Tác động của ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông đến hiệu quả tài chính các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC ĐÀI TRANG TÁC ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC ĐÀI TRANG TÁC ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THƠNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUỲNH HOA Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tác giả Nguyễn Ngọc Đài Trang ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô trường Đại học Ngân Hàng trang bị cho kiến thức truyền đạt cho kinh nghiệm quý báu làm tảng cho việc thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Quỳnh Hịa tận tình hướng dẫn bảo để tơi hồn thành luận văn cao học Cuối gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân ln tin tưởng, động viên tạo điều kiện tốt cho học tập Trân trọng! iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: Tác động ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thơng đến hiệu tài ngân hàng thương mại Việt Nam Nội dung: Nghiên cứu tiến hành đo lường tác động việc ứng dụng công nghệ thơng tin – truyền thơng hiệu tài NHTM VN Nghiên cứu thực nghiệm tiến hành liệu gồm 30 NHTM Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 Chỉ số ROA sử dụng để đo lường hiệu tài NHTM VN Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông ngân hàng đo lường số ICT yếu tố cấu thành ICT hạ tầng nhân lực, ứng dụng nội bộ, ứng dụng trực tuyến, hạ tầng kỹ thuật Phương pháp nghiên cứu định lượng chọn để thực nghiên cứu Mơ hình hồi quy dạng tuyến tính xây dựng Bằng thống kê mô tả sơ ban đầu, chứng minh tính tin cậy đầy đủ liệu Tiếp theo kiểm định hồi quy mơ hình, sau lựa chọn phương pháp xử lý tượng đa cộng tuyến, phương sai thay đổi, tự tương quan, nội sinh kết ước lượng xác Các kết phục vụ tốt cho việc trả lời câu hỏi nghiên cứu đề nhằm thực mục tiêu đề tài Các kết ước lượng hồi quy mơ hình cho thấy hệ số có ý nghĩa thống kê Kết ước lượng hồi quy liệu 30 NTHM VN giai đoạn 2013 – 2020 cho thấy mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT – TT tác động tích cực đến hiệu tài yếu tố đầu tư hạ tầng nhân lực, ứng dụng nội ứng dụng trực tuyến tác động ngược chiều với hiệu tài Điều với phần lớn giả thiết kỳ vọng ban đầu phù hợp với hầu hết nghiên cứu trước Dựa kết thực nghiệm, tác giả đề xuất số hàm ý sách nằm thúc đẩy hiệu ứng dụng CNTT-TT cho ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn tới Từ khố: cơng nghệ thơng tin, truyền thơng, hiệu tài chính, ngân hàng thương mại iv ABSTRACT Title of the thesis: Impact of information and communication technology application on financial performance of Vietnamese commercial banks Contents: The study measures the impact of the application of information and communication technology on financial performance of Vietnamese commercial banks The empirical study was conducted on a dataset of over 30 Vietnamese commercial banks in the period 2010-2020 ROA is used to measure the financial performance of Vietnamese commercial banks The level of information and communication technology application in banks is measured by the ICT index and ICT components such as human infrastructure, internal applications, online applications, and technical infrastructure Quantitative research method was chosen to carry out the study A linear regression model was built By initial preliminary descriptive statistics, the reliability and completeness of this data set have been proved Next, regression test the models, then choose the method to handle the phenomena of multicollinearity, variance, autocorrelation, and endogenousness to give the most accurate estimation results These results serve well to answer the research questions set out to accomplish the main objective of the study The regression estimation results of the model show that the coefficients are statistically significant The results of regression estimation on the dataset of 30 Vietnamese NTHMs for