(Luận văn) một số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp sài gòn

t to ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO hi ep TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH w n lo ad ju y th NGUYỄN HỮU GIA HẠNH yi pl n ua al n va MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va y te re th TP HỒ CHÍ MINH - 2019 t to ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH hi ep w n lo ad ju y th NGUYỄN HỮU GIA HẠNH yi pl ua al n MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN n va ll fu oi m at nh z z Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng (Cơng cụ thị trường tài chính) Mã số: 8340201 k jm ht vb n a Lu n va NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM TỐ NGA om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ y te re th TP HỒ CHÍ MINH - 2019 t to ng LỜI CAM ĐOAN hi ep Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ “Một số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín w n dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn” kết q trình học tập, nghiên cứu khoa lo ad học độc lập nghiêm túc thực Các số liệu luận văn thu thập ju y th từ thực tế, đáng tin cậy, xử lý trung thực khách quan chưa yi công bố cơng trình pl ua al n Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2019 va n Tác giả ll fu oi m at nh z z k jm ht vb Nguyễn Hữu Gia Hạnh om l.c gm n a Lu n va y te re th t to ng MỤC LỤC hi ep LỜI CAM ĐOAN w MỤC LỤC n DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT lo ad DANH MỤC CÁC BẢNG y th DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ju yi TÓM TẮT_ABSTRACT pl CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU al n ua 1.1 Sự cần thiết đề tài va 1.2.Tổng quan nghiên cứu đề tài nước n 1.3 Mục tiêu nghiên cứu fu ll 1.3.1 Mục tiêu tổng quát m oi 1.3.2 Mục tiêu cụ thể nh at 1.3.3 Câu hỏi nghiên cứu z 1.4 Đối tượng nghiên cứu z ht vb 1.5 Phạm vi nghiên cứu jm 1.6 Phương pháp nghiên cứu k 1.7 Các đóng góp đề tài gm 1.8 Kết cấu đề tài om l.c CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN a Lu 2.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần n năm 2015 – 2018 y te re 2.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn n va Sài Gòn Sài Gòn 13 th 2.3 Vấn đề quản trị rủi ro tín dụng cần quan tâm Ngân hàng TMCP t to ng 2.3.1 Thành tựu 23 hi ep 2.3.2 Hạn chế 23 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 w n 3.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 23 lo ad 3.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 23 ju y th 3.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 23 3.1.3.Một số chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 25 yi pl 3.1.4.Nguyên nhân phát sinh RRTD 27 al ua 3.1.4 Hậu rủi ro tín dụng 28 n 3.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 29 va n 3.2.1.