Tác Động Của Fintech Đến Khả Năng Sinh Lời Của Các Ngân Hàng Thương Mại Tại Việt Nam.pdf

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  PHẠM TH TU T NHUNG TÁC ĐỘNG C FINTECH Đ N H N NG SINH ỜI C CÁC NGÂN HÀNG THƯ NG MẠI TẠI VIỆT N M H[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  PHẠM TH TU TÁC ĐỘNG C C T NHUNG FINTECH Đ N H N NG SINH ỜI CÁC NGÂN HÀNG THƯ NG MẠI TẠI VIỆT N M HÓ UẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng s : 34 02 01 TP HỒ CHÍ MINH N M BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  HỌ VÀ T N SINH VI N PHẠM TH TU M SỐ SINH VI N ỚP SINH HOẠT TÁC ĐỘNG C C T NHUNG : 050607190362 : HQ7 - GE16 FINTECH Đ N H N NG SINH ỜI CÁC NGÂN HÀNG THƯ NG MẠI TẠI VIỆT N M HÓ UẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành Tài – Ngân hàng s : 34 02 01 GI NG VI N HƯỚNG DẪN TS NGUYỄN DUY LINH TP HỒ CHÍ MINH N M i TÓM T T -  Các tài liệu nghiên cứu nước chủ yếu tập trung vào phân tích định tính Fintech tác động Fintech đ i với ngành ngân hàng, đ thu kết lý thuyết có hệ th ng Tuy nhiên, có tài liệu tác động Fintech đ i với ngân hàng thương mại iệt am, đặc biệt phân tích thực nghiệm lượng Fintech đ i với khả sinh lời ngân hàng thương mại Trên sở đó, viết đ thu thập liệu 30 ngân hàng thương mại iệt am từ năm 2015 đến năm 2021 Bài viết chủ yếu sử dụng mơ hình hiệu ứng c định để thực trải nghiệm tác động Fintech đến lợi nhuận phận ngân hàng thương mại iệt am Biến phụ thuộc dùng để đo lường khả sinh lời ngân hàng tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) Bên cạnh đó, biến dùng để nghiên cứu tác động đến khả sinh lời doanh nghiệp lựa chọn bao gồm: lượng cơng ty Fintech (FT); Chi phí thu nhập (CIR); Tỷ lệ nợ xấu (NPL); uy mô ngân hàng (SIZE); ức độ tăng trưởng tổng sản ph m qu c nội (GDP); Tỷ lệ lạm phát (INF); Trong FT, SIZE tác động chiều đến ROA với mức ý ngh a B n biến độc lập CIR, NPL, GDP, INF có tác động ngược chiều đến ROA với mức ý ngh a , 10 , , T h : Fintech, ngân hàng thương mại, cơng nghệ tài chính, khả sinh lời ii ABSTRACT -  Current domestic and foreign research papers mainly focus on qualitative analysis of Fintech and its impact on the banking industry, and systematic theoretical results have been obtained However, there is very little literature on the impact of Fintech on Vietnam's commercial banks, especially the empirical analysis of Fintech on profitability of commercial banks On that basis, this article has collected data of 30 commercial banks of Vietnam from 2015 to 2021 This article mainly uses the fixed effect model to realize the impact experience of Fintech to the profitability of the commercial banking division in Vietnam The dependent variable used to measure a bank's profitability is return on assets (ROA) In addition, the variables used to study the impact on profitability of selected businesses include: Number of Fintech companies (FT); Cost to Income (CIR); Non-Performing Loan ratio (NPL); Bank size (SIZE); Growth rate of gross domestic product (GDP); Inflation Rate (INF); In which FT, SIZE have the same effect on ROA with significance level of 1% Four independent variables CIR, NPL, GDP, INF have a negative impact on ROA with significance level of 1%, 10%, 1%, 5%, respectively Keywords: Fintech, commercial banking, financial technology, Profitability iii ỜI C M ĐO N -  Tôi tên hạm Thị Tuyết hung, mang m s sinh viên 050607190362 Tôi xin cam đoan q trình thực khóa luận với đề tài Tác động Fintech đến khả sinh lời ngân hàng thương mại d n T iệt am hướng guy n Duy inh, tơi đ tn thủ quy trình quy định nhà trường để đảm bảo tính chuyên mơn đạo đức Khóa luận khơng chép từ cơng trình nghiên cứu khác, kết trích d n trình bày bên phần phụ lục tài liệu tham khảo Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023 T