the period 2013-2020 show that the level of readiness to apply ICT has a positive impact on financial performance and factors such as investment in human infrastructure, Internal applications and online applications have a negative impact on financial performance This is true for most of the initial expectations and is also consistent with most previous studies Based on the experimental results, the author proposes some policy implications for promoting the effectiveness of ICT application for Vietnamese commercial banks in the coming period Keywords: information technology, communication, financial efficiency, commercial banking v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN II TÓM TẮT LUẬN VĂN III ABSTRACT IV MỤC LỤC V DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VIII DANH MỤC BẢNG IX DANH MỤC BIỂU ĐỒ X CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Đóng góp đề tài 1.6 Kết cấu luận văn TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Chỉ số đo lường mức độ sẵn sàng ứng dụng phát triển công nghệ thông tin – truyền thông 2.1.1 Chỉ số ICT 2.1.2 Các số cấu thành ICT ngân hàng thương mại 2.1.3 Phương pháp tính số ICT tiêu cấu thành ICT 2.1.3.1 Chuẩn hoá liệu 2.1.3.2 Phương pháp tính số ICT 10 2.1.3.3 Phương pháp đo lường tiêu Hạ tầng kỹ thuật 10 2.1.3.4 Phương pháp đo lường tiêu Ứng dụng CNTT nội ngân hàng 12 2.1.3.5 Phương pháp đo lường tiêu Dịch vụ trực tuyến ngân hàng .13 2.2 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu 14 2.2.1 Khái niệm hiệu tài ngân hàng 14 vi 2.2.2 Chỉ số đo lường hiệu tài ngân hàng .15 2.2.3 Các nhân tố tác động đến hiệu tài ngân hàng 16 2.2.3.1 Nhóm yếu tố đại diện mức độ ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông vào hoạt động ngân hàng 16 2.2.3.2 Các nhân tố đặc trưng ngân hàng 17 2.2.3.3 Các nhân tố từ môi trường vĩ mô 19 2.3 Tổng quan nghiên cứu trước 20 2.3.1 Các nghiên cứu nước 20 2.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam 24 2.3.3 Khoảng trống nghiên cứu .26 2.4 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 27 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu .27 2.4.2 Giả thuyết nghiên cứu 28 TÓM TẮT CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.1 Dữ liệu nghiên cứu 34 3.2 Phương pháp nghiên cứu 34 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 34 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 34 3.2.2.1 Mơ hình nghiên cứu .35 3.2.2.2 Ý nghĩa phương pháp đo lường biến mơ hình 35 3.2.2.3 Quy trình thực kiểm định ước lượng mơ hình hồi quy .36 TÓM TẮT CHƯƠNG 41 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 4.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 42 4.2 Ma trận tương quan biến mơ hình 47 4.3 Kết ước lượng hồi quy kiểm định 48 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 50 TÓM TẮT CHƯƠNG 53 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 54 5.1 Kết nghiên cứu luận văn 54 vii 5.2 Hàm ý sách 55 5.2.1 Các sách liên quan đến đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ngân hàng 55 5.2.2 Gia tăng quy mô ngân hàng phù hợp với hiệu hoạt động ngân hàng 57 5.2.3 Cải thiện hiệu sử dụng nguồn vốn huy động hoạt động tín dụng .57 5.2.4 Tăng cường đa dạng hố thu nhập hoạt động kinh doanh ngân hàng 58 5.2.5 Các sách liên quan đến kinh tế vĩ mô 58 5.3 Hạn chế nghiên cứu 59 5.4 Hướng phát triển 59 TÓM TẮT CHƯƠNG 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO I PHỤ LỤC IV viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt DVTT Dịch vụ trực tiếp HTKT Hạ tầng kỹ thuật HTNL Hạ tầng nhân lực GDP Gross Domestic Product Tổng thu nhập quốc nội IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế ICT Information Communication Technology Công nghệ thông tin – truyền thông NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNNg Ngân hàng nước NHTM Ngân hàng thương mại 10 NHTM CP 11 NHTM NN 12 NHTM VN 13 ROA 14 UDNB 15 WB WorldBank Ngân hàng giới 16 WEF World Economic Forum Diễn đàn