BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG TCBS PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1991 2010 1, Tổng quan về ngành cà phê Việt Nam Từ nhiều năm qua Việt nam nổi tiếng là một quốc gia xu[.]
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG TCBS PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1991-2010 1, Tổng quan ngành cà phê Việt Nam Từ nhiều năm qua Việt nam tiếng quốc gia xuất cà phê đứng thứ giới dẫn đầu sản xuất cà phê Hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất cà phê có tác dụng tích cực thúc đẩy mạnh mẽ phát triển ngành cà phê Việt Nam, góp phần quan trọng vào tốc độ phát triển chung kinh tế Việt Nam trồng hai loại cà phê chính: cà phê vối ( Robusta) cà phê chè (Arabica), diện tích cà phê vối chiếm tới 95% tổng diện tích gieo trồng Cà phê chủ yếu trồng vùng đồi núi phía Bắc Tây Nguyên, Nam Trung Bộ Diện tích cà phê tập trung nhiều vùng Tây Nguyên Diện tích cà phê khu vực chiếm tới 90% tổng diện tích nước sản lượng chiếm khoảng 80% tổng sản lượng nước Cà phê chè trồng chủ yếu vùng Nam Trung Bộ, vùng núi phía Bắc tập trung nhiều tỉnh Quảng Trị, Sơn La Điện Biên 2, Thực trạng tiêu thụ cà phê nước xuất a Trong nước: Thị trường cà phê Việt Nam chia thành phân khúc rõ ràng Cà phê rang xay (cà phê phin) chiếm khoảng 2/3 lượng cà phê tiêu thụ; lại cà phê hòa tan Theo nghiên cứu Học viện Marketing Ứng dụng I.A.M thói quen sử dụng cà phê, 65% người tiêu dùng có sử dụng cà phê Việt Nam uống cà phê lần/tuần, nghiêng nam giới (59%) Riêng cà phê hịa tan có 21% người tiêu dùng sử dụng cà phê hòa tan từ đến lần tuần, nghiêng nhóm người tiêu dùng nữ (52%) Sức tiêu thụ cà phê Việt Nam thấp Việt Nam sử dụng chừng 5% cà phê thô để chế biến, tỷ lệ Brazil 50% Việt Nam Đặng Minh Khôi – MSV 11121989 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG TCBS có nhãn hiệu cà phê hịa tan, Brazil có 20 nhãn hiệu Về cà phê rang xay, Việt Nam có 20 nhãn hiệu, số lượng Brazil 3.000 nhãn hiệu Tiềm thị trường nội địa Việt Nam 100.000 tấn/năm, chiếm khoảng 10% tổng sản lượng đạt mức 6% Mức chênh lệch "khập khiễng" so với sản lượng tiêu dùng cà phê nội địa nước thành viên Hiệp hội Cà phê giới 25,16% b Xuất khẩu: Trong thời gian qua, xuất cà phê Việt Nam tăng đáng kể Giá cà phê thị trường giới tăng lên 1.873 USD/tấn vào năm 1994 2.411 USD/tấn năm Cùng với xu hướng tăng diện tích trồng, cà phê dần trở thành mặt hàng nông sản xuất quan trọng Việt Nam thập kỷ 90, phần lớn nhờ sách mở cửa cho phép tất doanh nghiệp nhà nước,tư nhân tham gia vào thị trường, khuyến khích doanh nghiệp nước tham gia xuất cà phê trực tiếp Kim ngạch xuất dao động từ 400 đến 600 triệu USD năm gần đây, tạo từ 6% đến 10% thu nhập từ xuất quốc gia Năm 2001, riêng với cà phê vối, Việt Nam nước xuất đứng đầu giới với 41,3% thị phần Số lượng cà phê xuất chiếm tỉ trọng lớn mức tiêu thụ toàn ngành cà phê nước ta Cà phê Việt Nam xuất khoảng 90 nước giới Các thị trường nhập Việt Nam