Nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng agribank up

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 1.1 Rủi ro khoản hoạt động kinh doanh NHTM .4 1.1.1 Tổng quan khoản .4 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Cung khoản .4 1.1.1.3 Cầu khoản 1.1.1.4 Trạng thái khoản .5 1.1.2 Tổng quan rủi ro khoản 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Các số đánh giá rủi ro khoản .6 1.1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản 1.1.2.4 Hậu rủi ro khoản 10 1.2 Nâng cao lực quản trị rủi ro khoản hoạt động kinh doanh NHTM 11 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro khoản 11 1.2.2 Phương pháp quản trị rủi ro khoản 11 1.2.3 Chiến lược quản trị rủi ro khoản 15 1.2.3.1 Chiến lược tạo nguồn cung cấp khoản từ bên (quản trị khoản dựa vào tài sản Có) .15 1.2.3.2 Chiến lược tạo nguồn cung cấp khoản dựa vào tài sản Nợ 16 1.2.3.3 Chiến lược tạo nguồn cung cấp khoản từ cân đối tài sản Có tài sản Nợ (quản trị khoản cân bằng) 16 1.2.4 Nâng cao lực quản trị rủi ro khoản NHTM 18 1.2.4.1 Khái niệm nâng cao lực quản trị rủi ro khoản 18 1.2.4.2 Các tiêu chí xác định nâng cao lực quản trị rủi ro khoản…… 18 1.2.4.3 Ý nghĩa việc nâng cao lực quản trị rủi ro khoản 18 1.3 Thông lệ quốc tế quản trị rủi ro khoản 19 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro khoản số nước Thế giới……………………………………………………………………… …… 21 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro khoản Anh – Trường hợp Northern Rock…… .21 1.4.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro khoản NHTM Mỹ 22 1.4.3 Kinh nghiệm từ NHTM Australia 23 1.4.4 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng Việt Nam 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK - CHI NHÁNH BẮC ĐỒNG NAI 25 2.1 Tổng quan Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai 25 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai… 25 2.1.2 Bộ máy tổ chức mạng lưới hoạt động .25 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2021 28 2.1.3.1 Về hoạt động huy động vốn .28 2.1.3.2 Về hoạt động tín dụng .29 2.1.3.3 Về kết hoạt động kinh doanh 29 2.2 Bối cảnh kinh tế tác động đến việc quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2021 .30 2.3 Thực trạng khoản Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai……………………………………………………………………….31 2.4 Thực trạng quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai 41 2.4.1 Cơ sở pháp lý quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai 41 2.4.2 Nguyên tắc quản trị rủi ro khoản .41 2.4.3 Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro khoản 42 2.4.4 Các công cụ quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai 44 2.4.5 Quy trình quản trị khoản Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai .47 2.4.6 Chiến lược quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai năm vừa qua 50 2.5 Đánh giá thực trạng lực quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai 51 2.5.1 Những công tác đạt việc nâng cao lực quản trị rủi ro khoản… 51 2.5.2 Những hạn chế công tác quản trị rủi ro khoản 54 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 54 2.5.3.1 Nguyên nhân khách quan 55 2.5.3.2 Nguyên nhân chủ quan .56 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TPHCM………………………………………………………………… 61 3.1 Định hướng quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai giai đoạn 2013 – 2015 .58 3.2 Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM 58 3.2.1 Nhóm giải pháp chiến lược 58 3.2.2 Giải pháp tổ chức, điều hành .59 3.2.3 Giải pháp đảm bảo nguồn vốn tự có 60 3.2.4 Giải pháp nhân lực .61 3.2.5 Nhóm giải pháp hỗ trợ khác .61 3.3 Một số kiến nghị 65 3.3.1 Đối với Chính phủ 65 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 66 3.3.3 Đối với Hiệp hội ngân hàng 69 KẾT LUẬN .71 TÀI LIỆU THAM KHẢO .72 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ALCO: Ủy ban quản lý Tài sản nợ - Tài sản có ALM: Quản lý tài sản nợ - Tài sản có BCQT: Báo cáo quản trị CAR: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (Capital Adequacy Ratio) CNTT: Công nghệ thông tin CSH: Chủ sở hữu GTCG: Giấy tờ có giá HDB: Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh HĐQT: Hội đồng quản trị LCR: Tỷ lệ đảm bảo khoản (Liquidity Coverage Ratio) LDR: Tỷ lệ cho vay tiền gửi (Loan to Deposit Ratio) NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NPL: Trạng thái khoản ròng (Net Liquidity Position) NSFR: Tỷ lệ nguồn vốn ổn định (Net Stable Funding Ratio) NV&KDTT: Nguồn vốn Kinh doanh tiền tệ QTRR: Quản trị rủi ro RRTK: Rủi ro