(Luận văn) quản lý rủi ro lãi suất tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam thực trạng và giải pháp

t to ng hi MỤC LỤC ep LỜI CAM ĐOAN w DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT n lo ad DANH MỤC CÁC BẢNG y th DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ju yi Trang pl ua al LỜI MỞ ĐẦU QU N L RỦI RO L I n CHƢƠNG 1: CƠ SỞ L LU N VỀ L I SU T V va n SU T fu ll 1 TỔNG QUAN VỀ L I SUẤT oi m ệ suất: 1.1.2 Phân oạ suất: at z ưở g đế suất: ht vb â tố ả z 113C c nh 111 ệ rủ ro â dẫ đế rủ ro ệ : om Nguyê suất b ểu l.c 2 C c oạ rủ ro suất: gm 121 k jm RỦI RO L I SUẤT suất: an Lu 1.3 QUẢN LÝ RỦI RO L I SUẤT : ý rủ ro suất: 10 suất: 13 th g………………… …………… ey 3 Quy trì ý rủ ro gâ t re C c guyê tắc suất tạ n ý rủ ro va Mục t t to ng hi 1331N g rủ ro suất: 14 ep 3 Đo ườ g rủ ro Đo ườ g RRLS b g w n lo e b Đo ườ g rủ ro ạy suất b g suất Re r c g G g e ……… 15 Dur t o ad …………………………………………………………………………… …… 17 y th G suất: 14 ju c Đo ườ g RRLS b g g trị c t ể tổ t ất VAR …………………… 19 yi ể so t rủ ro suất: 20 pl 1333 al suất: 20 s ò g c ố g rủ ro suất: 21 suất b g ợ đồ g ………………… … b P ò g gừ rủ ro suất b g ợ đồ g tư g c P ò g gừ rủ ro suất b g ợ đồ g quyề c ọ ………………… 22 d P ò g gừ rủ ro suất b g ợ đồ g o ll fu P ò g gừ rủ ro n va C c cô g cụ n ua 3 P ò g gừ rủ ro 22 oi m :…………… …… 21 at nh đổ suất:…………… 23 z ý rủ ro suất: 24 ht NG 26 jm ẾT LU N CH ưở g đế vb â tố ả z 1.3.5 C c k CHƢƠNG 2: TH C TR NG QU N L RỦI RO L I SU T T I NG N H NG gm l.c TMCP XU T NH P KHẨU VIỆT NAM 27 om MÔI TR ỜNG INH TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA EXIMBAN NHỮNG NĂM tế oạt độ g củ Ex b tro g ẩu V ệt N ữ g ă : 27 qu : 27 ey 2.2 QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO L I SUẤT TẠI EXIMBAN : 34 t re ì g TMCP Xuất N n 2.1.2 Tì ược gâ va 1 G t ệu s an Lu QUA : 27 th t to ng hi 2.2.1 C c g ả đị đ ều ệ tro g quy trì ý rủ ro suất tạ Ex b : ep 34 Quả w 2 Hoạt độ g củ Ủy b n lo 223C c g ý Tà sả Nợ - C ý rủ ro suất tạ Ex ALCO tạ Ex b b : 35 :………………… …39 ad ju y th ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO L I SUẤT TẠI EXIMBAN : 41 b yi L suất uy độ g c o v y tạ Ex pl suất tạ Ex b g cô g t c : 45 ý rủ ro n 233Đ ua al B o c o rủ ro : 41 suất tạ Ex b : 53 va ặt đạt được: 53 2332N ữ g ă , c ế: 53 n 2331N ữ g ll fu oi m NG 58 at ẾT LU N CH nh 2.3.3.3 Nguyên nhân: 57 z z GI I PH P QU N L RỦI RO L I SU T T I NG N vb CHƢƠNG 3: M T S jm ht H NG TMCP XU T NH P KHẨU VIỆT NAM 59 k 3.1 ĐỊNH H ỚNG QUẢN LÝ RỦI RO L I SUẤT CỦA EXIMBANK: 59 gm