(Luận văn) quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đà nẵng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH BẢO NGỌC lu an va n QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & p ie gh tn to TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG d oa nl w PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG u nf va an lu ll LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH oi m z at nh z m co l gm @ an Lu Đà Nẵng - Năm 2018 n va ac th si ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH BẢO NGỌC lu an va n QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY tn to ie gh TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG p CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & d oa nl w PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ll u nf va an lu oi m LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH z at nh Mã số: 60.34.01.02 z an Lu Đà Nẵng - Năm 2018 m co l gm @ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRƢƠNG BÁ THANH n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả lu Huỳnh Bảo Ngọc an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN lu DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI an 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG va n HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI to 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng ie gh tn 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng p 1.1.3 Những nhân tố dẫn đến rủi ro tín dụng 12 nl w 1.1.4 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 14 d oa 1.1.5 Vai trị quản trị rủi ro tín dụng 15 an lu 1.1.6 Tín dụng trung dài hạn 16 u nf va 1.1.7 Đặc điểm tín dụng trung dài hạn 16 1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 17 ll oi m 1.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 17 z at nh 1.2.2 Đo lƣờng rủi ro tín dụng 20 1.2.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng 24 z 1.2.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 28 @ l gm 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 31 m co 1.3.1 Các yếu tố khách quan 31 1.3.2 Các yếu tố chủ quan 32 an Lu KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 n va ac th si CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 35 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 37 lu 2.1.3 Các hoạt động 38 an 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG va n NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 39 to 2.2.2 Hoạt động bảo lãnh 46 ie gh tn 2.2.1 Hoạt động cho vay 39 p 2.2.3 Thực trạng nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông nl w thôn Đà Nẵng 47 d oa 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG an lu CHO VAY TRUNG – DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ u nf va PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÀ NẴNG 59 2.3.1 Thực trạng cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng 59 ll oi m 2.3.2 Thực trạng cơng tác đo lƣờng rủi ro tín dụng 65 z at nh 2.3.3 Thực trạng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 69 2.3.4 Thực trạng công tác tài trợ rủi ro tín dụng 70 z 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN @ l gm DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG m co THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 74 2.4.1 Những thành công 74 an Lu 2.4.2 Những mặt hạn chế công tác quản trị rủi ro cho vay trung n va ac th si – dài hạn 76 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung- dài hạn NHNo&PTNT Đà Nẵng 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG 79 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 80 3.1 CÁC CĂN CỨ TIỀN ĐỀ 80 lu 3.1.1 Dự báo xu hƣớng kinh tế hoạt động ngân hàng thời gian tới 80 an 3.1.2 Định hƣớng hoạt động Agribank Đà Nẵng giai đoạn 2017- va n 2022 tầm nhìn đến 2027 80 to gh tn 3.1.3 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Agribank Đà Nẵng thời ie gian tới 82 p 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN nl w DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG d oa THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 83 an lu 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán tín dụng 83 u nf va 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng trung dài hạn 99 3.2.3 Cân đối hợp lý loại hình cho vay trung dài hạn 101 ll oi m 3.2.4 Thực công tác thu hồi nợ xấu 102 z at nh 3.2.5 Phát triển công nghệ quản lý rủi ro 103 3.2.6 Tăng cƣờng công tác kiểm tra kiểm soát nội 104 z 3.2.7 Các giải pháp khác 104 @ l gm 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT m co TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC 107 3.3.1 Đối với Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 107 an Lu 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 110 n va ac th si KẾT LUẬN CHƢƠNG 112 KẾT LUẬN 113 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Agribank Việt Nam Agribank Đà Nẵng : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đà Nẵng lu an n va : Ngân hàng nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NQH : Nợ hạn RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng NHNo&PTNT : Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn p ie gh tn to NHNN d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Bảng phân tích tổng hợp dƣ nợ Agribank Đà 2.1 40 Nẵng từ năm 2013 đến 2016 Bảng tổng hợp dƣ nợ bảo lãnh Agribank Đà 2.2 46 Nẵng từ năm 2013 đến 2016 lu Nợ xấu dƣ nợ tín dụng Agribank Đà Nẵng an 2.3 47 n va 2013 - 2016 Nợ xấu phân theo nhóm nợ 49 Nợ xấu phân theo ngành nghề kinh doanh 2.5 51 Agribank Tp Đà Nẵng p ie gh tn to 2.4 Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế Agribank 53 Đà Nẵng oa nl w 2.6 Trang Nợ xấu phân theo hình thức cho vay Agribank d 55 lu 2.7 Phân tích nợ xấu theo thời hạn cho vay 57 u nf 2.8 va an Tp Đà Nẵng ll Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng xử lý rủi ro m tín dụng quỹ dự phòng Agribank Đà Nẵng oi 2.9 71 z at nh giai đoạn 2014-2016 Tình hình thu hồi nợ XLRR 2013-2016 72 z 2.10 m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Số hiệu hình, Tên hình vẽ, biểu đồ biểu đồ Trang Sơ đồ Bộ máy tổ chức Agribank Đà Nẵng Hình 2.1 Biểu đồ 2.1 lu Biểu đồ 2.2 an va n Biểu đồ 2.3 Đồ thị biểu diễn cấu dƣ nợ cho vay theo thời hạn Đồ thị biểu diễn cấu dƣ nợ cho vay theo thành 44 phần kinh tế Agribank Đà Nẵng Đồ thị biểu diễn cấu dƣ nợ cho vay theo ngành 45 kinh tế Agribank Đà Nẵng năm 2016 Thực trạng nợ xấu Agribank Đà Nẵng giai đoạn Biểu đồ 2.5 Dƣ nợ xấu từ nhóm - giai đoạn 2013 -2016 p 