(Luận văn) phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàngtmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam kỳ khởi nghĩa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to ng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM hi ep -o0o - w n lo ad ju y th TÂN THỊ THU HÀ yi pl ua al n PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN n va ll fu RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG m oi TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM nh at CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA z z k jm ht vb om l.c gm an Lu LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ n va ey t re TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to ng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM hi ep -o0o - w n lo ad TÂN THỊ THU HÀ ju y th yi pl ua al PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN n RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG n va ll fu TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM m oi CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA at nh z z vb Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh 60340102 k Mã số: jm ht (Thạc Sĩ Điều Hành Cao Cấp) om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ an Lu n va ey t re NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN VĂN SĨ TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN t to ng  hi ep Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập làm việc với tinh thần nghiêm túc thân Số liệu thống kê trung thực, nội w n dung kết nghiên cứu luận văn chưa công bố lo ad cơng trình thời điểm y th ju TP HCM, ngày … tháng … năm 2016 yi pl Tác giả n ua al n va ll fu Tân Thị Thu Hà oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC  t to TRANG PHỤ BÌA ng LỜI CAM ĐOAN hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG t to DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ng hi PHẦN MỞ ĐẦU ep Lý chọn đề tài w n Mục tiêu nghiên cứu .2 lo ad Câu hỏi nghiên cứu y th ju Đối tượng nghiên cứu yi pl Phạm vi nghiên cứu al n ua Phương pháp phương pháp luận nghiên cứu va n Ý nghĩa đề tài fu ll Kết cấu đề tài oi m CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO nh at TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI z Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại z 1.1 vb Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Bản chất rủi ro tín dụng 1.1.3 Biểu rủi ro tín dụng 1.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng k jm om l.c gm Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng an Lu 1.2 ht 1.1.1 1.2.2 Nhân tố khách hàng 11 1.2.3 Nhân tố khách quan 13 n Nhân tố bên ngân hàng va 1.2.1 1.3.1 Tác động đến hoạt động ngân hàng thương mại 15 1.3.2 Tác động đến kinh tế- xã hội 16 ey Hậu rủi ro tín dụng 15 t re 1.3 1.3.3 Tác động đến khách hàng 16 Đo lường rủi ro tín dụng 17 1.4 t to ng hi ep 1.4.1 Mơ hình định tính rủi ro tín dụng 17 1.4.2 Lượng hóa rủi ro tín dụng 18 1.5 Lược khảo nghiên cứu có liên quan 23 w n 1.6 Giới thiệu mô hình nghiên cứu .25 lo ad Kết luận 27 y th ju CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN yi pl DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Đơi nét q trình hình thành phát triển BIDV n 2.1 ua al VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA………………… 28 va Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam ( Hội sở chính) .28 n 2.1.1 fu ll 2.1.1.1 