916 Các Nhân Tố Tác Động Đến Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Nhtm Cp Vn Khóa Luận Đại Học Chuyên Ngành Tcnh 2023.Docx

TP HỒCHÍ MINH,NĂM2022 NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM BỘGIÁODỤCVÀ ĐÀOTẠO TRƢỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTP HỒCHÍMINH VƢƠNGTHẢOVY CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍNDỤNGTẠICÁCNGÂNHÀNGTHƢƠNGMẠIC Ổ PHẦNVIỆTNAM KHÓALUẬNTỐTNG[.]

NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM BỘGIÁODỤCVÀ ĐÀOTẠO TRƢỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTP.HỒCHÍMINH VƢƠNGTHẢOVY CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍNDỤNGTẠICÁCNGÂNHÀNGTHƢƠNGMẠIC ỔPHẦNVIỆTNAM KHĨALUẬNTỐTNGHIỆPCHUN NGÀNH:TÀICHÍNH–NGÂNHÀNG MÃNGÀNH:7340201 GIẢNGVIÊNHƢỚNGDẪNKHĨALUẬNTS.TR ẦNTRỌNGHUY TP.HỒCHÍ MINH,NĂM2022 NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM BỘGIÁODỤCVÀ ĐÀOTẠO TRƢỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTP.HỒCHÍMINH VƢƠNGTHẢOVY CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍNDỤNGTẠICÁCNGÂNHÀNGTHƢƠNGMẠIC ỔPHẦNVIỆTNAM KHĨALUẬNTỐTNGHIỆPCHUN NGÀNH:TÀICHÍNH–NGÂNHÀNG MÃNGÀNH:7340201 GiẢNGVIÊNHƢỚNGDẪNKHÓALUẬNTS.TR ẦNTRỌNGHUY TÓMTẮTKHÓALUẬN Tiêu đề:Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCPViệtNam Tómtắt: Luận văn thực theo phương pháp định tính, phương pháp địnhlượng phương pháp thống kê mô tả Đốiv i p h n g p h p đ ị n h t í n h đ ợ c s dụngđểnghiêncứucơsởlýthuyếtvềRRTD,cácyếutốảnhhưởngtớiRRTDvàcơ sở đểlựa chọncácbiếnchomơhìnhnghiêncứuđịnhlượng.Dữliệunghiêncứuđược thu thập từ báo cáo tài (BCTC) hợp 30 Ngân hàng TMCP ViệtNam vòng 11 năm từ 2011 Tác giả sử dụng phần mềm Stata14 thực hồiquy mơ hình liệu bảng phương pháp Ordinary Least Square (PooledOLS), FixEffect Model (FEM) Random Effect model (REM) Sau lựa chọnđược mơ hình, tác giả thực kiểm định khuyết tật cho thấy mơ hình cóhiệntượngtự tươngquanvàvấnđềbiếnnộisinh Tác giả sử dụng phương pháp FeasibleGeneralizedL e a s t S q u a r e s ( F G L S ) để khắc phục khuyết tật Kết cho thấy, phương pháp FGLS khắc phụcđược tượng tựt n g q u a n v p h n g s a i t h a y đ ổ i K ế t q u ả n g h i ê n c ứ u c h o thấy có 05 biến vi mơ có tác động đến RRTD Ngân hàng có ý nghĩa thống kêtừ1%-10%baogồm:Quymơngânhàng(SIZE),Thunhậpngồilãi(NII), Tỷ suấtlợi tức VCSH (ROE), Hiệu quản lý ngân hàng (MEFF), Biên độ lãi rịng(NIM) Đối với biến vĩ mơ có 02 biến có tác động tới RRTD bao gồm tốc độtăng trưởng GDP GDP) với mức ý nghĩa 1% Tỷ lệ thất nghiệp (UNEM) với mứcýnghĩa5% Từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số hàm ý quản trị nhằm hạn chếRRTDtạicácNgânhàngViệtNam Từk hó a: r ủ i ro tí n dụng, nợ xấ u, N gâ n hà ng th ươ ng mạ i c ổ phầ n, b i ế n vĩ m ô,phươngpháphồiquy ABSTRACT Banks Title:Factorsa f f e c t i n g c r e d i t r i s k a t V i e t n a m J o i n t S t o c k Commercial Summary: Thet h e s isiscar riedou tbyqua litativ emeth od,qua ntitati vemet hodan d descriptivestatisticalmethod.Forthequalitativemethodusedtostudythetheoretical basis of credit risk, the