ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM[.]
ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ PHAN THỊ HẢI YẾN Khóa học: 2015 - 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Phan Thị Hải Yến ThS Nguyễn Tiến Nhật Lớp: K49 B Tài Khóa: 2015 -2019 Khóa học: 2015 - 2019 TĨM TẮT KHÓA LUẬN TÊN ĐỀ TÀI: “KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ” Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, phận tín dụng khách hàng cá nhân phần lớn NHTMCP hệ thống ngân hàng Việt Nam dựa sở kinh nghiệm tích luỹ đánh giá khả trả nợ khách hàng q trình thẩm định hồ sơ tín dụng dẫn đến nhiều sót định phê duyệt khoản vay cho khách hàng, mà hậu rõ ràng tỷ lệ nợ hạn, “nợ xấu” ngày tăng cao Thực trạng đòi hỏi ngân hàng cần phải xây dựng hệ thống xếp hạng uy tín tín dụng khách hàng nhằm lượng hoá cụ thể khả trả nợ hạn đối tượng vay vốn, nhiên vấn đề nan giải phải xác định yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn loại hình khách hàng mà ngân hàng cấp tín dụng để đánh giá xác lực hồn trả khoản vay theo cam kết hợp đồng tín dụng khách hàng Đây câu hỏi nghiên cứu mà Khố luận cần trả lời để đạt mục tiêu nghiên cứu đo lường khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế Nhằm phát triển hoạt động tín dụng ngân hàng đồng thời giảm thiểu đến mức thấp rủi ro phát sinh từ nợ xấu, cần xác định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc không trả nợ vay khách hàng Đó lý để tiến hành nghiên cứu “Khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế” Mục tiêu khóa luận Đo lường khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân vay vốn BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế dựa việc phân tích sở liệu lịch sử tín dụng khách hàng cá nhân mơ hình hồi quy Logistic Dựa việc nhận diện đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân, đề xuất số giải pháp giúp BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế giảm thiểu rủi ro tín dụng, mà cụ thể dư nợ xấu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Phương pháp nghiên cứu Kết hợp phương pháp định tính định lượng: - Phần định tính tập trung vào ba công cụ sau: Nghiên cứu tài liệu, phương pháp chuyên gia - Phần định lượng tập trung vào Thống kê mô tả (Descriptives statistics) Hồi quy nhị phân (binary logistic regression) Kết nghiên cứu - Góp phần hệ thống hóa sở lý thuyết tín dụng KHCN, khả trả nợ hạn KHCN tóm tắt số tiền nghiên cứu liên quan nước; - Phản ánh thực trạng hoạt động cho vay KHCN BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 – 2018; giới thiệu sở lý thuyết mơ hình Logistic chi tiết mơ hình hồi quy sử dụng Khóa luận Đo lường khả trả nợ hạn KHCN thông qua việc sử dụng mơ hình Logistic dựa phân tích sở liệu lịch sử tín dụng KHCN BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế; - Đề xuất giải pháp ứng dụng mơ hình Logistic để đo lường khả trả nợ hạn KHCN BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế Để hồn thành khóa luận này, trước tiên tơi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế Huế, thầy khoa Tài - Ngân hàng truyền đạt kiến thức quý báu suốt q trình học Đặc biệt, tơi xin cảm ơn Thầy Nguyễn Tiến Nhật tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt thời gian viết khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế anh chị Ngân hàng tạo điều kiện hướng dẫn tơi để hồn thành khóa luận Trong khoảng thời gian tháng thực tập Ngân hàng, học nhiều kiến thức thực tiễn cần thiết cho công việc tương lai Tơi xin ghi nhận cơng sức đóng góp q báu bạn bè, gia đình, người tạo điều kiện, khích lệ, động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 04 năm 2019 Sinh viên thực Phan Thị Hải Yến MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .3 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khoá luận PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1 Cho vay khách hàng cá nhân .6 1.1.1 Khái niệm đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 1.2 Khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân 1.2.1 Hiểu khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới khả trả nợ vay khách hàng cá nhân .12 1.2.2.1 Đặc điểm nhân học 12 1.2.2.2 Đặc điểm nghề nghiệp .14 1.2.2.3 Đặc điểm trình độ học vấn 14 1.2.2.4 Đặc điểm thu nhập .15 1.2.2.5 Đặc điểm khoản cho vay Error! Bookmark not defined 1.2.2.6 Rủi ro đạo đức người vay 16 1.2.2.7 Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng 17 1.2.2.8 Một số hành vi chi tiêu bất thường 17 1.3 Tổng quan tiền nghiên cứu 17 1.3.1 Nghiên cứu nước 17 1.3.2 Nghiên cứu quốc tế .19 CHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ .22 2.1 Giới thiệu BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 22 i 