2013-2016 nl w 48 50 Tỷ trọng xợ xấu phân theo ngành nghề kinh doanh 52 oa Biểu đồ 2.6 43 tín dụng Agribank Đà Nẵng ie gh tn to Biểu đồ 2.4 38 d 2013-2016 lu Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế giai đoạn an 54 va Biểu đồ 2.7 u nf 2013-2016 Nợ xấu phân theo bảo đảm tài sản Biểu đồ 2.9 phân tích nợ xấu theo thời hạn cho vay 56 ll Biểu đồ 2.8 m oi 58 z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 105 hƣớng dẫn cụ thể địa bàn hoạt động liên quan đến cơng tác tín dụng Thứ hai: tăng cƣờng công tác KSNB định kỳ đột xuất, tổ chức đợt kiểm tra chéo để sớm phát dấu hiệu sai phạm có hƣớng dẫn giải dứt điểm, khổng để kéo dài, cảnh báo sớm xử lý Các chi nhánh thực không nghiêm t c quy định thông tin, báo cáo thống kê hoạt động Ngân hàng theo quy định Trụ sở Gi p chi nhánh có ý thức tự giác cơng tác cung cấp thông tin khách hàng vay vốn Ngân hàng mình, để Trụ sở nắm bắt lu đƣợc thông tin phát kịp thời khách hàng có dấu hiệu rủi ro an để cung cấp cho Chi nhánh khác va n Có kế họach bồi dƣỡng nâng cao phẩm chất đạo đức cán kiểm gh tn to tra, bồi dƣỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ kiểm tra ngƣời, gi p họ có đủ lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức đáp ứng yêu cầu nghiệp ie p vụ tình hình nl w Trong trình hoạt động kinh doanh, HĐQT ban hành định kỳ xem an lu NHNo d oa xét, đánh giá lại chiến lƣợc kinh doanh mục tiêu, sách lớn va Cần ban hành quy chế hoạt động cảu hệ thống KSNB, thiết lập cấu tổ u nf chức, phân cấp ủy quyền, tiêu chuẩn chất lƣợng, tiêu chuẩn chức danh, quy ll tắc đạo đức nghề nghiệp văn hóa Agribank, quy định quản lý kinh oi m định Pháp luật z at nh doanh, quản trị điều hành, KSNB theo đ ng thẩm quyền phù hợp với quy z Giám sát đôn đốc kịp thời việc thực ý kiến đạo, yêu @ m co b Đối với chi nhánh l NHNo gm cầu NHNN quan có thẩm quyền khác hệ thống KSNB an Lu Phải phối hợp tạo điều kiện để Bộ máy kiểm tra kiểm soát nội thƣờng xuyên giám sát, kiểm tra kiểm soát đƣợc hoạt động n va ac th si 106 phận nghiệp vụ chi nhánh, nhằm đánh giá đƣợc tồn diện tình hình hoạt động chi nhánh có biện pháp giám sát, kiểm tra ngăn ngừa rủi ro tiềm ẩn cho hoạt động chi nhánh Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, hồ sơ, phƣơng tiện cần thiết cho cơng việc kiểm sốt theo yêu cầu Bộ máy kiểm tra kiểm soát nộ bộ/đồn/ tổ kiểm tra trung thực, xác, không đƣợc che giấu thông tin để đảm bảo thực nhiệm vụ đựơc giao Thông báo cho Phịng kiểm tra KSNB trụ sở chính, khu vực lu phát triển yếu kém, tồn tại, sai phạm, dấu hiệu rủi ro, thất thoát lớn an tài sản, nguy thất thoát tài sản chi nhánh hệ thống va n NHNo; đồng thời đề xuất Phịng KTKSNB khu vựa kiểm tra trực tiếp gh tn to lĩnh vực, vụ việc có nguy tiềm ẩn rủi ro cao để đảm bảo hoạt động kinh ie doanh chi nhánh an tồn hiệu p Khi có vụ việc phát sinh phát dấu hiệu vi phạm, phải phối hợp nl w chặt chẽ với phận KSNB chi nhánh, Phịng kiểm tra kiểm sốt nội d oa khu vực đẻ xử lý báo cáo kịp thời Ban lãnh đạo, Giám đốc khối quản lý rủi an lu ro, Phịng kiểm tra kiểm sốt nộ Trụ sở u nf va Tự sốt đánh giá tính đầy đủ, tính hiệu lực hiệu cuả hệ thống KSNB nghiệp vụ đơn vị, nhằm xác định vấn đề ll oi m tồn tại, bất cập, đề xuất sửa đổi, bổ dung nhằm cải tiến hoàn thiện hệ thống z at nh KSNB; lập báo