Ôn tập môn kinh tế lượng -Chương 1

Chư ngưMởưđầu Tổng quan kinh tế lợng Tiưliuưthamưkho 1.ưGiáoưtrìnhưKinhưTếưlư ng,ưHVTC,ưNXBưTàiư ợ chínhư2009 2.ưD.ưN.ưGujarati,ưBasicưEconometrics,ưMcư Graw-ưHillưEd 3.ưRamuưRamanathan,ưIntroductoryư Econometricsưwithưapplications,ưMcưGrawHillưEd 4.ưPeterưKennedy,ưAưguideưtoưeconometrics,ưư McưGraw-HillưEd Chư ngưMởưđầu Tổng quan kinh tế lợng 1.ưKinhưtếưlư ngưlàưgì ợ 2.ưMốiư quanư hệư giữaư kinhư tếư lư ngư vàư cácư mônư ợ họcưkhác 3.ưPhư ngưphápưluậnưcủaưkinhưtếưlư ng ợ 4.ưĐốiưtư ng,ưnộiưdungưcủaưkinhưtếưlư ng ợ ợ Kinh tế lợng ? Econometrics Kinhưtếưlư ngưcóưnghĩaưlàưđoưlư ngưkinhưtế.ư ợ Kinhưtếưlư ngưlàưsựưphânưtíchưvềưlư ngưcácưvấnưđềưkinhưtếư ợ ợ hiệnưthựcưdựaưvàoưviệcưvậnưdụngưcácưlýưthuyếtưkinhưtế,ư toánưhọc,ưthốngưkêưvàưtinưhọc,ưnhằmưcungưcấpưcácưthôngư tinưcầnưthiếtưchoưviệcưnghiênưcứu,ưdựưđoán,ưdựưbáoưvàưraư cácưquyếtưđịnhưkinhưtế.ư Mối quan hệ kinh tế lợng môn học khác Kinhư tếư lư ngư làư sựư kếtư hợpư cácư lýư thuyếtư kinhư tế,ư kinhư tếư ợ toán,ưthốngưkêưkinhưtế,ưthốngưkêưtoán,ưnhữngưnóưvẫnưlàưmộtư mônưhọcưđộcưlập.ư Lýưthuyếtưkinhưtếưđư ưraưcácưkếtưluậnưkháiưquátưdựaưtrênưcơư a sởưmộtưsốưgiảưđịnh.ưKinhưtếưlư ngưcungưcấpưcácưsốưliệuưcụưthểư ợ môưtảưnộiưhàmưthựcưtiễnưcủaưcácưlýưthuyết Víư dụ:ư KTH:Giáư hàngư hoáư tăngư thìư lư ngư cầuư hàngư hoáư đóư ợ giảm,ưvớiưđiềuưkiệnưcácưyếuưtốưkhácưkhôngưthayưđổi KTL:ưThểưhiệnưnhưthếưnàoưtrongưtừngưttưhàngưhóa Toánưhọcưchỉưdiễnưtảưcácưlýưthuyếtưkinhưtếưbằngưngônưngữư toán,ưdư iưưdạngưcácưhàmưsố.ưKinhưtếưlư ngưđư ưcácưsốưliệuư ợ a thựcưtếưvàưkiểmưđịnhưtínhưthựcưtiễnưcủaưchúng.ư HàmưCầu:ưưQư=ưaư-ưb.Pư(a,ưbư>ư0) KTL:ưa=?ưB=?ưDạngưhàmưđúngưhayưsai? Thốngưkêưchủưyếuưthựcưhiệnưviệcưthuưthập,ưxửưlýưvàưtrìnhư bàyưsốưliệu.ưKinhưtếưlư ngưsửưdụngưnhữngưsốưliệuưnàyưđểư ợ phânư tíchư mốiư quanư hệư giữaư cácư đạiư lư ngư kinhư tế,ư kiểmư ợ địnhưlýưthuyếtưkinhưtếưcũngưnhư tạoưcơưsởưthôngưtinưthíchư hợpưchoưviệcưraưquyếtưđịnhưkinhưtế Tinưhọcưđư cưsửưdụngưlàmưcôngưcụưtínhưtoán,ưư cưlư ng,ư ợ ợ kiểmư địnhư trongư phânư tíchư kinhư tếư lư ng,ư tăngư khảư ợ năngư vậnư dụngư kinhư tếư lư ngư trongư nghiênư cứuư lýư ợ thuyếtưvàưthựcưtiễn.