000 012 000 009 000 000 300 300 300 300 300 300 300 300 540** 434** 091 313** -.033 156** 276** 000 114 000 567 007 000 000 300 300 300 300 300 300 300 300 445** 434** 038 314** 103 135* 170** 000 000 509 000 075 020 003 300 300 300 300 300 300 300 300 145* 091 038 039 -.052 027 176** xxviii Sig (2-tailed) 012 N Pearson Correlation TIEUDUNG 002 300 300 300 300 300 300 314** 039 118* 154** 106 000 000 000 506 042 008 068 300 300 300 300 300 300 300 300 -.093 -.033 103 -.052 118* -.028 -.030 009 567 075 366 042 626 603 300 300 300 300 300 300 300 300 399** 156** 135* 027 154** -.028 207** 000 007 020 640 008 626 Sig (2-tailed) N 000 300 300 300 300 300 300 300 300 403** 276** 170** 176** 106 -.030 207** Sig (2-tailed) 000 000 003 002 068 603 000 N 300 300 300 300 300 300 300 Pearson Correlation KCOKV 640 300 N THOIHANVAY 366 313** Sig (2-tailed) Pearson Correlation 506 300 N LAISUAT 509 400** Sig (2-tailed) Pearson Correlation 114 300 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Frequencies Statistics TUOI TRINHDO Valid THUNHAP TIEUDUNG LAISUAT THOIHANVAY KCOKV 300 300 300 300 300 300 0 0 0 300 44.86 8.25 14.918 7.22 6.967 10.93 65.85 430 183 4381 025 0309 117 997 17.269 N Missing Mean Std Error of Mean Std Deviation 7.452 3.169 7.5881 441 5355 2.019 Minimum 28 9.7 6.2 35 Maximum 55 13 142.0 7.8 15 109 Frequency Table TUOI Frequency 28 Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 7 30 2.0 2.0 2.7 32 20 6.7 6.7 9.3 33 7 10.0 34 1.3 1.3 11.3 35 13 4.3 4.3 15.7 36 2.3 2.3 18.0 37 2.7 2.7 20.7 38 7 21.3 xxix 39 18 6.0 6.0 27.3 41 18 6.0 6.0 33.3 43 28 9.3 9.3 42.7 45 18 6.0 6.0 48.7 47 48 16.0 16.0 64.7 49 10 3.3 3.3 68.0 50 3 68.3 51 35 11.7 11.7 80.0 52 3 80.3 53 13 4.3 4.3 84.7 54 2.0 2.0 86.7 55 40 13.3 13.3 100.0 300 100.0 100.0 Total TRINHDO Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 10 3.3 3.3 3.3 1.7 1.7 5.0 3.0 3.0 8.0 16 5.3 5.3 13.3 18 6.0 6.0 19.3 24 8.0 8.0 27.3 44 14.7 14.7 42.0 24 8.0 8.0 50.0 34 11.3 11.3 61.3 10 40 13.3 13.3 74.7 11 21 7.0 7.0 81.7 12 21 7.0 7.0 88.7 13 34 11.3 11.3 100.0 300 100.0 100.0 Total THUNHAP Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 9.7 7 10.0 7 1.3 11.6 3 1.7 11.8 12 4.0 4.0 5.7 11.9 13 4.3 4.3 10.0 12.4 10 3.3 3.3 13.3 12.5 1.0 1.0 14.3 13.0 19 6.3 6.3 20.7 13.1 1.0 1.0 21.7 13.2 1.0 1.0 22.7 13.4 3 23.0 13.5 3 23.3 13.6 22 7.3 7.3 30.7 xxx 13.7 1.0 1.0 31.7 13.8 3 32.0 14.1 10 3.3 3.3 35.3 14.2 69 23.0 23.0 58.3 14.2 3 58.7 14.3 3.0 3.0 61.7 14.4 7 62.3 14.6 3 62.7 14.7 7 63.3 14.8 21 7.0 7.0 70.3 15.3 2.7 2.7 73.0 15.4 26 8.7 8.7 81.7 15.5 3 82.0 15.9 7 82.7 16.0 2.0 2.0 84.7 16.5 1.3 1.3 86.0 16.6 2.3 2.3 88.3 16.9 3 88.7 17.0 3 89.0 17.1 1.7 1.7 90.7 17.8 7 91.3 18.2 1.0 1.0 92.3 18.3 1.3 1.3 93.7 18.4 3 94.0 18.7 3 94.3 18.8 1.7 1.7 96.0 18.9 2.3 2.3 98.3 19.0 1.3 1.3 99.7 142.0 3 100.0 Total 300 100.0 100.0 TIEUDUNG Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 3 230 76.7 76.7 77.0 69 23.0 23.0 100.0 300 100.0 100.0 Total LAISUAT Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 6.2 70 23.3 23.3 23.3 6.8 68 22.7 22.7 46.0 7.0 64 21.3 21.3 67.3 7.5 62 20.7 20.7 88.0 7.8 36 12.0 12.0 100.0 300 100.0 100.0 Total xxxi THOIHANVAY Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 7 10 3.3 3.3 4.0 14 4.7 4.7 8.7 47 15.7 15.7 24.3 10 47 15.7 15.7 40.0 11 60 20.0 20.0 60.0 12 59 19.7 19.7 79.7 13 31 10.3 10.3 90.0 14 18 6.0 6.0 96.0 15 12 4.0 4.0 100.0 300 100.0 100.0 Total KCOKV Frequency 35 Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 11 3.7 3.7 3.7 36 2.3 2.3 6.0 41 16 5.3 5.3 11.3 46 1.3 1.3 12.7 47 14 4.7 4.7 17.3 52 24 8.0 8.0 25.3 57 1.3 1.3 26.7 58 36 12.0 12.0 38.7 63 36 12.0 12.0 50.7 64 10 3.3 3.3 54.0 68 1.3 1.3 55.3 69 36 12.0 12.0 67.3 74 12 4.0 4.0 71.3 75 18 6.0 6.0 77.3 79 1.3 1.3 78.7 80 3.0 3.0 81.7 81 1.0 1.0 82.7 85 2.0 2.0 84.7 86 2.7 2.7 87.3 91 1.7 1.7 89.0 92 2.3 2.3 91.3 96 7 92.0 97 17 5.7 5.7 97.7 98 3 98.0 102 3 98.3 103 3 98.7 108 7 99.3 xxxii 109 Total Pie Chart 7 300 100.0 100.0 100.0 xxxiii xxxiv xxxv xxxvi xxxvii xxxviii xxxix Phụ lục DANH SÁCH NHỮNG NGƢỜI THAM GIA THẢO LUẬN STT Họ tên Chức vụ Đơn vị cơng tác Đồn Minh Khắc Phó Giám Đốc Agribank Vũng Tàu Huỳnh Viết Tỵ Phó Giám Đốc Agribank Vũng Tàu Nguyễn Duy Bảnh Giám đốc PGD Agribank Vũng Tàu Lê Hoàng Kỳ Giám đốc PGD Agribank Vũng Tàu Bùi Ngọc Hiếu Nhân viên tín dụng Agribank Vũng Tàu Trần Duy Trƣờng Tổ trƣởng Kinh doanh Agribank Vũng Tàu Bùi Thanh Duy TP KHCN Agribank Vũng Tàu Trần Dũng Tiến TP KH DN Agribank Vũng Tàu Nguyễn Hồng Hải PP KHCN Agribank Vũng Tàu 10 Nguyễn Công Tráng Tổ trƣởng Kinh doanh Agribank Vũng Tàu