Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tiêu dùng của khách hàng cá nhân

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN DUY THỨC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN Tai Lieu Chat Luong LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, năm 2022 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN DUY THỨC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ Người hướng dẫn khoa học TS PHẠM THỊ ANH THƯ TP Hồ Chí Minh, năm 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN Tôi tên là: Trần Duy Thức Ngày sinh: 16/01/1994 Nơi sinh : Tiền Giang Chuyên ngành: 8340201 Mã học viên: 1883402010022 Tơi đồng ý cung cấp tồn văn thơng tin luận án/ luận văn tốt nghiệp hợp lệ quyền cho Thư viện trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Thư viện trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kết nối tồn văn thông tin luận án/ luận văn tốt nghiệp vào hệ thống thông tin khoa học Sở Khoa học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Ký tên (Ghi rõ họ tên) Trần Duy Thức i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “ Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tiêu dùng khách hàng cá nhân: Nghiên cứu trường hợp Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín” luận văn cá nhân Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP Hồ Chí Minh, năm 2022 Chữ ký Trần Duy Thức ii LỜI CÁM ƠN Trước hết, xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến TS Phạm Thị Anh Thư - người trực tiếp hướng dẫn khoa học dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn tơi suốt q trình thực nghiên cứu Tơi xin cám ơn Ban giám hiệu tồn thể thầy cô giáo Khoa Đào Tạo Sau Đại Học - Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức q báu, giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Ngồi ra, tơi xin chân thành cám ơn bạn, đồng nghiệp gia đình hỗ trợ giúp đỡ tơi nhiều q trình thực luận văn Tuy cố gắng nhiều q trình nghiên cứu thiếu sót nhân tố khơng thể tránh khỏi Tơi kính mong quý thầy cô, chuyên gia, người quan tâm đến đề tài, tiếp tục có ý kiến đóng góp, giúp đỡ để đề tài hồn thiện Một lần xin chân thành cám ơn! iii TĨM TẮT Bài viết dùng Mơ hình hồi quy Binary Logistic nhị phân phần mềm SPSS nhằm xác định, đo lường mức độ chiều hướng tác động yếu tố: Kinh nghiệm khách hàng vay (X1), Khả tài khách hàng vay (X2), Tài sản đảm bảo (X3), Sử dụng vốn vay (X4), Kinh nghiệm cán cho vay (X5), Kiểm tra giám sát khoản vay (X6) đến rủi ro tín dụng tiêu dùng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) Dữ liệu nghiên cứu luận văn bao gồm liệu 450 hồ sơ khách hàng cá nhân thu thập ngẫu nhiên từ danh sách khách hàng Sacombank có hợp đồng tín dụng tiêu dùng cịn dư nợ từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 phát sinh trả nợ gốc cho ngân hàng tất hồ sơ cần phải xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn Ngân hàng quy định Bài nghiên cứu đưa kiến nghị công tác nhận dạng rủi ro, đánh giá đo lường rủi ro, tăng cường cơng tác kiểm sốt rủi ro nhằm nâng cao chất lượng giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng tiêu dùng cá nhân Sacombank Kết kiểm định thể hiện: Các yếu tố Kinh nghiệm khách hàng vay (X1), Khả tài khách hàng vay (X2), Sử dụng vốn vay (X4), Kinh nghiệm cán cho vay (X5), Kiểm tra giám sát khoản vay (X6) có mối quan hệ ngược chiều với rủi ro tín dụng tiêu dùng khách hàng cá nhân Sacombank cho thấy yếu tố lớn mức độ xảy rủi ro tín dụng tiêu dùng nhỏ Đồng thời, theo kết hồi quy tỷ lệ vốn vay giá trị tài sản đảm bảo (X3) rủi ro tín dụng tiêu dùng có mối quan hệ chiều iv ABTRACTS This article used the Binary Logistic Regression Model on SPSS software to determine and measure the level and direction of the impact of the following factors: Borrower's experience (X1), Financial ability of borrowers (X2), Collateral (X3), Use of loan capital (X4), Experience