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 22 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế 23 2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế 24 2.1.2.3 Tình hình lao động BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 26 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 28 2.1.3.1 Tình hình nguồn vốn BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 28 2.1.3.2 Tình hình sử dụng vốn BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 29 2.1.3.3 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 30 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế 32 2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 32 2.2.2 Dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân theo nhóm nợ BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 33 2.2.3.Nợ hạn khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 34 2.3 Phương pháp nghiên cứu 35 2.3.1 Dữ liệu nghiên cứu 35 2.3.1.1 Mẫu nghiên cứu 35 2.3.1.2 Dữ liệu nghiên cứu .36 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu 36 2.3.2.1 Lựa chọn mơ hình nghiên cứu 36 2.3.2.2 Quy trình xây dựng mơ hình nghiên cứu 39 2.3.2.3 Xây dựng mơ hình nghiên cứu 39 2.4 Kết nghiên cứu 46 2.4.1 Kiểm định Omnibus 46 2.4.2 Kiểm định Hosmer and Lemeshow Test .47 2.4.3 Kiểm định mức độ giải thích mơ hình 47 ii 2.4.4 Kiểm định mức độ dự báo xác mơ hình (Classification Table) 48 2.4.5 Kết hồi quy .48 2.5 Thảo luận kết .54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC VÀO DỰ BÁO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ .57 3.1 Định hướng việc ứng dụng mơ hình Logistic vào dự báo khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 57 3.1.1 Định hướng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế 57 3.1.2 Định hướng việc ứng dụng mơ hình Logistic vào đo lường khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 58 3.2 Giải pháp ứng dụng mơ hình Logistic vào dự báo khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 59 3.2.1 Giải pháp xây dựng quy trình ứng dụng mơ hình Logistic dự báo khả trả nợ khách hàng cá nhân .59 3.2.1.1 Ứng dụng đề xuất tín dụng xác định lãi suất tín dụng khách hàng cá nhân 60 3.2.1.2 Ứng dụng phân loại nhóm nợ 62 3.2.1.3 Ứng dụng quy trình giám sát, quản lý khách hàng cá nhân sau giải ngân.62 3.2.1.4 Ứng dụng xây dựng định hướng sách tín dụng khách hàng cá nhân 63 3.2.2 Giải pháp liên quan đến điều kiện cần thiết để ứng dụng mơ hình Logistic vào đo lường khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân BIDV - Thừa Thiên Huế 64 Kết luận .66 Kiến nghị .64 Hướng phát triển đề tài .68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .69 PHỤ LỤC .71 ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN: Ngân hàng nhà nước BIDV: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam KHCN: Khách hàng cá nhân CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia TCTD: Tổ chức tín dụng Basel: Cơng ước hoạt động giám sát ngân hàng IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế TSĐB: Tài sản đảm bảo i DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình lao động BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 26 Bảng 2.2: Nguồn vốn huy động BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2018 28 Bảng 2.3: Tình hình sử dụng vốn BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018 .29 Bảng 2.4: Tình hình kết hoạt động kinh doanh BIDV - CN Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018 .30 Bảng 2.5: Tình hình hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018 .32 Bảng 2.6: Tỷ lệ nhóm nợ cấu nhóm nợ khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018 33 Bảng 2.7: Tỷ lệ nợ hạn/ Tổng dư nợ BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018 34 Bảng 2.8: Mô tả biến phụ thuộc 39 Bảng 2.9: Mã hóa liệu Mơ tả biến mơ hình nghiên cứu 41 Bảng 2.10: Thống kê mô tả biến độc lập mơ hình theo lịch sử trả nợ hạn khách hàng 43 Bảng 2.11: Kết kiểm định Omnibus 46 Bảng 2.12: Kết kiểm định Hosmer and Lemeshow 47 Bảng 2.13: Mức độ giải thích mơ hình .48 Bảng 2.14: Kiểm định mức độ dự báo xác mơ hình .48 Bảng 2.15: Kết hồi quy 49 Bảng 2.16: Tổng hợp yếu tố dự báo khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân 52 Bảng 3.1: Quyết định tín dụng dựa kết khả trả nợ mơ hình 61 v ... NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ” Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, phận tín dụng khách hàng cá. .. HÀNG CÁ NHÂN VÀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1 Cho vay khách hàng cá nhân .6 1.1.1 Khái niệm đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 1.2 Khả trả nợ hạn khách hàng cá. .. HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM