Nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại TAIPEI PUBON chi nhánh thành phố hồ chí minh

- Â A Ă Ự A Â H Ơ M TAIPEI FUBON CHI N T P Ố HỒ C MINH Ă – ăm 2013 - Â A Ă Ự A Â H M TAIPEI FUBON C NH T HỒ C MINH T Ơ P Ố – : 60340201 Ă A Â – ăm 2013 : LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hướng dẫn khoa học TS.Thân Thị Thu Thủy Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa công bố hình thức TP H Ch Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2013 Học viên Hoàng Thị B ch Liên MỤC LỤC T L M D ữ D D LỜI M Đ U 1 T nh cấp thiết đề tài M c tiêu nghiên cứu ối tượng Ph m vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CH NG 1: C S L LU N V QU N TR R I RO THANH HO N T I NGÂN HÀNG TH NG M I 1.1 Tổ qu ề ủ k â ươ 1.1.1 Các vấn đề chung kho n 1.1.1.1 Khái niệm kho n 1.1.1.2 Cung kho n c u kho n 1.1.1.3 Tr ng thái kho n 1.1.2 Các vấn đề chung rủi ro kho n 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro kho n 1.1.2.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro kho n 1.1.2.3 Tác đ ng rủi ro kho n đến ho t đ ng ngân hàng thương m i 1.2 Tổ qu ề qu ủ k â ươ 10 1.2.1 Khái niệm qu n trị rủi ro kho n 10 1.2.2 Các nhân tố nh hưởng đến qu n trị rủi ro kho n .11 1.2.3 Các nguyên tắc qu n trị rủi ro kho n 12 1.2.4 N i dung qu n trị rủi ro kho n: 14 1.2.3.1 Tổ chức qu n trị rủi ro kho n: 14 1.2.3.2 Nhận biết rủi ro kho n qua dấu hiệu thị trường 16 1.2.3.3 Lượng hóa rủi ro kho n 17 1.2.3.4 Kiểm soát rủi ro kho n 25 1.2.3.5 Tài trợ rủi ro kho n 27 1.2.5 Vai tr ho t đ ng qu n trị rủi ro kho n t i ngân hàng thương m i 27 1.3 ề qu à Tà ủ k k N â Nâ à T ươ T T ươ e Fu C ố Hồ C í M 28 1.3.1 Kinh nghiệm qu n trị rủi ro kho n t i ngân hàng thương m i giới 28 1.3.1.1 Ngân hàng Deustche 28 1.3.1.2 Ngân Hàng Thương M i Cổ Ph n Châu 30 1.3.2 Bài học kinh nghiệm qu n trị rủi ro kho n cho Ngân hàng Thương m i Taipei Fubon Chi nhánh thành phố H Ch Minh .32 u ươ 33 CH NG 2: THỰC TR NG QU N TR R I RO THANH HO N T I NGÂN HÀNG TH NG M I TAIPEI FUBON CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 34 2.1 G u ề Nâ ươ T e Fu C T ố Hồ C í Minh 34 2.1.1 Giới thiệu tập đoàn Tài ch nh Fubon 34 2.1.2 Giới thiệu Ngân hàng Thương m i Taipei Fubon Chi nhánh Thành phố H Ch Minh 35 2.1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 35 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức 36 2.1.2.3 Các ho t đ ng kinh doanh chủ yếu 37 2.1.2.4 Kết qu ho t đ ng kinh doanh giai đo n 2010 - 2012 .37 2.2 T ự Tà 2.3 T ự C ủ k Nâ T ươ T e Fu C ố Hồ C í M .40 Tà qu ủ k Nâ T ươ T e Fu ố Hồ C í M 44 2.3.1 Những quy định liên quan đến qu n trị rủi ro kho n 44 2.3.1.1 Quy định NHNN Việt Nam 44 2.3.1.2 Quy định ngân hàng thương m i Taipei Fubon 45 2.3.2 Tổ chức qu n trị rủi ro kho n t i Ngân hàng Thương m i Taipei Fubon Chi nhánh Thành phố H Ch Minh 45 2.3.2.1 Cơ cấu tổ chức qu n trị 45 2.3.2.2 Gi i pháp qu n trị rủi ro kho n 46 2.3.3 Thực tr ng qu n trị rủi ro kho n t i Ngân hàng Thương m i Taipei Fubon Chi nhánh Thành phố H Ch Minh 49 2.3.3.1 Mơ hình qu n trị rủi ro kho n t i Ngân hàng Thương m i Taipei Fubon Chi nhánh Thành phố H Ch Minh 49 2.3.3.2 Chiến lược qu n trị rủi ro kho n t i Ngân hàng Thương M i Taipei Fubon Chi nhánh Thành phố H Ch Minh 54 2.4 Đá T e Fu ự C qu Tà ủ k N â T ươ ố Hồ C í M 57 2.4.1 ánh giá thực tr ng qu n trị rủi