Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Ngành: Tài – Ngân hàng PHAN ĐÌNH TRUNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Phan Đình Trung Người hướng dẫn: TS Kim Hương Trang Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN DANH DỰ CỦA TÁC GIẢ VỀ TÍNH TRUNG THỰC, HỢP PHÁP CỦA NGHIÊN CỨU Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, viết, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo Danh mục Tài liệu tham khảo Luận văn Các số liệu thông tin sử dụng luận văn có nguồn gốc, trung thực phép cơng bố Tác giả luận văn PHAN ĐÌNH TRUNG LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn TS Kim Hương Trang, người tận tình bảo, định hướng, hướng dẫn thời gian qua, nhờ hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô trường Đại học Ngoại thương truyền đạt kiến thức vơ bổ ích suốt hai năm học cao học trường để tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn tới người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp trường Đại học Ngoại thương tạo điều kiện cho tơi học hồn thành chương trình cao học PHAN ĐÌNH TRUNG MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH DỰ CỦA TÁC GIẢ VỀ TÍNH TRUNG THỰC, HỢP PHÁP CỦA NGHIÊN CỨU DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN PHẦN MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5 1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1.Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.3 Đặc điểm tín dụng khách hàng cá nhân 11 1.1.4 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân .16 1.2.1 Khái niệm khả trả nợ vay .16 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 17 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 23 2.1.1 Các nghiên cứu nước .23 2.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam 26 2.2 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 29 2.3 Chọn mẫu nghiên cứu 30 2.4 Mô tả biến nghiên cứu 31 2.5 Mơ hình nghiên cứu .35 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI NGÂN HÀNG TCMP QUÂN ĐỘI 37 3.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Quân Đội 37 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 3.1.2 Chiến lược giai đoạn 2017 - 2021 40 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 42 3.1.4 Thực trạng hoạt động cho vay rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quân Đội 43 3.2 Phân tích kết nghiên cứu 47 3.2.1 Thống kê mô tả liệu .47 3.2.2 Phân tích tương quan biến 49 3.2.3 Kết hồi quy kiểm định khuyết tật mơ hình 53 3.3 Lựa chọn mơ hình phân tích kết hồi quy 60 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NHẬN DIỆN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI .63 4.1 Thuận lợi thách thức hoạt động tín dụng KHCN MB 63 4.1.1 Thuận lợi 63 4.1.2 Thách thức 64 4.2 Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng KHCN MB 65 4.2.1 Đối với thị trường mục tiêu 65 4.2.2 Đối với quản lý rủi ro sản phẩm mới, hoạt động thị trường 67 4.2.3 Đối với quản trị lãi suất tín dụng 68 4.2.4 Tăng cường quản lý tài sản đảm bảo 69 4.3 Giải pháp tăng cường nhận diện khả trả nợ vay KHCN MB .70 4.3.1 Đối với nhóm tác động chiều .70 4.3.2 Đối với nhóm tác động ngược chiều 72 4.3.3 Hồn thiện mơ hình, nâng cao khả dự báo .76 4.3.4 Hoàn thiện bổ sung sách tín dụng .77 KẾT LUẬN .82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Các biến độc lập mơ hình nghiên cứu 34 Bảng 3.1: Một số tiêu kinh doanh MB giai đoạn 2016 đến 2019 .42 Bảng 3.2: Phân loại dư nợ theo thời gian cho vay 43 Bảng 3.3: Cơ cấu nhóm nợ Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2016 -2019 44 Bảng 3.4: Dư nợ theo đặc điểm khách hàng Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2016-2019 46 Bảng 3.5: Thống kê mô tả biến độc lập biến phụ thuộc nghiên cứu 48 Bảng 3.6: Ma trận tương quan biến độc lập mơ hình 51 Bảng 3.7: Kết hồi quy mô hình 53 Bảng 3.8: Kết kiểm định khuyết tật đa cộng tuyến biến độc lập 56 Biểu đồ 3.1: Tương quan nhóm nợ MB giai đoạn 2016 – 2019 45 Biểu đồ 3.2: Thống kê liệu theo khả trả nợ khách hàng 47 Hình 3.1: MB công ty thành viên 39 Hình 3.2: Phân phối phần dư mơ hình B 58 Sơ đồ 3.1: Chiến lược phát triển MB giai đoạn 2017-2021 41 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBTĐ CÁN BỘ THẨM ĐỊNH HĐKD HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHCN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KHDN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP MB NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI NH NGÂN HÀNG NHNN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC NHTM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QTRR QUẢN TRỊ RỦI RO TCKT TỔ CHỨC KINH TẾ TCTD TỔ CHỨC TÍN DỤNG TMCP THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TSĐB TÀI SẢN ĐẢM BẢO UBND ỦY BAN NHÂN DÂN TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Để thực đề tài:“ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội”, tác giả định thực phân tích yếu tố có tác động trực tiếp đến khả trả nợ vay khách hàng dựa quy trình thẩm định ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Quân Đội (MB) Tác giả sử dụng kết hợp phương pháp định tính định lượng (Mixed Methods Approaches), phương pháp chủ đạo định lượng Trước hết, tác giả tổng hợp yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng, tiếp thực hồi quy logit để xem xét mơ hình có kết phù hợp Sau đó, tác giả khai thác sâu vào mơ hình cách thực chẩn đốn mơ hình 2 Kết kiểm định Pearson Chi , Hosmer – Lemesshow Chi khả dự báo cho thấy mơ hình lựa chọn phù hợp với liệu mẫu Mơ hình thực ban đầu mơ hình hồi quy gồm 13 biến: Giới tính, tình trạng nhân, số người phụ thuộc, học vấn, số năm kinh nghiệm, thời gian vay, giá trị vay, lãi suất, lịch sử điểm xếp hạng tín dụng, tài sản tích lũy, tỷ lệ vay/tài sản đảm bảo, thu nhập thuần, mục đích vay biến độc lập Sau tiến hành so sánh mơ hình với kết hợp kiểm định, tác giả lựa chọn mơ hình với biến sau: Tình trạng nhân, thời gian vay, giá trị vay, lãi suất, tài sản tích lũy, tỷ lệ vay/tài sản đảm bảo, thu nhập Đây mô hình phù hợp mục tiêu nghiên cứu tác giả Kết hợp với thực tế, mơ hình hồi quy chứng minh yếu tố có tác động định đến khả trả nợ khách hàng cá nhân, đồng thời mơ hình dự báo khả trả nợ khách hàng cá nhân xác đến 93.02% Sau thực phân tích kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số giải pháp cải thiện quy trình thẩm định khách hàng dựa yếu tố tác động đến khả trả nợ hay hoàn thiện sách tín dụng nhằm giúp ngân hàng TMCP Quân Đội tăng triển khai công tác quản trị rủi ro tín dụng hiệu PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại mảng kinh doanh đem lại lợi nhuận khủng Trong đó, quy định, quy trình sách cho vay ảnh hưởng trực tiếp đến định cho vay khách hàng ngân hàng Nó sử dụng cơng cụ giúp ngân hàng thẩm định đầy đủ, thông báo phê duyệt khoản vay quản trị tín dụng cách hiệu Trong thời điểm nay, tăng trưởng tín dụng hình thức khơng giúp ngân hàng gia tăng lợi nhuận mà giúp ngân hàng phát triển quy mơ Nhưng điều đồng nghĩa với việc đo lường nhận diện rủi ro tín dụng vơ quan trọng Trong cơng tác quản trị rủi ro tín dụng, ngân hàng thương mại (NHTM) điều chỉnh sách tín dụng phù hợp theo thời kỳ cho đối tượng khách hàng cụ thể Điều giúp NHTM hạn chế việc xảy rủi ro tối thiểu tổn thất rủi ro tín dụng gây Hiện tại, giới Việt Nam có nhiều nghiên cứu liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng yếu tố ảnh hưởng đến tín dụng, nhiên để ước đốn rủi ro tín dụng ứng dụng thực tiễn cách xác NHTM cịn gặp khơng khó khăn Theo tiêu chuẩn Basel II, rủi ro tín dụng tính tốn theo phương pháp là: (1) Phương pháp chuẩn hóa (SA – Standardized Approach): Sử dụng kết xếp hạng tổ chức đánh giá tín dụng độc lập bên ngồi để xác định hệ số rủi ro cho nhóm tài sản khác nhau; (2) Phương pháp xếp hạng nội – (FIRB: Internal Rating based - Foundation): Sử dụng liệu nội để xây dựng mơ hình xác suất vỡ nợ (PD model) tham số LGD (tỷ lệ tổn thất), EAD (giá trị chịu rủi ro thời điểm vỡ nợ) ngân hàng Nhà nước cung cấp để tính tốn vốn; (3) Phương pháp xếp hạng nội – nâng cao (FIRB: Internal Rating based - Advanced): Ngân hàng tự xây dựng mơ hình PD, LGD, EAD để tính vốn cho rủi ro tín dụng Trong đó, sử dụng liệu nội để xây dựng mơ hình xác suất vỡ nợ (hoặc trả nợ) yếu tố quan trọng để NHTM ước lượng tiếp cận yếu tố khác mơ hình quản trị rủi ro tín dụng phức tạp Thêm vào đó, thị trường tài ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201... thiết kế xây dựng mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Quân Đội nhằm phân tích, đo lường ảnh hưởng yếu tố lên khả trả nợ khách hàng cá nhân, từ làm sở đề xuất... thực đề tài:“ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội? ??, tác giả định thực phân tích yếu tố có tác động trực tiếp đến khả trả nợ vay khách hàng dựa quy