factors affecting credit risk and the basis forselecting variables for the quantitative research model Research data are collectedfrom the consolidated financial statements (financial statements) of 30 Vietnamesecommercialbankswithin11yearsfrom2011 The author uses the Feasible Generalized Least Squares (FGLS) method toovercome these defects The results show that the FGLS method overcomes thephenomenono f a u t o c o r r e l a t i o n a n d v a r i a b l e v a r i a n c e T h e r e s e a r c h r e s u l t s s h o w that there are 05 micro variables that have an impact on the Bank's credit risk andhave statistical significance from 1% to 10%, including: Bank size (SIZE), Non- interestincome(NII),ReturnonEquity(ROE),BankManagementEfficiency(MEFF),N e t I n t e r e s t M a r g i n ( N I M ) F o r m a c r o v a r i a b l e s , t h e r e a r e v a r i a b l e s thatha veanimpactoncreditriskincludingGDPgrowthrate(GDP)at1%significance Unemployment Rate (UNEM) at 5% level and significance level.Afterselectingthemodel,theauthorperformedadefecttest,showingthatthereisautoco rrelationand endogenousvariableproblems inthemodel Keywords:Creditrisk,baddebt,Jointstockcommercialbank,macrovariable,regress ionmethod LỜICAMĐOAN Em tên là: Vương Thảo VyLớp sinh hoạt: HQ6GE12Ngành: Tài – Ngân hàngMSSV:050606180464 Tơi cam đoan luận văn "Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng cácNgân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam" cơng trình nghiên cứu tác giảdướisựhướ ng dẫ ncủaTS Trần Trọng Huy.K hóa luậnnày làcơng trình nghiê n cứucủariêngtácgiả,kếtquảnghiêncứulàtrungthực,trongđókhơngcócácnộidung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoạitrừcác dẫnđượcdẫnnguồnđầyđủtrongkhóaluận Tácgiả VươngthảoVy trích LỜICẢM ƠN Để thực hồn thành khóa luận này, em biết ơn vơ sâu sắc xingửilờicảmơnchânthànhnhấtđếnQThầyCơtrườngĐạihọcNgânhàngTP.Hồ ChíMinhđãtruyềnđạtchoemnhữngkiếnthứcvàkinhnghiệm,tâmquyếtcủamình giúp em tích lũy vốn kiến thức quý báu đầy đủ, có sở lí luậnvững mà ngành học em chọn, tảng để em hồn thànhtốtnhiệmvụcủamìnhtrongsuốtthờigianhọc tậptạitrường Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn, TS Trần TrọngHuy, người trực tiếp hướng dẫn, nhờ thầy tận tâm bảo, dành nhiều thời gian,tâm huyết hướng dẫn định hướng cho em tìm hướng nghiên cứu, cách tiếp cậnthực tế Nhờ có nhữnglời hướng dẫn, bảo truyền cho em động lực, kiếnthức để em hồn thành khóa luận cách tốt Em xin gửi lời cảmơnchânthà nh đếnthầy Là mộ t sinhviênsắprời khỏighế nhà trường,với tấ tc ả tấmlịngbiếtơn,emxinkínhchúctấtcảcácthầycơlnkhỏemạnh,vuivẻvàtrànđầylịngnhiệthuyếtđểtạochođấtnướcmộtthếhệđủ đức,đủtàiđểđưaViệtNampháttriểnlênmộttầmcaomới Cuối cùng, em xin cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè bên cạnhhỗ trợ, chia sẻ động viên em suốt khoảng thời gian hồn thành khóa luận.Do kinh nghiệm kiến thức, khuôn khổ thời gian, cố gắng hồnchỉnh, khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chếkhơng mong muốn Kính mong nhận ý kiến đóng góp từ Q Thầy