of loan officers (X5), Loan inspection and supervision (X6) to credit risk consumption of individual customers at Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) The research data of the thesis includes data of 450 individual customer records randomly collected from the list of customers at Sacombank who have consumer credit contracts and outstanding loans from January 1, 2015 to January 1, 2015 As of December 31, 2019 has incurred principal repayment to the bank and all documents need to be rated according to the standards of the Bank The study also makes recommendations on risk identification, risk assessment and measurement, strengthening risk control in order to improve quality and reduce risks in personal consumer credit activities employees at Sacombank The test results show: The factors of experience of borrowers (X1), financial ability of borrowers (X2), use of loans (X4), experience of loan officers (X5), Loan monitoring (X6) has a negative relationship with the consumer credit risk of individual customers at Sacombank, showing that the greater these factors, the higher the level of consumer credit risk use smaller At the same time, according to the regression results, the ratio of loan capital to the value of collateral (X3) and consumer credit risk has a positive relationship v MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABTRACTS iv MỤC LỤC BẢNG viii MỤC LỤC HÌNH ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu .4 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu 1.4.2 Phương pháp thu thập liệu 1.4.3 Phương pháp xử lý phân tích liệu 1.5 Nội dung nghiên cứu .6 1.6 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.7 Bố cục luận văn .7 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC LIÊN QUAN 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Khái quát tín dụng tiêu dùng vi 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Đặc điểm tín dụng tiêu dùng 10 2.1.1.3 Vai trò tín dụng tiêu dùng 14 2.1.2 Tổng quan rủi ro tín dụng tiêu dùng 16 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tiêu dùng .18 2.1.3.1 Các yếu tố khách quan 18 2.1.3.2 Các yếu tố chủ quan .21 2.2 Các nghiên cứu trước liên quan 24 2.2.1 Các nghiên cứu nước 24 2.2.2 Các nghiên cứu nước 29 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Phương pháp quy trình nghiên cứu 33 3.1.1 Phương pháp định tính 33 3.1.2 Phương pháp định lượng .33 3.2 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu .34 3.2.1 Các giả thuyết nghiên cứu .34 3.2.1.1 Kinh nghiệm khách hàng vay 34 3.2.1.2 Khả tài khách hàng vay 35 3.2.1.3 Tài sản đảm bảo .35 3.2.1.4 Việc sử dụng vốn vay .36 3.2.1.5 Kinh nghiệm cán tín dụng 37 3.2.1.6 Kiểm tra giám sát nợ vay .37 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 38 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 40 3.4 Phương pháp thu thập số liệu 41 3.5 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 41 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 Giới thiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín .44 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển (Nguồn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín) .44 61 TÓM TẮT CHƯƠNG Qua chương 4, để kiểm định tốt giả thuyết nghiên cứu người viết nêu kết ước lượng từ mô hình hồi quy Có thể đánh giá rằng, qua chương thấy rõ mối liên quan yếu tố ảnh hưởng đến RRTD tiêu dùng khách hàng cá nhân khoảng thời gian mà viết đề cập Nó phần tảng giúp người đọc nhìn chiều nhân tố hồi quy tác động Trong chương tiếp theo, số giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế RRTD tiêu dùng khách hàng cá nhân người viết trình bày đầy đủ 62 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng tiêu dùng nói riêng, góp phần luân chuyển tiền tệ kinh tế xã hội cách sử dụng tiền gửi nhân, tổ chức gửi Ngân hàng cá nhân tổ chức có nhu cầu vay vốn Ngày này, với phát triển kinh tế, tín dụng tiêu dùng khẳng định vị quan trọng việc mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho Ngân hàng Vì tín dụng tiêu dùng mục tiêu hàng đầu để Ngân hàng hướng đến thời gian tới Nhờ có hoạt động cho vay tiêu dùng mà góp phần làm đa dạng hóa khách hàng đến sử dụng cách sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Tuy nhiên, có mặt trái nó, đơi với lợi nhuận, khả sinh lời cao kèm theo rủi ro ngày tăng Vì mà việc hạn chế rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng điều cấp bách Việc hạn chế rủi ro mang tính chủ động, biện pháp thực nghiên cứu nhằm phát sớm rủi ro phát sinh thời điểm tương lai Ngân hàng cần thực tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ số lượng khách hàng chất lượng khoản vay, đồng thời phải giữ vững quan điểm, lập trường để hạn chế rủi ro mức thấp Kết phân tích liệu thống kê thu từ 444 khách hàng có lịch sử vay tín dụng tiêu dùng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín cho thấy với mức ý nghĩa 5%, hệ số hồi quy biến Kinh nghiệm khách hàng vay, Khả tài khách hàng vay, Tài sản đảm bảo, Sử dụng vốn vay, Kinh nghiệm cán cho vay, Kiểm tra giám sát khoản vay có ảnh hưởng đến RRTD tiêu dùng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín Trong yếu tố ảnh hưởng, biến “Sử dụng vốn vay (X4)” có hệ số X4 = -3,618 biến có tác động mạnh đến RRTD cá nhân mơ hình hồi quy Biến “Tài sản đảm bảo (X3)” có hệ số X3 = 1,783 biến có tác động mạnh thứ hai đến RRTD cá nhân mơ hình hồi quy Biến “Kinh nghiệm cán cho vay (X5)” có hệ số X5 = -1,029 biến có tác động mạnh thứ ba 63 đến RRTD cá nhân mơ hình hồi quy Biến “Kiểm tra, giám sát khoản vay (X6)” có hệ số X6 = -0,978 biến có tác động mạnh thứ tư đến rủi ro tín dụng cá nhân mơ hình hồi quy Biến “Kinh nghiệm khách hàng vay (X1)” có hệ số X1 = -0,296 biến có tác động mạnh thứ năm đến RRTD cá nhân mơ hình hồi quy Biến “Khả tài khách hàng vay (X2)” có hệ số X2 = -0,222 biến có tác động mạnh thứ sáu đến RRTD cá nhân mơ hình hồi quy Kết mang lại cho tác giả sở để kiến nghị số giải pháp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín việc quản lý hồ sơ khách hàng nói riêng cơng tác quản trị nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín, để hạn chế rủi ro phát sinh từ việc nắm vững thông tin khách hàng 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Chú trọng công tác nhận dạng rủi ro cho vay tín dụng tiêu dùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín nên thực xem xét kỹ với nội dung có liên quan kinh nghiệm người vay xem lịch sử trả nợ vay có tốt hay khơng, có bị trễ hạn hay bị nợ xấu năm gần hay không, cần xem xét đến thu nhập khách hàng thu nhập cố định thường xuyên hàng tháng, hay thu nhập bất thường không ổn định cách yêu cầu khách hàng cung cấp thơng tin cấp chun mơn cao nhất, có kèm theo photo cơng chứng nhà nước, xác nhận lượng tháng gần nhất, kê tài khoảng tháng gần nhất, hợp đồng lao động để nhân viên tín dụng thẩm định cách chỉnh xác tình hình khách hàng vay vốn Ngân hàng Bên cạnh đó, cần xem xét đến tài sản đảm bảo nào, có bị tranh chấp hay khơng, có giá trị lớn hay khơng, tính khả để làm sở để tăng mức độ an toàn cho khoản vay 5.2.2 Hoàn thiện công tác đánh giá / đo lường rủi ro cho vay Thực tốt quy trình quy định thực cho vay tín dụng tiêu dùng cách xây dựng quy trình thẩm định cho vay hợp lý cho nhóm ngành nghề cụ 64 thể Để nâng cao chất lượng thẩm định hiệu quả, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín cần triển khai biện pháp sau: - Về đánh giá khách hàng: Cần làm rõ + Mục đích vay khách hàng, có phù hợp với sách tín dụng hành Ngân hàng hay khơng, có với quy định pháp luật hay không + Xem xét đến kinh nghiệm người vay lịch sử vay trả nợ khách hàng: khách hàng có trả nợ tốt khơng, có nợ ý 12 tháng gần nhất, hay nợ xấu năm gần không, khách hàng vay vốn tổ chức tín dụng