ro kho n 57 2.4.1.1 Kết qu đ t 57 2.4.1.2 Những t n t i 58 2.4.1.3 Những nguyên nhân t n t i 59 2.4.2 ánh giá thực tr ng qu n trị rủi ro kho n t i TFBHCM qua kết qu kh o sát 61 2.4.2.1 Dữ liệu nghiên cứu 61 2.4.2.2 Thống kê mô t 62 2.4.2.3 Kết qu nghiên cứu 62 u ươ 66 CH NG 3: GI I PHÁP NÂNG CAO N NG LỰC QU N TR R I RO THANH HO N T I NGÂN HÀNG TH NG M I TAIPEI FUBON CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 67 3.1 Đ Tà ố Hồ C í M ể ủ Nâ T ươ T e Fu C 67 3.1.1 ịnh hướng phát triển 67 3.1.2 ịnh hướng chiến lược kinh doanh 68 3.1.3 ịnh hướng qu n trị kho n, 69 3.2 G â ự qu ủ k N â T ươ T e Fu C Tà ố Hồ C í M 70 3.2.1 Hoàn thiện cấu tổ chức b máy qu n trị rủi ro kho n 70 3.2.2 Xây dựng hệ thống ch nh sách qu n trị rủi ro kho n vững .71 3.2.3 Hoàn ch nh công c qu n lý ph c v việc nhận biết, đo lường theo dõi rủi ro kho n 72 3.2.4 Nâng cao chất lượng qu n trị rủi ro kho n 74 3.2.5 Chú trọng cấu qu n trị danh m c tài s n nợ tài s n có 77 3.2.6 Thắt chặt ho t đ ng kiểm tra, giám sát 79 3.2.7 Nâng cao chất lượng đ i ng nhân ph hợp với yêu c u qu n trị rủi ro kho n 79 3.2.8 Nâng cấp hệ thống sở h t ng, công nghệ thông tin 80 3.2.9 Xây dựng thương hiệu, hình nh danh tiếng Ngân hàng Thương m i Taipei Fubon t i Việt Nam 82 3.2.10 Chú trọng ho t đ ng khác liên quan đến vấn đề qu n lý rủi ro kho n 82 3.3 Cá 84 3.3.1 ối với H i sở ch nh Ngân hàng Thương m i Taipei Fubon 84 3.3.2 ối với Ngân hàng Nhà nước 85 u ươ 87 T LU N 88 TÀI LI U THAM H O PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VI T TẮT ALCO ALM BCBS BHTG BIS CN DTBB FSA FTP H QT NHNN NHTM NHTW NPL RMC RRTK TCTD TFB TFBHCM TSC TSN VN : H i đ ng qu n trị Tài s n – Nợ : Qu n trị Tài s n- Nợ : y ban Basel giám sát Ngân hàng : B o hiểm tiền gửi : Ngân hàng toán quốc tế : Chi nhánh : Dự trữ bắt bu c : y ban Dịch v Tài ch nh Anh : Cơ chế qu n lý vốn tập trung : H i đ ng qu n trị : Ngân hàng nhà nước : Ngân hàng thương m i : Ngân hàng trung ương : Tr ng thái kho n r ng : H i đ ng qu n lý rủi ro : Rủi ro kho n : Tổ chức t n d ng : Ngân hàng Thương M i Taipei Fubon : NHTM Taipei Fubon CN HCM : Tài s n có : Tài s n Nợ : Việt Nam DANH MỤC B NG B ng 2.1: M t số ch tiêu tài ch nh b n giai đo n 2010 - 2012 t i TFBHCM 37 B ng 2.2: Vốn điều lệ hệ số an toàn vốn tối thiểu giai đo n 2010- 2012 t i TFBHCM 40 B ng 2.3: Các ch số kho n từ H1 – H8 giai đo n 2010-2012 t i TFBHCM 41 B ng 2.4: Thang đáo h n tài s n nợ giai đo n 2010 - 2012 t i TFBHCM 50 B ng 2.5: Các ch số tr ng thái kho n giai đo n 2010 - 2012 t i TFBHCM 51 B ng 2.6: Tài s n dự trữ kho n huy đ ng giai đo n 2010- 2012 t i TFBHCM 52 B ng 2.7: Tình hình ngu n vốn giai đo n 2010 – 2012 t i TFBHCM 54 B ng 2.8: Tình hình tài s n giai đo n 2010 – 2012 t i TFBHCM 55 B ng 2.9: Tr ng thái kho n giai đo n 2010- 2012 t i TFBHCM 56 DANH MỤC H NH V ĐỒ TH Biểu đ 2.1 Chênh lệch thu nhập- chi ph giai đo n 2010 - 2012 ph t i TFBHCM 39 Biểu đ 2.2 Cơ cấu lợi nhuận giai đo n 2010-2012 ph t i TFBHCM 39 Biểu đ 2.3 Khe hở kho n giai đo n 2010 – 2012 t i TFBHCM 50 Biểu đ 2.4 Tr ng thái kho n t ch l y giai đo n 2010 – 2012 t i TFBHCM 50 Biểu đ 2.5 Kinh nghiệm làm việc lĩnh vực tài ch nh- ngân hàng 62 Biểu đ 2.6 ánh giá lực đ i ng cán b qu n trị rủi ro kho n t i TFBHCM 63 Biểu đ 2.7 ánh giá ch nh sách qu n trị rủi ro kho n t i TFBHCM .63 Biểu đ 2.8 ánh giá chế