Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đậi chúng việt nam (pv combank) – chi nhánh thanh hóa

i BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO UBND TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC LÊ VĨNH TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẬI CHÚNG VIỆT NAM (PV COMBANK) – CHI NHÁNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ THANH HĨA, NĂM 2019 ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu, kết nêu luận văn kết trực tiếp thu thập, thống kê xử lý cách khách quan, trung thực chưa công bố cơng trình khác Các nguồn liệu khác sử dụng luận văn có ghi nguồn trích dẫn xuất xứ Tác giả luận văn Lê Vĩnh Trình iii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài nghiên cứu, nhận giúp đỡ nhiệt tình đóng góp quý báu nhiều tập thể cá nhân Trước hết, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS TS Trần Hùng, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, thực nghiên cứu đề tài hoàn thành Luận văn Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo phòng Quản lý đào tạo sau đại học Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức giúp đỡ tơi hồn thành q trình học tập thực Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, anh chị công tác tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin cần thiết cho trình nghiên cứu thực Luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên giúp đỡ tơi hồn thành chương trình học tập thực Luận văn Tác giả luận văn Lê Vĩnh Trình iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp định tính kỹ thuật sau: Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Một số vấn đề lý luận rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3.Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.1.4 Đặc điểm rủi ro tín dụng 11 1.1.5 Tác động rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng 12 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng 12 1.2.1 Khái niệm 12 1.2.2 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2.3 Nhận biết rủi ro 14 1.2.4 Phân tích đo lường rủi ro tín dụng 15 1.2.5 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng quản trị rủi ro ngân hàng thương mại 19 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 21 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng nước 24 1.3.1 Kinh nghiệm Vietinbank 24 1.3.2 Kinh nghiệm HD Bank 25 v 1.3.3 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PV comBank) 26 Chương 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNGTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH HÓA 28 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa 28 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa 34 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng cho vay PvcomBank Thanh Hóa 36 2.2.1 Tổng dư nợ cho vay tổ chức kinh tế cá nhân 36 2.2.2 Cơ cấu dư nợ tín dụng tổ chức kinh tế cá nhân 36 2.2.3 Chất lượng hoạt động tín dụng PVcomBank Thanh Hóa 39 2.3 Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa 44 2.3.1 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng 44 2.3.3 Kết nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa 50 2.2.4 Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa 58 Chương 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH HÓA 64 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa 64 3.2 Một số giải pháp kiến nghị hồn thiện quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa65 3.2.1 Hồn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 65 3.2.2 Hồn thiện xếp hạng tín dụng nội 67 vi 3.2.3 Thiết