nào, dư nợ bao nhiêu, hàng tháng khách hàng trả tiền vay tổ chức tín dụng khác tiền Đối với khách hàng cần phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC ), mối quan hệ với hàng xóm nơi cư trú, đồng nghiệp, bạn hàng người thân khách hàng - Về xác minh thu nhập cá nhân vay tiền: Cán tín dụng phải xác định nguồn trả nợ cá nhân vay tiền nguồn thu từ lợi nhuận bán hàng hay thu nhập từ lương, tiền từ bán lý tài sản, thu nhập từ nhiều nguồn khác từ vợ, từ chồng thành viên gia đình khách hàng… Cần phải kiểm tra tín ổn định nguồn thu nhập khách hàng nguồn thu nhập từ lương hàng tháng có tiền, nguồn thu nhập từ việc kinh doanh tùy thuộc vào đặc thù ngành nghề kinh doanh tính tốn nguồn thu nhập: Kinh doanh trái tháng, kinh doanh mua bán lúa gạo tháng, kinh doanh vật liệu xây dựng tháng, mua bán thủy hải sản tháng… Nguồn thu nhập không ổn định: khách hàng làm thuê, theo mùa vụ, khách hàng kinh doanh bất động sản, kinh doanh chứng khốn Cán tín dụng cần thẩm định kỹ tổng hợp lại tất nguồn thu nhập từ tính tốn, cân đối hợp lý nguồn trả nợ cho Ngân hàng Ngoài ra, để đảm bảo tính an tồn cho vay u cầu khách hàng chuyển dịng tiền tài khoản khách hàng mở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín để giám sát có hướng xử lý kịp thời khách gặp rủi ro tài dẫn đến việc cân đối, không trả nợ cho Ngân hàng 65 Điều kiện không phần quan trọng để Ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng biện pháp bảo đảm tiền vay Tài sản đảm bảo xếp quan trọng thứ hai việc khách hàng dùng để trả nợ vay cho ngân hàng Việc chấp tài sản vay có đáp ứng tiêu chuẩn quy định an tồn tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín 5.2.3 Tăng cường kiểm soát rủi ro Bảo đảm tiền vay xử lý nợ Đảm bảo tiền vay thiết lập sở pháp lý để có thêm nguồn thu nợ, rủi ro xảy Thu hồi khoản nợ đến hạn, phát kịp thời khoản nợ tiềm ẩn rủi ro, xử lý nợ hạn, nợ có vấn đề, nợ khó địi, nợ có rủi ro để có hướng xử lý nhanh chóng hiệu Kiểm tra việc sử dụng vốn vay khách hàng Thông thường, tất khoản vay khách hàng ngân hàng giải ngân ngân hàng có biên kiểm tra sau cho vay, đó, ln có tài liệu thực tế kiểm tra chứng minh mục đích sử dụng vốn vay khách hàng Tuy nhiên, lúc kiểm tra việc sử dụng vốn vay khách hàng thuận lợi khách hàng cố tình lừa dối ngân hàng, tìm đủ biện pháp để hồn thiện hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay mục đích thực tế lại khơng mục đích Cán tín dụng cần phải ln giám sát trình hoạt động kinh doanh trình sử dụng vốn vay khách hàng, phát khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, phải tiến hành lập biên bản, dừng giải ngân Nếu cần thiết, phải báo đến quan nhà nước có thẩm quyền để phối hợp xử lý, đảm bảo tuân thủ quy định đảm bảo trách nhiệm pháp lý cho cán tín dụng cho người định đến khoản vay ngân hàng Việc kiểm tra giám sát khoản vay, theo dõi thu hồi nợ Sau giải ngân cho khách hàng, CBTD phải thường xuyên theo dõi khách hàng nhằm để đánh giá tiến độ hoàn thành phương án: phương án thực 66 %, có khó khăn vướng mắc khơng … Ngồi cần phải kiểm tra định kỳ kết hợp với kiểm tra đột xuất tình hình kinh doanh khách hàng có đảm bảo trả nợ vay hay khơng, khách hàng có sử dụng vốn mục đích hay khơng để phát vấn đề khác thường từ phía khách hàng Ngân hàng có biện pháp xử lý kịp thời Đồng thời, thường xuyên gặp gỡ khách hàng để thu thập thơng tin tình hình hoạt động, kinh doanh khách hàng Cần thường xuyên xuống địa bàn để xem lại tài sản đảm bảo có bị hư hại ảnh hưởng đến giá trị tài sản hay không Việc nhằm hạn chế rủi ro cho ngân hàng việc đảm bảo khoản vay 5.2.4 Nâng cao chất lượng kinh nghiệm cán tín dụng Cán tín dụng cần phải có kiến thức thị trường, chun mơn, ngành nghề kinh doanh khách hàng mình, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khoản vay Cán cho vay phải hiểu thị trường, nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng, ngành