Bài giảng dự báo trong kinh doanh chương 4 1 mô hình hồi quy với biến giả

Chuong MO HINH HO! QUY VO! BIEN GIA CHƯNG ác ¬ MƠ HÌNH HỊI QUY VỚI BIÉN GIẢ 4.1 Mơ hình hồi quy với biến giả 4.2 Ứng dụng mơ hình hồi quy với biến giả Chuong - - §4.1 Mơ hình hồi quy với biên giả 4.1.1 Khái niệm biến giả Biến số lượng: Giá trị biến biêu thị số (ví dụ: thu nhập, doanh sơ ) Biến chất lượng: Biểu thị thuộc tính (ví dụ: giới tính, nghề nghiệp ) Chuong - - §4.1 Mơ hình hồi quy với biên giả Để biểu thị mức độ ảnh hưởng biến chất lượng tới biến phụ thuộc, ta cần lượng hóa tiêu thức, thuộc tính cách sử dụng biến giả Chuong - - §4.1 Mơ hình hồi quy với biên giả Vậy biến giả gì? Là biến chất lượng lượng hóa, giá trị có biến giả giá trị Nó có hay khơng có thuộc tính VD: Để biểu thị giới tính, ta sử dụng biến giả Z quy ước: -Z=0 -Z=1 Nam Nữ Chuong - - §4.1 Mơ hình hồi quy với biên giả 4.1.2 MHHQ với biến chất lượng có phạm trù Giả sử xí nghiệp sản xuất áp dụng cơng nghệ sản xuất A B, suất công nghệ ĐLNN phân phối theo quy luật chuẩn có phương sai nhau, kỳ vọng tốn khác Chuong - - §4.1 Mơ hình hồi quy với biên giả = + 8,2 + U, (4.1) Trong do: nang suat xí nghiệp sai số ngẫu nhiên biến giả biểu thị công nghệ sản xuất áp dụng quy ước: -Z¿=0 cơng nghệ sản xuấtA —4 KẾ mau HeabKA ARK i cất Chuong - - §4.1 Mơ hình hồi quy với biên giả Để ước lượng MHHQ (4.1) ta tiền hành tương tự đôi với MHHQ biên thông thường 22 | 19 | 18 | 0 21 |18.5| 21 | 20.5) 1 17 | 17.5} 0 21.5 Chuong - - §4.1 Mơ hình hồi quy với biên giả Để ước lượng MHHQ (4.1) ta tiền hành tương tự đôi với MHHQ biên thông thường J2 „8 De =357 _ 32 B, =Y-B,Z =19,6 -3,2x0,5 =18 Y, =18+3,2Z, Chuong - - §4.1 Mơ hình hồi quy với biên giả Với giả thiết E(U,) = thỏa mãn EƠŒ,/Z,=0) = 8, EƠŒ,/Z,=1) =8 +8, (4.2) (43) -(4.2) cho biết áp dụng công nghệ sản xuất A, suất trung bình xí nghiệp P;¿ -(4.3) cho biết áp dụng công nghệ sản xuất B, suất trung bình xí nghiệp B, B; Chương - §4.2 Ưng dụng MHHQ với biên giả Bài tốn đặt đây: xây dựng mơ hình hồi quy dựa tập số liệu hay khơng hay phải xây dựng mơ hình hồi quy khác nhau, hồi quy dựa tập số liệu? Savings Savings n @® Œ3 (a) Coincident regressions Income Income vings Ti (c) Concurrent regressions Income % (d) Dissimilar regressions Income Chuong §4.2 Ung dung cla MHHQ voi bién giả Y=£, + BX; + BZ; + B,(X,Z,)+U, Y;: bién phu thudc X;: bién giải thích biến số