kinh tế giới 17 WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại giới Return On Assets Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại Nhà nước Ngân hàng thương mại Việt Nam Lợi nhuận sau thuế tổng tài sản Ứng dụng nội i TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Cổng thông tin điện tử - Bộ Thông tin Truyền thông (2021, 08 10) Retrieved from Cổng thông tin điện tử - Bộ Thông tin Truyền thông: https://www.mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/143252/Bao-cao-VietnamICT-Index.html [2] Phan Thị Hằng Nga, & Trần Thị Phương Thanh (2019) Yếu tố công nghệ tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Tài - Marketing, 36-52 [3] Trần Huy Hồng, Nguyễn Hữu Hn (2016) Phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ hội nhập tài quốc tế Tạp chí phát triển khoa học công nghệ [4] Võ Xuân Vinh, Mai Xuân Đức (2017) Sở hữu nước rủi ro khoản ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh Tiếng Anh [5] Agu, C., & Aguegboh, E (2020, 15) ICT and Bank Performance in SubSaharan Africa: A Dynamic Panel Analysis Retrieved from https://mpra.ub.unimuenchen.de/100355/ [6] Akhisar, L., Tunay, K., & Tunay, N (2015) ICT and Bank Performance in SubSaharan Africa: A Dynamic Panel Analysis Elsevier Journal Vol 195, 369-375 [7] Am, J (2012) Bridging research and practice: models for dissemination and implementation research [8] Athanasoglou, Delis (2006) Determinants of Bank Profitability in the South Eastern European Region Bank of Greece Working, 25 [9] Bakos, J., & Kemerer, C F (1992) Recent applications of economic theory in information Technology research Decision Support Systems, 365-386 doi:10.1016/0167-9236(92)90024-J ii [10] Beccalli, E (2007) Does IT investment improve bank performance? Evidence from Europe Journal Of Banking And Finance, 2205-2230 doi:10.1016/j.jbankfin.2006.10.022 [11] Binuyo, A (2014) The impact of information and communication technology (ICT) on commercial bank performance: evidence from South Africa Problems and Perspectives in Management, Volume 12, Issue 3, 59-68 [12] Chen, Y., & Zhu, J (2004) Measuring Information Technology's Indirect Impact on Firm Performance Information Technology and Management, 9-22 [13] Coase, R (1937) The Nature of the Firm: Origins, Evolution, and Development Oxford University [14] Fernandez, G G (2017) The relationship between bank competition and financial stability: A case study of the Mexican banking industry Ensayos Revista de Economía, 103-120 [15] Foss, K (1996) Transaction costs and technological development: the case of the Danish fruit and vegetable industry Research Policy, 531-547 doi:10.1016/0048-7333(95)00848-9 [16] Ghosh, M (2017) Disruptive Innovation and Academy Library management Disruptive innovation and academic library management India [17] Goetz, M R (2017) Competition and bank stability Journal of Financial Intermediation, 145 – 168 [18] Klaus, S., & Martin, C (2013) Competition, Efficiency, and Stability in Banking Financial Management, 215-241 [19] Khajeh, S (2011) The Impact of Information Technology in Banking System (A Case Study in Bank Keshavarzi IRAN) Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 13-16 doi:10.1016/j.sbspro.2011.10.003 [20] Lee, C C., Hsieh, M F., & Yang, S J (2014) The relationship between revenue diversification and bank performance: Do financial structures and financial reforms matter? Japan and the World Economy, 18-35 [21] Maudos, J., & Solis, L (2009) The Determinants of Net Interest Income in the Mexican Banking System: An Integrated Model Journal of Banking and Finance, 1920-1931 iii [22] Manthos, D (2012) Bank competition, financial reform, and institutions: The importance of being developed Journal of Development Economics,, 450-465 [23] Maria, M C (2011) Cost efficiency, determinants, and risk preferences in banking: A case of stochastic frontier analysis in the Philippines Journal of Asian