nghề phát triển, ngành nghề suy thối tương lại từ nhận diện khách hàng tốt, có đầy đủ khả trả nợ Vì vậy, ngân hàng nên có chun mơn hố cán tín dụng, phân công cán phụ trách mảng cho vay định chia theo ngành nghề, khu lĩnh vực kinh doanh phân khúc khách hàng khách để phục vụ cho khách hàng tốt nhất, nâng cao tính chuyên nghiệp hoạt động Ngân hàng Cần đào tạo chuyên sâu cán tín dụng theo nghiệp vụ, tăng cường đào tạo chỗ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương nên có phân cơng việc hợp lý Cần có chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực cách tồn diện Cử cán bộ, nhân viên tín dụng tham dự khóa học Ngân hàng Ngân hàng nhà nước, trường Đại học, Viện nghiên cứu tổ chức Phối hợp với Trường Đào Tạo Phát Triển nguồn Nhân Lực cách thường xuyên mở lớp đào tạo, nâng cao công tác thẩm định quản lý khoản vay cho đội ngủ nhân viên làm việc liên quan đến cơng tác tín dụng tiêu dùng 67 Bên cạnh đó, cần tuyển dụng cơng bằng, cơng khai nhân viên có trình độ chun mơn tốt, có khả tiếp thu kiến thức mới, có tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng cho nhu cầu công việc Ngân hàng Tăng cường đào tạo, bổ sung kỹ bổ trợ cơng việc cho cán tín dụng kỹ bán hàng, giao tiếp, kỹ thuyết trình, lắng nghe, giải vấn đề Cần tổ chức khóa học tự đạo tạo quan lãnh đạo phòng đứng ra, nhằm chia kinh nghiệm thao tác nghiệp vụ phát sinh làm việc, số khó khăn vướng mắc cần giải đáp, từ góp phần nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ để phục vụ cho công việc tốt 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu cho đề tài 5.3.1 Hạn chế Như đề tài nghiên cứu nào, nghiên cứu bên cạnh kết đạt mặt lý luận thực tiễn tồn vài hạn chế: Do hạn chế trình độ, thời gian nghiên cứu nên trình điều tra, lượng thu thập thơng tin cịn bị hạn chế Điều phần có ảnh hưởng định đến kết nghiên cứu 5.3.2 Hướng nghiên cứu Trên sở mặt đạt hạn chế đề tài, tác giả đề xuất hướng nghiên cứu sau: Thứ nhất, trước tiến hành nghiên cứu giai đoạn thu thập số liệu, tác giả nên chuẩn bị tốt đối tượng cách thức thu thập số liệu nhằm đảm bảo tính hiệu xác số liệu Thứ hai, nghiên cứu sâu cần chọn cỡ mẫu lớn Vì cỡ mẫu lớn độ xác nghiên cứu cao Đồng thời, áp dụng phương pháp điều tra, thu thập số liệu xử lý số liệu tốt để đảm bảo độ tin cậy hợp lệ thang đo độ xác kết nghiên cứu Thứ ba, đề tài nên nguyên cứu rộng phạm vi, nguyên cứu biện pháp hạn chế rủi ro khách hàng pháp nhân Sử dụng biến khác để phân tích mức độ ảnh hưởng yếu tố 68 Cuối cùng, cần thực nghiên cứu phạm vi rộng cụ thể ngân hàng thương mại lãnh thổ Việt Nam để có so sánh, từ có giải pháp thiết thực 69 TÓM TẮT CHƯƠNG Chương cho người đọc nhìn bao quát kết luận lại người viết trình bày Chương ảnh hưởng yếu tố đến RRTD tiêu dùng khách hàng cá nhân Trên sở đó, số giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế RRTD tiêu dùng khách hàng cá nhân tác giả trình bày qua Khơng thế, mặt hạn chế củng với hường phát triển nghiên cứu người viết đề xuất 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo nước Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trần Xuân Hương (2005), Quản trị ngân hàng, NXB Lao Động Xã Hội Nguyễn Thị Thu Hằng & Nguyễn Đức Thành (2011) Nguồn gốc lạm phát VN giai đoạn 2000-2010: phát từ chứng Trung tâm nghiên cứu kinh tế sách, nghiên cứu NC - 22 Lê Khương Ninh Lâm Thị Bích Ngọc (2012) Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín Đồng Bằng sơng Cửu Long Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 73, 3-12 Lê Bá Trực (2018) Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12.2010, http://www.sbv.gov.vn/ (25/08/2018) Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành (2017) Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp Ngân hàng TMCP sở hữu Nhà nước Hậu Giang Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, số 48, 104-111 Trương Đông Lộc (2014) Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long Tạp chí Kinh tế phát triển, số 156: 49-52 Trương Đơng Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011) Các nhân tố ảnh hưởng đến Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Cần Thơ Tạp chí Ngân hàng, số 5, 38-41 Ngô Hướng, Tô Kim Ngọc (2001), Giáo trình lý thuyết tiền tệ ngân hàng, Nhà xuất thống kê Võ Thị Quý, Bùi Ngọc Toản (2014) Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng Việt Nam, Tạp chí khoa học Trường Đại Học Mở TPHCM, số 3(36) 2014,23 71 Nguyễn Quốc Anh (2016), “ Tác động rủi ro tín dụng đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam” Tạp chí Phát triển Hội nhập Tài liệu tham khảo nước Altman, E., Resti, A & Sironi, A (2004) Default recovery rates in credit risk modelling: a review of the literature and empirical evidence Economic Notes 33: 183-208 Achou, T F and Tenguh N C (2008) "Bank Performance and Credit RiskManagement" Master Degree Project Ahmad, N H and Ariff, M (2007), "Multi-Country Study of Bank Credit Risk Determinants” International Journal of Banking and Finance Ahmed, A S., Takeda, C., and Thomas, S (1998) “Bank Loan Loss Provision: A Reexamination of Capital Management and Signaling Effects" Department of accounting school of management syracuse university Alalade, S A., Binuyo, B O., and Oguntodu, J.A (2014) "Managing Credit Risk to Optimize Banks' Profitability: A Survey of Selected Banks in Lagos State, Nigeria" Research Journal of Finance and Accounting Aremu, O S., Suberu, O J., and Oke, J A (2010) "Effective credit Processing and Administration as a Panacea for Non-performing Assets in the Nigerian Banking System" Journal of Economics Basel Committee on Banking Supervision 2000 Basel Committee issues guidance on credit risk Management and Disclosure ; Assessment and Valuation for Loans; Bonfim, D (2009) Credit Risk Drivers: Evaluating the contribution of firm level information and of macroeconomic dynamics Journal of Banking and Finance 33: 281-299 Boahene, S H., Dasah, J., and Agyei, S.K (2012) " Credit Risk and Profitability of Selected Banks in Ghana” Research Journal of Finance and Accounting 72 Castro, V (2013), "Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system” The case of the GIPSI Das, A & Ghosh, S (2007) Determinants of credit risk in Indian state-owned banks: An empirical investigation Economic issues-stoke on Trend 12: 1-27 De Lis, F S., Pages, J M & Saurina, J (2001) Credit growth problem loans and credit risk provisioning in Spain BIS Papers 1: 331-353 Dell’Ariccia, G., & Marquez R (2006) Lending booms and lending standards Journal of Finance, 61,2511-2546 Dell’Ariccia, G., Igan, D., & Laeven, L (2009) Credit booms and lending standards: evidence from the subprime mortgage market European Banking Center Discussion Paper Epure, M., and Lafuente, E (2012) " Monitoring Bank Performance in the Presence of Risk” Barcelona GSE Working Paper Series Working Paper No 613 Fofack H (2005) "Non-performing loans in sub-Saharan Africa: Causal analysis and macroeconomic implications” World bank policy research working paper Gizaw, M., Kebede, M and Selvaraj, S (2013) "The Impact of credit risk on profitability performance of commercial banks in Ethiopia" African Journal of Business Management Greuning, H V., and Bratanovic, S B (2009), "Analyzing Banking Risk: A Framework for Assessing Corporate Governance and Risk Management" The Word Bank Washing, D.C Hempel, G H., and Simonson, D G (1999) " Bank Management: Text and Cases - 5th edition" John Wiley, New York Kargi, H S (2011) " Credit Risk And The Performance Of Nigerian Banks" Acme Journal of Accounting Economics and Finance Kithinji, A M (2010) " Credit Risk Management And Profitability Of Commercial Banks In Kenya” School Of Business, University Of Nairobi, Nairobi - Kenya 73 Kolapo, T F., Ayeni, RK, Oke, M