c gi hạm Thị Tuyết iv ỜI C M N -  Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy TS Nguy n Duy inh đ hướng d n hỗ trợ em trình thực khóa luận "Tác động Fintech đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam" Sự d n động viên từ thầy đ giúp em hoàn thành t t nhiệm vụ Xin chân thành cảm ơn thầy Em xin gửi lời cảm ơn đến ban l nh đạo trường Đại học T HC gân hàng với tất thầy cô giáo đ tạo điều kiện để em hồn thành khóa học t t nghiệp Sự giúp đỡ kiến thức em nhận từ trường hữu ích cơng việc ứng dụng tương lai Xin chân thành cảm ơn Với thời gian kiến thức hạn chế nên việc thực khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót Em mong nhận ý kiến đóng góp từ Hội đồng phản biện q thầy Cu i cùng, em xin cảm ơn tất tác giả nước đ cung cấp cho em tài liệu tham khảo quý báu, làm sở cho việc hoàn thành luận văn ự nghiên cứu cơng trình tác giả đ giúp em mở rộng hiểu biết nắm vững kiến thức Xin chân thành cảm ơn Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023 T c gi hạm Thị Tuyết v MỤC ỤC TÓM T T i ABSTRACT ii ỜI C M ĐO N .iii ỜI C M N iv MỤC ỤC v D NH MỤC T VI T T T viii D NH MỤC S ĐỒ ix D NH MỤC NG I U ix CHƯ NG T NG QU N V Đ TÀI NGHI N C U 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 ục tiêu nghiên cứu 1.2.1 M ti u t ng quát 1.2.2 M ti u th 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đ i tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 1.4.2 ối t ng nghi n Ph m vi nghi n u u 1.5 Đóng góp nghiên cứu 1.6 Kết cấu nghiên cứu T UẬN CHƯ NG CHƯ NG 2.1 C S THU T Khái quát chung Fintech 2.1.1 2.1.2 hái ni m v Fint h M t số s n ph m Fintech vi i n t v ho t 2.1.3 S phát tri n 2.1.4 2.2 ng Fint h tr n th gi i ng ty Fint h t i Vi t m 10 Khái niệm, vai trò chức ngân hàng thương mại 13 hái ni m ng n hàng th 2.2.1 V i tr h 2.2.2 ng m i 13 ng n hàng th i nhu n h sinh 2.2.3 i ng m i 13 ng n hàng 14 2.3 trò Fintech ngân hàng thương mại 15 2.4 Tổng quan nghiên cứu trước 20 2.5.1 ghi n u n 2.5.2 ghi n un 20 21 T UẬN CHƯ NG 24 CHƯ NG PHƯ NG PHÁP NGHI N C U 25 3.1 uy trình nghiên cứu 25 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 26 3.2.1 M u nghi n 3.2.2 D 3.2.3 C ng u 26 i u nghi n nghi n u 26 u 27 3.3 hình nghiên cứu 27 3.4 ô tả biến nghiên cứu 28 3.5 hương pháp nghiên cứu 30 3.5.1 Ph ng pháp t ng h p 3.5.2 Ph ng pháp nghi n thuy t 31 u nh ng 31 T UẬN CHƯ NG 34 CHƯ NG T QU NGHI N C U VÀ TH O UẬN 35 4.1 hân tích th ng kê miêu tả 35 4.2 Kết nghiên cứu 37 vii Ph n tí h t 4.2.1 i m 4.2.2 4.3 4.4 ng qu n m h nh nghi n nh m h nh nghi n u 37 u 39 Khắc phục lỗi mơ hình 42 ớc lượng mô hình theo phương pháp G 43 T UẬN CHƯ NG 48 CHƯ NG T UẬN VÀ MỘT SỐ HU N NGH 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Hàm ý, sách 49 5.3 Hạn chế đề tài 51 T UẬN CHƯ NG 53 D NH MỤC TÀI IỆU TH M H O 54 PHỤ ỤC 58 hụ lục 1: Các ngân hàng thương mại đưa vào nghiên cứu 58 hụ lục 2: Dữ liệu nghiên cứu 60 hụ lục 3: Kết hồi quy 66 viii D NH MỤC T T i N i ng Ti ng nh VI T T T N i ng Ti ng Vi CIR Cost-To-Income Ratio Chi phí thu nhập CAGR Compound Annual Growth Rate Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm FEM Fixed Effects Model FINTECH Finance Technology Cơng nghệ tài GDP Gross Domestic Product T c độ tăng trưởng GDP GLS Generalized Least Square HAUSMAN test Durbin–Wu–Hausman test ớc lượng bình phương nhỏ tổng qt hình kiểm định phù hợp gân hàng thương mại NHTM NPL Non-Performing Loan Ratio OLS Ordinary Least Square GLS Generalized Least Square REM Random Effects Model ROA Return On Assets ROE Return On Equity Tỷ lệ nợ xấu hương pháp hồi quy bình phương nhỏ ớc lượng bình phương nhỏ tổng qt hình ảnh hưởng ng u nhiên Tỷ s lợi nhuận ròng tài sản Tỷ s lợi nhuận ròng v n chủ sở hữu Thương mại cổ phần TMCP VIF hình tác động c định Variance inflation factor Hệ s lạm phát phương sai