(Luận văn) phân tích các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam bình dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TẠ THỊ MAI LÂM lu an n va p ie gh tn to PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM BÌNH DƯƠNG d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ z m co l gm @ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 an Lu n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TẠ THỊ MAI LÂM lu PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN an n va KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM BÌNH DƯƠNG p ie gh tn to TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN oa nl w d LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ u nf va an lu Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng ll oi m Mã số: 34 02 01 z at nh z Người hướng dẫn khoa học: TS NGÔ VĂN TUẤN m co l gm @ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 an Lu n va ac th si i TÓM TẮT Với định hướng phát triển trọng bán lẻ, tăng tỷ trọng khách hàng cá nhân giảm dần phục thuộc vào doanh nghiệp lớn, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, cải thiện chất lượng tín dụng nhằm đưa hoạt động ngân hàng phát triển ổn định bền vững, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương ngày hoàn thiện mặt để đáp ứng mục tiêu đặt Một yếu tố quan trọng cần xem xét đánh lu giá kỹ lưỡng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân khả trả nợ an khách hàng Ở đề tài này, tác giả sâu nghiên cứu phân tích nhân tố tác động va n đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát tn to triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương Trong đó, nhân tố ảnh hưởng đến ie gh khả trả nợ khách hàng cá nhân chia thành: đặc điểm nhân học p (giới tính, độ tuổi, tình trạng nhân), lực người vay (trình độ học vấn, đặc điểm nghề nghiệp, thu nhập), đặc điểm khoản vay (kích cở khoản vay, lãi suất, w oa nl thời hạn vay, hình thức vay, mục đích vay), rủi ro đạo đức (sử dụng tín dụng d mục đích), rủi ro tác nghiệp (chấm điểm tín dụng) an lu Nghiên cứu sử dụng thông tin thứ cấp liệu nợ vay 503 khách hàng cá va u nf nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình ll Dương thu thập khoảng thời gian năm từ 2015 đến 2018 Nghiên cứu m oi thơng qua mơ hình hồi quy OLS xét khía cạnh quy mơ trả nợ mơ hình Probit xét z at nh khía cạnh thời hạn trả nợ z Đề tài “Phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá @ gm nhân ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh l Nam Bình Dương” nhằm làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ m co mức độ tác động nhân tố để Ngân hàng xem xét hồn thiện cơng tác cá nhân an Lu đánh giá khả trả nợ từ định cho vay đối tượng khách hàng n va ac th si ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích nhân tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương” cơng trình nghiên cứu tơi, hỗ trợ từ Thầy hướng dẫn TS Ngô Văn Tuấn Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học nào, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn lu an Học viên n va tn to Tạ Thị Mai Lâm p ie gh d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si iii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn tơi tìm hiểu đúc kết nhiều kiến thức bổ ích liên quan hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Hiểu kiến thức liên quan đến hoạt động tín dụng nhân tố tác động đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Bình Dương Thời gian thực luận văn khoảng thời gian quý báu, hội để tổng kết kiến thức học, nghiên cứu thực tiễn đồng thời rút học q trình thực lu an Để hoàn thành luận văn cách tốt nhất, trước tiên xin gửi lời n va cảm ơn chân thành sâu sắc đến TS Ngô Văn Tuấn hướng dẫn giúp đỡ Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám Hiệu tất thầy cô ie gh tn to nhiệt tình thời gian thực luận văn p giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, đặc biệt Thầy Cô khoa Sau nl w Đại Học người ln nhiệt tình, hướng dẫn, giúp đỡ để tơi tích lũy d oa nhiều kiến thức bổ ích an lu Xin cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - va chi nhánh Nam Bình Dương đồng nghiệp hỗ trợ mặt số liệu ll u nf tạo điều kiện q trình cơng tác để tơi chun tâm thực đề tài nghiên cứu oi m Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè ln bên cạnh, luận văn z at nh chia sẻ động viên giai đoạn khó khăn để tơi vượt qua hồn thành z @ Cuối cùng, tơi xin kính chúc quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng thành phố l gm Hồ Chí Minh tiếp tục đạt nhiều thành cơng nghiệp giáo dục tồn thể gia đình, bạn bè có nhiều sức khỏe nhiều thành đạt m co Trân trọng! an Lu n va ac th si iv MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii lu DANH MỤC BẢNG ix an n va DANH MỤC HÌNH x gh tn to Giới thiệu chương p ie CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU nl w 1.1 Lý chọn đề tài d oa 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu an lu 1.3 Mục tiêu đề tài Mục tiêu tổng quát 1.3.2 Mục tiêu cụ thể ll u nf va 1.3.1 oi m 1.4 Câu hỏi nghiên cứu z at nh 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu z Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu l gm @ 1.5.1 m co 1.6 Phương pháp nghiên cứu an Lu 1.7 Nội dung nghiên cứu n va ac th si v 1.8 Đóng góp đề tài 10 1.9 Kết cấu đề tài 10 Kết luận chương 11 Giới thiệu chương 12 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 13 2.1 Cơ sở lý thuyết 13 lu an 2.1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng 13 Khái niệm tín dụng ngân hàng 13 2.1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 14 2.1.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng 15 n va 2.1.1.1 p ie gh tn to Tổng quan khả trả nợ KHCN 17 w 2.1.2 Tín dụng cá nhân 17 Các loại rủi ro xuất phát từ hình thức tín dụng cá nhân 17 2.1.2.3 Khả trả nợ KHCN 18 va Các nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ KHCN 19 ll u nf 2.1.3 an lu 2.1.2.2 d oa nl 2.1.2.1 Đặc điểm nhân học 19 2.1.3.2 Đặc điểm nghề nghiệp 21 2.1.3.3 Đặc điểm trình độ học vấn 21 2.1.3.4 Đặc điểm thu nhập 22 2.1.3.5 Đặc điểm khoản cho vay 22 2.1.3.6 Rủi ro đạo đức người vay 23 2.1.3.7 Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng 24 oi m 2.1.3.1 z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si vi Một số hành vi chi tiêu bất thường 24 2.1.3.8 2.2 Các nghiên cứu liên quan 24 Kết luận chương 35 Giới thiệu chương 36 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.1 Phương pháp nghiên cứu 37 lu 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 39 an n va 3.3 Mơ hình nghiên cứu 39 gh tn to Kết luận chương 55 p ie Giới thiệu chương 56 w CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57 oa nl 4.1 Thực trạng tình hình cho vay KHCN ngân hàng TMCP Đầu tư d Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương 57 an lu Tình hình kinh doanh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển va 4.1.1 ll u nf Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương giai đoạn 2016 – 2018 57 Thực trạng nợ xấu khách hàng cá nhân BIDV Nam Bình Dương 58 oi m 4.1.2 z at nh 4.2 Phân tích thống kê mơ tả biến nghiên cứu mơ hình 59 z Đặc điểm cá nhân 60 4.2.2 Đặc điểm khoản nợ vay 62 4.2.3 Khả trả nợ khoản vay 64 m co l gm @ 4.2.1 an Lu 4.3 Phân tích tương quan 65 n va ac th si vii 4.4 Phân tích kết hồi quy 66 4.4.1 Phân tích tượng đa cộng tuyến 66 4.4.2 Phân tích kết hồi quy 67 4.4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 72 Kết luận chương 79 Giới thiệu chương 80 lu an CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 81 va 5.1 Kết luận 81 n gh tn to 5.2 Khuyến nghị 82 p ie 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 83 5.3.1 Một số hạn chế đề tài 83 nl w Hướng nghiên cứu 83 d oa 5.3.2 va an lu Kết luận chương 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 u nf ll PHỤ LỤC 90 oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt Diễn giải BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Nam Bình Dương – Chi nhánh Nam Bình Dương CNTT Cơng nghệ thông tin NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại WTO Tổ chức thương mại quốc tế lu an n va p ie gh tn to nl w NH KH KHCN Ngân hàng d oa lu Khách hàng cá nhân ll u nf va an Khách hàng oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 81 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Thông qua việc nghiên cứu lý thuyết, phân tích thống kê mơ tả phân tích kinh tế lượng với số lượng mẫu 503 quan sát giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/12/2018, đề tài tiến hành tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV Nam Bình Dương Một số kết luận sau: lu Đối với nhóm biến số thuộc nhân học, có ba biến số đưa an vào mơ hình “Giới tính”, “Hơn nhân” “Độ tuổi”, biến số va n “Giới tính” có ảnh hưởng âm tới khả trả nợ nói chung Điều nói lên tn to việc ưa thích rủi ro nam giới khiến cho khả trả nợ giới thấp so p ie gh với nữ giới Nhóm biến số thứ hai thuộc lực người vay, bao gồm: “Trình độ học nl w vấn”, “Đặc điểm nghề nghiệp”, “Thu nhập” Cả ba biến số thể d oa ảnh hưởng định tới khả trả nợ Liên quan tới trình độ học vấn khách an lu hàng, khách hàng có trình độ sau đại học thể khả trả nợ tốt va so với nhóm cịn lại Xét riêng quy mơ trả nợ, nhóm khách hàng có trình độ sau u nf đại học, đại học cao đẳng có hiệu nhóm cịn lại Do có trình độ học ll vấn cao nên khách hàng có khả quản lý khoản nợ vay tốt thu m oi nhập tốt nhóm lại dẫn tới khả trả nợ tốt Đối với khách z at nh hàng có vị trí nghề nghiệp cao, vị trí lãnh đạo/quản lý, thể khả trả nợ z hai khía cạnh quy mơ trả nợ vay thời gian trả nợ vay tốt nhóm gm @ lại l Nếu xét riêng yếu tố thời gian trả nợ, ngồi khách hàng có vị trí trên, m co nhóm khách hàng “Chuyên viên” có hiệu so với nhóm khách hàng cơng thể tác động tiêu cực tới thời gian trả nợ an Lu nhân viên có nghề nghiệp khác, nhóm khách hàng cơng nhân viên n va ac th si 82 5.2 Khuyến nghị Trên sở kết nghiên cứu xác định Chương 4, tác giả đề xuất số khuyến nghị nhằm nâng cao khả trả nợ KHCN BIDV Nam Bình Dương sau: Thứ nhất, vấn đề thẩm định tín dụng: ngân hàng dựa vào kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ để thay đổi cấu trúc bảng xếp hạng tín dụng (các nhân tố đánh giá, cấu trúc điểm đánh giá) cho lu hợp lý Thêm vào đó, ngân hàng cần trọng tới việc xây dựng hệ thống thu an thập thông tin khách hàng cá nhân cách xác từ ban đầu, tránh để va n xảy trường hợp số liệu bị bóp méo (ví dụ: thu nhập khách hàng) cẩu thả tn to hay thông đồng cán tín dụng khách hàng Đồng thời phải có phương ie gh pháp giám sát hữu hiệu chế tài cụ thể cán cố tình sai phạm p Thứ hai, vấn đề kiểm sốt mục đích sử dụng vốn: Để tăng cường công nl w tác này, ngân hàng phải hồn thiện hoạt động thẩm định tín dụng ban đầu d oa Kế đến ngân hàng phải xây dựng hệ thống cảnh báo sớm hữu hiệu nguy an lu khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Thêm vào việc thết lập hệ thống báo cáo va định kỳ đột xuất tình hình sử dụng vốn khách hàng để tích hợp vào hệ u nf thống cảnh báo phải đảm bảo tính xác cao Điều có nghĩa ngân ll hàng phải thiết kế hoạt động giám sát chế tài dành cho cán tín dụng chịu oi m trách nhiệm theo dõi khoản vay z at nh Thứ ba, yếu tố giới tính: ngân hàng cần thận trọng với khoản z vay dành cho nam giới, điều có nghĩa ngân hàng cho mức trọng số @ gm cao nữ giới q trình thẩm định tín dụng m co l Thứ tư, yếu tố trình độ học vấn: ngân hàng đưa mức trọng số cao khách hàng có trình độ sau đại học thứ đến đại học/cao an Lu đẳng n va ac th si 83 Thứ năm, yếu tố vị trí cơng việc: việc phân loại yếu tố vị trí cơng việc khía cạnh vị trí chưa phân chia hết cấp độ cụ thể mà chia làm bốn cấp độ Tuy nhiên, bản, ngân hàng cần ưu tiên khoản vay khách hàng có vị trí nghề nghiệp cao thể cụ thể mặt trọng số bảng chấm điểm tín dụng Thứ sáu, xét theo khía cạnh hình thức vay, khoản vay tín chấp thể mức độ rủi ro cao Để hạn chế vấn đề này, việc thẩm định khách hàng kỹ lưỡng, ngân hàng cần có biện pháp hạn chế cho vay, ví dụ đưa cấu lu an vay hợp lý tín chấp chấp để đảm bảo mặt tổng thể tỷ lệ nợ xấu tín n va chấp giảm xuống to tn Thứ bảy, xét theo khía cạnh mục đích vay, khoản cho vay bất động ie gh sản cần hạn chế lại Đối với khoản vay hạn cấu thành nợ xấu, p việc giải nhanh chóng vấn đề ưu tiên hàng đầu Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu oa nl w 5.3 d 5.3.1 Một số hạn chế đề tài lu Số lượng mẫu nghiên cứu hạn chế có 503 mẫu hồ sơ vay u nf - va an Đề tài điểm hạn chế sau: ll khách hàng cá nhân chi nhánh BIDV Nam Bình Dương m Khả trả nợ KHCN BIDV Nam Bình Dương bị tác động oi - z at nh nhiều yếu tố bên biến độc lập đề cập nghiên l gm @ 5.3.2 Hướng nghiên cứu z cứu Trên sở hạn chế đề tài, tác giả đề xuất số hướng nghiên cứu m co tương lai sau: an Lu n va ac th si 84 Gia tăng kích cỡ mẫu khảo sát nghiên cứu, mở rộng phạm vi nghiên - cứu tất chi nhánh Ngân hàng BIDV địa bàn tỉnh Bình Dương tồn hệ thống BIDV Việt Nam để nâng cao mức độ tin cậy cho kết nghiên cứu tính phổ quát áp dụng vào thực tiễn Bổ sung thêm kỹ thuật vấn sâu chuyên gia lĩnh vực tín - dụng cá nhân NHTM, mở rộng mẫu nghiên cứu định tính để phát thêm yếu tố có ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng nhằm gia tăng mức độ giải thích kết nghiên cứu định lượng Thảo luận kết nghiên cứu phương pháp định tính để làm rõ lu - an va nguyên nhân tồn tại, phù hợp với thực trạng ngân hàng Trên n sở đó, giải pháp đề xuất gia tăng tính thực tiễn khả vận to p ie gh tn dụng Chi nhánh d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 85 Kết luận chương Chương kết luận lại kết nghiên cứu có chương tác động số yếu tố đến khả trả nợ KHCN BIDV Nam Bình Dương Trên sở đó, tác giả đề xuất khuyến nghị thích hợp dựa kết nghiên cứu nhằm hỗ trợ BIDV Nam Bình Dương việc đánh giá khả trả nợ KHCN, nâng cao chất lượng khách hàng, từ kiểm sốt tình trạng xảy nợ hạn chi nhánh lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tham khảo Tiếng Việt BIDV 2018, Báo thường cáo niên năm 2018, truy cập , [05/04/2019] Nguyễn Minh Kiều 2008, Giáo trình Tín dụng thẩm định tín dụng, NXB Tài chính, TP.HCM Nguyễn Minh Kiều 2009, Nghiệp vụ Ngân hàng đại, nhà xuất Thống Kê, TP.HCM lu an Nguyễn Ngọc Lê Ca 2011, Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng n va TMCP Ngoại thương Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế to Tp.HCM tn Phịng Kế Tốn BIDV Nam Bình Dương 2016, Báo cáo thường niên năm 2016, Phịng Kế Tốn BIDV Nam Bình Dương 2017, Báo cáo thường niên năm 2017, p ie gh [01/03/2016] Phịng Tài – Kế hoạch BIDV Nam Bình Dương 2018, Báo cáo thường d oa nl w [05/03/2017] Phịng Tài – Kế hoạch BIDV Nam Bình Dương 2018, Báo cáo tình hình va an lu niên năm 2018, [02/03/2018] u nf nợ xấu giai đoạn 2015 – 2018, [05/03/2019] Trương Đông Lộc Nguyễn Thanh Bình 2011, Các nhân tố ảnh hưởng ll m oi đến khả trả nợ hạn nơng hộ tỉnh Hậu Giang, tạp chí Cơng nghệ z at nh Ngân hàng, số 64, trang – 10 Vương Quân Hoàng cộng 2006, Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến z chí ngân hàng, số 5, trang 10 m co l gm @ khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Techcombank, tạp an Lu n va ac th si 87 Danh mục tài liệu tham khảo Tiếng Anh Antwi & ctg 2012, Risk Factors of Loan Default Payment in Ghana: A case study of Akuapem Rural Bank, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences C.A Wongnaa, D.Awunyo-Vitor 2013, Factors Affecting Loan Repayment Performance Among Yam Farmers in the Sene District, Ghana, Agris on-line Papers in Economics and Informatics 5(2):111-122 Chapman, J.M 1990, Factors Affecting Credit in personal Lending, National lu Bureau of Economics Research an va Deininger, K & Liu, J 2009, Determinants of repayment performance in Indian n Micro-Credit Groups, Working paper Development Research Group of World to Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier 2006, Credit Scoring for p ie gh tn Bank Vietnam's Retail Banking Market: Implementation and Implications for nl w Transactional Versus Relationship Lending, Maastricht research school of Duygan – Bump, B.& Grant, C 2008, Household Debt Repayment Behavior: an lu d oa Economics of Technology and Organizations what role institutions play?, Working paper, Federal Reserve Bank Of u nf Grant H.D & Addo J 2011, Determinants of loan repayment performance of ll va Boston m oi fishermen: empirical evidence from Ghana, Cercetari Agronomice in Moldova, z at nh vol XLIV, no Ifeanyi A.Ojiako and Blessing C.Ogbukwa 2012, Economic analysis of loan z gm @ repayment capa Wongnaa city of small holdercooperative farmers in Yewa North Local Government Area of Ogun State, Nigeria, African Journal of l m co Agricultural Research Vol 7(13), pp 2051-2062, April, 2012 an Lu n va ac th si 88 Kinyondo, A.A 2009, Determinants of loan repayment performance in microcredit institutions: Evidence from Tanzania, Working paper, University of Dar Es Salaam 10 Kohansal, R.K & Mansoori, H 2009, Factors Affecting on loan Repayment Performance of Farmers in Khorasan – Razavi Province of Iran, Working paper Ferdowsi University of Mashhad, Iran 11 Maharjan, K.H Loohawenchit, C & Meyer, R.I 1983, Small farmer loan repayment performance in Nepal Research paper series, Agricultural process lu service center of Nepal an va 12 Miller, S 2012, Risk Factors for Consumer Loan Default: A Censored Quantile n Regression Analysis, Working paper, University of Illinois Determinants of Loan Repayment of Microfinance, Internaional Journal of p ie gh tn to 13 Onyeagocha, S.U.O., Chidebelu, S.A.N.D., Okorji, E.C & Ukoha, A 2012, Social Science and Humanities, Vol.1 no.1 nl w 14 Shaik Abdul Majeeb Pasha 2014, Tolosa NEGESE Performance of Loan d oa Repayment, Determinants in Ethiopian Micro Finance – An Analysis, Eurasian an lu Journal of Business and Economics 2014 15 Sharma, M & Zeller, M 1997, Repayment Performance in Group-Based Credit va u nf Programs in Bangladesh: An Empirical Analysis, World Development, vol 25, ll no.10, pp 1731-1742,1997 m oi 16 Shileshi, M., Nyika, R.& Wangia, S 2012, Factors Affecting Loan Repayment z at nh Performance of Smallholder Farmers in East Hararghe, Ethiopia, Developing Country Studues, vol 2, no.11 z gm @ 17 Weber, R & Musshoff, O 2012, Price Volatility and farm income stabilization: Modelling Outcomes and Assessing Market and Policy Based Responses, m co l Working paper, Department Bank Germany an Lu n va ac th si 89 18 Zeller, M 1996, Determinats of repayment performance in aredut groups: the role of program design, untra-group risk pooling, and social cohesion in Madagascar, International Food policy Research Institute lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 90 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH Model R lu an R Square 889(a) 790 Adjusted