giám sát tuân thủ t i TFBHCM 64 Biểu đ 2.9 ánh giá ho t đ ng qu n lý t n d ng công tác xử lý nợ xấu t i TFBHCM 65 Biểu đ 2.10 ánh giá hệ thống công nghệ thông tin công tác dự báo t i TFBHCM 65 Biểu đ 2.11 ánh giá hiệu qu qu n trị rủi ro kho n t i TFBHCM 66 PHỤ LỤC P 1: Cá xá Tổ s ( N /Có) e 13: Tài sản tốn ngay: 1.1 Tổng tài s n “Có” toán bao g m: a) Số dư tiền mặt, giá trị sổ sách vàng t i qu ; b) Số dư tiền gửi, giá trị sổ sách vàng gửi t i Ngân hàng Nhà nước (trừ tiền gửi dự trữ bắt bu c); c) Ph n chênh lệch dương số dư tiền gửi không kỳ h n, giá trị sổ sách vàng gửi không kỳ h n gửi t i tổ chức t n d ng khác, trừ Ngân hàng Ch nh sách X h i số dư tiền gửi không kỳ h n, giá trị sổ sách vàng gửi không kỳ h n tổ chức t n d ng khác gửi t i tổ chức t n d ng; d) Ph n chênh lệch dương số dư tiền gửi có kỳ h n, giá trị sổ sách vàng gửi có kỳ h n đến h n toán gửi t i tổ chức t n d ng khác, trừ Ngân hàng Ch nh sách X h i số dư tiền gửi có kỳ h n, giá trị sổ sách vàng có kỳ h n đến h n toán tổ chức t n d ng khác gửi t i tổ chức t n d ng; đ) Giá trị sổ sách lo i trái phiếu, công trái Ch nh phủ Việt Nam, ch nh phủ ngân hàng trung ương nước thu c OECD phát hành Ch nh phủ Việt Nam, ch nh phủ ngân hàng trung ương nước thu c OECD b o l nh toán; e) Giá trị sổ sách t n phiếu Kho B c, t n phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành; g) Giá trị sổ sách trái phiếu ch nh quyền địa phương, công ty đ u tư tài ch nh địa phương, Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành; h) Giá trị sổ sách chứng khoán niêm yết Sở giao dịch chứng khoán t i Việt Nam, tối đa không vượt 5% tổng Nợ ph i tr ; i) Giá trị sổ sách lo i chứng khốn, giấy tờ có giá khác Ngân hàng Nhà nước chấp nhận cho tái chiết khấu lưu ký, giao dịch thực nghiệp v thị trường tiền tệ 1.2 Tổng Nợ ph i tr xác định b ng số dư kho n m c Tổng nợ ph i tr Tài sản toán ngày tiếp theo: 2.1 Tài s n “Có” đến h n tốn ngày kể từ ngày hôm sau bao g m: a) Số dư tiền mặt t i qu cuối ngày hôm trước; b) Giá trị sổ sách vàng cuối ngày hôm trước, kể c vàng gửi t i Ngân hàng Nhà nước, tổ chức t n d ng khác; c) Số dư tiền gửi t i Ngân hàng Nhà nước (trừ tiền gửi dự trữ bắt bu c), tiền gửi không kỳ h n t i tổ chức t n d ng khác cuối ngày hôm trước; d) Số dư tiền gửi có kỳ h n t i tổ chức t n d ng khác đến h n tốn ngày kể từ ngày hơm sau; đ) 95% giá trị lo i chứng khoán Ch nh phủ Việt Nam, ch nh phủ nước thu c OECD phát hành Ch nh phủ Việt Nam, ch nh phủ nước thu c OECD b o l nh toán nắm giữ đến cuối ngày hôm trước; e) 90% giá trị lo i chứng khoán tổ chức t n d ng ho t đ ng t i Việt Nam phát hành b o l nh toán, ngân hàng nước thu c OECD phát hành b o l nh toán nắm giữ đến cuối ngày hôm trước; g) 85% giá trị lo i chứng khoán khác niêm yết nắm giữ đến cuối ngày hôm trước; h) 80% số dư kho n cho vay có b o đ m, cho thuê tài ch nh, trừ nợ xấu, đến h n toán ngày tiếp theo, kể từ ngày hôm sau; i) 75% số dư kho n cho vay khơng có b o đ m, trừ nợ xấu, đến h n toán ngày tiếp theo, kể từ ngày hôm sau 2.2 Tài s n “Nợ” đến h n toán ngày kể từ ngày hôm sau bao g m: a) Số dư tiền gửi không kỳ h n tổ chức t n d ng khác cuối ngày hôm trước; b) Số dư tiền gửi có kỳ h n tổ chức t n d ng khác, tổ chức, cá nhân đến h n toán ngày tiếp theo, kể từ ngày hơm sau; c) 15% số dư bình qn tiền gửi không kỳ h n tổ chức (trừ tiền gửi