ư - Côngưcụ:ưMáyưtính - Phầnưmềm:ưExcel,ưSPSS,ưSTATA, - Mộtưsốưphầnưmềmưkinhưtếưlư ngưchuyênưdụngưđÃưđư cư ợ ợ xâyư dựngư vàư sư­ dơng­ réng­ r·i­ nh­­ Eviews,­ Mfit,­ : Shazam,… Phơng pháp luận kinh tế lợng Bư cư 1:ư Nêuư giảư thuyếtư vềư mốiư quanư hệư giữaư cácư đạiư lư ngư ợ kinhưtế.ư Víưdụ:ưTiêuưdùngưnềnưkinhưtếưtăngưkhiưthuưnhậpưưtăng,ưvàư tiêuưdùngưtăngưchậmưhơnưthuưnhập Bư cư2:ưXâyưdựngưmôưhìnhưtoánưkinhưtếưmôưtảưmốiưquanưhệư giữaưcácưbiếnưsốưnày Yư=ư1+ư2X ưưưưtrongưđó:ưưưưưưưưưY:ưtiêuưdùngưư ưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưX:ưthuưnhập Cănưcứ:ư-ưLýưthuyếtưkinhưtế ưưưưưưưưưưưưưưưư-ưQuanưsátưthựcưtế ưưưưưưưưưưưưưưưư-ưKinhưnghiệm ư+ưCóưthểưdựaưvàoưsốưliệuưthốngưkê: Y vs X 1200000 1000000 800000 Y 600000 400000 200000 -200000 200000 400000 X 600000 800000 Bư cư3:ưXâyưdựngưmôưhìnhưkinhưtếưlư ngưtư ngưứng ợ ưYiư=ư1+ư2Xiư+ưUi Uưlàưsaiưsốưngẫuưnhiên,ưyếuưtốưngẫuưnhiên iưthểưhiệnưquanưsátưthứưiưtrongưbộưsốưliệu Bư cư4:ưThuưthập,ưxửưlýưsốưliệuưthốngưkê Bư cư5:ưƯớcưlư ngưcácưthamưsốưcủaưmôưhìnhưkinhưtếưlư ng.ư ợ ợ Bư cư6:ưKiểmưđịnhưcácưgiảưthuyếtưcủaưmôưhình Bư cư7:ưDựưđoán,ưdựưbáo.ư Bư cư8:ưRaưquyếtưđịnhưhoặcưđềưxuấtưchínhưsáchưkinhưtế Đối tợng, nội dung kinh tế lợng a Đối tợng nghiên cứu Mốiưquanưhệưvềưlư ngưgiữaưcácưđạiưlư ngưkinhưtế ợ ợ Tínhưquyưluậtưtrongưquáưtrìnhưvậnưđộngưcủaưđạiưlư ngưkinhưtếư ợ theoưthờiưgian b Nội dung môn học Cơưsởưlýưluậnưxâyưdựngưmôưhìnhưkinhưtếưlư ng.ư ợ Ướcưlư ngưvàưkiểmưđịnhưgiảưthuyết ợ Phátưhiệnưvàưkhắcưphụcưcácưkhuyếtưtậtưcủaưmôưhìnhưhồiưquy Vậnưdụngưmôưhìnhưkinhưtếưlư ngưtrongưdựưđoán,ưdựưbáoưvàưđềư ợ xuấtưchínhưsáchưkinhưtế.ư Mô hình hồi qui tổng thể 3.1.ưHàmưhồiưquiưtổngưthểư 3.2.