(Luận văn) quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ HOÀNG NI lu an n va p ie gh tn to QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN, CHI NHÁNH HUYỆN HỒ VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG d oa nl w u nf va an lu ll LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH oi m z at nh z m co l gm @ an Lu Đà Nẵng - Năm 2015 n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ HOÀNG NI lu QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI NHÁNH HUYỆN HOÀ VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG an n va p ie gh tn to d oa nl w Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 ll u nf va an lu oi m LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH z at nh z @ m co l gm Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN an Lu Đà Nẵng - Năm 2015 n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố cơng trình khác lu Tác giả luận văn an n va gh tn to p ie Lê Thị Hoàng Ni d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 T nh hiế i Đối nghi n ng h ế lu an n va N v h nghi n vi nghi n ề i Tổng CH ng nghi n Ph ề i n i iệ nghi n NH N VẤN Đ TẠI N UẬN C ẢN V TH MẠI N HÀN N QUẢN TRỊ tn to RỦI RO T N ỤN gh 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ẠI p ie TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG ộng h v w 1.1.1 H n ng i ng n h ng h ng ng i i oa nl 1.1.2 R i i ng n h ng h ẠI 12 d 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG lu an 1.2.1 h i niệ ản trị r i ro tín d ng t i ng n h ng h n h ng 13 nh gi kết quản trị r i ro tín d ng c a ngân z at nh ng i i 13 oi h ng h i ản ị ng i 12 m 1.2.4 C ng ll 1.2.3 Nội u nf va 1.2.2 M c tiêu quản trị r i ro tín d ng t i ng n h ng h ng i 22 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO z ẠI 24 gm @ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG l 1.3.1 Nhóm nhân tố bên 24 m co 1.3.2 Nhóm nhân tố bên 26 an Lu KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 n va ac th si CH N THỰC TRẠN CHO VA TẠI N QUẢN TRỊ RỦI RO T N N HÀN N N ỤN TRON N HIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN HỊA VANG 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No &PTNT HUYỆN HÒA VANG 30 2.1.1 Đặ iểm chung ình hình h nh, u máy tổ ch c c a ngân hàng No &PTNT Việt Nam 30 2.1.2 C sở vật ch t nguồn nhân lực c a Chi nhánh ngân hàng lu No&PTNT huyện Hoà Vang 32 an 2.1.3 Tình hình ho ộng kinh doanh từ nă 2011 – 2013 c a Chi va n nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang 33 gh tn to 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY p ie TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT HUYỆN HÒA VANG 39 2.2.1 M c tiêu quản trị r i ro tín d ng cơng tác tổ ch c quản trị r i ro oa nl w tín d ng c a chi nhánh huyện Hòa Vang 39 2.2.2 Nội dung công tác quản trị r i ro tín d ng cho vay t i Chi d an lu nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang 41 u nf va 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT HUYỆN