tổ chức t n d ng khác), cá nhân thời gian 30 ngày liền kề trước kể từ ngày hôm trước Tổ chức t n d ng ph i xác định số dư bình quân để làm sở t nh toán; d) Số dư tiền vay từ Ch nh phủ, Ngân hàng Nhà nước đến h n toán ngày tiếp theo, kể từ ngày hôm sau; đ) Số dư tiền vay từ tổ chức t n d ng khác đến h n toán ngày tiếp theo, kể từ ngày hơm sau; e) Số dư giấy tờ có giá tổ chức t n d ng phát hành đến h n toán ngày tiếp theo, kể từ ngày hôm sau; g) Giá trị cam kết cho vay không hủy ngang khách hàng đến h n thực ngày kể từ ngày hôm sau; h) Giá trị cam kết b o l nh vay vốn khách hàng đến h n thực ngày tiếp theo, kể từ ngày hôm sau; i) Giá trị cam kết b o l nh toán, trừ ph n giá trị b o đ m b ng tiền, đến h n toán ngày tiếp theo, kể từ ngày hôm sau; k) Các kho n tiền l i, ph đến h n ph i tr vào ngày ngày tiếp theo, kể từ ngày hôm sau P 4: B NG CÂU HỎI u tiên, xin c m ơn Anh/Chị dành chút thời gian quý báu cho cu c K nh chào Anh/Chị! kh o sát Tôi học viên cao học trường i học Kinh Tế Tp.HCM, tiến hành nghiên cứu đề tài “ Nâng cao lực qu n trị rủi ro kho n t i NHTM Taipei Fubon Chi nhánh TPHCM ", nh m tìm gi i pháp nâng cao lực qu n trị rủi ro kho n t i NHTM Taipei Fubon Chi nhánh TPHCM Xin Anh/Chị tr lời giúp m t số câu hỏi sau c ng mong Anh/Chị lưu ý r ng quan điểm đúng, sai, tất c quan điểm Anh/Chị giúp ch cho nghiên cứu Chúc Anh/ Chị sức khoẻ, thành công công việc cu c sống! Anh/ Chị vui l ng đánh dấu (X) vào ô th ch hợp với chọn lựa (Dears, Firstly, thanks for spending your valuable time for this survey I am a graduate student at University of Economics, Ho Chi Minh City, currently carry out the research on the topic “Trengthen the capability in Liquidity risk Management at Taipei Fubon Commercial Bank- HCMC Branch” Please help me answer the below questions and kindly noted that there is no right or wrong for each point of view, all your opinion will be a much help for this study Wish you all always healthy and success in your life Please mark (X) in the appropriat e answer ) P 1: Cá â ố ủ k Câu hỏi sau tr lời b ng cách chọn mức điểm cho tác đ ng yếu tố đến NHTM: Mức 1: Không tác đ ng; Mức 2: Tác đ ng yếu; Mức 3: Tác đ ng vừa; Mức 4: Tác Tác đ ng m nh (The following questions are answered by by selecting a point for the impact of these factors to the liquidity risk of 1: No efect; 2: effect weakly; 3: Moderated effect; 4: Strongly effect; 5: Very strong effect) Phát biểu ( Statement) L i suất T giá Các yếu tỗ kinh tễ vĩ mô Niềm tin khách hàng Ký hiệu Không tác đ ng (Symbol) (No effect) Tác đ ng yếu Tác đ ng vừa (effect weakly) (Moderated effect) IR1 Tác đ ng m nh (Stron effect) EX1 MEC1 CB1 Năng lực qu n trị rủi ro Câu hỏi sau tr mức điểm tương ứng với (The following questions are answered the last factor is No 5) Xếp h ng ( Rank) L i suất T giá Các yếu tỗ kinh tễ vĩ mô Niềm tin khách hàng Năng lực qu n trị rủi ro ngân hàng Ph 2: Đá ự qu MC2 ủ k â ( Assessing the Bank capability in Liquidity risk management) Các câu hỏi sau tr lời b ng cách chọn mức điểm tương ứng với mức đ đ ng ý b n nhận định sau : Mức 1: Hồn tồn khơng đ ng ý ; Mức 2: Khơng đ ng ý; Mức 3: Bình thường ; Mức 4: ng ý; Mức 5: Hoàn toàn đ ng ý (The following questions are answered by by selecting a point appropriately with your agreenent on the state 1: Tota y don’t agree; 2: Don’t agree; 3: No opinion; 4: Agree; 5: Strongly agree) Phát biểu ( Statement) Ký hiệu (Symbol) N ực củ qu Hồn tồn khơng đ ng ý (Totally don’t agree) Khơng đ ng ý Bình thường (Don’t agree) (No opinion) ng ý Hoàn toàn đ ng ý ( Agree) (Strongl y agree) (The Capabi ity of Bank’s Managements) i ng cán b chuyên trách qu n trị rủi ro kho n ngân hàng có trình đ chuyên môn (The HR1 HR2 HR3 Bank’ iquidity risk management team have professiona qualifications) i ng cán b chuyên trách qu n trị rủi ro kho n ngân hàng có kinh nghiệm (The Bank’s management team have experience ) i ng cán b chuyên trách qu n trị rủi ro kho n ngân hàng có lực (The Bank’ iquidity risk management team have capacity) Cí sá qu ủ k ( he B n ’ policy on Liquidity Ris Ngân hàng có ch nh sách qu n trị rủi ro kho n rõ ràng, đ y đủ (Bank set the Liquidity Risk Management n ement) RP1 RP2 RP3 Policy completely and clearly) Ngân hàng có chiến lược qu n trị rủi ro kho n ph hợp với thực tế ho t đ ng t i Việt Nam (Bank’ strategies on liquidity risk management is in accordance with the practices in Vietnam) Ngân hàng có chiến lược qu n trị rủi ro kho n hiệu qu (Bank set theLiquidity Rrisk Management strategies effectively) Cơ sá uâ ủ (Bank’s mechanism of monitoring and comp iance ) Cơ chế giám sát tuân thủ ngân hàng đ y đủ chặt ch (Bank’s mechanism of monitoring and comp iance CM1 CM2 arecompletely and tightly) Việc thực chế giám sát tuân thủ ngân hàng nghiêm ngặt (Bank’s mechanism of monitoring and compliance are implemented strictly) Cơ qu í xử xấu (Bank’s credit management and handling bad debt ) Công tác qu n lý t n d ng xử lý nợ xấu ngân hàng chặt ch (Bank’s credit management and hand ing bad DM1 DM2 debt are closely tightly) Ho t đ ng qu n lý t n d ng xử lý nợ xấu ngân hàng hiệu qu (Bank’s credit management and handling bad debt are effectively) H ố ô ô ô ự (Information technology systems and forecasting) Hệ thống công nghệ thông tin đ i đáp ứng nhu c u qu n lý (Modern Information technology system IT meets the needs of management) Công tác dự báo ho t đ ng tốt ( Well forecasting) Đá u qu qu ủ Liquidity risk Management) k FC ủ â (Assessing the effectiveness of Bank’ Ngân hàng đ m b o ch số an toàn kho n ( The bank always ensures the safety liquidity index) ME1 Ngân hàng xử lý tốt công tác qu n trị cung c u kho n ( Bank handled well the management on supply and demand of liquidity) ME2 Hiệu qu dử d ng vốn cao ( Using Capital with high ME3 effectiveness) P T 3.1.4 N ó uổ â (Personal Information) ( group of age) Từ 25 (under 25) Từ 30-34 (from 30-34) 3.1.5 Số k í Dưới năm (below year) 6- 10 năm (6- 10 year) 3.1.6 G í Từ 25-29 (from 25-29) Ngoài 35 (over 35) 3- năm ( -5 year) Trên 10 năm (over103 year) (experience) (Sex) Nữ (Female) Nam (Male) Chân thành c m ơn Anh/Chị đ dành thời gian tr lời b ng câu hỏi này.