nước EU (Đức, Thuỵ Sĩ, Anh…), Mỹ Châu Á (Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia…), chiếm 59%, 18% 12% tổng lượng xuất Các nước khu vực Trung Quốc khách hàng tiêu thụ lớn cà phê Việt Nam Ấn Độ Indonesia hai nước sản xuất cà phê lớn Châu Á hàng năm nhập cà phê Việt Nam Riêng thị trường Nga - thị trường có triển vọng tiêu thụ mạnh Việt Nam có Đặng Minh Khơi – MSV 11121989 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG TCBS quan hệ hợp tác lâu dài xuất cà phê Việt Nam sang thị trường chưa đáng kể Xây dựng mơ hình 3.1 Mơ tả số liệu Y: Số lượng cà phê xuất (đơn vị: nghìn tấn) X: Sản lượng cà phê (đơn vị: nghìn tấn) P: Giá xuất (đơn vị: USD/tấn) R: Tỉ giá hối đoái (đơn vị: VND/USD) Mức ý nghĩa α=5% Đặng Minh Khôi – MSV 11121989 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG TCBS Biểu đồ thể biến động biến mơ hình: 1200 1400 1000 1200 800 1000 800 600 600 400 400 200 200 0 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 X Y 20000 1800 1600 18000 1400 16000 1200 1000 14000 800 12000 10000 600 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 R Đặng Minh Khôi – MSV 11121989 400 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 P BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG TCBS 3.2 Hồi quy mơ hình: Y = β1 + β2X + β3P + β4R (1) Bảng 1: Bảng kết hồi quy mơ hình (1) Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/12/14 Time: 23:38 Sample: 1991 2010 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -485.7789 369.7858 -1.313676 0.2075 X 0.780300 0.274938 2.838098 0.0119 P 0.017788 0.062634 0.283992 0.7801 R 0.043775 0.037067 1.180973 0.2549 R-squared 0.935946 Mean dependent var 637.2585 Adjusted R-squared 0.923936 S.D dependent var 393.3615 S.E of regression 108.4877 Akaike info criterion 12.38801 Sum squared resid 188313.1 Schwarz criterion 12.58715 Log likelihood -119.8801 F-statistic 77.93032 Durbin-Watson stat 2.869597 Prob(F-statistic) 0.000000 Từ kết ước lượng ta thu được: (PRF): E (Y/P,R,X) = β1 + β2X + β3P + β4R (SRF): Y = -485.7789+0.780300X +0.017788P+0.043775R Đặng Minh Khôi – MSV 11121989 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG TCBS 3.3 Phân tích kết hồi quy Ta thấy: ^ β = -485.7789 < cho biết giá xuất tỷ giá hối đối sản lượng khơng đổi số lượng xuất trung bình giảm 485.7789 nghìn ^ β =0.780300 >0 giá xuất khẩu, tỷ giá hối đoái khơng đổi sản lượng tăng nghìn số lượng xuất trung bình tăng 0.780300 nghìn Kết phù hợp với lý thuyết kinh tế học ^ β =0.017788 > tỷ giá hối đối sản lượng khơng đổi, giá xuất tăng 1USD/tấn số lượng xuất trung bình tăng 0.017788 nghìn ^ β =0.043775 > giá xuất sản lượng không đổi, tỷ giá hối đối tăng 1USD/VND số lượng xuất trung bình tăng 0.043775 nghìn 3.4 Ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy Kiểm định cặp giả thiết: Ho: βj=0 (khơng có ý nghĩa) H1: βj#0 (có ý nghĩa thống kê) (j=2,3,4) Tiêu chuẩn kiểm định: T= ^ βj−0 ~ T(n-4) Se ( ^ βj) Miền bác bỏ Wα=(T: |T|> t0.025, 16=2.12) - Từ kết hồi quy ta có: Tqs2=2.838098 thuộc Wα: Bác bỏ H0, chấp nhận H1 β2 có ý nghĩa thống kê Tqs3=0.283992 không thuộc Wα: Chưa bác bỏ H0 -> β3 ý nghĩa thống kê Tqs4=1.180973 khơng thuộc Wα: Chưa bác bỏ H0 -> β4 khơng có ý nghĩa thống kê Đặng Minh Khôi – MSV 11121989 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG TCBS 3.5 Kiểm định phù hợp mơ hình Kiểm định cặp giả thiết : Tiêu chuẩn kiểm định: F= R2 /3 (1−R 2)/16 Miền bác bỏ =(F: F > F0.05(3;16)=3.24) Fqs=77.93032 thuộc Wα: Bác bỏ H0, chấp nhận H1 -> mơ hình có phù hợp (hoặc P-value((F-statistic)=0.000 F0.05(1;18) = 4.41) Ta thấy Fqs=244.6781 thuộc Wα -> bác bỏ H0, nhận H1 => Mơ hình ban đầu có tượng đa cộng tuyến 4.1.2 Khắc phục tượng đa cộng tuyến Bỏ biến R khỏi mơ hình (1), ta mơ hình mới: Y = γ1 + γ2X + γ3P(3) Hồi quy mơ hình (3) Eview ta có kết sau: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/13/14 Time: 00:41 Sample: 1991 2010 Included observations Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -62.13687 90.80999 -0.684251 0.5030 X 1.093643 0.072893 15.00346 0.0000 P 0.023698 0.063154 0.375242 0.7121 R-squared 0.930363 Mean dependent var 637.2585 Adjusted R-squared 0.922170 S.D dependent var 393.3615 S.E of regression 109.7398 Akaike info criterion 12.37158 Sum squared resid 204728.1 Schwarz criterion 12.52094 Log likelihood -120.7158 F-statistic 113.5615 Durbin-Watson stat 2.959494 Prob(F-statistic) 0.000000 Đặng Minh Khôi – MSV 11121989 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG TCBS 4.2 Phân phối chuẩn sai số 4.2.1 Xem xét đồ thị phần dư mơ hình Series: Residuals Sample 1991 2010 Observations 20 -200 -100 100 200 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 2.20E-13 -3.608978 272.7882 -230.0309 99.55510 0.417645 4.964531 Jarque-Bera Probability 3.797576 0.149750 300 4.2.2.Kiểm định Jacque-Bera Cặp giả thuyết: H0: u tuân theo quy luật phân phối chuẩn H1: u không tuân theo quy luật phân phối chuẩn Ta có: P-value=0.14975>α=0.05: chưa bác bỏ H -> Sai số ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối chuẩn Đặng Minh Khôi – MSV 11121989 10 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG TCBS 4.3 Dạng hàm sai Cặp giả thuyết : H0: dạng hàm H1: dạng hàm sai Dùng kiểm định Ramsey, ta có kết sau : Ramsey RESET Test: F-statistic 0.106126 Probability 0.749099 Log likelihood ratio 0.141003 Probability 0.707286 P-value(F-statistic) = 0.749099> 0.05, chưa bác bỏ H0 Mơ hình có dạng hàm 4.4 Phương sai sai số Cặp giả thuyết: H0: PSSS đồng H1: PSSS thay đổi Dùng kiểm định White khơng có tích chéo, ta thu bảng số liệu sau: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.449386 Probability 0.269413 Obs*R-squared 8.016397 Probability 0.236904 Ta thấy: p-value(F-statistic)=0.269413 > 0.05: chưa bác bỏ H0 => Mơ hình có PSSS đồng Đặng Minh Khôi – MSV 11121989 11 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG TCBS 4.5 Hiện tượng tự tương quan