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 28 m oi 2.1.1.2 Mạng lưới hoạt động BIDV 28 nh Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi at 2.1.2 z z Nghĩa 29 vb Tình hình hoạt động bán lẻ BIDV từ 2013 đến 2015 29 Hoạt động BIDV Việt Nam .29 k 2.2.1 jm ht 2.2 l.c gm 2.2.1.1 Kết hoạt động bán lẻ BIDV (2013-2015) .29 2.2.1.2 So sánh hoạt động bán lẻ BIDV với ngân hàng khác 31 Hoạt động BIDV Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (2013-2015) 32 an Lu 2.3 om 2.2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV .34 Kết phân tích định tính 34 n va 2.3.1 2.3.1.3 Công tác kiểm tra hạn chế .36 2.3.1.4 Khung pháp lý chưa hoàn thiện 37 2.3.1.5 Hệ thống công nghệ thông tin 37 ey 2.3.1.2 Sự yếu đội ngũ cán 36 t re 2.3.1.1 Năng lực quản lý rủi ro 34 Phân tích định lượng dựa vào mơ hình hồi quy tuyến tính 38 2.3.2 2.3.2.1 Số liệu sử dụng 38 t to ng 2.3.2.2 Mô tả mẫu nghiên cứu 38 hi Kết đạt vấn đề cịn tồn hoạt động cấp tín ep 2.4 dụng bán lẻ BIDV 43 w n 2.4.1 Tại BIDV Việt Nam 43 lo ad 2.4.1.1 Những mặt đạt 43 y th 2.4.1.2 Những tồn hoạt động bán lẻ .45 ju yi 2.4.2 Tại BIDV Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa .45 pl ua al 2.4.2.1 Những mặt đạt 45 n 2.4.2.2 Những tồn hoạt động bán lẻ .46 va n Kết luận 46 ll fu oi m CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI nh RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT at TRIỂN CHI NHÁNH NAM KỲ KHỞI NGHĨA .48 z Mục tiêu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân Hàng z 3.1 vb Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng k jm 3.2 ht TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam 48 gm TMCP Đầu tư Phát triển Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa 48 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác tín dụng 48 3.2.2 Xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ .49 3.2.3 Tăng cưởng việc kiểm tra, giám sát khoản vay 49 3.2.4 Bảo hiểm tín dụng 49 3.2.5 Đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm khác 50 om an Lu Đối với Ngân hàng Nhà nước 51 3.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam .52 Kết luận 53 ey 3.3.1 t re Những kiến nghị quan ban ngành .51 n va 3.3 l.c 3.2.1 KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO t to PHỤ LỤC ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT t to  ng hi Hiệp Hội quốc gia Đông Nam Á (Association of ep ASEAN Southeast Asian Nations) w Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam n ATM lo ad Dịch vụ gửi nhận tin nhắn qua điện thoại di động BIDV BSMS y th Cán công nhân viên CIC Trung tâm Thơng tin tín dụng Việt Nam ju CBCNV yi pl Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index) ua al CPI Định chế tài ĐHCĐ Đại hội cổ đông DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DPRR Dự phòng rủi ro FTA Hiệp định thương mại tự ( Free Trade Agreement) GTCG Giấy tờ có giá HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐV Huy động vốn IBMB Dịch vụ ngân hàng internet BIDV NHBL Ngân hàng bán lẻ NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng Trung ương POS Máy chấp nhận toán thẻ (Point of sale) QLKH Quản lý khách hàng QLRR Quản lý rủi ro RCEP Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Regional n ĐCTC n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re Comprehensive Economic Partnership) t to ng hi ep w Rủi ro tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TPP Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương ( Trans- Pacific n RRTD lo ad y th Partnership Agreement) Tài sản bảo đảm TW Trung ương ju TSBĐ yi pl Đồng đô la Mỹ VAMC Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) VCSH Vốn chủ sở hữu n ua al USD n va ll fu m Đồng Việt Nam VTC Vốn tự có WTO Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội oi VND at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 49 thực giám sát sau cho vay thu n Do đó, cán t n dụng ph i có t to trình độ chuy n m n, kh n ng nghiệp vụ, kh n ng phân t ch, đánh giá, có trách ng nhiệm c ng việc tr n sở lựa chọn đư c khách hàng có đủ n ng lực hi ep pháp lý, có đủ n ng lực tài ch nh, có tư cách đạo đ c tốt… Nh có cán vậy, kho n cho vay diễn an toàn hiệu qu hơn, hoạt động cho vay w nhanh chóng thuận tiện n lo 3.2.2 Xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ: ad y th Chi nhánh cần chủ động tiếp thị s n phẩm t n dụng tr n sở ju chiến lư c phát tri n hoạt động kinh doanh đư c hoạch định Đẩy mạnh phát yi t , cho vay du học,… Nhu cầu ngư i dân r t lớn , nhóm đối ua al nhà, xe pl tri n đa dạng s n phẩm t n dụng bán lẻ như: cho vay ti u dùng, cho vay mua n tư ng khách hàng nhiều tiềm n ng góp phần t ng dư n Chi nhánh Đ ng th i va n t ng cư ng bán chéo s n phẩm dịch vụ đối tư ng nhằm thu ll fu đư c l i nhuận cao nh t oi m 3.2.3 Tăng cường việc kiểm tra, giám sát khoản vay: nh CBTD cần thư ng xuy n ki m tra tình hình tài ch nh, ngu n tr n , ki m tra at việc sử dụng vốn khách hàng xem có mục đ ch cam kết h p z z đ ng t n dụng hay kh ng, ki m tra tài s n ch p (tình hình sử dụng, trạng tài vb jm ht s n, kh u hao, giá trị thị trư ng vv…) Đối với khách hàng cá nhân kh ng tr lương qua Chi nhánh CBTD r t khó theo d i ngu n thu nhập đánh giá k gm đư c kh n ng tài ch nh họ kh ng thư ng xuy n ki m tra sử dụng vốn l.c RRTD x y thu nhập khách hàng suy gi m, khách hàng nghỉ việc om thiếu thiện ch tr n … Việc ki m tra, giám sát kho n vay thư ng xuy n giúp tổn th t cho ngân hàng an Lu phát sớm d u hiệu rủi ro từ có biện pháp xử lý kịp th i, hạn chế ey như: B o hi m cho hoạt động cho vay, b o hi m tài s n, b o hi m tiền vay Hiện t re t n dụng ngân hàng B o hi m t n dụng có th thực hình th c n B o hi m t n dụng biện pháp quan trọng nhằm san sẻ rủi ro hoạt va 3.2.4 Bảo hiểm tín dụng: 50 khách hàng vay Chi nhánh quen thuộc với b o hi m tài s n (nhà ở, t to c ng trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận t i…) hay b o hi m ngư i ng vay (cá nhân, chủ doanh nghiệp) Chi Nhánh cần phối h p C ng ty B o hi ep Hi m thiết kế s n phẩm b o hi m phù h p với đối tư ng khách hàng,từng loại hình vay w 3.2.5 Đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm dịch vụ khác: n lo Hoạt động t n dụng mang lại nhiều l i nhuận chưa đựng ad y th nhiều rủi ro Trong xu nay, đ phát tri n bền vững Chi nhánh kh ng n n ju l y t n dụng làm hoạt động kinh doanh ch nh mà cần trọng vào m ng ph dịch yi pl vụ từ s n phẩm khác mang lại Trước hết Chi nhánh cần rà soát lại khách ua al hàng có, t ch cực tiếp thị dịch vụ tiềm n ng chưa đư c khách hàng sử n dụng, tiếp tục đẩy mạnh gia t ng ngu n thu từ dịch vụ, hoàn thiện phát tri n va n dịch vụ ngân hàng truyền thống nhằm đ m b o cho Chi nhánh có t ng phát ll fu tri n nh t định, tri n khai s n phẩm dịch vụ Trong đó: oi m - Phát tri n loại s n phẩm đáp ng nhóm khách hàng: khách hàng at th i gian,… nh quan trọng, khách hàng có thu nhập cao, phân nhóm khách hàng theo thói quen, z z k jm B M , IBMB,… ht vb - Ưu ti n đẩy mạnh dịch vụ ng dụng c ng nghệ đại PO , gm - Tận dụng mạnh từ hệ thống mạng lưới toán quốc tế BIDV om đ gia t ng ngu n thu tài tr thương mại; l.c đẩy mạnh tiếp thị tìm kiếm khách hàng thực giao dịch toán quốc tế an Lu - Đẩy mạnh phát tri n s n phẩm phái sinh: hoán đổi lãi su t, hàng hóa ey đạo t re - Tiếp tục phát tri n mạnh dịch vụ thẻ, xác định dịch vụ bán lẻ chủ n đ ng th i t ng thu dịch vụ cho chi nhánh; va tương lai,… nhằm cung c p tiện ch, c ng cụ b o hi m rủi ro cho khách hàng, 51 3.3 Những kiến nghị quan ban ngành t to 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước: ng hi - Ngân hàng nhà nước cần đẩy mạnh công tác tra, giám sát ep NHTM: w Công tác tra ngân hàng r t có hiệu qu hoạt động hệ n lo thống Ngân hàng thương mại Công tác giúp NHNN phát xử lý kịp ad th i vi phạm, sai sót q trình thực NHTM, đ ng th i y th ju qua nắm bắt đư c m chưa h p lý, chưa phù h p với thực tế yi v n b n pháp quy mà NHNN ban hành Từ có điều chỉnh pl al phù h p đ hồn thiện mơi trư ng kinh doanh ngân hàng n ua Đổi phương pháp tra theo hướng phòng ngừa rủi ro n va theo chuẩn mực quốc tế tra, giám sát ngân hàng Nâng cao ch t fu lư ng, hiệu qu hoạt động giám sát từ xa tra NHNN giám sát từ ll xa đư c coi nghiệp vụ quan trọng, có ch c n ng c nh báo sớm rủi ro hoạt oi m động ngân hàng nh at - Hồn thiện văn pháp lý mơi trường ngân hàng: z Hệ thống v n b n pháp luật ngân hàng nhà nước ban hành không z ht vb ph i ít, song cịn nhiều b t cập, thiếu đ ng bộ, đ i ch ng chéo jm Đây có th khe hở đ số cán ngân hàng tìm cách lách luật, mưu l i k cho b n thân Do đó, th i gian tới, NHNN cần hoàn thiện v n gm b n pháp quy tiền tệ ngân hàng, tạo hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động l.c tổ ch c tín dụng Những v n b n có phối h p liên bộ, liên ngành cần om ph i quy định cụ th trách nhiệm, quan, đơn vị nhằm tránh tình trạng an Lu đùn đẩy thực xử lý hậu qu , gây khó kh n cho hoạt động ngân qu ey hàng giúp ngân hàng qu n lý, giám sát hoạt động ngư i vay cách hiệu t re Điều hạn chế tối đa việc sử dụng vốn vay sai mục đích khách n - Tiếp tục thực đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt: va hàng 52 - Tăng quyền tự chủ ngân hàng thương mại: t to Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh có điều kiện, r t cần đến ng qu n lý NHNN ch nh phủ, đặc biệt l nh vực t n dụng đầy rủi hi ep ro Tuy nhi n, việc qu n lý cách can thiệp sâu vào hoạt động tự chủ kinh doanh TCTD việc cho vay theo định ch nh phủ can thiệp w hành ch nh m c lãi su t cho vay, làm gi m hiệu qu hoạt động n lo t n dụng Vì vậy, qu n lý Ngân hàng Nhà nước nên dừng lại ad y th v n đề v mơ, v n đề chung nh t mang tính định hướng tránh can ju thiệp sâu mang t nh hành ch nh vào hoạt động t n dụng NHTM yi 3.3.2 Đối với Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam: pl Cải cách thủ tục : al  n ua - Xây dựng chuẩn hóa quy trình s n phẩm, tác nghiệp qu n lý Ki m ll fu bán lẻ n va sốt việc tn thủ quy trình nghiệp vụ hoạt động qu n lý rủi ro t n dụng nh có ch t lư ng t n dụng bán lẻ tốt; oi m - Xem xét giao nâng thẩm quyền phán t n dụng Chi Nhánh at - Hoàn thiện quy định c p t n dụng bán lẻ theo s n phẩm, đ m b o z dễ áp dụng, thống nh t phù h p với nhu cầu Khách hàng z Công tác kiểm tra: ht vb  k gm an toàn liệu; hệ thống lưu trữ dự phòng liệu li n tục jm - T ng cư ng c ng tác ki m tra, ki m toán nội bộ, nâng cao t nh b o mật Xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá, giám sát cảnh báo rủi ro: om  l.c - Thiết kế s n phẩm bán lẻ kết h p với s n phẩm b o hi m an Lu - Hoàn thiện Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng bán lẻ, sách c p t n dụng bán lẻ đ đánh giá toàn diện n ng lực tài vay nhiều nơi, hạn m c khác nhau, loại trừ đư c khách hàng không ph i ey tích định lư ng rủi ro chi nhánh thống nh t, tránh tình trạng khách hàng t re hệ thống BIDV Hội sở chính, đ đ m b o việc xác định hạn m c tín dụng, phân n tín dụng phù h p Tri n khai hệ thống ch m m, xếp hạng khách hàng toàn va khách hàng, từ có sở đ hồn thiện sách khách hàng, định c p 53 khách hàng mục tiêu kết qu xếp hạng khác t to - Sử dụng công nghệ nh số đ gi m thi u chậm trễ, sai sót xử lý ng kho n vay; chuẩn hóa phương pháp cách th c đánh giá rủi ro bán lẻ toàn hi ep hệ thống chuy n đổi mơ hình qu n lý rủi ro tín dụng tập trung; nâng cao vị cạnh tranh BIDV w n -Xây dựng công cụ đo lư ng rủi ro tín dụng đại đ đo lư ng lo ad lư ng hóa rủi ro tín dụng khách hàng bán lẻ, từ xác định đư c thành tố rủi ro quan trọng như: Xác su t v y th n khách hàng (PD - ju Probability of Default); Tỷ lệ tổn th t x y rủi ro (LGD - Loss Given yi pl Default) Quy mô v n khách hàng (EAD - Exposure at Default) Trên ua al sở có th xác định đư c tổn th t dự kiến kho n vay (EL - Expected n Loss), xác định đư c giá trị cần trích lập dự phịng rủi ro, tính tốn u cầu va n vốn tối thi u theo tiêu chuẩn Basel II fu ll - Xây dựng hệ thống c nh báo rủi ro hoạt động tín dụng bán lẻ m oi Trong đó, th i kỳ cần đưa l nh vực, loại hình tín dụng bán lẻ cần at nh ki m soát, hạn chế; linh vực, loại hình tín dụng bán lẻ khuyến khích z - T ng cư ng công tác đào tạo, b i dư ng kiến th c đ nâng cao n ng lực z k jm qu n lý rủi ro tín dụng HSC chi nhánh ht vb đánh giá, đo lư ng phân t ch rủi ro tín dụng cán làm cơng tác om l.c gm Kết luận: an Lu Từ thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV nói chung BIDV Chi xây dựng quy trình cho vay chặt chẽ; t ng cư ng c ng tác ki m tra giám sát; ey tín dụng nói chung t n dụng bán lẻ nói ri ng th ng qua việc c i cách thủ tục; t re phục hạn chế hoạt động t n dụng bán lẻ nhằm nâng cao ch t lư ng n Chương 2, gi i pháp kiến nghị Chương đư c đưa tập trung khắc va Nhánh Nam Kỳ Khởi Ngh a nói ri ng kết qu thu đư c từ mơ hình h i quy 54 hoàn thiện hệ thống xếp hạng t n dụng nội khách hàng bán lẻ; t ng t to cư ng c ng tác đào tạo Bên cạnh tác gi đưa số kiến nghị ng Chính phủ, NHNN, BIDV Đ hoạt động ngân hàng phát tri n bền hi ep vững ln cần sách hỗ tr hiệu qu h p lý từ quan qu n lý nhà nước Mở rộng, t ng trưởng tín dụng bán lẻ điều cần thiết giai đoạn w cần có ki m sốt m c độ an toàn,t ng trưởng ph i đ i với n lo ki m soát rủi ro Việc t ng trưởng nhanh, kh ng ki m soát rủi ro dẫn đến ad tổn th t khó lư ng cho hệ thống ngân hàng nói ri ng kinh tế nói ju y th chung yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 55 KẾT LUẬN t to ng  hi ep Trong xu toàn cầu hóa đem đến nhiều hội l nh vực ngân hàng, nhi n kh ng t thách th c đặt Trong n m gần w n t ng trưởng quy mơ tín dụng khơng đ ng ngh a với gia t ng ch t lo ad lư ng tín dụng V n đề n x u trở thành v n nạn ngân hàng nói y th ri ng kinh tế nói chung Với mục tiêu góp phần nâng cao hiệu qu hoạt ju động tín dụng bán lẻ BIDV, tác gi sử dụng mơ hình xác su t cho nghiên yi pl c u định lư ng thông qua số liệu thu thập từ h sơ vay cán t n dụng ua al đ tìm đư c mối tương quan kh n ng x y RRTD với yếu tố tác động n bao g m: kh n ng tài chính, tài s n b o đ m, việc sử dụng vốn, kinh nghiệm cán va n bộ, trình ki m tra giám sát kho n vay Đề tài phân tích kết qu đ làm sáng fu ll t v n đề nghi n c u Kết h p với nghiên c u định tính thơng qua phân tích m oi thực trạng rủi ro tín dụng bán lẻ tham kh o ý kiến chuyên gia tín dụng at nh BIDV, đề tài xác định đư c nhân tố bên ngân hàng, nhân tố z từ phía khách hàng, RRTD BIDV cịn chịu tác động mơi trư ng kinh tế, z pháp lý.Từ có gi i pháp kiến nghị cụ th đ hạn chế RRTD; mặt vb jm ht nâng cao hiệu qu kinh doanh ngân hàng, mặt khác hỗ tr khách hàng tiếp k cận ngu n vốn vay ngân hàng đ phát tri n s n xu t kinh doanh, phục vụ nhu l.c gm cầu đ i sống Do hạn chế kh n ng, th i gian phạm vi nghiên c u nên luận v n không om tránh kh i sai sót chưa gi i th u đáo v n đề có liên quan Vì Thầy Cơ bạn bè đ đề tài đư c hồn thiện an Lu tác gi r t mong nhận đư c dẫn góp ý, phê bình từ phía n va ey t re TÀI LIỆU THAM KHẢO t to  ng hi Bùi Diệu Anh cộng sự, 2009 Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng Thành phố ep H Chí Minh: Nhà xu t b n Phương Đ ng w Lâm Kim Quế Lan, 2012 Rủi ro tín dụng giải pháp nâng cao chất n lo lượng tín dụng Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long Chi nhánh ad Cần Thơ Luận v n Thạc s Đại học Kinh tế Thành phố H Chí Minh y th Lê Thị Hiệp Thương, 2010 Giáo trình xếp hạng tín nhiệm Đại học Ngân ju yi hàng Thành phố H Chí Minh pl ua al Luật tổ ch c tín dụng n Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam va n Mai Thùy Dung, 2011 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng fu ll Ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn tỉnh Bình Dương Luận v n m oi Thạc s Đại học Kinh tế Thành phố H Chí Minh at nh Nguyễn Đình Thọ, 2011 Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh z doanh Hà Nội: Nhà xu t b n Lao động – Xã hội z ht vb Nguyễn Thùy Dương Nguyễn Thanh Tùng, 2012 Lựa chọn mơ hình đo k thương mại Việt Nam [pdf] jm lường rủi ro cho khoản vay tập đoàn kinh tế Nhà nước ngân hàng gm Peter S.Rose, 2001 Quản trị ngân hàng thương mại Dịch từ tiếng Anh l.c Ngư i dịch Nguyễn Huy Hoàng cộng sự, 2004 Hà Nội: Nhà xu t b n Tài Chính om 10 Trần Duy Khánh, 2013 Phân tích nhân tố nh hưởng đến rủi ro tín dụng an Lu Ngân hàng Nơng nghiệp Phát tri n Nông thôn Việt Nam chi nhánh Phú rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh thành phố Cần Thơ Tạp chí Ngân hàng, số 5, tháng 3/2011, trang 38-41 ey 12 Trương Đ ng Lộc Nguyễn Thị Tuyết, 2011 Các nhân tố nh hưởng đến t re b n Lao động – Xã hội n 11 Trần Huy Hoàng, 2011 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xu t va Nhuận Luận v n Thạc s Đại học Kinh tế Thành phố H Chí Minh t to PHỤ LỤC ng hi I/- THỐNG KÊ MÔ TẢ ep Statistics w Kha nang tai n Kiem tra giam ju y th yi Median sat 135 135 135 135 135 135 0 0 0 1.94 2.30 91 1.97 1.87 18 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 00 436 724 286 680 464 384 1 1 3 pl Std Deviation Minimum Bien rui ro ua ad Mean Kinh nghiem al lo Missing Su dung von vay chinh Valid N Von vay/TSDB Maximum n n va ll fu Khả tài Percent Valid Percent Cumulative oi m Frequency 17 12.6 12.6 12.6 109 80.7 80.7 93.3 VTC tu 50% den 70% 6.7 6.7 100.0 135 100.0 Valid z 100.0 k jm ht vb Total z VTC tu 30%den 50% at nh VTC 6nam n >3-6 nam Valid va 1-3nam at nh z z Kiểm tra gíam sát Percent vb Frequency Valid Percent Cumulative ht Percent 