625 các nhân tố ảnh hướng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các nhtm cp niêm yết trên thị trường chứng khoán vn 2023

BỘGIÁODỤCVÀ ĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƢỚCVIỆTNAM TRƢỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTP.HỒCHÍMINH NGUYỄNNGỌCLANANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TỶ LỆTHUNHẬP LÃICẬNBIÊNCỦACÁCNGÂNHÀNG THƢƠNGMẠICỔPHẦNNIÊMYẾTTRÊNTHỊT RƢỜNGCHỨNGKHỐNVIỆTNAM KHỐLUẬNTỐTNGHIỆPCHUNN GÀNH:TÀICHÍNH–NGÂNHÀNG MÃSỐ:52340201 TP HỒCHÍMINH, NĂM2022 BỘGIÁODỤCVÀ ĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƢỚCVIỆTNAM TRƢỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTP.HỒCHÍMINH NGUYỄNNGỌCLANANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TỶ LỆTHUNHẬP LÃICẬNBIÊNCỦACÁCNGÂNHÀNG THƢƠNGMẠICỔPHẦNNIÊMYẾTTRÊNTHỊT RƢỜNGCHỨNGKHỐNVIỆTNAM KHỐLUẬNTỐTNGHIỆPCHUNN GÀNH:TÀICHÍNH–NGÂNHÀNG MÃSỐ:52340201 NGƢỜIHƢỚNGDẪNKHOAHỌC TS.NGUYỄNTHỊNHƢQUỲNH TP.HỒCHÍMINH, NĂM 2022 TĨMTẮT Tên đề tài:Các nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên cácngânhàngthƣơngmạicổphầnniêm yếttrênthịtrƣờngchứngkhốnViệtNam Nộidungkhóaluận: Nghiên cứu đƣợc thực dựa số liệu thứ cấp Ngân hàngthƣơng mại cổ phần niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Dữ liệunghiên cứu đƣợc tổng hợp dựa báo cáo tài đƣợc kiểm toán củaNHTMCP niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam giai đoạn năm 2011 –2021 Trong nghiên cứu tác giả tiến hành tổng hợp lý thuyết liên quanđến thu nhập lãi cận biên mơ hình lý thuyết nhân tố ảnh hƣởng đến tỷlệthunhậplãicậnbiên Tác giả tiến hành khảo lƣợc cơng trình nghiên cứu liên quan vàngồi nƣớc Các nhân tố tác giả đƣa vào mơ hình nghiên cứu bao gồm quy môcủan g â n h n g t h ƣ n g m i , m ứ c đ ộ a n t o n v ố n , h i ệ u q u ả q u ả n l ý , t ỷ l ệ t h a n h khoản,dựphịngrủirotíndụng,tốcđộtăngtrƣởngkinhtếvàtỷlệlạmphát Từ đó, tác giả tiến hành trình bày kết nghiên cứu thông qua thốngkê mô tả, xem xét tƣơng quan biến, chạy mô hình hồi quy Pooled OLS,mơ hình tác động cố định FEM, mơ hình tác động ngẫu nhiên REM Tác giả tiếnhànhđolƣờngsựphùhợpcủa3mơhìnhnàythìmơhìnhtácđộngngẫunhiênREMlà phù hợpnhấtvìvậytácgiảtiếnhànhkiểmđịnhcáckhuyếttậtvàkhắckhụccáckhuyết tật để đƣợc kết mơ hình cuối Từ kết tác giả tiếnhành thảo luận kết nghiên cứu kết luận giả thuyết thống kê đồng thời địnhhƣớngcáchàmýchính sáchvàgiảipháp Từ khóa:thu nhập lãi cận biên, quy mơ ngân hàng thƣơng mại, mức độ antoàn vốn, hiệu quản lý, tỷ lệ khoản, dự phịng rủi ro tín dụng, tốc độ tăngtrƣởngkinhtế,tỷlệlạmphát ABSTRACT Thesis title:The factors affecting marginal interest income