cáo tự đánh giá hệ thống KSNB đơn vị Tự rà sốt đánh giá tính đầy đủ, tính hiệu lực hiệu hệ z thống KSNB nghiệp vụ toàn đơn vị, nhằm xác định vấn @ gm đề tồn tại, bất cập, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhầm cải tiến hoàn thiện m co l hệ thống KSNB Thơng báo để phịng kiểm tra kiểm sốt nội khu vực tham gia họp đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh thƣờng kỳ hay đột an Lu xuất để nắm bắt, phản ánh kịp thời vấn đề có liên quan đến cơng tác giám n va ac th si 107 sát, kiểm tra chi nhánh 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC 3.3.1 Đối với Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Đà Nẵng với tƣ cách chi nhánh, hoạt động phải tuân theo quy trình định hƣớng đạo trực tiếp Agribank, nhiều vấn đề liên quan đến chế, sách quy trình chế độ mà Chi nhánh khơng thể tự xử lý, cần phải có giải từ Agribank Với u cầu lu an đặt hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank Đà Nẵng từ n va sách đến tác nghiệp, có nhiều vấn đề cần phải thay đổi, bổ sung tn to sách, chế độ Vì thế, ngồi đề xuất cụ thể mà Chi nhánh tự gh giải đƣợc trên, đề tài có ý kiến kiến nghị với Agribank p ie vấn đề vƣợt quyền Chi nhánh nhƣ sau: w - Hồn thiện qui trình đo lường đánh giá rủi ro toàn oa nl khách hàng tín dụng: d + Tiếp tục cập nhật, hồn chỉnh quy định xếp hạng tín dụng khách an lu hàng để theo kịp với diễn biến tình hình thực tế tình hình quản trị u nf va + Tiếp tục nâng cấp hoàn thiện hệ thống đánh giá xếp hạng tín dụng đối tƣợng hộ gia đình, cá thể để việc đo lƣờng rủi ro đƣợc thống ll oi m nhất, chuẩn mực, khách quan chất lƣợng cao Hiện nay, hệ thống xếp z at nh hạng tín nhiệm Agribank q trình hồn thiện Bên cạnh đó, chấm điểm Agribank tại, tiêu phi tài cịn z phức tạp, cồng kềnh số tiêu tài khơng tƣơng quan @ gm đến nguy vỡ nợ khách hàng Do cần nghiên cứu xem xét, bỏ m co l tiêu không cần thiết trùng lắp để hệ thống chấm điểm đƣợc đơn giản hóa nhƣng thỏa mãn đƣợc yêu cầu phản ánh đầy đủ “sức khỏe” an Lu khách hàng n va ac th si 108 - Tăng cường chất lượng công tác cán cho toàn hệ thống Với số lƣợng lớn ngân hàng hoạt động địa bàn thành phố tạo nên cạnh tranh gay gắt hoạt động ngân hàng Thêm vào tình hình rủi ro tín dụng xảy nhiều ngân hàng làm cho việc xác định, phân tích, quản trị rủi ro hoạt động cho vay ngày trở nên cấp thiết Đứng trƣớc khó khăn đó, để tiếp tục phát triển theo phƣơng châm “phát triển, an toàn, hiệu quả” góp phần tăng trƣởng kinh tế địa bàn hoàn lu thành nhiệm vụ kinh doanh Agribank nói chung Agribank Đà Nẵng an nói riêng, viết có số kiến nghị nâng cao hiệu công tác thẩm va n định sau: to gh tn Thứ nhất, công tác thẩm định, cán thẩm định trực tiếp tổ chức ie công tác thẩm định, chất lƣợng công tác thẩm định phụ thuộc nhiều vào p cán thẩm định Vì để nâng cao chất lƣợng thẩm định, Agribank cần nl w đẩy mạnh việc nâng cao trình độ chun mơn cán thẩm định Về kinh d oa nghiệm cơng tác, phần lớn cán tín dụng cịn trẻ, nên kiến nghị an lu Agribank xếp xen kẽ cán lâu năm nhiều kinh nghiệm để có u nf va học hỏi, trao đổi bổ sung cho Từ đó, tạo đƣợc đội ngũ cán kế cận giỏi vừa có hoạt bát, nhanh nhẹ, sáng tạo, nhiệt huyết tuổi ll oi m trẻ, vừa đƣợc tiếp thu, lĩnh hội kinh nghiệm quý báu hệ trƣớc z at nh Ngồi khơng thể bỏ qua việc đào tạo