ưCácưdạngưhàmưhồiưquiư 3.1 Hàm hồi qui tổng thể Víưdụ:gtktlưbannop_test1.doc NhậnưxétưgìưvềưquanưhệưgiữaưYưvàưX? Làmưthếưnàoưxácưđịnhưmốiưquanưhệưđó? Cóưthểưvậnưdụngưphânưtíchưhồiưquy? Hàmưhồiưquyưtổngưthểưđư cưxácưđịnhưnhưthếưnào? ợ XácưsuấtưYưnhậnưgiáưtrịưbằngưYjưvớiưđiềuưkiệnưXư=ưXiưư kýưhiệuưlàưP(Yư=ưYjư/ưX=ưXi) KỳưvọngưcủaưYưvớiưđiềuưkiệnưXư=ưXi,ưkýưhiệuưlàưE(Y/ư Xi)ưđư cưtínhưtheoưcôngưthức: ợ E(Y/Xi)ư=ư[Yjư.P(Yư=ưYjư/ưX=ưXi)] Kếtưquảưtínhưtoánưchoưtrongưbảng 2000 1800 1600 Y 1400 1200 1000 800 600 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 X  Mét­c¸ch­tỉng­qu¸t:­E(Y/Xi)­=­f(Xi) ưư(1.1) Phư ngưtrìnhư(1.1)ưđư cưgọiưlàưhàmưhồiưquiưtổngưthể,ưkíư ợ hiệuưlàưPRFư(PopulationưRegressionưFunction) ý nghĩa:ưPRFưbiểuưdiễnưsựưphụưthuộcưcủaưgiáưtrịưtrungư bìnhưcủaưYưvàoưsựưthayưđổiưcủaưX GiảưsửưrằngưPRFưlàưhàmưtuyếnưtính: ( ) ưưưưưưưưưưư làưcácưthamưsốư(hệưsố)ưđư cưgọiưlàưcácưhệưsốưhồiư î E Y / X i = β1 + β X i qui.ư , Môưhìnhưhồiưquiưtổngưthể,ưkýưhiệuưlàưPRMư(Populationư Regression­Model)  PRM:­ Yi = β + β X i + U i Uiưưlàưbiếnưngẫuưnhiên,ưđư cưgọiưlàưyếuưtốưngẫuưnhiên,ư ợ saiưsốưngẫuưnhiênưhayưnhiễu 3.2 Các dạng hàm hồi qui ưưư Cănưcứưvàoưdạngưhàmưquanưhệưgiữaưcácưthamưsốưvàưbiếnư số,ưtrongưphânưtíchưhồiưqui,ưthuậtưngữưtuyếnưtínhưđư cưsửư ợ dụngưđểưchỉưhàmưhồiưquiưtuyếnưtínhưđốiưvớiưthamưsố,ưnóư cóưthểưlàưtuyếnưtínhưhoặcưphiưtuyếnưđốiưvớiưcácưbiếnưsố Yi = + X i +Ui β2 Yi = β1 + β +Ui Xi TC i = β1 + β Qi + β 3Q i Qi = β K β2 i β3 i L e + β 4Q + U i i ui Yi = β1 + β X i + U Sai sè ngÉu nhiªn 4.1.ưBảnưchấtưcủaưsaiưsốưngẫuưnhiên 4.2.ưNguyênưnhânưtồnưtạiưsaiưsốưngẫuưnhiênư 4.1 Bản chất sai số ngẫu nhiên Uiưlàưbiếnưngẫuưnhiên,ưlàưchênhưlệchưgiữaưgiáưtrịưcáưbiệtưYiư ưvàưE(Y/Xi):ư ưưưUiư=ưYiưưE(Y/Xi)ưưưưhayư Yiư=ưE(Y/Xi)ư+ưUi NếuưnhưE(Y/Xi)ưlàưtuyếnưtínhưđốiưvớiưXiưthì: Uiư=ưưưYiư-ưư1ư-ư2Xi VớiưmỗiưgiáưtrịưcủaưX,ưUiưcóưthểưcóưnhậnưcácưgiáưtrịưkhácư ưTaưcó:ưE(Yi)ư=ưE[E(Y/Xi)ư+ưUi]ư=ưE(Y/Xi)+ưE(Ui)ư ưưưưưSuyưra:ưưE(Ui)ư=ưE(U/Xi)ư=ư0 4.2 nguyên nhân tồn sai số ngẫu nhiên Sựưmậpưmờưvềưlýưthuyết Cácưbiếnưgiảiưthíchưcóưtầmưquanưtrọngưkhácưnhau Sựưkémưtinưcậyưcủaưsốưliệuưthốngưkêưlàưvấnưđềưphổưbiến Khảưnăngưchỉưđịnhưsaiưdạngưhàmưcũngưcóưthểưxảyưra.