HÒA ll oi m VANG 55 z at nh 2.3.1 Kết công tác quản trị r i ro tín d ng cho vay t i Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang 55 z gm @ 2.3.2 Những h n chế tồn t i cơng tác quản trị r i ro tín d ng cho vay t i Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang 60 l m co 2.3.3 Nguyên nhân c a h n chế 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 an Lu n va ac th si CH N ỤN IẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO T N TRON CHO VA TẠI N N HÀN N NG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN HÒA VANG 66 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT HUYỆN HÒA VANG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 66 3.1.1 X h ớng kinh tế ho 3.1.2 Định h ớng ho ộng ngân hàng thời gian tới 66 ộng chung c a Chi nhánh ngân hàng lu No&PTNT huyện Hòa Vang thời gi n ến 66 an 3.1.3 Định h ớng quản trị r i ro tín d ng c a Chi nhánh ngân hàng va n No&PTNT huyện Hòa Vang thời gi n ến 67 gh tn to 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO ie TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG p No&PTNT HUYỆN HÒA VANG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 68 nl w 3.2.1 Hoàn thiện cơng tác nhận diện r i ro tín d ng cho vay 68 ờng r i ro tín d ng cho vay 70 d oa 3.2.2 Hồn thiện ơng an lu 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt r i ro tín d ng cho vay 70 u nf va 3.2.4 Hoàn thiện cơng tác tài tr r i ro tín d ng cho vay 73 3.2.5 Một số giải pháp hệ thống 75 ll oi m 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 77 z at nh 3.3.1 Kiến nghị với ngân hàng N &PTNT hi nh nh Đ Nẵng 77 3.3.2 Kiến nghị với quyền ị h ng 77 z KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 gm @ KẾT LUẬN 80 an Lu PHỤ LỤC IAO Đ TÀI (BẢN SAO) m co QUYẾT ĐỊNH l DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO n va ac th si DANH MỤC CÁC CH VIẾT TẮT lu an n va Cán tín d ng CN Chi nhánh DN Doanh nghiệp DPRRTD Dự phòng r i ro tín d ng ĐVT Đ n vị tính HĐ D Ho HĐQT Hội ồng quản trị KH Khách hàng NHNN Ng n h ng nh n ớc NHTM Ng n h ng Th No&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn ộng kinh doanh ng i p ie gh tn to CBTD Phòng giao dịch QTRR Quản trị r i ro RRTD R i ro tín d ng lu Tổ ch c tín d ng an TCTD d oa nl w PGD Th ng TNHH Trách nhiệm hữu h n TSĐB Tài sản ảm bảo XLRR Xử lý r i ro i cổ phần ll u nf va TMCP oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Tình hình h 2.1 V ng gi i 2.2 ộng vốn t i Chi nhánh huyện Hòa n 2011 - 2013 33 Tình hình c p tín d ng t i Chi nhánh huyện Hòa Vang gi i lu an 2.3 n 2011 – 2013 Tình hình ho n va n 2011 – 2013 n 2011 – 2013 37 M c tiêu quản trị r i ro tín d ng cho vay c a Chi p ie gh Hò V ng gi i 2.5 36 ộng kinh doanh t i Chi nhánh huyện Kết ho tn to 2.4 35 ộng dịch v khác t i Chi nhánh huyện Hò V ng gi i nhánh huyện Hò V ng gi i n 2011 – 2013 40 Bảng xếp h ng tín d ng khách hàng cá nhân theo m c oa nl w 2.6 Trang ộ r i ro c a ngân hàng No&PTNT Việt Nam d 44 lu