Thông tin tài liệu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ng hi ep w n lo ad ju y th yi VĂN THỊ THU HIỀN pl n ua al n va PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC ĐẶC TRƢNG ll fu NGÂN HÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ ĐẾN TỶ m oi SUẤT SINH LỢI CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG nh at THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey t re TP Hồ Chí Minh - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ng hi ep w n lo ad ju y th yi VĂN THỊ THU HIỀN pl ua al n PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC ĐẶC TRƢNG va n NGÂN HÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ ĐẾN TỶ ll fu oi m SUẤT SINH LỢI CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG at nh THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM z z vb Mã số : 60340201 k jm ht Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n va TS Lại Tiến Dĩnh an Lu NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC : ey t re TP Hồ Chí Minh - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN t to ng hi ep Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hƣớng dẫn hỗ trợ từ ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS Lại tiến Dĩnh Các nội dung w nghiên cứu kết đề tài trung thực chƣa đƣợc cơng n lo bố cơng trình nghiên cứu khoa học Những số liệu ad y th bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá đƣợc tác giả thu ju thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo yi pl Nếu có sai sót, gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm al n ua trƣớc Hội đồng nhƣ kết luận văn n va ll fu m oi TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2014 nh Tác giả at z z jm ht vb k Văn Thị Thu Hiền om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC t to ng hi ep TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN w DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT n lo DANH MỤC CÁC BẢNG ad y th DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ju LỜI MỞ ĐẦU yi pl Lý chọn đề tài .1 ua al Mục tiêu nghiên cứu n va n Đối tƣợng nghiên cứu .4 ll fu oi m Phạm vi nghiên cứu at nh Phƣơng pháp nghiên cứu z Ý nghĩa thực tiễn .5 z vb jm ht Kết cấu đề tài k CHƢƠNG 1: LÝ THUYẾT ĐẶC TRƢNG NGÂN HÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ VĨ gm MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG VÀ TỔNG l.c QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY om Tổng quan đặc trƣng ngân hàng yếu tố vĩ mô tác động đến tỷ suất an Lu 1.1 sinh lợi ngân hàng .7 ey hàng .16 t re Nam tỷ suất sinh lợi yếu tố ảnh hƣởng đến tỷ suất sinh lợi ngân n Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm trƣớc giới Việt va 1.2 t to 1.2.1 Các nghiên cứu thực nghiệm giới gần 19 1.2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 20 ng hi ep Kết luận chƣơng 22 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG w n THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI TP.HCM 23 lo ad Khả sinh lời