Định nghĩa quản trị rủi ro tín dụng 29 fu ll 3.2.2.Quy trình quản trị RRTD 30 m oi 3.2.3 Các mơ hình quản trị RRTD 38 at nh 3.3.Lý thuyết Hiệp ước Basel II 40 z 3.4 Mơ hình nghiên cứu 44 z ht vb 3.6 Phương pháp nghiên cứu 52 jm 3.6.1 Quy trình thực nghiên cứu 52 k 3.6.2 Thiết kế nghiên cứu 52 gm 3.6.3 Nghiên cứu thức 55 om l.c TÓM TẮT CHƯƠNG 60 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG a Lu TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 61 n 4.1.1 Dự báo rủi ro tín dụng 61 th 4.1.4 Xây dựng quy trình tín dụng 13 y 4.1.3 Xây dựng sách tín dụng 62 te re 4.1.2 Đo lường RRTD 61 n va 4.1 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng NH TMCP Sài Gòn 61 t to ng 4.1.5 Kiểm soát rủi ro 15 hi ep 4.2.Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 61 4.2.1 Về giới tính 68 w n 4.2.2 Về độ tuổi 68 lo ad 4.2.3 Về chức vụ 69 ju y th 4.2.4 Về thâm niên công tác 70 4.2.5 Về trình độ học vấn 70 yi pl 4.3 Kết nghiên cứu thực tế 71 al ua 4.3.1 Kiểm định thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 71 n 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 73 va n 4.3.3 Phân tích hồi quy 74 fu ll CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 m oi 5.1 Kết luận 87 nh 5.2 Các kiến nghị 87 at z 5.2.1 Kiến nghị cho yếu tố Chính sách tín dụng 87 z vb 5.2.2 Kiến nghị cho yếu tố Dự báo rủi ro tín dụng 89 jm ht 5.2.3 Kiến nghị cho yếu tố chất lượng nguồn nhân lực 90 k 5.2.4 Kiến nghị cho yếu tố quy trình tín dụng 91 gm 5.2.5 Kiến nghị cho yếu tố kiểm sốt rủi ro tín dụng 93 om l.c 5.2.6 Kiến nghị cho yếu tố đo lường rủi ro tín dụng 93 5.2.7 Kiến nghị cho yếu tố tài khách hàng 94 a Lu 5.3 Hạn chế đề tài nghiên cứu 95 n 5.3.1 Hạn chế đề tài 95 y th PHỤ LỤC te re TÀI LIỆU THAM KHẢO n va 5.3.2 Nghiên cứu 95 t to ng DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT hi ep Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt w Ủy ban giám sát tài ngân hàng n Basel Cán nhân viên ad Ban kiểm soát y th lo BKS ju CBNV yi Cán tín dụng pl CBTD Consultative Package - Buổi thảo luận n ua Tổng dư nợ khách hàng thời điểm vỡ nợ n va EAD al CP Tổn thất tín dụng dự kiến HĐ Hợp đồng HĐQT Hội đồng quản trị HĐTD Hợp đồng tín dụng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước PD Hệ số rủi ro QHKH Quan hệ khách hàng QT Quy trình QTDN Quản trị doanh nghiệp QTRR Quản trị rủi ro QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng ll fu EL oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th t to ng hi ep w n lo Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn TCTD Tổ chức tín dụng TD Tín dụng TMCP Thương mại cổ phần ad SCB ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th t to ng DANH MỤC CÁC BẢNG hi ep Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn SCB giai đoạn 2015 - 2018 w n Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh SCB từ năm 2015 – 2018 lo ad Bảng 2.3: Tình hình cho vay SCB từ năm 2015 – 2018 11 ju y th Bảng 3.1: Bảng biến đo lường dự báo rủi ro tín dụng 38 yi Bảng 3.2: Các biến đo lường rủi ro tín dụng 39 pl Bảng 3.3: Các biến đo lường xây dựng sách tín dụng 40 al ua Bảng 3.4: Các biến đo lường quy trình tín dụng 40 n Bảng 3.5: Các biến đo lường kiểm soát rủi ro 41 va n Bảng 3.6: Các biến đo lường chất lượng nguồn nhân lực 42 fu ll Bảng 3.7: Các biến đo lường tài khách hàng 42 m oi Bảng 3.8: Các biến đo lường quản trị rủi ro tín dụng 43 nh Bảng 3.9: Bảng tóm tắt giả thuyết 44 at z Bảng 3.10: Bảng tình trạng phát phiếu khảo sát 48 z vb Bảng 4.1: Nợ hạn nợ xấu SCB giai đoạn 2015- 2018 56 jm ht Bảng 4.2: Thống kê giới tính lãnh đạo, CBTD ngân hàng 61 k Bảng 4.3: Thống kê độ tuổi lãnh đạo, CBTD ngân hàng 61 gm Bảng 4.4: Thống kê chức vụ lãnh đạo, CBTD ngân hàng 62 om l.c Bảng 4.5: Thống kê thâm niên công tác lãnh đạo, CBTD ngân hàng 63 Bảng 4.6: Thống kê trình độ học vấn lãnh đạo, CBTD ngân hàng 63 a Lu Bảng 4.7: Bảng Kiểm định độ tin cậy thang đo 64 n Bảng 4.9: Bảng KMO Kiểm định Bartlett 66 y te re Bảng 4.10: Thống kê mơ hình 68 n va Bảng 4.8: Kiểm định độ tin cậy thang đo QTRRTD 66 Bảng 4.12: Bảng tổng hợp ảnh hưởng nhân tố đến QTRRTD 72 th Bảng 4.11: Bảng kết hồi quy biến 69 t to ng Bảng 4.13: Giá trị trung bình QTRRTD 73 hi ep Bảng 4.14: Giá trị trung bình yếu tố One-Sample Test 74 Bảng 4.15: Giá trị trung bình yếu tố sách tín dụng 74 w n Bảng 4.16: Giá trị trung bình yếu tố dự báo RRTD 75 lo ad Bảng 4.17: Giá trị trung bình yếu tố chât lượng nguồn nhân lực 76 ju y th Bảng 4.18: Giá trị trung bình yếu tố quy trình tín dụng 76 Bảng 4.19: Giá trị trung bình yếu tố kiểm sốt rủi ro tín dụng 77 yi pl Bảng 4.20: Giá trị trung bình yếu tố đo lường rủi ro tín dụng 78 al n ua Bảng 4.21: Giá trị trung bình yếu tố tài khách hàng 78 n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th t to ng hi ChatluongQTRRTD ep Levene w Statistic df1 df2 Sig n lo 4,603 296 ,004 ad ju y th ANOVA yi pl ChatluongQTRRTD al n ua Sum of df Mean Square F Sig n va Squares ll 4,778 1,593 3,054 ,029 oi m Groups fu Between 296 Total 159,142 299 ,521 at 154,364 nh Within Groups z z k Dependent Variable: ChatluongQTRRTD jm ht vb Multiple Comparisons gm Dunnett t (2-sided)a l.c om 95% Confidence Interval Mean J) Error Lower Sig Bound Upper Bound n va Từ 22 – 30 Std n (I) Nhóm tuổi tuổi Difference (I- a Lu (J) Nhóm ,04510 ,12063 ,968 -,2409 ,3311 Từ 30 -40 tuổi Trên 50 tuổi -,28625* ,11239 ,032 -,5528 -,0197 y te re Trên 50 tuổi tuổi th t to ng hi Từ 40-50 tuổi Trên 50 tuổi -,08065 ,11361 ,829 -,3500 ,1887 ep * The mean difference is significant at the 0.05 level w a Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it n lo ad 7.3 Biến thâm niên y th ju BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ CHẤT LƯỢNG QTRRTD CHUNG yi THEO THÂM NIÊN pl n ChatluongQTRRTD ua al Descriptives va n 95% Confidence fu oi m Deviati Std Lower Upper on Error Bound Bound at nh N Mean Interval for Mean ll Std Minimu Maximu m m z ,96612 ,18258 2,9170 3,6663 ,47030 ,11757 2,9681 3,4694 2,50 ,72955 ,04212 3,1904 3,3562 2,00 3,6208 2,00 5,00 2,00 5,00 4,00 5,00 y te re 3,3199 n 3,273 ,07572 va 200 ,71831 n 5,00 a Lu Total 3,218 2,00 om 43 3,2749 l.c Trên năm 3,291 3,0624 gm 51 ,05382 k Từ 03-05 năm 3,470 ,69340 jm 62 ht Từ 01- 03 năm 3,168 vb 22 z Dưới 01 năm th t to ng hi Test of Homogeneity of Variances ep ChatluongQTRRTD w Levene n Statistic lo df1 df2 ad 296 ,002 ju y th 4,901 Sig yi pl ANOVA n ua al ChatluongQTRRTD va Sum of n Squares Mean Square F Sig ll fu df oi m Between 5,369 1,790 3,445 ,017 296 Total 159,142 299 ,520 z 153,773 z Within Groups at nh Groups l.c gm Dependent Variable: ChatluongQTRRTD k jm ht vb Multiple Comparisons om Dunnett t (2-sided)a Sig Lower Bound Upper Bound n Trên năm -,05008 ,18868 ,972 -,4770 ,3769 Từ 01- 03 năm Trên năm ,25162 ,19555 ,342 -,1909 ,6942 th Dưới 01 năm y te re J) Error va (J) Thâm niên Difference (I- 95% Confidence Interval Std n (I) Thâm niên a Lu Mean t to ng hi Từ 03-05 năm Trên năm ,07292 ,22588 ,953 -,4382 ,5841 ep a Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it w n lo 7.4 Biến trình độ ad ju y th Descriptives ChatluongQTRRTD yi pl 95% Confidence n ua al Interval for Mean Std Std Lower Upper on Error Bound Bound n Minimu Maximu m m ll fu N Mean va Deviati 3,4125 2,00 5,00 ,05888 3,2027 2,00 5,00 ,50108 ,10683 2,7627 3,2070 2,17 4,00 ,72955 ,04212 3,1904 3,3562 3,4352 om l.c a Lu ,74937 3,1081 gm 3,273 ,07659 k 200 5,00 jm 2,00 ht 2,984 3,5816 vb ,72254 z 2,9740 z Trung cấp 3,318 ,14779 at Cao đẳng ,76795 nh 151 oi 3,260 Đại học Total 3,277 40 m Trên đại học 2,00 5,00 n n va y ChatluongQTRRTD te re Test of Homogeneity of Variances th t to ng Levene hi ep Statistic df1 df2 w 1,931 Sig 296 ,125 n lo ad ANOVA y th ChatluongQTRRTD ju yi Sum of pl df Mean Square ua al Squares Between ,728 296 ,530 n 2,183 Sig 1,373 ,251 n va Groups F 159,142 299 oi m Total ll 156,959 fu Within Groups nh at Multiple Comparisons z z Dependent Variable: ChatluongQTRRTD vb jm ht Dunnett t (2-sided)a 95% Confidence k Interval gm Mean Lower Upper Bound Bound l.c Difference (I- ,29293 ,20915 ,303 -,1860 Đại học Trung cấp ,27545 ,17338 ,220 -,1216 Cao đẳng Trung cấp ,33408 ,16546 ,093 -,0448 a Lu ,7718 ,6725 ,7129 y te re a Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it n Trung cấp Std Error Sig va Trên Đại học J) n (J) Học vấn om (I) Học vấn th t to ng PHỤ LỤC 8: hi ep TĨM TẮT KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ w n Nhân Hệ số tải nhân tố quan lo ad tố Biến Cronbach’s Alpha y th sát Hệ số KH6 0.709 KH3 0.638 KH1 0.569 KH4 0.506 0.796 n ua n va ll fu 0.601 QT4 0.518 CS3 0.593 CS2 0.587 0.785 om 0.716 l.c CS1 gm 0.807 k CS4 jm ht QT1 0.803 vb 0.677 z QT3 z 0.687 at QT5 nh 0.768 oi QT2 m NL4 0.648 NL3 0.620 0.814 y te re 0.791 n NL1 va 0.807 n NL2 a Lu NL 0.788 al CS KH2 pl QT yi KH 0.818 ju KH5 KS2 0.799 KS1 0.711 0.764 th KS t to ng hi ep KS5 0.631 KS4 0.589 KS3 0.523 w n DB4 0.715 lo y th DB1 0.506 yi pl ĐL2 0.776 0.530 ju DB3 ĐL 0.625 ad DB2 DB 0.704 al 0.665 n ua ĐL4 0.661 va ĐL3 n ĐL1 0.748 fu 0.655 ll Phương pháp rút trích: Principal Component Analysis m oi Phương pháp xoay: Varimax with Kaiser Normalization at nh z z Test Value = vb df Difference the Difference k tailed) jm t Mean ht 95% Confidence Interval of Sig (2- Upper 4.13 gm Lower 138.792 199 000 4.071 4.01 QT 125.231 199 000 4.062 4.00 CS 126.711 199 000 3.969 3.91 4.03 NL 117.890 199 000 4.043 3.98 4.11 KS 126.698 199 000 4.031 3.97 4.09 DB 110.784 199 000 4.097 4.02 4.17 ĐL 103.059 199 000 3.990 3.91 4.07 4.13 om l.c KH n a Lu n va y te re th t to ng PHỤ LỤC 9: DANH SÁCH CHUYÊN GIA hi ep Họ tên Đơn vị công tác Chức vụ Nguyễn Minh Luận CN Tân Định GĐ Chi nhánh Trần Minh Đằng PGD Tân Tạo GĐ PGD PGD Tân Tạo Phó GĐ PGD STT w n lo ad y th Nguyễn Thị Kim Chung ju Nguyễn Thị Mộng Thu PGD Phan Xích Long Lý Nguyễn Vũ Thăng Long PGD Phan Xích Long Phó GĐ PGD Chun viên KHCN Đặng Quốc Anh PGD Phan Xích Long Nhân viên KHCN Nguyễn Tiến Hiền Chuyên viên KHCN Nguyễn Minh Long PGD Tên Lửa PGD Tên Lửa Đặng Quốc Vương PGD Tên Lửa Nhân viên KHCN 10 Nguyễn Thị Thanh Ly 11 yi pl n ua al n va ll fu Nhân viên KHCN Trương Thanh Long PGD Hàng Xanh Chuyên viên KHCN 12 Đặng Thế Hiển PGD Hàng Xanh Nhân viên KHCN 13 Nguyễn Minh Tuấn PGD Phạm Hùng 14 Lương Văn Thành PGD Phạm Hùng 15 Nguyễn Minh Tuân PGD Quận 16 Đặng Trúc Ly PGD Quận 17 Đặng Thành Long PGD Quận Nhân viên KHCN 18 Phạm Thị Hậu PGD Quận Nhân viên KHCN 19 Mai Quốc Văn CN Tân Định Chuyên viên KHCN 20 Nguyễn Đặng Khánh Ly CN Tân Định Chuyên viên KHCN 21 Vương Tuấn Khanh CN Tân Định Chuyên viên KHCN 22 Nguyễn Thị Mai Hiền CN Tân Định Nhân viên KHCN 23 Lê Trương Ngọc Khanh CN Tân Định Nhân viên KHCN at nh Chuyên viên KHCN z oi m PGD Hàng Xanh z vb jm ht Chuyên viên KHCN Nhân viên KHCN k gm Chuyên viên KHCN om l.c Nhân viên KHCN n a Lu n va y te re th t to hi ep PGD Minh Khai Nhân viên KHCN 25 Nguyễn Minh Ánh PGD Minh Khai Chuyên viên KHCN 26 Văn Khanh CN Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Ngọc CN Chợ Lớn Chuyên viên KHCN Nhân viên KHCN Trương Thụy Minh Thuyết CN Chợ Lớn Nhân viên KHCN Lê Minh CN Chợ Lớn Chuyên viên KHCN Mai Thành Long CN Chợ Lớn Nhân viên KHCN w Trương Thị Anh Tâm y th ng 24 n 27 lo 29 ju yi 30 ad 28 pl Nguồn: Nghiên cứu tác giả 08/2018 n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th t to ng PHỤ LỤC 10: hi ep BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO w TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN n lo ad y th Kính chào Anh/Chị, ju Tơi Nguyễn Hữu Gia Hạnh, kiểm soát viên giao dịch SCB Tân Tạo yi Hiện thực đề tài nghiên cứu khoa học: “Một số giải pháp hồn thiện pl ua al quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn” Rất mong Anh/Chị vui n lòng dành chút thời gian quý báu để giúp tơi hồn tất bảng câu hỏi khảo sát n va Những câu trả lời Anh/Chị phiếu khảo sát sử dụng