Cơnhằmgiúpbàikhóaluậnnàycóthểhồnthiệnhơn MỤCLỤC TĨMTẮTKHĨALUẬN i ABSTRACT ii LỜICAMĐOAN iii LỜICẢMƠN iv MỤCLỤC v DANHMỤCTỪVIẾTTẮT viii DANHMỤCBẢNG .ix DANHMỤCBIỂUĐỒVÀHÌNH ẢNH x CHƢƠNG1:GIỚITHIỆUĐỀTÀINGHIÊNCỨU 1.1 Tínhcấpthiếtcủađềtài 1.2 Mụctiêuvàcâuhỏi nghiêncứu 1.2.1 Mụctiêunghiêncứu 1.2.2 Câuhỏinghiêncứu 1.3 Đốitượngvàphạmvinghiêncứu 1.4 Phương phápnghiêncứu .5 1.5 Đónggópcủađềtài .5 1.6 Nộidungnghiên cứu 1.7 Khehởnghiêncứu 1.8 Kếtcấu đềtài .7 CHƢƠNG2CƠSỞLÝTHUYẾTVỀRRTDNGÂNHÀNGVÀCÁCNGHIÊNCỨ UTHỰCNGHIỆM 2.1 TíndụngngânhàngvàRRTDngânhàng 2.1.1 Khái niệmRRTD ngânhàng .9 2.1.2 ĐặcđiểmcủaRRTDNgânhàng 10 2.1.3 PhânloạiRRTDNgânhàng 10 2.1.4 TácđộngcủaRRTDđốivớicácNHTM .12 2.2 CácnhântốtácđộngđếnRRTDngânhàng 13 2.2.1 Nhómnhântốbêntrongngânhàng 13 2.2.2 Nhómnhântốvĩ mơ 15 2.3 CácchỉtiêuđolườngRRTD ngânhàng 16 2.3.1 RRTD(CR) 16 2.3.2 Nợ xấu(NPL) 17 2.3.3 Tăngtrưởngtín dụng 17 2.4 Cácnghiêncứuthực nghiệm .18 2.4.1 Cácnghiêncứunước 18 2.4.2 Cácnghiêncứutrongnước .20 CHƢƠNG3PHƢƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU 23 3.1 Quytrìnhnghiêncứu 23 3.2 Mơhìnhnghiêncứu 24 3.2.1 Mơ hìnhnghiêncứuđềxuất .24 3.2.2 Biến phụthuộc .25 3.3 Giảthuyếtnghiêncứu 26 3.4 Dữliệunghiêncứu .27 3.4.1 Mẫu nghiêncứu .27 3.4.2 Cácbiếntrongmơhìnhnghiêncứu 27 3.5 Phương phápnghiêncứu 28 3.5.1 Phươngphápbìnhphươngnhỏnhất(OLS) 28 3.5.2 Mơ hìnhhồiquycốđịnh(FEM)vàmơhìnhhồiquyngẫunhiên (REM) 29 3.5.3 Lựachọnphươngphápước lượng 30 3.5.4 Xửlísaiphạmmơhình .30 CHƢƠNG4KẾTQUẢNGHIÊNCỨU 32 4.1 ThựctrạngRRTDtạiViệtNam 32 4.1.1 Tăngtrưởngtíndụng .32 4.1.2 Nợ xấu 33 4.2 Kếtquảnghiêncứucủamơhình 35 4.2.1 Phân tíchthốngkêmơtả 35 4.2.2 Phân tíchđacộngtuyến 37 4.2.3 Phân tíchmốitươngquan 37 4.3 Ướclượngmơhìnhhồiquy 40 4.3.1 KếtquảmơhìnhPooledOLS 40 4.3.2 KếtquảmơhìnhFEM 42 4.3.3 KếtquảmơhìnhREM 44 4.4 Kiểmđịnhlựa chọnmơhình 46 4.5 Kiểmđịnhcáckhuyếttậttrongmơhình 48 4.5.1 Kiểmđịnhđacộngtuyến 49 4.5.2 Kiểmtraphươngsaisaisốthayđổi .50 4.5.3 Kiểmđịnhhiệntượngtự tươngquan 50 4.6 Ướclượngmơhìnhtheophương phápGLS 51 4.6.1 Ướclượngmơ hìnhtheophươngphápGLScủamơhình -CR 51 4.6.2 Ướclượng mơhìnhtheophươngphápGLScủamơhình 2–NPL 53 4.7 Thảoluậnkếtquảnghiêncứu .54 CHƢƠNG5KẾTLUẬNVÀKHUYẾNNGHỊ .62 5.1 Kếtluận,đánhgiákếtquảnghiêncứu 62 5.2 Hàmýchínhsáchvềquymơngânhàng 63 5.2.1 Vềquymôngânhàng .63 5.2.2 Thu nhậpngoàilãi 64 5.2.3 Tỷsuấtlợitứctrênvốnchủsởhữu .64 5.2.4 Yếutốquảhoạtđộngcủangânhàng: 64 5.2.5 Yếutốvĩmô 65 5.3 Hạnchếvàhướngpháttriểncủa đềtài 67 5.3.1 Hạnchếcủa đềtài 67 5.3.2 Hướng nghiêncứutiếptheo .67 TÀILIỆUTHAMKHẢO 69 PHỤLỤC 73 DANHMỤCTỪVIẾTTẮT CR,RRTD Rủirotín dụng NPL Nợxấu NHTM Ngânhàngthươngmại TMCP Thươngmạicổphần NHNN NgânhàngNhànước NII Thunhậpngoàilãi ROE Tỷsuấtlợinhuậntrênvốnchủsởhữu LG Tỷlệtăngtrưởngtíndụng GDP Tốcđộtăng trưởngGDP UNEM Tỷlệthấtnghiệp INF Tỷlệlạmphát SIZE Quymơngânhàng VCSH Vốnchủsởhữu HĐQT Hộiđồngquảntrị FEM FixedEffectsModel- Mơhìnhcácảnhhưởngcốđịnh REM RandomEffectsModel-Mơhình cácảnhhưởngngẫunhiên OLS OrdinaryLeastSquare- Phươngphápbình phươngnhỏnhất FGLS Phươngpháp bìnhphươngtốithiểutổngqt