cán thẩm định có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, có tinh thần trách nhiệm kỷ luật cao z Thứ hai, kiến nghị đến Agribank nên phân công cán thẩm định @ l gm phụ trách khách hàng cá nhân – hộ sản xuất theo ngành nghề, cho cán tìm hiểu, học hỏi chuyên sâu lĩnh vực mà cán thẩm định phụ trách m co nhằm chun mơn hóa cơng tác thẩm định Cần kiểm tra thƣờng xuyên để an Lu tránh sai sót ngăn ngừa hành vi cố tình làm sai quy định n va ac th si 109 Agribank, quy định Nhà nƣớc thẩm định - Nghiên c u xây dựng qui trình kiểm sốt rủi ro tín dụng Trong hệ thống sách quản trị Agribank nay, sách quản trị rủi ro tín dụng chƣa đƣợc xây dựng tập trung Vì thế, cần thiết phải xây dựng hệ thống sách quản trị rủi ro tín dụng cách thức chuyên biệt Trƣớc mắt xây dựng quy trình kiểm sốt rủi ro tín dụng để chuẩn hóa nâng cao chất lƣợng hoạt động chi nhánh - Kiến nghị việc xử lý tài sản đảm bảo lu Đối với tài sản chấp có giá trị lớn, khó phát ngân hàng có an thể tự khai thác để thu hồi nợ cách cho thuê có thời hạn, dùng làm vốn va n góp liên doanh để khai thác chung với doanh nghiệp tin cậy Ngoài ra, đối gh tn to với khoản nợ khó địi ngân hàng cần tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ ie với cấp ủy, quyền địa phƣơng, ban ngành chức có liên quan p việc thu nợ, xử lý nợ, xử lý tài sản đảm bảo tránh tình trạng nợ nl w có hành vi lừa đảo khơng có thiện chí trả nợ tẩu tán tài sản mƣu d oa toan tuyên bố phá sản để trốn nợ an lu Việc định giá tài sản đảm bảo để thu hồi nợ vấn đề mà cán u nf va tín dụng hay gặp phải tính phức tạp ln biến động tài sản đƣợc đem đảm bảo khoản vay Do đó, thay tự thân ngân hàng ll oi m đứng để định giá bán tài sản ngân hàng ủy quyền cho tổ z at nh chức bán đấu giá, ủy quyền chuyển giao tài sản cho tổ chức có chức mua tài sản để bán, chẳng hạn nhƣ công ty khai thác tài sản trực z thuộc NHTM Nhà nƣớc ngân hàng hoàn toàn khả @ l gm thu hồi nợ khoản nợ Sự gi p đỡ quan chuyên trách gi p m co cho ngân hàng dễ dàng, nhanh chóng xử lý số tài sản sản để bảo tồn vốn Ngồi ra, quan chức nhƣ Tòa án, Viện kiểm sốt, Cơng an Lu an, Thanh tra,… cần tăng cƣờng hỗ trợ ngân hàng xử lý thu hồi nợ n va ac th si 110 Trong trƣờng hợp ngân hàng buộc phải khởi kiện khách hàng nhờ đến can thiệp tòa án giải để địi quyền lợi đáng cho ngân hàng, kiến nghị quan phụ trách cần thực tốt khâu thi hành án, tránh việc nội dung tun án khơng rõ ràng, khơng hợp lý vơ tình tạo điều kiện cho nợ dựa vào chi tiết mà khơng tốn nợ cho ngân hàng phải bàn giao tài sản đem đảm bảo để ngân hàng phát thu hồi nợ Cũng kiến nghị đến quan thi hành án tiến hành nhanh chóng thủ tục cần thiết để hỗ trợ ngân hàng việc thu nợ tránh việc án có lu hiệu lực nhƣng lại tiến hành chậm trễ kê biên tài sản để bán, gây khó khăn an cho ngân hàng va n 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc to gh tn Chi phối hoạt động ngân hàng thƣơng mại nói chung, ngồi ie chế, chế độ quy trình tác nghiệp mang tính chất nội p hệ thống cịn có quy định pháp luật chuyên ngành chế quản lý, nl w điều tiết nhà nƣớc Vì thế, với nghiên cứu đề tài này, đề d oa xuất, điều chỉnh, bổ sung chế, sách với nội Agribank, cịn có an lu số vấn đề liên quan đến chế pháp lý chung có tác động trực tiếp đến u nf va trình triển khai quản trị mà Nghiên