làm ll fu liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích tơi oi m Tơi xin cam đoan thơng tin mang tính cá nhân Anh/Chị giữ bí at nh mật chỉ sử dụng khn khổ nghiên cứu z z PHẦN I : THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA CBNV THAM GIA KHẢO SÁT vb Xin Anh/Chị vui lịng cho biết giới tính Anh/Chị: gm  Nam k jm ht Anh/Chị vui lòng đánh chéo (x) vào ô lựa chọn câu  Nữ  31 - 40  41 – 50  Trên 50 om  22 – 30 l.c Xin Anh/Chị vui lòng cho biết tuổi Anh/Chị:  Phó phịng n Cán tín dụng va  Trưởng phòng n  Giám đốc a Lu Xin Anh/Chị vui lòng cho biết Anh/Chị làm chức vụ gì?  Từ 03 – 05 năm  Trên năm th  Từ 01 – 03 năm y  Dưới 01 năm te re Đến nay, Anh/chị công tác SCB khoảng: t to ng Xin Anh/Chị vui lòng cho biết cấp chuyên môn Anh/Chị: hi ep  Trên đại học  Đại học  Cao đẳng  Trung cấp PHẦN II : ANH/CHỊ VUI LÒNG CHO BIẾT Ý KIẾN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO w n TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN lo ad Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với phát biểu chất lượng quản ju y th trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gịn cách đánh dầu vào thích hợp bên theo thang đo điểm từ đến với quy ước sau: yi Mức 2: Không đồng ý pl Mức 1: Rất không đồng ý al Mức 4: Đồng ý ua Mức 3: Bình thường n Mức 5: Hoàn toàn đồng ý va n Anh/Chị vui lịng khoanh trịn vào tương ứng: fu ll Mức độ đồng ý oi m tồn Đồng Bình z ý thường at Nội dung nh STT Rất Hoàn z đồng đồng ý đồng vb ý DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG 5 đầy đủ, thiếu cập nhật khủng hoảng kinh tế chưa tốt te re y khai phá tri thức từ liệu bất cập n Dự báo rủi ro tín dụng phương pháp va Cơ chế dự báo biến động thị trường, n a Lu om tài thẩm định khách hàng chưa l.c gm Hệ thống thu thập thông tin lực k jm ht ý Không không th t to ng hi Ngân hàng khơng có hệ thống cảnh báo ep rủi ro từ xa w n ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG lo ad Nâng lực quản trị điều hành, quản trị tín dụng quản trị rủi ro tín dụng chưa ju y th 5 5 3 2 yi nâng cao tuân theo chỉ tiêu đo lường pl Quốc Tế (Hiệp ước vốn Basel II) al vay cịn mang tính hình thức, lỏng lẻo n va Hệ thống quản lý thơng tin cịn bất cập n Cơng tác kiểm tra tình hình sử dụng vốn ua fu Các chỉ tiêu đánh giá xếp hạng tín dụng ll oi hành chưa hợp lý đầy đủ m nh at XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG k jm ht gm 5 om l.c n a Lu n va te re 12 y Chính sách phê duyệt tín dụng chưa phân quyền theo cấp độ để hạn chế rủi ro tín dụng vb 11 z 10 z Chính sách tín dụng chưa truyền thơng đầy đủ đến chi nhánh, phòng giao dịch, phòng ban liên quan, nhân viên tín dụng Chính sách tín dụng chưa điều chỉnh với tình hình thực tế đa ngành nghề lĩnh vực cho vay Mức phân quyền phê duyệt tín dụng lớn cho cá nhân nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng th ĐO LƯỜNG QUY TRÌNH TÍN DỤNG t to ng Quy trình tín dụng chưa cập nhật hi ep phù hợp với phát