(Luận văn thạc sĩ) quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh đồng tháp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGUYỄN HỒNG BÁ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ SKC008205 TP.Hồ Chí Minh, tháng 06/2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGUYỄN HOÀNG BÁ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ - 8340410 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN ANH PHONG Tp Hồ Chí Minh, tháng 06/2023 TDKHCN hiệu - Cùng với đó, tác giả đưa số kiến nghị NH Chính phủ, NHNN Việt Nam quan trực thuộc phủ để tạo điều kiện thực thi giải pháp quản lý RRTD cho vay KHCN VCB Đồng Tháp đưa ra: Với Quốc Hội, Chính phủ, bộ, ngành liên quan Chính phủ đạo bộ, ngành rà sốt, thống hóa văn hành chế cho vay, đảm bảo tiền vay, chế xử lý nợ, mua bán tài sản chấp thu hồi vốn không thông qua quan tài phán nào, trừ trường hợp có tranh chấp nên quy định quy tắc xác định giá theo mức giá thị trường tài sản đảm bảo nhằm đảm bảo việc định giá xác thuận tiện Các thủ tục tòa án cần sớm điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với điều kiện mới, đảm bảo tiến hành xử lý cách nhanh chóng, tránh gây tình trạng lãng phí thời gian, tạo điều kiện để giảm thiểu rắc rối việc xử lý tài sản đảm bảo để ngân hàng thu hồi nợ Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật Hoạt động cho vay KHCN có Tài sản đảm bảo Việt Nam chưa cụ thể hóa Các NHTM thường dựa theo Luật chung mà thực hiện, nhiều gây nhiều khó khăn việc đưa định cho vay, thực thi giải tranh chấp Chính thế, cần soạn thảo thông qua Luật TCTD, để tạo tảng pháp lý vững cho hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng cho vay KHCN mở rộng phát triển Xem xét xây dựng chế giải phá sản cá nhân hay khoản vay đến kỳ khơng trả nợ KH khơng có thiện trí giao tài sản cho Ngân hàng để xử lý nợ dẫn đến nợ đọng kéo dài Tuy có nhiều ý kiến cho TCTD tự ý thức việc bảo đảm an tồn vốn tín dụng tổ chức song phá sản cá nhân hệ tất yếu cho vay KHCN có tài sản đảm bảo tác động nhiều yếu tố Thủ tục phá sản cá nhân tạo điều kiện cho cá nhân tổ chức tín dụng giải dứt điểm quan hệ nợ nần, tránh tình trạng dây dưa kéo dài gây thiệt hại cho hai bên 80 Với Ngân hàng Nhà nước NHNN quan đại diện cho Chính phủ lĩnh vực ngân hàng, ban hành thực thi sách tiền tệ kinh tế, trực tiếp đạo, giám sát hoạt động toàn ngành ngân hàng theo luật định Do NHNN đóng vai trị quan trọng việc phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động cho vay KHCN có tài sản đảm bảo nói riêng Trong lĩnh vực quản lý RRTD, đề nghị Nhà nước có hướng giải sau: - NHNN cần hoàn thiện văn pháp luật theo quy định để ban hành sớm khoản vay có tài sản bảo đảm KH khơng có khả trả nợ, ngân hàng quyền thu giữ để xử lý Tuy nhiên Bộ luật dân 2015 quy định bỏ quyền thu giữ tài sản bảo đảm, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác Điều gây khó khăn lớn đến quyền xử lý tài sản bảo đảm tổ chức tín dụng Các NHTM loay hoay xây dựng quy định riêng cho đơn vị Đề nghị NHNN ban hành quy định có tính phù hợp với đặc thù đơn vị đặc thù khu vực Trong thời gian tới, NHNN cần bảo vệ quyền lợi NHTM thông qua quy định cụ thể hướng dẫn hoạt động cho vay, tạo sở thơng thống cho việc xử lý khoản vay có vấn đề nhanh chóng để tao khoản cho thị trường NHNN với vai trò lãnh đạo NHTM cần nâng cao nghiệp vụ tín dụng KHCN cách tổ chức chương trình tập huấn chun mơn nghiệp vụ cấp tín dụng Đồng thời tổ chức buổi hội thảo chuyên đề nhằm trao đổi kinh nghiệm lĩnh vực cho vay Đặc biệt nhóm CBTD cần phải cần phải trang bị đầy đủ kỹ như: kỹ nhận biết hồ sơ thật giả tiếp nhận hồ sơ, kỹ đánh giá sơ thu thập thông tin KH, kỹ kinh nghiệm việc đánh giá biến động thị trường bất động sản - NHNN cần nâng cao vai trò phát triển mạnh hệ thống thơng tin tín dụng Giai đoạn nước ta, thơng tin tín dụng chưa thực cung cấp yêu cầu cho ngân hàng vấn đề phát triển tín dụng như: Thời gian trả lời tin chậm; không cập nhật kịp thời tin Cơ quan hoạt động có thu phí 81 ngân hàng mang tính chất hành cơng, hệ thống khơng trả lời tự động ngân hàng hỏi tin sau 16h hàng ngày làm việc chưa kể ngày nghỉ truy vấn được, hay ngân hàng muốn biết tài sản bảo đảm nhận hay nhận có nằm khu vực quy hoạch hay khơng đáp ứng yêu cầu Để đủ sức cạnh tranh với TCTD quốc tế bối cảnh cần hệ thống thơng tin đủ nhanh đủ xác, để TCTD nước dể dàng truy cập qua cạnh tranh đầy đủ sản phẩm tín dụng sản phẩm khác Đồng thời, làm giảm thiểu rủi ro hệ thống nâng cao hiệu hoạt động cho vay KHCN có TSBĐ - Các văn quy chế hoạt động cho vay cần nhanh chóng hồn thiện tâm đề đạt với Chính phủ để đẩy nhanh sách hạn chế tối đa dùng tiền mặt cá nhân giao dịch làm minh bạch hóa thị trường NH kiểm soát giao dịch cá nhân đánh giá hình tài KH định cho vay Với Hội sở VCB: - Hội sở VCB cập nhật thường xun, nhánh chóng, kịp thời; phát hành văn hướng dẫn nghiệp vụ có văn Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Bộ, ngành Trung ương có liên quan đến nghiệp vụ TDKHCN Đồng thời kịp thời tháo gỡ vấn đề vướng mắc cho SGD, chi nhánh để tiến hành triển khai tổ chức thực “ - Cải cách thủ tục hành tín dụng KHCN, nghiên cứu để đơn giản bớt hồ sơ vay vốn, phù hợp tín chất sản phẩm tín dụng bán lẻ, nhằm làm gọn hồ sơ vay, tiết kiệm chi phí thời gian, ký nhiều chữa ký cho Ngân hàng cho khách hàng - Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Trình độ cán bộ, nhân viên VCB Đồng Tháp yếu tố quan trọng tạo ưu cạnh tranh, giúp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Do đó, để góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng tạo hình ảnh thân thiện lịng khách hàng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên giải pháp quan trọng, có giá trị giai đoạn phát triển 82 VCB: Giáo dục văn hóa doanh nghiệp; đào tạo chun mơn nghiệp vụ; sách cán bộ: Lương, thưởng, phụ cấp, quy hoạch, đề bạc, bổ nhiệm, luân chuyển để đào tạo, sách giữ chân người tài, sách tuyển dụng nhân viên - Cần xây dựng chiến lược đại hóa hệ thống công nghệ ngân hàng, công nghệ thông tin nhằm đảm bảo đáp ứng theo kịp cách mạng cơng nghiệp 4.0, ngân hàng số hóa hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng, kiểm sốt hoạt động, giảm bớt cơng việc của cán đạt hiệu cao 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Dương Ngọc Hào (2015), Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, luận án Tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học ngân hàng Tp HCM Đinh Xuân Hạng (2012), Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, Học viện tài chính, NXB Tài Hiệp ước BASEL vốn (2005), Uỷ ban BASEL giám sát ngân hàng ngân hàng toán quốc tế Lê Thanh Tùng (2014), “Hệ thống xếp hạng tín dụng nội ứng dụng quản trị RRTD theo Basel II”, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, Số 15, tr.18-21 Lê Thị Huyền Diệu (2010), Luận khoa học xác định mơ hình quản lý rủi ro tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số 457/2005/QĐ - NHNN, Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, ngày 19 tháng năm 2005 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007), Quyết định số 03/2007/QĐ-NHNN, Sửa đổi bổ sung định 457/2005/QĐ-NHNN quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động TCTD, ngày 19 tháng năm 2007 