ratio of jointstockcommercialbankslistedonVietnamstockmarket Dissertationcontent: Thisresearchisconductedbasedonsecondarydataofjoints t o c k commercialba nkslistedonVietnamstockmarket.Researchdatawillb e synthesized based on audited financial statements of Joint Stock Commercial BankslistedonVietnamstockmarketintheperiodof 2011-2021.Inthisresearch,theauthor has synthesized the reasons theories related to marginal interest income andtheoreticalmodelsof factorsaffectingtherate ofmarginal interestincome Theauthorconductsareviewofrelatedresearchprojectsathomea n d abroad The factors the author put into this research model include the size of thecommercial bank, the level of capital adequacy, the efficiency of management, theliquidityratio,theprovisionforcreditrisks,andtheeconomicgrowthr a t e economy andtheinflationrate Since then, the author has conducted to present the research results throughdescriptives t a t i s t i c s , c o n s i d e r t h e c o r r e l a t i o n b e t w e e n v a r i a b l e s , r u n t h e P o o l e d OLS regression model, the FEM fixed effect model, the effected effect model REMrandommotion.Theauthorhasmeasuredthefitofthese3models,therandomeffects model REM is the most suitable, so the author conducts testing for defectsand overcoming these defects to get the results final model From this result, theauthor discusses the research results and concludes the statistical hypothesis andorientsthepolicyimplicationsandsolutions Keywords: Marginalinterestincome,commercialbanksize,capitaladequacy,management efficiency, liquidity ratio, credit risk provision, economic growth rate,inflationrate LỜICAMĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp đƣợc thực tơi có sựtheo dõi, góp ý từ phía Giáo viên hƣớng dẫn khơng có chép cơng trìnhnghiêncứucủangƣờikhác Cácthơngtindữ liệuthứcấpsửdụngtrong Khóaluậncónguồngốcvàđƣợctríchdẫnrõràng Tơixinhồntồnchịutráchnhiệmvềlờicamđoannày Sinhviên Nguyễn NgọcLanAnh LỜI CẢMƠN Trong suốt trình thực nghiên cứu hồn thành Khóa luận tốtnghiệp, em nhận đƣợc nhiều quan tâm giúp đỡ từ q thầy cùngvới bạn bè Với kính trọng vô biết ơn, trƣớc hết em xin gửi lời cảm ơnsâusắcđếnngƣờiđãtrựctiếphƣớngdẫn,hỗtrợemtrongqtrìnhthựchiệnlàTS.NguyễnThị NhƣQuỳnh,emxincảmơncơđãgiúpđỡemhồnthànhKhóaluậntốtnghiệpnày Ngồi em xin chân thành cảm ơn q thầy khoa Tài Chính- Ngân Hàngtại Trƣờng Đại học Ngân Hàng TP.HCM nhƣ toàn thể thầy cô trƣờngđãg i ả n g d y , t r u y ề n đ t k i ế n t h ứ c , k i n h n g h i ệ m c h o e m t c c m ô n h ọ c c b ả n nhất,giúpemcóđƣợcnềntảngvềchunngànhTàichính-Ngânhàng.Emxinchânthànhcảmơn! Sinhviên Nguyễn NgọcLanAnh MỤCLỤC CHƢƠNG1.GIỚITHIỆU 1.1 LÝDOCHỌNĐỀTÀI 1.2 MỤCTIÊUCỦA ĐỀTÀI 1.2.1 Mụctiêutổngquát 1.2.2 Mụctiêucụthể .4 1.3 CÂUHỎINGHIÊNCỨU .4 1.4 ĐỐITƢỢNGVÀPHẠMVINGHIÊNCỨU 1.5 PHƢƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU 1.6 ĐÓNGGÓPCỦAĐỀTÀI 1.7 KẾTCẤU CỦAKHOÁLUẬN TÓMTẮTCHƢƠNG1 .8 CHƢƠNG2.CƠSỞLÝTHUYẾTVÀTỔNGQUANNGHIÊNCỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNGKINHDOANHCỦANGÂNHÀNGTHƢƠNGMẠI 2.1.1 Kháiniệmvềngânhàngthƣơngmại 2.1.2 Cáchoạtđộngkinhdoanhcơbảncủangânhàngthƣơngmại .10 2.2 TỔNG QUAN VỀ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA NGÂN HÀNGTHƢƠNGMẠI .13 2.2.1 2.3 Kháiniệmvềthunhậplãicậnbiêncủangânhàngvàđolƣờng 13 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦACÁCNGÂNHÀNGTHƢƠNGMẠI .16 2.3.1 Nhóm yếu tốkinhtếvĩmô 17 2.3.2 Nhóm yếutốnộitạingânhàng .17 2.4 TỔNGQUANCÁCNGHIÊNCỨU 20 2.4.1 Cácnghiêncứutrongnƣớc .20 2.4.2 Cácnghiêncứunƣớcngoài 22 2.4.3 Khoảngtrốngcácnghiêncứu 29 TÓMTẮTCHƢƠNG2 30 CHƢƠNG3.MƠHÌNHVÀPHƢƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU 31 3.1 GIẢTHUYẾTVÀ MƠHÌNHNGHIÊN CỨU 31 3.1.1 Giảthuyết nghiêncứu 31 3.1.2 Mơhìnhnghiêncứu 34 3.2 PHƢƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU 36 3.2.1 Quytrìnhnghiêncứu 36 3.2.2 Phƣơngphápnghiêncứu .37 3.2.3 Dữliệunghiên cứu .40 TÓMTẮTCHƢƠNG3 42 CHƢƠNG4.PHÂNTÍCHKẾTQUẢNGHIÊNCỨU 43 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU VÀ SỰ TƢƠNG QUAN CỦACÁCBIẾNĐỘCLẬP 43 4.1.1 Thốngkê môtảmẫunghiêncứu .43 4.1.2 Sựtƣơngquancủacácbiếnđộclập 45 4.2 KẾTQUẢMƠHÌNHHỒIQUY 45 4.2.1 So sánh phù hợp mô hình ảnh hƣởng cố định (FEM) mơhìnhảnhhƣởngngẫunhiên(REM) 46 4.2.2 4.3 KiểmđịnhcáckhuyếttậtmơhìnhảnhhƣởngngẫunhiênREM 47 Thảoluậnkếtquảnghiêncứu 50 KẾTLUẬNCHƢƠNG4 55 CHƢƠNG5.KẾTLUẬNVÀCÁCHÀMÝCHÍNHSÁCH 56 5.1 KẾTLUẬN .56 5.2 HÀMÝCHÍNHSÁCH 56 5.2.1 Đốivớiquymôngânhàng .56 5.2.2 Đốivớihệsốantoànvốn 56 5.2.3 Đốivớihiệuquảquảnlýchiphí .57 5.2.4 Đốivớitỷlệthanhkhoản .57 5.2.5 Đốivớitỷlệdự phịngrủirotíndụng .58 5.3 HẠNCHẾVÀHƢỚNGNGHIÊNCỨUTIẾPTHEOCỦAĐỀTÀI .58 5.3.1 Hạnchế củađềtài 58 5.3.2 Hƣớngnghiêncứutiếp theo 59 TÓMTẮTCHƢƠNG5 60 TÀILIỆUTHAMKHẢO 61 PHỤLỤCA: KẾTQUẢTÍNHTỐNBẰNGPHẦN MỀMSTATA14.0 64 PHỤLỤCB 69 DANHMỤC CHỮVIẾTTẮT TỪVIẾTTẮT NGUYÊNNGHĨA NIM NetInterestMargin NH NgânHàng GDP GrossDomesticProduct WTO WorldTrade Organization TMCP ThƣơngmạiCổphần NHTM NgânhàngThƣơngmại OLS Ordinaryleastsquares FEM FixEffectsModel REM RandomEffectsModel SGMM SystemGeneralizedMethodofM oments FGLS FeasibleGeneralizedLeastSquares TNLCB Thunhậplãicậnbiên VCSH Vốnchủsởhữu HQKD Hiệuquảkinhdoanh ROA ReturnonAssets ROE ReturnonEquity