lập hệ thống thông tin phục vụ việc phân tích, đánh giá, nhận dạng, theo dõi phịng ngừa rủi ro tín dụng 70 3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng 71 3.2.5 Giải pháp thực tốt công tác quản lý nợ 72 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng 74 3.2.7 Nâng cao trình độ lực cán 76 3.2.8 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 79 3.2.9 Tăng cường công tác xử lý nợ hạn, nợ xấu 80 KẾT LUẬN 84 PHỤ LỤC 89 vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1 Tình hình lao động tại Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2018 32 Bảng 2.2 Kết kinh doanh PVcomBank Thanh Hóa giai đoạn 34 2016 – 2018 34 Bảng 2.3: Hoạt động huy động vốn PvcomBank Thanh Hóa giai đoạn 35 2016 – 2018 35 Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ theo tài sản bảo đảm theo ngành nghề cho vay tổ chức kinh tế cá nhân tại PVcomBank Thanh Hóa 2016-2018 39 Bảng 2.5 : Phân loại nợ theo nhóm nợ 40 Bảng 2.6: Tình hình nợ hạn tại PVcomBank Thanh Hóa 41 Bảng 2.7: Phân loại nợ hạn, nợ xấu cho vay tại PVcomBank Thanh Hóa 42 Bảng 2.8: Kết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác quản lý RRTD 52 viii LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong hoạt động ngân hàng thương mại, tín dụng ln nghiệp vụ quan trọng, mang lại thu nhập để trì hoạt động cho máy quản lý tích lũy lợi nhuận cho ngân hàng Tại ngân hàng thương mại hiệu hoạt động tín dụng quan tâm hàng đầu Để nâng cao hiệu hoạt động tín dụng khơng thể khơng nhắc tới quản trị rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng ln tồn tại hoạt động tín dụng, khơng thể loại bỏ hồn tồn mà hạn chế đến mức thấp áp dụng biện pháp khắc phục chủ động rủi ro xảy Trước bối cảnh hội nhập sau kinh tế nay, Việt Nam không ngừng mở cửa kinh tế để thu hút vốn đầu tư bên ngồi, rủi ro tín dụng thay đổi từ yếu tố tác động nước chịu áp lực khủng hoảng kinh tế giới, khu vực, cạnh tranh từ ngân hàng nước ngồi Chính vậy, vấn đề quản trị rủi ro tín dụng trở nên cấp thiết hết Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PV comBank) thành lập theo Quyết định số 279/GP – NHNN ngày 16/09/2013 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sở hợp Tổng Cơng ty tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tây, việc quản trị rủi ro quan trọng để đảm bảo tốn tại phát triển bền vững cho ngân hàng Trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa, hoạt động tín dụng ln hoạt động kinh doanh mang lại nguồn thu nhập chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập Là chi nhánh thành lập chưa lâu, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa bước vươn lên, mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời đa dạng hóa hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng nhanh chóng, kịp thời đầy đủ nhu cầu vốn kinh tế sở đảm bảo an toàn hiệu Tuy nhiên, điều góp phần tăng rủi ro kinh doanh ngân hàng, rủi ro tín dụng Xuất phát từ nhận thức nhận thấy tầm quan trọng việc phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng yêu cầu cấp thiết Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam – chi nhánh Thanh Hóa, từ tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PV comBank) – Chi nhánh Thanh Hóa” làm luận văn thạc sĩ Mục tiêu đề tài Mục tiêu chung Đề xuất giải pháp có sở khoa học nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa Mục tiêu cụ thể Thứ nhất, hệ thơng hóa sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa Thứ ba, đề xuất giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Phạm vi nghiên cứu Về nội dung, luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Do hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam chủ yếu 82 - Ban hành quy định thiết lập quỹ bù đắp rủi ro để tổ chức tín dụng có sở giải khoản rủi ro hạn - Cần nâng cao chất lượng công tác thơng tin tín dụng, đảm bảo cung cấp thơng tin nhanh chóng, xác đầy đủ Đặc biệt việc tra cứu thông tin tài sản khách hàng chấp Tổ chức tín dụng chậm, thường có kết sau đến ngày chí hàng tuần - Ngân hàng Nhà nước cần hồn thiện quy chế, quy định mơi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng Ngân hàng Nhà nước cần rà soát lại văn chồng chéo, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tế để hệ thống văn ngành mang tính pháp lý cao, tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng Ngân hàng có hiệu chất lượng cao 3.3.3 Đối với Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam đầu não, đạo quản lý hoạt động chi nhánh, có Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam-Chi nhánh Thanh Hóa Chính hỗ trợ, tư vấn Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam tạo điều kiện cho chi nhánh Thanh Hóa hoạt động hiệu quả, góp phần làm vững mạnh Muốn ngân hàng cần phải: - Chủ động xây dựng hệ thống thông tin, số giúp cảnh báo trước nguy có rủi ro cao cần phòng tránh, xác định lĩnh vực, ngành có tiềm ẩn rủi ro cao - Đa dạng hoá danh mục đầu tư, đa dạng hố khách hàng, khơng tập trung cho vay loại khách hàng, ngành hàng hay lĩnh vực mà cần mở rộng đối tượng cho vay nhằm giảm thiểu phân tán rủi ro - Phần mềm xếp hạng tín dụng nội nên bố chí, xếp tiêu rõ ràng, sát với loại hình khách hàng Với tiêu đánh giá xếp hạng tại nhiều, rườm rà không rõ ràng Mặt khác phần mềm đánh giá xếp hạng tại thường cho cán tín dụng biết kết chấm điểm xếp hạng trước truyền lên cho lãnh đạo phê duyệt nên có tình trạng chỉnh sửa thơng tin tiêu tài cán tín dụng từ 83 hướng khách hàng chỉnh phương án theo hướng phù hợp với điểm số, điều dẫn đến tình trạng ban lãnh đạo khó biết chất thực tiêu cán tín dụng cố tình làm lệch Nên cải tiến phần mềm XHTD, không cho chỉnh sửa ngày tạo hồ sơ CBTD lãnh đạo nắm bắt thời gian làm hồ sơ CBTD, nên thêm phần “tình trạng” hồ sơ xếp theo “tình trạng” hồ sơ theo type “hồ sơ vay mới” “hồ sơ vay lại” để lãnh đạo xét duyệt hồ sơ có cân nhắc xét duyệt cho hợp lý nhanh - Cần đổi công nghệ hoạt động, trang bị thêm hệ thống phần mềm duyệt tín dụng tập trung, từ giám sát, lưu trữ hoạt động tín dụng chi nhánh, cán tín dụng Mẫu hợp đồng chấp hợp đồng tín dụng, hồ sơ đề nghị giải ngân cần trực tiếp in từ phần mềm không nên để tự lập in word excel nhằm tránh sai sót (hiện ngân hàng lớn áp dụng) - Cần thường xuyên tổ chức lớp kiểm tra nghiệp vụ cán tín dụng phần mềm trực tuyến để đánh giá chất lượng đội ngũ cán tín dụng chi nhánh để có giải pháp quy chế áp dụng phù hợp (các ngân hàng cổ phần thường xuyên áp dụng) 84 KẾT LUẬN Cùng với trình phát triển hội nhập kinh tế đất nước với kinh tế khu vực giới, môi trường cạnh tranh hệ thống ngân hàng không giới hạn phạm vi quốc gia mà còn mở rộng toàn cầu Sự hội nhập vừa tạo hội (tạo động lực thúc đẩy phát triển, tăng lực cạnh tranh thông qua: nâng cao lực quản trị điều hành, thúc đẩy tiến kỹ thuật công nghệ, minh bạch hố thơng tin ) vừa tạo thách thức (phải tuân theo chuẩn mực quốc tế, cạnh tranh công mạnh mẽ hơn) cho ngân hàng Việt Nam Đứng trước hội thách thức đòi hỏi NHTM Việt Nam phải khơng ngừng nâng cao chất lượng tín dụng để tăng lực tài khả cạnh tranh Khơng nằm ngồi xu hướng đó, PVcomBankViệt Nam nói chung Chi nhánh Thanh Hóa nói riêng nỗ lực việc giải vấn đề quản trị rủi ro hoạt động cho vay cá nhân Hiện nay, công tác quản trị rủi ro cho vay có vai trò quan trọng ngân hàng nói riêng hệ thống tài nói chung Việc đánh giá, thẩm định quản lý tốt khoản cho vay, khoản dự định giải ngân hạn chế rủi ro tín dụng mà ngân hàng gặp phải, tất yếu giảm bớt nợ xấu cho Ngân hàng Do vậy, việc nghiên cứu giải pháp để hạn chế quản trị rủi ro cho vay cá nhân công việc có ý nghĩa Trong q trình nghiên cứu tìm hiểu để thực đề tài, tơi hồn thành mục tiêu đề ra: Thứ nhất, trình bày vấn đề hạn chế rủi ro cho vay NHTM, từ hình thành nên sở lý luận để vận dụng vào phân tích thực tế Thứ hai, luận văn thực việc phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại PVcomBank nhánh Thanh Hóa Kết phân tích cho thấy hoạt động tín dụng chi nhánh Thanh Hóa đạt kết tốt với tốc độ tăng trưởng cao giai đoạn 2016 -2018 85 Ngân hàng tích cực áp dụng mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tiên tiến để kiểm sốt rủi ro, nhờ chất lượng tín dụng có bước cải thiện đáng kể Cơng tác quản lý rủi ro tín dụng cải thiển với nhiều mặt tích cực còn nhiều hạn chế cần điều chỉnh khắc phục Thứ ba, đề xuất giải pháp có tính thực tiễn khả thi để tăng cường hạn chế rủi ro cho vay cá nhân tại PVcomBank Thanh Hóa 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Cành (2007), “Phương pháp & phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế”, NXB Đại học quốc gia TP hồ Chí Minh Nguyễn Quang Chính (2012), Luận văn Thạc sĩ “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Đà Nẵng” Hồ Diệu (2001), Giáo trình tín dụng ngân hàng, Nhà xuất thống kê Nguyễn Đăng Dờn, (2013), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB lao động Vũ Cao Đàm (2008), “ Phương pháp nghiên cứu khoa học” NXB Khoa học kỹ thuật, Hà nội Hà Quang Đào (2005), “Một số giải pháp góp phần hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại”, Nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt nam, (Kỷ yếu hội thảo khoa học), tr 187 Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất giao thông vận tải Phạm Xuân Hòe (2005), “ Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhìn từ sách cho vay”, Nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt nam, (Kỷ yếu hội thảo khoa học), tr 1-6 Lê Duy Khánh (2009), “Những rủi ro từ việc chấp bất động sản giải pháp phòng ngừa hệ thống ngân hàng Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng (15), tr 20-21 10 Nguyễn Minh Kiều, (2009), “ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (Comercial Banking)”, NXB Thống kê 11 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ban hành ngày 16 tháng năm 2010 12 Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam, (2013), “Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cho vay” 13 Ngân hàng Đại Chúng Việt nam (2015), Hệ thống xếp hạng tín dụng nội 87 14 Ngân hàng Đại ChúngViệt nam Chi nhánh Thanh Hóa, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán nội, ngoại bảng năm 2016, 2017, 2018 15 Vũ Đưc Nhàn (2010), “ Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan”, 16 NHNN Thanh Hóa, (2015), Số liệu giám sát hoạt động TCTD địa bàn tỉnh Thanh Hóa 17 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt nam ngày 22/4/2005 18 Lê Văn Tề, (2009), “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, NXB Thống kê 19 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 21/01/2013 20 Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất thống kê 21 Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008), “Phân tích liệu với SPSS”, NXB Hồng Đức 22 Nguyễn Thị Thanh Sơn (2005), “Nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam”, Nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học, NHNN Việt Nam, tr.174 23 Đào Thị Huyền (2012), Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCO Sài Gịn, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 24 Vũ Mạnh Tiến (2015), Phân tích rủi ro tín dụng tạiNgân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Chi Nhánh Quảng Ninh, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh, Thái Nguyên 25 Lê Thị Thu Huyền (2015), Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Quốc gia, Hà Nội 88 26 Lê Minh Trung (2016), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 27 http://www.pvcombank.com.vn/ 89 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 PHIẾU ĐIỀU TRA LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ NHÂN VIÊN CỦA NGÂN HÀNG TMCP DAAIJ CHÚNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH HÓA Phần tự giới thiệu Kính thưa q ơng/bà, Hiện nay, tơi thực luận văn thạc sỹ tại trường Đại học Hồng Đức với đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam- Chi nhánh Thanh Hóa” Để tìm hiểu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đại ChúngViệt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa cách sát thực, cảm ơn mong muốn ông/bà với tư cách lãnh đạo cán nhân viên ngân hàng dành chút thời gian để đọc điền vào bảng câu hỏi Tất kết điều tra hoàn tồn giữ kín Trân trọng cảm ơn mong q ơng/bà hợp tác để tơi hồn thành luận văn I Thơng tin cá nhân Vị trí ơng/bà tại ngân hàng  Ban lãnh đạo (giám đốc, phó GĐ)  Trưởng phòng, phó trưởng phòng  Nhân viên Độ tuổi ông/bà  Dưới 30 tuổi  Từ 30-45 tuổi  Trên 45 tuổi Thời gian ông/bà công tác tại ngân hàng  Dưới năm  Từ 3-7 năm  Trên năm Chuyên ngành đào tạo  Tài ngân hàng  Chuyên ngành khác thuộc kinh tế  Khác II Nội dung khảo sát Công việc ông/bà phụ trách  Thẩm định/Tín dụng  Kế tốn  Khác Giới tính ơng/bà  Nam  Nữ Bằng cấp chuyên môn  Trung cấp, cao đẳng  Đại học  Trên đại học Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Chưa lần 90 Ơng/bà vui lịng đánh giá mức độ phổ biến nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng theo mức sau (khoanh trịn đánh dấu x vào ơng/bà lựa chọn): 1.Hồn tồn khơng đồng ý 2.Khơng đồng ý Đồng ý 5.Hồn tồn đồng ý 3.Bình thường Mức độ phổ biến Các nhận định Chưa thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Bố trí cán chưa hợp lý Quy trình tín dụng chưa thực đầy đủ, chuẩn xác Cơ cấu tín dụng chưa hợp lý 5 Hiệu công tác kiểm tra nội Thiếu kiểm tra, kiểm soát sau cho vay Thẩm định dự án đầu tư thiếu xác Sức ép tiêu tín dụng, cấp Chuyên môn, kinh nghiệm cán tín dụng, QLRR chưa cao 10 Thiếu thơng tin khách hàng q trình thẩm định 11 Thông tin khách hàng cung cấp thiếu để thẩm định 12 Thiếu thông tin qui hoạch, phát triển KT-XH địa bàn 13 Năng lực tài khách hàng yếu 14 Ngân hàng trung ương chưa làm tốt công tác dự báo cho giai đoạn phát triển 15 Môi trường kinh tế không ổn định 16 Mơi trường pháp lý chưa hồn thiện 17 Thiên tai, thời tiết không thuận lợi 18 Thủ tục bảo đảm tài sản tiền vay khó khăn, rườm rà 19 Tài sản đảm bảo khoản vay 20 Xử lý tài sản đảm bảo khó khăn 21 Hồ sơ chấp không chặt chẽ 22 Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích 23 Năng lực quản lý kinh doanh khách hàng yếu 24 Khách hàng khơng có thiện chí trả nợ 25 Khách hàng lừa đảo 26 Đánh giá chung : Chất lượng tín dụng Ngân hàng nào? Một lần nữa, xin chân thành cám ơn đóng góp q giá ơng/bà ! 