Ngân hàng nhà nước (2010), Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, công bố theo Lệnh số 09/2010/L-CTN Chủ tịch nước ngày 29/6/2010 Ngân hàng Nhà nước (2013), Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 NHNN quy định việc phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro 10 Ngân hàng nhà nước (2014), Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 “Quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, Chi nhánh NH nước ngồi” có hiệu lực thi hành từ 1/2/2015 11 Ngân hàng nhà nước (2016), Thông tư 06/2016/TT-NHNN ngày 27 tháng năm 2016 sửa đổi số điều Thông tư 36/2014/TT-NHNN “Quy định 84 giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, Chi nhánh NH nước ngồi” 12 Ngân hàng nhà nước (2015), Cơng văn số 1601/NHNN-TTGSNH NHNN việc triển khai thực quy định an toàn vốn theo Basel II 13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp ước Basel (I, II III), http:/www.sbv.gov.vn 14 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2019), Sổ tay tín dụng 15 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2017, 2018, 2019, 2020, 2021), Báo cáo thường niên 16 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2017, 2018, 2019, 2020, 2021), Báo cáo tài 17 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp (2017, 2018, 2019, 2020, 2021), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 18 Nguyễn Đào Tố (2008), Xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng từ ứng dụng nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu, Tạp chí ngân hàng, số 5, tr1519 19 Nguyễn Đức Tú (2012), Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Việt Nam, http://hou.topica.edu.vn, truy cập 20/5/2017 20 Nguyễn Đức Tú (2012), Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phẩn công thương Việt Nam, Luận án tiến sỹ chuyên ngành Tài chínhngân hàng, Trường Đại học KTQD 21 Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng Thương Mai, NXB Thống Kê 22 Nguyễn Tấn Lộc (2022), Kiến thức kinh nghiệm kỹ cho vay xử lý nợ, NXB Tài Chính 23 Nguyễn Thị Kiều Minh (2015), Quản lý rủi ro cho ngành ngân hàng thương mại Việt Nam, Master of Arts in Financial and Managerial Accounting, Berlin School of Economics and Law 85 24 Nguyễn Văn Tiến (2015), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống kê 25 Phan Thị Linh (2016), “Quản trị rủi ro sở ứng dụng Basel II Ngân hàng thương mại Nhà nước”, Tạp chí tài chính, kỳ II, số 14, tr.25-27 26 Võ Thị Quý Bùi Ngọc Toản (2014), “Các yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam”, Tạp chí khoa học trường Đại học mở TP HCM, số 3, tập 36, tr16-25 Tiếng Anh 27 Basel Committee (1999), Principles for the Management of Credit Risks, Consultative paper issued by the Basel Committee on Banking Supervision 28 Basel Committee on Banking Supervision (2004), Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Bank for International Settlements 29 Bekhet H.A and Eletter.S.F (2014), “Credit risk assessment model for Jordanian commercial banks: Neural scoring approach”, Review of Development Finance, Số.4, tr.20–28 30 Funda.Y, (2014), Macroeconomic Modelling of Credit Risk for Banks, 2nd World Conference on Business, Economics and Management, Tập 109, Số 8, tr.784–793 31 Muninarayanappa, N., (2004), “Credit Risk Management in Banks - Key Issues”, Journal of Accounting & Finance, Tập 18, Số 1, tr 94-98 32 Sabeza, F., Shukla, J., Bajpai, G (2015), “Assessing Credit Risk Management Practices and Performance of Commercial Banks in Rwanda”, International Journal of Social Science and Humanities Research, số 3, tr.323-333 86 S K L 0