Bảng xếp h ng tín d ng khách hàng doanh nghiệp theo ộ r i ro c a ngân hàng No&PTNT Việt Nam Tình hình cho vay phân theo thành phần kinh tế 49 2.9 Tình hình cho vay phân theo nhóm ngành kinh tế 2.10 Tình hình cho vay theo tài sản ảm bảo 2.11 Tình hình sử d ng quỹ DPRR tín d ng gi i ll 2.8 m 50 oi z at nh 52 n 2011 z @ 54 gm – 2013 Kết phân lo i n t i chi nhánh huyện Hòa Vang 2011 – 2013 m co ng nă l 2.12 45 u nf m va an 2.7 56 an Lu n va ac th si 2.13 Tình hình n x u cho vay t i chi nhánh huyện Hòa Vang 2.14 ng nă 2011 – 2013 57 M c giảm tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD cho vay t i chi nhánh huyện Hòa Vang gi i n 2011 – 2013 58 2.15 M c giảm tỷ lệ DPRR tín d ng gi i 2.16 Tình hình thu hồi n xử lý r i lu 3.1 n 2011 – 2013 gi i 59 n 2011 – 2013 60 Tiêu chí nhận diện r i ro tín d ng 68 an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ biểu đồ 2.1 Trang Tổng thu dịch v ngồi tín d ng t i Chi nhánh huyện Hò V ng gi i n 2011 - 2013 38 lu an ĐỒ n va DANH MỤC CÁC S gh tn to Số hiệu T ns ồ Trang p ie s Quy trình phát sinh r i ro tín d ng t i NHTM 10 nl Bộ máy quản lý Ngân hàng Nông Nghiệp Phát oa 2.1 w 1.1 31 d Triển Nông Thôn Việt Nam ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 72 nh gi , nhận xé v c báo cáo chi tiết ề xu h ớng giải ối với c p  Nâng cao chất lư ng tài sản đảm bảo V n ề n ờng c thị ó chênh lệch giá dựa lý thuyết giá TSBĐ, h yếu c a b ộng sản khiến cho ngân hàng c nguồn vốn kỳ vọng D khơng thu hồi ó, n tín d ng phải x ịnh c xác giá c a tài sản thực tế, dự báo khả biến ộng giá trị c a tài sản kỳ h n n ũng nh ng ng i Cán tín d ng n giản dựa vào tỷ lệ khoản n cho vay so với giá trị tài sản lu không an ảm bảo mà phải ý hai nguyên tắc sau: va n + M c tín d ng phải nhỏ h n gi ị thị ờng c a tài sản t i thời iểm gh tn to c p tín d ng Đối với tài sản co giãn theo giá tỷ trọng cho vay cao v ng ie c l i n tín d ng theo m c giảm giá c a tài sản, ặc biệt p + Phải iều chỉnh nl w cho vay trung dài h n H ng nă , ng n h ng hải ịnh l i giá trị d oa TSBĐ ể iều chỉnh tín d ng Nếu giá trị tài sản ảm bảo tín d ng giảm xuống ngân hàng phải thu n phần v an lu t yêu cầu khách u nf va hàng bổ sung tài sản ảm bảo cho phần thiếu Nhân viên tín d ng tham khảo dịch v ịnh giá c a công ty ll ộng sản ể ịnh giá: H p tác công ty oi ịnh giá t i Thành phố Đ Nẵng ể có kết thẩ ịnh giá xác z at nh thẩ b m môi giới quản ý ầ nh t z  Nâng cao vai trị kiểm tra, kiểm sốt n i b @ t kiểm tra c ng n h ng nh n ớc, kiểm soát nội c a l gm + Ng i c tố , m co hi nh nh Đ Nẵng, Chi nhánh Hòa Vang cần phân cơng cán có phẩm ch t o chun môn, hiểu biết pháp luật làm công tác kiểm an Lu soát nội t i chi nhánh n va ac th si 73 + Nội dung kiểm tra nên tập trung vào việc kiểm tra việc tuân th ịnh c a Pháp luật, c a NHNN ngân hàng c p ho ộng tín d ng; kiểm tra việc phân lo i khách hàng, thực sách tín d ng c a ngân hàng; kiểm tra tài sản ảm bảo thực quy trình cho vay; phân tích thực tr ng n tỷ lệ n x u c ng n h ng Căn cần nêu rõ sai ph m có từ ó vào kết kiểm tra, kiến nghị, biện h ể khắc ph c sai sót 3.2.4 Hồn thiện ông t tài tr rủi ro t n ụng cho vay lu  Nâng cao chất lư ng trích lập dự phịng rủi ro tín dụng an Cơng tác phân lo i n c a chi nhánh n ang thực theo Điều va ịnh 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 c a Thống n c a Quyế c cách toàn diện ực tài gh tn to nh gi NHNN Việc phân lo i n ốc ie khả ả n c a khách hàng Tuy nhiên, chi nhánh Hòa Vang cần ng kh p trọng h n i n việc áp d ng việc phân lo i c thực cách cơng khai minh b ch, quy trình phân lo i nl w hực ảm bảo, h ng c yêu cầ d oa h h h n ặt Chi nhánh nên bố văn h nh s h ể thuận an lu trí cho cán có chun mơn, nắm bắt kỹ u nf va tiện việc phân lo i n  Nâng cao chất lư ng x lý tài sản đảm bảo ll Việc sử d ng TSĐB ể tài tr cho r i ro tín d ng ã oi m c ngân hàng z at nh thực nhiều, nhiên ngân hàng gặp số khó khăn hực b n TSĐB ể thu hồi n vay Vì vậy, ngân hàng cần có biện h ể nâng z cao hiệu c a việc xử ý TSĐB ể tài tr r i ro: @ b n c thị ể bù ắp tổn th ó ó nh ầu giá bán q th khơng hì ng n h ng n n ẩy m nh việc cho thuê tài sản nh h bù ắp tổn th t t m thời v an Lu nhằ ờng h m co h ộng sản nh ng l gm + Đối với TSĐB ng n h ng ần phát b i thị ờng thuận n va ac th si 74 lời tiến hành lý + Ngân hàng nên phối h p với doanh nghiệp chuyên mua bán tài sản ch p, cầm cố ể thực việ h nh ý TSĐB hơng nghiệp việc xử lý tài sản ảm bảo h n v doanh nghiệp ng ời mua thích h p nh t cho ngân hàng, t tìm kiế nh iều kiện thuận l i nh t cho việc lý  S dụng công cụ bán n để chuyển giao khoản vay Ngân hàng chuyển nh ng khoản cho vay có v n ề cho lu Cơng ty mua bán n Quản lý tài sản ể xử lý n x u Với hình th c này, an quyền sở hữu khoản v c chuyển gi va ối với ng ời i v n quyền trực tiế h ng ời v ng ời mua có Việc bán khoản n x u giúp ngân gh tn to hàng nhanh chóng lo i khoản vay có v n ề khỏi danh m c cho vay ộ ăng ng ồn vốn p ie làm giảm r i ro tín d ng, giúp trì cân tố r i ro tín d ng  M t số biện ph p h h n gi v n tài c d oa +C nl w để tài tr rủi ro tín dụng an iều chỉnh h u nf phát thêm vốn nhằm t h ng ời v biện ng ời vay, o thu l i t c c ồng h v va gia h n hoặ ộng ến khả lu pháp h p lý nhằ ng n h ng n n ề giảm bớt quy mơ hồn trả, c p ó c vị tài m nh h n, ll ộng ho nh v iề h nh nó, h ến bả z at nh ảm c hoàn trả vốn: Ngân hàng ề nghị ch doanh nghiệp c p z gm @ + Tăng h oi ng n h ng ảm nhận việ kinh rằng, khoản cho vay ộng kinh doanh hay chí, m ngân hàng nắm phần ch thêm vốn Nếu khách hàng cơng ty cổ phần, ng ồn vốn m co ăng h l bán thêm cổ phần v nh vậ c khuyến khích + Kết c u l i khoản n Ngân hàng c u trúc l i khoản cho vay an Lu việc kéo dài kỳ h n rút bớt m c chi trả hàng tháng hay chí h y n va ac th si 75 bỏ việc trả vốn gốc khoảng thời gian Ngân hàng ũng ó hể giới thiệu mộ ng ời cho vay dài h n h n h kh ộng tác với mộ ng ời cho vay v nh vậy, giảm bớt r i ro 3.2.5 M t số giải ph p v hệ thống a Tổ ứ b trị RRTD p ù p vớ t ô quố tế Xây dựng máy QLRR chuyên biệt phù h p với thông lệ quốc tế, ó n ọng nh t hình thành phận quản lý r i ro hội sở chi nhánh với nhiệm v ch yếu phân tích phịng ngừ RRTD; he õi v ề xu t ể xử lý r i ro kịp thời lu biện pháp phù h an b N ă ự trị RRTD b trị v b t n va to gh tn Trong t t nguồn lực nguồn nhân lực quan trọng nh t c xem nhân tố ăn bản, bền vững cho p ie thiếu, nguồn nhân lự việc phát triển Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang cần xây ội ngũ n tín d ng khả oa nl w dựng nguồn nhân lự , ặc biệ ng yêu cầu công việc thực tiễn t i Chi nhánh d ông ng t i chi nhánh Hòa Vang c phân bố Trung tâm Phịng giao dị h, ó cần ăng u nf va mỏng v n an lu Hiện n , ội ngũ ờng nguồn nhân lực nhằm giảm tải áp lực cho nguồn nhân lực t i Bên ll c nh ó, việc tuyển d ng cán tín d ng cần oi m c thực cách công kh i ể lựa chọn ng ời có chun mơn nghiệp v thực z at nh c công việc o, bổ sung kịp thời, khuyến khích cán tín d ng i kinh h h n tín d ng i học m co ể bổ sung kiến th c, ầ l gm học h nh gi , phân lo i CBTD h ờng @ n ể ó h ớng , z Chi nhánh Hịa Vang cần r s x khóa học chun sâu Quản trị r i ro ngân hàng h ực thẩ ng i ể an Lu n ng ng ịnh, quản trị nâng cao ý th c quản trị r i ro n va ac th si 76 ngân hàng i ịnh, làm th t vốn chi nhánh cần Những CBTD vi ph phải xử lý nghiêm khắ nh giảm tiền ng, h ển cơng tác cho ối với CBTD thối hóa, biến ch t Những cán ó nghỉ việ c tốt, thực tốt cơng tác, mang l i hiệu cao cho ngân hàng, chi nhánh ũng n n ó hế ộ khen h ởng x ng c H ỉ v ng ất tru t t ô t t khách hàng lu Hiện nay, hầu hế NHT ều sử d ng liệu từ Trung tâm thơng tin tín an d ng CIC ể thực quản trị r i ro, vậy, việc hoàn thiện ho ộng c a va n CIC r t cần thiết to ng d ng thống nh t cho gh tn  CIC nên xây dựng phần mề ie ngân hàng, chun mơn hóa kỹ thuật ng d ng công nghệ tin học công h, p h n nh gi xếp lo i doanh nghiệp, liệu khách hàng phải c nl w cập nhậ h ờng xuyên, liên t c, phân tích chi tiết nguyên nhân phát d oa sinh n h n, n x u ối với khoản vay có v n ề; phản ánh chi tiết an lu ực tài c a khách hàng  CIC nên tích cực hỗ tr tổ ch , nh gi , h n ng việc u nf va n vị có ch i khoản n c a khách hàng c a tổ ch c tín d ng ll oi m  Thực biện pháp chế i ối với ngân hàng không d Ứ t ô t ô t n bộ, áp d ng cơng nghệ mới, đ tr i hóa tự ộng ể t o nhiều sản phẩm thông tin, m co n xử lý nghiệp v l gm ơng @ C ng cố ội ngũ hóa t t b z tđ đầ đ v đồ ịnh z at nh chuyển số liệu Trung tâm thơng tin tín d ng he ẩy m nh việc thu thập, xử lý cung c p thông tin nhằm hỗ tr có hiệu ộng c a tổ ch c tín d ng ph c v cho ho an Lu ối với ho ộng giám sát c a n va ac th si 77 Ng n h ng Nh n ớc Trung tâm thơng tin tín d ng c a Agribank không thu thập, phân h, ữ thông tin mà thực việc xếp h ng tín nhiệ ối với khách hàng c a Agribank Bên c nh thông tin thu thập khách hàng, Agribank cần cung c p thêm cho chi nhánh thông tin ho t ộng c ng nh nh i nhuận bình quân, tiến công nghệ ng ĩnh vự ng n h ng Đồng thời i s h n h, nh gi xếp lo i tín d ng khách hàng, kịp thời dự báo, cảnh báo nhằm h n chế r i ro tín d ng lu cho vay an 3.3 MỘT SỐ IẾN N HỊ va i n nghị với ngân hàng No&PTNT hi nh nh Đà Nẵng n 3.3.1 to n hỉ ộng c a chi nhánh huyện o trực tiếp ho gh tn Với v i ò ie Hòa Vang, thời gi n ến, chi nhánh nên xem xét bố trí thêm cán bộ p ó ình ộ chun mơn nghiệp v làm cơng tác tín d ng t i chi nhánh ầ nă n n xe xé ến khả hực c a chi oa nl w Việc giao i nhánh, tránh tình tr ng giao tiêu cao d h ờng xuyên lớ o, tập hu n nghiệp v , quy trình, an lu Tổ ch u nf va văn cho cán làm cơng tác tín d ng Nâng c p hệ thống quản ý sở liệu tài sản ảm bảo toàn hệ ll 3.3.2 ản lý việ ịnh gi TSĐB nhằm h n chế RRTD phát sinh z at nh d ng ũng nh oi m thống nhằm ph c v tốt công tác tra c u, tìm kiếm quản lý c a cán tín i n nghị với h nh qu n đị phư ng n ịa z Địa bàn cho vay c a Chi nhánh Hòa Vang tập trung phần lớn @ ho h ng nhằm hồn thiện cơng tác quản trị r i ro tín d ng ộng cho vay c a chi nhánh an Lu Thành phố cần ổi h n nữ m co quyền ị l gm bàn thành phố Đ Nẵng, tác giả xin ề xu t số kiến nghị ối với hế h nh s h ể khuyến khích n va ac th si 78 iều kiện phát triển kinh tế cho tổ ch c, cá nhân kinh doanh t n ịa bàn Thành lập quỹ bảo lãnh tín d ng cho doanh nghiệp vừa iều kiện cho doanh nghiệp vay vốn ph c v phát nhỏ, t triển kinh doanh Thành phố nên kiểm soát chặt chẽ, ịnh c thể mặt ể pháp lý tài tiến hành c p gi y phép thành lập doanh nghiệ h n chế việc số doanh nghiệp thành lậ nh ng không h ch c lừ ộng mà tổ ảo, gây rối lo n kinh tế lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 79 ẾT UẬN CH Ch h n ng hv a luận văn, nh gi N giả ã ề xu t số giải pháp dựa việc hực tr ng công tác quản trị r i ro tín d ng cho vay t i Chi nhánh nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị RRTD cho vay t i Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang Đồng thời ũng số kiến nghị ối với ngân hàng No&PTNT hi nh nh Đ Nẵng kiến nghị ối với quyền ị h ng v n ề t o lập mộ ôi ờng kinh doanh quản trị r i ro tín d ng có hiệu h n lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 80 ẾT UẬN ộng cho vay tiềm ẩn r i ro, việc nghiên c u áp d ng Ho biện pháp phòng ngừa giảm thiểu r i ro ho ộng cho vay nhằm thiệt h i xảy nhiệm v giảm thiểu tối quan trọng ông iều hành c a ngân hàng Thành công công tác quản trị r i ro tín d ng cho vay kiể tỷ lệ tổn th t th n Dự s c r i ro h n h ặc tổn th t dự kiến sở lý luận quản trị r i ro tín d ng c ng n h ng h ng lu m i, luận văn ã ập trung phân tích cơng tác quản trị r i ro tín d ng cho an n va vay t i Chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hòa Vang Xuyên suốt ng h nh với kết c u là: hệ thống hóa lý luận, phân tích thực tr ng nêu giải gh tn to trình nghiên c u m c tiêu quản trị r i ro tín d ng, luận văn ng c a trình quản trị r i ro tín d ng cho p ie pháp cho nội ã giải quyế c v n ề theo m c tiêu nghiên c u ng c quan tâm lớn nh t n ó an lu V n ề d c a luận văn ó, oa nl phần n ờng – Kiểm soát – Tài tr r i ro tín d ng Q w vay Nhận diện – Đ n x u c a ngân ng u nf va h ng Đến nay, việc giải hậu c a r i ro tín d ng ã v n h v hệ thống ngân hàng Với kết ll n khó h giả hi vọng góp phần h n chế r i ro tín d ng oi m nghiên c u c a luận văn, b i z at nh phát sinh trình cho vay c a Chi nhánh Hịa Vang nói riêng ng n h ng h i nói chung z ã ó nhiều cố gắng nghiên c u, song khó tránh khỏi m co a c ý kiến c a quý Thầ , Cơ ể hồn l thiện luận văn ịnh, tác giả mong nhận gm h n chế nh @ T ng an Lu n va ac th si ANH MỤC TÀI IỆU THAM HẢO Ti ng việt Báo cáo kết HĐ D [1] nă 2011, 2012, 2013 a chi nhánh ngân hàng No&PTNT huyện Hoà Vang [2] Trần Đình Định (2008), Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế quy định Việt Nam, NXB T h , Hà Nội [3] PGS -TS Phan Thị Thu Hà (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, lu NXB GTVT, Hà Nội an trị tín dụng ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội n va [4] PGS TS Đinh Xuân H ng, Ths Nguyễn Văn ộc (2012), Giáo trình quản PGS.TS Trần Huy Hồng (2007), Giáo trình quản trị rủi ro kinh gh tn to [5] p ie doanh ngân hàng, NXB Thống kê [6] Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (2004), Sổ tay tín dụng, Hà Nội oa nl w [7] Ng n h ng nh n ớc Việt Nam, Luật TCTD d [8] Ng n h ng nh n ớc Việt Nam (2005), Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN lu an ngày 22/04/2005 u nf va [9] Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (2010), Quyết định số 909/QĐ-HĐQT- ll TDHo “V/v ban hành quy định quy định cho vay” oi m [10] Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (2010), Quyết định số 1300/QĐ- z at nh HĐQT- TDHo “Quy chế bảo đảm tiền vay” [11] Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (2010), Quyết định số 636/QĐ-HĐQT- z gm @ XLRR ngày 22/06/2007 “V/v quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng quỹ dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân m co l hàng Tổ chức tín dụng” [12] Rose P.S (2004), Quản trị NHTM, NXB Tài chính, Hà Nội an Lu n va ac th si [13] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Văn T (2005), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Tài [14] GS -TS chính, Hà Nội Ti ng Anh: [15] Th s P Fi h (Di i n f b nking e s, B n’s E i n Se ies, Inc, NY, 2000) lu [16] Timothy W.Koch (The Dryden Press, Hindale, Illinois, 1988 (first an edition), 1992 (second edition), 1995 third edition and 2000, fourth va n e i i n) “B nk n ge en ”, Unive si fS hC in gh tn to p ie Các trang web: [17] www.agribank.com.vn oa nl w [18] www.mof.gov.vn [19] http://www.baomoi.com/Kinh-nghiem-quan-ly-rui-ro-tin-dung-tren-the- d ll u nf va an lu gi i/126/10029428 e i , “ inh nghiệm quản lý RRTD giới” oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si PHỤ ỤC Phụ lục 1: Ra quy t định cấp tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng No&PTNT Việt Nam Loại Cấp tín dụng Aaa Đ ng tối nh ầu tín d ng Aa Đ ng tối nh ầu tín d ng A Đ ng tối nh ầu tín d ng Bbb C p tín d ng với h n m c