ư Sựưtìnhưcờưtrongưhànhưviưcủaưconưngư i.ư Hồi qui mẫu 5.1.ưHàmưhồiưquiưmẫuư 5.2.ưMôưhìnhưhồiưquiưmẫuư 5.3.ưSốưdưtrongưmôưhìnhưhồiưquiưmẫuư 5.1 Hàm hồi qui mẫu ưưư XétưmộtưmẫuưgồmưnưquanưsátưvềưhaiưbiếnưXưvàưYưnhưsau:ưư ưWư=ư{(X1,Y1),ư(X2,Y2),,ư(Xn,Yn)} Hàmư hồiư quiư mẫu,ư kíư hiệuư làư SRFư (Sampleư Regressionư Function)ưcóưdạng: ∧ ∧ ∧ ∧ Yi = β1 + β X i ưưưưưưưưưưưưưư đư cưgọiưlàưcácưhệưsốưhồiưquiưư cưlư ng.ưThựcưchấtư ợ ợ làưcácưư cưlư ngưđiểmưcủaưcácưhệưsốưhồiưquiưtổngưthểư ợ , ợ ưưưưưư làưgiáưtrịưư2cưlư ngưcủaưgiáưtrịưtrungưbìnhưcủaưbiếnưY,ư thựcưchấtưlàưư cưlư ngưđiểmưcủaưE(Y/Xi) ợ Víưdụgtktlưbannop_test1.doc Yi 5.2 Mô hình hồi qui mẫu Môư hìnhư hồiư quiư mẫu,ư kíư hiệuư làư SRMư (Sampleư Regression­Model).­ ∧ ∧ Yi = β1 + β X i + ei  ˆ Yi = Yi + ei Trongư môư hìnhư hồiư quiư mẫu,ư xuấtư hiệnư eiư gọiư làư sốư dư hayưphầnưdư 5.3 Số d mô hình hồi qui mẫu Phầnư dư eiư chínhư làư cư lư ngư điểmư củaư saiư sốư Uiư trongư ợ tổngưthể.ư Sựưtồnưtạiưcủaưeiưđư cưgiảiưthíchưnhưsựưtồnưtạiưcủaưUi.ư ợ GiữaưeiưvàưUiưởưmỗiưquanưsátưcụưthểưcóưsựưsaiưlệchưdoư sựưsaiưlệchưgiữaưPRFưvàưSRF Y PRF SRF ei Ui X ... quan kinh tế lợng 1. ? ?Kinh? ?tế? ?lư ngưlàưgì ợ 2.ưMốiư quanư hệư giữaư kinh? ? tế? ? lư ngư vàư cácư môn? ? ợ họcưkhác 3.ưPhư ngưphápưluậnưcủa? ?kinh? ?tế? ?lư ng ợ 4.ưĐốiưtư ng,ưnộiưdungưcủa? ?kinh? ?tế? ?lư ng ợ ợ Kinh. .. toánưhọc,ưthốngưkêưvàưtinưhọc,ưnhằmưcungưcấpưcácưthôngư tinưcầnưthiếtưchoưviệcưnghiênưcứu,ưdựưđoán,ưdựưbáoưvàưraư cácưquyếtưđịnh? ?kinh? ?tế. ư Mối quan hệ kinh tế lợng môn học khác Kinh? ? tế? ? lư ngư làư sựư kếtư hợpư cácư lýư thuyếtư kinh? ? tế, ư kinh? ?... Kinh tế lợng ? Econometrics Kinh? ?tế? ?lư ngưcóưnghĩaưlàưđoưlư ng? ?kinh? ?tế. ư ợ Kinh? ?tế? ?lư ngưlàưsựưphânưtíchưvềưlư ngưcácưvấnưđề? ?kinh? ?tế? ? ợ ợ hiệnưthựcưdựaưvàoưviệcưvậnưdụngưcácưlýưthuyết? ?kinh? ?tế, ư