91 PHỤ LỤC 02 KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA Hệ số Cronbach’s alpha = 0.824 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha N of Items Based on Standardized Items 824 821 18 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Correlatio Deleted Deleted n NH1.Chưa thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 57.29 101.873 492 811 NH2.Bố trí cán chưa hợp lý 57.38 104.291 426 814 NH3.Quy trình tín dụng chưa thực đầy đủ, chuẩn xác 57.26 102.037 518 810 NH4 Cơ cấu tín dụng chưa hợp lý 57.31 105.796 356 818 NH5.Hiệu công tác kiểm tra nội 57.40 104.874 396 816 NH6.Thiếu kiểm tra, kiểm soát sau cho vay 57.63 100.464 505 810 NH7.Thẩm định dự án đầu tư thiếu xác 57.61 95.854 657 799 NH8.Sức ép tiêu tín dụng, cấp 57.50 104.357 381 817 NH9.Chun mơn, kinh nghiệm cán tín dụng, QLRR chưa cao 57.61 99.819 541 807 NH15.Môi trường kinh tế không ổn định 57.34 106.314 379 823 NH16.Môi trường pháp lý chưa hoàn thiện 57.24 103.765 428 814 NH17.Thiên tai, thời tiết không thuận lợi 57.22 108.610 345 823 NH19.Tài sản đảm bảo khoản vay 57.57 107.388 360 823 NH20.Xử lý tài sản đảm bảo khó khăn 57.22 106.803 381 822 NH21.Hồ sơ chấp không chặt chẽ 57.34 104.489 364 818 NH22.Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích 57.58 105.894 330 819 NH23.Năng lực quản lý kinh doanh khách hàng yếu 57.52 101.866 470 812 NH24.Khách hàng khơng có thiện chí trả nợ 57.74 102.440 430 814 PHỤ LỤC 03 THỐNG KÊ MÔ TẢ VỀ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ Frequency Thường xuyên Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 4.3 4.3 4.3 103 89.6 89.6 93.9 Ít 6.1 6.1 100.0 Total 115 100.0 100.0 Thỉnh thoảng 92 PHỤ LỤC 04 THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG Statistics Valid 115 N Missing Mean 2.93 Median 3.00 Minimum Maximum Sum 337 Chất lượng tín dụng ngân hàng Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Không đồng ý 33 28.69 28.7 28.7 Bình thường 62 53.93 53.9 82.6 Đồng ý 15 13.04 13.0 95.7 4.34 4.3 100.0 115 100.0 100.0 Hoàn toàn đồng ý Total Nhận xét chung chất lượng tín dụng tại 60 53.93% 50 40 28.69% 30 20 13.04% 10 4.34% 0% Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng ý 93 PHỤ LỤC 05 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA VÀ KIỂM ĐỊNH KMO AND BARTLETT'S TEST KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 724 Adequacy Approx Chi-Square 1142.525 Bartlett's Test of Sphericity Df 153 Sig .000 Communalities Initial Extraction NH1.Chưa thường xuyên bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ 1.000 759 NH2.Bố trí cán chưa hợp lý 1.000 730 NH3.Quy trình tín dụng chưa thực đầy đủ, chuẩn xác 1.000 794 NH4 Cơ cấu tín dụng chưa hợp lý 1.000 806 NH5.Hiệu công tác kiểm tra nội 1.000 631 NH6.Thiếu kiểm tra, kiểm soát sau cho vay 1.000 836 NH7.Thẩm định dự án đầu tư thiếu xác 1.000 740 NH8.Sức ép tiêu tín dụng, cấp 1.000 604 NH9.Chun mơn, kinh nghiệm cán tín dụng, QLRR chưa cao 1.000 837 NH15.Môi trường kinh tế không ổn định 1.000 553 NH16.Mơi trường pháp lý chưa hồn thiện 1.000 749 NH17.Thiên tai, thời tiết không thuận lợi 1.000 655 NH19.Tài sản đảm bảo khoản vay 1.000 683 NH20.Xử lý tài sản đảm bảo khó khăn 1.000 728 NH21.Hồ sơ chấp không chặt chẽ 1.000 757 NH22.Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích 1.000 796 NH23.Năng lực quản lý kinh doanh khách hàng yếu 1.000 814 NH24.Khách hàng khơng có thiện chí trả nợ 1.000 665 94 Total Variance Explained Componen Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings t Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulati Variance ve % 4.707 26.152 26.152 4.707 26.152 26.152 3.724 20.688 20.688 3.081 17.118 43.270 3.081 17.118 43.270 2.931 16.282 36.970 2.158 11.988 55.258 2.158 11.988 55.258 2.369 13.159 50.128 1.830 10.169 65.427 1.830 10.169 65.427 2.205 12.253 62.381 1.360 7.555 72.981 1.360 7.555 72.981 1.908 10.600 72.981 769 4.270 77.252 626 3.476 80.728 554 3.078 83.806 500 2.777 86.582 10 473 2.628 89.210 11 398 2.210 91.421 12 372 2.069 93.490 13 291 1.614 95.104 14 242 1.342 96.446 15 231 1.282 97.728 16 205 1.140 98.868 17 128 711 99.579 18 076 421 100.000 95 PHỤ LỤC 06 THANG ĐIỂM XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH THANH HÓA Tổng số điểm Mức xếp hạng Ý nghĩa AAA Đây mức xếp hạng cao khả hoàn trả khoản vay khách hàng xếp hạng đặc biệt tốt AA Khách hàng xếp hạng AA có lực trả nợ khơng nhiều so với khách hàng xếp hạng cao Khả hoàn trả nợ khách hàng xếp hạng tốt A Khách hàng xếp loại A có nhiều khả chịu tác động tiêu cực yếu tố bên điều kiện kinh tế khách hàng xếp hạng cao Tuy nhiên khả trả nợ đánh giá tốt BBB Khách hàng xếp hạng BBB có số cho thấy khách hàng hồn tồn có khả hồn trả đầy đủ khoản nợ Tuy nhiên, điều kiện kinh tế bất lợi thay đổi yếu tố bên ngồi có nhiều khả việc làm suy giảm khả trả nợ khách hàng BB Khách hàng xếp hạng BB có nguy khả trả nợ nhóm từ B đến D Tuy nhiên khách hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng từ điều kiện kinh doanh, tài kinh tế bất lợi, ảnh hưởng có khả dẫn đến suy giảm khả trả nợ khách hàng B Khách hàng xếp hạng B có nhiều nguy khả trả nợ nhóm BB Tuy nhiên thời khách hàng có khả hồn trả vay Các điều kiện kinh doanh, tài kinh tế nhiều khả ảnh hưởng đến khả thiện trí trả nợ khách hàng Từ 56 đến 60 điểm CCC Khách hàng xếp hạng CCC thời bị suy giảm khả trả nợ, khả trả nợ khách hàng phụ thuộc vào độ thuận lợi điều kiện kinh doanh, tài kinh tế Trong trường hợp có yếu tố bất lợi xảy ra, khách hàng nhiều khả không trả nợ Từ 53 đến 56 điểm CC Khách hàng xếp hạng CC thời bị suy giảm nhiều khả trả nợ Từ 44 đến 53 điểm C Khách hàng xếp hạng C trường hợp thực thủ tục xin phá sản có động thái tương tự việc trả nợ khách hàng trì D Khách hàng xếp hạng D trường hợp khả trả nợ, tổn thất thực xảy ra; không xếp hạng D cho khách hàng mà việc khả trả nợ dự báo Từ 90 đến 100 điểm Từ 80 đến 90 điểm Từ 73 đến 80 điểm Từ 70 đến 73 điểm Từ 63 đến 70 điểm Từ 60 đến 63 điểm Dưới 44 điểm 96 PHỤ LỤC 087 : Kết phân tích đối tượng khảo sát Độ tuổi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Dưới 30 tuổi 45 39.1 39.1 39.1 Từ 30-45 tuổi 64 55.7 55.7 94.8 Trên 45 tuổi 5.2 5.2 100.0 115 100.0 100.0 Valid Total Giới tính Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam 51 44.4 44.3 44.3 Nữ 64 55.7 55.7 55.7 115 100.0 100.0 Total Vị trí ngân hàng Frequency Percent Ban lãnh đạo (Giám đốc, phó giám đốc) Valid Percent Cumulative Percent 2.6 2.6 2.6 Trưởng, phó phòng 20 17.4 17.4 20.0 Nhân viên 92 80.0 80.0 100.0 115 100.0 100.0 Valid Total Công việc phụ trách Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Thẩm định/Tín dụng 51 44.3 44.3 44.3 Kế toán 45 39.1 39.1 83.5 Khác 19 16.5 16.5 100.0 Total 115 100.0 100.0 Valid Bằng cấp chuyên môn Frequency Trung cấp, cao đẳng Percent Valid Percent Cumulative Percent 6.1 6.1 6.1 Đại học 91 79.1 79.1 85.2 Trên đại học 17 14.8 14.8 100.0 115 100.0 100.0 Valid Total Chuyên ngành đào tạo Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Tài ngân hàng 20 17.4 17.4 17.4 Chuyên ngành khác thuộc kinh tế 67 58.3 58.3 75.7 Khác 28 24.3 24.3 100.0 Total 115 100.0 100.0 Valid