O (2012) " Credit Risk And Commercial Banks' Performance In Nigeria: A Panel Model Approach" Australian Journal of Business and Management Research Kurawa, J M., and Garba, S (2014) " An Evaluation of the Effect of Credit Risk Management (CRM) on the Profitability of Nigerian Banks" Journal of Modern Accounting and Auditing Memić, D (2015) Assessing credit default using logistic regression and multiple discriminant analysis: Empirical evidence from Bosnia and Herzegovina Interdisciplinary Description of Complex Systems, 13(1), 128-153 Miyamoto, M (2014) Credit Risk Assessment for a Small Bank by Using a Multinomial Logistic Regression Model International Journal of Finance and Accounting, 3(5), 327-334 Naceur, S B., and Omran, M (2008) " The Effects of Bank Regulations, Competition and Financial Reforms on MENA Banks Profitability" Economic Research Forum Working Paper No.449 Njanike, K (2009), “ The Impact Of Effective Credit Risk Management On Bank Survival" Annals of the University of Petroşani, Economics Ogboi, C., and Unuafe, O (2013), " Impact of Credit Risk Management and Capital Adequacy on the Financial Performance of Commercial Banks in Nigeria" Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB).An Online International Monthly Journal Jorion, P (2009) Financial risk manager handbook Introduction to credit risk Wiley finance 74 PHỤ LỤC XỬ LÝ DỮ LIỆU TƯƠNG QUAN CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation so nam di lam 444 33 12.61 7.539 kha nang tai chinh 444 95 25.49 17.050 tai san dam bao 444 3.44 1.463 su dung von vay 444 85 354 kinh nghiem cua can bo 444 18 4.26 2.831 Kem tra-giam sat 444 12 3.31 1.777 rui ro tin dung tieu dung 444 26 437 Valid N (listwise) 444 KIỂM ĐỊNH ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MƠ HÌNH Iteration Historya,b,c,d Coefficients kinh nghiem -2 Log Iteration likelihood Constant so nam di kha nang tai san su dung cua can Kem tra- lam tai chinh dam bao von vay bo giam sat Step 243.446 1.563 -.071 -.027 253 -1.009 -.117 -.143 149.360 2.651 -.106 -.058 470 -1.256 -.273 -.273 104.869 3.826 -.136 -.099 737 -1.591 -.462 -.403 85.824 5.131 -.176 -.143 1.055 -2.087 -.641 -.562 78.826 6.595 -.227 -.182 1.387 -2.714 -.812 -.747 77.046 7.900 -.272 -.209 1.652 -3.302 -.955 -.901 76.865 8.515 -.293 -.220 1.768 -3.580 -1.020 -.969 76.863 8.601 -.296 -.222 1.783 -3.618 -1.029 -.978 76.863 8.602 -.296 -.222 1.783 -3.618 -1.029 -.978 10 76.863 8.602 -.296 -.222 1.783 -3.618 -1.029 -.978 a Method: Enter b Constant is included in the model c Initial -2 Log Likelihood: 505.838 d Estimation terminated at iteration number 10 because parameter estimates changed by less than 001 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square 75 76.863a 619 911 a Estimation terminated at iteration number 10 because parameter estimates changed by less than 001 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH OMNIBUS Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 428.975 000 Block 428.975 000 Model 428.975 000 BẢNG PHÂN LOẠI VÀ DỰ ĐỐN GIÁ TRỊ CỦA MƠ HÌNH Classification Tablea Predicted rui ro tin dung tieu dung Observed Step rui ro tin dung tieu dung khong co rui ro khong co rui ro co rui ro Percentage co rui ro Correct 324 98.2 10 104 91.2 Overall Percentage 96.4 a The cut value is 500 MƠ HÌNH HỒI QUY NHỊ PHÂN BINARY LOGISTICS Variables in the Equation B Step 1a S.E Wald df Sig Exp(B) so nam di lam -.296 069 18.345 000 743 kha nang tai chinh -.222 045 24.666 000 801 tai san dam bao 1.783 403 19.620 000 5.950 su dung von vay -3.618 1.126 10.322 001 027 kinh nghiem cua can bo -1.029 239 18.539 000 357 Kem tra-giam sat -.978 244 16.003 000 376 Constant 8.602 2.233 14.845 000 5442.958 a Variable(s) entered on step 1: so nam di lam, kha nang tai chinh, tai san dam bao, su dung von vay, kinh nghiem cua can bo, Kem tra-giam sat