Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại agribank chi nhánh tỉnh hưng yên

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu độc lập cá nhân Luận văn hồn thành sau q trình học tập, nghiên cứu thực tiễn, kinh nghiệm thân hướng dẫn TS.Lê Văn Chính Luận văn chưa cơng bố hình thứcnào Tác giả luận văn Bùi Thị Hồng Vân i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài này, học viên xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Lê Văn Chính tận tình hướng dẫn suốt q trình viết luậnvăn Học viên chân thành cảm ơn quý thầy, cô khoa Kinh tế, Trường đại học Thủy Lợi tận tình truyền đạt kiến thức thời gian học viên tham gia học tập Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu mà cịn kinh nghiệm quý báu để học viên tiếp tục phát huy công tác đơn vị Học viên xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên cho phép tạo điều kiện thuận lợi để học viên thực tập tiếp cận tài liệu, thu thập liệu hoàn thiện luận văn Cuối học viên kính chúc quý thầy cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao q Đồng kính chúc cơ, chú, anh, chị, đồng nghiệp công tác Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên mạnh khỏe, hạnh phúc đạt nhiều thành công công việc ii MỤC LỤC MỞĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝRỦI RO TÍN DỤNG TẠINGÂNHÀNG 1.1 Cơ sởlýluận .5 1.1.1 Ngân hàng thương mại quản lý rủi ro ngân hàngthươngmại .5 1.1.2 Vai trò quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàngthương mại 1.1.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàngthươngmại 1.1.4 Các tiêu đánh giá quản lý tín dụng Ngân hàngthươngmại 14 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tín dụng Ngân hàngthươngmại 16 1.2 Kinh nghiệm thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng học rút cho cơng tácquản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh tỉnhHưngYên 18 1.2.1 Kinh nghiệm thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng số Ngân hàngthươngmại .18 1.2.2 Bài học rút cho công tác quản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánhtỉnhHưngYên 22 Kết luậnchương1 23 CHƯƠNG 2THỰCT R Ạ N G QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANKCHI NHÁNH TỈNHHƯNGYÊN 24 2.1 Giới thiệu khái quát Agribank chi nhánh tỉnhHưng Yên 24 2.1.1 Thông tin chung Agribank chi nhánh tỉnhHưngYên 24 2.1.2 Hoạt động Agribank chi nhánh tỉnhHưngYên 26 2.1.3 Khái quát kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2019–2021 .27 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh tỉnhHưngYên 30 2.2.1 Cơ cấu dư nợ Agribank chi nhánh tỉnhHưngYên 30 2.2.2 Quy trình quản lý tín dụng Agribank chi nhánh tỉnhHưng Yên 34 2.2.3 Chính sách tín dụng củangânhàng 39 2.2.4 Nhận biết khoản vay cóvấn đề .40 2.2.5 Tài sản bảo đảmtiềnvay 41 iii 2.2.6 Hoạt động xửlýnợ 41 2.2.7 Dự phịng rủi rotíndụng 45 2.2.8 Kết khảo sát ý kiến cán nhân viên Agribank chi nhánh tỉnhHưngYên 46 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh tỉnhHưngYên 49 2.3.1 Nhân tốkháchquan 49 2.3.2 Nhân tốchủ quan 51 2.4 Đánh giá chung quản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh HưngYên 53 2.4.1 Những thành tựuđạtđược .53 2.4.2 Tồn tại, hạn chế công tác quản lý rủi ro tín dụng Agribankchinhánh tỉnhHưngYên 54 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế công tác quản lý rủi ro tín dụng củaAgribank chi nhánh tỉnhHưngYên 55 Kết luậnchương2 58 CHƯƠNG3 G I Ả I P H Á P T Ă N G C Ư Ờ N G QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠIAGRIBANK CHI NHÁNH TỈNHHƯNG YÊN 59 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển Agribank chi nhánh tỉnhHưngYên .59 3.1.1 Định hướng phát triển Agribank chi nhánh tỉnhHưngYên .59 3.1.2 Mục tiêu phát triển Agribank chi nhánh tỉnhHưngYên 59 3.2 Thời thách thức quản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh tỉnhHưngYên 62 3.2.1 Thờicơ 62 3.2.2 Thách thức .63 3.3 Một số giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánhtỉnhHưngYên .64 3.3.1 Nguyên tắc đề xuấtgiảipháp 64 3.3.2 Hoàn thiện quy trình quản lý rủi rotíndụng 65 3.3.3 Quản lý, giám sát chặt chẽ danh mụccho vay 71 3.3.4 Nâng cao nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu quản lýrủiro 73 iv 3.3.5 Tăng cường ứng dụng công nghệ ngân hàng đại công tácquảnlý rủi rotíndụng 75 3.3.6 Nhóm giải phápliênquan 77 3.4 Các kiến nghị nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánhtỉnhHưngYên .79 3.4.1 Đối với AgribankViệtNam .79 3.4.2 Đối với Ngân hàngnhànước 80 3.4.3 Đối vớiChínhphủ 81 KẾTLUẬN 82 TÀI LIỆUTHAM KHẢO 84 v DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Agribank chi nhánh tỉnh HưngYên[12] 26 Hình 2.1: Biểu đồ thể nguồn vốn giai đoạn 2019-2021 ngân hàng Agribankchi nhánh tỉnhHưngYên 28 Hình 2.2: Biểu đồ thể cấu dư nợ phân theo kỳ hạn giai đoạn 2019-2021 củangân hàng Agribank chi nhánh tỉnhHưngYên 31 Hình 2.3: Biểu đồ thể cấu dư nợ phân theo khách hàng giai đoạn 20192021của ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnhHưngYên 33 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ mơ hình quản lý tín dụng Agribank HưngYên[12] 34 Sơ đồ 2.3: Quy trình quản lý rủi ro tín dụng Agribank HưngYên[12] 35 Hình 2.4: Biểu đồ thể công tác thu hồi nợ sau xử lý giaiđoạn2019-2021 43 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Chỉ tiêu nguồn vốn giai đoạn 2019-2021 ngân hàng Agribank chi nhánhtỉnhHưngYên 27 Bảng 2.2: Chi tiêu tài giai đoạn 2019-2021 ngân hàng Agribank chi nhánhtỉnhHưngYên 30 Bảng 2.3: Cơ cấu dự nợ phân theo kỳ hạn giai đoạn 2019-2021 ngân hàngAgribank chi nhánh tỉnhHưngYên .30 Bảng 2.4 : Cơ cấu dư nợ phân theo khách hàng giai đoạn 2019-2021 ngân hàngAgribank chi nhánh tỉnhHưngYên 32 Bảng 2.5: Công tác thu hồi nợ sau xử lý giaiđoạn2019-2021 .43 Bảng 2.6: Bảng phân loại nhóm nợ ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yêngiai đoạn2019-2021 44 Bảng 2.7: Bảng trích lập sử dụng quỹ dự phòng rủi ro so với tổng dư nợ số dưbảo lãnh giaiđoạn 2019-2021 45 Bảng 2.8: Ý kiến đánh giá quản lý rủi ro Agribank chi nhánhHưngYên 48 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ Chữ viết tắt Giải thích Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank chi nhánh tỉnh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Hưng Yên chi nhánh tỉnh Hưng Yên ATM Máy rút tiền tự động BCTC Báo cáo tài CBTD Cán tín dụng DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa KHTW Kế hoạch trung ương NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NSNN Ngân sách Nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM NN Ngân hàng thương mại nhà nước RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng XHTDNB Hệ thống xếp hạng nội XLRR Xử lý rủi ro viii ix