tùy thuộ v h ng n bả ảm tiền vay Có thể c p tín d ng nh ng hải xem xét kỹ l ỡng hiệu h lu Bb an ng ảm tiền vay Khơng khuyến khích mở rộng tín d ng mà tập trung thu n Ccc Từ chối c p tín d ng Cc Từ chối c p tín d ng C Từ chối c p tín d ng gh tn to B ie n va án vay vốn bả p w Từ chối c p tín d ng oa nl D d (Nguồn: Sổ tay tín dụng ngân hàng No&PTNT Việt Nam) ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si Phụ lục 2: Ra quy t định cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng No&PTNT Việt Nam X p hạng Cấp tín dụng Ư AAA i n Giám sát sau cho vay nh ng tối ầu iể kh h h ng ịnh ãi lãi kỳ nhằ tín d ng với m su t, phí, thời h n biện pháp v ăng AA bả ảm tiền vay Ư i n iể ng nhu cầu tín ối n hệ kh h h ng ịnh ãi lãi su t, kỳ nhằ lu an va phí, thời h n biện pháp bảo v ăng n ảm tiền vay to Ư ờng với kh h h ng d ng với m gh tn A ậ nhậ hông in ậ nhậ hông in ờng ối n hệ với kh h h ng i n iể ng nhu cầu tín kh h h ng ịnh p ie d ng, ặc biệt khoản tín kỳ nhằ ậ nhậ hông in không yêu cầu cao biện pháp oa nl w d ng từ trung h n trở xuống d BĐTV lu Có thể ộng n an BBB ng ãi kh h h ng ịnh kỳ nhằ ậ nhậ hông in ll kiện iề iể u nf va h ặ h n hế ng; không oi m Đ nh gi kỹ h kỳ kinh ế v ả h v H n hế ộng n Việ h v ới h ả kh ản i h n hỉ hự với an Lu h v hiệ TSĐB m co iền v bả ng vốn v , ình hình l ả biện h ng việ sử gm ngắn h n với kh ản n @ ng v ng; hỉ Chú ọng kiể z ậ ih n z at nh BB nh hiệ n va ac th si nh gi kỹ h kỳ kinh ếv nh hiệ n h ng n v H n hế B ả, khả ả vốn ộng n ng, ậ Tăng ng h hồi vốn v H n hế ối ộng n biện h lu n an va n CC n khắ h hông ộng ng; Tăng ó h v ộng ờng kiể h bổ ng s ng TSĐB khả hi to gh tn ọi biện h n ng; ì Tăng ờng kiể ể h hồi n , kể khách hàng p ie ả việ gi h n n hỉ hự ng n khắ h khả thi hơng d C oa nl w ó h s h giãn n ,, gi h n kh h h ng; ì hỉ hự nế nế kiể kh h h ng ể h n gi CCC ờng ộng n ng Xe an ộng n ng Xe u nf va hơng h ng n hải ị kinh ế lu D xé xé h ng n hải ll ò kinh ế m oi (Nguồn: Sổ tay tín dụng ngân hàng No&PTNT Việt Nam) z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si PHỤ LỤC S X thị ĐỒ QUY TRÌNH TÍN DỤNG CHUNG ịnh thị ờng ờng m c tiêu Đ XUẤT TÍN DỤNG THẨM ĐỊNH NHU CẦU KHÁCH HÀNG      Tiếp nhận yêu cầu khách hàng Tìm hiểu triển vọng Th khả ý kiến b n   TH     M hv HĐ D Quản lý Số liệu  N ỢNG PHÊ DUYỆT  Kỳ h n Thanh toán C iều khoản Bả ảm tiền vay Các v n ề khác  Cán quản trị r i ro Gi ốc/Tổng gi ốc lu an n va THỦ TỤC HỒ S & IẢI NGÂN tn to THỦ TỤC HỒ S GIẢI NGÂN gh      Dự thảo h ồng Xem xét hồ s Kiểm tra tài sản bả ảm Miễn bỏ gi y tờ pháplý Các v n ề khác ie  Th t c hồ s h n t Chuyển tiền p  d oa nl w va an Trả n úng h n THANH TOÁN ll u nf QUẢN LÝ TD lu QUẢN LÝ DANH MỤC   oi D u hiệu b gốc lãi TỔN THẤT gm @   Không trả n gốc Không trả n lãi m co l Nhận biết sớm Chính sách xử lý Quản lý D u hiệu cảnh báo Cố gắng thu hồi n Biện pháp pháp lý T i u z        h ờng Trả Trả z at nh  Số liệu C iều khoản Bả ảm tiền vay Thanh toán Đ nh gi n ng m     an Lu n va ac th si