lượng U;: sai số ngẫu nhiên Z¡: biến giả quy ước Z,=0 Z = Số liệu thuộc mau | Số liêu thc mau II (4.5) Chương - §4.2 Ưng dụng MHHQ với biên giả Với giả thiết E(U,) = thỏa mãn E(Y,/Z,=0,X))=8, + BX; Evy, IZ, = 1,X;) = (Z, + B)+(B + BX; - Ba: chênh lệch (khác nhau) hệ số chặn - B„: chênh lệch (khác nhau) hệ số góc Chương - §4.2 Ưng dụng MHHQ với biên giả ;=Ư + BX; + BZ; + B,(X,Z,)+U, (4.5) Ho: B3= By = Nếu mức ý nghĩa ta khơng bác bỏ Hạ điều có nghĩa (ở mức ý nghĩa œ đó) khơng có chênh lệch hệ số chặn hệ số góc chuyển từ mẫu | sang mau Il, tec gộp tập số liệu Chương - §4.2 Ưng dụng MHHQ với biên giả 4.2.2 Phân tích thời vụ (mùa) Yếu tố thời vụ (mùa) yếu tố có nhiều ảnh hưởng đến số đại lượng kinh tế nhu cầu số mặt hàng, doanh số bán ra, sản lượng số loại nông sản Chương - §4.2 Ưng dụng MHHQ với biên giả Thí dụ, nhu cầu tiêu dùng hàng may mặc chịu ảnh hưởng yêu tô thu nhập yêu tô mùa mà ta coi thay đổi theo quý năm Chương - §4.2 Ưng dụng MHHQ với biên giả †,=8+Ø,X,+ 82, + BZ, + BL; +U, (4.7) II Z,i Zz, Za¡ : biến giả quy Voc | IV |C|IC|CT X;: thu nhp | âc|ơ|CICT-T hang may mac ©|C|A—|CPFL- Y;: nhu cau tiéu dung Chương § 4.2 Ứng dụng MHHQ với biến giả Với giả thiết E(U,) = thỏa mãn E(YZ¡=Z; =Z⁄.,=0:X,)= Ø8.+ Ø8,X, EY /Z,, =1,Z,, =Z,, =0;X,)=(8,+ £,)+ 6X; EY /Z,, =1,Z,, =Z,, =0;X,)=(8, + B,)+ 6X; EY /Z, =Z,; =0,2Z,; =1,X;) =(8 + B,)+ BX, Chương - §4.2 Ưng dụng MHHQ với biên giả 4.2.3 Hồi quy tuyến tính đoạn Chương § 4.2 Ứng dụng MHHQ với biến giả Y, = + 8X, + BX, -X,, )Z, +U, Y¿: biến phụ thuộc (năng suất) U;; sai số ngẫu nhiên Xo: gia tri biến X thời điểm t = tạ Z: biến giả quy ước Z,= tSt, t>t, Chương § 4.2 Ứng dụng MHHQ với biến giả Với giả thiết E(U,) = thỏa mãn EỢ 1Z, =0,X,)= Ø,+Ø,X, EW /Z, =1,X,)=(6, —8X, )*(/, + /,)X, - Ba: chênh lệch (khác nhau) hệ số góc Chương § 4.2 Ứng dụng MHHQ với biến giả E(Y/Z, =0,X,)=B, + BX, E(Y/Z, =1,X,)=(B, - BX, }+ (By + B)X, Ho: B3 = Nếu mức ý nghĩa œ ta khơng bác bỏ Hạ điều có nghĩa (ở mức ý nghĩa œ đó) tốc độ biến thiên Y phụ thuộc X khơng có qì khác trước sau thời điểm chuvền đổi Chương § 4.2 Ứng dụng MHHQ với biến giả Trong trường hợp có nhiều thời điểm chuyến đổi, chẳng hạn thời điểm chuyển đổi tạ cịn có thời điểm chun đổi thứ hai t, > tạ đề nghị mơ hình hồi quy tuyến tính đoạn sau: Chương § 4.2 Ứng dụng MHHQ với biến giả =f, +B,X, + B(x, - X,, T= 2, = + BAX, tt, 1 ih -#*, }#„ +U, (4.8)