khoản TCTD: Tổ chức tín dụng TDH: Trung dài hạn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Một số tiêu hoạt động kinh doanh HDBank 28 Bảng 2.2: Chí số tài sản lỏng HDB qua năm .31 Bảng 2.3: Báo cáo tình trạng khoản rịng theo hợp đồng thời điểm cuối năm 34 Bảng 2.4: Rủi ro khoản ngân hàng thời điểm cuối năm 2021 40 Bảng 2.5 Các số rủi ro khoản 44 Lưu đồ 2.1: Quy trình quản trị khoản hàng ngày 47 Lưu đồ 2.2: Quy trình quản lý khoản hàng tháng 48 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng 27 Hình 2.2: Tổng vốn huy động HDB qua năm………………………… 28 Hình 2.3: Tổng dư nợ HDB qua năm………………………………… 29 Hình 2.4: Kết kinh doanh HDB qua năm………………………… 30 Hình 2.5: Chỉ số LDR HDB qua năm………………………………… 32 Hình 2.6: So sánh LDR HDB so với NHTMCP khác………………… 33 Hình 2.7: Tỷ lệ khả toán HDB điểm qua năm……… 36 Hình 2.8: Chỉ tiêu sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay TDH HDB qua năm …………………………………………………………………………… 37 Hình 2.9: Hệ số CAR HDB qua năm………………………………… 38 Hình 2.10: Tỷ lệ LCR HDB qua tháng ………………………………… 39 Hình 2.11: Tỷ lệ NSFR HDB qua tháng……………………………… 39 Hình 2.12: Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro khoản HDB…………… 42 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam bước thực tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đặt nhiều thách thức cho Ngân hàng thương mại Để tồn phát triển bắt buộc Ngân hàng thương mại phải cạnh tranh gay gắt, tình hình xuất ngày nhiều Ngân hàng nước ngoài, tập đồn tài đa quốc gia mạnh vốn, kỹ thuật công nghệ Do ngân hàng thương mại phải không ngừng củng cố nội lực, tăng quy mô vốn, mở rộng mạng lưới hoạt động, đại hóa cơng nghệ thơng tin, đưa thị trường nhiều sản phẩm đa dạng, linh hoạt…để đảm bảo sống cịn Chính cạnh tranh dễ dàng dẫn đến rủi ro hoạt động ngân hàng rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản…trong rủi ro khoản xem loại rủi ro nguy hiểm Thanh khoản quản trị khoản yếu tố định an toàn hoạt động ngân hàng thương mại Năm 2021 vừa qua năm đầy biến động thị trường tài giới nói chung tài Việt Nam nói riêng Đã có nhiều ngân hàng phải đối mặt với tình trạng căng thẳng khoản, ngân hàng khơng tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung khác bị khả khoản gây ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng hệ thống tài – ngân hàng Việt Nam Cùng với phát triển thị trường tài chính, hội rủi ro quản trị khoản ngân hàng thương mại gia tăng chứng tỏ tầm quan trọng khoản quản trị rủi ro khoản hoạt động kinh doanh ngân hàng, có ý nghĩa cấp bách lý luận thực tiễn Xác định rõ thuận lợi khó khăn trước mắt, Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai có giải pháp nhằm nâng cao khả quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Với mong muốn tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện tăng cường lực quản trị rủi ro khoản nhằm giúp cho Ngân hàng tránh xa nguy tính khoản đứng vững, cạnh tranh thị trường tài chính, tơi chọn đề tài “Nâng cao lực quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai” để làm đề tài luận văn cao học kinh tế Mục tiêu nghiên cứu: Dựa vào sở lý luận thực trạng nâng cao lực quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai, đề tài cung cấp kiến thức liên quan đến khoản, quản trị rủi ro khoản, đồng thời tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng việc nâng cao lực quản trị rủi ro khoản, từ xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề quản trị rủi ro khoản hoạt động Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu hoạt động nâng cao lực quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai giai đoạn từ năm 2018 – 2021 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu chủ yếu luận văn dựa phương pháp mô tả - giải thích, thống kê, so sánh – đối chiếu, phương pháp tổng hợp, phân tích để nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài: Quản trị rủi ro khoản phạm trù rộng lớn, có nhiều cách tiếp cận phân tích khác Ở tác giả sâu vào phân tích thực trạng nâng cao lực quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai để tìm mặt thuận lợi khó khăn, nguyên nhân đề xuất giải pháp để quản trị rủi ro khoản cách hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh tế đầy biến động Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục từ viết tắt…nội dung luận văn gồm 03 chương Chương 1: Tổng quan quản trị rủi ro khoản hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trang lực quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai Chương 3: Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bắc Đồng Nai