R Std Error of Square the Estimate 782 13445 n va to gh tn Kiểm định F Sum of Df Mean F Sig 107.648 000(a) p ie Model Squares Square nl w Regression 33.082 17 1.946 487 018 d oa 8.804 Total va an lu Residual 41.886 504 ll u nf oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 91 Phân tích hồi quy Unstandardized Standardized Model Coefficients Sig 2.613 0.009 Coefficients an (Constant) 0.829 0.317 gender -0.248 0.018 -0.418 -13.62 married -0.014 0.013 -0.024 -1.09 0.276 age -0.001 0.001 -0.024 -0.994 0.32 edu2 -0.027 0.013 -0.047 -2.052 0.241 edu3 -0.028 0.013 -0.047 -2.063 0.04 edu4 -0.122 0.027 -0.115 -4.528 career4 -0.092 0.025 -0.132 -3.618 0.06 -0.077 0.024 -0.118 -3.28 0.301 -0.086 0.022 -0.145 -3.892 earnings -0.002 0.003 -0.016 -0.741 0.459 0.039 0.012 0.088 3.329 0.001 period 0.001 0.089 3.687 interest -0.166 0.006 -0.32 -10.756 tupe 0.19 0.023 0.368 11.243 0.001 purpose2 -0.04 0.015 -0.067 -2.7 0.077 purpose3 -0.2 0.02 -0.295 -9.79 0.002 score 0.004 0.001 0.074 3.203 0.151 control -0.025 0.018 -0.031 -1.41 0.159 n va Std Error Beta va lu B nl t p ie gh tn to career3 w career2 d oa an lu loan 0.005 ll u nf oi m z at nh z m co l gm @ a Dependent Variable: Ty le tra no an Lu n va ac th si 92 PHỤ LỤC 2: KIỂM ĐỊNH VI PHẠM GIẢ THÚT CỦA MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH Vay mua BDS Vay tieu dung Hinh thuc vay Lai suat Thoi han vay So tien vay Quan ly Cong nhan vien Sau dai hoc Pearson -0.012 -0.015 0.035 0.002 -0.07 -0.028 -0.072 -0.011 -0.058 -0.89* 0.232 0.735 0.439 0.961 0.118 0.531 0.107 0.807 0.197 0.047 503 503 503 503 lu Residual Dai hoc Standardized Lanh dao va Giả thuyết phương sai số không đổi an Corr n va tn to Sig 503 503 503 503 503 503 p ie gh N d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 93 PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG BIÊN CỦA CÁC BIẾN SỐ ĐỘC LẬP Average marginal effects Number of obs = 503 Mode VCE : OIM Expression : Pr (Y_Time), predict ( ) dy/dx w.r.t : Gender edu4 career4 career3 loan interest type purpose3 dy/dx P>│z│ Delta-method z Std Err [95% Interval] conf lu an n va -.1640582 0248402 -6.60 0.000 -.2127441 -.1153723 edu4 215598 0594986 3.62 0.000 0989828 3322131 career4 2357859 0482355 4.89 0.000 1412462 3303257 1001771 0277484 3.61 0.000 0457912 154563 0756824 0237963 3.18 0.001 0290424 1223222 gh tn to Gender p ie career3 oa nl w loan - 0311229 0140196 type 2654339 purpose3 - 0624503 0242187 -2.22 0.026 -.0586009 -.0036449 9.42 2102004 d interest va an lu 0281809 0.000 -.1099181 -.149826 ll u nf -2.58 0.010 3206675 oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 94 PHỤ LỤC 4: KIỂM ĐỊNH ANOVA LÃI SUẤT VAY THEO MỤC ĐÍCH VAY Multiple Comparisons Dependent Variable: Lai suat Dunnett C (I) Muc dich(J) Muc dich Mean vay vay Std Error 95% Interval Difference (IJ) Lower Upper Bound Bound 11873 -.2134 3476 Bất động sản -1.20408* 17065 -1.6087 -.7995 Sản xuất 11873 -.3476 2134 17445 -1.6847 -.8576 1.20408* 17065 7995 1.6087 1.27118* 17445 8576 1.6847 lu an Tiêu dùng -.06710* n va Sản xuất Confidence gh tn to Tiêu dùng 06710* p ie w Bất động sản -1.27118* d oa nl Bất động sản Sản xuất an lu Tiêu dùng ll u nf va The mean difference is significant at the 0.05 level oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 95 PHỤ LỤC 5: KIỂM ĐỊNH ANOVA LÃI SUẤT VAY THEO HÌNH THỨC VAY ANOVA Lai suat Sum of Squares lu an df Mean Square F Between Groups 214.525 214.525 Within Groups 763.880 501 1.525 Total 978.406 502 Sig 140.699 000 n va p ie gh tn to Mean Std Deviation Std Error 373 15.9418 96602 05002 130 17.4012 1.79736 15764 503 16.8720 1.39607 06225 oa nl w The chap N d Tin chap ll u nf va an lu Total oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si