24 17.8 17.8 jm 17.8 4-6lan 104 77.0 77.0 94.8 5.2 5.2 135 100.0 100.0 k 1-3 lan Total 100.0 om l.c tu tro len gm Valid an Lu Biến rủi ro Percent Valid Percent Cumulative n 82.2 82.2 Rui ro 24 17.8 17.8 100.0 Total 135 100.0 100.0 th 82.2 ey Valid 111 t re Percent Khong rui ro va Frequency t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th n lo ad ju y th yi pl ua al II/- KẾT QUẢ HỆ SỐ TƯƠNG QUAN: n Correlations va Bien rui ro Kha nang tai n 000 N 135 -.879** 000 000 000 000 000 135 135 135 135 135 151 ** ** 516** 135 135 135 135 135 ** ** 601** 000 000 000 135 135 135 ** 135 ** ** 397 000 000 135 135 135 ** ** 674** 731 000 N 135 135 135 ** ** ** 601 000 an 000 448 Lu 000 000 135 135 135 ** ** 590 Sig (2-tailed) 000 000 000 va N 135 135 135 135 674 000 000 n re 135 135 y te ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .590 135 Sig (2-tailed) 516 ** 448 000 om 135 453 l.c N ** 731 003 gm 000 -.879 453 135 k 257 Sig (2-tailed) -.666 000 081 jm ** -.672 000 ht 135 ** 397 003 vb 135 257 081 151 N Pearson Correlation Kiem tra giam sat -.487 -.666** 000 Pearson Correlation Kinh nghiem ** -.672** Sig (2-tailed) Pearson Correlation Su dung von vay -.605 z Von vay/TSDB ** Sig (2-tailed) Pearson Correlation Kiem tra giam sat -.487** z Kha nang tai chinh Kinh nghiem -.605** at Pearson Correlation 135 nh N oi Sig (2-tailed) m ll Bien rui ro Su dung von vay chinh fu Pearson Correlation Von vay/TSDB ac th g e cd si jg hg n lo ad ju y th yi pl n ua al III/- KẾT QUẢ MƠ HÌNH HỒI QUY: va Model Summary R R Square n Model fu a 927 Adjusted R Square 859 Std Error of the Estimate 854 147 m ll a Predictors: (Constant), Kiem tra giam sat, Kha nang tai chinh, Su dung von vay, Von vay/TSDB, Kinh nghiem oi at nh ANOVAa Model Sum of Squares Mean Square z 16.956 2.777 3.391 129 022 a Dependent Variable: Bien rui ro Sig .000b 157.527 134 k jm 19.733 ht Total vb Residual F z Regression df Unstandardized Coefficients Standardized 000 -.155 036 -.177 -4.306 000 649 1.541 084 028 158 2.980 003 390 2.562 Su dung von vay -.345 056 -.257 -6.194 635 1.574 Kinh nghiem -.107 031 -.190 -3.428 001 354 2.822 Kiem tra giam sat -.499 046 -.603 -10.927 000 358 2.790 Von vay/TSDB 000 ac th g e cd si a Dependent Variable: Bien rui ro y te Kha nang tai chinh VIF 25.242 re 069 n 1.747 Collinearity Statistics Tolerance va (Constant) Beta an Std Error Sig Lu Coefficients B t om Model l.c Coefficientsa gm b Predictors: (Constant), Kiem tra giam sat, Kha nang tai chinh, Su dung von vay, Von vay/TSDB, Kinh nghiem jg hg n lo ad ju y th yi pl n ua al n va oi m ll fu at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu va n y te re ac th g e cd si jg hg t to PHỤ LỤC MẪU KHẢO SÁT ng hi : 135 hồ sơ - Hình thức khảo sát : khảo sát hồ sơ tín dụng để thu thập yếu tố cần thiết cho ep - Số lượng mẫu khảo sát w n mơ hình lo ad - Phân loại : từ 05 năm trở lên + Nhóm nợ : nhóm đến nhóm ju y th + Thời gian vay yi  Từ 30% đến 50% n ua al  < 30% pl + Vốn tự có tham gia (khả tài chính) : chia làm 03 mức: n va  Trên 50% đến 70% ll fu + Tỷ lệ vốn vay /Tài sản đảm bảo : chia làm 04 mức oi m  < 40% nh  Từ 40% đến 50% z Trên 70% z  at  Trên 50% đến 70% vb : 03 mức n ey t re  Từ 07 lần trở lên va  04lần - 06 lần an Lu  01 lần - 03 lần om + Kiểm tra sử dụng vốn vay: 03 mức l.c  Trên 06 năm gm  Trên 03 năm -06 năm k  Từ 01 năm -03 năm jm + Kinh nghiệm cán ht + Sử dụng vốn vay : mục đích khơng mục đích th