triển kinh tế 13 w 5 5 3 2 thị trường n Quy trình tín dụng ngân hàng chưa lo đảm bảo tính logic khoa học, rõ ràng ad 14 ju y th cụ thể yi Ngân hàng áp dụng quy trình tín dụng chưa tách bạch phận, pl al 15 n va phận liên quan ua gây khó khăn phối hợp n Quy trình tín dụng đảm bảo tuân thủ fu chặt chẽ quy định NHNN pháp ll 16 m Quy trình cho vay cịn nhiều bất cập, thủ z tục vay phức tạp at nh 17 oi luật z Việc giám sát từ xa chưa đủ để đảm bảo 5 5 4 a Lu cường để phịng ngừa sớm rủi ro tín dụng te re th Ngân hàng chưa có biện pháp y xử lý vi phạm chưa đủ tính răn đe 21 n cịn mang tính đối phó; biện pháp chế tài va thủ quy định cán tín dụng n Việc chấp hành quy trình tín dụng, tn 20 om ngân hàng cịn chậm trễ cần tăng l.c gm Cơ chế cảnh báo rủi ro kiểm soát rủi ro 19 k kiểm sốt rủi ro tín dụng jm 18 ht vb ĐO LƯỜNG KIỂM SOÁT RỦI RO t to ng khống chế xử lý dứt điểm vấn đề thiếu hi ep minh bạch, chưa rõ ràng thẩm định vay vốn khách hàng w n Phân quyền phê duyệt tín dụng cấp cho lo đơn vị kinh doanh lớn gây khó ad 22 ju y th khăn việc quản lý rủi ro tín dụng yi CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC pl NH chưa có sách đào tạo, nâng cao al kỹ nghiệp vụ chuyên môn cho 5 3 2 va CBTD n ua 23 Ngân hàng chưa có sách khen n fu 24 ll thưởng tốt hấp dẫn cho người lao động m oi Đạo đức nghề nghiệp CBTD đáp ứng đầy đủ yêu cầu lực trình độ z chuyên môn k CBTD cách chặt chẽ jm ht vb giá thành tích đạo đức nghề nghiệp z Chưa có nhiều chương trình thi đua đánh 26 at nh 25 nhân doanh nghiệp nhỏ nên khơng có 5 n a Lu khả phịng vệ có biến động om 27 l.c Quy mô kinh doanh khách hàng cá gm TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG va thị trường 29 Công tác điều hành quản trị doanh nghiệp th thua lỗ ảnh hưởng đến việc trả nợ y kém, thiếu minh bạch dẫn đến kinh doanh te re 28 n Tình hình tài doanh nghiệp yếu t to ng cịn yếu kém, dẫn đến thất vốn hi ep Khách hàng vay vốn thiếu lực pháp 30 lý, lực tài xảy rủi ro tín w 5 n dụng lo ad Khách hàng sử dụng vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn dẫn đến cân yi tài ju y th 31 pl Khách hàng có nguy không thực al việc trả nợ hay khơng có khả trả nợ va tạo nguồn nợ xấu n ua 32 n ĐO LƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG fu Ngân hàng chưa có biện pháp nhận diện, ll at 4 3 oi đo lường, cảnh báo rủi ro tín dụng m 33 nh 34 k om PHẦN III: Ý KIẾN KHÁC l.c gm động cho vay SCB chưa đủ tốt jm Việc đảm bảo cân đối nguồn vốn huy ht việc quản trị rủi ro tín dụng SCB vb Chưa cần áp dụng hiệp ước vốn Basel vào z 36 soát khoản nợ xấu z 35 Ngân hàng chưa biện pháp xử lý kiểm a Lu Anh/Chị có kiến nghị để nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng: n …………………………………………………………………………………………… n va …………………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn hợp tác Anh/Chị! th …………………………………………………………………………………………… y …………………………………………………………………………………………… te re ……………………………………………………………………………………………