Chương 8: Chỉ định mô hình và kiểm định về việc chỉ định mô hình

Chương định mô hình kiểm định việc định mô hình Nội dung Chỉ định mô hình Các loại sai lầm định Phát sai lầm định 8.1.1 Các thuộc tính mô hình tốt Tiêu chuẩn A.C.Harvy: * TÝnh tiÕt kiÖm  * TÝnh thèng nhÊt  * Tính thích hợp * Tính vững mặt lý thuyết * Khả dự báo cao 8.1.2 lựa chọn mô hình kinh tế lư ợng Thích øng víi sè liƯu  Phï hỵp víi lý thut Các biến giải thích có quan hệ với ssnn Kết ổn định Phần dư có tính ngẫu nhiên Vượt trội so với mô hình khác 8.2 Các loại sai lầm định 8.2.1 Mô hình bỏ sót biến thích hợp 8.2.2 Đưa vào biến không thích hợp 8.2.3 Dạng hàm không 8.2.1 Mô hình bỏ sót biến thích hợp Yt = β1 + β X 2t + β X 3t + U t Nếu chọn mô hình: Khi đó: Hậu quả: Yt = + X 2t + Vt Vt = β3X3t + Ut 8.2.2 Đưa vào biến không thích hợp Yt = + β X 2t + U t  Gi¶ sư mô hình là: Nhưng lý ta lại ước lượng mô hình: Yt = + β X 2t + β X 3t + Vt Hậu quả? (*) (**) 8.2.3 Dạng hàm không Giả sử xây dựng mô hình hồi qui ta chọn mô hình đơn giản nhất, cã d¹ng sau: Yt = β1 + β X t + U t Mô hình lại có d¹ng: ln Yi = β1 + β ln X i + U i Hậu quả: 8.2.3 Dạng hàm không Ví dụ: Nghiên cứu mối quan hệ GDP FDI Việt nam, biễu diễn đồ thÞ GDP vs Polynomial (degree=4) of FDI 350000 300000 GDP 250000 200000 150000 100000 50000 0 5000 10000 15000 20000 25000 FDI 8.3.phát sai lầm định 8.3.1 Phát mô hình chứa biến không phù hợp 8.3.2 Kiểm định biến bỏ sót 8.3.3 Kiểm định tính phân bố chuẩn sai số ngẫu nhiên 8.3.1 Phát mô hình chứa biến không phù hợp Giả sử ta có mô hình: Yt = β1 + β X 2t + β X 3t + U t  NÕu nghi ngê cã biến Xj thừa, dựa cách để phát hiện? 8.3.2 Kiểm định biến bỏ sót Giả sử hồi quy mô hình:  Yt = β + β X t + U t    (*) §Ĩ kiĨm tra xem mô hình có bỏ sót biến Z hay không ta ước lượng mô hình: Yt = + β X t + β Z t + Vt (**) Dựa vào kiểm định thích hợp để kết luận 8.3.2 Kiểm định biến bỏ sót Trong trường hợp sẵn quan sát Z ta lÊy biÕn lµ xÊp xØ cđa Z  KiĨm định Ramsey: Giả sử ta có mô hình:Yi = β1 + β X 2i + + β k X ki + Vi (*)  Thđ tơc kiĨm định Ramsey: 8.3.2 Kiểm định biến bỏ sót Bước 1: Ước lượng mô hình (*) ta thu Y Y , Y , , Y p Bước 2: Ước lượng mô hình sau: Yi = + X 2i + + α k X ki + α k +1Yi + + α k + p 1Yi p + Vt (**) từ ta thu R22 Bước 3: Ta kiểm định cặp gi¶ thuyÕt sau:  H0: αk+1 = αk+2 = = k+p-1 = (mô hình định đúng) H1: Tồn j (mô hình định sai) Dùng kiểm định nào?vd c7.doc 8.3.2 Kiểm định biến bỏ sót Phương pháp nhân tử Lagrange (LM) Xuất phát từ mô hình k biến Thủ tục kiểm định: Bước 1: Tương tự kđ Ramsey, Bước 2: Hồi quy mô h×nh ˆ ˆ ei = α1 + α X 2i + + α k X ki + α k +1Yi + + α k + pYi p + Vt Trong mô hình, e số dư thu từ mô hình ban đầu Dùng kiểm ®Þnh χ2(p) ®Ĩ kÕt ln.vd c7.doc 8.3.3 KiĨm ®Þnh tÝnh phân bố chuẩn sai số ngẫu nhiên H0: U có phân phối chuẩn H1: U phân phối chuẩn Tiêu chuẩn Jarque - Bera: víi K lµ hƯ sè nhän, S lµ hƯ sè bất đối xứng Với n lớn, JB χ2(2) 2( 2) Wα = JB, JB > χα  vd c7.doc { }  S ( K − 3) JB = N   + 24      ... đúng) H1: Tồn j (mô hình định sai) Dùng kiểm định nào?vd c7.doc 8.3.2 Kiểm định biến bỏ sót Phương pháp nhân tử Lagrange (LM) Xuất phát từ mô hình k biến Thủ tục kiểm định: Bước 1: Tương... biến xấp xỉ Z Kiểm định Ramsey: Giả sử ta có mô hình: Yi = + X 2i + + β k X ki + Vi (*) Thủ tục kiểm định Ramsey: 8.3.2 Kiểm định c¸c biÕn bá sãt    ˆ ˆ ˆ Bước 1: Ước lượng mô hình (*) ta... lầm định 8.3.1 Phát mô hình chứa biến không phù hợp 8.3.2 Kiểm định biến bỏ sót 8.3.3 Kiểm định tính phân bố chuẩn sai số ngẫu nhiên 8.3.1 Phát mô hình chứa biến không phù hợp Giả sử ta có mô