Nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại TAIPEI PUBON chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

- Â N A Ă Ự A Â H Ơ M TAIPEI FUBON CHI T P Ố HỒ C MINH Ă – ăm 2013 - Â A Ă Ự A M Â TAIPEI FUBON C HỒ C H NH T MINH T Ơ P Ố – : 60340201 Ă A Â – ăm 2013 : LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hướng dẫn khoa học TS.Thân Thị Thu Thủy Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa công bố hình thức TP H Ch Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2013 Học viên Hoàng Thị B ch Liên MỤC LỤC T L M D ữ D D LỜI M Đ U 1 T nh cấp thiết đề tài M c tiêu nghiên cứu ối tượng Ph m vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CH NG 1: C S NGÂN HÀNG TH 1.1 Tổ qu L LU N V QU N TR R I RO THANH HO N T I NG M I ề ủ k â ươ 1.1.1 Các vấn đề chung kho n 1.1.1.1 Khái niệm kho n 1.1.1.2 Cung kho n c u kho n 1.1.1.3 Tr ng thái kho n 1.1.2 Các vấn đề chung rủi ro kho n 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro kho n 1.1.2.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro kho n 1.1.2.3 Tác đ ng rủi ro kho n đến ho t đ ng ngân hàng thương m i 1.2 Tổ qu ề qu ủ k â ươ 10 1.2.1 Khái niệm qu n trị rủi ro kho n 10 1.2.2 Các nhân tố nh hưởng đến qu n trị rủi ro kho n 11 1.2.3 Các nguyên tắc qu n trị rủi ro kho n 12 1.2.4 N i dung qu n trị rủi ro kho n: 14 1.2.3.1 Tổ chức qu n trị rủi ro kho n: 14 1.2.3.2 Nhận biết rủi ro kho n qua dấu hiệu thị trường 16 1.2.3.3 Lượng hóa rủi ro kho n 17 1.2.3.4 Kiểm soát rủi ro kho n 25 1.2.3.5 Tài trợ rủi ro kho n 27 1.2.5 Vai tr ho t đ ng qu n trị rủi ro kho n t i ngân hàng thương m i 1.3 ề qu à T ủ k k N â ố Hồ C í M N â T ươ T T ươ e Fu 27 C 28 1.3.1 Kinh nghiệm qu n trị rủi ro kho n t i ngân hàng thương m i giới 28 1.3.1.1 Ngân hàng Deustche 28 1.3.1.2 Ngân Hàng Thương M i Cổ Ph n Châu 30 1.3.2 Bài học kinh nghiệm qu n trị rủi ro kho n cho Ngân hàng Thương m i Taipei Fubon Chi nhánh thành phố H Ch Minh 32 u CH ươ 33 NG 2: THỰC TR NG QU N TR R I RO THANH HÀNG TH HO N T I NGÂN NG M I TAIPEI FUBON CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 34 2.1 G u ềN â ươ T e Fu C T ố Hồ C í Minh 34 2.1.1 Giới thiệu tập đoàn Tài ch nh Fubon 34 2.1.2 Giới thiệu Ngân hàng Thương m i Taipei Fubon Chi nhánh Thành phố H Ch Minh 35 2.1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 35 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức 36 2.1.2.3 Các ho t đ ng kinh doanh chủ yếu 37 2.1.2.4 Kết qu ho t đ ng kinh doanh giai đo n 2010 - 2012 37 2.2 T ự T k ố Hồ C í M 2.3 T ự C T ủ qu N â T ươ T e Fu C 40 ủ ố Hồ C í M k N â T ươ T e Fu 44 2.3.1 Những quy định liên quan đến qu n trị rủi ro kho n 44 2.3.1.1 Quy định NHNN Việt Nam 44 2.3.1.2 Quy định ngân hàng thương m i Taipei Fubon 45 2.3.2 Tổ chức qu n trị rủi ro kho n t i Ngân hàng Thương m i Taipei Fubon Chi nhánh Thành phố H Ch Minh 45 2.3.2.1 Cơ cấu tổ chức qu n trị 45 2.3.2.2 Gi i pháp qu n trị rủi ro kho n 46 2.3.3 Thực tr ng qu n trị rủi ro kho n t i Ngân hàng Thương m i Taipei Fubon Chi nhánh Thành phố H Ch Minh 49 2.3.3.1 Mơ hình qu n trị rủi ro kho n t i Ngân hàng Thương m i Taipei Fubon Chi nhánh Thành phố H Ch Minh 49 2.3.3.2 Chiến lược qu n trị rủi ro kho n t i Ngân hàng Thương M i Taipei Fubon Chi nhánh Thành phố H Ch Minh 54 2.4 Đá T e Fu ự C qu T ủ k ố Hồ C í M N â T ươ 57 2.4.1 ánh giá thực tr ng qu n trị rủi ro kho n 57 2.4.1.1 Kết qu đ t 57 2.4.1.2 Những t n t i 58 2.4.1.3 Những nguyên nhân t n t i 59 2.4.2 