t tr ể c u g: 59 3.1.2 Đị ướ g ý rủ ro suất: 60 om ướ g l.c 3.1.1 Đị an Lu 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO L I SUẤT TẠI ệ t ố g cô g g ệ , suất: 62 ực: 63 ức ý rủ ro suất: 63 th 3.2.3 Hoà t ệ quy trì â ý rủ ro ey 3.2.2 Nâ g c o c ất ượ g guồ ục vụ t re 3.2.1 Hoà t ệ n va NGÂN HÀNG EXIMBANK: 62 t to ng hi 3.2.4 Hồ t ệ ì ô ep 3.2.5 Sử dụ g c c cô g cụ ỏ g: 66 ò g gừ c c g ý rủ ro suất w ệ đạ : 67 n lo 3.3 CÁC GIẢI PHÁP, IẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ N ỚC 69 ad ý: 69 ju y th 3 Mô trườ g yi 3 Mô trườ g : 70 pl ò g gừ rủ ro gt g sử dụ g c c cô g cụ suất: 71 n ua s al 3 Ng ê cứu, ướ g dẫ c c gâ ệt ố gg s t oạt độ g c c gâ gt g : 72 n va 3.3.4 Hoà t ệ fu NG 73 ll ẾT LU N CH m oi ẾT LU N CHUNG 74 at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi LỜI CAM ĐOAN ep  w n lo Tô x c đo u vă t ạc sĩ tế “ Quản lý rủi ro lãi suất ngân hàng ad TMCP Xuất Nhập Khầu Việt Nam- Thực trạng giải pháp” g trì y th củ c â tô C c số ệu tro g u vă g ê cứu số ệu tru g t ực ju yi pl TP Hồ C í M ,t g 10 ă 2012 al n ua T cgả n va ll fu oi m Nguyễ T ị T úy H g at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi ep DANH MỤC C C TỪ VIẾT TẮT  w n :B lo BGĐ ad : Cô g g ệ t ô g t CNTT : Hộ đồ g trị ju n g N ước : Ngâ gt :T g suất g cổ ầ : Tài sả c n va fu TSC : Ngâ : Rủ ro ua TMCP al RRLS pl NHTM yi NHNN y th HĐQT đ ều : Tà sả ợ TCTD : Tổ c ức tí dụ g ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu ALCO :B ANZ : Ngâ ll TSN oi m at nh ý tà sả Nợ- Có z z : Ngâ ạy g tr c suất ệ ẩu V ệt N ữu ột t om v ê HSBC V ệt N : (interest rate-sensitive assets) ạy vớ suất n va Tà sả c :(interest- rate-sensitive liabities) ợ ạy vớ suất : Ngâ g TMCP Sà Sị T VAR :P g g Tí g trị c t ể tổ t ất th STB ey Tà sả t re ISLs an Lu ISAs vê l.c HSBC e ột t gm : g TMCP Xuất N k GAP jm : Ngâ ữu ht ANZ V ệt N EIB/ Eximbank ệ vb g tr c t to ng hi ep DANH MỤC C C B NG BIỂU w  n lo Trang ad Bả g T ị ầ củ Ex b so vớ c c đố t ủ cạ y th b ju Bả g 2 Một số c ỉ t c bả củ Ex yi g ………………………………………………………………… 42 n ua b gâ al Ex ………… 31 từ 2008 đế 2011…… …32 ệu ực từ 03 10 2012 tạ pl Bả g 3: L suất uy độ g tr ệu ực từ 17/07/2012 tạ gâ g n va Bả g 4: L suất c o v y VND ……………………………………………………………… … 44 ạy suất gâ oi e m Bả g B o c o ll b fu Ex g Ex b gày nh 31/12/2010………………………………………………………………… 47 at ạy suất gâ g Ex z e z Bả g B o c o b gày e ạy suất gân hàng Eximbank ngày k jm Bả g B o c o ht vb 31/12/2011………………………………………………………………… 49 om l.c gm 30/06/2012…………………………………………………………… ……51 