tài sản 23 2.2 Khả sinh lời vốn chủ sở hữu 25 2.3 Quy mô vốn chủ sở hữu (CA) .26 2.4 Tỷ lệ dƣ nợ tổng nguồn vốn (LA) 31 2.5 Khả khoản (LDR) .33 2.6 Hiệu quản lý (EFF) .35 2.7 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) .37 2.8 Quy mô ngân hàng (SIZE) 39 2.9 Tốc độ tăng trƣởng tổng sản phẩm quốc nội (GRT) 40 ju y th 2.1 yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb Tỷ lệ lạm phát (INF) 41 2.11 Cung tiền (M2) 42 om l.c gm 2.10 an Lu Kết luận chƣơng 42 CHƢƠNG 3: NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TRƢNG NGÂN HÀNG VÀ CÁC YẾU ey Dữ liệu nghiên cứu 44 t re 3.1 n TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 44 va TỐ VĨ MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA MỘT SỐ NHTMCP t to Mơ hình nghiên cứu .48 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu .49 3.4 Phân tích thống kê mơ tả .51 3.5 Phân tích tƣơng quan 54 ng 3.2 hi ep w n lo 3.6 Kết phân tích 60 ad ju y th Kết luận chƣơng 68 yi CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 69 pl Một số giải pháp đề xuất 69 n ua al 4.1 Đề xuất ngân hàng 69 4.1.2 Đề xuất Chính phủ 76 n va 4.1.1 ll fu m Giới hạn đề tài .77 4.3 Kiến nghị hƣớng nghiên cứu tƣơng lai .77 oi 4.2 at nh z z ht vb Kết luận chƣơng 78 k jm KẾT LUẬN CỦA LUẬN VĂN 79 om l.c PHỤ LỤC gm TÀI LIỆU THAM KHẢO an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT t to ng hi Chữ viết tắt Tên tiếng anh Nghĩa tiếng Việt ep BCTC Báo cáo tài Vốn chủ sở hữu Capital To Assets w CA n Chủ sở hữu lo CSH ad Management Tỷ lệ lạm phát Inflation Rate ua al Liabilities To Assets n LA Tốc độ tăng trƣởng GDP Gross Domestic Product pl INF Chỉ số hiệu quản lý Ratio yi GRT quality ju y th EFF Tỷ lệ dƣ nợ tổng nguồn vốn n va Ratio Money Supply Cung tiền oi m M2 Chỉ số khả khoản ll Liquidity Ratio fu LDR Ngân hàng nh NH Ngân hàng Nhà nƣớc at NHNN z Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần z NHTM ht vb Net Interest Margin Tỷ lệ lãi cận biên ROA Return On Assets Tỷ lệ lãi ròng tổng tài sản ROE Return On Equity Tỷ lệ lãi ròng vốn chủ sở hữu SIZE Total Assets Quy mô om n ey t re Hệ số phóng đại phƣơng sai va Variance Inflation Factor an Lu Phần mềm thống kê Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM VIF l.c Social Sciences gm Statistical Package for the k SPSS jm NIM DANH MỤC CÁC BẢNG t to Bảng 1: Khả sinh lời tài sản bình quân số NHTMCP Việt Nam ng hi từ 2006 - 2013 23 ep Bảng 2: Khả sinh lời vốn chủ sở hữu bình quân số NHTMCP w Việt Nam từ 2006 - 2013 25 n lo ad Bảng 3: Mức vốn pháp định cho tổ chức tín dụng Việt Nam 27 y th Bảng 4: Nguồn vốn chủ sở hữu bình quân số NHTMCP Việt Nam từ ju yi 2006 - 2013 .29 pl n ua al Bảng 5: Các NHTM Việt Nam có quy mơ vốn lớn 31 n va Bảng 6: Tỷ số tổng dƣ nợ tổng nguồn vốn bình quân số NHTMCP ll fu Việt Nam từ 2006 - 2013 31 oi m Bảng 7: Một số NHTMCP Việt Nam có tỷ số tổng dƣ nợ tổng nguồn vốn at nh vƣợt khung an toàn 33 z Bảng 8: Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động bình quân số z ht vb NHTMCP Việt Nam từ 2006 - 2013 34 k jm Bảng 9: Chỉ số hoạt động bình quân số NHTMCP Việt Nam từ 2006 - l.c gm 2013 36 Bảng 10: Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên bình quân số NHTMCP Việt Nam om từ 2006 - 2013 38 an Lu ey t re Bảng 2: Tổng hợp biến sử dụng nghiên cứu 46 n TMCP TP.HCM .44 va Bảng 1: Bảng mô tả liệu 112 quan sát mẫu nghiên cứu 14 ngân hàng Bảng 3: Thống kê mô tả biến 51 t to Bảng 4: Kết phân tích tƣơng quan 55 ng hi ep Bảng 5: Tóm tắt mơ hình 61 Bảng 6: Kết phân tích ANOVA mơ hình 61 w n lo Bảng 7: Hệ số hồi quy 61 ad ju y th Bảng 8: Tóm tắt mơ hình 64 yi Bảng 9: Kết phân tích ANOVA mơ hình 65 pl al n ua Bảng 10: Hệ số hồi quy 65 n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ t to ng Biểu đồ 1: Tỷ suất sinh lợi tài sản bình quân số NHTMCP Việt Nam hi ep từ 2006 - 2013 23 Biểu đồ 2: Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu bình quân số NHTMCP w n Việt Nam từ 2006 - 2013 25 lo ad Biểu đồ 3: Vốn điều lệ số NHTMCP Việt Nam thời điểm 31/12/2013 y th .28 ju yi pl Biểu đồ 4: Quy mơ vốn chủ sở hữu bình quân số NHTMCP Việt Nam từ n ua al 2006 - 2013 .30 n va Biểu đồ 5: Tỷ số tổng dƣ nợ tổng nguồn vốn bình quân số ll fu NHTMCP Việt Nam từ 2006 - 2013 32 oi m Biểu đồ 6: Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động bình quân số at nh NHTMCP Việt Nam từ 2006 - 2013 35 z Biểu đồ 7: Tỷ lệ thu nhập tiền lãi/tổng chi phí tiền lãi bình qn số z ht vb NHTMCP Việt Nam từ 2006 - 2013 37 k jm Biểu đồ 8: Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên bình quân số NHTMCP Việt Nam l.c gm từ 2006 - 2013 38 Biểu đồ 9: Tốc độ tăng trƣởng tài sản bình quân số NHTMCP giai đoạn om 2006 - 2013 .39 an Lu n va ey t re n lo ad ju y th yi pl 5.31 0.10 0.50 0.91 1.26 0.02 7.04 19.89 6.31 20.30 2009 0.76 12.21 0.06 0.53 1.02 1.30 0.02 7.27 6.52 5.32 27.50 2010 0.78 7.76 0.10 0.53 0.99 1.40 0.03 7.30 11.75 6.78 29.80 2011 0.74 5.17 0.14 0.57 0.86 1.38 0.04 7.35 18.13 5.89 12.00 2012 0.01 0.07 0.15 0.59 1.03 1.39 0.04 7.33 6.81 5.03 22.40 2013 0.06 0.58 0.11 nh 0.46 0.72 1.38 0.03 7.46 6.04 5.42 18.51 2006 1.61 12.45 0.13 0.72 1.85 1.59 0.03 6.81 6.60 8.23 32.00 2007 1.43 10.19 0.14 0.64 1.30 1.67 0.03 7.07 12.60 8.46 41.00 2008 0.64 4.09 0.16 0.84 1.25 1.24 0.03 7.00 19.89 6.31 20.30 2009 1.63 8.85 0.18 0.80 1.26 1.66 0.04 7.10 6.52 5.32 27.50 2010 1.55 9.70 0.16 0.58 1.32 0.04 7.29 11.75 6.78 29.80 2011 1.19 8.07 0.15 0.54 1.40 1.40 0.04 7.41 18.13 5.89 12.00 2012 0.84 6.02 0.14 0.62 1.11 1.64 0.05 7.44 6.81 5.03 22.40 2013 0.74 6.09 0.12 0.61 1.04 1.85 0.04 Lu 7.52 6.04 5.42 18.51 2006 1.59 8.91 0.18 0.51 0.87 1.46 0.04 6.96 6.60 8.23 32.00 2007 1.11 8.79 0.13 0.34 0.61 1.40 0.02 7.23 n 12.60 8.46 41.00 2008 0.56 4.91 0.11 0.46 1.05 1.13 0.02 7.32 6.31 20.30 2009 0.70 8.45 0.08 0.55 1.33 1.22 0.01 7.55 5.32 27.50 n va 0.52 n ua al 2008 oi m ll fu at z z k jm ht gm 1.60 om l.c an va y te re PNB vb OCB 19.89 ac th 6.52 g e cd si jg hg n lo ad ju y th yi pl 11.73 0.06 0.51 1.08 1.09 0.01 7.78 11.75 6.78 29.80 2011 0.32 5.62 0.06 0.50 1.04 1.02 0.00 7.85 18.13 5.89 12.00 2012 0.16 2.78 0.06 0.57 0.75 0.97 -0.01 7.88 6.81 5.03 22.40 2013 0.02 0.42 0.53 0.57 1.04 0.01 7.89 6.04 5.42 18.51 2006 1.88 m ll 0.06 12.55 0.15 0.78 1.23 1.47 0.04 6.79 6.60 8.23 32.00 2007 2.32 16.50 0.14 nh 0.72 1.13 1.73 0.04 7.01 12.60 8.46 41.00 2008 1.97 15.05 0.13 0.70 1.09 1.30 0.03 7.05 19.89 6.31 20.30 Saigon 2009 1.74 10.72 0.16 0.81 1.13 1.74 0.05 7.08 6.52 5.32 27.50 Bank 2010 4.73 22.55 0.21 0.61 1.14 1.56 0.04 7.23 11.75 6.78 29.80 2011 1.98 9.20 0.22 0.71 1.23 1.53 0.06 7.19 18.13 5.89 12.00 2012 2.00 8.40 0.24 0.72 1.03 0.07 7.17 6.81 5.03 22.40 2013 1.18 4.94 0.24 0.72 0.98 1.72 0.05 7.17 6.04 5.42 18.51 2006 1.13 15.11 0.07 0.75 2.28 1.53 0.03 7.04 6.60 8.23 32.00 2007 1.00 9.74 0.10 0.75 1.21 1.35 0.02 Lu 7.41 12.60 8.46 41.00 2008 1.20 16.51 0.07 0.60 1.01 1.31 0.03 7.59 19.89 6.31 20.30 2009 0.58 6.87 0.08 0.57 1.03 1.24 0.02 7.74 n 6.52 5.32 27.50 2010 0.46 5.90 0.08 0.54 0.92 1.09 0.01 7.78 6.78 29.80 2011 0.05 0.69 0.08 0.44 1.10 1.19 0.03 8.16 5.89 12.00 n va 0.70 n ua al 2010 fu oi at z z k jm ht vb gm om l.c an va SCB 1.80 y te re 11.75 ac th 18.13 g e cd si jg hg n lo ad ju y th yi pl 0.56 0.08 0.58 1.10 1.23 0.03 8.17 6.81 5.03 22.40 2013 0.02 0.32 0.07 0.49 0.60 1.13 0.02 8.26 6.04 5.42 18.51 2006 1.90 16.38 0.12 0.58 0.82 1.69 0.03 7.39 6.60 8.23 32.00 2007 2.16 19.02 0.55 0.80 1.52 0.02 7.81 12.60 8.46 41.00 2008 1.40 m ll 0.11 12.31 0.11 0.51 0.75 1.19 0.02 7.84 19.89 6.31 20.30 2009 1.61 15.84 0.10 nh 0.57 0.98 1.48 0.03 8.02 6.52 5.32 27.50 2010 1.25 13.63 0.09 0.54 1.04 1.49 0.03 8.18 11.75 6.78 29.80 2011 1.41 13.72 0.10 0.56 1.06 1.49 0.05 8.15 18.13 5.89 12.00 2012 0.66 7.32 0.09 0.62 0.88 1.63 0.05 8.18 6.81 5.03 22.40 2013 1.35 17.12 0.08 0.67 0.81 1.66 0.05 8.20 6.04 5.42 18.51 2006 1.27 7.03 0.18 0.65 1.07 0.03 6.62 6.60 8.23 32.00 2007 1.55 11.05 0.14 0.61 1.25 1.37 0.02 6.98 12.60 8.46 41.00 2008 0.70 5.01 0.14 0.64 0.88 1.24 0.02 7.01 19.89 6.31 20.30 Viet A 2009 1.33 12.25 0.11 0.75 1.10 1.53 0.03 Lu 7.20 6.52 5.32 27.50 Bank 2010 1.11 7.85 0.14 0.54 1.39 1.46 0.03 7.38 11.75 6.78 29.80 2011 1.10 6.94 0.16 0.51 1.57 1.24 0.03 7.35 n 18.13 5.89 12.00 2012 0.67 4.64 0.14 0.52 0.85 1.18 0.02 7.39 5.03 22.40 2013 0.22 1.68 0.13 0.53 0.75 1.35 0.02 7.43 5.42 18.51 n fu oi at STB va 0.04 n ua al 2012 z z k jm ht vb gm om l.c 1.43 an va y te re 6.81 ac th 6.04 g e cd si jg hg n lo ad ju y th yi pl 5.19 0.29 0.66 1.57 1.77 0.04 5.89 6.60 8.23 32.00 2007 3.16 8.52 0.37 0.52 2.51 1.98 0.03 6.31 12.60 8.46 41.00 2008 0.15 0.47 0.31 0.39 2.09 1.82 0.04 6.52 19.89 6.31 20.30 2009 1.64 4.94 0.33 0.69 1.98 1.95 0.05 6.52 6.52 5.32 27.50 2010 0.69 2.72 0.25 0.44 1.14 1.50 0.02 6.92 11.75 6.78 29.80 2011 1.59 8.18 0.19 nh 0.26 0.83 1.41 0.03 7.23 18.13 5.89 12.00 2012 0.99 6.25 0.16 0.37 0.75 1.27 0.03 7.32 6.81 5.03 22.40 2013 0.45 3.31 0.14 0.82 1.38 0.02 7.36 6.04 5.42 18.51 n va 1.52 n ua al oi m ll fu Vietcapital 2006 at z z k jm ht vb 0.43 om l.c gm an Lu va n y te re ac th g e cd si jg hg t to ng hi PHỤ LỤC – PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MƠ TẢ ep Descriptives Descriptive Statistics w n N Maximum Mean Std Deviation 14 1.00 1.90 1.5129 30783 14 75 3.16 1.5264 67615 14 15 2.10 9586 64782 14 51 1.74 1.2229 43941 14 46 4.73 1.2871 1.03791 1.98 1.1136 52471 2.00 7471 52403 02 1.35 4543 40005 lo Minimum ad 2006 y th 2007 yi pl 14 05 2012 14 01 2013 14 Valid N (listwise) 14 n va n 2011 ua 2010 al 2009 ju 2008 ll fu oi m at nh z z Descriptives Minimum Maximum jm N ht vb Descriptive Statistics Mean Std Deviation 4.00 30.57 11.2100 6.79751 2007 14 6.52 28.12 12.6150 5.75382 2008 14 47 28.46 8.4700 7.99634 2009 14 4.21 21.78 10.4586 2010 14 2.72 22.55 11.1721 an Lu 2011 14 69 26.82 10.3679 6.67357 2012 14 07 13.53 6.0329 3.46678 2013 14 32 17.12 4.3864 4.24433 Valid N (listwise) 14 om l.c 14 gm k 2006 4.65700 5.38327 n va ey t re th t to ng hi Descriptives ep Descriptive Statistics Minimum Maximum Mean Std Deviation 14 229758 2870346 1157783.71 700221.955 14 579028 7349659 2686031.14 2298022.245 14 1054151 12844077 3616063.36 3480573.379 14 1106845 13353319 4398207.79 3998009.382 14 2022338 14018317 5425474.79 4250627.657 16302520 6621034.14 4722195.553 15812205 6775138.43 4505036.074 3113898 14052201 6891787.57 4260174.306 w N n lo 2006 ad 2007 y th 2008 ju yi 2009 pl 2010 14 3216001 2012 14 3216001 2013 14 Valid N (listwise) 14 n ua al 2011 n va ll fu oi m nh at Descriptives z Descriptive Statistics z vb Minimum Maximum 2006 14 31 78 2007 14 34 75 2008 14 33 2009 14 2010 Mean Std Deviation 14778 5493 12779 84 5629 14339 37 81 5993 14 34 68 5057 2011 14 26 71 4729 13402 2012 14 37 72 5386 11648 2013 14 40 72 5400 10827 Valid N (listwise) 14 14678 om l.c gm 09313 an Lu n va ey t re th Descriptives jm 5793 k ht N t to ng hi Descriptive Statistics ep N Minimu Maximu m m Mean Std Deviation w 58 2.28 1.1200 49382 2007 14 57 2.51 1.1850 61081 14 54 2.09 1.0586 37204 2009 14 71 1.98 1.1114 30112 14 81 1.39 1.0486 18008 14 72 1.57 1.0743 25839 14 61 1.11 8829 16873 14 57 1.04 7879 15101 lo 14 y th n 2006 ad 2008 ju yi pl 2010 n va 2012 ua al 2011 n 2013 ll 14 fu Valid N (listwise) oi m nh at Descriptives z Descriptive Statistics z vb Minimum Maximum 2006 14 1.17 3.38 2007 14 1.25 1.98 2008 14 1.12 2009 14 2010 Mean Std Deviation 52059 1.4886 20202 1.82 1.2907 17735 1.22 1.95 1.5200 14 1.09 1.62 1.4164 2011 14 1.02 1.58 1.3650 15098 2012 14 97 1.80 1.3936 22218 2013 14 1.04 1.85 1.4021 23394 Valid N (listwise) 14 jm 1.7086 k ht N l.c gm om 22955 an Lu 17023 n va ey t re th t to Descriptives ng Descriptive Statistics hi Minimum Maximum Mean Std Deviation 2006 14 02 04 0300 00784 2007 14 01 04 0229 00726 2008 14 01 04 0243 00756 2009 14 01 05 0279 01311 14 01 04 0257 01016 14 00 06 0364 01447 14 00 07 0357 01651 14 00 05 0271 01437 ep N w n lo ad yi pl 2011 ju y th 2010 n