ánh giá thực tr ng qu n trị rủi ro kho n t i TFBHCM qua kết qu kh o sát 61 2.4.2.1 Dữ liệu nghiên cứu 61 2.4.2.2 Thống kê mô t 62 2.4.2.3 Kết qu nghiên cứu 62 u CH ươ 66 NG 3: GI I PHÁP NÂNG CAO N NG LỰC QU N TR R I RO THANH HO N T I NGÂN HÀNG TH NG M I TAIPEI FUBON CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 67 3.1 Đ T ố Hồ C í M ể ủ N â T ươ T e Fu C 67 3.1.1 ịnh hướng phát triển 67 3.1.2 ịnh hướng chiến lược kinh doanh 68 3.1.3 ịnh hướng qu n trị kho n, 69 3.2 G T â ự qu e Fu C T ủ ố Hồ C í M k N â T ươ 70 3.2.1 Hoàn thiện cấu tổ chức b máy qu n trị rủi ro kho n 70 3.2.2 Xây dựng hệ thống ch nh sách qu n trị rủi ro kho n vững 71 3.2.3 Hồn ch nh cơng c qu n lý ph c v việc nhận biết, đo lường theo dõi rủi ro kho n 72 3.2.4 Nâng cao chất lượng qu n trị rủi ro kho n 74 3.2.5 Chú trọng cấu qu n trị danh m c tài s n nợ tài s n có 77 3.2.6 Thắt chặt ho t đ ng kiểm tra, giám sát 79 3.2.7 Nâng cao chất lượng đ i ng nhân ph hợp với yêu c u qu n trị rủi ro kho n 79 3.2.8 Nâng cấp hệ thống sở h t ng, công nghệ thông tin 80 3.2.9 Xây dựng thương hiệu, hình nh danh tiếng Ngân hàng Thương m i Taipei Fubon t i Việt Nam 82 3.2.10 Chú trọng ho t đ ng khác liên quan đến vấn đề qu n lý rủi ro kho n 82 3.3 Cá 84 3.3.1 ối với H i sở ch nh Ngân hàng Thương m i Taipei Fubon 84 3.3.2 ối với Ngân hàng Nhà nước 85 u ươ 87 T LU N 88 TÀI LI U THAM PHỤ LỤC H O DANH MỤC CHỮ VI T TẮT ALCO ALM BCBS BHTG BIS CN DTBB FSA FTP H QT NHNN NHTM NHTW NPL RMC RRTK TCTD TFB TFBHCM TSC TSN VN : H i đ ng qu n trị Tài s n – Nợ : Qu n trị Tài s n- Nợ : y ban Basel giám sát Ngân hàng : B o hiểm tiền gửi : Ngân hàng toán quốc tế : Chi nhánh : Dự trữ bắt bu c : y ban Dịch v Tài ch nh Anh : Cơ chế qu n lý vốn tập trung : H i đ ng qu n trị : Ngân hàng nhà nước : Ngân hàng thương m i : Ngân hàng trung ương : Tr ng thái kho n r ng : H i đ ng qu n lý rủi ro : Rủi ro kho n : Tổ chức t n d ng : Ngân hàng Thương M i Taipei Fubon : NHTM Taipei Fubon CN HCM : Tài s n có : Tài s n Nợ : Việt Nam DANH MỤC B NG B ng 2.1: M t số ch tiêu tài ch nh b n giai đo n 2010 - 2012 t i TFBHCM 37 B ng 2.2: Vốn điều lệ hệ số an toàn vốn tối thiểu giai đo n 2010- 2012 t i TFBHCM 40 B ng 2.3: Các ch số kho n từ H1 – H8 giai đo n 2010-2012 t i TFBHCM 41 B ng 2.4: Thang đáo h n tài s n nợ giai đo n 2010 - 2012 t i TFBHCM 50 B ng 2.5: Các ch số tr ng thái kho n giai đo n 2010 - 2012 t i TFBHCM 51 B ng 2.6: Tài s n dự trữ kho n huy đ ng giai đo n 2010- 2012 t i TFBHCM 52 B ng 2.7: Tình hình ngu n vốn giai đo n 2010 – 2012 t i TFBHCM 54 B ng 2.8: Tình hình tài s n giai đo n 2010 – 2012 t i TFBHCM 55 B ng 2.9: Tr ng thái kho n giai đo n 2010- 2012 t i TFBHCM 56 DANH MỤC H NH V ĐỒ TH Biểu đ 2.1 Chênh lệch thu nhập- chi ph giai đo n 2010 - 2012 ph t i TFBHCM 39 Biểu đ 2.2 Cơ cấu lợi nhuận giai đo n 2010-2012 ph t i TFBHCM 39 Biểu đ 2.3 Khe hở kho n giai đo n 2010 – 2012 t i TFBHCM 50 Biểu đ 2.4 Tr ng thái kho n t ch l y giai đo n 2010 – 2012 t i TFBHCM 50 Biểu đ 2.5 Kinh nghiệm làm việc lĩnh vực tài ch nh- ngân hàng 62 Biểu đ 2.6 ánh giá lực đ i ng cán b qu n trị rủi ro kho n t i TFBHCM 63 Biểu đ 2.7 ánh giá ch nh sách qu n trị rủi ro kho n t i TFBHCM 63 Biểu đ 2.8 ánh giá chế giám sát tuân thủ t i TFBHCM 64 Biểu đ 2.9 ánh giá ho t đ ng qu n lý t n d ng công tác xử lý nợ xấu t i TFBHCM 65 Biểu đ 2.10 ánh giá hệ thống công nghệ thông tin công tác dự báo t i TFBHCM 65 Biểu đ 2.11 ánh giá hiệu qu qu n trị rủi ro kho n t i TFBHCM 66