cứu nhận thấy cần phải có kiến nghị thêm với cấp quản lý vĩ mô Cụ thể nhƣ sau: ll oi m - Nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng (CIC), z at nh Ngân hàng Nhà nƣớc cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc ngân hàng việc báo cáo thông tin tín dụng theo yêu cầu CIC chậm z khơng xác Chất lƣợng thời gian cung cấp thông tin CIC @ l gm thƣờng khơng đầy đủ kịp thời, việc có báo cáo CIC xác kịp thời riêng Agribank nói riêng m co có ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng tín dụng NHTM nói chung an Lu - Nghiên cứu vận hành thí điểm tiến tới cho phép triển khai công n va ac th si 111 cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng mà kinh tế đại giới áp dụng nhƣ: Quyền chọn tín dụng, hốn đổi tín dụng – CDS, hợp đồng số chứng khoán tƣơng lai, chứng khốn hóa… - Tăng cƣờng lực thơng tin chất lƣợng thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng để thực kênh thơng tin xác, chất lƣợng, đầy đủ, đáng tin cậy cho ngân hàng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng lu - Nghiên cứu cho áp dụng mơ hình cho cơng ty xếp hạng tín nhiệm an độc lập Việt Nam để hổ trợ cho ngân hàng hoạt động kinh doanh, va n thu h t chuyển giao công nghệ học tập kinh nghiệm công gh tn to ty xếp hạng giới Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày ie 22/04/2005 định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 thống p đốc NHNN quy định phân loại nợ có số điểm chƣa phù hợp cần xem nl w xét điều chỉnh theo hƣớng nợ gia hạn cần vào thời gian gia hạn d oa số lần gia hạn để phân loại nợ (hiện vào số lần gia hạn, mà an lu không vào thời gian gia hạn nên đánh đồng xếp tất khoản ll u nf va nợ gia hạn vào nhóm nợ xấu) oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 112 KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Agribank Đà Nẵng thời gian qua, giải pháp nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng tập trung xử lý tồn ảnh hƣởng khơng tốt đến chất lƣợng tín dụng, nâng cao khả phịng ngừa rủi ro tín dụng Agribank Đà Nẵng; đề xuất sửa đổi cấu tổ chức, quy trình tín dụng, hỗ trợ thơng tin…cho Agribank, góp phần hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tồn hệ thống Đồng lu thời kiến nghị Ngân hàng nhà nƣớc, Chính phủ số vấn đề để tạo lập an môi trƣờng kinh doanh quản trị rủi ro có hiệu quả, phát triển hệ thống va n tài ổn định bền vững p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 113 KẾT LUẬN Cùng với khó khăn kinh tế khủng hoảng tài phạm vi tồn cầu, chất lƣợng tín dụng Agribank nói chung Agribank Đà Nẵng nói riêng có dấu hiệu giảm s t Do nâng cao chất lƣợng tín dụ ng nói chung nâng cao chất lƣợng tín dụng cho vay trung – dài hạn khách hàng cá nhân nói riêng thơng qua hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nhiệm vụ hàng đầu Agribank Đà Nẵng giai đoạn lu Dựa sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín an n va dụng, đề tài sâu nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng trong cho vay trung – dài hạn khách hàng cá nhân Agribank Đà gh tn to cho vay Agribank Đà Nẵng nhƣ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng p ie Nẵng, mặt hạn chế cần khắc phục Từ đó, tác giả mạnh w dạn đƣa giải pháp cụ thể để nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tín