THÔNG TIN TÀI LIỆU
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH THEO TIÊU CHUẨN BASEL II Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Họ tên học viên:VƯƠNG THÙY NGÂN Hà Nội, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH THEO TIÊU CHUẨN BASEL II Ngành: Tài – Ngân hàng – Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 83.40.201 Họ tên học viên: VƯƠNG THÙY NGÂN Người hướng dẫn: PGS, TS NGUYỄN VIỆT DŨNG Hà Nội, 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu tài liệu nêu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tất nội dung tham khảo kế thừa trích dẫn tham chiếu đầy đủ Tác giả Vương Thùy Ngân ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ biết ơn tới giáo viên hướng dẫn PGS, TS Nguyễn Việt Dũng nhiệt tình hướng dẫn, bảo đồng hành tác giả suốt q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tác giả xin cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học Ngoại thương, đặc biệt thầy giáo Khoa Tài - Ngân hàng, Khoa sau đại học hỗ trợ cho tác giả việc tìm kiếm tài liệu, góp ý chỉnh sửa luận văn Bên cạnh đó, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo ngân hàng, lãnh đạo phòng ban, anh chị cán công nhân viên, khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch nhiệt tình giúp đỡ trình nghiên cứu Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè động viên, ủng hộ tạo điều kiện tốt để hồn thành khóa học luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Vương Thùy Ngân iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU .vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN viii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO TIÊU CHUẨN BASEL II 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng hoạt động NHTM 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Những chỉ số đánh giá mức độ rủi ro tín dụng .6 1.1.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.1.5 Hậu rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng nền kinh tế 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II NHTM 11 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 11 1.2.2 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng nhân tớ ảnh hưởng .12 1.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II NHTM .15 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II số ngân hàng giới học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam .27 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II số ngân hàng giới 27 1.3.2 Bài học kinh nghiệm về việc quản trị RRTD theo Basel II cho Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam .29 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO TIÊU CHUẨN BASEL II TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 31 2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Sở giao dịch 31 iv 2.1.1 Lịch sử hình thành 31 2.1.2 Kết hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch 33 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 39 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 42 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 41 2.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch theo tiêu chuẩn Basel II 43 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn BASEL II ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 53 2.3.1 Những kết đạt 53 2.3.2 Hạn chế 54 2.3.3 Nguyên nhân 63 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO TIÊU CHUẨN BASEL II TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH .64 3.1 Định hướng phát triển chi nhánh về Quản trị rủi ro tín dụng 64 3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động Quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank - Chi nhánh Sở giao dịch 65 3.2.1 Hồn thiện mơ hình Quản lý rủi ro tín dụng phù hợp với tiến trình phát triển 65 3.2.2 Hồn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng 66 3.2.3 Củng cớ hồn thiện hệ thớng thơng tin cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng .71 3.2.4 Cải cách cấu tổ chức máy nhân quản lý rủi ro tín dụng 72 3.2.5 Tăng cường quản lý rủi ro cấp độ danh mục, ngành hàng .74 3.2.6 Chuyển đổi mơ hình tổ chức kinh doanh theo thơng lệ q́c tế .75 v 3.2.7 Hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro tín dụng theo hướng lượng hóa rủi ro 75 3.2.8 Đảm bảo phối hợp giữa quản lý RRTD quản lý rủi ro tác nghiệp 76 3.3 Kiến nghị 76 3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 76 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Việt Nam 78 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .81 vi DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tín hiệu cảnh báo khoản cho vay có vấn đề 22 Bảng 1.2: Chỉ tiêu chất lượng tài sản mơ hình tiêu rủi ro tài 24 Bảng 2.1: Kết huy động vốn SGD từ 2014-2018 33 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động SGD 34 Bảng 2.3: Tình hình hoạt động bảo lãnh SGD 35 Bảng 2.4: Hoạt động toán xuất SGD 36 Bảng 2.5: Hoạt động toán nhập SGD 36 Bảng 2.6: Kết kinh doanh từ năm 2015-2018 SGD 37 Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ SGD theo loại hình khách hàng 39 Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ theo thời hạn SGD 40 Bảng 2.9: Cơ cấu dư nợ theo tỷ lệ tài sản bảo đảm SGD 41 Bảng 2.10: Phân loại nợ Vietcombank - chi nhánh Sở giao dịch giai đoạn 20152018 42 Bảng 2.11: Thang điểm xếp hạng hệ thống XHTDNB Doanh nghiệp 48 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng theo nguyên nhân phát sinh Sơ đồ 1.2: Các cấu phần quản lý rủi ro tín dụng chủ yếu 14 Sơ đồ 1.3: Nội dung Basel II 18 Sơ đồ 1.4: Quy trình quản lý rủi ro thơng thường 21 Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank 44 Sơ đồ 2.2: Mơ hình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội ngân hàng 47 Sơ đồ 3.1: Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng 65 Biểu đồ 2.1: Kết huy động vốn SGD từ 2010-2018 34 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TÊN VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ BCTC Báo cáo tài CBTD Cán tín dụng DNTN Doanh nghiệp tư nhân DPRR Dự phòng rủi ro HĐBT Hội đồng trưởng HĐQT Hội đồng quản trị KH Khách hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHNT Ngân hàng ngoại thương NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phịng giao dịch RRTD Rủi ro tín dụng SGD Sở giao dịch TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo TW Trung ương VCSH Vốn chủ sở hữu XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội viii TĨM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Luận văn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch theo tiêu chuẩn Basel II” kết nghiên cứu sở lý luận quản trị rủi ro nói riêng, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch thông qua việc tìm hiểu quy định, quy trình, báo cáo chi nhánh Luận văn bao gồm chương: - Chương 1: Tổng quan quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại theo tiêu chuẩn Basel II: Trình bày sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng - Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch: Giới thiệu khái quát ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch, phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II Vietcombank Sở Giao Dịch dựa nguồn số liệu chi nhánh, hệ hống Vietcombank - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch:Từ định hướng, chiến lược phát triển thời gian tới Vietcombank nói chung chi nhánh Sở Giao Dịch nói riêng, kết hợp với đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II , luận văn nêu giải pháp theo nhóm tiêu chí đánh giá Bên cạnh đó, luận văn nêu lên số kiến nghị với Vietcombank Trụ sở nhằm hỗ trợ chi nhánh việc phát triển tốt quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II
Ngày đăng: 08/04/2023, 15:40
Xem thêm: