50 động của biến ph thuộc Bài nghiên cứu sử d ng m hình h i quy dữ liệu bảng với 3 m hình cơ bản là Pooled OLS, FEM, REM Tuy nhiên các mô hình hay mắc khuyết tật như đa cộng tuyến, phương sai sai số t[.]
50 động biến ph thuộc Bài nghiên cứu sử d ng m hình h i quy liệu bảng với m hình Pooled OLS, FEM, REM Tuy nhiên mơ hình hay mắc khuyết tật đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi tự tương quan làm cho hệ số kh ng cịn có độ tin cậy m t nghĩa thống kê dẫn đến kết h i quy b sai lệch Vì vậy, nghiên cứu tiến hành kiểm đ nh số nhân Breusch Pagan Lagrange nhằm x c đ nh phù hợp mơ hình Rem Pooled OLS Kết kiểm đ nh cho thấy mô hình m hình t c động ngẫu nhiên REM lựa chọn Sau t c giả kiểm đ nh Hausman để kiểm tra độ phù hợp mơ hình REM FEM Kết kiểm đ nh cho thấy mơ hình REM phù hợp Cuối cùng, sau phát khuyết tật mơ hình (tự tương quan), t c giả hiệu chỉnh tự tương quan với xtregar để khắc ph c tượng 51 3.4 Kết kiểm định mơ hình ểm định Pooled OLS REM FEM ghi ựa chọn mơ hình Breusch Pagan Lagrange Breusch test for Random effect Pagan Test: Var(u)= Lagrange Chibar2(03)=240,09 Prob>Chibar2=0,000 Test H₀ difference in coefficients not Biến SP, systematic NPL, NIM, Chi2(03)= 7,044 EPS REM Prob > chi2=0,07 Hausman Test H₀ difference in mơ hình coefficients not g mc c systematic biến SP, Chi2(03)= 2,33 ROE, NIM, Prob > chi2=0,5 NPL Ngu n: Kết từ Eviews Bảng 3.6 kiểm định lựa chọn mơ hình 3.4.1 Kiểm định lựa chọn mơ hình REM Pooled OLS Để lựa chọn mơ hình REM Pooled OLS, nghiên cứu sử d ng kiểm đ nh Breusch Pagan Lagrange với giả thuyết: H₀: Khơng có t n c c t c động riêng biệt (chọn Pooled OLS) H₁: Có t n tác động riêng biệt (chọn REM) 52 Với mức nghĩa 5%, p-value =0,000 0,05 nên b c bỏ H₁, hay m hình kh ng có tương quan nhiễu biến độc lập nên chọn mơ hình REM Từ việc x c đ nh mơ hình REM phù hợp giả thuyết nghiên cứu, thu thập số liệu, tác giả thực mơ hình h i quy biến EPS tách chạy độc lập với ROE, thu kết sau: 53 B ến REM H số p-value EPS 0.000182*** 0.000058 NIM 0.145 0.147 NPL 0.0125 0.0765 Constant 8.827*** 0.51 Prob > F 0.0028 RQ-Squared 0.337 Ngu n: Kết từ Eviews Bản 3.7 ết hồ quy RE b ến độc lập EPS, NIM, NPL 54 REM H số p-value ROE 0.0439*** 0.0117 NIM 0.0436 0.151 NPL -0.00174 0.0717 Constant 9.001*** 0.508 Prob > F 0.000045 RQ-Squared 0.29 Ngu n: Kết từ Eviews Bản 3.8 ết hồ quy RE b ến độc lập ROE, NIM, NPL