an Lu n va ey t re th t to ng hi DANH MỤC C C HÌNH - BIỂU ĐỒ ep  w Trang lo ad Hì Qu 12 : C c g đườ g co g S đồ tổ c ức ủy b y th Hì 11 : ju n Hì 21 : ệ g ữ cu g cầu vố suất suất………………………5 ổ b ế V ệt N ALCO tạ Ex b …… …8 ……………… 37 yi pl B ểu đồ C c c ỉ t oạt độ g củ Ex b từ 2007 đế 2011 … 34 ua al suất uy độ g từ đầu 2011 đế t n B ểu đồ 2 B ểu đồ trầ g va 56 n 6/2012………………………………………………………………… ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi LỜI MỞ Đ U ep  w Giới thiệu đề tài: n Rủ ro đ ều lo g r ê g Tuy ẩ ê ữ g rủ ro, gây ả ju g C í t ế, t g qu đ gây tâ n va ục t qu oả c c ủ yếu ô gc ỉgú gâ g ức tạ củ ọ ả ưở g xấu củ b ế độ g jm ý suất k t v ệc ết ưt u cũ g gâ ữ ggả g - ảt t re gâ ẩu V ệt N n suất tạ ều guyên nhân khác g TMCP Xuất N â tíc để đư r ê va cố gắ g g Tuy an Lu ” suất tạ ức gâ suất c ả om ý rủ ro củ ý rủ ro l.c cô g t c, bả t â tô gm c ế rủ ro Rủ trọ g tro g oạt độ g g T ực trạ g g ả g ht ức tố đ y cô g t c ày c c ú trọ g đú g u Đề tà “Quả gt g vb ữ g y gâ ộ trước d ễ b ế z uở g đế dụ g c z Qu qu trì suất tốt at Một tro g gâ ữ g guồ t u c c ý rủ ro cò c t ể t túc g trị vố c ủ sở ữu củ Ngâ nh Quả suất c ế tớ củ oi g m gt g ê củ suất t ị trườ g b ế độ g tro g cũ g ll củ c c gâ í từ ột c c c í rủ ro tro g fu c u u n từ suất để tă g ợ tế t ị trườ g uô , uy độ g t ề gử để c o v y ă ,t ưở g đế t u bảo vố c ủ sở ữu c u g, tạ ữ g rủ ro đặc t ù củ c c Ngâ g t u ệ ết ợ ả qu tà c í g ột tro g suất c ả đế t u ỏ đế g đ v y để c o v y t ì v ệc suất rủ ro ý rủ ro tro g ề ua c gâ ro ô g do al c c Rủ ro oạt độ g tru g g pl Vớ c ức ă g uố tro g cô g t c ưở g yi gâ o g y th tề ad gâ ô g ey Mục tiêu nghiên cứu: tro g oạt độ g tạ gâ â gc o g TMCP Xuất N ệu quả ý rủ ro ẩu V ệt N suất th Mục t g ê cứu củ đề tà t to ng hi Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: ep Đố tượ g t ực trạ g v ý rủ ro w suất tạ gâ u vă : c c vấ đề rủ ro suất, g TMCP Xuất N ẩu V ệt N trước g ê cứu: tổ g ợ số ệu, suất n b ế độ g củ g ê cứu củ lo ad Phƣơng pháp nghiên cứu: vă sử dụ g g ju y th Lu , g â tíc , g đ g , g al ua nghĩa tính thực tiễn đề tài: gú n ết g ê cứu trọ g củ rủ ro fu suất tạ suất, từ đ c ữ ggả để â g g oi at c 3c g 1: C sở ý u suất C g 2: T ực trạ g ý rủ ro g 3: Một số g ả ý rủ ro z vă gồ nh đầu ết u , u C z g: suất gâ g TMCP Xuất N suất tạ gâ g TMCP Xuất k om l.c gm ẩu V ệt N ý rủ ro jm ht vb suất tạ ẩu V ệt N C ẩu V ệt N m ầ gâ ll ý rủ ro Kết cấu luận văn: Ngoà g TMCP Xuất N n cao công tác qu gâ va t ức tầ N g pl og c tí yi suy u đị g an Lu n va ey t re th