Cặp giả thuyết: H0: khơng có tự tương quan H1: Có tự tương quan 4.5.1.Thực kiểm định Breusch-Godfrey ta bảng sau: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 3.617913 Probability 0.076541 Obs*R-squared 3.886486 Probability 0.048676 Dùng tiêu chuẩn kiểm định ta thấy: Miền bác bỏ χ 2q =¿3.886486 ϵ W α Mơ hình có tự tương quan bậc 4.5.2 Khắc phục tượng tự tương quan Dựa thống kê Durbin-Watson, ước lượng Ta quay trở lại với mơ hình ban đầu: Y t =β 1+ β2 X t + β3 Pt + β Rt + U t (*) Nếu (1) với t với t-1 nên ta có : Y t −1=β 1+ β X t −1 + β P t−1+ β R t−1 +U t −1 (**) Nhân vế (**) với ta được: Y t −1=β 1+ β X t −1 + β P t−1+ β R t−1 +U t −1 (***) Lấy (*) trừ (***) ta được: Đặng Minh Khôi – MSV 11121989 12 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG TCBS Y t −Y t −1 =β1 ¿ (****) ¿ ¿ ¿ ¿ Đặt β 1=β ¿ β 2=β 2; β 3=β 3; β =β ¿ ¿ ¿ ¿ X t =X t− X t−1 ; Pt =Pt −P t−1; Rt =Rt −Rt −1; ε =U t −U t −1 Y t =Y t −Y t−1 ; (****) trở thành: ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Y t =β 1+ β2 X t + β3 Pt + β Rt + ε t (1a) Vì t thỏa mãn giả thiết phương pháp OLS thông thường, tượng tự tương quan mơ hình ban đầu khắc phục KẾT LUẬN Thông qua việc đánh giá mô hình hiểu mối quan hệ số lượng cà phê xuất với biến độc lập sản lượng, giá xuất tỷ giá hối đối Mơ hình kiểm định chưa phải tối ưu mắc phải số khuyết tật đa cộng tuyến tự tương quan Sau khắc phục, thấy mơ hình tốt mơ hình ban đầu song chưa tối ưu biến độc lập giá xuất chưa thực có ý nghĩa Đặng Minh Khôi – MSV 11121989 13 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG TCBS MẪU SỐ LIỆU NĂM SẢN LƯỢNG(NGHÌN GIÁ XUẤT KHẨU TẤN)-X (USD/TẤN)-P SỐ LƯỢNG XUẤT KHẨU (NGHÌN TẤN)Y TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (VND/USD)-R 1990 92 1030 86.4 8125 1991 100 820 93.5 11500 1992 119.2 790 116.2 10565 1993 136.1 1340 122.6 10842 1994 180 1590 176.4 11051 1995 218 1400 248.1 11015 1996 316.9 1539 283.7 11149 1997 420.5 1270 391.6 12292 1998 427.4 1555 381.8 13890 1999 553.2 1213 482.46 14028 2000 802.5 681 733.94 14514 2001 840.6 423 910 15084 2002 699.5 428 719 15403 2003 793.7 644 749.24 15646 2004 836 613 974.8 15777 2005 752.1 921 892.37 15916 2006 985.3 1106 775.46 16054 2007 915.8 1411 1232.1 16114 2008 1055.8 1432 1060.9 16977 2009 1057.5 1523 1183 17872 2010 1100.5 1434 1218 18972 Đặng Minh Khôi – MSV 11121989 14 ... từ xuất quốc gia Năm 2001, riêng với cà phê vối, Việt Nam nước xuất đứng đầu giới với 41,3% thị phần Số lượng cà phê xuất chiếm tỉ trọng lớn mức tiêu thụ toàn ngành cà phê nước ta Cà phê Việt. .. tiêu thụ lớn cà phê Việt Nam Ấn Độ Indonesia hai nước sản xuất cà phê lớn Châu Á hàng năm nhập cà phê Việt Nam Riêng thị trường Nga - thị trường có triển vọng tiêu thụ mạnh Việt Nam có Đặng Minh... tổng sản lượng đạt mức 6% Mức chênh lệch "khập khiễng" so với sản lượng tiêu dùng cà phê nội địa nước thành viên Hiệp hội Cà phê giới 25,16% b Xuất khẩu: Trong thời gian qua, xuất cà phê Việt Nam