oa nl dụng sở quan điểm định hƣớng mục tiêu giai đoạn d phát triển tới Một số giải pháp nằm tầm định Agribank lu an Đà Nẵng, tác giả đề xuất kiến nghị Agribank Việt Nam, Ngân hàng Nhà u nf va nƣớc Việt Nam để hỗ trợ cho tăng trƣởng tín dụng bền vững Cịn ll nhiều vấn đề chƣa thể sâu nhƣ: m oi Chất lƣợng khách hàng, chất lƣợng sản phẩm tín dụng, lĩnh vực z at nh tài trợ; Năng lực quản trị rủi ro đội ngũ nhân lực; Nghiên cứu phƣơng án giải cụ thể cho tình hình nợ ngoại bảng… Do đó, cịn nhiều nội z gm @ dung nghiên cứu mà đề tài tiếp tục triển khai nghiên cứu cách chi tiết sát với yêu cầu thực tiễn nhƣ: Nghiên cứu sâu vào quản trị l m co rủi ro tín dụng loại sản phẩm tín dụng cụ thể, nhóm đối tƣợng khách hàng; Nghiên cứu xử lý nợ ngoại bảng… Tiếp tục phát an Lu triển nội dung nghiên cứu đầy đủ, cụ thể hệ thống qua n va ac th si 114 đề tài khoa học cụ thể khác tạo sở vững cho việc xây dựng phƣơng án nâng cao hiệu quản lý, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị trình quản trị rủi ro tín dụng đơn vị Đề tài đƣợc viết sở kết hợp lý thuyết rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng với kinh nghiệm thực tiễn cơng tác tín dụng tác giả Do kiến thức thực tế rủi ro tín dụng, thời gian thực tập nghiên cứu cịn hạn chế nên viết khơng thể khơng có thiếu xót Rất mong nhận đƣợc nhiều góp ý để viết hoàn thiện lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01: SƠ ĐỒ TỔNG THỂ QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG TRONG HỆ THỐNG AGRIBANK lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si PHỤ LỤC 02: PHÂN NHÓM KHÁCH HÀNG THEO KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN DỤNG BẰNG CHƢƠNG TRÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ Mức Điểm xếp Ý nghĩa hạng Đây khách hàng có mức độ xếp hạng cao Khả lu 90-100 AAA 80-90 AA hoàn trả khoản vay khách hàng đặc biệt tốt Khách hàng có lực trả nợ khơng nhiều so với an AAA Khả hoàn trả nợ khách hàng tốt n va Khách hàng xếp hạng A có nhiều khả chịu tác động tiêu cực yếu tố bên điều kiện kinh A tế khách hàng xếp hạng cao Tuy nhiên khả gh tn to 73-80 ie trả nợ tốt p Khách hàng xếp hạng BB có khả khả trả nợ nl w nhóm từ B đến D Tuy nhiên, khách hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn ảnh hƣởng từ oa BB d 63-70 lu điều kiện kinh doanh, tài kinh tế bất lợi, ảnh va an hƣởng có khả dẫn đến suy giảm khả trả nợ u nf khách hàng ll Khách hàng xếp hạng B có nhiều nguy khả trả m oi nợ khách hàng nhóm BB Tuy nhiên, thời khách B hàng có khả tốn khoản vay Các điểu kiện z at nh 60-63 kinh doanh, tài kinh tế có nhiều ảnh hƣởng đến khả z thiện chí trả nợ khách hàng gm @ 56-60 CCC m co l Khách hàng xếp hạng CCC thời bị suy giảm khả trả nợ, khả trả nợ khách hàng phụ thuộc vào an Lu độ thuận lợi điều kiện kinh doanh, tài kinh n va ac th si Mức Điểm xếp Ý nghĩa hạng tế Trong trƣờng hợp có yếu tố bất lợi xảy ra, khách hàng có nhiều khả khơng trả nợ đƣợc 53-56 Khách hàng xếp hạng CC thời bị suy giảm nhiều khả CC trả nợ Khách hàng xếp hạng C trƣờng hợp thực thủ 43-53 tục xin phá sản có động thái tƣơng tự nhƣng việc trả C lu nợ khách hàng đƣợc trì an Khách hàng xếp hạng D trƣờng hợp khả trả n va nợ, tổn thất thực xảy ra; không xếp hạng D cho D khách hàng mà việc khả trả nợ khả nămg, tn to