Economics, 23-35 [24] Sarah, S., & Simon, W (2011) an Banks in Emerging Economies Benefit from Revenue Diversification? Journal of Financial Services Research, 79-101 [25] Scholtens, Bert (2013) The relationship between size, growth and profitability of commercial banks Applied Economics - APPL ECON, 1751-1765 [26] Thompson, B (2017) Can Financial Technology Innovate Benefit Distribution in Payments for Ecosystem Services and REDD+? Ecological Economics, 150 157 [27] Thuy, N V (2021) ICT and Bank Performance: Empirical Evidence from Vietnam Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol 27, No 2, 4149-4153 doi:10.47750/cibg.2021.27.02.433 [28] Tram, X T., & Nguyen, N T (2018) Impact of Information and Communication Technology on Bank Performance: An Evidence in Vietnam Banking Technology Review, Volume 2, Issue 3, 35-46 [29] Venkatraman, N., & Vasudevan, R (1986) Measurement of Business Performance in Strategy Research: A comparison of approaches Academy of Management Review, 11(4), 801-814 [30] Williamson, O (1975) Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications Oxford University [31] Wonglimpiyarat, J (2017) FinTech banking industry: a systemic approach The journal of future studies, strategic thinking and policy, 590 - 603 iv PHỤ LỤC Phụ lục DANH SÁCH 30 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TT TÊN NGÂN HÀNG Á Châu (Asia Commercial Joint Stock Bank - ACB) An Bình (An Binh Commercial Joint Stock Bank - ABB) Bản Việt (trước Gia Định) (Viet Capital Commercial Joint Stock Bank - Viet Capital Bank) Bưu điện Liên Việt (LienViet Commercial Joint Stock Bank – Lienviet Post Bank - LPB) Đại Chúng Việt Nam (Public Vietnam Bank - PVcomBank) Đông Nam Á (Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank - Seabank) Hàng Hải (The Maritime Commercial Joint Stock Bank - MSB) Kiên Long (Kien Long Commercial Joint Stock Bank - KLB) Kỹ Thương (Viet Nam Technological TECHCOMBANK) 10 11 12 and Commercial Joint Stock Nam Á (Nam A Commercial Joint Stock Bank - NAM A BANK) Phương Đông (Orient Commercial Joint Stock Bank - OCB) Quân Đội (Military Commercial Joint Stock Bank - MB) 13 Quốc Tế (Vietnam International Commercial Joint Stock Bank - VIB) 14 Quốc dân (Đổi tên từ Ngân hàng Nam Việt) (National Citizen bank - NCB) Bank - v TT TÊN NGÂN HÀNG 15 Sài Gòn (Sai Gon Commercial Joint Stock Bank - SCB) 16 Sài Gịn Cơng Thương (Saigon Bank for Industry & Trade - SGB) 17 Sài Gòn – Hà Nội (Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank - SHB) 18 Sài Gòn Thương Tín (Saigon Thuong TinCommercial Joint Stock Bank - Sacombank) 19 Tiên Phong (TienPhong Commercial Joint Stock Bank - TPB) 20 Việt Nam Thịnh Vượng (Vietnam Commercial Joint Stock Bank for Private Enterprise - VPBank) 21 Xăng dầu Petrolimex (Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank - PGBank) 22 Xuất Nhập Khẩu (Viet nam Export Import Commercial Joint Stock - Eximbank) 23 Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh city Development Joint Stock Commercial Bank - HDBank) 24 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietnam Joint Stock Commercial Bank of Industry and Trade) 25 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam) 26 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - VCB) 27 Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Agribank) 28 Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaovietBank) 29 Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) 30 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VBB) vi Phụ lục KẾT QUẢ CÁC ƯỚC LƯỢNG HỒI QUY 2.1 Ước lượng hồi quy OLS 2.2 Kiểm định VIF vii 2.3 Ước lượng hồi quy FEM 2.4 Ước lượng hồi quy REM viii 2.5 Ước lượng S.GMM TRuoNc EAr uoc NcAN naNc rp Hd cHi urss Hgl odxc CHAM LUAN vAN THAC si cQNc uoa xA uQr cuuNcuiA vTETNAM do-H Thdnhphii Hi h Chi Minh, 20 thting t0 ndn 2022 NHANXETLUANVANTHAC Si (Ddnh cho phdn biQn) Hg vd tdn hqc vi6n: Nguy6n Nggc Edi Trang T0n-