( Thanks a lot for your contribution) Nếu anh chị quan tâm đến kết qu kh o sát, vui l ng để l i địa ch email, s gởi kết qu đến Anh/Chị (If you are interested in the results of the survey, please leave your contact information, we will send the results to you then) Tô ủ A /C (Contact information) Họ tên ( Name): Email: P 5: Đặ ể ủ Tố uk k sá ô 47 Kinh nghiệm 47 0 Trung bình 1,36 3,23 3,36 Sai số chu n ,486 ,560 ,640 Cực tiểu 2 Cực đ i 4 25 1,00 3,00 3,00 50 1,00 3,00 3,00 75 2,00 4,00 4,00 Ph n trăm 8,5 Giá trị ph n trăm 8,5 Ph n trăm t ch l y 8,5 - 10 Năm 22 46,8 46,8 55,3 Trên 10 Năm 21 44,7 44,7 100,0 Tổng 47 100,0 100,0 T n suất 30 Ph n trăm 63,8 Giá trị ph n trăm 63,8 Ph n trăm t ch l y 63,8 Nam 17 36,2 36,2 100,0 Tổng 47 100,0 100,0 Giá trị ph n trăm 6,4 Ph n trăm t ch l y 6,4 N Giá trị Giới t nh 47 Bỏ lỡ Ph n trăm T n suất Giá trị 3-5 Năm G Giá trị Nữ Tuổi í Tuổ T n suất Giá trị Từ 25-29 Ph n trăm 6,4 Từ 30-34 30 63,8 63,8 70,2 Ngoài 35 14 29,8 29,8 100,0 Tổng 47 100,0 100,0 P 6: B â ố suấ - Nhóm yếu tố tác đ ng đến rủi ro kho n IR1 Giá trị Tác đ ng vừa Tác đ ng m nh Tổng Ph n trăm 59,6 40,4 100,0 Giá trị ph n trăm 59,6 40,4 100,0 Ph n trăm t ch l y 59,6 100,0 T n suất 16 Ph n trăm 34,0 Giá trị ph n trăm 34,0 Ph n trăm t ch l y 34,0 26 55,3 10,6 55,3 10,6 89,4 100,0 47 100,0 100,0 Giá trị ph n trăm 14,9 80,9 Ph n trăm t ch l y 14,9 95,7 T n suất 28 19 47 EX1 Giá trị Tác đ ng yếu Tác đ ng vừa Tác đ ng m nh Tổng CB1 T n suất Giá trị Tác đ ng vừa Tác đ ng m nh 38 Ph n trăm 14,9 80,9 Tác đ ng m nh Tổng 47 4,3 100,0 4,3 100,0 100,0 Ph n trăm 23,4 76,6 100,0 Giá trị ph n trăm 23,4 76,6 100,0 Ph n trăm t ch l y 23,4 100,0 21 24 Ph n trăm 4,3 44,7 51,1 Giá trị ph n trăm 4,3 44,7 51,1 Ph n trăm t ch l y 4,3 48,9 100,0 47 100,0 100,0 MEC1 Giá trị Tác đ ng vừa Tác đ ng m nh Tổng T n suất 11 36 47 MC1 T n suất Giá trị Tác đ ng vừa Tác đ ng m nh Tác đ ng m nh Tổng - Nhóm xếp h ng tác đ ng yếu tố đến rủi to kho n IR2 Giá trị H ng H ng Tổng T n suất 39 47 Ph n trăm 83,0 17,0 100,0 Giá trị ph n trăm 83,0 17,0 100,0 Ph n trăm t ch l y 83,0 100,0 EX2 T n suất Giá trị H ng H ng Tổng Ph n trăm 17,0 83,0 100,0 39 47 Giá trị ph n trăm 17,0 83,0 100,0 Ph n trăm t ch l y 17,0 100,0 Giá trị ph n trăm 12,8 87,2 100,0 Ph n trăm t ch l y 12,8 100,0 Ph n trăm t ch l y 23,4 87,2 100,0 CB2 T n suất Giá trị H ng H ng Tổng Ph n trăm 12,8 87,2 100,0 41 47 MEC2 Giá trị H ng H ng H ng Tổng T n suất 11 30 Ph n trăm 23,4 63,8 12,8 Giá trị ph n trăm 23,4 63,8 12,8 47 100,0 100,0 Ph n trăm 76,6 23,4 100,0 Giá trị ph n trăm 76,6 23,4 100,0 MC2 Giá trị H ng H ng Tổng T n suất 36 11 47 Ph n trăm t ch l y 76,6 100,0 - Năng lực đ i ng cán b qu n trị rủi ro kho n HR1 Giá trị Khơng có ý kiến ng ý Hoàn toàn đ ng ý Tổng T n suất 25 Ph n trăm 53,2 Giá trị ph n trăm 53,2 Ph n trăm t ch l y 53,2 14 29,8 29,8 83,0 17,0 17,0 100,0 47 100,0 100,0 HR2 Giá trị T n suất 18 Ph n trăm 38,3 Giá trị ph n trăm 38,3 Ph n trăm t ch l y 38,3 Hoàn toàn đ ng ý 29 61,7 61,7 100,0 Tổng 47 100,0 100,0 ng ý HR3 Giá trị T n suất 33 Ph n trăm 70,2 Giá trị ph n trăm 70,2 Ph n trăm t ch l y 70,2 Hoàn toàn đ ng ý 14 29,8 29,8 100,0 Tổng 47 100,0 100,0 Ph n trăm 19,1 34,0 38,3 Giá trị ph n trăm 19,1 34,0 38,3 Ph n trăm t ch l y 19,1 53,2 91,5 100,0 ng ý - Ch nh sách qu n trị rủi ro kho n RP1 T n suất Giá trị Khơng đ ng ý Khơng có ý kiến ng ý 16 18 Hoàn toàn đ ng ý Tổng 8,5 8,5 47 100,0 100,0 13 Ph n trăm 8,5 27,7 Giá trị ph n trăm 8,5 27,7 25 53,2 53,2 89,4 10,6 10,6 100,0 47 100,0 100,0 15 14 Ph n trăm 12,8 31,9 29,8 Giá trị ph n trăm 12,8 31,9 29,8 Ph n trăm t ch l y 12,8 44,7 74,5 12 47 25,5 100,0 25,5 100,0 100,0 Ph n trăm 6,4 Giá trị ph n trăm 6,4 Ph n trăm t ch l y 6,4 19,1 19,1 25,5 29 61,7 61,7 87,2 12,8 12,8 100,0 47 100,0 100,0 RP2 T n suất Giá trị Không đ ng ý Khơng có ý kiến ng ý Hồn tồn đ ng ý Tổng Ph n trăm t ch l y 8,5 36,2 RP3 T n suất Giá trị Không đ ng ý Khơng có ý kiến ng ý Hồn tồn đ ng ý Tổng - Cơ chế giám sát tuân thủ CM1 T n suất Giá trị Không đ ng ý Khơng có ý kiến ng ý Hồn tồn đ ng ý Tổng CM2 Ph n trăm 6,4 20 42,6 42,6 20 42,6 42,6 91,5 8,5 8,5 100,0 47 100,0 100,0 Khơng đ ng ý Khơng có ý kiến ng ý Hoàn toàn đ ng ý Tổng 48,9 T n suất Giá trị Ph n trăm t ch l y 6,4 Giá trị ph n trăm 6,4 - Công tác qu n lý t n d ng xử lý nợ xấu DM1 Giá trị T n suất 24 Ph n trăm 51,1 Giá trị ph n trăm 51,1 Ph n trăm t ch l y 51,1 19 40,4 40,4 91,5 8,5 8,5 100,0 47 100,0 100,0 Ph n trăm 6,4 Giá trị ph n trăm 6,4 Ph n trăm t ch l y 6,4 Không đ ng ý 12 25,5 25,5 31,9 Khơng có ý kiến 27 57,4 57,4 89,4 10,6 10,6 100,0 47 100,0 100,0 Khơng có ý kiến ng ý Hồn tồn đ ng ý Tổng DM2 T n suất Giá trị Hoàn tồn khơng đ ng ý ng ý Tổng - Hệ thống công nghệ thông tin công tác dự báo IT Ph n trăm 2,1 Giá trị ph n trăm 2,1 Ph n trăm t ch l y 2,1 17 36,2 36,2 38,3 21 44,7 44,7 83,0 17,0 17,0 100,0 47 100,0 100,0 T n suất Giá trị Khơng đ ng ý Khơng có ý kiến ng ý Hoàn toàn đ ng ý Tổng FC Ph n trăm 14,9 Giá trị ph n trăm 14,9 Ph n trăm t ch l y 14,9 31 66,0 66,0 80,9 19,1 19,1 100,0 47 100,0 100,0 T n suất Giá trị Khơng đ ng ý Khơng có ý kiến ng ý Tổng - ánh giá hiệu qu qu n trị rủi ro kho n ME1 Ph n trăm 8,5 Giá trị ph n trăm 8,5 Ph n trăm t ch l y 8,5 38 80,9 80,9 89,4 10,6 10,6 100,0 47 100,0 100,0 Ph n trăm 6,4 Giá trị ph n trăm 6,4 Ph n trăm t ch l y 6,4 10 21,3 21,3 27,7 22 46,8 46,8 74,5 Hoàn toàn đ ng ý 12 25,5 25,5 100,0 Tổng 47 100,0 100,0 Ph n trăm 14,9 Giá trị ph n trăm 14,9 Ph n trăm t ch l y 14,9 Khơng có ý kiến ng ý 27 13 57,4 27,7 57,4 27,7 72,3 100,0 Tổng 47 100,0 100,0 T n suất Giá trị Không có ý kiến ng ý Hồn tồn đ ng ý Tổng ME2 T n suất Giá trị Không đ ng ý Khơng có ý kiến ng ý ME3 T n suất Giá trị Không đ ng ý CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH P 2: S ĐỒ C C U TỔ CH C TFBHCM HỘI SỞ CHÍNH TỔNG GIÁM ĐỐC Giám đốc phận KHDN vừa & nhỏ Giám đốc phận KHDN lớn Giám đốc phận Hành chính, Kiểm sốt nội & Tn thủ Giám đốc phận KHDN vừa & nhỏ Trưởng phòng Quản tr tín dụng Giám đốc phận Tác nghiệp Giao dịch viên trưởng Kế tốn trưởng Trưởng phịng Quan hệ khách hàng Cán Hành Cán CNTT Giao dịch viên Cán dịch vụ khách hàng Nhân viên tạp vụ Cán Quan hệ khách hàng Kế toán viên Cán Quan hệ khách hàng Lái xe Giám đốc phận Phát triển sản phẩ m doanh nghiệp Chuyên viên thẩm định tín dụng Giám sát Thanh tốn quốc tế Giám sát chuyển tiền Cán Kiểm soát nội & tuân thủ Trưởng phòng Quan hệ khách hàng Giám đốc phận Nguồn vốn kinh doanh ngoại tệ Cán Thanh toán quốc tế Cán Chuyển tiền Cán Quản trị tín dụng Cán bộ phận Nguồn vốn kinh doanh ngoại tệ Cán phụ trách khoản vay Cán Thanh toán Nhân viên nấu ăn ( Nguồn: báo cáo nội TFBHCM) Cập nhật ngày 22/4/2013 P NĂM 2010 2011 2012 Mar-13 Tiền USD 153,150,312 139,230,489 119,904,316 109,174,200 TÀI SẢN VND 578,405,713,001 551,408,847,019 514,353,189,418 396,374,561,909 Tiền USD 21,001,235 22,447,090 24,882,129 29,335,228 TÀI SẢN VND 310,316,546,778 232,678,766,908 119,356,459,219 216,130,794,394 Tiền USD 28,556,174 26,245,220 34,857,910 32,704,522 TÀI SẢN VND 11,241,237,575 77,533,963,367 176,757,671,234 173,005,137,967 Tiền USD 6,235,423 6,051,673 90,000 TÀI SẢN VND 2,325,412,263 1,186,777,785 19,000,000,000 6,000,000,000 Tiền USD 18,913,417 17,297,754 15,545,777 14,655,138 TÀI SẢN VND 287,097,312 246,144,775,516 193,370,461,500 189,515,495,981 NĂM 2010 2011 2012 Mar-13 NĂM 2010 2011 2012 Mar-13 NĂM 2010 2011 2012 Mar-13 NĂM 2010 2011 2012 Mar-13 3: B NG TỔNG T TÀI S N NỢ Đ N H N T I THỜI ĐIỂM CUỐI N M 2011 2012 2013 Tổng 3,477,847,419,785 3,451,301,469,620 3,011,720,283,066 2,670,254,799,509 TÀI SẢN- NỢ ĐẾN HẠN TRONG 30 NGÀY NỢ Tiền USD VND Tổng 185,112,157 672,173,414,032 4,176,716,770,356 175,642,971 649,228,008,965 4,307,519,808,953 227,230,827 660,321,085,088 5,393,084,749,844 186,335,302 479,772,558,769 4,360,764,228,825 Tiền USD -31,961,845 -36,412,482 -107,326,511 -77,161,102 Trạng thái ròng VND -93,767,701,031 -97,819,161,946 -145,967,895,670 -83,397,996,860 Tổng -698,869,350,571 -856,218,339,333 -2,381,364,466,778 -1,690,509,429,316 Tổng 707,911,927,798 700,206,757,428 637,601,442,031 827,124,923,178 TÀI SẢN- NỢ ĐẾN HẠN TỪ 31 ĐẾN 90 NGÀY NỢ Tiền USD VND Tổng 28,132,115 97,643,849,995 630,241,051,175 26,239,321 85,624,325,448 632,136,903,236 5,053,087 81,647,122,818 186,892,818,854 8,570,338 74,916,697,199 253,419,697,063 Tiền USD -7,130,880 -3,792,231 19,829,042 20,764,890 Trạng thái ròng VND 212,672,696,783 147,054,441,460 37,709,336,401 141,214,097,195 Tổng 77,670,876,623 68,069,854,192 450,708,623,177 573,705,226,115 Tổng 551,866,723,743 624,169,405,527 902,778,220,714 854,174,922,183 TÀI SẢN- NỢ ĐẾN HẠN TỪ 91 ĐẾN 180 NGÀY NỢ Tiền USD VND Tổng 2,235,412 93,215,413,714 135,536,233,698 2,050,880 88,392,152,263 131,107,880,903 2,375,333 56,898,853,306 106,372,289,030 2,444,402 36,044,761,055 86,956,765,911 Tiền USD 26,320,762 24,194,340 32,482,577 30,260,120 Trạng thái ròng VND -81,974,176,139 -10,858,188,896 119,858,817,928 136,960,376,912 Tổng 416,330,490,045 493,061,524,624 796,405,931,684 767,218,156,272 Tổng 120,374,440,499 127,231,023,029 20,874,520,000 6,000,000,000 TÀI SẢN- NỢ ĐẾN HẠN TỪ 181 ĐẾN NĂM NỢ Tiền USD VND Tổng 279,814 32,417,819,715 37,715,258,363 253,468 25,415,761,315 30,694,992,819 197,827 13,706,655,395 17,826,996,151 34,786 229,662,021,295 230,386,544,103 Tiền USD 5,955,609 5,798,205 -107,827 -34,786 Trạng thái ròng VND -30,092,407,452 -24,228,983,530 5,293,344,605 -223,662,021,295 Tổng 82,659,182,136 96,536,030,210 3,047,523,849 -224,386,544,103 Tổng 358,355,907,956 606,422,395,828 517,157,904,856 494,752,710,245 TÀI SẢN- NỢ ĐẾN HẠN TRÊN NĂM NỢ Tiền USD VND Tổng 58,917 1,115,416,644 21,776 453,550,528 18,021,544 375,352,718,432 15,636,633 325,679,792,124 Tiền USD 18,854,500 17,275,978 -2,475,767 -981,495 Trạng thái ròng VND 287,097,312 246,144,775,516 193,370,461,500 189,515,495,981 Tổng 357,240,491,312 605,968,845,300 141,805,186,424 169,072,918,121 ... t i Ngân hàng Thương m i Taipei Fubon Chi nhánh Thành phố H Ch Minh 49 2.3.3.2 Chi? ??n lược qu n trị rủi ro kho n t i Ngân hàng Thương M i Taipei Fubon Chi nhánh Thành phố H Ch Minh ... n trị rủi ro kho n t i ngân hàng thương m i 1 - Chương 2: Thực tr ng qu n trị rủi ro kho n t i ngân hàng thương m i Taipei Fubon Chi nhánh Thành phố H Ch Minh - Chương 3: Gi i pháp nâng cao lực. .. trị rủi ro kho n 46 2.3.3 Thực tr ng qu n trị rủi ro kho n t i Ngân hàng Thương m i Taipei Fubon Chi nhánh Thành phố H Ch Minh 49 2.3.3.1 Mơ hình qu n trị rủi ro kho n t i Ngân