n 14 va Valid N (listwise) ua 2013 al 2012 fu ll Descriptives m oi Descriptive Statistics Maximum Mean Std Deviation ROA 112 01 1.1029 68360 ROE 112 07 30.57 9.3391 6.20668 CA 112 04 46 LA 112 26 84 LDR 112 54 2.51 1.0336 EFF 112 97 3.38 1.4481 NIM 112 00 07 0288 SIZE 112 5.89 8.45 7.4290 51507 INF 112 6.04 19.89 11.0425 5.20214 GRT 112 5.03 8.46 6.4300 1.23033 M2 112 12.00 41.00 25.4388 8.49912 Valid N (listwise) 112 at Minimum z nh N 4.73 z 07414 5435 13001 k jm ht vb 1350 gm 36346 om l.c 28073 01246 an Lu n va ey t re th n lo ad ju y th yi pl ua al n PHỤ LỤC – PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN n va fu m ll Correlations oi Correlations NIM SIZE 455** 348** -.260** INF GRT M2 070 404** 358** 598** 112 112 112 112 112 -.356** -.011 067 269** 123 483 004 198 001 006 112 112 112 112 112 036 191* 112 708 044 241 112 112 -.026 062 000 910 785 517 112 112 112 112 -.003 va 266** 636** 299** -.705** n 352** -.356** 112 112 an 112 000 Lu 112 000 om N 463 ac th 112 006 l.c 112 000 112 000 gm 112 030 k 076 jm 307** 260** Sig (2-tailed) 000 000 N 112 112 112 979 005 000 001 000 112 112 112 112 112 y te re CA 000 000 Correlation 205* 000 Sig (2-tailed) Pearson 169 ht Correlation 598** 352** EFF vb Pearson ROE Sig (2-tailed) N LDR z ROA LA z Correlation CA at Pearson ROE nh ROA 112 g e cd si jg hg n lo ad ju y th yi pl 112 112 334** -.183 -.134 037 133 000 533 000 053 158 696 163 112 112 112 112 112 112 112 181 183 -.421** 126 230* 189* 056 053 000 186 015 046 112 112 112 112 112 112 Sig (2-tailed) 030 785 005 N 112 112 112 455** 062 636** 059 Sig (2-tailed) 000 517 000 533 056 N 112 112 112 112 112 348** 067 Sig (2-tailed) 000 483 001 N 112 112 112 Pearson - Correlation 112 112 jm ht vb 181 521** -.408** -.256** 236* 252** k 000 006 012 007 112 112 112 112 -.115 -.038 -.177 -.225* an 228 693 062 017 112 112 112 112 521** 000 053 000 112 112 112 Lu va 112 n 183 om 112 299** 334** 112 000 l.c 006 269** -.705** -.183 -.421** -.408** -.115 004 000 053 000 000 228 002 -.472** -.369** ac th ** y te re 260 gm Sig (2-tailed) 000 z Correlation z Correlation at Correlation 266** 424** nh SIZE 112 059 -.026 Pearson NIM 979 424** 205* Pearson EFF 910 oi LDR -.003 m ll Pearson 112 -.011 fu N 076 n Sig (2-tailed) va LA Correlation 169 n ua al Pearson 980 000 000 g e cd si jg hg n lo ad ju y th yi pl Pearson N 112 123 036 -.134 126 198 708 158 186 006 693 980 112 112 112 112 112 112 112 037 230* 236* nh 191* at 404** 307** 044 015 N 112 112 112 112 112 112 133 189* k jm 112 112 112 112 112 -.256** -.038 002 129 -.298** 177 001 112 112 112 -.177 -.472** 129 745** 012 062 000 177 112 112 112 112 006 241 163 046 N 112 112 112 112 112 017 000 001 000 112 112 112 112 112 112 an va * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 112 Lu ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .007 om 000 112 l.c Sig (2-tailed) 000 252** -.225* -.369** -.298** 745** gm 358** 260** 696 ht 001 vb z 000 Correlation 112 z Sig (2-tailed) Pearson M2 112 oi 463 Correlation 112 m ll GRT 112 fu Sig (2-tailed) Pearson 112 n Correlation 070 va INF 112 n ua al N n y te re ac th g e cd si jg hg t to ng hi PHỤ LỤC – KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY MƠ HÌNH ep Regression w n Model Summaryb lo R R ad Model Adjusted Std Change Statistics y th Square R Square Error of ju the yi 390 n 440 ua a df1 df2 - Sig F Change Watson Square Change al 663 F Estimate Change pl R Durbin 53374 440 8.898 102 000 1.731 n va ll fu a Predictors: (Constant), M2, CA, LA, INF, NIM, LDR, SIZE, EFF, GRT oi m b Dependent Variable: ROA nh at ANOVAa df Mean Square F Sig 8.898 000b z Sum of z Model vb Squares 2.535 Residual 29.058 102 285 Total 51.871 111 om a Dependent Variable: ROA l.c gm 22.813 k jm ht Regression an Lu b Predictors: (Constant), M2, CA, LA, INF, NIM, LDR, SIZE, EFF, GRT n va ey t re th t to ng hi ep Coefficientsa Model Unstandardized Standardized w n Coefficients lo ad B Sig Collinearity Coefficients Std Statistics Beta Tolerance VIF y th Error ju 1.615 yi (Constant) -4.773 pl CA t 2.595 2.955 004 281 2.000 048 277 3.606 493 073 776 440 623 1.604 -.154 878 655 1.527 852 396 312 3.203 341 3.119 002 460 2.173 2.010 047 314 3.183 1.869 065 508 1.968 383 LDR -.027 -.014 EFF 275 323 113 NIM 18.697 5.995 SIZE 353 175 INF 026 014 194 GRT 118 081 212 1.449 z 150 256 3.909 M2 029 012 366 2.537 013 264 3.787 n LA va ua al 1.298 172 n fu ll oi m at nh 266 z k jm ht vb a Dependent Variable: ROA om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi PHỤ LỤC – KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY MƠ HÌNH ep Regression w n lo ad Model Summaryb R y th Model R Std R Error of Square the ju Adjusted yi Square pl df1 df2 Watson Sig F Change Estimate Change 487 442 4.63729 487 n a F Square Change va 698 R Durbin- n ua al Change Statistics 10.760 102 000 1.542 ll fu oi m a Predictors: (Constant), M2, CA, LA, INF, NIM, LDR, SIZE, EFF, GRT b Dependent Variable: ROE at nh z ANOVAa z Sum of df Mean Square F Sig 10.760 000b ht k jm Squares 2082.587 231.399 Residual 2193.457 102 21.504 Total 4276.044 111 l.c om Regression gm vb Model b Predictors: (Constant), M2, CA, LA, INF, NIM, LDR, SIZE, EFF, GRT an Lu a Dependent Variable: ROE n va ey t re th t to ng hi Coefficientsa ep Model Unstandardized Standardize Coefficients t Sig Collinearity d Statistics w n Coefficient lo ad s y th B Std Beta Tolerance VIF ju yi Error pl 14.03 al (Constant) -36.624 -2.610 010 n ua -46.493 -4.124 000 277 3.606 LA -3.587 4.288 -.075 -.837 405 623 1.604 LDR 177 1.496 010 118 906 655 1.527 EFF 7.713 2.806 349 2.749 007 312 3.203 NIM 111.162 035 460 2.173 SIZE 3.070 314 3.183 INF n -.555 oi va ll fu m at nh 11.27 CA z z 2.134 1.525 255 2.013 344 119 288 2.897 005 GRT 1.159 707 230 1.639 M2 220 101 301 2.179 ht vb 223 jm 52.08 047 k 1.968 104 l.c gm 3.909 032 264 3.787 256 om an Lu a Dependent Variable: ROE 508 n va ey t re th
Ngày đăng: 15/08/2023, 15:01
Xem thêm:
